Econ Bas 2011 II Noche Sesion1 03 Agosto 2011

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMA
ECONOMETRA BSICA
Sesin 1:
INTRODUCCION A LA MODELACIN ECONOMTRICA

Ftima Ponce Regalado
Lima, 03 de Agosto de 2011
Puntos a Tratar
Introduccin a la Modelacin Economtrica.

Concepto de Econometra. La Econometra y sus fundamentos estadsticos matemticos. El Modelo Economtrico y la naturaleza aleatoria del fenmeno econmico. Metodologa del trabajo economtrico. Algunas aplicaciones.
Econometra Bsica
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Concepto de Econometra (1/2)

Es la aplicacin de mtodos estadsticos y matemticos al anlisis de datos de las relaciones econmicas, con el propsito de dar un contenido emprico a las teoras econmicas y verificarlas o refutarlas.
Integracin de Teora Econmica, Economa Matemtica y Estadstica para proveer valores numricos de los parmetros de las relaciones econmicas y verificar teoras econmicas.
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Econometra (2/2)
Dos ingredientes: TEORIA y HECHOS (Datos). Formalizar las relaciones econmicas, en trminos matemticos, para que puedan ser medidas. Emplear tcnicas economtricas se obtiene valores numricos de los coeficientes para estimar las relaciones econmicas que sirven para hacer Poltica Econmica por ejemplo. Se requiere la formulacin de un Modelo Economtrico en una forma verificable empricamente.
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En qu nos ayuda la Econometra? (1/2)

A los economistas no slo les basta conocer la relacin terica sino que requieren cuantificarlas. En una investigacin se querr: Contrastar una teora, evaluar su validez. Hacer inferencia sobre la conducta de los agentes econmicos (basados en una muestra).
Recomendar y/o evaluar una poltica econmica.
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En qu nos ayuda la Econometra? (2/2)

La econometra nos ayuda, por ejemplo, a cuantificar:
Si la meta pas es crecer 5%, Cunto debe aumentar el gasto pblico?, Cuntas reservas se necesita para este crecimiento?.
Cul es la sensibilidad del nivel de actividad econmica a las fluctuaciones de los precios internacionales?. La prediccin de las ventas de una empresa para los siguientes 3 perodos. Etc.
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Por qu es necesario el anlisis economtrico?

Al hacedor de poltica / investigador para tomar una decisin no slo le basta conocer la relacin terica entre dos o ms variables, sino que se requiere cuantificarla: Si la meta de una empresa es elevar su produccin en 8% :
o Cunto debe aumentar la inversin?,

o Cmo debe aumentar su nivel de planta?. o En cunto debe crecer la publicidad?. Qu tan sensible es la demanda de energa elctrica a las variaciones del precio de la energa?.
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Modelo y sus objetivos

Un modelo es la representacin simplificada de un fenmeno.
El fenmeno se representa a travs de un modelo con el objetivo de: (i) explicarlo (saber qu est detrs de su ocurrencia?);
(ii) predecirlo (aproximar cmo ocurrir bajo determinadas circunstancias); y/o

(iii) controlarlo (saber qu se puede hacer para que ocurra de manera consistente con algn objetivo de poltica).
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Modelo Economtrico
El Modelo debe ser simple, realista y manejable. No es necesario tener muchas variables independientes que ayuden a explicar el comportamiento de la variable dependiente. Dos corrientes: - Koopmans: De lo ms sencillo a lo ms complejo. - Hendry: De lo general a lo particular.
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Modelo Matemtico Vs Modelo Economtrico

Si se quiere modelar el comportamiento del ahorro en una economa: Ahorro =f(Ingreso, tasa de inters,otras variables) Ahorro = 1 + 2 Ingreso+ 3 tasa de inters
Relacin econmica
Determinstico Aleatorio
Ahorro = 1 + 2 Ingreso + 3 tasa de inters +
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Modelo Economtrico
Si se quiere modelar el comportamiento de la demanda de gasolina en una economa:
Gasolina = f(Ingreso, precio, otras variables) Gasolina = 1 + 2 Ingreso + 3 precio
Relacin econmica
Modelo Determinstico
Gasolina = 1 + 2 Ingreso + 3 precio
Modelo Aleatorio
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Elementos de un Modelo
Gasolina = 1 + 2 Ingreso + 3 Precio + Variables: Exgenas: Ingreso y Precio (tambin se les llama variables independientes, regresores, explicativas). Endgena: Gasolina (tambin se le llama dependiente, regresand, explicada).
Ecuaciones: En este modelo slo 1 ecuacin. Parmetros: 1 , 2 , 3. Hiptesis sobre los componentes del modelo: Sobre la relacin de las variables, sobre , sobre las exgenas, otros.
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Principales Tipos de Modelos

Atendiendo a la Ley matemtica de correspondencia entre sus variables Por el nmero de ecuaciones Por la composicin de las variables de comportamiento Por la relacin de causalidad intertemporal Por la Ley de Causalidad entre los sectores de actividad De acuerdo con sus fines Prcticos: - Lineal. - No Lineal. - Uniecuacional. - Multiecuacional. - Microeconmicos - Macroeconmicos - Estticos - Dinmicos - Interdependientes - Recursivos - Particionables
- Descriptivos / Explicativos
- Predictivos - De Decisin
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CONCEPTOS
Variable: Es una caracterstica cuantificable o cualificable de una entidad cualquiera que puede tomar diferentes valores.
Fijas.- Porque su valor o realizacin es conocido. Aleatorias.- Es un resumen numrico de un resultado aleatorio. Una variable es aleatoria porque su valor o realizacin es incierto (no es conocido) hasta que el experimento se lleve a cabo. o Variable Aleatoria discreta.- Cuando el conjunto de realizaciones es finito o infinito pero numerable. o Variable Aleatoria continua.- Cuando el conjunto de realizaciones es infinitamente indivisible y por lo tanto no es numerable. La variable puede asumir cualquier valor dentro de un determinado intervalo.
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CONCEPTOS
Exogeneidad:
Variables son fijas - no estocsticas. Variables estocsticas e independientes del error aleatorio. Variables estocsticas e independientes en media del error: E[e/Xj] = 0. Variables estocsticas y que no presentan correlacin contempornea con el error: Cov (et ,xjt ) = 0.
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Datos
Son los valores que toma la variable bajo anlisis en cada caso. Una vez que se tiene el modelo (basado en teora econmica) se necesita datos, sino no se puede contrastar la relacin: Datos econmicos ==> Proceso Generador de Datos.
Antes de emplear los datos para la estimacin y como base para la inferencia, se examina la muestra de datos y se resume o simplemente se describe: Estadsticos Descriptivos.
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Datos y Fuentes
Tipo de datos segn la muestra con la que se trabaja: Series de tiempo. Corte transversal Panel o data longitudinal.
De acuerdo al grado de elaboracin las fuentes pueden ser: Fuentes Primarias: Son aquellas en las que la informacin
se encuentra en su origen, y por lo tanto debe ser elaborada por primera vez y de forma especfica.
Fuentes Secundarias: Son aquellas que presentan

informacin ya elaborada, o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad que no tiene porqu coincidir con la nuestra.
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LA INFORMACIN EN UNA INVESTIGACIN

La informacin a utilizar debe cumplir con un conjunto de
condiciones entre las que se debe destacar:
Fiabilidad: por su fuente (origen), tratamiento y representatividad. Homogeneidad: por la utilizacin de las mismas variables y criterios en su elaboracin que permite la comparacin Actualidad: por el menor desfase temporal con el momento de decisin o con el fenmeno que se desea analizar Pertinencia: que realmente sea til y adecuada para el anlisis a llevar a cabo. La informacin debe guardar relacin clara con los objetivos del estudio, en caso contrario no es necesaria
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QU NOS DICEN LOS DATOS?

Sabemos que los datos, dependiendo de qu tipo de
muestra son recogidos, pueden ser: De Serie de Tiempo: Permite analizar el comportamiento de una o varias variables en el tiempo. De Corte Transversal: Permite comparar entre diferentes agentes (familias, pases, individuos, empresas, etc.). Panel Data: Permite comparar ente diferentes agentes en diferentes perodos (permite medir las 2 dimensiones).
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Tipos de Datos (1/3)

Series de tiempo: Son los datos obtenidos a lo largo de varios
perodos. Usualmente para Agregados Macroeconmicos. Por ejemplo: - El Producto Bruto Interno peruano del 2000.I al 2010.IV.
Fuentes: BCRP, INEI, SBS, BM, OECD, CEPAL, FMI, Reguladores, etc. Modelos: o Anlisis Convencional de Regresin (Uniec. / Multiec.), o Econometra Dinmica (ARIMA, Modelos VAR, Modelos de Correccin de Error, ARCH-GARCH), o Modelos No lineales. o Otros.
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Corte transversal: Usualmente para Anlisis Microeconmico.
Son los datos obtenidos de varios agentes en el mismo perodo o momento en el tiempo. Por ejemplo: - El PBI pc en cada uno de los pases de Amrica Latina en el 2010.
Fuentes: Censo, Encuestas (ENAHO, Trabajo, Educacin, Salud, Reguladores, otros), OECD, BM, CEPAL, UIT, ect. Modelos: o Anlisis Convencional de Regresin (Uniec / Multiec), o De eleccin discreta (Logit / Probit). o De variable dependiente limitada (Tobit, Heckit). o No Lineales.
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Panel data: Para anlisis Micro y Macroeconmico. Son datos
obtenidos para varios agentes en varios periodos. Por ejemplo.
- El PBI en los ltimos 4 aos de c/pas de Amrica Latina.

Fuentes: Censos, Encuestas, SBS, Reguladores, Bases de datos de la OECD, BM, CEPAL, etc. Modelos: o De Regresin con heterogeneidad individual constante (Pool Data), o De Data Panel: Modelos de Efectos Fijos / Modelos de Efectos Aleatorios, o Modelos Logit / Probit. o Econometra Dinmica: Panel Cointegrado. o otros.
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Fuentes de Informacin (1/5)

Instituciones Nacionales
BCRP Banco Central de Reserva del Per. http://www.bcrp.gob.pe/

INEI Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. http://www.inei.gob.pe/ MEF Ministerio de Economa y Finanzas. http://www.mef.gob.pe OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones. http://www.osiptel.gob.pe
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Instituciones Nacionales
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera. http://www.osinerg.gob.pe

SBS Superintendencia de Banca y Seguros. http://www.sbs.gob.pe/ BVL Bolsa de Valores de Lima. http://www.bvl.com.pe/
CONASEV Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores. http://www.conasev.gob.pe/
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Instituciones Nacionales Indicadores de gestin educativa a nivel nacional: Escale: http://escale.minedu.gob.pe/indicadores-nacionales Indicadores de gestin en salud http://www.minsa.gob.pe/portada/estadistica.asp Apci - indicadores de inversin de la cooperacin internacional http://www.apci.gob.pe/bancoproyecto.php Otras
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Web de informacin pblica internacional
BM - Banco Mundial. http://data.worldbank.org/

BID Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org/research/home.cfm CEPAL - Comisin Econmica para Amrica Latina. http://www.eclac.cl/estadisticas/ FMI - Fondo Monetario Internacional. http://www.imf.org/external/data.htm#data
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Web de informacin pblica internacional
Latinobarometro Banco de Datos http://www.latinobarometro.org/latino/LATDatos.jsp

Encuestas CEP Opinin Pblica http://www.cepchile.cl/bannerscep/bdatos_encuestas_cep/base _datos.php
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Metodologa del Trabajo Economtrico

ESPECIFICACIN
Teora Econ.: Si el ingreso o la tasa de inters aumenta el ahorro aumenta Ahorro = f(Ingreso, ti, ., otros) Mod.Econ: Ahorro = 1 + 2 Ingreso + 3 ti + 2>0, 3 >0
Con datos muestrales y una tcnica de estimacin, por ejemplo MCO: Ahorro = -10 + 0.3 Ing + 0.2 ti Anlisis de coeficientes estimados y signos. R2, Test F, test t, IC. Si se verifican todos los supuestos del modelo.
^
ESTIMACIN
EVALUACIN:
Econmica. Estadstica.
Economtrica.
MEJOR ESTIMACIN
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Usos del Trabajo Economtrico

MEJOR ESTIMACIN Usos: Anlisis Estructural: Para entender qu est detrs de la ocurrencia del ahorro?, contrastar la teora de la funcin ahorro, evaluar su validez. Hacer inferencia sobre la conducta de los agentes econmicos (basados en una muestra). Prediccin: Aproximarnos a saber cmo ocurrir el fenmeno del ahorro bajo determinadas circunstancias ms all del perodo muestral. Poltica Econmica: Saber qu se puede hacer para que ocurra de manera consistente con algn objetivo de poltica. Recomendar y/o evaluar una poltica econmica.
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La Econometra puede ser:

Econometra Terica o Teora Economtrica. Estudia los mtodos estadsticos de estimacin, contrastes de hiptesis y evaluacin de modelos. Puede ser interpretada como una rama de la inferencia estadstica.
Econometra Aplicada. Es el conjunto de aplicaciones que realizamos empleando los diferentes mtodos economtricos aplicados al anlisis econmico con la finalidad de: i) Conocer el comportamiento de la variable bajo estudio y hacer inferencia sobre sus resultados, ii) Tomar Decisiones o hacer poltica econmica, iii) realizar predicciones.
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Aplicacin Microeconmica
Modelo de Demanda de un bien o servicio: Puede ser con
informacin agregada, semiagregada, desagregada. o Anlisis de Regresin: ln Q = 1 + 2 lnP+ 3 lnY + + (Uniecuacional -problema de Identificacin- / Multiecuacional). Tcnicas de Estimacin: MCO, MCG, MV, VI, otras. o Modelos Logit / Probit (eleccin discreta) o Tobit (dependiente limitada, Heckman: cuidado con sesgo de seleccin).
(para conocer demanda de acceso (potencial) y demanda de uso).
o USOS: Conocer su comportamiento (conocer las elasticidades), Prediccin. Aplicar Poltica para promover/desincentivar el consumo de determinado bien o servicio, evaluar impactos.
Cont.
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Modelo de Demanda de un bien o servicio: Puede ser con
informacin agregada, semiagregada, muestra de series de tiempo: o Econometra Dinmica: o Univariado: ARIMA /ARMA. o Multivariado: VAR, VEC. o USO: Prediccin (ARIMA VAR) Prediccin Anlisis de Poltica (VEC). desagregada. Slo con
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Modelo sobre Marketing e Investigacin de Mercados.
o Anlisis de Regresin: ln V = 1 + 2 ln P+ 3 Pub + 3 ln Y + (Uniecuacional: problema de Identificacin / Multiecuacional).
o Modelos Logit / Probit (eleccin discreta). (para conocer demanda potencial).

o USOS: Conocer su comportamiento, Predecir las ventas, Aplicar Poltica para aumentar las ventas, programar nivel de publicidad, otros.
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Aplicacin Economtrica
Temas Microeconmicos con informacin de ST. Por ejemplo un Modelo sobre Mercado de Valores o Financieros.
o Anlisis de Regresin: PA = 1 + (Uniecuacional / Multiecuacional).
2
PBI+
Dev +
i++
o Modelos ARCH-GARCH (Autorregresivos de heteroscedasticidad Condicionada). o USOS: Conocer la volatilidad de la accin, Predecir los precios.
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Aplicacin Macroeconmica
Modelo de Demanda por Dinero:
o Anlisis de Regresin: ln M/P = 1 + 2 ln PBI+ 3 i + (Uniecuacional / Multiecuacional). Importante es la estabilidad de la funcin (salvar la Crtica de Lucas). USOS: Analizar elasticidades, predecir los saldos reales, decidir poltica econmica. o Modelos Dinmicos Univariante: Analizar M/P si es estacionario o no (aplicar test de Raz Unitaria) Modelo ARIMA o ARMA. USO: Prediccin.
Cont.
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Aplicacin Macroeconmica
Cont. Modelo de Demanda por Dinero: o Modelos Dinmicos Multivariante: ln M/P = 1 + 2 ln PBI+ 3 i + Vectores Autorregresivos (VAR): Determinar las interrelaciones
entre las variables. Conocer la interdependencia de la trayectoria de corto plazo entre ellas.
USO: Prediccin, para anticipar polticas que contrarresten los

efectos previsibles.
Modelo de Correccin de Error (VEC): Conocer la dinmica de

corto plazo pero tambin la relacin de largo plazo entre las variables del modelo.
USO: prediccin, evaluacin de poltica.
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BIBLIOGRAFIA
Introduccin de Castro y Rivas Llosa. 2005. Econometra
Aplicada. CIUP.
Cap. 1 de Maddala, 1996. Introduccin a la Econometra,

Segunda Edicin.
Cap. 1 de Wooldridge. 2006. Introduccin a la econometra:

Un enfoque moderno, Edit. Thomson, 2da. Edicin.
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INTRODUCCION A LA MODELACIN ECONOMTRICA

Concepto de Econometra (1/2)

En qu nos ayuda la Econometra? (1/2)

Recomendar y/o evaluar una poltica econmica.

En qu nos ayuda la Econometra? (2/2)

Por qu es necesario el anlisis economtrico?

o Cunto debe aumentar la inversin?,

Modelo y sus objetivos

(ii) predecirlo (aproximar cmo ocurrir bajo determinadas circunstancias); y/o

Modelo Matemtico Vs Modelo Economtrico

Ahorro = 1 + 2 Ingreso + 3 tasa de inters +

Gasolina = 1 + 2 Ingreso + 3 precio

Principales Tipos de Modelos

Fuentes Secundarias: Son aquellas que presentan

LA INFORMACIN EN UNA INVESTIGACIN

QU NOS DICEN LOS DATOS?

Tipos de Datos (1/3)

Tipos de Datos (2/3)

Tipos de Datos (3/3)

- El PBI en los ltimos 4 aos de c/pas de Amrica Latina.

Fuentes de Informacin (1/5)

BCRP Banco Central de Reserva del Per. http://www.bcrp.gob.pe/

Fuentes de Informacin (2/5)

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera. http://www.osinerg.gob.pe

CONASEV Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores. http://www.conasev.gob.pe/

Fuentes de Informacin (3/5)

Fuentes de Informacin (4/5)

BM - Banco Mundial. http://data.worldbank.org/

Fuentes de Informacin (5/5)

Latinobarometro Banco de Datos http://www.latinobarometro.org/latino/LATDatos.jsp

Metodologa del Trabajo Economtrico

Usos del Trabajo Economtrico

La Econometra puede ser:

o Modelos Logit / Probit (eleccin discreta). (para conocer demanda potencial).

USO: Prediccin, para anticipar polticas que contrarresten los

Modelo de Correccin de Error (VEC): Conocer la dinmica de

USO: prediccin, evaluacin de poltica.

Cap. 1 de Maddala, 1996. Introduccin a la Econometra,

Cap. 1 de Wooldridge. 2006. Introduccin a la econometra:

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