Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


SECIA FINANE-BNCI
CLUJ-NAPOCA

PROIECT ECONOMETRIE

Studenta:
An 3, Finante Banci, Grupa 433A

2009

1.Sursa de date
Datele care doresc sa le analizez pentru acest proiect sunt: Produsul Intern
Brut, Exportul de bunuri si Importuri de bunuri din Franta pe o perioada de 30 de ani.
Acestea au fost luate de pe urmatoarea adresa web:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
geo
unit
indicatori
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

fr France
eur_hab Euro per inhabitant
EXPORTURI DE
PIB
BUNURI SI
SERVICII
7200
1500
8100
1700
9000
1900
9800
2200
10500
2300
11000
2500
11700
2800
12700
3000
13600
2800
14000
2800
14800
3000
15800
3500
16800
3600
17200
3700
18100
3900
18700
3900
19400
4200
20200
4600
20800
4800
21000
5400
21900
5700
22700
5900
23700
6800
24500
6900
25100
6800
25700
6600
26600
6800
27500
7200
28600
7700
29800
7900

IMPORTURI
DE BUNURI
SI SERVICII
1400
1700
2100
2400
2600
2600
2900
3100
2800
2900
3200
3600
3800
3900
3900
3800
4100
4400
4500
4800
5200
5500
6600
6600
6400
6300
6800
7400
8000
8500

Variabila dependenta este reprezentata de PIB , in timp ce celelalte doua


variabile : exportul de bunuri si servicii si importul de bunuri si servicii sunt variabile
independente.Vrem sa observam existenta legaturilor dintre acestea, intensitatea
legaturii,precum si alte aspecte legate de relatiile ce se stabilesc intre cele trei
variabile.
Introducerea datelor in programul STATA se face:
Data Data Editor (sunt introduse datele) Preserve Close
2.Statistica Descriptiva
2

Statistic Summaries,table and tests Summary and Descriptive Statistic


Summary Statistic sunt alese variabile - OK
Variable

pib
exporturid~i
importurid~i

Obs
30
30
30

Mean

18216.67
4413.333
4393.333

6561.964
1977.238
1930.148

Std. Dev.
7200
1500
1400

Min

Max

29800
7900
8500

Interpretare: valoarea medie a PIB-ului in perioada 1978-2007 in Franta este


18216.67 euro.

Comanda: summarize variabile,detaile


b1gmGross domestic product at market prices

1%
5%
10%
25%

Percentiles
7200
8100
9400
12700

50%

18400

75%
90%
95%
99%

23700
27050
28600
29800

Smallest

7200
8100
9000
9800

Largest
26600
27500
28600
29800

Obs
Sum of Wgt.
Mean
Std. Dev.
Variance
Skewness
Kurtosis

30
30
18216.67
6561.964
4.31e+07
.0181942
1.883903

p6Exports of goods and services


1%
5%
10%
25%

Percentiles
1500
1700
2050
2800

50%

3900

75%
90%
95%
99%

6600
7050
7700
7900

Smallest

1500
1700
1900
2200

Largest
6900
7200
7700
7900

Obs
Sum of Wgt.
Mean
Std. Dev.
Variance
Skewness
Kurtosis

30
30
4413.333
1977.238
3909471
.292807
1.739112

p7Imports of goods and services


1%
5%
10%
25%

Percentiles
1400
1700
2250
2900

50%

3900

75%
90%
95%
99%

6300
7100
8000
8500

Smallest

1400
1700
2100
2400

Largest
6800
7400
8000
8500

Obs
Sum of Wgt.
Mean
Std. Dev.
Variance
Skewness
Kurtosis

30
30
4393.333
1930.148
3725471
.4980781
2.227638

Interpretare: Deoarece coeficientii boltirii sunt mai mici decat 3 (k<3) rezulta ca
seria este platikurtica,caracterizata printr-o grupare difuza in jurul valorii medii.
Deoarece S<0 avem o asimetrie negative.
3.Corelatia datelor
Comanda: Statistic Summarize,tables and test Summary and descriptive
statistic Correlations and covariances- alegem variabilele OK

. correlate pib exporturidebunuri importurideb unuri, means


(obs=30)
pib export~i import~i

p1.0000
ib
e x p o r t u r i d0.9831
~i
i m p o r t u r i d0.9766
~i

1.0000
0.9907

1.0000
Legatura este directa si in acelasi sens, deoarece avem valori pozitive.

Pairwise correlation descrie aceleasi rezultate si ne arat in plus daca aceste


corelatii sunt bune prin valorile aditionale fata de testul anterior, valori care trebuiesa
fie mai mici decat 5%
. pwcorr pib exporturidebunuri importuridebunu ri, obs sig
pib export~i import~i
p i b 1.0000
30
e x p o r t u r i d ~ i 0.9831
0.0000
30

1.0000

i m p o r t u r i d ~ i 0.9766
0.0000
30

0.9907
0.0000
30

30
1.0000
30

Partial correlation arata corelatiile partiale ale var. dependenta cu fiecare var.
idependenta in parte pentru a sublinia aportul fiecarei var. independente in realizarea
modelului.
. pcorr pib exporturidebunuri importuridebunur i
(obs=30)
Partial correlation of pib with
Variable

Corr.

e x p o r t u r i d ~ i 0.5328
i m p o r t u r i d ~ i 0.1066

Sig.
0.003
0.582

4.Grafice

5000

10000 15000 20000 25000 30000

Norul de puncte:
Y = Pib
X = Exportul de bunuri si servicii
Comanda : Graphics Twoway graphs Create fit plots linear predicition bifam
variabilele ok

2000

4000
6000
p6Exportsofgoodsandservices

b1gmGrossdomesticproductatmarketprices

8000
Fittedvalues

Din acest grafic rezulta ca functia este liniara deci putem trece mai departe la
estimarea modelului.
Graphics Scatterplot matrix var - ok
2000

4000

6000

8000
30000

b1gmGross
domestic
productat
market
prices

20000

10000

8000

p6Exports
ofgoods
and
services

6000
4000
2000

10000

p7Imports
ofgoods
and
services

5000

0
10000

20000

30000

5000

10000

5.Regresia Liniara Simpla


Comanda: Statistic linear models and related Linear regression alegem
variabilele - OK
. regress pib exporturidebunuri importuridebun uri
Source

SS

df

MS

M o d e l 1.2073e+09
R e s i d u a l 41376421

2 603672623
27 1532460.04

T o t a l 1.2487e+09

29 43059367.8

pib

Coef.

e x p o r t u r i d ~ i2.791815
i m p o r t u r i d ~ i .486875
_ c o n s3756.454

Std. Err.

.8533997
.8742203
571.27

3.27
0.56
6.58

N u30m b e r o f o b s =
F( 2,
393.92
27) =
Prob > F
0.0000
=
R-squared
0.9669
=
A d j R - s q u0.9644
ared =
Root MSE
1237.9
=
t

0.003
0.582
0.000

P>|t|

1.040783
-1.306877
2584.304

[9 5% Conf. Inter

4.542846
2.280627
4928.603

Testul F
Pentru ca modelul sa fie valid , valoarea Prob >F sa fie mai mica decat 5%,
lucru care se realizeaza.
Exporturile de bunuri si servicii influenteaza PIB-ul in proportie de 96.69%.
Coef.>0 rezulta ca o modificarea a exporturilor cu 2.78 unitati. PIB-ul scade
cu x unitati.
Testul T
Pentru ca modelul sa fie valid valoarea P>|t| sa fie mai mica de 5%. Acest
lucru se realizeaza,deci modelul este valid
6.Normalitatea erorilor
Pentru a putea continua, facem ajustari la variabile, folosind comanda:
Generate noua_variabila=log(vechea_variabila)
. generate lpib=log(lpib)
lpib not found
r(111);
. generate lexporturidebunuri=log(exporturi de bunuri)
. generate limporturidebunuri=log(importuridebunuri)
Realizam o noua regresie cu noile variabile :

. regress pib lexporturidebunuri limporturideb unuri


Source

SS

df

MS

M o d e l 1.2147e+09
R e s i d u a l 34019726.4

2 607350970
27 1259989.87

T o t a l 1.2487e+09

29 43059367.8

pib

Coef.

l e x p o r t u r i ~ i 9897.957
l i m p o r t u r i ~ i 3672.544
_ c o n s-94241.49

Std. Err.

3632.513
3791.212
3898.862

2.72
0.97
-24.17

N u m b30e r o f o b s =
F( 2,
482.03
27) =
Prob > F
0.0000
=
R-squared
0.9728
=
A d j R - s q u 0.9707
ared =
Root MSE
1122.5
=
t

0.011
0.341
0.000

P>|t|
2444.655
-4106.381
-102241.3

[9 5% Conf. Inter
17351.26
11451.47
-86241.68

Vom realiza noi previziuni folosind noile variabili, deci vom verifica daca
ultimul model aflat este bun.
. predict p1
(option xb assumed; fitted values)
. predict erori,residual

. list pib pib1 erori


pib

pib1

erori

1.
2.
3.
4.
5.

7200
8100
9000
9800
10500

4749.194
6701.1
8578.047
10519.52
11253.47

2450.806
1398.9
421.9527
-719.5238
-753.4658

6.
7.
8.
9.
10.

11000
11700
12700
13600
14000

12078.77
13601.53
14529.35
13472.66
13601.53

-1078.774
-1901.532
-1829.348
127.3425
398.4678

11.
12.
13.
14.
15.

14800
15800
16800
17200
18100

14645.95
16604.29
17081.69
17448.28
17969.34

154.0531
-804.2917
-281.6852
-248.2785
130.6556

16.
17.
18.
19.
20.

18700
19400
20200
20800
21000

17873.95
18886.53
20046.3
20550.09
21952.92

826.0543
513.4737
153.7003
249.9126
-952.9225

21.
22.
23.
24.
25.

21900
22700
23700
24500
25100

22782.03
23329.37
25404.17
25548.66
25291.16

-882.0327
-629.3721
-1704.166
-1048.664
-191.1569

26.
27.
28.
29.
30.

25700
26600
27500
28600
29800

24937.84
25513.8
26390.1
27340.96
27817.41

762.1608
1086.198
1109.905
1259.041
1982.589

Obs. Media rezidurilor trebuie sa fie agala cu zero.


Pentru a putea urmari evolutia erorilor utilizam comanda:
Data Describe data Summary statistic selectam erori

. summarize erori
Variable
e r o r i 30

Obs

Mean

1.53e-06

1083.095 -1901.532

Std. Dev.

Min

2450.806

Verificarea normalitatii erorilor:

.0001

Density
.0002 .0003

.0004

Kerneldensityestimate

-2000

-1000

0
1000
Residuals
Kerneldensityestimate
Normaldensity

kernel=epanechnikov,bandwidth=493.72

2000

3000

Ma

-2000

-1000

Residuals
0
1000

2000

3000

Verificarea dispunerii quantilelor:

-2000

-1000

0
InverseNormal

1000

2000

Daca apre loc o deviere la capete avem de a face cu nonnormalitate sau neliniaritate.

0.00

0.25

NormalF[(erori-m)/s]
0.50
0.75

1.00

Devierea erorilor in functie de normala

0.00

0.25

0.50
EmpiricalP[i]=i/(N+1)

0.75

1.00

Shapiro-Wilk test for normal data:


. swilk erori
Variable
erori

Shapiro-Wilk W test for normal data


Obs
W
V
z
30

0.98101

0.604

Pro b>z

-1.044 0.85165

Raportul Prob>z este mai mare decat 5% deci se accepta ipoteza nula, adica
rezidurile sunt distribuite dupa o lege normala.
7.Homoscedascilitatea rezidurilor

-2000

-1000

Residuals
0
1000

2000

3000

Comanda : rvfplot, yline(0)

5000

10000

15000
20000
Fittedvalues

25000

30000

Teste de verificare:
1. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of pib
chi2(1)
= 0.47
Prob > chi2 = 0.4938
Prob>chi2 este mai mare decat 5% deci se accepta ipoteza nula:variantele erorilor
sunt constante.

10

2
. estat imtest
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
Source

chi2

df

Heteroskedasticity
Skewness
Kurtosis

17.14
4.70
0.59

5
2
1

0.0042
0.0954
0.4412

Total

22.43

0.0042

Modelul este heteroscedastic deoarece p<5%.


8.Multicolinearitatea
. estat vif
Variable

VIF

lexporturi~i
limporturi~i

70.86
70.86

Mean VIF

70.86

1/VIF
0.014112
0.014112

Daca Vif>10 variabila cea mai mare ar fi putut fi explicitata de o corelatie


intre celelate doua, astfel o putem elimina.
9.Specificatia Modelului

. estat ovtest
Ramsey RESET test using powers of the fitted v alues o
Ho: model has no omitted variables
F ( 3 , 8.68
24) =
P r o b > F = 0.0004
Daca probabilitatea obtinuta este <5% avem de-a face cu un model
nespecificat si unele variabile sunt omise,trebuie sa mai introducem variabile.

11

Introducerea datelor in programul EXCEL se face:


File New Paste (se introduce datele)

GDP - Current prices


Dateofextraction:Thu,20Nov0807:59:04
Lastupdate:WedNov1920:16:56MET2008
geo
frFrance
unit
eur_habEuroperinhabitant
b1gmGross
p6Exportsof
time
indic_na domesticproduct goodsand
atmarketprices
services
1978
7200
1500
1979
8100
1700
1980
9000
1900
1981
9800
2200
1982
10500
2300
1983
11000
2500
1984
11700
2800
1985
12700
3000
1986
13600
2800
1987
14000
2800
1988
14800
3000
1989
15800
3500
1990
16800
3600
1991
17200
3700
1992
18100
3900
1993
18700
3900
1994
19400
4200
1995
20200
4600
1996
20800
4800
1997
21000
5400
1998
21900
5700
1999
22700
5900
2000
23700
6800
2001
24500
6900
2002
25100
6800
2003
25700
6600
2004
26600
6800
2005
27500
7200
2006
28600
7700
2007
29800
7900

12

p7Importsof
goodsand
services
1400
1700
2100
2400
2600
2600
2900
3100
2800
2900
3200
3600
3800
3900
3900
3800
4100
4400
4500
4800
5200
5500
6600
6600
6400
6300
6800
7400
8000
8500

media

18216.66667

13

quartile

12925

b1gm Gross domestic product at


market prices
Mean
StandardError
Median
Mode
StandardDeviation
SampleVariance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
SUMMARY OUTPUT

18216.66667
1198.045183
18400
#N/A
6561.963716
43059367.82
-1.097052441
0.019166148
22600
7200
29800
546500
30

Regression Statistics
MultipleR
0.982459324
RSquare
0.965226322
AdjustedRSquare
0.962551424
StandardError
1225.635463
Observations
29
ANOVA
df
2
26
28

MS
5.42E+08
1502182

Coefficients
4013.070102
2.888030789
0.344154424

Standard Error
602.1179914
0.848467328
0.873127653

t Stat
6.664923
3.403821
0.394163

P-value
4.53E-07
0.002164
0.696675

Lower 95%
2775.399
1.143981
-1.45059

Regression
Residual
Total

Intercept
1500
1400

corelatie1=
corelatie2=
b1gm Gross
domestic
product at
market prices
1
0.983099352

0.980988382
0.97602379
p6 Exports
of goods
and services
1

14

F
360.846

Significanc
eF
1.09E-19

SS
1084112916
39056739.52
1123169655

Upper
95%
5250.741
4.63208
2.138894

F o r m a le g a tu r ii d in tr e v a r ia b ile

y= 3 .2 6 2 7 x+ 3 8 1 7 .4
2

R = 0 .9 6 6 5

35000
30000
25000
20000

b 1 g m G ro s s d o m e s tic p ro d uc ta t
m a rk e tp ric e s

15000

L ine a r(b 1 g m G ro s s d o m e s tic


p ro d uc ta tm a rk e tp ric e s )

10000
5000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

fo rm a le g a tu rii d in tre v a ria b ile


y=3 .3 2 0 1 x+3 6 3 0 .2

35000

R =0 .9 5 3 7

30000
25000
20000

b 1 g m G ro ss d o m e stic p ro d uc t
a tm a rk e tp rice s

15000

L ine a r(b 1 g m G ro ss d o m e s tic


p ro d ucta tm a rke tp rice s )

10000
5000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Interpretare:
valoarea medie a PIB-ului in perioada 1978-2007 in Franta este 18216.67
euro.
Valoarea maxima a PIB-ului in perioada 1978-2007 in Franta este 29800euro.
RestulinterpretarilorsuntidenticecuceledinprogramulSTATA.

Comenzi pentru -ANOVA : TOOLS DATA ANALYSIS ANOVA


- Corelatie : TOOLS DATA ANALYSIS Correlation
- Summary output : TOOLS DATA ANALYSIS
Descriptive statistic
- Grafice : Insert Chart Scatter
15