Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE BOLYAI CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE STATISTICA, PREVIZIUNI, MATEMATICA FIA

IA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei: ECONOMETRIE Coordonator disciplin: Prof.univ.dr. Ilie PARPUCEA Specializarea: COD: Anul de Semestrul studiu: de studiu: EC3256 Contabilitate informatica III 6 si de gestiune EF3245 Management III 6 EI3248 Informatica economica III 6 ER3244 Relatii economice III 6 internationale EB4255 Finante banci IV 8 OBIECTIVUL CURSULUI: Programa analitica a cursului de Econometrie isi propune rezolvarea problemelor legate de elaborarea si validarea unui model econometric. Adaptata la nivelul cerintelor invatamantului din universitatile europene, este compatibila cu ceea ce se pretinde la acest nivel. Tematica acestui curs se refera la elaborarea unui model econometric liniar simplu, avand in vedere ipotezele de lucru si la validarea acestuia. De asemenea se are in vedere previziunea unor marimi micro si macroeconomice intr-o maniera probabilista. Aceasta constituie un pas inainte fata de previziunea punctuala abordata in statistica descriptiva, abordandu-se previziunea de interval. PROGRAMA ANALITICA 1. NOTIUNEA DE MODEL ECONOMETRIC - Notiunea de model aleator - Natura variabilelor. Specificare si structura modelului - Identificarea modelului 2. MODELUL LINIAR AL REGRESIEI SIMPLE - Ipotezele fundamentale - Determinarea estimatorilor a si b prin metoda patratelor minime - Proprietatile estimatorilor a si b 2 - Determinarea unui estimator nedeplasat pentru - Ecuatia variantei

Obligatoriu/ Opional Opional Opional Opional Opional Opional

3.

4.

5.

6.

7.

Rolul ipotezei de normalitate a erorilor. Distributia de probabilitate a estimatorilor a si b - Teste si regiuni de incredere - Previziunea variabilei endogene Y MODELUL LINIAR GENERAL - Modelul si ipotezele fundamentale - Determinarea estimatorilor ai prin metoda patratelor minime - Proprietatile estimatorului a 2 - Determinarea unui estimator nedeplasat pentru - Teste si regiuni de incredere - Previziunea variabilei endogene Y - Proprietati asimptotice - Expresia coeficientului de corelatie multipla R. Analiza variantei MODELUL LINIAR GENERAL CU ERORI CORELATE - Cercetarea unui estimator de varianta minima printre estimatorii liniari centrati ai lui a - Metode practice de estimare - Test de independenta a erorilor STUDIUL MODELULUI CAND IPOTEZELE CLASICE ASUPRA ERORILOR NU SUNT REALIZATE. CONSECINTE - Ipoteza normalitatii - Ipoteza heteroscedasticitatii - Independenta erorilor in raport cu variabilele exogene PROCESE AUTOREGRESIVE - Procesul autoregresiv de ordinul intai - Stabilitate si stationaritateProprietatile estimatorilor obtinuti prin patrate minime pe un proces autoregresiv de ordinul intai - Previziunea in modelele autoregresive cu erori independente - Modele autoregresive cu erori legate MODELE NELINIARE - Liniarizare. Estimarea parametrilor - Criticile metodei - Proprietatile estimatorilor obtinuti. Teste relative la estimatori - Previziunea in modelele neliniare -

Bibliografie 1. 2. 3. 4. 5.
Bourbonnais R , Econometrie , Ed. Dunod , Paris , 1998 Dormont B , Introduction a leconometrie , Ed. Montchrestien , Paris , 1999 Florea I.(coordonator), Culegere de modele econometrice, Ed. Muntele Sion,2000. Green W H , Econometric Analysis , Ed. Pretince Hall , Londra , 1997 Giraud R , Chaix N , Econometrie , Ed. P.U.F. , Paris , 1989

6. Gourieroux C , Monfort J , Statistique et modeles econometriques , Ed. Economica , Paris ,


1989

7. Johnston J , Methodes econometriques , Ed. Economica , Paris , 1985 8. Malinvaud E , Methodes statistiques de leconometrie , Ed. Dunod , Paris , 1998 9. Pecican E., Econometrie, Ed. Intercredo, Deva, 1997. MODUL DE EVALUARE A CUNOSTIINTELOR - 70% - intocmirea si sustinerea unui proiect; - 30% - examen scris.