ECONOMETRIE

– suport de curs pentru ÎnvăŃământul la distanŃă si FR -

Autori:
Colectiv Catedra de Statistică şi Econometrie –
- ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI

CURS ECONOMETRIE

Unitatea de învăŃare 1:
INTRODUCERE
Cuprins:

1. Elementele structurale ale cursului

2. Obiectivele UnităŃii de învăŃare 1
3. Definirea econometriei
4. NoŃiuni generale privind modelul econometric
5. Variabile şi date statistice
6. Tipologia modelelor econometrice
7. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare
8. Bibliografia UnităŃii de învăŃare 1
9. Lucrare de verificare 1

1. Elementele structurale ale cursului

Titlul cursului: Econometrie

Introducere
Cursul de “Econometrie” se adresează tuturor studenŃilor înscrişi la programul de studiu ID,
organizat de toate facultăŃile Academiei de Studii Economice şi face parte din planul de
învăŃământ aferent anului II, semestrul 1.

1
Ca la orice inceput de curs, vă urez bun venit şi vă doresc succes în studiul acestei discipline
dificile dar frumoase. Iată care sunt obiectivele principale ale acestui curs, concretizate în
competenŃele pe care tu le vei dobândi după parcurgerea şi asimilarea lui:

vei fi familiarizat cu tehnicile specifice econometriei în rezolvarea problemelor
economice.

vei fi capabil sa utilizezi şi să analizezi seturi de date economice

vei şti să construieşti şi să estimezi modele proprii care să surprindă anumite
aspecte economice

vei putea utiliza software specific pentru prelucrarea şi analiza datelor

vei putea formula un raport economic având la bază un model econometric

Cursul de “Econometrie” este structurat pe 14 unităŃi de învăŃare, fiecare dintre acestea

cuprinzând câte o lucrare de verificare, pe care tu o vei transmite tutorelui care Ńi-a fost alocat.

Evaluarea cunoştinŃelor se va realiza sub două forme:

• evaluare continuă, pe baza lucrărilor de verificare regăsite la sfarşitul fiecărei unităŃi
de învăŃare;
• evaluare finală, realizată prin examenul susŃinut în perioada de sesiune.

Structura notei finale

40% Evaluare continuă

60% Evaluare finală

Cuprinsul cursului

Unitatea de învăŃare 1: Introducere în econometrie

Unitatea de învăŃare 2: Testarea ipotezelor statistice I
o NoŃiuni generale
o RepartiŃiile Normală, Student, χ2 , Fisher

Unitatea de învăŃare 3: Testarea ipotezelor statistice II

2
 o Testarea ipotezei privind media populaŃiei (µ) pentru eşantioane de volum mare
o Testarea ipotezei privind media populaŃiei (µ) pentru eşantioane de volum redus
o Testarea ipotezei privind proporŃia populaŃiei pentru eşantioane mari
o Testarea ipotezei privind diferenŃa dintre două medii pentru eşantioane de volum
mare

Unitatea de învăŃare 4: Testarea ipotezelor statistice III
o Testarea ipotezei privind diferenŃa dintre două medii pentru eşantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind dispersia unei populaŃii
o Testarea ipotezei privind raportul dintre două dispersii

Unitatea de învăŃare 5: ANOVA
o Concepte generale în analiza dispersională
o Modele de analiza dispersională
o Utilizarea modelelor de analiză dispersională unifactorială

Unitatea de învăŃare 6: Regresie unifactorială I
o NoŃiuni fundamentale de algebră şi terminologie
o Estimarea parametrilor modelului de regresie

Unitatea de învăŃare 7: Regresie unifactorială II
o Testarea ipotezelor statistice referitoare la semnificaŃia parametrilor
o Evaluarea calităŃii modelului de regresie

Unitatea de învăŃare 8: Regresie unifactorială III
o Estimarea valorilor variabilei dependente
o Câteva considerente asupra eventualelor încălcări şi remedii vizând ipotezele
modelelor de regresie
o Regresia simplă neliniară

Unitatea de învăŃare 9: Regresie multifactorială I
o Concepte generale privind definirea, specificarea şi identificarea modelului
multifactorial
o Estimarea parametrilor modelului multifactorial
o Verificarea semnificaŃiei parametrilor modelului multifactorial

Unitatea de învăŃare 10: Regresie multifactorială II
o Verificarea semnificaŃiei modelului multifactorial
o Prognoza în cazul modelului multifactorial

Unitatea de învăŃare 11: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie I

3
 o EnunŃarea ipotezelor modelului liniar de regresie
o I1: Cele două variabile yt şi xt sunt observate fără erori de măsură
o I2: Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor – definiŃie, depistare, eliminare
o I3: Ipoteza de independenŃă a erorilor – definiŃie, depistare, eliminare

Unitatea de învăŃare 12: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie II
o I4: Ipoteza de normalitate a erorilor – definiŃie, metode de testare
o I5: Ipoteza de multicolinearitate a variabilelor exogene – definiŃie, depistare,
eliminare

Unitatea de învăŃare 13: Serii cronologice
o definiŃia, clasificarea şi factorii de influenŃă ai unei serii cronologice
o componentele unei serii cronologice
o estimarea componentei trend
o estimarea componentei sezoniere
o previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
Software statistic

EXCEL - Modulul Data Analysis

R (pachetul RCommander)

SPSS
Bibliografie

Andrei T. - Statistică şi econometrie, Ed. Economică, 2003

Andrei T., Bourbonnais R. - Econometrie, Ed. Economică, 2008

Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tusa E. – Introducere în econometrie utilizând EViews,
Ed. Economică, 2008

Gujarati D. - Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc., 1995

Green W.H. – Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 1993

Iacob A., Tănăsoiu O. – Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE 2005

Kennedy P.E. - A Guide to Econometrics, 5th Edition, MIT Press 2004

I.-G. Niculescu-Aron, Miruna Mazurencu-Marinescu - Metode econometrice pentru

afaceri, Ed. ASE, 2007

Voineagu V., łiŃan E., Şerban R., GhiŃă S., Todose D., Boboc C., Pele D.– Teorie şi
practică econometrică, Ed; Meteor Press, 2007

4
2. Obiectivele UnităŃii de învăŃare 1

După studiul acestei unităŃi de învăŃare vei avea cunostinŃe despre:

1. Ce este econometria
2. Ce este modelul econometric
3. Tipurile de date utilizate în econometrie
4. Tipologia modelelor econometrice

3. Definirea econometriei

Econometria s-a constituit ca o ramură a ştiinŃei odată cu înfiinŃarea (la Cleveland) a

SocietăŃii de Econometrie în anul 1930 de către Irving Fisher, L.V. Bortkiewicy, R.Frisch,
H.Hotelling şi alŃii. Termenul însuşi a fost introdus de către economistul şi statisticianul
norvegian Ragnar Frisch şi provine, etimologic, din cuvintele greceşti: „eikonomia” -
economie şi „metren” - măsură. ApariŃia, începând din anul 1933, a revistei acestei societăŃi,
(„Econometrica”) a avut un rol important în popularizarea noii discipline.

De-a lungul timpului s-au conturat mai multe definiŃii ale noii discipline; dintre ele
vom menŃiona trei mai importante:

DefiniŃia istorică:
A fost formulată de către statisticianul Ragnar Frisch, în chiar primul număr al revistei
Econometrica, astfel: „experienŃa a arătat că fiecare din următoarele 3 puncte de vedere, al
statisticii, al teoriei economice şi al matematicii este o condiŃie necesară, dar nu şi suficientă
pentru o înŃelegere efectivă a relaŃiilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este
aceea care asigură eficienŃa. Econometria este tocmai această unificare.” Altfel spus,
econometria reprezintă studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul
modelelor matematice.

DefiniŃia restrictivă:
A fost propusă de Cowles Comission for Research in Economics, (Chicago, 1940-
1950); în această viziune se consideră că econometria presupune investigarea fenomenelor
economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice, probabilistice); ea include

5
doar cercetările economice ce utilizează metodele inducŃiei matematice la verificarea
relaŃiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele
studiate.

DefiniŃia extinsă:
AparŃine economiştilor anglo-saxoni şi consideră că econometria în sens larg
înseamnă econometria în sens restrâns, la care se adaugă metodele cercetării operaŃionale.

În prezent, econometria cuprinde şi tehnicile moderne de analiză a datelor (analiza

marilor tabele, de exemplu).
Econometria poate fi folosită în două moduri, care nu sunt mutual exclusive:

Ca instrument de previziune (date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile,
putem previziona valoarea variabilei de interes).

Ca metodă explicatorie (poate fi folosită pentru a confirma sau infirma o teorie
economică).

Etapele demersului econometric sunt:

Delimitarea ipotezelor din teoria economică ce urmează a fi testate;

Formularea matematică a ipotezelor economice;

Specificarea modelului econometric;

Culegerea datelor;

Estimarea parametrilor;

PredicŃia pe baza modelului;

Concluzii şi recomandări.

4. NoŃiuni generale privind modelul econometric

Modelul econometric este o reprezentare matematică a relaŃiilor din economie – adesea

relaŃii foarte complexe – exprimate prin ecuaŃii. Este un model economic formulat în
conformitate cu principiile teoriei economice, astfel încât parametrii săi să poată fi estimaŃi,
dacă se face presupunerea că modelul este corect.

6
Modelul econometric descrie cu ajutorul unui set de simboluri relaŃiile de dependenŃă dintre
fenomenele economice, pe baza unei ecuaŃii sau a unui sistem de ecuaŃii, permiŃând
înŃelegerea, explicarea sau obŃinerea de informaŃii noi privind comportamentul fenomenelor
cercetate. Deşi în domeniul economic există o mare diversitate de modele, modelarea acestora
la orice nivel micro sau macro economic se poate interpreta cu ajutorul următoarei scheme:

X { S } Y
unde Y=(yi) - volumul ieşirilor din sistem, i=1,..,n
X=(xj) - factorii cantitativi şi calitativi care influenŃează ieşirile yi, j=1,..,m
S - structura sistemului prin intermediul căreia factorii xj determină ieşirile yi

Modelele econometrice pot fi:

Modele deterministe: y = f(x) se utilizează frecvent în practica economică în analiza pe
factori a variaŃiei, în timp sau spaŃiu, a fenomenelor social economice (de exemplu: Q =
wL, unde Q este producŃia, w este productivitatea muncii iar L este forŃa de muncă).

Modele nedeterministe (econometrice) descriu legătura statistică sau stochastică dintre
intrările sistemului - factorii de influenŃă X - şi ieşirile acestuia, variabilele rezultative Y,
după o relaŃie de forma: Y = f(X)+ε
unde:
- X sunt factorii de influenŃă
- Y este variabila rezultativă
- f este legea de manifestare a unui fenomen sau proces economic
- ε este variabila aleatoare

Un model econometric poate fi format din una sau mai multe relaŃii statistice. Aceste
relaŃii pot fi:
- relaŃii de identitate sau deterministe: sunt formulări logice cu privire la procesul
economic descris (exemplu: VND=C + I , unde VND reprezintă Venitul NaŃional Disponibil,
C reprezintă consumul total, iar I reprezintă investiŃiile publice şi private);
- relaŃii de comportament: au în vedere modificările tradiŃiilor, atitudinilor,
înclinaŃiilor (sub raportul satisfacŃie/efort) (exemplu: C = a + bV, unde C este consumul, iar V
este venitul);

7
 - relaŃii tehnologice: restricŃiile impuse output-urilor în raport cu input-urile (exemplu:
funcŃia Cobb Douglas: Q = ρIαL1-α, 0<α<1);
- relaŃii instituŃionale: sunt relaŃii ce apar în conformitate cu unele reglementări
impuse de lege (exemplu: amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Test de autoevaluare 1
1. Ce tip de relaŃie este: C = a0 + a1 V +u?
2. Care este schema ce defineşte modelul econometric?
3. Ce tip de model este: VND=C + I?

5. Variabile şi date statistice

Structura modelului econometric este determinată de variabilele economice. Acestea

pot fi:
- endogene: variabile determinate în cadrul sistemului;
- exogene: variabile determinate în afara sistemului, despre care modelul econometric
nu are nimic de spus.

Din punct de vedere cronologic, observarea fenomenelor şi proceselor se poate realiza

static şi dinamic, datele primare putând fi:
- fie o imagine de tip static a populaŃiei statistice (datele fiind legate de starea
populaŃiei la un anumit moment dat);
- fie o imagine de tip dinamic, evolutiv - în care datele oferă informaŃii despre evoluŃia
în timp a uneia din unităŃi sau întregii populaŃii.

Variabila aleatoare (ε): sintetizează totalitatea variabilelor (în afara celor factoriale)
care influenŃează variabila endogenă, dar nu sunt specificate în cadrul modelului (factori
aleatori)
Variabila timp (t) se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă fictivă din
două motive:
• permite identificarea unor regularităŃi în evoluŃia fenomenelor;

8
 • reprezintă măsura artificială a acelor variabile economice care acŃionează asupra
variabilei rezultative dar care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi nici nu
apar explicit în model.

Într-un model econometric, un fenomen oarecare X=(x1, x2, ...,xn) poate fi introdus cu
următoarele valori:
• Valori reale (xi): sunt mărimi concrete, pozitive, exprimate în unităŃi de măsură
specifice naturii fenomenului X. Vectorul valorilor lui X poate fi definit prin 2
parametri:
n

∑x i =1
i
1. Media arimetică (M(x)): x =
n

∑ (x − x )
n
2
i
2. Abaterea medie pătratică: σ x = σ x2 = i =1
n

• Valori centrate : xi* = xi − x

( ) ∑nx = ∑ (xn − x ) = 0
*

1. Media: x* = M xi* =
i i

(x ) = ∑ (x ) = ∑ (x − x)
2 2
*
− x*
= D 2 (x )
2 * i i
2. Dispersia: D
n n

xi − x
• Valori centrate şi normate: xi** =
σx

 xi − x 
∑ (x − x )
1
∑  
 σ
1. Media: x **
= M (x ) =
∑x
**
**
i
=
σ
 x = x
i
=0
n n n
2
 x −x
∑  σi  σ12 ∑ (x − x )
2

( ) ∑ (x )
2
**
− M (x ) ** i
σ x2
= 
x 
2. Dispersia: D 2 x** = = x = =1
i

n n n σ x2

Aceste două modalităŃi de observare a unităŃilor unei populaŃii conduc la gruparea

datelor în trei categorii:

9
 a) date de tip profil - reprezintă rezultatul unor măsurători efectuate la un anumit
moment dat asupra uneia sau mai multor variabile, pe mulŃimea unităŃilor populaŃiei.
Aceste date de profil se mai numesc date de tip secvenŃă sau date de tip secŃiune şi
reprezintă "tăieturi informaŃionale" efectuate într-o populaŃie la un moment dat, "tăieturi" care
sunt de tip transversal, în raport cu axa timpului.
Se remarcă următoarele:
- o observaŃie în contextul datelor de tip profil este reprezentată de valoarea sau
valorile unei singure entităŃi, ale unei singure unităŃi din populaŃie. Numărul observaŃiilor
coincide, în cazul datelor de tip profil, cu numărul unităŃilor observate şi investigate;
- acest tip de date nu încorporează, prin semnificaŃia pe care o poartă, influenŃa
timpului asupra formării caracteristicilor (semnul scurgerii timpului) nici în mod explicit şi
nici în mod implicit.
- ele se referă la starea pe care o au la un moment dat unităŃile populaŃiei statistice.

b) date de tip serii de timp - numite şi serii cronologice - reprezintă rezultate ale unor
măsurători efectuate asupra caracteristicilor, unităŃilor populaŃiei studiate, de-a lungul
timpului, la momente succesive sau la anumite intervale de timp.
Acestea sunt date de tip stoc sau de tip flux şi reprezintă "secŃiuni informaŃionale" de-a
lungul axei timpului, de-a lungul evoluŃiei; adică sunt secŃiuni longitudinale în raport cu axa
timpului.

c) date de tip panel sunt combinaŃii, mixturi, ale datelor de tip profil şi datelor de tipul
seriilor de timp.
Ele sunt rezultate ale măsurătorilor efectuate asupra caracteristicilor unor unităŃi
individuale, atât de-a lungul unităŃilor individuale, cât şi de-a lungul timpului, sunt "tăieturi
informaŃionale mixte" transversale şi logitudinale, în raport cu axa timpului. Caracteristica
esenŃială a acestor date este deci, simultaneitatea.

Test de autoevaluare 2
1. Cum se numesc intrările dintr-un model econometric?
2. Ce tip de date sunt cele referitoare la cursul valutar (y) înregistrat în ultimele şapte zile ale
săptămânii: (yt)t=1,...,7?
3. TransformaŃi seria de date: 95, 110, 115, 105, 95, în date centrate şi reduse.

10
6. Tipologia modelelor econometrice

Deşi tipologia modelelor econometrice este foarte variată, ele se pot încadra în câteva
tipuri sau clase principale:
1. după numărul factorilor luaŃi în considerare
• modele unifactoriale: y = f(x)+ε se fundamentează pe ipoteza că în rândul factorilor de
influenŃă ai variabilei rezultative Y există un factor determinant X, ceilalŃi factori, cu
excepŃia acestuia având o influenŃă întâmplătoare (exprimată prin intermediul variabilei
reziduale ε) sau fiind invariabili în perioada analizată.
• modele multifactoriale: y = f(x1,x2,...,xp)+ε elimină deficienŃa modelului unifactorial, însă
trebuie ca numărul factorilor luaŃi în considerare să nu fie foarte mare pentru a nu fi mult
prea complex, dificil de estimat etc.

2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză

• modele liniare: dacă legătura este liniară
• modele neliniare: dacă legătura este neliniară

3. după includerea factorului timp în model

• modele statice: dependenŃa variabilei endogene Y faŃă de valorile variabilei exogene Xj se
realizează în aceeaşi perioadă de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ε t
• modele dinamice:
- introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă
y = f(xt,t) + ε t
- autoregresive: variabila rezultativă cu valori decalate este una din variabilele
explicative
y = f(xt,yt-k) + ε t
- model cu decalaj: variabila explicativă X îşi exercită influenŃa asupra variaŃiei
variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ε t

4. modele cu o ecuaŃie sau cu ecuaŃii multiple

• modele cu o singură ecuaŃie: toate modelele prezentate anterior

11
• modele cu ecuaŃii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaŃii
 Y1 + b12Y2 + ... + b1nYn + c11 X 1 + c12 X 2 + ... + c1m X m = ε 1
b Y + Y + ... + b Y + c X + c X + ... + c X = ε
 21 1 2 2n n 21 1 22 2 2m m 2

 M
bn1Y1 + bn 2Y2 + ... + Yn + c n1 X 1 + c n 2 X 2 + ... + c nm X m = ε n

Yi , i = 1, n - variabile rezultative sau endogene

X j , j = 1, m - variabile explicative sau exogene

7. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare

Test de autoevaluare 1
1. Rela ie de comportament
2.

X { S } Y
3. Model determinist

Test de autoevaluare 2
1. Variabile exogene deoarece sunt determinate în afara sistemului
2. Date de tip serii de timp
3. Media datelor este 104 cu dispersia 8.
Datele centrate şi reduse sunt: -1,125; 0,75; 1,375; 0,125; -1,125.

8. Bibliografia UnităŃii de învăŃare 1

 V.Voineagu, E.łiŃan, R.Şerban, S.GhiŃă, D.Todose, C.Boboc, D.Pele – Teorie şi
practică econometrică, Ed. Meteor Press, 2007
 T. Andrei, Statistică şi econometrie, Ed. Economică, 2003
9. Lucrare de verificare 1
1. Ce este econometria?
2. Ce tipuri de variabile economice există?
3. Care este deosebirea între seriile de date de tip profil şi cele de tip panel? Dar între cele de
tip panel şi cele de tip serii de timp?
4. Ce tip de model este yt =a⋅xt - b⋅yt-1 + ε t?

12