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ANALISIS DE RIESGOS
PROGRAMA
A manera de introduccin La historia Las probabilidades Los riesgos Anlisis del riesgo
La Historia
Desde sus albores, la humanidad ha querido dilucidar el futuro. Para ello ha apelado a muy variados mtodos como son la astrologa, la quiromancia, el Tarot, los sacrificios humanos, las entraas de las aves, y a ciertos individuos como los orculos, los augures y muchos otros ms. El desconocimiento de lo que nos depara el futuro nos crea tres sentimientos: Temor Incertidumbre Duda
Las Probabilidades
En el fondo, no son ms que el sentido comn reducido a clculos matemticos
Pierre Simon de Laplace Pierre Simon de Laplace
El inters de la humanidad por poder determinar con El inters de la humanidad por poder determinar con anticipacin los eventos del futuro fue la madre de un anticipacin los eventos del futuro fue la madre de un rea de la matemtica aplicada conocida inicialmente rea de la matemtica aplicada conocida inicialmente como Teora de Juegos por temor a la Santa como Teora de Juegos por temor a la Santa Inquisicin. Inquisicin.
Las Probabilidades
Muchos son los sentidos del vocablo probable: Es probable que maana llueva Probablemente est mintiendo La teora de Darwin es probablemente correcta Si lanzo una moneda 100 veces, probablemente tendr sello entre 40 y 60 veces. La primera de las frases es ms un asunto de la estadstica, la segunda y tercera envuelven problemas filosficos, la ltima es realmente un asunto de la teora de la probabilidad.
Las Probabilidades
En casos simples, es bastante sencillo asignar probabilidades a las incertidumbres. Si consideramos el lanzamiento de un dado, intuitivamente sabemos que existen seis posibles resultados, por lo tanto 1/6 de posibilidades que el resultado sea uno de los valores entre 1 y 6. A medida que consideramos eventos ms complejos, la intuicin se hace cada vez menos confiable. Veamos en detalle los resultados que se obtienen al lanzar dos dados:
Las Probabilidades
Posibilidades
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 y y y y y y y y y y y 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3 4 5 6 y y y y y y y y y 1 2 3 4 5 5 5 5 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
f
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 36
Probabilidad
2,78% 5,56% 8,33% 11,11% 13,89% 16,66% 13,89% 11,11% 8,33% 5,56% 2,78% 100,00%
3 3 3 3 4 5 6
y y y y y y y
1 2 3 4 4 4 4
4 4 4 5 6
y y y y y
1 2 3 3 3
1 y 5 5 y 2 6 y 2
6 y 1
4 5 6 7
Vencedor
Existen 16 posibles resultados de los cuales 11 conducen al equipo A como vencedor y 5 definen al B como vencedor. Dado lo anterior, la distribucin de las apuestas debera ser: Apuestas por A, deben recibir 1+11/16=1.6875 veces el valor apostado Apuestas por B, reciben el valor apostado por 5/16 = 0.3125
Los riesgos
De todas las decisiones que han de encarar los ejecutivos, las ms crticas son aquellas asociadas con la inversin de capital. Tales decisiones requieren el determinar la tasa de retorno, el costo total de propiedad, otras medidas financieras, todas ellas basadas en una serie de suposiciones. La dificultad estriba en las suposiciones, cada una con su correspondiente grado de incertidumbre. Esto acrecienta el temor a equivocarse.
Los riesgos
Si a los clculos financieros adicionamos los grados de incertidumbre, el nivel de duda adquiere dimensiones crticas. Es aqu donde el factor RIESGO entra en juego y su evaluacin es la que permitir a los ejecutivos determinar la probabilidad de xito del proyecto.
Los riesgos
Un ejemplo Los ejecutivos de una compaa de alimentos han de decidir si se lanza al mercado un cereal con un nuevo tipo de empaque. Cinco son los factores variables determinantes: gastos de publicidad y promocin mercado total de cereales participacin de este producto en el mercado costos operativos otras inversiones de capital. Basados en los estimados ms probables de cada variable el panorama es bastante halagador pues la tasa de crecimiento alcanza el 30%.
Los riesgos
Un ejemplo Pero este futuro depende de qu tan veraces son los tales estimados. Supongamos que los estimados son ciertos en un 90%, bastante acertados. Las probabilidades de alcanzar la tasa de crecimiento del 30% son slo del 59%
Los riesgos
asignan valor
Los propietarios
imponen que pueden reducirse con deben saber si son
desean minimizar
Medidas de proteccin
Vulnerables
aumentan
Los riesgos
a que estn sujetos los
aumentan
Las amenazas
a los desean abusar y/o pueden daar
activos
Nivel 1 2 3 4 5
Descripciones Cualitativas de las Consecuencias Calificacin Descripcin Insignificante No hay heridos ni prdidas financieras Menor Primeros auxilios, prdida financiera mediana Moderada Tratamiento mdico, alta prdida financiera Importante Heridas graves, importantes prdidas financieras Catastrfica Muertes, excesivas prdidas financieras
Consecuencias
3 (moderadas) 1,5000 0,3000 0,0300 0,0030 0,0003 4 (mayores) 2,0000 0,4000 0,0400 0,0040 0,0004 5 (catastrficas) 2,5000 0,5000 0,0500 0,0050 0,0005
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
$ Impresora 800 700 1.400 1.500 600 1.500 1.000 900 1.600 900 600 1.000 1.000 1.400 1.500
$ Computadora 1.700 1.500 2.100 1.800 1.600 1.700 1.500 1.500 1.900 1.300 1.500 1.500 1.600 1.300 1.700
$ TOTAL 2.500 2.200 3.500 3.300 2.200 3.200 2.500 2.400 3.500 2.200 2.100 2.500 2.600 2.400 3.200
No. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
$ Impresora 800 900 1.000 900 1.400 800 900 1.100 500 600 900 1.500 1.000 900 1.600
$ Computadora 1.300 2.000 1.500 1.600 1.200 1.200 1.600 1.400 1.800 1.400 1.600 2.000 1.900 2.000 1.200
$ TOTAL 2.100 2.900 2.500 2.500 2.600 2.000 2.500 2.500 2.300 2.000 2.500 3.500 2.900 2.900 2.800
Impresora Impresora
8
Frecuencia Frecuencia
0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Valor Valor
Computadora Computadora
7
Frecuencia Frecuencia
0 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Valor Valor
Frecuencia Frecuencia
Valor Valor
Frecuencia Frecuencia
Valor Valor
Referencia: