TEORIA JOCURILOR

1. Generaliti
Noiuni teoretice
Teoria jocurilor este una din teoriile de mare actualitate
practic. Apariia acesteia se datoreaz lui J. Von Neumann i O.
Morgenstern care n lucrarea Theory of Games and Economic
Behaviour, Princeton, Princeton University Press din 1947 au
pus bazele teoriei jocurilor.
Ea apare ori de cte ori ntre dou sau mai multe
persoane exist conflicte de interese. Astfel, dac mai muli
ageni economici urmresc un acelai scop este evident c
fiecare dorete maximizarea profitului din aciunile ntreprinse
de el.
1. Definiie Se numete joc un ansamblu (J,R,A,U) unde J
reprezint o mulime de juctori, R o mulime de reguli, A o
mulime de aciuni i U o mulime de utiliti sau ctiguri astfel
nct fiecare juctor din J acionnd n limitele impuse de
regulile R alege ntr-un numr de etape succesive, n mod
independent de ceilali o aciune din A urmrind maximizarea
sau minimizarea unui element din U.
Este evident c alegerea unei aciuni trebuie s fie fcut
n mod raional deoarece n caz contrar jocul ar avea un
caracter haotic (imaginai-v jocul de fotbal, cu reguli de altfel
precise, n care fiecare juctor ar pasa efectiv la ntmplare).
Fie g:JA, g(j)=A
j
A funcia care asociaz juctorului j
mulimea de aciuni A
j
. Vom mai numi o astfel de aciune i
strategie pur a juctorului j. n situaia repetrii unui joc,
dac juctorul alege cu o anumit frecven una sau alta dintre
strategii vom numi o astfel de situaie strategie mixt.
Strategia aleas de un juctor n scopul maximizrii unui ctig
sau minimizrii unei pierderi se numete strategie optim.
De asemenea o strategie pur poate fi liber dac
utilizarea ei poate fi fcut n orice moment al desfurrii
jocului (de exemplu jocurile de ah, fotbal, tenis etc.) sau
aleatoare dac ea este aleas la ntmplare (de exemplu
jocurile de table, zaruri etc.).
Dup cantitatea de informaie aflat la dispoziia
juctorilor, jocurile se pot clasifica n jocuri cu informaie
complet atunci cnd fiecare juctor cunoate totalitatea
strategiilor pure ale celorlali juctori i jocuri cu informaie
incomplet atunci cnd exist un juctor care nu cunoate n
totalitate mulimea strategiilor pure ale cel puin unuia dintre
ceilali juctori.
Dac mulimea A este finit vom spune c jocul este
finit n caz contrar numindu-se infinit. Este evident c n cazul
jocurilor finite i numrul juctorilor este finit deoarece, n caz
contrar, dac fiecare juctor ar avea cel puin o strategie ar
rezulta c i A este infinit.
Vom considera n cele ce urmeaz numai jocuri finite.
Avem deci card(A
j
)< j=1,...,n i card(J)<. Fie deci J={1,...,n}
mulimea juctorilor i:
f
j
:A
1
... A
n
R, (a
1
,...,a
n
)f
j
(a
1
,...,a
n
), j=1,...,n
ctigul juctorului j atunci cnd sunt alese strategiile a
i
de
ctre juctorii i=1,...,n.
2. Definiie Un joc se numete cu sum nul dac:

n
1 j
n 1 j
) a ,..., a ( f
=0 j=1,...,n a
1
A
1
,...,a
n
A
n
Vom considera n cele ce urmeaz jocuri cu sum nul,
de dou persoane.
Fie deci doi juctori (grupuri de juctori) i . Vom
nota cu A={a
1
,a
2
,...,a
m
} i B={b
1
,...,b
n
} mulimea strategiilor pure
ale acestora.
Dac juctorul va adopta aciunea aA iar juctorul
aciunea bB ei vor obine un ctig f(a,b) respectiv g(a,b).
Dac jocul este cu sum nul atunci:
f(a,b)+g(a,b)=0
Avem deci g(a,b)=-f(a,b). n desfurarea jocului este
evident c, de exemplu, juctorul va dori maximizarea lui
f(a,b) iar juctorul maximizarea lui g(a,b) adic minimizarea
lui f(a,b).
Matricea: C=(c
ij
), c
ij
=f(a
i
,b
j
), i=1,...,m, j=1,...,n se
numete matricea plilor. Este evident c indiferent de
42
modul de aciune al lui juctorul va obine un ctig mai
mare sau egal dect
n ,..., 1 j
min

c
ij
. Strategia cea mai bun a lui
va fi a
k
, cea pentru care:
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
=
n ,..., 1 j
min

c
kj
altfel spus acea strategie pentru care se obine cel mai bun
ctig n condiiile cele mai defavorabile. O astfel de strategie
se numete strategie maximin. Analog, cea mai bun
strategie a lui este b
p
astfel nct:
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
=
m ,..., 1 i
max

c
ip
sau altfel spus cea care ofer lui cel mai mic ctig n
condiiile cele mai bune de aciune. Strategia lui se numete
strategie minimax.
3. Observaie Pentru a limita dimensiunile matricei plilor se
investigheaz aceasta de dou ori. Mai nti se cerceteaz liniile
matricei. Dac i,k=1,...,m, i k astfel nct:
c
ij
c
kj
j=1,...,n
atunci cum juctorul urmrete s-i maximizeze ctigul
rezult c strategia i va fi dezavantajoas fa de strategia k.
Prin urmare, aceasta va putea fi eliminat din matricea plilor.
Dac j,k=1,...,n, j k astfel nct:
c
ij
c
ik
i=1,...,m
atunci cum juctorul urmrete s-i minimizeze pierderea
rezult c strategia j va fi dezavantajoas fa de strategia k.
Prin urmare, aceasta va putea fi eliminat din matricea plilor.
Avem acum: c
ij

m ,..., 1 i
max

c
ij
i=1,...,m j=1,...,n de unde:
n ,..., 1 j
min

c
ij

n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
i=1,...,m.
Dar acum este evident c:
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij

n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
Ca urmare a acestei inegaliti rezult c avem dou
situaii:
1) c
kp
=
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
=
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
. n acest caz
c
ip
c
kp
c
kj
i=1,...,m j=1,...,n. Perechea de strategii (a
k
,b
p
)
se numete punct de echilibru al jocului iar valoarea c
kp
-
valoarea jocului. n acest caz strategia a
k
este strategie
maximin iar b
p
-strategie minimax. Dac cei doi juctori vor
utiliza aceste strategii atunci nici unul dintre ei nu i poate
43
maximiza ctigul prin aflarea strategiei oponentului. Situaia
devine stabil i cele dou strategii vor fi considerate bune.
Metoda aceasta de rezolvare se numete metoda maximin
(metoda minimax).
2) Dac
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
<
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
atunci jocul nu are
punct de echilibru.
n aceast situaie, fiecare juctor poate s-i mreasc
ctigul prin nsuirea diferenei:
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
-
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
Vom numi strategie mixt a juctorului un vector
x=(x
1
,...,x
m
)R
m
astfel nct x
i
este probabilitatea cu care este
utilizat strategia a
i
i=1,...,m i analog pentru vectorul
y=(y
1
,...,y
n
)R
n
astfel nct y
j
este probabilitatea cu care este
utilizat strategia b
j
j=1,...,n.
Cum x
i
i y
j
sunt probabiliti iar strategiile formeaz un
sistem complet de evenimente vom avea relaiile:

'

n 1,..., j 0 y , 1 y
m 1,..., i 0 x , 1 x
j
n
1 j
j
i
m
1 i
i
Vom nota cu X mulimea strategiilor mixte ale lui i cu
Y mulimea strategiilor mixte ale lui .
Fie X
j
=

,
_

m 2 1
mj j 2 j 1
x ... x x
c ... c c
variabila aleatoare care
reprezint ctigul juctorului n situaia n care juctorul
alege strategia j=1,,n i fie Y
i
=

,
_

n 2 1
in 2 i 1 i
y ... y y
c ... c c
variabila
aleatoare care reprezint ctigul juctorului n situaia n
care juctorul alege strategia i=1,,m.
Avem: M(X
j
)=

m
1 i
i ij
x c j=1,...,n i M(Y
i
)=

n
1 j
j ij
y c

i=1,..,m.
Dac cele dou strategii mixte sunt independente numim
ctigul mediu C
m
realizat de juctorul atunci cnd
folosete strategia x, iar folosete strategia y expresia:
44
C
m
(x,y)=

m
1 i
n
1 j
j i ij
y x c
O strategie mixt x
0
X se numete strategie mixt
maximin dac:
X x
max

Y y
min

C
m
(x,y)=
Y y
min

C
m
(x
0
,y)
O strategie mixt y
0
Y se numete strategie mixt
minimax dac:
Y y
min

X x
max

C
m
(x,y)=
X x
max

C
m
(x,y
0
)
Ca n primul caz analizat, avem:
X x
max

Y y
min

C
m
(x,y)
Y y
min

X x
max

C
m
(x,y)
Dac
X x
max

Y y
min

C
m
(x,y)=
Y y
min

X x
max

C
m
(x,y) atunci jocul se
numete strict determinat. Exist o teorem a lui John Von
Neumann care afirm c dac A i B sunt finite atunci jocul
este strict determinat.
Aplicaii
1. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt
A={a
1
,a
2
,a
3
,a
4
,a
5
, a
6
} respectiv B={b
1
,b
2
,b
3
,b
4
,b
5
}. Matricea
plilor este:
C=

,
_

8 9 2 3 1
6 1 5 1 3
8 6 1 5 3
10 3 2 2 8
5 1 3 0 2
6 5 0 2 1
1) S se reduc dimensiunile matricei plilor;
2) S se studieze dac jocul are punct de echilibru.
Soluie 1)Cum linia 1 este mai mic sau egal dect linia 4 iar
linia 2 este mai mic sau egal dect linia 5 rezult c liniile 1 i
2 pot fi eliminate. Obinem deci C=

,
_

8 9 2 3 1
6 1 5 1 3
8 6 1 5 3
10 3 2 2 8
. n noua
matrice, coloana 5 este mai mare sau egal dect coloana 1 iar
coloana 4 dect coloana 2. Prin urmare, coloanele 4 i 5 pot fi
45
eliminate. Rezult deci matricea C=

,
_

2 3 1
5 1 3
1 5 3
2 2 8
. Mulimile
strategiilor care rmn de luat n considerare sunt deci:
A={a
3
,a
4
,a
5
,a
6
} respectiv B={b
1
,b
2
,b
3
}. 2)Avem acum:
b
1
b
2
b
3
min
a
3
8 2 2 2
a
4
3 5 1 1
a
5
3 1 5 1
a
6
1 3 2 1
max 8 5 5 5/2
Cum 2=
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
<
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
=5 rezult c jocul
nu are punct de echilibru.
2. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a
1
,a
2
,a
3
,a
4
}
respectiv B={b
1
,b
2
,b
3
,b
4
}. Matricea plilor este:
C=

,
_

2 9 1 2
3 8 3 4
2 2 7 5
2 3 2 1
S se studieze dac jocul este echilibrat, iar n caz afirmativ s
se determine strategia de maximin a primului juctor i
valoarea jocului.
Soluie Avem:
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
1 2 3 2 1
a
2
5 7 2 2 2
a
3
4 3 8 3 3
a
4
2 1 9 2 1
max 5 7 9 3 3/3
Cum 3=
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
=
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
=3 rezult c jocul
este echilibrat, iar punctul de echilibru al jocului este (a
3
,b
4
)
valoarea jocului fiind egal cu 5. Prin urmare, strategia de
maximin a primului juctor este a
3
.
3. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a
1
,a
2
,a
3
,a
4
}
respectiv B={b
1
,b
2
,b
3
,b
4
}. Matricea plilor este:
46
C=

,
_

5 9 2 2
5 9 a 5
3 4 1 6
9 5 2 1
, aR
S se studieze dac jocul este echilibrat, iar n caz afirmativ s
se determine strategia de maximin a primului juctor i
valoarea jocului.
Soluie Avem:
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
1 2 5 9 1
a
2
6 1 4 3 1
a
3
5 a 9 5
b=min{5,a}
a
4
2 2 9 5 2
max 6
c=max{2,
a}
9 9
min{6,c}/max{2,
b}
Pentru ca jocul s fie echilibrat trebuie ca max{2,b}=
m ,..., 1 i
max

n ,..., 1 j
min

c
ij
=
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
= min{6,c}. Avem deci mai multe
variante:
1) a(-,2)b=a i c=2. n acest caz:
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
1 2 5 9 1
a
2
6 1 4 3 1
a
3
5 a 9 5 a
a
4
2 2 9 5 2
max 6 2 9 9 2/2
Jocul este deci echilibrat, iar punctul de echilibru al jocului este:
(a
4
,b
2
) strategia de maximin a primului juctor fiind a
4
iar
valoarea jocului fiind egal cu 2.
2) a[2,5)b=a i c=a. n acest caz:
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
1 2 5 9 1
a
2
6 1 4 3 1
a
3
5 a 9 5 a
a
4
2 2 9 5 2
max 6 a 9 9 a/a
Jocul este deci echilibrat, iar punctul de echilibru al jocului este:
(a
3
,b
2
) strategia de maximin a primului juctor fiind a
3
iar
valoarea jocului fiind egal cu a.
3) a[5,6)b=5 i c=a. n acest caz:
47
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
1 2 5 9 1
a
2
6 1 4 3 1
a
3
5 a 9 5 5
a
4
2 2 9 5 2
max 6 a 9 9 a/5
Jocul este echilibrat dac i numai dac a=5, iar punctul de
echilibru al jocului este: (a
3
,b
2
) strategia de maximin a primului
juctor fiind a
3
iar valoarea jocului fiind egal cu 5.
4) a[6,) b=5 i c=a. n acest caz:
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
1 2 5 9 1
a
2
6 1 4 3 1
a
3
5 a 9 5 5
a
4
2 2 9 5 2
max 6 a 9 9 6/5
n acest caz jocul nu este echilibrat.
2. Metoda de rezolvare, prin
programare liniar,
a jocurilor cu sum nul, de dou
persoane
Noiuni teoretice
Vom studia acum o metod practic de rezolvare a
acestor probleme cu ajutorul programrii liniare.
Fie deci doi juctori i i A={a
1
,a
2
,...,a
m
}, B={b
1
,...,b
n
}
mulimea strategiilor pure ale acestora. Fie f(a,b) ctigul
realizat de juctorul atunci cnd va adopta aciunea aA iar
juctorul aciunea bB. Fie, de asemenea, C=(c
ij
), c
ij
=f(a
i
,b
j
),
i=1,...,m, j=1,...,n matricea plilor. S considerm de
asemenea X mulimea strategiilor mixte ale lui i Y mulimea
strategiilor mixte ale lui .
Vom nota n cele ce urmeaz cu v valoarea jocului. Fie o
strategie mixt arbitrar a juctorului : x=(x
1
,...,x
m
)R
m
i
analog pentru : y=(y
1
,...,y
n
)R
n
.
Juctorul , prin alegerea strategiei mixte x are anse de
ctig de cel puin v deoarece M(X
j
) v j=1,...,n iar juctorul
poate pierde cel mult v deoarece M(Y
i
) v i=1,...,m. Din
teorema Neumann, care afirm c jocul este strict determinat,
48
rezult c valoarea jocului va fi dat de max v pentru juctorul
i de min v pentru juctorul .
Sistemele de condiii de mai sus pot fi transformate cu
ajutorul urmtoarelor reguli:
i) Dac se adaug o constant c la matricea plilor C=(c
ij
)
atunci valoarea jocului devine c+v, strategiile optime
rmnnd neschimbate;
ii) Dac nmulim cu c matricea plilor atunci valoarea jocului
devine cv, strategiile optime rmnnd neschimbate.
n virtutea lui ii) vom presupune n continuare c v>0 n
caz contrar nmulind cu (-1) i adugnd eventual 1 dac v=0.
Pentru rezolvarea concret a problemei va fi util s facem
cteva transformri. Fie deci: x
i
=
v
x
i
i y
j
=
v
y
j
i=1,...,m
j=1,...,n. Din condiiile:

'

n 1,..., j 0 y , 1 y
m 1,..., i 0 x , 1 x
j
n
1 j
j
i
m
1 i
i
obinem:

'

n 1,..., j 0 y' ,
v
1
' y
m 1,..., i 0 x' ,
v
1
' x
j
n
1 j
j
i
m
1 i
i
Cum funcia obiectiv pentru juctorul este max v rezult c
ea poate fi nlocuit de min

,
_

m
1 i
i
' x i analog pentru de max

,
_

n
1 j
j
' y . Avem deci o pereche de probleme duale:
49

'

+ +
+ +
+ +
+ +
0 ' x ,..., ' x
1 ' x c ... ' x c
...
1 ' x c ... ' x c
1 ' x c ... ' x c
) ' x ... ' x min(
m 1
m mn 1 n 1
m 2 m 1 12
m 1 m 1 11
m 1
i

'

+ +
+ +
+ +
+ +
0 ' y ,..., ' y
1 ' y c ... ' y c
...
1 ' y c ... ' y c
1 ' y c ... ' y c
) ' y ... ' y max(
n 1
n mn 1 1 m
n n 2 1 21
n n 1 1 11
n 1
Soluiile acestor probleme furnizeaz att valoarea
optim a jocului ct i strategiile mixte ale celor doi juctori.
Avem:
v=
) ' x ... ' x min(
1
m 1
+ +
=
) ' y ... ' y max(
1
n 1
+ +
, x
i
=vx
i
, y
j
=vy
j
i=1,...,m j=1,...,n
Aplicaii
1. S se rezolve cu ajutorul programrii liniare jocul cu sum
nul, de dou persoane, a crui matrice a plilor este:
C=

,
_

2 3 1
2 1 3
1 2 3
3 2 1
mulimea strategiilor primului juctor fiind A={a
1
,a
2
,a
3
,a
4
}, iar a
celui de-al doilea juctor: B={b
1
,b
2
,b
3
}.
Soluie Avem
b
1
b
2
b
3
min
a
1
1 2 3 1
a
2
3 2 1 1
a
3
3 1 2 1
a
4
1 3 2 1
max 3 3 3 3/1
Cum 1=
m ,..., 1 i
max
n ,..., 1 j
min

c
ij
<
n ,..., 1 j
min
m ,..., 1 i
max

c
ij
=3 rezult c jocul
nu are punct de echilibru. Vom determina deci mulimea
strategiilor mixte ale primului juctor X={x
1
,x
2
,x
3
,x
4
} i
strategiile mixte Y={y
1
,y
2
,y
3
} ale celui de-al doilea juctor. Avem
deci problema de programare liniar:
50

'

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
0 ' x , ' x , ' x , ' x
1 ' x 2 ' x 2 ' x ' x 3
1 ' x 3 ' x ' x 2 ' x 2
1 ' x ' x 3 ' x 3 ' x
) ' x ' x ' x ' x min(
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
Forma standard a problemei este:

'

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
0 y , y , y , ' x , ' x , ' x , ' x
1 y ' x 2 ' x 2 ' x ' x 3
1 y ' x 3 ' x ' x 2 ' x 2
1 y ' x ' x 3 ' x 3 ' x
) ' x ' x ' x ' x min(
3 2 1 4 3 2 1
3 4 3 2 1
2 4 3 2 1
1 4 3 2 1
4 3 2 1
Introducnd variabilele auxiliare x
1
a
,x
2
a
,x
3
a
rezult:

'

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ +
0 x , x , x , y , y , y , ' x , ' x , ' x , ' x
1 x y ' x 2 ' x 2 ' x ' x 3
1 x y ' x 3 ' x ' x 2 ' x 2
1 x y ' x ' x 3 ' x 3 ' x
) x x x min(
a
3
a
2
a
1 3 2 1 4 3 2 1
a
3 3 4 3 2 1
a
2 2 4 3 2 1
a
1 1 4 3 2 1
a
3
a
2
a
1
Tabelele simplex pentru prima faz sunt:
VB VVB x
1
x
2
x
3
x
4
y
1
y
2
y
3
x
1
a
x
2
a
x
3
a
1 x
1
a
1 1 3 3 1 -1 0 0 1 0 0
1 x
2
a
1 2 2 1 3 0 -1 0 0 1 0
1 x
3
a
1 3 1 2 2 0 0 -1 0 0 1
z 3 6 6 6 6 -1 -1 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
VB VVB x
1
x
2
x
3
x
4
y
1
y
2
y
3
x
1
a
x
2
a
x
3
a
x
1
a
2/3 0 8/3 7/3 1/3 -1 0 1/3 1 0 -1/3
x
2
a
1/3 0 4/3 -1/3 5/3 0 -1 2/3 0 1 -2/3
x
1
1/3 1 1/3 2/3 2/3 0 0 -1/3 0 0 1/3
z 1 0 4 2 2 -1 -1 1 0 0 -2
VB VVB x
1
x
2
x
3
x
4
y
1
y
2
y
3
x
1
a
x
2
a
x
3
a
x
1
a
0 0 0 3 -3 -1 2 -1 1 -2 1
51
x
2
1/4 0 1 -1/4 5/4 0 -3/4 1/2 0 3/4 -1/2
x
1
1/4 1 0 3/4 1/4 0 1/4 -1/2 0 -1/4 1/2
z 0 0 0 3 -3 -1 2 -1 0 -3 0
VB VVB x
1
x
2
x
3
x
4
y
1
y
2
y
3
x
1
a
x
2
a
x
3
a
x
3
0 0 0 1 -1 -1/3 2/3 -1/3 1/3 -2/3 1/3
x
2
1/4 0 1 0 1 -
1/12
-
7/12
5/1
2
1/1
2
7/1
2
-
5/12
x
1
1/4 1 0 0 1/2 1/4 -1/4 -1/4 -1/4 1/4 1/4
z 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1
Faza a doua este:
VB VVB x
1
x
2
x
3
x
4
y
1
y
2
y
3
x
1
a
x
2
a
x
3
a
x
3
0 0 0 1 -1 -1/3 2/3 -1/3 1/3 -2/3 1/3
x
2
1/4 0 1 0 1 -
1/12
-
7/12
5/1
2
1/1
2
7/1
2
-
5/12
x
1
1/4 1 0 0 1/2 1/4 -1/4 -1/4 -1/4 1/4 1/4
z 1/2 0 0 0 -1/2 -1/6 -1/6 -1/4 - - -
Soluia optim este deci x
1
=
4
1
, x
2
=
4
1
, x
3
=0, x
4
=0 iar
min(x
1
+x
2
+ x
3
+x
4
)=
2
1
. Valoarea optim a jocului este:
2
1
1
=2 iar x
1
=2
4
1
=
2
1
, x
2
=2
4
1
=
2
1
, x
3
=0, x
4
=0. Soluia dual
este dat de: c
B
B
-1
=(1,1,1)

,
_

4
1
4
1
4
1
12
5
12
7
12
1
3
1
3
2
3
1
=
,
_

6
1
6
1
6
1
.
Valoarea optim a jocului fiind aceeai v=2, avem: y
1
=2
6
1
=
3
1
, y
2
=2
6
1
=
3
1
, y
3
=2
6
1
=
3
1
. Din cele obinute, rezult c
primul juctor va alege strategia a
1
cu probabilitatea
2
1
, a doua
strategie cu aceeai probabilitate, nealegnd niciodat una din
strategiile a
3
sau a
4
. Al doilea juctor va alege oricare din
52
strategiile b
1
, b
2
sau b
3
probabilitile fiind aceleai i anume
3
1
.
3. Jocuri statistice
Noiuni teoretice
Jocurile statistice constau n situaiile conflictuale n care
juctorul nu mai are informaii despre strategia adversarului.
Fie deci cei doi juctori i . Vom nota cu A={a
1
,a
2
,...,a
m
} i
B={b
1
,...,b
n
} mulimea strategiilor pure ale acestora i f(a,b)
pierderea realizat de dac el va adopta aciunea aA iar
juctorul aciunea bB. Cum juctorul nu are informaii
despre aciunile lui , singurul lucru pe care-l poate face este
ca din experien el s deduc informaii despre frecvenele cu
care poate lua o decizie sau alta. Este evident c dac astfel
de informaii lipsesc el va considera ca egal probabile toate
deciziile lui .
Fie acum x=(x
1
,...,x
m
)R
m
astfel nct x
i
este
probabilitatea cu care este utilizat de ctre strategia a
i
,
i=1,...,m i analog y=(y
1
,...,y
n
)R
n
unde y
j
este probabilitatea cu
care este utilizat strategia b
j
, j=1,...,n de ctre .
Considernd, de asemenea matricea: C=(c
ij
), c
ij
=f(a
i
,b
j
),
i=1,...,m, j=1,...,n a plilor se poate determina pierderea medie
(P
m
) pe care o realizeaz atunci cnd ia decizia a
i
, i=1,...,m cu
probabilitatea x
i
iar ia decizia b
j
, j=1,...,n cu probabilitatea y
j
.
Avem deci:
P
m
=

m
1 i
n
1 j
j i ij
y x c
Strategia optim va fi aceea pentru care avem min(P
m
)
numit strategie Bayes.
S considerm acum situaia n care juctorul dorete
informaii suplimentare despre fcnd o experien. Fie
E={e
1
,...,e
p
} rezultatele experienei. Considernd probabilitatea
de a obine rezultatul e
i
atunci cnd juctorul a ales strategia
b
j
ca fiind:
p
ij
=p(e
i
|b
j
)
unde p(e
i
|b
j
) este probabilitatea condiionat avem deci:
1 p
p
1 i
ij

j=1,...,n
53
Vom numi (E,B,(p
ij
)
i=1,,,.p, j=1,...,m
) spaiul de eantionaj.
Acesta se pune de regul n eviden sub forma unui tabel:
p
ij
E
B e
1
e
2
... e
p
b
1
p
11
p
21
... p
p1
b
2
p
12
p
22
... p
p2
... ... ... ... ...
b
n
p
1n
p
2n
... p
pn
Dup ce juctorul a obinut ca rezultat al experienei
pe e
i
el este pus n situaia de a lua o decizie. Pentru a stabili un
model matematic, vom considera c modul de a lua o decizie
este apriori stabilit. Fie deci:
d:E{1,...,m}, e
i
d(e
i
)=k i=1,...,p
funcia de decizie care asociaz rezultatului experienei e
i
numrul de ordine al strategiei a
k
a lui A.
Fie acum strategia b
j
aleas de i funcia de decizie d.
Avem variabila aleatoare:
X
j
=

,
_

pj j 2 j 1
j ) e ( d j ) e ( d j ) e ( d
p ... p p
c ... c c
p 2 1
Numim funcie de risc pierderea medie calculat pentru
o strategie b
j
aleas de i o funcie de decizie d adic
valoarea medie a variabilei aleatoare X
j
.
Avem:
P(b
j
,d)=

p
1 i
ij j ) e ( d
p c
i
n practic, juctorul poate alege diverse funcii de
decizie dintr-o mulime D={d
1
,...,d
s
} cu probabilitile
Z={z
1
,...,z
s
}. Numim atunci riscul mediu media tuturor
funciilor de risc atunci cnd d parcurge mulimea D cu
probabilitile Z. Avem deci:
P(b
j
,D)=

s
1 k
s
1 k
p
1 i
s ij j ) e ( d s s j
z p c z ) d , b ( P
i s
Principiul minimax pentru alegerea strategiei optime va
consta n determinarea funciei de decizie din D pentru care
avem:
) d , b ( P max min
j
n ,..., 1 j D d
Se numete risc separat riscul mediu atunci cnd b
j
parcurge mulimea B. Avem deci:
54
P(B,d)=

n
1 j
j j
y ) d , b ( P
Riscul minimal (riscul Bayes) este dat de: P(B)=
) d , B ( P min
D d
.
Aplicaii
1. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a
1
,a
2
}
respectiv B={b
1
,b
2
}. Matricea plilor este:
C=

,
_

4 6
5 1
Considernd strategiile mixte X={x
1
,x
2
} i Y={y
1
,y
2
} ale primului
respectiv celui de-al doilea juctor s se determine strategia
Bayes pentru obinerea pierderii medii minime a primului
juctor.
Soluie Avem P
m
=x
1
y
1
+5x
1
y
2
+6x
2
y
1
+4x
2
y
2
cu x
1
+x
2
=1,
y
1
+y
2
=1. nlocuind
x
2
=1-x
1
i y
2
=1-y
1
n expresia lui P
m
obinem:
P
m
=-6x
1
y
1
+x
1
+2y
1
+4
Pentru determinarea minimului funciei P
m
rezolvm sistemul
caracteristic:

'

0
y
P
0
x
P
1
m
1
m
Obinem:

'

+
+
0 2 x 6
0 1 y 6
1
1
de unde x
1
=
3
1
, x
2
=
3
2
, y
1
=
6
1
, y
2
=
6
5
. Pierderea medie minim
va fi deci P
m
(
3
1
,
6
1
)=
3
13
.
2. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a
1
,a
2
}
respectiv B={b
1
,b
2
}. Matricea plilor este:
C=

,
_

6 1
1 2
55
Considernd strategiile mixte X={x
1
,x
2
} i Y={y
1
,y
2
} ale primului
respectiv celui de-al doilea juctor s se determine strategia
Bayes pentru obinerea pierderii medii minime a primului
juctor.
Soluie Avem P
m
=2x
1
y
1
+x
1
y
2
+x
2
y
1
+6x
2
y
2
cu x
1
+x
2
=1, y
1
+y
2
=1.
nlocuind
x
2
=1-x
1
i y
2
=1-y
1
n expresia lui P
m
obinem:
P
m
=6x
1
y
1
-5x
1
-5y
1
+6
Pentru determinarea minimului funciei P
m
rezolvm sistemul
caracteristic:

'

0
y
P
0
x
P
1
m
1
m
Obinem:

'

0 5 x 6
0 5 y 6
1
1
de unde x
1
=
6
5
, x
2
=
6
1
, y
1
=
6
5
, y
2
=
6
1
. Pierderea medie minim
va fi deci P
m
(
6
5
,
6
5
)=
6
11
.
4. Criterii pentru alegerea deciziilor
optime n
situaii de incertitudine
Noiuni teoretice
n situaia n care nu exist informaii asupra strategiilor
lui se pot aplica diferite criterii pentru alegerea deciziei
optime. Problema principal este c aceste criterii nu conduc la
aceeai soluie. Din acest motiv, n practic se aplic mai multe
astfel de criterii, soluiile obinute conducnd la o alegere
subiectiv din partea lui .
A. Criteriul lui Hurwicz ( optimismului )
Definim optimismul juctorului ca fiind un numr
[ 0,1]. Notm, de asemenea, c
i
= ij
n ,..., 1 j
c min

i C
i
= ij
n ,..., 1 j
c max

.
Strategia optim va fi aceea pentru care avem:
[ ]
i i
m ,..., 1 i
c ) 1 ( C max +

56
B. Criteriul lui Savage ( regretelor )
Definim regretul juctorului ca fiind:
b
ij
= kj
m ,..., 1 k
c max

-c
ij
acesta exprimnd diferena ntre ctigul pe care-l realizeaz
n condiiile n care ia o decizie fr a avea informaii despre
i ctigul pe care l-ar fi realizat dac ar fi avut informaii
complete despre .
Jocul astfel obinut se rezolv prin metoda maximin dac
este echilibrat, n caz contrar, alegndu-se o strategie mixt
pentru x n scopul determinrii deciziei optime.
C. Criteriul Bayes-Laplace
n aceast situaie, se aleg probabilitile aciunilor lui
ca fiind egale cu
n
1
. Juctorul va alege strategia a
i
pentru
care are loc:
1
]
1

n
1 j
ij
m ,..., 1 i
c
n
1
max
D. Criteriul lui Wald ( pesimismului )
n acest caz, dac jocul este echilibrat, acesta se rezolv
cu metoda minimax, n caz contrar determinndu-se strategia
optim mixt x pentru care se obine:
1
]
1

m
1 i
i ij
n ,..., 1 j
x c max .
Aplicaii
1. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a
1
,a
2
,a
3
,a
4
}
respectiv B={b
1
,b
2
,b
3
,b
4
}. Matricea plilor este:
C=

,
_

4 9 5 1
4 0 6 2
8 4 1 3
5 1 2 1
S se determine strategia optim folosind:
57
1) criteriul lui Hurwicz pentru =0,6;
2) criteriul lui Savage;
3) criteriul Bayes-Laplace.
Soluie 1) Construim urmtorul tabel:
b
1
b
2
b
3
b
4
c
i
=
ij
n ,..., 1 j
c min

C
i
=
ij
n ,..., 1 j
c max

0,6C
i
+0,4
c
i
a
1
1 2 1 5 1 5 3,4
a
2
3 1 4 8 1 8 5,2
a
3
2 6 0 4 0 6 3,6
a
4
1 5 9 4 1 9 5,8
Maximul cantitilor din ultima coloan este 5,8 deci strategia a
4
va fi cea optim.
2) Determinm mai nti maximul elementelor de pe fiecare
coloan a matricei ctigurilor. Avem:
b
1
b
2
b
3
b
4
a
1
1 2 1 5
a
2
3 1 4 8
a
3
2 6 0 4
a
4
1 5 9 4
max 3 6 9 8
Construim matricea regretelor cu elementele b
ij
=
kj
m ,..., 1 k
c max

-c
ij
:
b
1
b
2
b
3
b
4
max
a
1
2 4 8 3 8
a
2
0 5 5 0 5
a
3
1 0 9 4 9
a
4
2 1 0 4 4
min 0 0 0 0 0/4
Jocul fiind neechilibrat, strategia optim a primului juctor va fi
a
4
.
3) Construim urmtorul tabel:
b
1
b
2
b
3
b
4

n
1 j
ij
c
4
1
a
1
1 2 1 5 9/4
a
2
3 1 4 8 4
a
3
2 6 0 4 3
58
a
4
1 5 9 4 19/4
Maximul cantitilor din ultima coloan fiind atins pentru
strategia a
4
rezult c ea va fi cea optim.
2. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi
de strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a
1
,a
2
,a
3
,a
4
}
respectiv B={b
1
,b
2
,b
3
,b
4
}. Matricea plilor este:
C=

,
_

7 3 5 10
12 5 1 4
10 11 2 3
9 3 5 2
S se determine strategia optim folosind:
4) criteriul lui Hurwicz pentru =0,8;
5) criteriul lui Savage;
6) criteriul Bayes-Laplace.
Soluie 1) Construim urmtorul tabel:
b
1
b
2
b
3
b
4
c
i
=
ij
n ,..., 1 j
c min

C
i
=
ij
n ,..., 1 j
c max

0,8C
i
+0,
2c
i
a
1
2 5 3 9 2 9 7,6
a
2
3 2 11 10 2 11 9,2
a
3
4 1 5 12 1 12 9,8
a
4
10 5 3 7 3 10 8,6
Maximul cantitilor din ultima coloan este 9,8 deci strategia a
3
va fi cea optim.
2) Determinm mai nti maximul elementelor de pe fiecare
coloan a matricei ctigurilor. Avem:
b
1
b
2
b
3
b
4
a
1
2 5 3 9
a
2
3 2 11 10
a
3
4 1 5 12
a
4
10 5 3 7
max 10 5 11 12
Construim matricea regretelor cu elementele b
ij
= kj
m ,..., 1 k
c max

-c
ij
:
b
1
b
2
b
3
b
4
min
a
1
8 0 8 3 0
a
2
7 3 0 2 0
59
a
3
6 4 6 0 0
a
4
0 0 8 5 0
max 8 4 8 5 4/0
Jocul nefiind echilibrat vom aplica criteriul Bayes-Laplace pentru
determinarea deciziei optime. Avem deci:
b
1
b
2
b
3
b
4

n
1 j
ij
c
4
1
a
1
8 0 8 3 19/4
a
2
7 3 0 2 3
a
3
6 4 6 0 4
a
4
0 0 8 5 13/4
Maximul cantitilor din ultima coloan fiind atins pentru
strategia a
1
rezult c ea va fi cea optim.
3)Construim urmtorul tabel:
b
1
b
2
b
3
b
4

n
1 j
ij
c
4
1
a
1
2 5 3 9 19/4
a
2
3 2 11 10 13/2
a
3
4 1 5 12 11/2
a
4
10 5 3 7 25/4
Maximul cantitilor din ultima coloan fiind atins pentru
strategia a
2
rezult c ea va fi cea optim.
5. Alegerea deciziilor optime n situaii
de
certitudine
Noiuni teoretice
n unele situaii practice exist o multitudine de informaii
referitoare la aciunile care trebuie desfurate ns pentru
fiecare variant de acune exist o multitudine de posibiliti.
Problema care se pune este de a gsi o cale prin care s putem
discerne ntre diversele variante posibile.
n acest sens, o metod clasic este metoda Electre.
Fie deci un numr n de variante de aciune V
1
,V
2
,...,V
n
pentru un decident. S considerm, de asemenea, un numr de
m criterii C
1
,C
2
,...,C
m
care au cte un coeficient de importan
(de regul stabilit n mod subiectiv) k
1
,k
2
,...,k
m
. Pentru fiecare
pereche (V
i
,C
j
) stabilim o valoare numeric v
ij
(dac este o
apreciere calitativ de genul: slab, bun, foarte bun etc. o
60
convertim n numere de ierarhie). Problema const n
determinarea variantei optime de aciune.
Pentru exemplificarea metodei, fie urmtoarea:
Problem
ntr-o ntreprindere se propune fabricarea unui produs.
Pentru aceasta sunt posibile mai multe variante de proces
tehnologic V
1
, V
2
, V
3
, V
4
i V
5
, iar drept criterii se consider
profitul (C
1
), calitatea (C
2
) i durata ciclului de fabricaie (C
3
).
Vom aprecia numeric calitile slab cu 0, medie cu 1 i bun cu
2. Tabelul obinut este:
Criteriu
Variant

C
1
C
2
C
3
V
1
1000 0 50
V
2
800 1 56
V
3
600 2 60
V
4
700 1 54
V
5
500 2 58
Vom acorda celor trei criterii cte un coeficient de
importan astfel: k
1
=0,4 , k
2
=0,4 i k
3
=0,2.
Pasul 1 Se stabilete, mai nti natura metodei (de maximizare
sau de minimizare). Se adaug dou linii sub tabel pe care se
calculeaz minimul i maximul elementelor de pe fiecare
coloan C
j
.
Pasul 2 Se determin utilitile U
ij
corespunztoare perechilor
(V
i
,C
j
) astfel:
pentru problema de maximizare: U
ij
=
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
ij
v min v max
v min v

;
pentru problema de minimizare: U
ij
=
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
ij kj
n ,..., 1 k
v min v max
v v max

.
i se construiete tabelul respectiv.
Pentru problema noastr avem (maximizare):
Criteriu
Variant

C
1
C
2
C
3
V
1
1000 0 50
V
2
800 1 56
V
3
600 2 60
61
V
4
700 1 54
V
5
500 2 58
min 500 0 50
max 1000 2 60
Tabelul utilitilor este:
Criteriu
Variant

C
1
(k
1
=0,
4)
C
2
(k
2
=0,
4)
C
3
(k
3
=0,2
)
V
1
1 0 0
V
2
0,6 0,5 0,6
V
3
0,2 1 1
V
4
0,4 0,5 0,4
V
5
0 1 0,8
Pasul 3 Se calculeaz indicatorii de concordan astfel:
c(V
i
,V
j
)=

m
1 r
r
U U
m ,..., 1 p
p
k
k
jp ip
Pasul 4 Se calculeaz indicatorii de discordan astfel:
d(V
i
,V
j
)=
) 0 , U U ( max
ip jp
m ,..., 1 p

Vom trece indicatorii de concordan n stnga, iar cei de

discordan n dreapta fiecrei celule a unui tabel care va avea
pe linii i coloane variantele V
i
.
Avem, n cazul problemei noastre:
Tabelul indicatorilor de concordan i de discordan
V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
V
1
1 0 0,4 0,6 0,4 1 0,4 0,5 0,4 1
V
2
0,6 0,4 1 0 0,4 0,5 1 0 0,4 0,5
V
3
0,6 0,8 0,6 0,4 1 0 0,6 0,2 1 0
V
4
0,6 0,6 0,4 0,2 0,4 0,6 1 0 0,4 0,5
V
5
0,6 1 0,6 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 1 0
62
Pasul 5 Se stabilesc dou valori p i q (cu semnificaie de
probabiliti complementare) astfel nct p,q(0,1) i p+q=1
care s msoare limitele admise de concordan i cele de
discordan. Vom spune astfel c o variant V
i
surclaseaz o
variant V
j
dac:

'

q ) V , V ( d
p ) V , V ( c
j i
j i
Construim matricea G=(g
ij
)M
n
(R) astfel: g
ij
=1 dac V
i
surclaseaz pe V
j
i 0 n caz contrar. De asemenea, vom
considera g
ii
=1 i=1,...,n deoarece c(V
i
,V
i
)=1 i d(V
i
,V
i
)=0
satisfac ntotdeauna condiiile de mai sus.
Dac exist o linie a matricei cu toate elementele egale
cu 1 rezult c varianta respectiv surclaseaz toate celelalte
variante deci va fi cea aleas. Dac nu exist o astfel de linie
micorm valoarea lui p (i evident cretem valoarea lui q) pn
cnd obinem condiia cerut.
n cazul analizat, avem pentru p=0,4 i q=0,6:
G=

,
_

1 1 1 1 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 0 1 1
deci oricare din variantele V
2
i V
4
este foarte bun.
Aplicaii
1. ntr-o ntreprindere se propune fabricarea unui produs.
Pentru aceasta sunt posibile mai multe variante de proces
tehnologic V
1
, V
2
, V
3
, V
4
i V
5
, iar drept criterii se consider
profitul (C
1
), calitatea (C
2
) i durata ciclului de fabricaie (C
3
).
Vom aprecia numeric calitile slab cu 0, medie cu 1, bun cu
2 i foarte bun cu 3. Tabelul obinut este:
Criteriu
Variant

C
1
C
2
C
3
V
1
700 1 80
V
2
200 3 100
V
3
300 2 30
V
4
400 1 20
V
5
100 3 70
63
Coeficienii de importan ai celor trei criterii sunt:
k
1
=0,4, k
2
=0,4 i k
3
=0,2. S se decid varianta optim de
aciune.
Soluie
Calculm mai nti: U
ij
=
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
ij
v min v max
v min v

(problema fiind
evident de maximizare). Tabelele sunt:
Criteriu
Variant

C
1
C
2
C
3
V
1
700 1 80
V
2
200 3 100
V
3
300 2 30
V
4
400 1 20
V
5
100 3 70
min 100 1 20
max 700 3 100
Tabelul utilitilor este:
Criteriu
Variant

C
1
(k
1
=0,
4)
C
2
(k
2
=0,
4)
C
3
(k
3
=0,2
)
V
1
1 0 0,8
V
2
0,17 1 1
V
3
0,33 0,5 0,1
V
4
0,5 0 0
V
5
0 1 0,6
64
Calculm indicatorii de concordan: c(V
i
,V
j
)=

m
1 r
r
U U
m ,..., 1 p
p
k
k
jp ip
i indicatorii de discordan: d(V
i
,V
j
)=
) 0 , U U ( max
ip jp
m ,..., 1 p

.
Tabelul indicatorilor de concordan i de discordan
V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
V
1
1 0 0,4 1 0,6 0,5 1 0 0,6 1
V
2
0,6 0,83 1 0 0,6 0,2 0,6 0,3 1 0
V
3
0,4 0,67 0,4 0,9 1 0 0,6 0,2 0,4 0,5
V
4
0,4 0,75 0,4 1 0,4 0,5 1 0 0,4 1
V
5
0,4 1 0,4 0,4 0,6 0,3 0,6 0,5 1 0
Fie acum p=0,16 i q=0,84. Avem:
G=

,
_

1 1 1 1 0
0 1 1 0 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
0 1 1 0 1
deci varianta V
2
este cea optim.
2. ntr-o ntreprindere se organizeaz un concurs pentru
ocuparea postului de manager. La acest concurs se prezint
cinci candidai P
1
, P
2
, P
3
, P
4
, P
5
. Pentru selecia acestora se
consider drept criterii: competena profesional (C
1
),
capacitatea de conducere (C
2
) i referinele anterioare (C
3
). Vom
aprecia numeric calitile slab cu 0, medie cu 1, bun cu 2 i
foarte bun cu 3. Tabelul obinut este:
Criteriu
Variant

C
1
C
2
C
3
P
1
2 2 3
P
2
3 1 2
P
3
1 3 2
P
4
3 2 1
P
5
3 1 2
Coeficienii de importan ai celor trei criterii sunt:
k
1
=0,4, k
2
=0,4 i k
3
=0,2. S se decid varianta optim de
aciune.
65
Soluie
Calculm mai nti: U
ij
=
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
kj
n ,..., 1 k
ij
v min v max
v min v

(problema fiind
evident de maximizare). Tabelele sunt:
Criteriu
Variant

C
1
C
2
C
3
P
1
2 2 3
P
2
3 1 2
P
3
1 3 2
P
4
3 2 1
P
5
3 1 2
min 1 1 1
max 3 3 3
Tabelul utilitilor este:
Criteriu
Variant

C
1
(k
1
=0,
4)
C
2
(k
2
=0,
5)
C
3
(k
3
=0,
1)
P
1
0,5 0,5 1
P
2
1 0 0,5
P
3
0 1 0,5
P
4
1 0,5 0
P
5
1 0 0,5
Calculm indicatorii de concordan: c(V
i
,V
j
)=

m
1 r
r
U U
m ,..., 1 p
p
k
k
jp ip
i indicatorii de discordan: d(V
i
,V
j
)=
) 0 , U U ( max
ip jp
m ,..., 1 p

.
Tabelul indicatorilor de concordan i de discordan
V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
V
1
1 0 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5
V
2
0,4 0,5 1 0 0,6 1 0,6 0,5 1 0
V
3
0,4 0,5 0,6 1 1 0 0,6 1 0,6 1
V
4
0,8 1 0,8 0,5 0,4 0,5 1 0 0,8 0,5
V
5
0,4 0,5 1 0 0,6 1 0,6 0,5 1 0
Fie acum p=0,5 i q=0,5. Avem:
66
G=

,
_

1 1 0 1 0
1 1 0 1 0
0 0 1 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
deci varianta P
1
este cea optim.
6. Teste recapitulative
1. Compartimentul de vnzri de la firma X, n urma unui studiu
de pia, elaboreaz cinci strategii de vnzare, notate V
1
, V
2
, V
3
,
V
4
i V
5
, ce se afl n strns dependen de patru stri ale
condiiilor obiective, notate S
1
, S
2
, S
3
i S
4
. Veniturile
(n miliarde lei) ce se estimeaz a se realiza n cadrul fiecrei
strategii sunt:
Strateg
ia
Strile
V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
S
1
10 15 12 11 16
S
2
9 8 14 12 16
S
3
10 12 13 13 14
S
4
12 13 10 9 11
Aplicnd criteriul lui Hurwicz pentru =0,6, s se
determine ierarhizarea (de la cea mai bun la cea mai proast)
strategiilor de vnzare.
Soluie
Strategia
Strile
V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
S
1
10 15 12 11 16
S
2
9 8 14 12 16
S
3
10 12 13 13 14
S
4
12 13 10 9 11
max 12 15 14 13 16
min 9 8 10 9 11
max +min (1
- )
10,8 12,2 12,4 11,4 14,0
Ierarhia strategiilor de vnzare este: V
5
, V
3
, V
2
, V
4
, V
1
.
2. O firm productoare de autoturisme studiaz posibilitatea
de reorientare a capacitii sale de producie prin introducerea
unor modele noi. Pentru acest lucru, sunt analizate patru
proiecte ale unor noi modele de autoturisme: A, B, C i D.
Primirea pe pia a acestora poate fi: favorabil, obinuit sau
67
de respingere parial. n acest caz, nivelul previzionat al
produciei anuale (buci), va fi:
Modelul
Starea
A B C D
favorabil

1000
0
1200
0
1500
0
1200
0
obinuit

8000 9000 1200

0
1000
0
respinge
re
parial
3000 6000 2000 4000
Aplicnd regula minimizrii regretelor, s se determine
ierarhia modelelor de autoturisme (de la cel mai bun la cel mai
slab).
Soluie
Modelul
Starea
A B C D
favorabil

1000
0
1200
0
1500
0
1200
0
obinuit

8000 9000 1200

0
1000
0
respinge
re
parial
3000 6000 2000 4000
max 1000
0
1200
0
1500
0
1200
0
Matricea regretelor este:
Modelul
Starea
A B C D
favorabil

0 0 0 0
obinuit

2000 3000 3000 2000

respinge
re
parial
7000 6000 1300
0
8000
68
max 7000 6000 1300
0
8000
Pentru a obine ierarhizarea cerut, vom determina maximele
fiecrei coloane i ordinea va fi dat de nivelul cresctor al
regretului. Altfel spus, varianta preferat va fi cea cu regretul
cel mai mic, iar ultima cea cu regretul cel mai mare. Avem deci:
B, A, D, C.
3. Compartimentul de marketing al unei firme analizeaz
posibilitatea asimilrii n fabricaie a unui numr de cinci tipuri
de calculatoare C
1
, C
2
, C
3
, C
4
i C
5
. n funcie de numrul de
calculatoare vndute, profitul (milioane lei) este urmtorul:
Planul
vnzrilor
Tipul de
calculator
300
buc.
500
buc.
700
buc.
C
1
1500 3000 7000
C
2
3000 6000 8000
C
3
2000 4000 6000
C
4
1000 2000 4000
C
5
500 1000 2000
Aplicnd criteriul Bayes-Laplace, s se determine
varianta optim de calculator aleas de ctre conducerea
firmei.
Soluie
Planu
l
Tipul
300
buc.
500
buc.
700
buc.
media
aritmetic

C
1
1500 3000 7000 3833
C
2
3000 6000 8000 5666
C
3
2000 4000 6000 4000
C
4
1000 2000 4000 2333
C
5
500 1000 2000 1166
Cea mai mare valoare este cea corespunztoare calculatorului
C
2
.
4. n cadrul unei firme, un grup decizional alctuit din trei
persoane P, P
2
i P
3
este chemat s analizeze mai multe proiecte
ce sunt caracterizate prin trei criterii de apreciere: C
1
- volumul
vnzrilor, C
2
costurile totale i C
3
rata profitului. Decidenii
69
au stabilit urmtoarele niveluri de importan acestor criterii de
apreciere:
Decident
ul
Criteriul
P
1
P
2
P
3
C
1
1 1 2
C
2
3 2 1
C
3
2 3 3
Care este ierarhizarea criteriilor de apreciere la nivelul
grupului de decizie?
Observaie
Nivelurile de importan acordate criteriilor de apreciere
reprezint, n acest caz, nite note acordate acestora, n
sensul c acel criteriu cu nota cea mai mare este cel mai
important pentru decident .a.m.d.
Pe baza acestor niveluri de importan, se calculeaz
coeficienii de importan, astfel: k
i
=

3
1 j
3
1 k
jk
3
1 j
ij
N
N
unde N
ij
reprezint nivelul de importan al criteriului C
i
pentru
decidentul P
j
. Ordinea descresctoare a acestora furnizeaz
ierarhizarea cerut.
Soluie
Avem: k
1
=
18
4
3 3 2 1 2 3 2 1 1
2 1 1

+ + + + + + + +
+ +
=0,22;
k
2
=
18
6
3 3 2 1 2 3 2 1 1
1 2 3

+ + + + + + + +
+ +
=0,33;
k
3
=
18
8
3 3 2 1 2 3 2 1 1
3 3 2

+ + + + + + + +
+ +
=0,44.
Ierarhizarea este: C
3
, C
2
, C
1
.
5. n aciunea de dezvoltare a capacitii de producie a unei
firme de materiale de construcii sunt luai n calcul trei
indicatori: I
1
: costul investiiei (miliarde lei), I
2
: volumul
produciei anuale (tone) i I
3
: termenul de recuperare a
investiiei (luni). n cadrul acestei aciuni sunt luate n calcul mai
multe direcii de dezvoltare: D
1
, D
2
, D
3
i D
4
. Acestea sunt
caracterizate prin urmtoarele consecine economice i niveluri
de importan ale indicatorilor menionai:
Indicatorul I
1
I
2
I
3
70
Direcia
D
1
10 1000 12
D
2
15 1200 14
D
3
20 2200 20
D
4
12 1400 15
Nivelul de importan al indicatorului
de apreciere
1 3 2
Aplicnd metoda utilitii globale, care este ordinea de
preferin a celor patru direcii de dezvoltare?
Observaie
n situaia n care n analiza unei probleme apar mai
multe criterii de apreciere (aici indicatori) asupra unor viitoare
aciuni sau decizii se pune problema armonizrii acestora.
Pentru a nltura semnificaiile lor diferite s-a introdus noiunea
de utilitate (Von Neumann & Morgenstern). Astfel, pentru un set
de valori (a
1
, a
2
,...,a
n
) se determin utilitatea cantitii a
i
ca fiind
U
i
=
n ,..., 1 j
j
n ,..., 1 j
j
n ,..., 1 j
j i
a min a max
a min a

. n acest caz, cantitii celei mai mici din

setul de valori considerat i va corespunde o utilitate nul, iar
cantitii maxime una unitar. n cazul problemei de mai sus, se
vor determina utilitile pentru fiecare coloan n parte.
Nivelurile de importan acordate indicatorilor genereaz
coeficienii de importan a acestora, calculndu-se astfel: k
j
=

3
1 k
k
j
N
N
unde N
j
reprezint nivelul de importan al indicatorului
I
j
. n final, se calculeaz utilitatea global UG a fiecrei direcii D
i
prin formula: UG
i
=

3
1 j
ij j
U k
unde U
ij
reprezint utilitatea
indicatorului j corespunztor direciei i. Dup aceea, se
ordoneaz descresctor utilitile UG
i
obinnd ierarhizarea
cerut.
Soluie Calculm mai nti maximele i minimele fiecrei
coloane:
Indicator
ul
Direcia
I
1
I
2
I
3
D
1
10 1000 12
71
D
2
15 1200 14
D
3
20 2200 20
D
4
12 1400 15
max 20 220
0
20
min 10 100
0
12
max-
min
10 120
0
8
Tabelul utilitilor i al coeficienilor de importan este
urmtorul:
Indicatorul
Direcia
I
1
I
2
I
3
D
1
0 0 0
D
2
0,5 0,17 0,17
D
3
1 1 1
D
4
0,2 0,33 0,25
Coeficientul de
importan
0,17 0,5 0,33
UG
1
=0,17 0+0,5 0+0,33 0=0;
UG
2
=0,17 0,5+0,5 0,17+0,33 0,17=0,226;
UG
3
=0,17 1+0,5 1+0,33 1=1,000;
UG
4
=0,17 0,2+0,5 0,33+0,33 0,25=0,282.
Ierarhia este deci: D
3
, D
4
, D
2
, D
1
.
6. n cadrul procesului de retehnologizare a unei firme se pune
problema achiziionrii unor utilaje complexe I
1
, I
2
, I
3
i I
4
. n
analiza oportunitii de achiziie a unuia sau altuia intr doi
factori: fiabilitatea ce are o pondere de 60% n decizie i
mentenabilitatea cu o pondere de 40%. Fiabilitatea este la
rndul ei caracterizat prin dou criterii: C
1
: media timpului de
bun funcionare (ore) i C
2
: rata cderilor (%), iar
mentenabilitatea prin C
3
: accesibilitatea (%), C
4
: asigurarea
pieselor de schimb (%) i C
5
: activitatea de service (%).
Factorii
Utilajel
e
p
1
=0,6 p
2
=0,4
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
I
1
3000 10 90 96 8
I
2
2500 12 87 98 7
I
3
2700 8 84 92 9
I
4
3200 14 92 90 10
72
Folosind metoda speranei matematice s se stabileasc
ordinea de preferin a achiziionrii utilajelor.
a) I
4
, I
2
, I
1
, I
3
;
b) I
2
, I
4
, I
1
, I
3
;
c) I
1
, I
2
, I
4
, I
3
;
d) I
1
, I
2
, I
3
, I
4
;
e) I
4
, I
1
, I
2
, I
3
.
Observaie Metoda speranei matematice const n calcularea
utilitilor fiecrui criteriu i apoi calcularea nivelului de
importan al fiecrui utilaj pe baza formulei NI
i
=

5
1 j
ij j
U p
unde
j
p
reprezint ponderea (probabilitatea) criteriului C
j
. n final,
se ordoneaz descresctor dup valorile lui NI
i
.
Soluie Calculm, mai nti, utilitile:
Factorii
Utilajele
p
1
=0,6 p
2
=0,4
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
I
1
3000 10 90 96 8
I
2
2500 12 87 98 7
I
3
2700 8 84 92 9
I
4
3200 14 92 90 10
max 320
0
14 92 98 10
min 250
0
8 84 90 7
max-
min
700 6 8 8 3
Tabelul utilitilor:
Factorii
Utilajel
e
p
1
=0,6 p
2
=0,4
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
I
1
0,71 0,33 0,75 0,75 0,33
I
2
0 0,67 0,38 1 0
I
3
0,29 0 0 0,25 0,67
I
4
1 1 1 0 1
NI
1
=0,6 0,71+0,6 0,33+0,4 0,75+0,4 0,75+0,4 0,33=0,36
8;
73
NI
2
=0,6 0+0,6 0,67+0,4 0,38+0,4 1+0,4 0=0,705;
NI
3
=0,6 0,29+0,6 0+0,4 0+0,4 0,25+0,4 0,67=0,364;
NI
4
=0,6 1+0,6 1+0,4 1+0,4 0+0,4 1=2,000.
Ierarhia este: I
4
, I
2
, I
1
, I
3
.
7. n cadrul aciunii de retehnologizare a unui compartiment al
unei ntreprinderi se pune problema achiziionrii unor utilaje
complexe I
1
, I
2
i I
3
. Analiza oportunitii de achiziie a unuia sau
altuia ine seama de patru factori: C
1
: media timpului de bun
funcionare (ore), C
2
: accesibilitatea (%), C
3
: asigurarea pieselor
de schimb (%) i C
4
: activitatea de service (%):
Criteri
ul
Utilajul
C
1
C
2
C
3
C
4
I
1
2000 98 92 8
I
2
1800 94 90 12
I
3
2100 96 86 10
n cadrul ntreprinderii, hotrrea de achiziionare este
luat de un grup decizional format din dou persoane D
1
i D
2
.
Acestea atribuie fiecrui criteriu urmtoarele niveluri de
importan:
Criteriul
Decident
ul
C
1
C
2
C
3
C
4
D
1
1 2 3 4
D
2
2 1 4 3
Folosind metoda calculului majoritii ca i compunere de
utiliti individuale, rezult c ierarhizarea achiziionrii
utilajelor este:
a) I
1
, I
3
, I
2
;
b) I
2
, I
1
, I
3
;
c) I
2
, I
3
, I
1
;
d) I
3
, I
1
, I
2
;
e) I
1
, I
2
, I
3
.
Observaie
Metoda calculului majoritii ca i compunere de utiliti
individuale const n determinarea utilitii globale pe baza
formulei: UG
ij
=

4
1 s
js is
k U unde U
is
reprezint utilitatea
corespunztoare utilajului i i criteriului s, iar k
js
reprezint
coeficientul de importan corespunztor decidentului j i
criteriului s. Dac vom nota cu A matricea corespunztoare
74
elementelor utilitilor primului tabel, cu B cea a elementelor
coeficienilor de importan ai celui de-al doilea tabel i cu UG
matricea corespunztoare utilitilor globale, avem: UG=A B
t
(B
t
=transpusa matricei B). n final, suma elementelor liniilor
matricei UG reprezint suma utilitilor globale dup fiecare
decident. Ordonnd descresctor aceste valori se obine
ierarhizarea cerut.
Soluie
Calculul utilitilor este:
Criteriul
Utilajul
C
1
C
2
C
3
C
4
I
1
2000 98 92 8
I
2
1800 94 90 12
I
3
2100 96 86 10
max 210
0
98 92 12
min 180
0
94 86 8
max-
min
300 4 6 4
Criteri
ul
Utilajul
C
1
C
2
C
3
C
4
I
1
0,33 1 0 0
I
2
0 0 0,33 1
I
3
1 0,5 0 0,5
Calculul coeficienilor de importan:
Criteriul
Decident
ul
C
1
C
2
C
3
C
4
D
1
0,1 0,2 0,3 0,4
D
2
0,2 0,1 0,4 0,3
Avem:
UG=

,
_

,
_

3 , 0 4 , 0
4 , 0 3 , 0
1 , 0 2 , 0
2 , 0 1 , 0
5 , 0 0 5 , 0 1
1 33 , 0 0 0
0 0 1 33 , 0
=

,
_

17 , 0 25 , 0
43 , 0 50 , 0
76 , 0 53 , 0
Avem acum:
I
1
: 0,53+0,76=1,29;
75
I
2
: 0,50+0,43=0,93;
I
3
: 0,25+0,17=0,42.
Ierarhia cerut este: I
1
, I
2
, I
3
.
76