IDENTIFICAREA SISTEMELOR

COMPARAŢIE ÎNTRE METODELE DE IDENTIFICARE EXPERIMENTALĂ A

MODELULUI UNUI SISTEM DE ORDINUL UNU. METODA ANALIZEI DE
CORELAŢIE ŞI METODA ANALIZEI SPECTRALE

1. Date de identificare

Nume/Prenume Semnătura

Intocmit

Verificat

Data elaborării/verificării

2. Scopul lucrării

În cadrul acestei lucrări de laborator se studiază metodele analizei de corelaţie şi analizei spectrale
utilizate pentru identificarea modelelor sistemelor liniare. In ambele cazuri, semnalele de ieşire sunt
perturbate de zgomotul aditiv n(t ) cu media statistică µ n = 0 şi varianţa σ 2n = λ2 .

3. Breviar teoretic

Analiza de corelaţie este o metodǎ de identificare a sistemelor care permite determinarea unui model
dinamic al sistemului direct în domeniul timpului. Metoda permite determinarea unui estimat al funcţiei
pondere a sistemului analizat atunci când la intrare se aplică un semnal aleator zgomot alb. Se
presupune, de asemenea că semnalul de ieşire este afectat de un semnal aleator a cǎrui naturǎ este în
principiu necunoscutǎ necorelat statistic cu semnalul de intrare.

La baza metodei analizei de corelaţie se aflǎ relaţiile care leagǎ funcţiile de corelaţie ale unui proces
aleator staţionar aplicat unui sistem liniar cu parametri constanţi.

Funcţia de autocorelaţie a procesului aleator staţionar, continuu u (k ) este datǎ de relaţia, E{}
⋅ -
operatorul de mediere statistică:

 1 T 
ruu (τ) = E{u (k ) ⋅ u (k + τ)} = lim  ∫ u (k )⋅ u(k + τ) dt  (1)
T →∞  2 ⋅ T
 −T 

Funcţia de intercorelaţie dintre procesele aleatoare staţionare continue de intrare şi de ieşire se

calculeazǎ cu expresia:

 1 T 
ruy (τ) = E{u (k ) ⋅ y (k + τ)} = lim  ∫ u(k )⋅ y(k + τ)dt  . (2)
T →∞  2 ⋅ T
 −T 

Pentru cazul în care semnalul de ieşire y (t ) = z (t ) + n(t ) este format prin superpoziţia semnalului de ieşire
neperturbat z (t ) şi un semnal aleator n(t ) , cele două semnale fiind necorelate statistic, se obţin
următoarele relaţii între funcţiile de corelaţie ale acestor semnale.

ryu (τ) = E{y (t ) ⋅ u (t + τ)} = E{ [z (t ) + n(t )]⋅ u (t + τ)}

= rzu (τ) + rnu (τ) = rzu (τ) . (3)
123
=0 −necorelate

Funcţia de autocorelaţie a componentei z (t ) a semnalului de ieşire se calculează cu relaţia care urmează.

Rev:DA;2012 1
 Lucrarea de laborator nr. 4

rzu (τ) = ruu (τ) ∗ g (τ) , (4)

în care g ( ⋅ ) reprezintă funcţia pondere a sistemului şi cu asterix se reprezintă produsul de convoluţie.

Pentru cazul în care semnalul de intrare este un semnal zgomot alb având funcţia de corelaţie

0 pentru τ ∈ R \ {0}
ruu (τ) =  2 , (5)
σ u pentru τ = 0

∞ τ=k
rezultă rzu (τ) = ∑ g (k )⋅ ruu (τ − k ) ⇒ rzu (k ) = g (k )⋅ r1uu2(30 ) ⇒ g (k ) = rzu (k ) σu2 ,
) ) ) ) ) ) )
ce permite calculul secvenţei
k =0
= σ u2

pondere.

In continuare semnalele de intrare/ieşire sunt reprezentate prin secvenţe rezultate prin eşantionarea
semnalelor continue. Pe baza relaţiei de legătură dintre funcţiile de corelaţie şi funcţiile densitate
spectrală de putere – teorema Wiener-Khincin,

( )
S yu (ω) = G e − j ⋅ω ⋅ S uu (ω) , (6)

+∞
In care: S yu (ω) = ⋅ ∑ ryu (τ) ⋅ e − j ⋅ω⋅τ este densitatea spectrală de putere mutuală dintre semnalele de
1
2 ⋅ π τ= −∞
+∞
ieşire şi de intrare, S uu (ω) = ⋅ ∑ ruu (τ) ⋅ e − j ⋅ω⋅τ este densitatea spectrală de putere proprie a semnalului
1
2 ⋅ π τ= −∞

( ) ∑ h(k )⋅ e
∞
de intrare şi G e − j ⋅ω = − j ⋅ω⋅k
este transformata Fourier discretă a secvenţei pondere a sistemului.
k =0

Rezultă că dacă se cunosc densităţile spectrale ale celor două semnale, funcţia de transfer poate fi
estimată cu relaţia care urmează.
)
( )
) )
G e − j ⋅ω = S yu (ω) S uu (ω) , (7)

In practică sunt disponibile secvenţe de lungime finită. In acest caz densitatea spectrală a semnalelor
poate fi estimată cu algoritmul FFT – Fast Fourier Transform şi relaţia

) 2 )
S uu (ω) = ⋅ U N (ω) ⋅ U N∗ (ω) = ⋅ U N (ω) , S uu (ω) = ⋅ YN (ω) ⋅ U N∗ (ω)
1 1 1
(8)
2⋅π⋅ N 2⋅π⋅ N 2⋅π⋅ N

acest estimat al densităţii spectrale de putere este numit periodogramă. Rezultă, pentru funcţia de
transfer următorul estimat:

Y (ω)
)
( )
G e − j ⋅ω = N
U N (ω)
, (9)

In care U N (ω), YN (ω) reprezintă transformatele Fourier discrete ale semnalelor de intrare, respectiv de
)
( )
ieşire. G e − j ⋅ω este numită funcţia de tranfer empirică. De regulă, funcţia de transfer empirică nu conduce
spre un estimat convergent către valoarea teoretică. Pentru a îmbunătăţi convergenţa estimatului se
utilizează un estimat ponderat al funcţiilor densitate spectrală de putere după cum urmează.

+N +N
Ŝ yu (ω) = r̂yu (τ) ⋅ w(τ ) ⋅ e − j ⋅ω⋅τ şi Ŝ uu (ω) = r̂uu (τ) ⋅ w(τ) ⋅ e − j ⋅ω⋅τ
1 1
⋅ ∑
2 ⋅ π τ= − N
⋅
2 ⋅ π τ=− N
∑ (10)

2
Comparaţie între metodele de identificare experimentală a modelului unui sistem de ordinul unu. Metoda
analizei de corelaţie şi metoda analizei spectrale
In care funcţia w(τ) se numeşte fereastră de întârziere. Exemple de ferestre de întârziere sunt
următoarele.

1  π⋅τ 
1 pentru τ ≤M  ⋅  1 + cos  pentru τ ≤M
w1 (τ ) =  şi w2 (τ) =  2  M  . (11)
0 pentru τ >M 0
 pentru τ >M

Expresia din stânga defineşte o fereastră rectangulară iar expresia din dreapta defineşte o fereastră
Hamming şi Tukey.

4. Probleme de rezolvat
4.1. Exerciţiu pregătitor

Fie sistemul continuu cu întârziere de ordinul unu având funcţia de transfer G (s ) =

K
T ⋅s+1

Răspuns: g (t ) = ____________; g 1 (t ) = ____________.

Să se demonstreze relaţiile: g (0 ) = şi lim g 1 (t ) = K .

K
T t →∞

Pentru K = 5 , T = 0 ,02 s să se deducă ecuaţia cu diferenţe a sistemului discret echivalent, perioada de

eşantionare fiind Te = 0 ,001 s .

Răspuns: G ( z ) = B( z ) A( z ) = ( _____________________) / (_____________________).

Reprezentaţi diagramele Bode ale sistemului cu funcţia de frecvenţă G ( j ⋅ ω) =

5
şi explicaţi
1 + j ⋅ ω ⋅ 0 ,02
cum pot fi determinaţi parametrii K şi T de pe aceste diagrame.

4.2. Desfăşurarea lucrării

Rulaţi aplicaţia asociată lucrării de laborator. Setaţi valorile parametrilor sistemului cu ajutorul meniului
aplicaţiei. Setaţi valorile celorlalţi parametri conform datelor din Tabelul 1 şi rulaţi aplicaţia. Completaţi
rubricile tabelului cu rezultatele experimentului.

Tabelul 1: Rezultatele experimentului

λ M (
ε Ĝ ( j ⋅ ω) ) ε(arg {G ( j ⋅ ω)}) (
varmax Ĝ ( j ⋅ ω) ) ( { })
varmax arg Ĝ ( j ⋅ ω)

0.2 20

0.2 50

0.2 90

0.4 20

0.4 50

0.4 90

0.6 20

3
 Lucrarea de laborator nr. 4

Tabelul 1: Rezultatele experimentului

0.6 50

0.6 90

Păstrând valoarea parametrului M = 50 al ferestrei evaluaţi erorile de estimare ale modulului şi

argumentului funcţiei de transfer. Care este efectul creşterii amplitudinii raportate a componentei
zgomotului aditiv de la ieşire – parametrul λ - asupra erorilor de estimare a funcţiei de transfer.

Răspuns: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Pentru valoarea constantă λ = 0.2 a raportului dintre amplitudinea zgomotului aditiv şi amplitudinea
semnalului de intrare, evaluaţi erorile de estimare ale modulului şi argumentului funcţiei de transfer pentru
diversele valori ale parametrului M a ferestrei de întârziere. Care este efectul variaţiei acestui parametru
asupra erorilor de estimare. Care este valoarea optimă a acestui parametru pentru cazul studiat.

Răspuns: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

5. Fişele măsurătorilor şi anexe

5.1. Schiţa graficului răspunsului indicial al sistemului cu cu întârziere de ordinul unu determinat în cadrul
exerciţiului pregătitor.

5.2. Schiţa diagramelor Bode ale funcţiei de transfer conform procedurii de trasare a diagramelor Bode pe
baza reprezentării analitice a funcţiei de frecvenţă.

5.3. Diagramele Bode ale funcţiei de transfer estimată pentru λ = 0.2 şi valoarea optimă a parametrului
M al ferestrei Hamming calculată cu ajutorul aplicaţiei pe calculator.