EDO

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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Instituto de Biociencias, Letras e Ciencias Exatas-IBILCE
Departamento de Matematica
EQUA C
OES DIFERENCIAIS ORDIN
ARIAS
Notas de Aula
German Lozada-Cruz
Sao Jose do Rio Preto
2
semestre de 2005
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c _German Lozada-Cruz
Departamento de Matem atica, IBILCE
Universidade Estadual Paulista
R. Crist ovao Colombo, 2265
Jardim Nazareth
S ao Jose do Rio Preto-SP
15054-000, Brasil
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A mathematician is a machine for turning coee into theorems.
Paul ERD
OS, (1913-196)
God not only plays dice. He also sometimes
throws the dice were they cannot be seen.
Stephen HAWKING, (8 January 1942- )
If, I were a medical man, I should prescribe a holiday to
any patient who considered his work important.
Bertrand RUSSELL, (1872-1970)
Allinizio e alla ne abbiamo il mistero.
Potremmo dire che abbiamo il disegno di Dio.
A questo mistero la matematica ci avvicina, senza penetrarlo.
Ennio De GIORGI, (1928-1996)
A mathematicians reputation rest on the
number of bad proofs he has given.
Abram BESICOVICH, (1891-1970)
A blind man tramps at random touching the road with a stick.
He places his foot carefully and mumbles to himself.
The whole world is displayed in his dead eyes.
There are a house, a lawn, a fence, a cow
and scraps of the skyeverything he cannot see.
Vl. KHODASEVICH
A blind Man
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Sumario
1 Introducao às equac oes diferenciais 1
1.1 Teoria preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Lista de Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 Equacoes lineares de primeira ordem 17
2.1 Problemas que levam a equac oes diferenciais . . . . . . . . . . . 17
2.1.1 Corpo em queda livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2 Crescimento populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.3 Corda suspensa em repouso . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Equac oes lineares de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1 Equac oes lineares com coecientes constantes . . . . . . 21
2.3 Equac ao homogenea e n ao-homogenea . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 Equac oes diferenciais de primeira ordem especiais . . . . . . . . 28
2.4.1 Equac ao de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.2 Equac ao de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4.3 Equac ao de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4.4 Equac ao de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.5 Teorema de existencia e unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.6 Aplicac oes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6.1 Crescimento e decrescimento . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6.2 Meia-Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6.3 Circuitos em serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.7 Lista de exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3 Equacoes nao-lineares de primeira ordem 51
3.1 Interpreta cao geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1.1 Isoclinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.1.2 Concavidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2 Teorema de existencia e unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.1 O metodo de Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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0
3.3 Equacoes em variaveis separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3.1 Equac oes que se reduzem a variaveis separ aveis . . . . . 62
3.3.2 Equac oes homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3.3 Equac oes que se reduzem a equacoes homogeneas . . . . 66
3.4 Equacoes exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.5 Fatores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.6 Aplica coes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4 Equac oes lineares de segunda ordem 83
4.1 Teoria b asica da equacao homogenea . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.1.1 F ormula de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.1.2 Reduc ao de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2 Equacao homogenea com coecientes constantes . . . . . . . . . 98
4.2.1 Razes distintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2.2 Razes iguais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2.3 Razes complexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.4 Equac ao de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.3 Equacao n ao-homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.3.1 Metodo de variac ao das constantes . . . . . . . . . . . . 105
4.3.2 Metodo dos coecientes indeterminados . . . . . . . . . . 108
4.4 Aplica coes: Vibrac oes mec anicas e Leis de Kepler. . . . . . . . . 114
5 Sistemas lineares bidimensionais 119
5.1 Introduc ao à teoria geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2 Retrato de fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.1 Pocos, Selas e Centros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6 Sistemas nao-lineares bidimensionais 135
6.1 Pontos crticos e orbitas peri odicas . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.2 Teorema de Poincare-Bendixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.3 Competi cao entre duas especies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.4 Predador-presa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.5 Epidemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
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Cap
tulo
1
Introduc ao às equac oes diferenciais
R
eceve o nome de equacao diferencial a equa cao que contem as
derivadas de uma func ao procurada (incognita) ou seus diferenciais.
Por exemplo, xdy = 2ydx ou y
= 4x.
Resolver uma equa cao diferencial signica encontrar uma funcao que
depende de x que satisfaz a equac ao diferencial dada, ou seja que converte
dita equacao numa identidade ao substituirla por y.
As equac oes diferenciais tem grande aplicac ao na geometria, mecanica,
fsica e outras disciplinas. Varios fenomenos envolvem a variacao de uma
quantidade em relac ao a outra, levando naturalmente a modelos baseados em
equacoes diferenciais. Podemos ter variac oes temporais de, por exemplo, a
posi cao de um objeto, a temperatura de um material, a concentracao de um
agente qumico, a concentracao de um poluente ou nutriente em um meio, a
umidade do ar, o n umero de habitantes de uma cidade, a densidade de bacterias
de uma cultura, a densidade de massa de um gas, o produto interno bruto de
um pas, etc.
Equac oes diferenciais simples aparecem em Calculo I, atraves do calculo de
primitivas de func oes. Neste caso, dada uma funcao f = f(t), buscamos uma
func ao x = x(t) tal que
dx(t)
dt
= f(t). (1.1)
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1 Introducao às equacoes diferenciais
A relativa simplicidade desta equacao est a no fato de que o lado direito da
equac ao acima n ao depende da inc ognita x = x(t). A derivada de x = x(t)
esta dada explicitamente em termos de uma funcao conhecida. Nesse caso, a
solucao pode ser obtida, em principio, por integrac ao direta.
Por outro lado, as equac oes diferenciais de maior interesse sao tias que a
derivada da funcao procurada depende da pr opria func ao. Um exemplo e a
equac ao
dx
dt
= x, (1.2)
onde > 0. Esta equac ao aparece em decaimento radioativo. Se x = x(t)
indica a massa de um material radioativo, a primeira derivada x
(t) = dx/dt
indica a taxa de variac ao dessa massa em relac ao ao tempo. A equac ao
diferencial indica que essa taxa e negativa, indicando un decaimentos, e esse
decaimento e proporcional à massa do objeto, em cada instante de tempo.
Isso e natural, pois quanto maior a massa, maior o decaimento, ou seja, mais
atomos desse material se desintegram em outros.
Mais geralmente, equacoes diferenciais sao equacoes cuja incognita e uma
funcao e cuja equac ao envolve derivadas dessa func ao procurada. Mais
especicamente, podemos considerar equacoes da forma
F
_
t, x,
dx
dt
, ,
d
n
x
dt
n
_
= 0, (1.3)
onde t e a variavel independente, F : R R R
n
R e uma fun cao real de
n + 2 variaveis e x : R R e a func ao procurada (incognita).
1.1 Teoria preliminar
Denicao 1.1.1 (Ordem de uma EDO) A ordem de uma equacao difer-
encial ordinaria e a ordem da maior derivada na equacao.
Por exemplo a equac ao (1.3) e uma equac ao diferencial na forma implcita
de ordem n.
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A equac ao (1.1) pode ser escrita na forma (1.3) tomando
F
_
t, x,
dx
dt
_
= f(t)
dx
dt
.
Analogamente, a equacao (1.2) corresponde a
F
_
t, x,
dx
dt
_
= x +
dx
dt
.
Ambas ((1.1) e (1.2)) sao equac oes de primeira ordem. Outros exemplos
sao
d
4
x
dt
4
= cos(tx), x
2
d
3
x
dt
3
+ cos t +t = 0,
_
d
2
x
dt
2
2x
_
2
= x
2
+ 1, cos
_
dx
dt
_
= sen x
que sao equac oes de ordem 4, 3, 2 e 1, respectivamente. Observe que, em cada
equacao de ordem n, os termos de ordem mais baixa (ou seja, as derivadas de
ordem menor que n) podem ou nao aparecem explicitamente.
Denicao 1.1.2 (Grau de uma EDO) O grau de uma equacao diferencial
ordinaria e o valor do expoente de maior ordem de sua derivada.
Exemplos:
1. e
x
d
2
y
dx
2
+ sen x
dy
dx
= x, e uma EDO de ordem 2 e de primeiro grau.
2.
d
3
y
dx
3
+ 2
_
d
2
y
dx
2
_
2
+
dy
dx
= tan x, e uma EDO de ordem 3 e de primeiro
grau.
3.
dy
dx
+ p(x)y = q(x), e uma EDO de primeira ordem e de primeiro grau.
4.
_
d
3
y
dx
3
_
2
2
_
d
2
y
dx
2
_
4
+ 4x = 0, e uma EDO de ordem 3 e de segundo
grau.
Quanto à notac ao, e claro que ela n ao e rgida, podemos escrever por
exemplo
F
_
x, y,
dy
dx
, ,
d
n
y
dx
n
_
= 0, (1.4)
3
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onde x e a variavel independente e y = y(x), a func ao procurada. A notac ao
apropriada depende do contexto; a variavel independente pode denotar o
instante de tempo t ou uma posic ao x, por exemplo, e a inc ognita pode ser a
posicao x de um objeto, a temperatura T de um material, a concentrac ao s de
alguma subst ancia qumica, o valor p de um produto nanceiro, etc.
Para simplicar notacao, podemos usar x
, x
, x
, x
(iv)
, x
(v)
,... para indicar
as derivadas, quando a vari avel independente estiver clara no contexto. Assim,
as equac oes acima podem ser escrita como
x
iv
= cos(tx), x
2
x
+ cos t + t = 0, (x
2x)
2
= x
2
+ 1, cos(x
) = sen(x).
No caso especco da vari avel independente ser uma variavel temporal, e
costume, principalmente em Mecanica Cl assica, se utilizar a notacao x, x para
indicar as derivadas de primeira e segunda ordem, comuns nesses problemas
gracas à lei de Newton.
Uma equac ao diferencial do tipo descrito acima e dita ordinaria, pois
envolve apenas derivadas em relac ao a uma unica vari avel independente
real. Veremos, tambem sistemas envolvendo mais de uma equac ao diferencial
ordinaria, com uma mesma variavel independente. Ha, porem varios outros
tipos de equac oes diferenciais, como parciais, complexas, integro-diferenciais,
funcionais, estocasticas, com retardamento, etc. Essas outras equac oes
diferenciais modelam uma gama ainda maior de fen omenos e possuem, em
geral, caractersticas mais complicadas que as das equac oes ordinarias, mas ha
muitas semelhan cas e o entendimento destas e fundamental para o das outras.
Costumamos classicar as equac oes diferenciais ordin arias em lineares e
n ao-lineares.
As equacoes diferenciais ordin aria lineares sao mais faceis de resolver o
mais suscetveis de resolver entretanto que as nao-lineares guardam uma certa
diculdade.
Denicao 1.1.3 (EDO linear) Uma EDO linear e aquela em que a variavel
dependente y e suas derivadas so aparecem em combinacoes aditivas de suas
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primeiras potencias, isto e,
a
n
(x)
d
n
y
dx
n
+ a
n1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+ + a
1
(x)
dy
dx
+ a
0
(x)y = F(x),
onde
1. a
i
(x) (i = 1, n) e F(x) so dependem da variavel independente x.
2. A variavel dependente y e suas derivadas aparecem so em primeiro grau.
3. Nao existe multiplicacao de y com algumas de suas derivadas.
4. Nao contem funcoes transcendentais de y e/ ou suas derivadas.
Exemplos:
1.
d
2
y
dx
2
+ y = 0, e uma EDO linear de segunda ordem.
2.
d
2
y
dx
2
+ 5
dy
dx
+ 6y = 0, e uma EDO linear de segunda ordem.
3.
d
4
y
dx
4
+ x
2
d
3
y
dx
3
+ x
3
dy
dx
= xe
x
, e uma EDO linear de quarta ordem.
Denicao 1.1.4 (EDO nao-linear) Uma EDO nao linear e uma EDO que
nao e linear.
Exemplos:
1.
d
2
y
dx
2
+ y
3
= 0, e uma EDO nao- linear pois sua vari avel dependente
aparace ao cubo (y
3
).
2.
d
2
y
dx
2
+5
dy
dx
+6y
2
= 0, e uma EDO n ao-linear, pois sua vari avel dependente
aparece ao quadrado (y
2
).
3.
d
2
y
dx
2
+ 5
_
dy
dx
_
3
+ 6y = 0, e uma EDO nao-linear, pois 5
_
dy
dx
_
3
contem
a terceira potencia da primeira derivada.
4.
d
2
y
dx
2
+5y
dy
dx
+6y = 0, e uma EDO n ao-linear, pois 5y
dy
dx
contem o produto
da variavel y com sua derivada.
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Consideremos a equac ao diferencial ordin aria (1.4).
Seja f : I R R uma func ao que possui n-esima derivada.
Denicao 1.1.5 (Solucao explcita) A funcao f chama-se solucao ex-
plcita de (1.4) se
F(x, f(x), f
(x), , f
(n)
) = 0, x I.
Isto e, ao substituir f(x) e suas derivadas por y e suas derivadas
transformam a equa cao (1.4) numa igualdade.
Exemplo 1. Seja a equacao diferencial
d
2
y
dx
2
+ y = 0. (1.5)
As func oes y = sen x, y = 2 cos x, y = 3 sen xcos x e em geral toda func ao
da forma y = C
1
sen x, y = C
2
cos x, ou y = C
1
sen x + C
2
cos x sao soluc oes
da equacao (1.5) quaisquer que sejam as constantes C
1
e C
2
. Isto e facil de
comprovar, ao introduzir as func oes mencionadas na equac ao (1.5).
Exemplo 2. Dada a equacao diferencial
y
x x
2
y = 0. (1.6)
Suas soluc oes sao func oes da forma y = x
2
+ Cx, onde C e uma constante
qualquer. De fato, derivando a func ao y = x
2
+Cx, temos y
= 2x + C.
Substituindo as express oes de y e y
na equacao (1.6) obtemos a identidade

(2x +C)x x
2
x
2
Cx = 0.
Exemplo 3. Vericar que
f(x) = e
x
2
_
x
0
e
t
2
dt + e
x
2
e uma soluc ao explcita de y
2xy = 1.
6
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De fato,
f
(x) =
d
dx
(e
x
2
_
x
0
e
t
2
dt + e
x
2
)
= 2xe
x
2
_
x
0
e
t
2
dt + 1 + 2xe
x
2
= 1 + 2x(e
x
2
_
x
0
e
t
2
dt + e
x
2
)
= 1 + 2xf(x).
Exemplo 4. Vericar que f(x) =
2
_
/2
0
cos(x sen )d e soluc ao explcita de
f
(x) +
f
(x)
x
+f(x) = 0.
De fato,
f
(x) =
2
_
/2
0
sen(x sen ) sen d
f
(x) =
2
_
/2
0
cos(x sen ) sen
2
d.
Agora
f
(x) +
f
(x)
x
+ f(x) =
2
_
/2
0
cos(x sen ) sen
2
d
_
/2
0
sen(x sen ) sen
x
d +
2
_
/2
0
cos(x sen )d
=
2
_
/2
0
cos(x sen )(1 sen
2
)d
_
/2
0
sen(x sen ) sen
x
d
=
2
_
/2
0
cos(x sen ) cos
2
d
_
/2
0
sen(x sen ) sen
x
d.
7
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Integrando por partes a primeira integral do lado direito temos
u = cos dv = cos(x sen ) cos d
du = sen , v =
sen(x sen )
x
f
(x) +
f
(x)
x
+ f(x) =
sen(x sen ) cos
x
/2
0
+
_
/2
0
sen(x sen ) sen
x
d
_
/2
0
sen(x sen ) sen
x
d
= 0.
Cada uma das equa coes examinadas nos exemplos 1 e 2 tem uma innidade
de soluc oes. Mas o leitor poder perguntar sera que existem equacoes
diferenciais que nao tem soluc ao?. A resposta e dada no seguinte exemplo
Exemplo 5. A seguinte equac ao diferencial nao tem solucao.
[y
[ + 1 = 0. (1.7)
Denicao 1.1.6 (Solucao implcita) Dizemos que uma relacao g(x, y) = 0
e uma solucao implcita da EDO (1.4), se esta relacao dene pelo menos uma
funcao : I R R tal que esta funcao seja solucao de (1.4) em I.
As soluc oes explcitas ou implcitas sao chamadas simplesmente de solucoes.
Exemplo 1. x
2
+ y
2
25 = 0 e uma soluc ao implcita de x + y
dy
dx
= 0
em I = (5, 5). De fato, a relac ao x
2
+ y
2
25 = 0 dene duas func oes
implicitamente
y
1
=
25 x
2
, e y
2
=
25 x
2
.
as quais sao solu coes explicitas da EDO.
y
1
=
1
2
(25 x
2
)
1/2
(2x) = x(25 x
2
)
1/2
.
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Substituindo a derivada na equa cao diferencial temos
x +
25 x
2
_
x
25 x
2
_
= 0.
Fica para o leitor vericar que a derivada de y
2
tambem satisfaz a EDO.
Pergunta. Que acontece com a relac ao x
2
+ y
2
+ 25 = 0?
Derivando implicitamente temos
x + y
dy
dx
= 0 (Identidade formal).
Isto e a solu cao satisfaz formalmente a EDO mas n ao e uma soluc ao implcita.
Exemplo 2. y
2
x
3
+8 = 0 e soluc ao implcita de
dy
dx
3x
2
2y
= 0 em I = (2, ).
Da fato, da relac ao y
2
x
3
+ 8 = 0 temos que y =
x
3
8 para x > 2.
A func ao y
1
=
x
3
8 tem por derivada y
1
=
3x
2
2
x
3
8
=
3x
2
2y
.
Conseq uentemente a rela cao y
2
x
3
+ 8 = 0 dene uma soluc ao implcita
da EDO para todo x > 2.
Observacao: A relacao g(x, y) = 0 e uma soluc ao implcita de uma EDO, em
um intervalo I se dene uma ou mais solucoes explcitas em I da EDO.
Exemplo 3. A relac ao x+ye
xy
= 0 e uma soluc ao implcitade (1+xy) e
xy
dy
dx
+
1 +y
2
e
xy
= 0.
De fato, primeiro observe que n ao podemos ter y = f(x) da rela cao
implcita.
Observe que para que se cumpra a relac ao implcita, qualquer mudanca
em x requer uma mudanca em y. Conseq uentemente esperamos que a relacao
dada dena implcita ao menos uma func ao e que seja diferenciavel (Teorema
da fun cao implicita).
Denotemos por g(x, y) = x + ye
xy
. O ponto P = (0, 0) anula a relac ao
acima, isto e g(P) = 0. Alem disso
dg
dy
(P) = e
xy
+ yxe
xy
[
P
= 1 ,= 0. Logo
pelo Teorema da func ao implcita, existem intervalos I = (, ) ( > 0),
J = (, ) ( > 0) e func ao y : I J diferenciavel talque g(x, y(x)) = 0.
Alem disso
dg
dx
+
dg
dy
dy
dx
= 0, isto e, 1 + y
2
e
xy
+ (1 + xy) e
xy
dy
dx
= 0.
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Teorema 1.1.1 (Funcao Implcita) Sejam U R
2
um conjunto aberto
contendo o ponto P = (x
0
, y
0
) e g : U R uma funcao de classe C
1
(isto e g
e g
x
, g
y
sao funcoes contnuas). Suponhamos que
g(P) = 0,
g
y
(P) ,= 0.
Entao existem n umeros h e k que determinam um retangulo R U tal que
para cada x I = x R : [x x
0
[ < h, existe um unico y = y(x) J :=
y R : [y y
0
[ < k que satisfaz g(x, y(x)) = 0.
Alem disso, y e uma funcao de classe C
1
e
dy
dx
(x) =
g
x
(x, y(x))
g
y
(x, y(x))
x I.
Denicao 1.1.7 ( Solucao geral) A solucao
(x, y, C
1
, , C
n
) = 0 (1.8)
da equacao diferencial (1.3), que contem n constantes arbitrarias indepen-
dentes chama-se solucao geral desta equacao diferencial. Dando valores
determinados às constantes C
1
, , C
n
na relacao (1.8), obtem-se uma solucao
particular da equacao (1.3).
Reciprocamente, temdo uma famlia de curvas (1.8) excluindo os
parametros C
1
, , C
n
do sistema de equacoes diferenciais
= 0,
d
dx
= 0, ,
d
n
dx
n
= 0,
obtem-se em geral uma equacao diferencial da forma (1.3), cuya solucao geral
e a relac ao (1.8).
Exemplo. Achar a equac ao diferencial da famlia de parabolas
y = C
1
(x C
2
)
2
. (1.9)
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Derivando duas vezes a expressao (1.9), temos
y
= 2C
1
(x C
2
) e y
= 2C
1
. (1.10)
Eliminando das equac oes (1.9) e (1.10) os par ametros C
1
e C
2
encontramos a
seguinte equac ao diferencial
2yy
= y
2
.
Problema de valor inicial (PVI) e problema de valor na fronteira
(PVF)
Com muita frequencia e em problemas de aplicac ao, uma equac ao
diferencial resolve-se com algumas condicoes dadas que a func ao desconhecida
deve satisfazer.
Exemplo. Uma partcula se move ao longo do eixo x de modo que a sua
aceleracao em qualquer ponto de tempo t 0 esta dada por
a = 16 24t, a = 4 2t, a = 2t 4t
2
, a = 3 + t
2
2t.
1. Determine a posic ao x da partcula medida desde a origem O em qualquer
tempo t > 0, considerando inicialmente que em t = 0 est a localizada em
x = 2, e est a viajando a uma velocidade v = 5.
2. Considerando (1) e sabendo que a partcula est a localizada em x = 2 e
em x = 7 quando t = 1.
Solucao. (1) Sabemos que uma partcula se move com uma velocidade v =
dx
dt
e acelera cao a =
d
2
x
dx
2
. Ent ao a equacao diferencial e
d
2
x
dt
2
= 16 24t.
Mas x = 2, v = 5 quando t = 0, isto e, x(0) = 2 e
dx
dt
(0) = 5. Logo temos
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_
_
d
2
x
dt
2
= 16 24t,
x(0) = 2,
dx
dt
(0) = 5.
(PVI)
Integrando a primeira equa cao do (PVI) temos
dx
dt
= 16t 12t
2
+ C
1
(1.11)
usando a condic ao na derivada
dx
dt
(0) = 5, temos que C
1
= 5.
Integrando a equac ao (1.11), temos
x(t) = 8t
2
4t
3
5t + C
2
.
Agora usando a condic ao inicial x(0) = 2, temos que C
2
= 2. Logo a posic ao
da partcula e dada pela func ao x(t) = 8t
2
4t
3
5t + 2.
(2). Neste caso temos o seguinte problema
_
_
d
2
x
dt
2
= 16 24t,
x(0) = 2,
x(1) = 7.
(PVF)
Integrando duas vezes a primeira equacao de (PVF) temos
x(t) = 8t
2
4t
3
+ C
1
t + C
2
.
Agora usando as condic oes de x em t = 0 e t = 1, temos que C
2
= 2 e C
1
= 1.
Logo x(t) = 8t
2
4t
3
+ t + 2.
Observa c oes:
1. A func ao x que queremos encontrar satisfaz a equac ao diferencial.
2. A func ao x tem que satisfazer as condicoes dadas
3. No primeiro caso (1), as condi coes estao valoradas num so, valor de x e
x em t = 0. No outro caso x e x estao valoradas em t = 0 e em t = 1, os
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dos tipos de problemas chamam-se problema de valor inicial e problema
de valor de fronteira respectivamente.
Denicao 1.1.8 (Problema de valor inicial) Um problema de valor ini-
cial (PVI) e um problema que busca determinar a solucao de uma equacao
diferencial sujeita a condicoes sobre a funcao e suas derivadas em um so valor
da variavel independente, tais condicoes chamam-se condic oes iniciais.
Denicao 1.1.9 (Problema da valor de fronteira) Um problema da valor
de fronteira (PVF) e analogo que um PVI, so que a variavel independente
toma dois ou mais valores e chamam-se condicoes de fronteira (ou valores
de contorno).
Exemplos:
1. (a)
_
_
d
2
x
dt
2
= 16 24t
2
x(0) = 2 um so valor de t (PVI)
x(0) = 5,
(b)
_
_
d
2
x
dt
2
= 16 24t
2
x(0) = 2 diferentes valores 2 de t (PVF)
x(1) = 7,
2.
_
_
_
dy
dx
= 2x
x(0) = 2 um so valor de t (PVI)
(1.12)
3.
_
_
d
2
y
dx
2
+ y = 0
y(0) = 1 diferentes valores 2 de t (PVF)
y(/2) = 5,
(1.13)
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Observa cao: O PVF
_
_
d
2
y
dx
2
+ y = 0
y(0) = 1
y(
2
) = 5,
(1.14)
n ao tem soluc ao.
Este exemplo nos leva a conclusao que devemos ter cuidado com um PVF.
Em geral um PVI para uma EDO de ordem n e o seguinte
_
_
F(x, y, y
, , y
(n)
) = 0
y(x
0
) = y
0
y
(x
0
) = y
1
,
.
.
. =
.
.
.
y
(n1)
(x
0
) = y
n1
.
(1.15)
(5) Verique que f(x) = sen x cos x e soluc ao do PVI
_
_
d
2
y
dx
2
+y = 0
y(0) = 1
y
(0) = 1.
(1.16)
Solu cao. Calculando f
(x) e f
(x) temos
f
(x) = cos x + sen x

f
(x) = sen x + cos x.

Substituindo na equac ao diferencial temos
f
(x) + f(x) = sen x + cos x + sen x cos x = 0

e f(0) = 1 e f
(0) = 1.
Naturalmente surge a seguinte pergunta: Todo PVI ou PVF tem soluc ao?
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1.2 Lista de Exerccios
A resposta desta quest ao em geral e n ao, por exemplo o PVI
_
_
d
2
y
dx
2
+ y = 0
y(/2) = 1
y
(/2) = 5.
(1.17)
nao tem solucao.
De fato, o aluno pode ver que f(x) = Acos x +Bsen x e solucao da EDO,
mas f(0) = A = 1 e por outro lado f
(/2) = A = 5 o que e um absurdo.

1.2 Lista de Exerccios
1. Dadas as equac oes diferenciais e as areas onde estas surgem
(a) Classicar as equacoes diferenciais como ordin arias e parciais.
(b) Proporcionar a ordem, indicando as vari aveis dependentes e
independentes.
(c) Se a equac ao diferencial e ordinaria identique sua linearidade e seu
grau.
(i) 3
d
2
x
dt
2
+4
dx
dt
+9x = 2 cos 3t, vibracoes mec anicas, circuitos eletricos,
sismologia.
(ii)
d
2
y
dx
2
2x
dy
dx
+ 2y = 0, Equa cao de Hermite, mec anica quantica,
oscilador harmonico.
(iii)
dy
dx
=
y(2 3x)
x(1 3y)
, Competic ao entre dois espacos ecologicos.
(iv)

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0, Equac ao de Laplace, teoria do potencial de
eletricidade, calor aerodin amico.
(v)
dy
dx
= (4 x)(1 x), Equacao da velocidade de reac oes qumicas.
(vi) x
d
2
y
dx
2
+
dy
dx
+xy = 0, Equac ao de aerodin amica.
(vii)

1 y
d
2
y
dx
2
+2x
dy
dx
= 0, equa cao de Kidder uxo de um gas atraves
de um meio poroso.
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(viii) 8
d
4
y
dx
4
= x(1 x), Equac ao de deforma cao de vigas.
(ix) x
2
d
2
y
dx
2
+ x
dy
dx
= (x
2
p
2
) = 0, Equa cao de Bessel.
2. Dadas as seguintes express oes matem aticas determine se sao soluc oes das
equacoes diferenciais ordinarias.
(a) (x) = 2x
3
, e solucao explcita de x
dy
dx
= 3y.
(b) (x) = e
x
x, e soluc ao explcita de
dy
dx
+y
2
= e
2x
+(12x)e
x
+x
2
1.
(c) (x) = sen x + x
2
, e soluc ao explcita de
d
2
y
dx
2
+ y = x
2
+ 2.
(d) (t) = 3 cos t 5 sen t, e solucao explcita de x + x = 0.
(e) (t) = cos 2t, e soluc ao explcita de
dx
dt
+tx = sen 2t.
(f) (x) = 2e
3x
e
2x
, e solu cao explcita de
d
2
y
dx
2
y
dy
dx
+ 3y = 2e
2x
.
(g) (x) = e
2x
3e
x
, e solucao explcita de
d
2
y
dx
2

dy
dx
2y = 0.
(h) y(x) = 3 sen 2x +e
x
, e solu ca explcita de y
+ 4y = 5e
x
.
(i) f(x) = x + 3e
x
, e soluc ao explcita de y
= y = x + 1.
(j) y(x) = 2e
3x
5e
4x
, e solu cao explcita de y
7y
+ 12y = 0.
3. Demonstre que a relacao dada e uma solu cao implcita da EDO
(a) x
2
+ y
2
= 6, e soluc ao implcita de y
=
x
y
.
(b) y ln y = x
2
+ 1, e soluc ao implcita de y
=
2xy
y 1
.
(c) e
xy
+ y = x 1, e soluc ao implcita de y
=
e
xy
y
e
xy
+ x
.
(d) x
2
sen(x + y) = 1, e solucao implcita de y
= 2x sec(x + y) 1.
(e) x
3
+3xy
2
= 1, e soluc ao implcita de 2xyy
+x
2
+y
2
= 0, I = (0, 1).
(f) 5x
2
y
2
2x
3
y
2
= 1, e solucao implcita de xy
+y = x
3
y
3
, I = (0, 5/2).
(g) sen y + xy x
3
= 2, e solucao implcita de y
=
6xy
+ (y
)
3
sen y 2(y
)
2
3x
2
y
.
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Cap
tulo
2
Equac oes lineares de primeira ordem
2.1 Problemas que levam a equac oes diferenciais
2.1.1 Corpo em queda livre
Um objeto de massa m se encontra a uma dist ancia h(t) do solo. O seu
peso e o produto mg, onde g e a aceleracao da gravidade. A sua velocidade
vertical e a derivada dh/dt, e a sua aceleracao, d
2
h/dt
2
. Pela segunda lei de
Newton (forca=variacao de momento= massa vezes aceleracao, no caso de
massa constante), temos
mg = m
d
2
h
dt
2
o que nos leva à seguinte equac ao diferencial de segunda ordem:
d
2
h
dt
2
= g.
No caso de levarmos em considera cao a resistencia do ar, causada pelo
atrito do objeto com o ar, devemos adicionar um termo dependente da
velocidade dh/dt. Diferentes modelagens costumam ser consideradas, tais
como resitencia dependendo linearmente ou quadraticamente da velocidade.
Na pratica, a dependencia e mais complicada e a resitencia ainda depende
da forma do objeto, conforme estudado em aerodin amica. Tipicamente, a
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2 Equa coes lineares de primeira ordem
baixas velocidades, a dependencia e predominantemente linear, ao passo que
a altas velocidades, devido a turbulencia do ar pr oxima à superfcie do objeto,
a resistencia se torna predominantemente quadr atica.
No caso de resitencia linear, temos simplesmente a equac ao
m
d
2
h
dt
2
= mg k
dh
dt
,
onde k e um coeciente de resistencia apropriado, considerado positivo. Note
o sinal de menos em frente ao coeciente de resistencia. A forca de resistencia
e contraria ao movimento.
2.1.2 Crescimento populacional
Um caso simples e o crescimento de uma col onia de bacterias. As bacterias
se reproduzem por divis ao celular, com cada bacteria dando origem a duas.
Em condic oes favor aveis, a popula cao de bacterias se reproduz a uma taxa
proporcional ao numero total de bacterias: em um dado intervalo de tempo
t, a populac ao de bacterias cresce de um n umero x proporcional ao total x
de bacterias e proporcional ao intervalo de tempo t (quanto mais bacterias
e quanto maior o intervalo de tempo, maior o crescimento). Denotando por
> 0 a constante de proporcionalidade, temos
x = xt.
Dividindo essa relacao por t e tomando o limite quando t 0, obtemos a
equac ao diferencial
dx
dt
= x.
O termo , dado por
=
dx
dt
x
,
e chamado de taxa de crescimento especco.
Com constante, as solu coes sao da forma x(t) = Ce
t
e a populac ao
cresce exponencialmente. O tempo de geracao de uma bacteria e o tempo
necess ario para a populacao dobrar de tamanho. Em condi coes apropriadas
em laborat orio (meio de cultura, temperatura, PH, etc.) o tempo de gerac ao de
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-
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P
2.1 Problemas que levam a equa coes diferenciais
uma colonia da bacteria Vibrio cholerae, por exemplo, e de aproximadamente
20 minutos. Assim, tomando o minuto como unidade de tempo, se x(0) = x
0
,
devemos ter x(20) = 2x
0
. Por outro lado, x(20) = x
0
e
20
, logo =
ln 2
20
.
O tempo de gera cao de uma colonia de bacterias depende nao somente da
bacteria mas tambem do meio em que ela se econtra. Por exemplo, o tempo de
gerac ao da bacteria Escherichia coli em condi coes ideais em laborat orio e entre
15 e 20 minutos, enquanto que no intestino, esse tempo e de 12 a 24 horas.
Nesse caso de reproducao a uma taxa proporcional ao tamanho da
populac ao, a populac ao cresce exponencialmente e indenidamente.

E Natural,
porem, que o crescimento n ao seja ilimitado. Espera-se que para populac oes
muito grandes, a taxa de crescimento n ao aumente mais no mesmo ritmo que
a popula cao e chegue a car negativa, caso a populacao seja muito grande
e os nutrientes se tornem escassos. Assim, e razoavel considerar que a taxa
de crescimento especco dependa da populacao, i.e., = (x), levando a
equacoes do tipo
dx
dt
= (x) x.
2.1.3 Corda suspensa em repouso
Imaginemos uma corda suspensa em repouso, presa apenas pelos seus extremos.
Podemos representar esta corda por uma curva em um plano xy dad pelo
gr aco de uma funcao y = y(x), com o eixo x paralelo ao ch ao. Uma equac ao
diferencial pode ser obtida para esa func ao da seguinte forma. Considere um
trecho [x, x + x] da corda. As for cas que agem neste trecho sao o peso deste
trecho e as tens oes exercidas pelo resto da corda nos extremos desse trecho.
Suponha que a corda seja homogenea, isto e, com densidade linear de
massa
0
constante ao longo da corda. Se a corda estiver bem tensionada
e praticamente na horizontal o peso deste trecho ser a, entao
massa gravidade = g
0
x.
a tensao nos extremos age tangente à curva. Denotemos por T(x) o valor
em modulo dessa tens ao em cada ponto (, y(x)) da corda. No ponto (x, y(x)),
19
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a inclinac ao da corda e dada pelo angulo (x) tal que
dy(x)
dx
= tan (x).
Dessa maneira, no extremo x + x, as componentes horizontal e vertical da
tensao podem ser escritas como
T(x + x) cos (x + x) e T(x + x) sen (x + x).
No extremo x, temos as componentes
T(x) cos (x) e T(x) sen (x).
Como a corda esta em repouso, as for cas acima devem estar em equilbrio.
Logo, na componente horizontal,
T(x + x) cos (x + x) T(x) cos (x) = 0,
e na componente vertical
T(x + x) sen (x + x) T(x) sen (x) g
0
x = 0.
Da primeira relac ao, como x e x sao arbitr arios tiramos que T(x) cos (x)
e , na verdade, independente de x e igual a uma constante que denotamos por
T
0
e que chamamos de tens ao da corda:
T(x + x) cos(x + x) = T
0
= T(x) cos (x).
Dividindo a relacao na vertical por T
0
e usando a informac ao acima, obtemos
tan (x + x) tan (x) =
g
0
T
0
x.
Logo,
dy(x + x)
dx

dy(x)
dx
= x,
20
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2.2 Equa coes lineares de primeira ordem
onde =
g
0
T
0
.
Dividindo por x e fazendo x tender a 0, obtemos a equac ao
d
2
y(x)
dx
2
= .
2.2 Equac oes lineares de primeira ordem
Da Denic ao 1.1.3 uma equac ao diferencial de primeira ordem tem a seguinte
forma:
a
1
(x)
dy
dx
+ a
0
(x)y = F(x). (2.1)
A equacao (2.1) pode ser escrita na seguinte forma
dy
dx
+p(x)y = q(x), (2.2)
onde p(x) =
a
0
(x)
a
1
(x)
e q(x) =
F(x)
a
1
(x)
.
Observe que p(x) e q(x) est ao bem denidas se a
1
(x) ,= 0.
A equa cao (2.2) e chamada forma normal de uma equac ao diferencial de
primeira ordem linear.
2.2.1 Equac oes lineares com coecientes constantes
Se p(x) = a = cte e q(x) = b = cte, entao a equa cao (2.2) tem a forma
dy
dx
+ ay = b, (2.3)
e esta e chamada equacao linear de primeira ordem com coecientes constantes.
Vamos analisar os seguintes casos:
1. Se a = b = 0 a equa cao (2.3) se transforma em
dy
dx
= 0, cuja solucao
geral e dada por y = c = cte.
2. Se a ,= 0 e b = 0, temos que (2.3) tem a seguinte forma
dy
dx
+ay = 0, (2.4)
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cuja solu cao geral e da forma y = Ce
ax
, onde C e uma constante.
A equa cao (2.4) e chamada equac ao linear de primeira ordem com
coecientes constantes homogenea.
3. Se a = 0 e b ,= 0, temos que a equacao (2.3) tem a seguinte forma
dy
dx
= b, (2.5)
cuja solu cao geral e da forma y = bx + C, onde C =cte.
4. Se a ,= 0 e b ,= 0, temos a equacao (2.3), que e chamada equac ao linear
de primeira ordem com coecientes constantes n ao-homogenea.
Vamos encontrar a soluca o deste equacao. De fato,
dy
dx
+ ay = b
dy
dx
= ay + b
= a(y
b
a
)
dy
dx
y
b
a
= a.
Integrando ambos lados da ultima equa cao temos
ln
y
b
a
= ax + c
1
y
b
a
= ce
ax
, onde c = cte
y =
b
a
+ce
ax
.
Por exemplo a equacao diferencial ordinaria de primeira ordem linear
com coecientes constantes
dy
dx
+ 2y = 3,
22
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tem soluc ao geral da forma y = y(x) =
3
2
+ ce
2x
, onde c =cte.
Infelizmente este metodo nao pode ser aplicado para resolver a equac ao
(2.3).
Multipliquemos a equac ao (2.3) pela func ao e
ax
e
ax
dy
dx
+ ae
ax
y = be
ax
. (2.6)
Observe que o lado esquerdo da equacao (2.6) e a derivada do produto de duas
func oes, isto e,
d
dx
(e
ax
y) = be
ax
.
Integrando ambos lados da igualdade acima temos
_
d
dx
(e
ax
y)dx =
_
be
ax
dx
a
ax
y =
b
a
e
ax
+ C, C = cte
y =
b
a
+ Ce
ax
.
A func ao e
ax
neste metodo e chamada fator integrante da EDO (2.3) e a maior
diculdade do metodo e saber como encontra-la.
Exemplo. Resolver a equac ao
dy
dt
+ 2y = 3. (2.7)
Vamos primeiro encontrar o fator integrante da equac ao (2.7).
1
o
passo. Multiplicar a equa cao (2.7) pro uma fun cao (t) indeterminada por
enquanto, assim
(t)
dy
dt
+ 2(t)y = 3(t) (2.8)
Lembremos que
d
dt
((t)y) = (t)
dy
dt
+
d
dt
y. (2.9)
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Vemos que o lado esquerdo de (2.8) e igual ao lado direito de (2.9) se escolhemos
d
dt
= 2. (2.10)
Resolvendo a equac ao (2.10) temos
(t) = Ce
2t
, C = cte.
Como n ao precisamos do fator integrante mais geral escolhemos C = 1 e
usamos (t) = e
2t
.
Voltando a equacao (2.7) multiplicamos pelo fator integrante e
2t
para
obtermos
e
2t
dy
dt
+ 2e
2t
y = be
2t
d
dt
(e
2t
y) = 3e
2t
.
Multiplicando esta ultima equac ao, obtemos
e
2t
y =
3
2
e
2t
+ C
y =
3
2
+Ce
2t
.
Se b = b(x) a equa cao (2.3) toma a seguinte forma especial
dy
dx
+ ay = b(x). (2.11)
O fator integrante para a equac ao (2.11) e novamente (x) = e
ax
.
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Multiplicando por e
ax
a equacao (2.11) e integrando temos
e
ax
dy
dx
+ ae
ax
y = e
ax
b(x)
d
dx
(e
ax
y) = e
ax
b(x)
_
d
dx
(e
ax
y)dx =
_
e
ax
b(x)dx
e
ax
y =
_
e
as
b(s)ds + C.
Portanto
y = Ce
ax
+ e
ax
_
e
as
b(s)ds. (2.12)
Logo esta ultima equac ao e a solucao geral de (2.11).
Exemplo 1. Resolver a seguinte EDO
dy
dx
+
1
2
y = 2 + x.
Observe que o fator integrante e e
1
2
x
e multiplicando a EDO por este fator
integrante e integrando temos
e
1
2
x
dy
dx
+
1
2
e
1
2
x
y = e
1
2
x
(2 +x)
d
dx
(e
1
2
x
y) = e
1
2
x
(2 +x)
_
d
dx
(e
1
2
x
y)dx =
_
e
1
2
x
(2 + x)dx + C
e
1
2
x
y = 2e
1
2
x
(x + 2) 4e
1
2
x
+ C
y = 2x +C e
1
2
x
.
Exemplo 2. Resolva a equac ao diferencial
dy
dx
2y = 4 x.
Como o coeciente de y e 2, o fator integrante para esta equa cao e dado
por (x) = e
2x
. Multiplicando a EDO por este fator integrante e integrando
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temos
e
2x
dy
dx
2e
2x
y = e
2x
(4 x)
d
dx
(e
2x
y) = e
2x
(4 x)
_
d
dx
(e
2x
y)dx =
_
e
2x
(4 x)dx + C
e
2x
y =
1
2
e
2x
(4 x) +
1
4
e
2x
+ C
y =
1
2
(4 x) +
1
4
+ Ce
2x
y =
7
4
+
x
2
+ Ce
2x
.
Os exemplos 1 e 2 acima sao casos especiais da equa cao (2.11) cujas soluc oes
sao dadas pela equac ao (2.12).
2.3 Equac ao homogenea e nao-homogenea
Agora usaremos o metodo de fatores integrantes para resolver a equac ao linear
de primeira ordem linear na forma geral (2.2).
Se q(x) = 0, dizemos que (2.2) e uma EDO de primeira ordem linear
homogenea.
Se q(x) ,= 0, dizemos que (2.2) e uma EDO de primeira ordem linear
nao-homogenea.
Vamos agora achar a soluc ao da equac ao (2.2), para isto multipliquemos por
uma func ao (x) ainda indeterminada, obtendo
(x)
dy
dx
+ p(x)(x)y = (x)q(x). (2.13)
A express ao à esquerda do sinal de igualdade e a derivada do produto (x)y,
desde que (x) satisfaca a equac ao
d
dx
= p(x)
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2.3 Equa cao homogenea e nao-homogenea
cuja solu cao e
(x) = Ce
p(x)dx
, C = cte.
Escolhendo C = 1, temos o fator integrante
(x) = e
p(x)dx
.
Voltando a equacao (2.13), temos
d
dx
((x)y) = (x)q(x)
(x)y =
_
(s)q(s)ds +C
y = (x)
1
C + (x)
1
_
(s)q(s)ds
y = Ce
p(x)dx
+ e
p(x)dx
_
e
p(s)ds
q(s)ds.
Exemplo. Resolva o PVI
_
ty
+ 2y = 4t
2
,
y(1) = 2
(2.14)
Solucao. Colocando a equac ao diferencial na forma padr ao
y +
2
t
y = 4t, (2.15)
de modo que p(t) =
2
t
e q(t) = 4t. Para resolver a equacao diferencial acima,
calculamos primeiro o fator integrante (t)
(t) = e
p(t)dt
= e
2
t
dt
= e
2 ln|t|
= t
2
.
Multiplicando a equac ao (2.15) por t
2
temos
t
2
dy
dt
+ 2ty = 4t
3
d
dt
(t
2
y) = 4t
3
.
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Integrando esta ultima equacao temos y = t
2
+ ct
2
. Agora aplicando a
condic ao inicial y(1) = 1 + c = 2, temos que c = 1. Portanto a soluc ao
do PVI e dada por y = y(t) = t
2
+ t
2
.
2.4 Equac oes diferenciais de primeira ordem especiais
2.4.1 Equa cao de Bernoulli
A equac ao de Bernoulli tem a seguinte forma
dy
dx
+ p(x)y = Q(x)y
n
. (2.16)
Claramente, para n = 0 e n = 1 a equac ao (2.16) e linear, para outros
valores de n, esta e n ao linear. Entretanto, fazendo uma mudanca de vari aveis
z = y
1n
a equac ao (2.16) se transforma em uma equac ao linear
dz
dx
+ (1 n)p(x)z = (1 n)Q(x). (2.17)
De fato, multiplicando a equac ao (2.16) por (1 n)y
n
obtemos
(1 n)y
n
y
+ (1 n)p(x)y
1n
= (1 n)Q(x).
Agora observe que z = y
1n
e
dz
dx
= (1 n)y
n
dy
dx
.
Depois a equacao (2.17) e resolvida para z, uma solu cao geral da equc ao
(2.16) pode ser encontrada substituindo y
1n
por z. Observe entretanto, que
se n > 0 a equac ao (2.16) tambem tem a solucao y = 0.
Exemplos
1. Resolva a equac ao de Bernoulli
2xy
dy
dx
y
2
= x
2
.
A equacao diferencial ordinaria acima se converte em
dy
dx

1
2x
y =
_
x
2
_
y
1
.
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2.4 Equa coes diferenciais de primeira ordem especiais
Fazendo a mudanca de variaveis z = y
2
, temos
dz
dx
=
dz
dy
dy
dx
= 2y
dy
dx
.
Portanto
dz
dx
+
_
1
x
_
z = x
e seu fator integrante e e

1
x
dx
=
1
x
. Portanto, obtemos
1
x
dz
dx
+
_
1
x
2
_
z = 1
d
dx
_
z
x
_
= 1
z
x
= x +C
z = x
2
+Cx
e portanto y =
x
2
+ Cx.
2. Resolva a equacao
dy
dx
=
4
x
y + x
y.
Neste caso p(x) =
4
x
e n =
1
2
. Fazendo a mudanca z = y
1/2
, temos
dz
dx
=
dz
dy
dy
dx
=
1
2
y
1/2
dy
dx
.
Portanto
2y
1/2
dy
dx
=
1
2
y
1/2
4
x
y + x
1
2
y
1/2
y
1/2
ou equivalentemente
dz
dx
+ (
2
x
)z =
x
2
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-
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e seu fator integrante e e

2
x
dx
=
1
x
2
. Portanto obtemos
1
x
2
dz
dx

2
x
3
z =
1
2x
d
dx
_
1
x
2
z
_
=
1
2x
1
x
2
z =
1
2
ln [x[ + C
z = x
2
(
1
2
ln [x[ + C)
e portanto y = x
4
_
1
2
ln [x[ + C
_
2
.
2.4.2 Equa cao de Riccati
A equac ao de Riccati tem a seguinte forma
dy
dx
= P(x)y
2
+Q(x)y +R(x). (2.18)
Claramente, se R(x) = 0, esta se transforma na equacao de Bernoulli. Se
R(x) ,= 0, entretanto, uma soluc ao geral poder ser encontrada sempre que
uma solu cao especica y = u(x) seja conhecida. Ent ao a mudan ca de vari aveis
y = u+
1
z
transforma a equac ao de Riccati em uma equac ao linear de primeira
ordem em z.
De fato, por hip oteses, se u(x) e uma soluc ao particular da equac ao de Riccati
dy
dx
= P(x)y
2
+ Q(x)y + R(x), ent ao
du
dx
= P(x)u
2
+ Q(x)u + R(x). (2.19)
Usando a mudanca de vari aveis temos
dy
dx
=
d
dx
(u +
1
z
) =
du
dx

1
z
2
dz
dx
. (2.20)
30
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Substituindo (2.20) na equa cao de Riccati, obtemos
du
dx

1
z
2
dz
dx
= P(x)(u +
1
z
)
2
+Q(x)(u +
1
z
) + R(x)
= P(x)(u
2
+
2u
z
+
1
z
2
) + Q(x)(u +
1
z
) + R(x)
= P(x)u
2
+
2u
z
P(x) +
1
z
2
P(x) + Q(x)u +
1
z
Q(x) + R(x)
=
_
P(x)u
2
+ Q(x)u + R(x)
_
+ (
2u
z
P(x) +
1
z
2
P(x) +
1
z
Q(x)).
Portanto por (2.19), esta equac ao e simplicada em
1
z
2
dz
dx
=
2u
z
P(x) +
1
z
2
P(x) +
1
z
Q(x)
dz
dx
= 2uP(x)z Q(x)z P(x)
dz
dx
(2uP(x) + Q(x))z = P(x)
a qual e uma equa cao diferencial ordinaria primeira ordem linear.
Exemplos
1. Resolva a equacao de Riccati
x
dy
dx
3y + y
2
= 4x
2
4x.
E facil ver que y = 2x e uma soluc ao particular da equac ao diferencial

ordin aria acima. Pela mudanca de vari aveis y = 2x +
1
z
, obtemos
dy
dx
=
2
1
z
2
dz
dx
. Portanto a equacao diferencial ordinaria se reduz a
x(2
1
z
2
dz
dx
) 3(2x +
1
z
) + (2x +
1
z
)
2
= 4x
2
4x
2x
x
z
2
dz
dx
6x
3
z
+ 4x
2
+
4x
z
+
1
z
2
= 4x
2
4x
x
z
2
dz
dx

3
z
+
4x
z
+
1
z
2
= 0
dz
dx
+ (4
3
x
)z =
1
x
.
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2. Resolver a equac ao de Riccati
dy
dx
= 2 2xy + y
2
. (2.21)
Facilmente verica-se que y
1
(x) = 2x e uma soluc ao particular para a
equacao (2.21). Neste caso temos P(x) = 1, Q(x) = 2x e R(x) = 2.
Fazendo a mudanca de vari aveis y = 2x +
1
z
temos
dy
dx
= 2
1
z
2
dz
dx
.
Substituindo esta derivada em (2.21), obtemos a seguinte equac ao
diferencial de primeira ordem linear
2
1
z
2
dz
dx
= 2 2x(2x +
1
z
) + (2x +
1
z
)
2
1
z
2
dz
dx
=
2x
z
+
1
z
2
dz
dx
+ 2xz = 1
O fator integrante para este ultima equac ao e e
x
2
, assim temos
d
dx
(e
x
2
z) = e
x
2
.
Integrando esta ultima equa cao temos e
x
2
z =
_
e
x
2
dx + C, onde C =
constante. Logo temos que z =
C
_
e
x
2
dx
e
x
2
. Logo, a soluc ao da equac ao
(2.21) e dada por y(x) = 2x +
e
x
2
C
_
e
x
2
dx
.
2.4.3 Equa cao de Clairaut
A equac ao de Clairaut tem a seguinte forma
y = x
dy
dx
+f
_
dy
dx
_
, (2.22)
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onde f : R R. A solu cao geral da Equac ao (2.22) e da forma
y = cx + f(c), c = cte. (2.23)
Denindo p =
dy
dx
, a equac ao (2.22) se transforma em
y = xp + f(p). (2.24)
Diferenciando a equac ao (2.24) com relacao a x, temos
p = x
dp
dx
+ p +f
(p)
dp
dx
0 =
dp
dx
(x + f
(p)).
Desta ultima equacao temos
dp
dx
= 0 ou x + f
(p) = 0.
Se
dp
dx
= 0, ent ao p = c = cte e a soluc ao geral e dada pela equac ao
(2.23).
Se x + f
(p) = 0, ent ao y = f(p) pf
(p). Neste caso podemos denir

uma solu cao parametrica da forma
x = f
(t)
y = f(t) tf
(t).
Esta ultima solucao e singular, pois, se f
(t) ,= 0, ela n ao pode ser obtida da

familia de soluc oes y = cx + f(c).
Denicao 2.4.1 (Solucao singular) Uma solucao singular de uma equacao
diferencial e uma solucao que satisfaz as seguintes condicoes:
1. Esta resolve a equacao diferencial original, em outra palavras esta e
solucao da equacao diferencial.
2.

E tangente a toda solucao da familia geral de solucoes da EDO. Por
tangente entendemos que existe um ponto x onde y
s
(x) = y
c
(x) and
y
s
(x) = y
c
(x) onde y
c
e qualquer solucao general.
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Exemplos
1. Encontrar a soluc ao da equac ao de Clairaut
y = x
dy
dx
+ 2
_
dy
dx
_
2
. (2.25)
Observe que a func ao f : R R neste caso e dada por f(s) = 2s
2
. Logo
a soluc ao geral de (2.25) e dada por
y
c
(x) = cx + 2c
2
.
Fazendo p =
dy
dx
temos y = xp + 2p
2
, agora derivando com relacao a x
temos
p = p + x
dp
dx
+ 4p
dp
dx
.
Disto temos que x+4p = 0, isto e p = x/4. Logo substituindo equac ao
de y temos y = x(x/4) + +2(x/4)
2
= x
2
/8 e solucao singular da
equacao de Clairaut.
Vamos vericar que realmente y
s
(x) = x
2
/8 e uma solucao singular
da equacao (2.25). De fato, da primeira condic ao da Denic ao 2.4.1
e trivialmente satisfeita. Da segunda condic ao da Denic ao 2.4.1,
y
s
(x) = y
c
(x), obtemos que (4c, 2c
2
) e o ponto de tangencia de y
s
e y
c
. Tambem y
s
(4c) = c = y
c
(4c).
2. Resolver a equac ao
y = xy
+
1
y
. (2.26)
Colocando y
= p, temos y = xp +
1
p
, e neste caso a func ao f e dada por
f(p) =
1
p
. Logo a soluc ao geral de (2.26) e dada por y = cx +
1
c
. Agora
para encontrar a soluc ao singular derivamos com rela cao a x obtendo
p = x
dp
dx
+ p
1
p
2
dp
dx
.
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Desta equacao temos que x =
1
p
2
e substituindo em (2.26) temos que
y =
2
p
. Eliminando p destas duas ultimas equac oes temos y
s
(x) = 2
x
e soluc ao singular de (2.26). O aluno pode vericar este fato usando a
denicao 2.4.1.
2.4.4 Equac ao de Lagrange
A equacao de Lagrange tem a seguinte forma
y = x(p) + (p), (2.27)
onde p =
dy
dx
.
Derivando com relacao a x a equa cao (2.27) temos
p = (p) + (x
(p) +
(p)
dp
dx
(2.28)
ou equivalentemente
p (p) = (x
(p) +
(p)
dp
dx
(2.29)
Desta equacao se pode deduzir imediatamente certas soluc oes, a saber: a
equacao se transforma numa identidade para todo valor constante p = c, que
satisfaca a condicao
c (c) = 0.
De fato, sendo p constante, a derivada
dp
dx
= 0 e ambos membros da equa cao
(2.29) se anulam. A soluc ao que corresponde para cada valor de p = c, isto
e,
dy
dx
= c, e uma funcao linear de x. Para encontrar esta funcao e suciente
substituir na equa cao (2.27) o valor de p = c e assim temos
y = x(c) + (c).
Se (p) ,= p, das equac oes (2.27) e (2.28) obtemos as soluc ao geral da
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equac ao de Lagrange na forma parametrica
x = Cf(p) + g(p) (2.30)
y = [Cf(p) + g(p)] (p) + (p) (2.31)
onde p e um parametro, C e uma constante, f e g s ao func oes conhecidas
determinadas. De fato, escrevamos a equacao (2.29) na forma
dx
dp

(p)
p (p)
x =

(p)
p (p)
(2.32)
considerando x = x(p). A equa cao (2.32) e uma equac ao diferencial de primeira
ordem linear, cuja soluc ao e dada por (2.30). Agora usando (2.27) temos a
equac ao (2.31).
Alem disso, pode existir soluc ao singular.
Exemplo
Seja a equac ao
y = xy
2
+ y
2
. (2.33)
Fazendo y
= p, temos
y = xp
2
+ p
2
. (2.34)
Derivando com relacao a x, obtemos
p = p
2
+ [2xp + 2p]
dp
dx
. (2.35)
Agora p = p
2
, quando p
0
= 0 ou p
1
= 1, e como candidatas a soluc oes se
apresentam as func oes lineares
y = 0 e y = x + 1.
Agora vamos encontrar a solucao geral da equa cao (2.34), para isto escrevamos
a equa cao (2.35) na forma
dx
dp

2p
p p
2
x =
2
1 p
(2.36)
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2.5 Teorema de existencia e unicidade
considerando x = x(p). A solucao da equac ao de primeira ordem linear (2.36)
e dada por
x = 1 +
C
2
(p 1)
2
. (2.37)
Eliminando p das equac oes (2.34) e (2.37) obtemos a solucao geral
y = (C +
x + 1)
2
.
A soluc ao singular da equacao original sera y = 0, ja que esta n ao pode ser
deduzida da soluc ao geral qualquer que seja o valor de C.
Entretanto, a fun cao y = x + 1 n ao e soluc ao singular, mas e particular, e
se deduz da soluc ao geral, pondo C = 0.
Observacao. Se (p) = p a equa cao de Lagrange se transforma na equac ao
de Clairaut.
O aluno pode observar que este de tipo de equa coes diferenciais de primeira
ordem se reduzem por meio de uma mudanca de variaveis em equacoes
diferenciais de primeira ordem lineares.
Finalizaremos estas notas com um resultado que garante a existencia e
unicidade de solu cao de uma EDO de primeira ordem linear.
Sejam < , t
0
I = (, ) e p, q : I R func oes.
Teorema 2.5.1 (Existencia e Unicidade) Se as funcoes p e q sao con-
tnuas no intervalo I contendo o ponto t
0
, entao existe uma unica solucao
: I R do problema de valor inicial
dy
dt
+ p(t)y = q(t)
y(t
0
) = y
0
,
(2.38)
onde y
0
e um valor inicial dado.
Demonstracao. Primeiro vamos demonstrar a unicidade da solu cao supondo
que esta existe. De fato, suponhamos que existe duas soluc oes
1
e
2
do PVI
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(2.38), isto e
1
e
2
satisfazem
d
1
dt
+ p(t)
1
= q(t)
1
(t
0
) = y
0
,
(2.39)
e
d
2
dt
+ p(t)
2
= q(t)
2
(t
0
) = y
0
,
(2.40)
Denotando z =
1

2
, temos que z satisfaz o seguinte problema de valor
inicial
dz
dt
+ p(t)z = 0
z(t
0
) = 0.
(2.41)
A solucao do PVI (2.41) e dada por
z(t) = ce
t
t
0
p()d
,
onde c e uma constante. Aplicando a condic ao inicial temos que c = 0.
Portanto z(t) = 0, para todo t I, disto segue que
1
(t) =
2
(t), para
todo t I, e conseq uentemente
1
=
2
. Mostrando assim a unicidade de
solucao do PVI (2.38).
Observe que o fator integrante para o PVI (2.38) e dado por
(t) = e
t
t
0
p(s)ds
.
Multiplicando pelo fator integrante a primeira equa cao do (2.38), temos
e
t
t
0
p(s)ds
dy
dt
+e
t
t
0
p(s)ds
p(t)y = e
t
t
0
p(s)ds
q(t)
d
dt
_
e
t
t
0
p(s)ds
y
_
= e
t
t
0
p(s)ds
q(t).
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2.6 Aplicacoes
Integrando de t
0
ate t a ultima equac ao temos
_
t
t
0
d
ds
_
e
s
t
0
p()d
y(s)
_
ds =
_
t
t
0
e
s
t
0
p()d
q(s)ds
e
s
t
0
p()d
y(s)
t
t
0
=
_
t
t
0
e
s
t
0
p()d
q(s)ds
e
t
t
0
p()d
y(t) y(t
0
) =
_
t
t
0
e
s
t
0
p()d
q(s)ds
e
t
t
0
p()d
y(t) = y
0
+
_
t
t
0
e
s
t
0
p()d
q(s)ds.
Portanto
y(t) = y
0
e
t
t
0
p()d
+ e
t
t
0
p()d
_
t
t
0
e
s
t
0
p()d
q(s)ds.
2.6 Aplicac oes
2.6.1 Crescimento e decrescimento
O problema de valor inicial
_
_
_
dx
dt
= kx,
x(t
0
) = x
0
,
(2.42)
onde k e uma constante de proporcionalidade, ocorre em muitas teoria fsicas
envolvendo crescimento ou decrescimento. Por exemplo, em biologia, e
freq uentemente observado que a taxa de crescimento de certa bacterias e
proporcional ao n umero de bacterias presentes num instante dado. Durante um
curto intervalo de tempo, a populac ao de pequenos animais, tais como roedores,
pode ser prevista com alto grau de precis ao pela soluc ao da equac ao (2.42).
Em fsica um problema de valor inicial como (2.42) proporciona um modelo
para o calculo aproximado da quantidade remanescente de uma subst ancia
que esta sendo desintegrada atraves de radioatividade. A equac ao diferencial
(2.42) pode ainda determinar a temperatura de um corpo em resfriamento. Em
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qumica, a quantidade remanescente de uma subst ancia durante certas reacoes
tambem pode ser descrita por (2.42).
A constante de proporcionalidade k em (2.42) e positiva ou negativa e pode
ser determinada pela solu cao para o problema usando um valor subseq uente
de x em um instante t
1
> t
2
.
2.6.2 Meia-Vida
2.6.3 Circuitos em serie
2.7 Lista de exerccios
1. Encontrar, para as familias de curvas dadas, as funcoes que satisfacam
as condicoes iniciais dadas
(a) x
2
y
2
= C, y(0) = 5.
(b) y = (C
1
+ C
2
x)e
2x
, y(0) = 0, y
(0) = 1.
(c) y = C
1
sen(x C
2
), y() = 1, y
() = 0.
(d) y = C
1
e
x
+ C
2
e
x
+ C
3
e
2x
, y(0) = 0, y
(0) = 1, y
(0) = 2.
2. Demonstrar que a curva cujo coeciente angular da tangente em cada
ponto e proporcional à abscissa do ponto de tangencia e uma parabola.
3. Achar uma curva que passe pelo ponto (1, 1) de tal maneira que o
coeciente angular da tangente em cada ponto seja proporcional ao
quadrado da ordenada nesse ponto.
4. Verique que y
1
(t) =
t e y
2
(t) =
1
t
sao soluc oes da equac ao diferencial
2t
2
y + 3t y y = 0.
5. Verique que y = y(x) =
_
1 +
2
3
ln(1 + x
3
)
_
1/2
e uma soluc ao do PVI
y
=
x
2
y(1 + x
3
)
, y(0) = 1.
Para qual intervalo esta solu cao e v alida?
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6. Determine por inspec ao, pelo menos uma solu cao para a equac ao
diferencial dada.
(a) y
= 2x (b) y
= 1 (c) y
= y
(d) y
= y
(e)
dy
dx
= 5y (f) y
= y
3
8 (g) 2y
dy
dx
= 1 (h) y
= y.
7. Determine um intervalo, no qual y
2
2y = x
2
x1 dene uma solu cao
para 2(y 1)dy + (1 2x)dx = 0.
8. Explique porque a equa cao diferencial
_
dy
dx
_
2
=
4 y
2
4 x
2
n ao possui solucao real em = (x, y) R
2
: [x[ < 2 e [y[ > 2. Ha
outras regioes do plano xy em que a equac ao nao possui solu cao?
9. Verique se a func ao dada por partes e uma solu cao para a equacao
diferencial dada.
(a) xy
2y = 0, y =
_
x
2
, x < 0
x
2
, x 0.
(b) (y
)
2
= 9xy, y =
_
0, x < 0
x
3
, x 0.
10. De um exemplo de um PVI o qual tenha mais de uma soluc ao.
11. Encontre a solucao geral da equac ao diferencial ordinaria de primeira
ordem e use-a para determinar o comportamento das solucoes quando
t .
(a) y
+ 3y = x + e
2x
. (b) y
2y = x
2
e
2x
.
(c)
dy
dt
+ y = te
t
+ 1.
(d)
dy
dt
+ (1/t)y = 3 cos 2t, t > 0. (e)
dy
dt
2y = 3e
t
.
(f) t
dy
dt
+ 2y = sen t, t > 0. (g)
dy
dt
+ 2ty = 2te
t
2
.
(h) (1 + t
2
)
dy
dt
+ 4ty = (1 + t
2
)
2
. (i) 2y
+ y = 3x.
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(j) t
dy
dt
y = t
2
e
t
. (k) y
+ y = 5 sen 2x.
(l) 2y
+ y = 3x
2
.
12. Encontre a soluc ao do problema da valor inicial dado.
(a) y
y = 2xe
2x
, y(0) = 1. (b)
dy
dt
+ 2y = te
2t
, y(1) = 0.
(c) t
dy
dt
+ 2y = t
2
t + 1, y(1) =
1
2
.
(d) y
+ (2/x)y = (cos x)/x

2
, y() = 0, t > 0.
(e) y
2y = e
2x
.
(f) t
dy
dt
+ 2y = sen t, y(/2) = 1.
(g) t
3
dy
dt
+ 4t
2
y = e
t
, y(1) = 0.
(h) xy
+ (x + 1)y = x, y(ln 2) = 1.
13. Considere o PVI
_
_
_
y
+
2
3
y = 1
1
2
x,
y(0) = y
0
.
Encontre o valor de y
0
para o qual a solucao encosta no eixo dos x, mas
nao o atravessa.
14. Mostre que, se a e s ao constantes positivas e se b e um n umero real
qualquer, entao toda soluc ao da equacao
dy
dt
+ ay = be
t
tem a propriedade que y 0 quando t .
Suguestao: Considere os casos a = e a ,= separadamente.
15. Construa uma equac ao diferencial linear de primeira ordem cujas soluc oes
tem o comportamento estipulado quando t . Depois resolva sua
equacao diferencial e conrme que as solu coes tem, de fato, a propriedade
especicada.
(a) Todas as solucoes tem limite 3 quando t .
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P
(b) Todas as soluc oes sao assint oticas à reta y = 3 t quando t .
(c) Todas as solu coes sao assintoticas à reta y = 2t 5 quando t .
(d) Todas as solu coes se aproximam da curva y = 4t
2
quando t .
16. O metodo de Variacao dos parametros. Considere o seguinte
metodo de resoluc ao da equac ao linear geral de primeira ordem:
dy
dt
+ p(t)y = q(t). (2.43)
(a) Se q(t) = 0, entao a equa cao (2.43) e chamada de equacao
homogenea de primeira ordem. Mostre que a soluc ao da equac ao
homogenea e
y
H
(t) = Ce
p(t)dt
, (2.44)
onde C e uma constante.
(b) Se g(t) ,= 0, ent ao a equacao (2.43) e chamada de equacao nao-
homogenea de primeira ordem. Suponha que a solucao e da forma
y
P
(t) = C(t)e
p(t)dt
, (2.45)
onde agora C e uma fun cao de t. Nos referimos a esta como sendo
uma soluc ao particular. Substituindo y
P
(t) na equac ao diferencial
dada por esta express ao, mostre que C(t) tem que satisfazer a
condicao
dC
dt
= q(t)e
p(t)dt
. (2.46)
(c) Encontre C(t) da equacao (2.46). Depois substitua C(t) na equac ao
(2.45), pela express ao encontrada e determine
y(t) = y
H
(t) + y
P
(t). (2.47)
Verique que a solu cao obtida desse modo coincide com a obtida
pelo metodo do fator integrante. Esta tecnica e conhecida pelo
metodo de variacao dos parametros.
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A suposic ao que a soluc ao particular y
P
pode ser escrita na forma y
P
(t) =
C(t)y
H
(t) teve o efeito de reduzir a equa cao n ao-homogenea a uma simple
integracao para encontrar C(t).
A soluc ao geral para a equac ao n ao-homogenea e denida como sendo a
suma da soluc ao da equa cao homogenea e uma soluc ao particular, isto e
como sendo a equac ao (2.47)
Outra maneira de obter uma soluc ao particular e pelo chamado metodo
dos coecientes indeterminados. O qual o vamos ilustrar atraves de
alguns exemplos.
Consideremos a seguinte equacao diferencial
y
+ ky = t,
onde k e uma constante.
A solu cao da equac ao homogenea e
y
H
(t) = Ce
kt
.
Agora vamos supor que a solucao particular tem a seguinte forma
y
P
(t) = C(t)e
kt
,
onde
C
(t) = te
kt
e
C(t) =
_
te
kt
dt =
1
k
2
e
kt
(kt 1)
e y
P
(t) = C(t)e
kt
=
1
k
2
(kt 1).
Entao a soluc ao geral para este exemplo e
y(t) = Ce
kt
+
1
k
2
(kt 1).
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Observemos que y
P
(t)+ky
P
(t) = t, ent ao e razo avel assumir que y
P
(t) =
at +b, onde a e b s ao constantes a serem determinadas. Substituindo y
P
na equacao diferencial temos
(at + b)
+ k(at + b) = t.
Ent ao, igualando os coecientes das potencias de t em ambos os lados
desta ultima equac ao, temos
ak = 1 e a +kb = 0,
ou
a =
1
k
e b =
a
k
=
1
k
2
.
Isto nos da que y
P
(t) = at +b =
1
k
t
1
k
2
, a qual e a mesma do resultado
anterior.
17. Use o metodo do exerccio (16) para resolver a equa cao diferencial dada.
(a)
dy
dt
2y = t
2
e
2t
.
(b)
dy
dt
+ (1/t)y = 3 cos 2t, t > 0.
(c) t
dy
dt
+ 2y = sen t, t > 0.
18. Outro metodo de resolucao da equa cao (2.43).
Procuremos a soluc ao da equac ao (2.43) na forma de um produto de duas
funcoes que dependem de t, isto e
y(t) = u(t)v(t). (2.48)
Podemos tomar arbitrariamente uma destas func oes, a outra se
determinara entao da equac ao (2.43).
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Derivando ambos os membros da igualdade (2.48) temos
dy
dt
= u
dv
dt
+ v
du
dt
.
Pondo a express ao obtida para a derivada
dy
dt
na equa cao (2.43), obtemos
u
dv
dt
+ v
du
dt
+ puv = q
ou
u
_
dv
dt
+ pv
_
+ v
du
dt
= q. (2.49)
Escolhemos a fun cao v de maneira que
dv
dt
+pv = 0. (2.50)
A solu cao da equac ao (2.50) e da forma
v = C
1
e
p(t)dt
.
Como e suciente ter uma soluc ao qualquer distinta da nula, da equac ao
(2.50), tomamos a func ao v como sendo v(t) = e
p(t)dt
, isto e, tomamos
C
1
= 1.
Substituindo o valor de v(t) na equac ao (2.49), obtemos
v
du
dt
= q(t),
ou equivalentemente
du
dt
=
q(t)
v(t)
,
cuja solu cao e dada por
u(t) =
_
q(t)
v(t)
dt +C.
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Agora substituindo u(t) e v(t) em (2.48) obtemos
y(t) = v(t)
_
q(t)
v(t)
dt +Cv(t)
ou
y(t) = e
p(t)dt
_
e
p(s)ds
q(s)ds + Ce
p(t)dt
. (2.51)
19. Use o metodo exposto no item (18) para resolver a equacao diferencial
dada.
(a)
dy
dt
+ ky = t, onde k e uma constante.
(b)
dy
dt
+ ky = Acos t, onde A e sao constantes.
(c)
dy
dt
2y = t
2
e
2t
.
(d)
dy
dt
+ (1/t)y = 3 cos 2t, t > 0.
(e) t
dy
dt
+ 2y = sen t, t > 0.
Qual e diferencia do metodo da varia cao das constantes com o metodo
apresentado no item (18)?
20. Resolva os seguintes problemas da valor inicial
(a) x
dy
dx
+ y = 2x, y(1) = 0.
(b)
dy
dx
+ 5y = 0, y(0) = 2.
(c) y
= 2y + x(e
3x
e
2x
), y(1) = 2.
(d) x(x 2)y
+ 2y = 0, y(3) = 6.
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(e) xy
+ y = e
x
, y(1) = 2.
(f)
dy
dx
+ 2y = f(x), f(x) =
_
1, 0 x 3
0, x > 3
, y(0) = 0.
(g)
dy
dx
+ 2xy = f(x), f(x) =
_
x, 0 x < 1
0, x 1
, y(0) = 2.
(h) (1+x
2
)
dy
dx
+2xy = f(x), f(x) =
_
x, 0 x < 1
x, x 1
, y(0) = 0.
(i) (x 3)y
+ ln ty = 2x, y(1) = 2.
(j) y
+ tan xy = sen t, y() = 0.

(k) (4 t
2
)
dy
dt
+ 2ty = 3t
2
, y(1) = 3.
21. Resolva as seguintes equac oes de Bernoulli.
(a) x
dy
dx
+ y =
1
y
2
(b)
dy
dx
= y(xy
3
1)
(c) x
2
dy
dx
+ y
2
= xy
(d) x
2
dy
dx
2xy = 3y
4
, y(1) =
1
2
(e) 2
dy
dx
=
y
x

x
y
2
, y(1) = 1.
(f)
dy
dx

y
x
= x (g) y
2
dx (2xy + 3)dy = 0.
(h) xy
+ y e
x
, y(a) = b
(i) y
y tan x =
1
cos x
, y(0) = 0
(j) 3xdy = y(1 + x sen x 3y
3
sen x)dx.
22. Resolva as seguintes equac oes de Riccati.
(a)
dy
dx
= 2 y + y
2
, y
1
= 2
(b)
dy
dx
=
4
x
2

1
x
y + y
2
, y
1
=
2
x
(c)
dy
dx
= e
2x
+ (1 + 2e
x
)y + y
2
, y
1
= e
x
.
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(d)
dy
dx
= 6 + 5y + y
2
(e)
dy
dx
= 9 + 6y + y
2
.
(f)
dy
dx
+ y
2
=
1
4x
2
.
(g)
dy
dx
= 1 x y + xy
2
, y
1
= 1.
23. Resolva as seguintes equacoes de Clairaut. Obtenha uma soluc ao
singular.
(a) y = xy
+ 1 ln y
(b) y = x
dy
dx

_
dy
dx
_
3
(c) xy
y = e
y
(d) y = xy
+y
2
(e) y = xy
+ y
(f) y = xy
+
_
1 +y
2
(g) y = xy
+
1
y
(h) y = xy
+ y
y
2
(i) y = xy
+
_
1 y
2
(j) y = xy
1
y
2
.
24. Resolva as seguintes equacoes de Lagrange.
(a) y =
1
2
x(y
+
4
y
) (b) y = xy
+
_
1 y
2
(c) y = (1 + y
)x + y
2
(d) y =
1
2
y
(2x +y
2
)
(e) y = 2xy
+ y
2
(f) y = x(1 + y
) + y
2
(g) y = yy
2
+ 2xy
.
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Cap
tulo
3
Equac oes nao-lineares de primeira
ordem
A
equac ao diferencial de primeira ordem na forma implcita e dada
por
F(t, x, x) = 0. (3.1)
Se esta equac ao se resolve com relac ao a x, podemos escreve-la na forma
explcita
x = f(t, x). (3.2)
Neste caso diz-se que a equac ao diferencial (3.1) esta solucionada com
relacao a sua derivada. Tambem a equac ao (3.2) e chamada equac ao diferencial
de primeira ordem nao-linear.
3.1 Interpretac ao geometrica
Consideremos a equac ao diferencial (3.2) e seja x = (t, C) a sua soluc ao geral.
Esta soluc ao geral determina todas toda a familia de curvas integrais no plano
tx.
Para todo ponto M = (t, x), a equac ao (3.2) determina um valor da
derivada
dx
dt
, isto e, o coeciente angular da tangente a curva integral que
passa por este ponto. Portanto, a equac ao diferencial (3.2) dene um conjunto
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3 Equa coes nao-lineares de primeira ordem
de direcoes ou como se diz, determina um campo de vetores no plano tx.
Desde o ponto de vista geometrico o problema de encontrar a solu cao de
uma equac ao diferencial de primeira ordem consiste em achar curvas, cujas
tangentes estejam orientadas de modo que sua direcao coincida com a direc ao
do campo em estes pontos.
3.1.1 Is oclinas
A isoclina e o lugar geometrico (no plano tx) dos pontos nos quais as solu coes
tem uma mesma inclinac ao. Mais precisamente, para cada n umero real k,
temos a isoclina dada pelo conjunto de pontos (t, x) tais que
f(t, x) = k.
Cada soluc ao da equa cao diferencial de primeira ordem que passa por um ponto
da is oclina, tem, nesse ponto, inclinic ao dx/dt = k.
No caso da equac ao diferencial
dx
dt
=
x
t
, temos as isoclinas x = kt. Neste
caso as is oclinas sao retas no plano tx. Em cada ponto da isoclina x = kt
passa uma solu cao com inclini cao k, o que pode ser visualizado tracando-se
segmento de reta com inclinac ao k, ao longo da is oclina. A partir apenas
das isoclinas e dos segmentos de reta correspondentes, e possvel visualizar o
comportamento das soluc oes.
3.1.2 Concavidade
Uma outra informac ao util que pode ser obtida diretamente da equac ao e
a concavidade das solucoes. A concavidade e dada pelo sinal da segunda
derivada, com a fun cao sendo concava para cima se x > 0 e concava para
baixo se x < 0. No caso da equac ao do decaimento radiotivo, x = x, temos
x = x =
2
x.
Assim, x e positivo quando x > 0, e negativo quando x < 0, e se anula
quando x = 0. Nesse caso, as regioes de concavidade para cima e para baixo
das soluc oes sao separadas pela curva x = 0 =
2
x, isto e, por x = 0.
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3.1 Interpretacao geometrica
Mais geralmente, dada uma equac ao diferencial de primeira ordem
x = f(t, x),
a segunda derivada e dada por
x =
f
t
(t, x) +
f
x
(t, x)
dx
dt
=
f
t
(t, x) +
f
x
(t, x)f(t, x).
Assim, as regi oes de concavidade das soluc oes no plano tx sao dadas pelo sinal
de
f
t
(t, x) +
f
x
(t, x)f(t, x) e, portanto, delimitadas em geral, pela curva de
nvel zero dessa funcao
f
t
(t, x) +
f
x
(t, x)f(t, x) = 0.
Essas curvas de nivel zero sao os pontos de inex ao das soluc oes.
Pode acontecer, no entanto, de f(t, x) nao estar denida em todo o plano,
de modo que a concavidade pode ser separada pela regiao de indenicao da
func ao.
Exemplo. Considere a equac ao
dy
dx
=
y
x
.
As isoclinas sao as retas y = mx que, por coindidencia, tambem tem inclinac ao
m. Assim, e facil deduzir que as pr oprias isoclinas sao as solu coes da equa cao,
o que pode ser diretamente vericado:
dy
dx
=
d
dx
(mx) = m =
y
x
.
Para a equac ao (3.2) vale o seguinte teorema sobre existencia e unicidade
de solucao de uma equac ao diferencial. Antes de enunciar o teorema vamos
ver algumas deni coes.
Denicao 3.1.1 (Funcao Lipschitziana) Seja f : R R R uma
funcao. Dizemos que f e Lipschitziana na segunda variavel x em se
(i) f e contnua em e
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(ii) existe uma constante L tal que para todo (t, x), (t, y)
[f(t, x) f(t, y)[ L[x y[.
Exemplo 1. Sejam I, J R intervalos da reta. Se f : = I J R e
contnua e admite
f
x
(t, x), com sup
(t,x)
f
x
(t, x)
K entao f e Lipschitziana.
De fato, pela Desigualdade do valor medio temos
[f(t, x) f(t, y)[ sup
0<<1
f
x
(t, (1 )x + y)
[x y[ K[x y[.
Denicao 3.1.2 (Funcao localmente Lipschitziana) Dizemos que f e
localmente Lipschitziana na segunda variavel em se para cada (t
0
, x
0
)
existe uma vizinhanca V = V (t
0
, x
0
) tal que f[
V
e Lipschitziana na segunda
variavel em V .
Exemplo 2. Se f e contnua e admite derivada parcial em relac ao a segunda
variavel,
f
x
(t, x) contnua em , ent ao f e localmente Lipschitziana em .
Isto resulta de se aplicar o argumento do exemplo 1 a vizinhancas convexas
onde
f
x
e limitada
[f(t, x) f(t, y)[ [
f
x
(t, z)[ [(x y)[ sup
(t,z)V
f
x
(t, z)
[x y[ K[x y[
onde z [x, y] = (1 )x +y e V e uma vizinhanca convexa de (t, z).
Antes de enunciar o teorema de existencia e unicidade de soluc ao de uma EDO
de primeira ordem n ao-linear vejamos alguns exemplos.
1. Sejam = R
2
e f(t, x) = g(t) onde g e uma func ao contnua no intervalo
I R. : I R e uma soluc ao de x = g(t) se e somente se
(t) = c +
_
t
t
0
g(s)ds
onde t
0
I e c e uma constante.
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2. = R
2
, f(t, x) = 3x
2/3
. Para todo c R a func ao
c
: R R denida
por
c
(t) =
_
(t c)
3
, t c
0, t c
e uma soluc ao da equac ao x = 3x
2/3
em I = R como se ve por vericac ao
imediata.
Mas a func ao 0 tambem e solu cao desta equac ao.
Estes exemplos ilustram o fato de que as equa coes diferenciais de primeira
ordem n ao-linear possuem em geral uma innidade de soluc oes. Porem no
exemplo 1, em cada ponto de passa uma unica soluc ao, isto e dado (t
0
, x
0
)
existe uma unica soluc ao tal que (t
0
) = x
0
.
O mesmo nao acontece no exemplo 2; neste caso em cada ponto da forma
(t
0
, 0) passa uma innidade de solu coes.
Teorema 3.2.1 (Existencia e unicidade de solucao) Sejam = I
a
B
b
e f : RR R funcao contnua e localmente Lipschitziana na segunda
variavel em , onde I
a
= t R : [t t
0
[ a e B
b
= x R : [x x
0
[ b.
Se [f[ M em , entao existe uma unica solucao de
_
_
_
x = f(t, x)
x(t
0
) = x
0
(PVI-NL)
em I
, onde = mina, b/M.

O signicado geometrico deste teorema e que existe so uma unica func ao
x = x(t) cujo gr aco passa pelo ponto (t
0
, x
0
).
Observacoes:
(i) Devemos estar cientes da distin cao entre a existencia de uma solucao e
poder exibir tal soluc ao. Evidentemente, se encontramos uma solucao
exibindo-a, podemos dizer que ela existe, por outro lado, uma solucao
pode existir e n ao ser possvel express a-la. Por exemplo a equac ao
diferencial
dx
dt
= t
2
+x
2
(3.3)
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S
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R
P
tem uma unica soluc ao que passa por (t
0
, x
0
), pois f(t, x) = t
2
+ x
2
e
contnua e localmente Lipschitziana.
Se (t
0
, x
0
) = (0, 1), entao existe uma unica soluc ao para (3.3) que passa
por (0, 1), isto e, existe uma unica : [, ] R tal que
_
_
_
d
dt
(t) = t
2
+ (t)
2
,
(0) = 1.
Porem, a equac ao nao pode ser resolvida em termos de func oes
elementares.
(ii) As hipotesis enunciadas no Teorema 3.2.1 sao sucientes mas n ao
necessarias. Quando as hipotesis do Teorema 3.2.1 est ao satisfeitas, segue
que sempre existe uma unica soluc ao para (PVI-NL) quando (t
0
, x
0
) e
um ponto interior de . Porem se as condic oes do Teorema (PVI-NL)
nao est ao satisfeitas, entao o problema de valor inicial (PVI-NL) pode
ter ou nao solu cao, ter mais de uma solucao ou ter uma unica soluc ao.
A condi cao de f ser Lipschitziana no Teorema 3.2.1 pode ser substituda
pela continuidade de f/x sem alterar a conclus ao do Teorema. A
aplicabilidade deste Teorema com esta hip otese de continuidade de
f/x e mais facil quanto ao Teorema 3.2.1. De fato no exemplo 2
f/x = 2x
1/3
n ao e contnua nos pontos da forma (t
0
, 0).
Exemplos:
1. Consideremos o problema de valor inicial
_
x = [x[
1/2
,
x(0) = 0.
Neste caso a func ao f(t, x) = [x[
1/2
e contnua em todo R
2
e vemos
claramente que x 0 e soluc ao. Mas existe ainda outra func ao
x(t) =
_
_
1
4
t
2
, t 0
1
4
t
2
, t < 0.
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Isto corre porque f/x n ao e contnua na origem 0.
2. Consideremos o seguinte problema de valor inicial
_
x = x
2
,
x(1) = 1.
A func ao f(t, x) = x
2
e f/x sao contnuas em todo o plano R
2
, assim o
Teorema 3.2.1 diz que existe uma e apenas uma soluc ao em um intervalo
(1 , 1 + ).
3.2.1 O metodo de Picard
O problema de valor inicial (PVI-NL) pode ser escrito de outra maneira.
Integrando ambos os lados da equac ao (PVI-NL) de t
0
ate t temos
_
t
t
0
x(s)ds =
_
t
t
0
f(s, x(s))ds
x(s)
t
t
0
=
_
t
t
0
f(s, x(s))ds
x(t) = x
0
+
_
t
t
0
f(s, x(s))ds. (3.4)
Reciprocamente se derivarmos (3.4) com rela cao a t obtemos (PVI-NL). Em
outras palavras a equac ao integral (3.4) e o problema de valor inicial (PVI-NL)
sao equivalentes. Tentaremos resolver (3.4) por um metodo de aproximacoes
sucessivas.
Consideremos x
0
(t) = x
0
como sendo a primeira aproximac ao da func ao
x(t). Substituindo x(s) por x
0
(s) no lado direito de (3.4) temos uma
func ao x
1
(t) = x
0
+
_
t
t
0
f(s, x
0
(s))ds como sendo a segunda aproximac ao
da funcao x(t). Substituindo x
0
(s) por x
1
(s) no lado direito de (3.4)
temos uma nova func ao x
2
(t) = x
0
+
_
t
t
0
f(s, x
1
(s))ds como sendo a terceira
aproximac ao da func ao x(t). Dessa maneira obtemos uma sequencia de funcoes
x
0
(t), x
1
(t), x
2
(t), cujo n-esimo termo e denido pela relac ao
x
n
(t) = x
0
+
_
t
t
0
f(s, x
n1
(s))ds. (3.5)
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A formula (3.5) e conhecida como metodo iterativo de Picard.
Exemplo: Considere o problema de valor inicial
_
x = x 1,
x(0) = 2.
(3.6)
Use o metodo de Picard para encontrar as aproximac oes x
1
, x
2
, x
3
, x
4
.
Solucao. Se identicamos x
0
= 2 e f(t, x
n1
(t) = x
n1
(t) 1, a equacao (3.5)
torna-se
x
n
(t) = 2 +
_
t
0
(x
n1
(s) 1)ds, n = 1, 2, .
Integrando esta ultima express ao temos
x
1
(t) = 2 +
_
t
0
1ds = 2 + t
x
2
(t) = 2 +
_
t
0
(2 + s 1)ds = 2 + t +
t
2
2
x
3
(t) = 2 +
_
t
0
(2 + s +
s
2
2
1)ds = 2 + t +
t
2
2
+
t
3
2 3
x
4
(t) = 2 +
_
t
0
(2 + s +
s
2
2
+
s
3
2 3
1)ds = 2 + t +
t
2
2
+
t
3
2 3
+
t
4
2 3 4
.
Por induc ao, pode-se mostrar que o n-esimo termo da sequencia de fun coes e
x
n
(t) = 2 + t +
t
2
2
+
t
3
2 3
+
t
4
2 3 4
+ +
t
n
2 3 n
.
Desta ultima forma, vemos que o limite de x
n
(t) quando n e x(t) = 1+e
t
.
F acilmente vericamos que a func ao x(t) e solu cao do problema (3.6).
3.3 Equac oes em variaveis separadas
Equac oes diferenciais de primeira ordem da forma
dx
dt
= g(t)h(x), (3.7)
onde g : (t
1
, t
2
) R R e h : (a
1
, a
2
) R R sao func oes contnuas e h n ao
se anula em (a
1
, a
2
) s ao ditas equacoes de variaveis separadas e, em principio
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3.3 Equa coes em variaveis separadas
podem ser resolvidas facilmente. Podemos considerar a condicao inicial
x(t
0
) = x
0
.
Se e solucao de (3.7) obtemos
(t) = g(t)h((t))
ou seja
g(t) =

((t)) (t) =

( )(t) (3.8)
onde
(x) =
x
_
x
0
d
h()
.
Integrando ambos os lados entre t
0
e t resulta
(t) =
t
_
t
0
g(s)ds = ((t))
e dai no intervalo I contendo t
0
tal que t I implica b
1
<
t
_
t
0
g(s)ds < b
2
, a
solu cao e
(t) =
1
((t)) (3.9)
A func ao
1
existe pelo teorema da func ao inversa, pois
(x) =
1
h(x)
,= 0.
O leitor deve vericar que (3.9) e a unica soluc ao.
Observe que a soluc ao obtida e dada implicitamente, para constantes de
integrac ao apropriadas, pela relac ao
_
g(t)dt =
_
dx
h(x)
entre as integrais indenidas.
Observacao: Se g(x) = 1 na equac ao (3.7) temos a equa cao diferencial de
variaveis separaveis mais simple. A solucao geral e dada no exerccio 1 do
teorema de existencia e unicidade de solu cao.
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Como dx =
dx
dt
dt a equac ao (3.7) pode escrita na forma
1
f(x)
dx = g(t)dt. (3.10)
Integrando ambos membros da equacao (3.10) temos
_
1
f(x)
dx =
_
g(t)dt + C.
A equa cao (3.10) pode ser escrita na forma
M(t)dt + N(x)dx = 0. (3.11)
Segundo o visto anteriormente sua soluc ao geral e
_
M(t)dt +
_
N(x)dx = C.
Exemplo 1 Seja a equacao diferencial de primeira ordem de variaveis
separadas
tdt + xdx = 0.
Integrando obtemos sua soluc ao geral
t
2
2
+
x
2
2
= C
1
.
Como o primeiro membro da ultima equac ao e nao-negativo, o mesmo sera o
segundo membro. Denotando 2C
1
por C
2
temos
t
2
+ x
2
= C
2
.
Esta e a equac ao de uma familia de circunferencias concentricas de raio C e
centro na origem de coordenadas.
A equac ao diferencial da forma
M
1
(t)N
1
(x)dt + M
2
(t)N
2
(x)dx = 0 (3.12)
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P
chama-se equa cao diferencial de vari aveis separadas. Esta pode ser reduzida a
uma equac ao da forma (3.11) se N
1
(x) e M
2
(t) nao se anulam
M
1
(t)N
1
(x)
N
1
(x)M
2
(t)
dt +
M
2
(t)N
2
(x)
N
1
(x)M
2
(t)
dx = 0
ou
M
1
(t)
M
2
(t)
dt +
N
2
(x)
N
1
(x)
dx = 0.
dx
dt
=
x
t
.
Separando as vari aveis temos
dt
t
+
dx
x
= 0.
Integrando, temos
_
dt
t
+
_
dx
x
= C
1
isto e,
ln [t[ + ln [x[ = ln [C[
ou ln [tx[ = ln [C[, donde temos a soluc ao geral y =
C
x
.
(1 + t)xdt + (1 x)tdx = 0.
1 + t
t
dt +
1 x
x
dx = 0.
Integrando temos
ln [tx[ + t x = C.
Esta ultima relac ao e soluclao geral denida implcitamente.
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3.3.1 Equa coes que se reduzem a variaveis separaveis
A equac ao da forma
x = f(at +bx +c) (3.13)
reduz-se a vari aveis separ aveis fazendo a mudanca de variaveis z = at +bx+c.
Calculando z = a + b x e substituindo x em (3.13)temos
z = a + bf(z)
a qual se reduz a uma equa cao de variaveis separ aveis
dt
1
a + bf(z)
dz = 0.
Exemplo. Resolver a seguinte equacao diferencial
dx
dt
= 3x t + 1.
Fazendo a mudanca de vari aveis z = 3x t +1 temos
dz
dt
= 3
dx
dt
1. Logo
nas novas vari aveis temos
dz
dt
= 3z 1.
Separando as vari aveis e integrando temos
dz
3z 1
= dt
1
3
ln [3z 1[ = t + ln [C
1
[
[3z 1[ = C
2
e
3t
z =
1
3
+C
3
e
3t
e voltando as variaveis originais temos x =
t
3

2
9
+ Ce
3t
.
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P
3.3.2 Equac oes homogeneas
Denicao 3.3.1 (Funcao homogenea) Uma funcao f : R
2
R chama-se
homogenea de grau n respeito às variaveis t e x, se para todo R verica-se
a identidade
f(t, x) =
n
f(t, x),
para algum n R.
Exemplo 1. A func ao f(t, x) =
3
t
3
+x
3
e homogenea de primeiro grau, pois
f(t, x) =
3
_
(t)
3
+ (x)
3
=
3
t
3
+ x
3
= f(t, x).
Exemplo 2. f(t, x) = txx
2
e uma funcao homogenea de segundo grau, pois
(t)(x) (x)
2
=
2
(tx x
2
).
Exemplo 3. f(t, x) =
t
2
x
2
tx
e uma func ao homogenea de grau zero, pois
(t)
2
(x)
2
(t)(x)
=
t
2
x
2
tx
, isto e f(t, x) =
0
f(t, x).
Exemplo 4. f(t, x) =
3
t
2
+x
2
e uma func ao homogenea de gra 2/3, pois
f(t, x) =
3
_
(t)
2
+ (x)
2
=
2/3
f(t, x).
Denicao 3.3.2 (Equacao diferencial homogenea) A EDO de primeira
ordem nao linear
dx
dt
= f(t, x) (3.14)
chama-se homogenea respeito a t e x, se a funcao f e homogenea de grau zero
respeito a t e x.
Solucao de uma equacao homogenea. Pela hip otese f(t, x) = f(t, x).
Tomando =
1
t
, temos
f(t, x) = f(
1
t
t,
1
t
x) = f(1,
x
t
),
isto e, a func ao homogenea de grau zero so depende do quociente dos
argumentos.
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Neste caso, a equac ao (3.14) tem a forma
dx
dt
= f(1,
x
t
). (3.15)
Fazendo a mudanca u =
x
t
, isto e x = tu, temos
dx
dt
= u + t
du
dt
.
Substituindo este valor da derivada em (3.15) obtemos
u +t
du
dt
= f(1, u),
que e uma equac ao diferencial de variaveis separaveis
dt
t
+
1
u f(1, u)
du = 0.
Integrando, encontramos
_
dt
t
+
_
1
u f(1, u)
du = C.
Substituindo u pelo quociente
x
t
, depois de integrar, obtemos a solucao geral
da equa cao (3.15).
Exemplo. Seja a equac ao diferencial
dx
dt
=
tx
t
2
x
2
.
No segundo membro temos uma func ao homogenea de grau zero. Portanto,
trata-se de uma equac ao homogenea. Fazendo a mudan ca de variaveis u =
x
t
,
temos
x = ut,
dx
dt
= u + t
du
dt
, u + t
du
dt
=
u
1 u
2
, t
du
dt
=
u
3
1 u
2
.
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1 u
2
u
3
du =
dt
t
,
_
1
u
3

1
u
_
du =
dt
t
,
donde depois de integrar temos
1
2u
2
ln [u[ = ln [t[ + ln [C[ ou
1
2u
2
= ln [utC[.
Substituindo u obtemos a integral geral da equac ao diferencial
t
2
2x
2
= ln [Cx[.
Observe que e impossvel expressar x como fun cao explcita de x atraves de
func oes elementares. Entretanto, e facil expressar t em func ao de x
t = x
_
2 ln [Cx[.
Observacao: A equacao diferencial da forma
M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0
sera homogenea so em um unico caso, em que M(t, x) e N(t, x) sejam func oes
homogeneas de um mesmo grau. Isto segue da fato que o quociente de duas
func oes homogeneas de um mesmo grau e uma func ao homogenea de grau zero.
Exemplo: As equacoes diferenciais
(2t + 3x)dt + (t 2x)dx = 0
(t
2
+ x
2
)dt 2txdx = 0
sao homogeneas.
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3.3.3 Equa coes que se reduzem a equac oes homogeneas
A equac ao diferencial ordin aria
dx
dt
= F
_
at + bx + c
a
1
t + b
1
x + c
1
_
, (3.16)
onde F : R R, reduz-se a uma equac ao homogenea.
Se c
1
= c = 0, a equa cao (3.16) e, evidentemente, homogenea. Pois reduz-se
à equac ao (3.14).
Suponhamos, agora que c e c
1
(ou alguns deles) sao diferentes de zero. Neste
caso consideremos o seguinte sistema de equac oes lineares
_
_
_
at + bx + c = 0
a
1
t + b
1
x + c
1
= 0.
(3.17)
Se o determinante de (3.17) e diferente de zero isto e, ab
1
a
1
b ,= 0. O sistema
tem uma unica solu cao, (t, x) = (h, k). Ent ao se fazermos a seguinte mudanca
de variaveis u = t h, v = x k, temos du = dt, dv = dx e
au + bv
a
1
u + b
1
v
=
at + bx + c
a
1
t + b
1
x + c
1
.
Logo em estas novas vari aveis temos a seguinte equa cao homogenea
dv
du
= F
_
au + bv
a
1
u + b
1
v
_
Se o determinante do sistema (3.17) e zero, isto e, ab
1
a
1
b = 0, existe
k R tal que a
1
t + b
1
x = k(at + bx). Fazemos ent ao a seguinte mudanca de
variavel z = at + bx e a equac ao tem a forma
dz
dt
= a + bF(
z +c
kz + c
1
)
que e de vari aveis separ aveis.
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Exemplo. Considere a equac ao diferencial
dx
dt
=
t x + 2
t + x 2
.
Resolvemos primeiro o sistema
_
t x + 2 = 0
t + x 2 = 0,
cuja solucao e (h, k) = (0, 2). Fazemos a mudanca de variaveis (u, v) = (t, x2)
e obtemos a equacao
dv
du
=
u v
u + v
que e homogenea. Agora fazemos a seguinte mudanca z =
v
u
z + u
dz
du
=
u uz
u + uz
u
dz
du
=
1 z
1 +z
z =
1 2z z
2
1 + z
1 +z
1 2z z
2
dz =
1
u
du.
Integrando temos
1
2
ln [1 2z z
2
[ = ln [u[ + ln [C
1
[
ln [1 2z z
2
[
1/2
= ln [xC
1
[
[1 2z z
2
[
1/2
= [uC
1
[
(1 2z z
2
)
1/2
=
C
2
u
e elevando ao quadrado temos
1 2z z
2
=
C
u
2
.
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Voltando as variaveis u e v temos
1 2
v
u

_
v
u
_
2
=
C
u
2
= u
2
2uv v
2
= C,
e nas coordenadas t e x, a soluc ao geral (na forma implcita) e
t
2
2t(x 2) (x 2)
2
= C, C R.
3.4 Equac oes exatas
Seja f : R
2
R uma func ao com derivadas parciais contnuas, sua
diferencial (tambem chamada diferencial total) e
df =
f
t
dt +
f
x
dx. (3.18)
Agora, se f(t, x) = c, segue de (3.18) que
f
t
dt +
f
x
dx = 0. (3.19)
Em outras palavras, dada uma famlia de curvas a um par ametro f(t, x) =
c, podemos gerar uma equac ao diferencial de primeira ordem calculando a
diferencial. Por exemplo, se t
2
5tx + x
3
= c, entao (3.19) d a
(2t 5x)dt + (5t + 3x
2
)dx = 0. (3.20)
Para os nossos propositos e importante considerar o problema inverso, isto
e, dada uma equacao diferencial de primeira ordem como (3.20), podemos saber
se ela e equivalente à diferencial d(t
2
5tx + x
3
) = 0?
Consideremos equacoes diferenciais ordinarias da forma
M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0. (3.21)
Denicao 3.4.1 (Equacao exata) Dizemos que a equacao (3.21) e uma
68
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
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t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
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C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
3.4 Equa coes exatas
equacao diferencial exata em R
2
, se existe uma funcao u : R tal que
u
t
(t, x) = M(t, x) e
u
x
(t, x) = N(t, x), (t, x) .
Neste caso
du =
u
t
dt +
u
t
dx = M(t, x)dt +N(t, x)dx = 0,
e (3.21) e equivalente a du = 0.
Logo x = x(t), t I R e soluc ao de (3.21) se e somente se u(t, x(t)) = c.
Por exemplo, t
2
x
3
dt + t
3
x
2
dx = 0, e uma equac ao diferencial exata, pois o
lado esquerdo da equac ao e uma diferencial exata
d(
1
3
t
3
x
3
) = t
2
x
3
dt + t
3
x
2
dx.
Note que M(t, x) = t
2
x
3
e N(t, x) = t
3
x
2
e vale
M
x
= 3t
2
x
2
=
N
t
.
O seguinte resultado mostra que a igualdade dessas derivadas parciais nao
e uma coincidencia.
Proposicao 3.4.1 Sejam M, N : R
2
R funcoes contnuas com
derivadas parciais de primeira ordem contnuas em . Entao
M(t, x)dt +N(x, t)dx = 0 e exata
M
x
=
N
t
em .
Demonstracao. Suciencia. Como M(t, x)dt +N(x, t)dx = 0 e exata existe
u : R tal que
u
t
= M e
u
x
= N. Entao
M
x
=

2
u
xt
=

2
u
tx
=

t
u
x
=
N
t
.
Necessidade. Suponhamos que
M
x
=
N
t
em . Devemos encontrar u :
R tal que tal que
u
t
= M e
u
x
= N em .
69
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P
Fixemos um ponto (t
0
, x
0
) . Da relac ao
u
t
= M encontramos que
u(t, x) =
_
t
t
0
M(s, x)ds + (x)
com (x) a determinar. Derivando esta ultima igualdade com relacao a x
temos
u
x
=
_
t
t
0
M
x
(s, x)ds +
(x)
N(t, x) =
_
t
t
0
N
t
(s, x)ds +
(x)
= N(t, x) N(t
0
, x) +
(x).
Portanto
(x) = N(t
0
, x) e
(x) =
_
x
x
0
N(t
0
, z)dz + c,
e nossa funcao procurada e
u(t, x) =
_
t
t
0
M(s, x)ds +
_
x
x
0
N(t
0
, z)dz + c.
Exemplo. Resolver a seguinte equacao diferencial
(3t
2
+ 6tx
2
)dt + (6t
2
x + 4x
3
)dx = 0.
Nesta equac ao temos M(t, x) = 3t
2
+ 6tx
2
e N = 6t
2
x + 4x
3
. Portanto
M
x
= 12tx =
N
t
para todo (t, x) R
2
e a equac ao e exata. Pondo
u
t
= M temos
u(t, x) =
_
(3t
2
+ 6tx
2
)dt + (x) = t
3
+ 3t
2
x
2
+(x).
70
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-
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J
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P
3.5 Fatores integrantes
Assim
6t
2
x + 4x
3
=
u
x
= 6t
2
x +
(x)
4x
3
=
(x)
x
4
+ c
1
= (x).
Portanto u(t, x) = t
3
+ 3t
2
x
2
+ x
4
+ c. Assim, as curvas soluc oes (t, x(t))
da equac ao diferencial satisfazem t
3
+ 3t
2
x
2
+ x
4
= c.
Denicao 3.5.1 (Fator integrante) Se a equacao diferencial
M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0 (3.22)
nao e exata em R
2
, chama-se fator integrante a toda funcao real =
(t, x) denida em tal que
(t, x)M(t, x)dt + (t, x)N(t, x)dx = 0 (3.23)
e uma equacao diferencial exata em .
Observacao:

E claro que toda soluc ao x = x(t), t I, de (t, x)M(t, x)dt +
(t, x)N(t, x)dx = 0, que verica: (x, x(t)) esta denida e (t, x(t)) ,= 0 para
todo t I e tambem solu cao de M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0 em I.
Exemplo. Encontrar a soluc ao da equac ao diferencial
x(1 + tx)dt tdx = 0. (3.24)
Nesta equa cao temos M(t, x) = x(1 + tx) e N(t, x) = t. Claramente
M
x
=
1 + 2tx ,= 1 =
N
dt
. Portanto a equac ao diferencial n ao e exata.
Entretanto para x ,= 0 multiplicamos a equac ao diferencial por (t, x) =
1
x
2
71
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I
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-
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R
P
e obtemos
x(1 + tx)
x
2
dt
1
x
2
tdx = 0
(
1
x
+ t)dt
1
x
2
tdx = 0 (3.25)
e exata.
Assim, (t, x) =
1
x
2
e fator integrante de (3.24) no conjunto =
(t, x) R
2
: x ,= 0.
Para resolver (3.25) procedemos
u(t, x) =
_
(
1
x
+ t)dt + (x) =
t
x
+
t
2
2
+ (x).
Mas como
u
x
=
t
x
2
+
(x) temos que
(x) = 0, isto e, = c. Portanto

toda soluc ao x = x(t) satisfaz a seguinte equa cao implcita
t
x
+
t
2
2
= C, C R.
Desta equa cao temos que
x =
2t
2C t
2
, C R, para t tal que 2c t
2
,= 0.
Observe que neste exemplo o fator integrante ja foi dado (t, x) =
1
x
2
.
Surge naturalmente a pergunta como encontrar o fator integrante?
Se a equac ao diferencial (3.23) e exata, ent ao
(M)
x
=
(N)
t
,
isto e,
M
x
+ M
x
=
N
t
+ N
t
,
ou seja
M
x
N
t
=
_
N
t

M
x
_
.
72
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P
Ao dividir por os dois lados da ultima equac ao, obtemos
M
ln
x
N
ln
t
=
N
t

M
x
. (3.26)
E evidente que toda func ao (t, x) que satisfaz a equa cao (3.26) e uma fator
integrante da equac ao (3.22).
Embora M, N,
M
x
,
N
t
sejam func oes conhecidas de t e x, a diculdade
aqui para determinar (t, x) na equac ao (3.26), e que precisamos resolver uma
equacao diferencial parcial. Como n ao estamos preparados para isto vamos
fazer uma hip otese simplicadora.
Suponhamos que seja uma funcao de uma vari avel, por exemplo = (t).
Neste caso

x
= 0 e (3.26) pode ser escrita como
N
ln
t
=
N
t

M
x
ln
t
=
_
M
x

N
t
_
N
.
Continuamos com um impasse, se o quociente do lado direito da ultima
igualdade depende tanto de t e x. Vamos supor que este depende so de t,
logo temos
(t) = e
(
M
x

N
t
)
N
dt
.
Analogamente se = (x), neste caso temos

t
= 0 e (3.26) pode ser
escrita como
M
ln
x
=
N
t

M
x
ln
x
=
_
N
t

M
x
_
M
.
Novamente supondo que o lado direito da ultima equac ao so depende de x
temos
(x) = e
(
N
t

M
x
)
M
dx
.
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P
Exemplo. A equa cao diferencial nao-linear de primeira ordem
txdt + (2t
2
+ 3x
2
20)dx = 0 (3.27)
n ao e exata.
De fato, M(t, x) = tx, N(t, x) = 2t
2
+ 3x
2
20 e
M
x
= t ,= 4t =
N
t
.
Observe que
_
M
x

N
t
_
N
=
t 4t
2t
2
+ 3x
2
20
vemos que este quociente depende tanto de t e x. Tambem observe que
_
N
t

M
x
_
M
=
4t t
tx
=
3
x
,
isto e este quociente so depende de x. Logo
(x) = e
3
x
dx
= e
3 ln x
= x
3
.
Multiplicando a equacao (3.27) por (x) = x
3
temos
tx
4
dt + (2t
2
x
3
+ 3x
5
20x
3
)dx = 0. (3.28)
Nesta equac ao diferencial denotamos

M = tx
3
e

N = 2t
2
x
3
+ 3x
5
20x
3
e
vemos que
M
x
= 4tx
3
=

N
t
.
Agora de
u
t
=

M = tx
4
temos u =
t
2
x
4
2
+ (x).
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3.6 Aplicacoes
De
u
x
= 2t
2
x
3
+
(x) = 2t
2
x
3
+ 3x
5
20x
3
temos
(x) = 3x
5
20x
3
(x) =
x
6
3
5x
4
.
Logo u(t, x) =
1
2
t
2
y
4
+
x
6
3
5x
4
e u(t, x) = c, onde c =cte, sao as solu coes de
(3.28).
3.6 Aplicac oes
Vimos que, uma populac ao P e descrita por
dP
dt
= kP, k > 0, (3.29)
entao P(t) apresenta um crescimento exponencial nao limitado. Em muitas
circunstancias, essa equacao proporciona um modelo irreal de crescimento de
uma populac ao, isto e, o que se observa de fato difere substancialmente do
previsto pela equacao.
Em 1840, o matem atico-bi ologo P. F. Verhulst preocupou-se com as
formulac oes matem aticas para previs ao de populacoes humanas de v arios
pases. Uma das equa coes estudadas por ele foi
dP
dt
= P(a bP), (3.30)
em que a e b sao constantes positivas. A equacao (3.30) cou conhecida como
a equacao logstica e sua solu cao e chamada de funcao logstica.
Se a > 0 e uma taxa media de nascimento, vamos supor que a taxa media
de obito seja proporcional à populac ao P(t) no instante t. Logo, se
1
P
dP
dt
e a
taxa de crescimento por indivduo em uma populac ao, entao
1
P
dP
dt
=
_
taxa media
de nascimento
_
_
taxa media
de obito
_
= a bP, (3.31)
em que b e uma constante positiva de proporcionalidade. Multiplicando (3.31)
75
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m
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J
R
P
por P, obtemos imediatamente (3.30).
Solucao da equacao logstica
dP
P(a bP)
= dt
_
1/a
P
+
b/a
a bP
_
dP = dt
1
a
ln [P[
1
a
ln [a bP[ = t + c
ln
P
a bP
= at + ac
P
a bP
= c
1
e
at
. (3.32)
Segue-se da ultima equac ao que
P(t) =
ac
1
e
at
1 +bc
1
e
at
=
ac
1
bc
1
+ e
at
. (3.33)
Agora, se for dada uma condic ao inicial P(0) = P
0
,= a/b, a equac ao (3.32)
implica c
1
=
P
0
a bP
0
. Substituindo esse valor em (3.33) e simplicando,
obtemos
P(t) =
aP
0
bP
0
+ (a bP
0
)e
at
. (3.34)
Gracos de P(t)
A forma do gr aco da func ao logstica P(t) pode ser obtida sem muito
esfor co. Embora a variavel t represente usualmente o tempo e raramente nos
preocupemos com exemplos em t < 0, ser a interessante incluir esse intervalo
na elaborac ao dos varios gr acos de P. A partir de (3.34), vemos que
lim
t
P(t) =
a
b
e lim
t
P(t) = 0.
76
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P
Agora, derivando (3.30), obtemo
d
2
P
dt
2
= P(b
dP
dt
) + (a bP)
dP
dt
=
dP
dt
(a 2bP)
= P(a bP)(a 2bP)
= 2b
2
P(P
a
b
)(P
a
2b
). (3.35)
No calculo, vimos que pontos em que d
2
P/dt
2
= 0 sao os possveis pontos de
inexao, mas P = 0 e P = a/b podem obviamente ser descartados. Logo,
P = a/2b e o unico ponto possvel no qual concavidade do graco pode mudar.
Para 0 < P < a/2b, segue-se de (3.35) que P
> 0 e a/2b < P < a/b

implica P
< 0. Portanto o graco passa de convexo para concavo no ponto

correspondente a P = a/2b. Quando o valor inicial satisfaz 0 < P
0
< a/2b, o
gr aco de P(t) assume a forma de um S. Para a/2b < P
0
< a/b, o graco e
ainda em forma de S, mas o ponto de inex ao ocorre em um valor negativo de
t. Se P
0
> a/b, a equac ao (3.35) mostra que P
> 0 para todo t no domnio

de P(t) no qual P > 0. Quando P
0
< 0, a equacao (3.35) implica que P
< 0.
Porem, p = 0 nao e um ponto de inex ao, pois, quando a bP
0
< 0, uma
inspec ao de (3.34) revela uma assntota vertical em
t =
1
a
ln
_
bP
0
bP
0
a
_
.
1. Nos seguintes problemas determine uma regiao do plano tx para a qual
a equac ao diferencial teria uma unica soluc ao passando por um ponto
(t
0
, x
0
) na regi ao.
(a)
dx
dt
= x
2/3
(b) t
dx
dt
= x (c) (4 x
2
)
dx
dt
= t
2
(d) (t
2
+ x
2
)
dx
dt
= x
2
, (e)
dx
dt
=
tx,
(f)
dx
dt
x = t, (g) (1 + t
3
)
dx
dt
= t
2
,
77
G
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r
m
a
n

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P
(h) (x t)
dx
dt
= x + t, (i)
dx
dt
= t
3
cos x,
(j)
dx
dt
= (t 1) e
x/(t1)
.
2. Verique que y = cx e uma solucao para a equacao diferencial xy
= y
para todo valor do parametro c. Encontre pelo menos duas soluc oes para
o problema de valor inicial
_
xy
= y,
y(0) = 0.
Observe que a func ao denida por partes
y =
_
0, x < 0
x, x 0
satisfaz a condi cao y(0) = 0. Ela e uma solu cao para o problema de valor
inicial?
3. (a) Considere a equa cao diferencial
dx
dt
= 1 + x
2
.
Determine uma regi ao do plano tx tal que a equac ao diferencial
tenha uma unica solu cao passando por um ponto (t
0
, x
0
) da regiao.
(b) Formalmente, mostre que x = tg t satisfaz a equac ao diferencial e a
condic ao inicial x(0) = 0.
(c) Explique porque x = tg t n ao e uma soluc ao para o problema de
valor inicial
_
_
_
dx
dt
= 1 + x
2
,
x(0) = 0.
no intervalo (2, 2).
(d) . Explique porque x = tg t e uma soluc ao para o problema de valor
inicial da parte (c) no intervalo (1, 1).
78
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P
4. Nos seguintes problemas use o metodo de Picard para encontrar
x
0
, x
1
, x
2
, x
3
, x
4
. Determine o limite de sequencia x
n
quando n .
(a)
dx
dt
+ x = 0, x(0) = 1 (b)
dx
dt
t = x, x(0) = 1
(c)
dx
dt
= 2tx, x(0) = 1 (d)
dx
dt
+ 2tx = t, x(0) = 0
(e)
dx
dt
+ x
2
= 0, x(0) = 0 (f)
dx
dt
= 2e
t
x, x(0) = 1.
5. Resolva a equacao diferencial dada por separacao de variaveis.
(a) xdt tdx = 0, (b) (1 + u)vdu + (1 v)udv = 0,
(c) (1 + y)dx (1 x)dy = 0, (d) (t
2
xt
2
)
dx
dt
+x
2
+ t
2
= 0,
(e) (y a)dx +x
2
dy = 0, (f) zdt (t
2
a
2
)dz = 0,
(g)
dx
dy
=
1 +x
2
1 + y
2
, (h) (1 + s
2
)dt
tds = 0,
(i) d + tan d = 0,
(j) sen cos d cos sen d = 0,
(k) sec
2
tan d + sec
2
tan d = 0,
(l) (1 + x
2
)dy
_
1 y
2
dx = 0,
(m)
1 x
2
dy
_
1 y
2
dx = 0,
(n) 3e
x
tan ydx + (1 e
x
) sec
2
ydy = 0,
(o) (x y
2
x)dx + (y x
2
y)dy = 0, (p)
dy
dx
= sen 5x,
(q)
dy
dx
=
y
3
x
2
, (r) (4y + yx
2
)dy + (2x + xy
2
)dx = 0
(s)
dy
dx
=
xy + 3x y 3
xy 2x + 4y 8
.
6. Resolva a equacao diferencial dada sujeita à condicao inicial indicada.
(a) (e
y
+ 1) sen xdx = (1 + cos x)dy, y(0) = 0
(b) ydy = 4x(y
2
+ 1)
1/2
dx, y(0) = 1
(c)
dx
dy
= 4(x
2
+ 1), x(
4
) = 1
(d) x
2
y
= y xy, y(1) = 1.
7. Resolva as seguintes equac oes diferenciais que se reduzem a variaveis
separadas.
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(a)
dy
dx
= (x +y + 1)
2
(b)
dy
dx
= tan
2
(x + y)
(c)
dy
dx
= 2 +
y 2x + 3 (d)
dy
dx
= sen(x + y)
(e)
dy
dx
= 1 + e
yx+5
(f)
dy
dx
=
1 x y
x + y
.
8. Resolva as seguintes equac oes diferenciais que se reduzem a vari aveis
separadas.
(a) (3y + 7x + 7)dx (3x 7y 3)dy = 0
(b) (x + 2y + 1)dx (2x + 4y + 3)dy = 0
(c) (x + 2y + 1)dx (2x 3)dy = 0
9. Determine se a fun cao dada e homogenea. Especique o grau de
homogeneidade quando for o caso.
(a) f(x, y) = x
3
+ 2xy
2
y
4
x
(b) f(x, y) =
x
3
y x
2
y
2
(x + 8y)
2
(c) f(x, y) =

x + y(4x + 3y) (d) f(x, y) =
x
y
2
+
_
x
4
+ y
4
(e) f(x, y) = cos
x
2
x + y
(f) f(x, y) = sen
x
x +y
(g) f(x, y) = ln x
2
2 ln y (h) f(x, y) =
ln x
3
ln y
3
(i) f(x, y) = (x
1
+ y
1
)
2
(j) f(x, y) = (x + y + 1)
2
.
10. Encontre a soluc ao das seguintes equacoes homogeneas .
(a) (y x)dx + (x + y)dy = 0 (b) (x + y)dx +xdy = 0
(c) (x + y)dx + (y x)dy = 0 (d) xdy ydx =
_
x
2
+ y
2
dx
(e) (8y + 10x)dx + (5y + 7x)dy = 0
(f) dt + tds = 0 (g) (s
st)dt + tds = 0
(h) xy
2
dy = (x
3
+y
3
)dx
(i) x cos(
y
x
)(ydx + xdy) = y sen(
y
x
)(xdy ydx).
11. Resolva a equac ao diferencial dada sujeita à condic ao inicial indicada.
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(a) xy
2
dy
dx
= y
3
x
3
, y(1) = 2
(b) 2x
2
dy
dx
= 3xy + y
2
, y(1) = 2
(c) (x + ye
y/x
)dx xe
y/x
dy = 0, y(1) = 0
(d) (y
2
+ 3xy)dx = (4x
2
+ xy)dy, y(1) = 1
(e) y
2
dx + (x
2
+ xy + y
2
)dy = 0, y(0) = 1.
12. Verique se a equacao diferencial dada e exata.
(a) (2x 1)dx + (3y + 7)dy = 0
(b) (5x + 4y)dx + (4x 8y
3
)dy = 0
(c) (2y
2
x 3)dx + (2yx
2
+ 4)dy = 0
(d) (x
3
+ y
3
)dx + 3xy
2
dy = 0
(e)
_
1
x
+
1
x
2

x
x
2
+y
2
_
dx +
_
ye
y
+
x
x
2
+ y
2
_
dy = 0.
13. Encontre a solucao das seguintes equac oes diferenciais exatas.
(a) (x
2
+ y)dx + (x 2y)dy = 0
(b) (y 3x
2
)dx (4y x)dy = 0 (c) (y
3
x)y
= y
(d)
_
y
2
(x y)
2

1
x
dx +
_
1
y

x
2
(x y)
2
dy = 0
(e) 2(3xy
2
+ 2x
3
)dx + 3(2x
2
y + y
2
)dy = 0
(f)
xdx + (2x + y)dx
(x +y)
2
= 0 (g)
_
1
x
2
+
3y
2
x
4
_
=
2ydy
x
3
(h)
x
2
dy y
2
dx
(x y)
2
= 0 (i) xdx + ydy =
ydx xdy
x
2
+ y
2
.
14. Resolva a equac ao diferencial dada, vericando que a func ao indicada
(x, y) seja um fator integrante.
(a) 6xydx + (4y + 9x
2
)dy = 0, (x, y) = y
2
(b) (xy sen x + 2y cos x)dx + 2x cos xdy = 0, (x, y) = xy
(c) (2y
2
+ 3x)dx + 2xydy = 0, (x, y) = x
(d) y
2
dx + (x
2
+xy)dy = 0, (x, y) =
1
x
2
y
(e) (x
2
+ 2xy y
2
)dx + (y
2
+ 2xy x
2
)dy = 0, (x, y) = (x + y)
2
.
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15. Mostre que qualquer equac ao diferencial separ avel de primeira ordem na
forma h(y)dy g(x)dx = 0 e tambem exata.
16. Determine uma func ao M(x, y) para que a seguinte equa ca o diferencial
seja exata:
M(x, y)dx +
_
xe
xy
+ 2xy +
1
x
_
dy = 0.
17. Vericar que a mudanca de vari aveis para coordenadas polares x =
r cos , y = r sen tambem transforma uma equacao homogenea
dy
dx
= h(x, y)
em uma equac ao de vari aveis separadas da forma
dr
d
= rh(cos , sen ).
18. Determine k sabendo que (x, y) =
y
k
x
e fator integrante da equac ao
diferencial ydx + (xy
2
x log x)dy = 0 e, logo resolva esta equac ao para
o dado inicial y(1) = 2.
19. Para x ,= 0 e x ,= 1 considere a equac ao diferencial
dy
dx
=
y
2
+ x(x 4)y + 2x
2
x
2
(x 1)
. (3.36)
(a) Demonstre que a mudanca de vari aveis z =
y
x
transforma a equac ao
(3.36) em uma equac ao de vari aveis separadas
dz
dx
=
(z 2)(z 1)
x(x 1)
. (3.37)
(b) Encontre todas as soluc oes constantes e a solu cao geral implcita de
la equacao (3.37).
(c) Encontre a soluc ao particular de (3.36) que passa pelo ponto (
3
2
, 6)
e o intervalo maximo onde est a denida.
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Cap
tulo
4
Equac oes lineares de segunda ordem
N
este captulo, vamos considerar equac oes de segunda ordem, isto e
equacao diferenciais que tem a forma
F(t, x, x, x) = 0 (4.1)
Sob certa hipoteses na funcao F a equacao (4.1) pode ser escrita na forma
x = f(t, x, x). (4.2)
Como no caso de equac oes diferenciais de primeira ordem, para este tipo
de equacoes diferenciais tambem temos um teorema de existencia e unicidade
de solucao. Antes de enunciarmos, e a modo de exemplo do que acontece em
situacoes muito gerais, analisemos a seguinte equacao
x = t
2
+ sen t.
Integrando sucessivamente temos
x =
t
3
3
cos t + c
1
x =
t
4
12
sen t + c
1
t +c
2
.
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4 Equa coes lineares de segunda ordem
Como a solucao geral agora depende de duas constantes arbitrarias, ao impor
a condic ao inicial x(0) = 1, obtemos que c
2
= 1. Dessa forma, a familia de
solucoes que depende da constante c
1
x =
t
4
12
sen t + c
1
t + 1.
e soluc ao do problema
_
x = t
2
+ sen t
x(0) = 1
Para xar a constante c
1
necessitamos de uma condicao adicional, que pode
ser o valor da solucao em outro ponto (problema de valor na fronteira) ou, o
valor da derivada no mesmo ponto (problema de valor inicial).
Teorema 4.0.1 (Existencia e unicidade) Sejam R
3
um subconjunto
aberto, (t
0
, x
0
, y
0
) e f : R uma funcao contnua. Suponha que
f tenha derivada parcial con relacao a segunda variavel x e con relacao a
terceira variavel y em todo ponto de e que f/x e f/y sao contnuas em
. Entao o problema de valor inicial
_
_
x = f(t, x, x)
x(t
0
) = x
0
x(t
0
) = y
0
.
(4.3)
tem uma unica solucao denida numa vizinhanca do ponto t
0
.
A equa cao (4.2) e dita linear se a func ao f tem a forma
f(t, x, x) = g(t) q(t)x p(t) x, (4.4)
isto e, se f e linear em x e x. Nesse caso escrevemos, em geral, a equac ao (4.2)
como
x + p(t) x + q(t)x = g(t), (4.5)
onde o ponto signica a diferenciac ao com relac ao a t. No lugar de equac ao
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(4.5), encontramos, com freq uencia, a equa cao
a
2
(t)
d
2
x
dt
2
+ a
1
(t)
dx
dt
+ a
0
(t)x = b(t). (4.6)
E claro que, se a
2
(t) ,= 0, podemos dividir a equac ao (4.6) por a
2
(t), obtendo,
assim, a equac ao (4.5) com
p(t) =
a
1
(t)
a
2
(t)
, q(t) =
a
0
(t)
a
2
(t)
, g(t) =
b(t)
a
2
(t)
. (4.7)
Ao discutir a equac ao (4.5) e tentar resolve-la, vamos nos restringir a
intervalos nos quais as func oes p, q e g sejam contnuas.
Se a equac ao (4.1) n ao for da forma (4.5) ou (4.6), entao ela e dita nao-
linear.
A equac ao (4.5) tambem e chamada forma normal de uma equa cao
diferencial linear de segunda ordem.
Para deduzir com maior facilidade importantes propriedades deste tipo de
equacoes diferenciais, associado as funcoes p(t) e q(t) acima, consideremos o
operador L que pega qualquer func ao u, duas vezes diferenci aveis no intervalo
I e associa a funcao L[u] denida por
L[u](t) = u(t) + p(t) u(t) + q(t)u(t). (4.8)
Usando este operador a equac ao (4.5) escreve-se na forma
L[x](t) = g(t). (4.9)
Tal operador chama-se operador diferencial linear pois verica
1. L[u
1
+u
2
] = L[u
1
] + L[u
2
]
2. L[u] = L[u], para todo R.
Combinando ambas as propriedades obtemos
3. L
_
n
k=1
k
u
k
_
=
n
k=1
k
L[u
k
].
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4.1 Teoria basica da equac ao homogenea
Uma equac ao linear de segunda ordem e dita homogenea se a func ao g(t)
na equac ao (4.5), ou b(t) na equac ao (4.6), for igual a zero para todo t. Caso
contrario, a equacao e dita nao-homogenea.
Nesta secao vamos estudar a equacao diferencial de segunda ordem linear
homogenea
x + p(t) x + q(t)x = 0, (4.10)
onde p e q sao func oes contnuas em um intervalo I R.
Usando o operador diferencial L esta equac ao reduz-se a
L[x](t) = 0. (4.11)
Como conseq uencia da linearidade do operador L temos os seguinte resultado
Teorema 4.1.1 (1). Se x
1
e solucao da equacao (4.11), entao para todo
R, x
1
e solucao.
(2). Se x
1
e x
2
sao solucoes de (4.11), entao x
1
+ x
2
e solucao.
(3). Se x
1
, x
2
, , x
n
sao solucoes de (4.11), entao qualquer combinacao linear
delas, digamos
n
k=1
k
x
k
e solucao.
(4). Se (4.11) (com coecientes p(t) e q(t) reais) tem solucao complexa x(t) =
u(t) + iv(t), entao a parte real u(t) e a parte imaginaria v(t) sao solucoes
(reais) de (4.11).
(5). Se x(t) e uma solucao de (4.11) e existe t
0
I tais que x(t
0
) = 0 e
x(t
0
) = 0, entao x(t) = 0 para todo t I.
Demonstracao. (1) e (2) e deixado como exercco. (3) e uma conseq uencia
direta de (1) e (2). Para (4), notemos que se x(t) = u(t) +iv(t) e soluc ao de
(4.11), entao
L[x](t) = L[u](t) + iL[v](t) = 0, para todo t I.
Mas um n umero complexo e zero so se sua parte real e imaginaria sao zero,
temos
L[u](t) = 0, L[v](t) = 0, para todo t I
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4.1 Teoria basica da equa cao homogenea
e portanto u e v sao soluc oes de (4.11) em I.
Finalmente (5) segue diretamente do teorema de existencia e unicidade de
solu cao, ja que a func ao identicamente nula tambem e soluc ao.
Denicao 4.1.1 As funcoes x
1
, x
2
, , x
n
sao ditas linearmente dependentes
(LD) no intervalo I R, se existem constantes
1
,
n
nao todas nulas tal
que
1
x
1
(t) + +
n
x
n
(t) = 0 para todo t I. (4.12)
As funcoes x
1
, x
2
, , x
n
sao ditas linearmente independentes (LI) no
intervalo I R se (4.12) verica-se so quando
1
=
2
= =
n
= 0.
Exemplo 1. As func oes 1, t, t
2
, , t
n
sao LI em qualquer intervalo I.
De fato, se
0
+
1
t +
2
t
2
+ +
n
t
n
= 0 para todo t I
entao, todo t I e raiz deste polin omio que e de grau n. Como todo
polin omio exceto o polin omio nulo, tem so um n umero nito de solu coes, temos
que
1
= =
n
= 0.
Exemplo 2. Se k
1
,= k
2
as func oes e
k
1
t
e e
k
2
t
s ao LI em qualquer intervalo.
De fato, da relac ao
1
e
k
1
t
+
2
e
k
2
t
= 0 para todo t I
temos que
1
+
2
e
(k
2
k
1
)t
= 0 para todo t I.
Derivando esta ultima relacao com relac ao a t temos
2
(k
2
k
1
)e
(k
2
k
1
)t
= 0 para todo t I.
Portanto
2
=
1
= 0.
Teorema 4.1.2 Se x
1
e x
2
sao LD em I, entao o determinante (chamado
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Wronskiano)
W[x
1
, x
2
](t) =
x
1
(t) x
2
(t)
x
1
(t) x
2
(t)
= 0 t I.
Demonstracao. Sejam
1
e
2
constantes ambas n ao nulas tal que
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t) = 0 para todo t I.
Tambem temos
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t) = 0 para todo t I.
Se, por exemplo
2
,= 0 multiplicando a primeira equacao por x
1
(t) e a segunda
por x
1
(t) e substraindo ambas equa coes, obtemos para todo t I
2
( x
1
(t)x
2
(t) x
1
(t) x
2
(t)) = 0
2
W[x
1
, x
2
](t) = 0.
Logo W[x
1
, x
2
](t) = 0.
Teorema 4.1.3 Sejam x
1
e x
2
solucoes LI em I da equacao linear homogenea
(4.10) com coecientes p(t) e q(t) contnuos em I. Entao o Wronskiano
W[x
1
, x
2
](t) =
x
1
(t) x
2
(t)
x
1
(t) x
2
(t)
,= 0 t I.
REVER ESTE TEOREMA, use as notas de
aula e a apostila do Ladeira
Demonstracao. Suponhamos que existe t
0
I tal que W[x
1
, x
2
](t
0
) = 0.
Ent ao existem constantes nao ambas nulas
1
e
2
, tais que
_
_
_
1
x
1
(t
0
) +
2
x
2
(t
0
) = 0
1
x
1
(t
0
) +
2
x
2
(t
0
) = 0.
Mas, ent ao x(t) =
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t) tambem e soluc ao e verica x(t
0
) = 0 e
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P
x(t
0
) = 0. Isto implica que x(t) = 0 para todo t I, e logo
1
=
2
= 0. Isto
e uma contradic ao e portanto W[x
1
, x
2
](t) ,= 0 para todo t I.
Teorema 4.1.4 Sejam x
1
e x
2
solucoes LI em I da equacao linear homogenea
(4.10) com coecientes p(t) e q(t) contnuos em I. Entao a solucao geral desta
equacao e
x(t) =
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t), com
1
,
2
R.
Demonstracao. Seja x(t) uma solu cao qualquer da equac ao (4.10). Devemos
mostrar que existem constantes
1
,
2
tais que x(t) =
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t), para
todo t I. Fixemos t
0
I e sejam x
0
= x(t
0
) e z
0
= x(t
0
). Consideremos
1
=
x
0
x
2
(t
0
) z
0
x
2
(t
0
)
W[x
1
, x
2
](t
0
)
,
2
=
x
0
x
1
(t
0
) + z
0
x
1
(t
0
)
W[x
1
, x
2
](t
0
)
.
E imediato vericar que com estes valores de

1
e
2
, obtemos
_
_
_
1
x
1
(t
0
) +
2
x
2
(t
0
) = x
0
1
x
1
(t
0
) +
2
x
2
(t
0
) = z
0
.
Entao a soluc ao y(t) =
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t) verica as condicoes iniciais y(t
0
) =
x
0
, y(t
0
) = z
0
. Como a soluc ao x(t) tambem as verica, conclumos x(t) =
y(t) =
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t), para todo t I.
Corolario 4.1.1 O n umero maximo de solucoes linearmente independentes
para a equacao (4.10) e dois.
Exemplo 1 Considere a equac ao
x x = 0.
Vericasse facilmente que as fun coes x
1
(t) = e
t
e x
2
(t) = e
t
s ao solu coes
particulares. Alem disso, como estas sao LI, a solucao geral e dada por
x(t) =
1
e
t
+
2
e
t
.
89
G
e
r
m
a
n

L
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d
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i
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-
I
B
I
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I
B
I
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C
E
-
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R
P
4.1.1 Formula de Abel
Se conhecemos uma soluc ao particular x
1
(t) da equac ao
x + p(t) x + q(t)x = 0,
fazemos a seguinte substitui cao x(t) = x
1
(t)z(t) com z(t) =
_
u(t)dt. Temos
que
x = x
1
z + x
1
z e x = x
1
z + 2 x
1
z + x
1
z.
Substituindo na equacao obtemos
x
1
z + 2 x
1
z + x
1
z + p( x
1
z +x
1
z) + qx
1
z = 0
( x
1
+ p x
1
+ qx
1
)z + (2 x
1
+ px
1
) z + x
1
z = 0
(2 x
1
+ px
1
) z + x
1
z = 0.
Como z(t) = u(t), ca a equac ao de primeira ordem de vari aveis separ aveis
(2 x
1
+ px
1
)u + x
1
u = 0.
A podemos escrever na seguinte forma
du
u
=
_
2
x
1
x
1
p
_
dt,
cuja soluc ao e
u(t) =
1
x
1
(t)
2
e
p(t)dt
.
Isto implica que
z(t) =
_
e
p(t)dt
x
1
(t)
2
dt,
e portanto
x
2
(t) = x
1
(t)
_
e
p(t)dt
x
1
(t)
2
dt (F ormula de Abel)
90
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I
B
I
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E
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J
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P
e uma segunda solu cao de nossa equac ao
x + p(t) x +q(t)x = 0.
Finalmente observer que esta solucoes sao LI ja que o correspondente
Wronskiano e
W[x
1
, x
2
](t) = e
p(t)dt
.
Exemplo. Resolver a equac ao t
2
x t x +x = 0, sabendo que x
1
(t) = t e uma
solu cao particular.
O primeiro passo e escreve a equacao na forma em que possamos aplicar o
procedimento anterior ( x livre de variaveis). Dividindo por t
2
temos
x
1
t
x +
1
t
2
x = 0.
Desta forma p(t) =
1
t
e usando a formula de Abel obtemos
z(t) =
_
e
(
1
t
)dt
t
2
dt =
_
e
lnt
t
2
=
_
dt
t
= ln t
e portanto a segunda soluc ao que obtemos e
x
2
(t) = tz(t) = t ln t,
o que implica que
x(t) = (c
1
+ c
2
ln t)t
e a soluc ao geral.
4.1.2 Reduc ao de ordem
(1) Seja f : I R R e consideremos a equa cao diferencial
d
2
x
dt
2
= f(t).
91
G
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I
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E
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J
R
P
Um exemplo deste tipo foi visto visto no inicio deste captulo. Como em
aquele exemplo, integramos uma vez com relacao e obtemos uma equac ao
diferencial de primeira ordem
dx
dt
=
_
f(t)dt + c
1
= f
1
(t) + c
1
.
Voltando a integrar novamente temos a solucao geral
x(t) =
_
f
1
(t)dt + c
1
t + c
2
onde c
1
e c
2
sao constantes arbitrarias.
Exemplo. Para t /
_
2
+ n : n Z
_
consideremos a equacao
diferencial
d
2
x
dt
2
= sec
2
t.
Queremos encontrar a solu cao geral e as soluc oes particulares x() = 1
e x() = 0.
Para cada n Z seja I
n
=
_
2
+ (n 1),

2
+ n
_
. Observe que
quando [n[ par (resp. mpar) temos que cos t > 0 (resp. cos t < 0)
para todo t I
n
.
Uma primeira integra cao nos da
dx
dt
= tg t + c
1
e uma segunda
x(t) = ln
_
1
[ cos t[
_
+ c
1
t + c
2
.
Logo a solucao geral e
x(t) = ln
_
1
[ cos t[
_
+ c
1
t +c
2
, t I
n
, n Z.
As solu coes que vericam x() = 1 estao em I
1
= (
2
,

2
). Resolvendo
a equa cao 1 = x() = c
1
+c
2
, temos c
2
= 1 c
2
. Logo as solucoes que
92
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e
r
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n

L
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d
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C
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B
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-
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J
R
P
vericam x() = 1 sao
x(t) = ln
_
1
[ cos t[
_
+ c(x ) + 1, x I
1
.
Se queremos que veriquem x() = 0, temos que 0 = x() = c
1
. Logo a
soluc ao e unica e e dada por
x(t) = ln
_
1
[ cos t[
_
+ 1, x (
2
,

2
).
(2) Seja R
2
um conjunto aberto e f : R uma fun cao contnua e
consideremos a seguinte equac ao diferencial
d
2
x
dt
2
= f
_
t,
dx
dt
_
.
Neste caso introduzimos a vari avel p =
dx
dt
e obtemos
dp
dt
=
d
2
x
dt
2
Ent ao
substituindo temos
dp
dt
= f(t, p)
que e uma equac ao diferencial de primeira ordem.
Exemplo. Resolver a seguinte equac ao diferencial
t
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
= t.
Seja p =
dx
dt
, ent ao temos
dp
dt
=
d
2
x
dt
2
e a equacao diferencial de primeira
ordem t
dp
dt
+2p = t. Esta e equivalente a seguinte equacao diferencial de
primeira ordem e linear
dp
dt
+
2
t
p = 1
93
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r
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L
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P
cuja solu cao e
p(t) = e
2
t
dt
_
c
1
+
_
e
2
t
dt
_
= e
2 lnt
_
c
1
+
_
e
2 ln t
_
=
1
t
2
_
c
1
+
_
t
2
dt
_
=
1
t
2
_
c
1
+
t
3
3
_
.
Mas p =
dx
dt
implica que
dx
dt
=
c
1
t
2
+
t
3
. Integrando temos
x(t) =
c
1
t
+
t
2
6
+ c
2
, c
1
, c
2
R
que e a soluc ao geral.
(3) Seja R
2
um conjunto aberto e f : R uma func ao contnua e
consideremos a seguinte equacao diferencial
d
2
x
dt
2
= f
_
x,
dx
dt
_
.
Tambem neste caso introduzimos a variavel p =
dx
dt
, obtendo
d
2
x
dt
2
=
dp
dt
=
dp
dx
dx
dt
= p
dp
dx
e a equac ao diferencial reduz-se a
p
dp
dx
= f(x, p)
que e uma equa cao diferencial de primeira ordem.
Exemplo. Encontrar a soluc ao geral da equac ao diferencial
x
d
2
x
dt
2

_
dx
dt
_
2
= 0.
94
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r
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n

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-
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R
P
Colocando p =
dx
dt
temos p
dp
dx
=
d
2
x
dt
2
e a equa cao diferencial tem a forma
xp
dp
dx
p
2
= 0
que tambem pode ser escrita na forma
dp
p
=
dx
x
cuja soluc ao e p = c
1
x. Voltando as vari aveis x e t temos
dx
dt
= c
1
x
a qual e equivalente a
dx
x
= c
1
dt.
Integrando temos ln [x[ = c
1
t + ln [c
2
[ e tomando a exponencial temos
x = c
2
e
c
1
t
.
(4) Equac oes do tipo
F(t, x, x, x) = 0
onde F : R
4
R e a diferencial total de uma func ao (t, x, x).
Neste caso nossa equac ao diferencial e d = 0 e portanto as solu coes sao
soluc oes da equac ao diferencial de primer ordem
(t, x, x) = c
1
onde c
1
e uma constante arbitr aria.
Exemplo. Encontrar a soluc ao geral da equacao diferencial
x x + ( x)
2
= 0.
95
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P
A equacao diferencial pode ser escrita como
d(x x) = 0
o que implica que x x = c
1
ou que e o mesmo xdx = c
1
dt cuja soluc ao
geral e dada por
x
2
2
= c
1
t + c
2
.
(5) Equacoes do tipo
F(t, x, x, x) = 0
tal que existe uma fun cao (t, x, x) de modo que (t, x, x)F(t, x, x, x) e
diferencial total de uma funcao (t, x, x).
Como o caso anterior resolvemos a equac ao (t, x, x) = c
1
. Ent ao cada
solu cao desta equac ao e solucao de F(t, x, x, x) = 0 ou/ e (t, x, x) =
0. Logo devemos eliminar as soluc oes superuas, isto e, aquelas que
vericam (t, x, x) = 0 ou aquelas que indenem e nao vericam
F(t, x, x, x) = 0.
Exemplo. Encontremos usando este metodo novamente a solucao geral
de
x x ( x)
2
= 0.
Multiplicando por (x) =
1
x
2
, obtemos
x x ( x)
2
x
2
= d(
x
x
) = 0.
Logo temos
dx
x
= c
1
dt
ln [x[ = c
1
t + ln [c
2
[
x(t) = c
2
e
c
1
t
.
A unica candidata a ser func a superua e x 0 (ja que n ao est a
denida para x = 0), mas nao e, ja que claramente e solucao da equac ao
diferencial original.
96
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P
(6) Equac ao do tipo
F(t, x, x, x) = 0
onde F e uma func ao homogenea respeito a segunda, terceira e quarta
vari avel, isto e, para todo R existe n R tal que para todo (t, x, y, z)
tem-se
F(t, x, y, z) =
n
F(t, x, y, z).
Introduzimos uma nova vari avel z mediante a expressao
x = e
zdt
.
Derivando ambos lados com respeito de t duas vezes, obtemos
x = ze
zdt
e x = (z
2
+ z)e
zdt
e ao substituir em nossa equa cao temos
0 = F(t, x, x, x) = F(t, e
zdt
, ze
zdt
, (z
2
+ z)e
zdt
)
= e
n
zdt
F(t, 1, z, z
2
+ z).
Ent ao F(t, 1, z, z
2
+ z) = 0 que e uma equacao diferencial da forma
f(t, z, z) = 0 a qual e de primeira ordem.
x x ( x)
2
= 6tx
2
.
Aqui F(t, x, x, x) = x x ( x)
2
6tx
2
que e homogenea de grau n =
2 na segunda, terceira e quarta vari avel. Pondo z = e
zdt
a equac ao
transforma-se
e
2
zdt
(z
2
+ z z
2
6t) = 0
que e equivalente a z = 6t. A soluc ao desta ultima equa cao e z = 3t
2
+c
1
o que implica que x = e
(3t
2
+c
1
)dt
e portanto x = e
t
3
+c
1
t+c
2
.
97
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4.2 Equac ao homogenea com coecientes constantes
Nesta sec ao vamos estudar a equac ao (4.10) quando p(t) = p = cte e q(t) = q =
cte, isto e, vamos estudar a equac ao
x +p x + q = 0. (4.13)
A equac ao (4.13) e chamada equac ao diferencial de segunda ordem linear
homogenea com coecientes constantes. Segundo temos visto para encontrar
a soluc ao geral desta equac ao diferencial e suciente encontrar duas soluc oes
linearmente independentes (Teorema 4.1.4).
Busquemos as soluc oes particulares da forma x(t) = e
kt
, onde k R (ou
C) e uma constante a determinar. Ent ao temos
x = ke
kt
e x = k
2
e
kt
Substituindo em (4.13) temos
e
kt
(k
2
+ pk +q) = 0.
Como e
kt
,= 0 temos que
k
2
+ pk +q = 0. (4.14)
Logo x(t) = e
k
1
t
e soluc ao da equac ao (4.13) se e somente se k
1
e solucao da
equac ao quadr atica (4.14).
A equacao (4.14) e chamada equacao caracterstica associada a equac ao
(4.13). A equac ao caracterstica tem duas razes, as quais as denotaremos por
k
1
e k
2
. Entao
k
1
=
p +
_
p
2
4q
2
e k
2
=
p
_
p
2
4q
2
.
Denotemos por d := p
2
4q o discriminante da equac ao caracterstica.
Sao possveis os seguintes casos:
(a) k
1
e k
2
sao n umeros reais e distintos (k
1
,= k
2
)
98
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4.2 Equa cao homogenea com coecientes constantes
(b) k
1
e k
2
sao n umeros reais e iguais (k
1
= k
2
)
(c) k
1
e k
2
sao n umeros complexos.
Analisemos cada caso por separado.
4.2.1 Razes distintas
Se d > 0 ent ao as razes k
1
e k
2
s ao reais e distintas. Neste caso
k
1
=
p +
d
2
e k
1
=
p
d
2
e a solucao geral de (4.13) e dada por
x(t) = c
1
e
k
1
t
+c
2
e
k
2
t
, c
1
, c
2
R.
4.2.2 Razes iguais
Se d = 0, entao k
1
= k
2
=
p
2
R e x
1
(t) = e
k
1
t
e solucao de (4.13).
Armacao. x
2
(t) = te
k
1
t
e solucao de (4.13).
De fato,
x
2
(t) = k
1
te
k
1
t
+ e
k
1
t
= k
1
x
2
(t) + x
1
(t) (4.15)
x
2
(t) = k
1
x
2
(t) + k
1
x
1
(t) (4.16)
Da equa cao (4.15) temos x
1
(t) = x
2
(t) k
1
x
2
(t). Substituindo esta equa cao
em (4.16) obtemos
x
2
(t) = k
1
x
2
(t) + k
1
( x
2
(t) k
1
x
2
(t)) = 2k
1
x
2
(t) k
2
1
x
2
(t)
= p x
2
(t)
p
2
4
x
2
(t)
= p x
2
(t) qx
2
(t)
o que implica que
x
2
(t) + p x
2
(t) + qx
2
(t) = 0.
Isto prova a armac ao.
99
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P
Como x
1
(t) e x
2
(t) sao soluc oes LI (use o Wronskiano), segue que a soluc ao
geral de (4.13) e dado por
x(t) = (c
1
+ c
2
t)e
k
1
t
, c
1
, c
2
R.
4.2.3 Razes complexas
Se d < 0, ent ao k
1
e k
2
sao n umeros complexos conjugados
k
1
= + i, k
2
= i
onde =
p
2
e =
d
2
.
Desta forma
e
k
1
t
= e
(i)t
= e
t
(cos t + sen t) e e
k
2
t
= e
(i)t
= e
t
(cos t sen t)
sao solucoes complexas de (4.13). Logo a parte real x
1
(t) = e
t
cos t e a parte
imaginaria x
2
(t) = e
t
sen t sao solucoes de (4.13) (item (4) do Teorema
4.1.1). Alem disso, como elas sao LI a soluc ao geral da equac ao (4.13) e dada
por
x(t) = e
t
(c
1
cos t + c
2
sen t), c
1
, c
2
R.
Exemplo 1. Consideremos a equacao diferencial
x 3 x + 2x = 0.
A equac ao caracterstica e
k
2
3k + 2 = 0
cujas razes sao k
1
= 1 e k
2
= 2. Portanto a soluc ao geral e dada por
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
, c
1
, c
2
R.
Exemplo 2. Consideremos a equacao diferencial
x + 4 x + 5x = 0.
100
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
A equacao caracterstica e
k
2
+ 4k + 5 = 0,
cujas razes sao k
1
= 2 + i e k
2
= 2 i. Portanto a solu cao geral
x(t) = e
2t
(c
1
cos t + c
2
sen t), c
1
, c
2
R.
Exemplo 3. Consideremos a equa cao diferencial
x + 2 x + x = 0.
k
2
+ 2k + 1 = 0,
cujas razes sao k
1
= k
2
x(t) = (c
1
+ c
2
t)e
t
, c
1
, c
2
R.
4.2.4 Equac ao de Euler
Sao equac oes diferenciais da forma
a
2
t
2
d
2
x
dt
2
+ a
1
t
dx
dt
+ a
0
x = 0 (4.17)
com a
2
, a
1
, a
0
constantes reais, a
2
,= 0.
Se fazemos a substituicao t = e
y
(para t > 0), obtemos
dt
dy
= e
y
e portanto
101
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
dy
dt
= e
y
. Desta maneira
x =
dx
dt
=
dx
dy
dy
dt
= e
y
dx
dy
x =
d
2
x
dt
2
=
d
dt
_
e
y
dx
dy
_
=
d
dy
_
e
y
dx
dy
_
dy
dt
=
_
e
y
d
2
x
dy
2
e
y
dx
dy
_
dy
dt
= e
2y
_
d
2
x
dy
2

dx
dy
_
.
Substituindo em (4.17) obtemos
a
2
e
2y
e
2y
_
d
2
x
dy
2

dx
dy
_
+ a
1
e
y
e
y
dx
dy
+ a
0
x = 0
que e equivalente a uma equac ao linear homogenea com coecientes constantes
a
2
d
2
x
dy
2
+ (a
1
a
2
)
dx
dy
+ a
2
x = 0 (4.18)
A equa cao caracterstica de (4.18) e
a
2
k
2
+ (a
1
a
2
)k + a
0
= 0.
Deste modo se k
1
e raiz desta equac ao, x
1
(y) = e
k
1
y
e solucao de (4.18), o que
implica que
x(t) = e
k
1
lnt
= t
k
1
e soluc ao de nossa equacao original (4.17).
Observa cao. Na pratica as vezes e conveniente buscar diretamente soluc oes
de (4.17) da forma x(t) = t
k
1
.
Exemplo 1. Resolver a equac ao diferencial
t
2
x +
5
2
t x x = 0.
102
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
A correspondente equac ao caracterstica e
k
2
+
3
2
k 1 = 0,
cujas razes sao k
1
=
1
2
e k
2
x(t) = c
1
t
1/2
+c
2
t
2
, c
1
, c
2
R.
Exemplo 2. Resolver a equac ao diferencial
t
2
x t x +x = 0.
k
2
2k + 1 = 0,
cujas razes sao k
1
= k
2
= 1. Portanto sao solucoes para a equa cao
transformada sao x
1
(y) = e
y
e x
2
(y) = ye
y
.
Assim,
x
1
(t) = t e x
2
(t) = (ln t)t
sao solu coes LI de nossa equac ao e a solu cao geral e
x(t) = (c
1
+ c
2
ln t)t, c
1
, c
2
R.
t
2
x + t x + x = 0.
A correspondente equac ao caracterstica e
k
2
+ 1 = 0,
cujar razes sao k
1
= i e k
2
= i. Portanto sao soluc oes para a equa cao
103
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
transformada x
1
(y) = cos y e x
2
(y) = sen y. Assim,
x
1
(t) = cos(ln t) e x
2
(t) = sen(ln t)
sao soluc oes LI de nossa equa cao e a soluc ao geral e dada por
x(t) = c
1
cos(ln t) + c
2
sen(ln t), c
1
, c
2
R.
4.3 Equac ao nao-homogenea
Consideremos a equa cao n ao-homogenea
x + p(t) x + q(t)x = g(t), (4.19)
onde p, q e g s ao func oes contnuas num intervalo I e g(t) ,= 0.
Usando o operador diferencial L denido em (4.8), esta equac ao toma a
forma
L[x](t) = g(t). (4.20)
As seguintes propriedades sao conseq uencia imediata da linearidade do
operador L.
(1). Se x e soluc ao de L[x](t) = 0 e x e soluc ao (particular) de L[x](t) = g(t),
ent ao x + x e soluc ao de L[x](t) = g(t).
(2). Se x
i
e soluc ao de L[x](t) = g
i
(t), para i = 1, 2, , n, entao x(t) =
n
i=1
i
x
i
(t) e soluc ao de L[x](t) =
n
i=1
i
g
i
(t), onde
i
, i = 1, 2, , n sao
constantes.
(3). Suponha que as func oes p, q, U, V : R R. Ent ao, se a equa cao
L[x](t) = U(t) + iV (t)
tem soluc ao
x(t) = u(t) + iv(t)
com u, v : R R, entao u(t) e solu cao de L[x](t) = U(t) e v(t) e soluc ao de
L[x](t) = V (t).
104
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
4.3 Equa cao nao-homogenea
Teorema 4.3.1 Considere a equacao L[x](t) = g(t) com coecientes p, q e g
contnuos em um intervalo I. Se c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t), com c
1
, c
2
R,e a solucao
geral de L[x](t) = 0, e x e uma solucao particular de L[x](t) = g(t), entao
x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) + x(t), c
1
, c
2
R,
e a solucao de L[x](t) = g(t).
Demonstracao. Seja x
1
uma soluc ao qualquer de L[x](t) = g(t). Temos que
mostrar que existem constantes c
1
, c
2
R tal que
x
1
(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) + x(t), t I.
Mas como x
1
x e solu cao da equacao L[x](t) = 0, existem constantes c
1
, c
2
R
tal que
x
1
(t) x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t), t I,
o que termina a demonstracao.
Exemplo. Resolver a equacao diferencial x + x = t. Claramente x(t) = t e
solu cao particular de L[x](t) = x + x = t.
Consideremos agora a equac ao homogenea x + x = 0. Sua equacao
caraterstica e k
2
+ 1 = 0 e portanto sua solucao geral e
c
1
cos t + c
2
sen t, c
1
, c
2
R.
Portanto a solu cao geral de nossa equac ao inicial e
x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t + t, c
1
, c
2
R.
4.3.1 Metodo de variacao das constantes
A continua cao introduzimos um procedimento para encontrar uma soluc ao
particular de uma equac ao linear nao-homogenea sob a hipotese de que
conhecemos a soluc ao geral da correspondente equac ao homogenea.
105
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
Como sempre L denota o operador
L[u](t) = u(t) + p(t) u(t) + q(t)u(t),
onde p, q : I R R s ao func oes contnuas no intervalo I.
Suponham que c
1
u
1
(t) +c
2
u
2
(t), c
1
, c
2
R e a solucao geral de L[u](t) = 0.
Dada uma funcao g contnua no intervalo I, procuraremos uma solucao
particular de L[u](t) = g(t) da forma
u
p
(t) = c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t).
temos ent ao duas func oes inc ognitas c
1
(t) e c
2
(t). Estas debem ser tais que
c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t) satisfacam a equac ao
u
p
(t) + p(t) u
p
(t) + q(t)u
p
(t) = g(t).
Isto e temos duas func oes incognitas e uma unica equac ao. Podemos ent ao
pedir que c
1
(t) e c
2
(t) satisfa cam uma equac ao adicional que facilite seu calculo.
Observe que se u
p
(t) = c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t), ent ao
u
p
(t) = c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t) + c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t).
Para que pelo menos ao fazer ao primeira derivada de u(t), as func oes c
1
(t)
e c
2
(t) se comportem como constante, impomos a condicao adicional
c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t) = 0, t I.
Com esta condic ao obtemos
u
p
(t) = c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t)
u
p
(t) = c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t)
u
p
(t) = c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t) + c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t).
106
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
Substituindo em nossa equacao e ordenando obtemos
g(t) = c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t) + c
1
(t)( u
1
+ p(t) u
1
(t) + q(t)u
1
(t))
+ c
2
(t)( u
2
+p(t) u
2
(t) + q(t)u
2
(t))
= c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t).
Portanto nossas func oes c
1
(t) e c
2
(t) devem satisfazer o seguinte sistema
_
_
_
c
1
(t)u
1
(t) + c
2
(t)u
2
(t) = 0
c
1
(t) u
1
(t) + c
2
(t) u
2
(t) = g(t)
com c
1
(t) e c
2
(t) como funcoes inc ognitas.
Observe para todo t I o determinante
u
1
(t) u
2
(t)
u
1
(t) u
2
(t)
coincide com o Wronskiano da equa cao homogenea. Como u

1
e u
2
s ao LI
W[u
1
, u
2
](t) ,= 0, e portanto o sistema sempre tem solucao. Estas soluc oes sao
c
1
(t) =
g(t)u
2
(t)
W[u
1
, u
2
](t)
e c
2
(t) =
g(t)u
1
(t)
W[u
1
, u
2
](t)
.
Finalmente integrando obtemos
c
1
(t) =
_
g(t)u
2
(t)
W[u
1
, u
2
](t)
dt e c
2
(t) =
_
g(t)u
1
(t)
W[u
1
, u
2
](t)
dt.
Exemplo. Resolver a equac ao diferencial x + x =
1
cos t
.
Solucao. Como a soluc ao geral de x + x = 0 e c
1
cos t +c
2
sen t, colocamos
u
p
(t) = c
1
(t) cos t + c
2
(t) sen t,
107
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
como sendo a soluc ao particular e tratamos de resolver o sistema
_
_
_
c
1
(t) cos t + c
2
(t) sen t = 0
c
1
(t) sen t + c
2
(t) cos t =
1
cos t
.
Resolvendo o sistema temos
c
1
(t) =
sen t
cos t
c
1
(t) = ln [ cos t[
c
2
= 1
c
2
(t) = t.
Logo a solucao geral e
x(t) = c
1
cos t +c
2
sen t + ln [ cos t[ cos t + t sen t, c
1
, c
2
R.
4.3.2 Metodo dos coecientes indeterminados
Este metodo aplica-se para encontrar uma soluc ao particular para equacoes do
tipo
a
2
x + a
1
x + a
0
x =
m
i=1
e
r
i
t
(P
i
(t) cos q
i
t + Q
i
sen q
i
t) , (4.21)
onde a
0
, a
1
, a
2
, r
i
e q
i
(i = 1 : m) sao constantes reais, a
2
,= 0, e P
i
e Q
i
(i = 1 : m) sao polinomios.
A correspondente equacao caracterstica da equac ao homogenea e
a
2
k
2
+ a
1
k +a
0
= 0. (4.22)
Observe que o tipo particular de func oes que aparecem no lado direito da
equac ao (4.21) consta de termos da forma, k, t
n
, com n inteiro positivo,
e
rt
, cos qt, sen qt, ou bem expressoes que podem-se obter por um n umero nito
de adic oes, substrac oes e/ou multiplicacoes das anteriores.
108
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
Exemplos deste tipo de equac oes sao
x + 3 x + 5x = 2e
3t
e x + 5 x + 4x = 8t
2
+ 3 + 2 cos 2t.
O seguinte teorema nos da um metodo para encontrar uma soluc ao
particular no caso m = 1. Se m > 1, para cada i = 1, , m, usando este
metodo podemos encontrar uma soluc ao particular x
i
(t) da equac ao
a
2
x + a
1
x +a
0
x = e
r
i
t
(P
i
(t) cos q
i
t + Q
i
sen q
i
t) .
Logo
y
p
(t) =
m
i=1
x
i
(t)
e solu cao particular de (4.21).
Consideremos ent ao a equac ao
a
2
x + a
1
x + a
0
x = e
rt
(P(t) cos qt + Qsen qt) . (4.23)
onde a
0
, a
1
, a
2
, r e q sao constantes reais, a
2
,= 0, e P e Q s ao polin omios.
Teorema 4.3.2 Seja n = maxgrau P, grau Q.
(a) se r iq nao e raiz da equacao caracterstica (4.22), entao a equacao
(4.23) tem solucao particular da forma
x
p
(t) = e
rt
(R
n
(t) cos qt + S
n
(t) sen qt)
onde R
n
(t) e S
n
(t) sao polinomios de grau n.
(b) Se r iq e raiz de multiplicidade de (4.22), entao a equacao (4.23)
tem solucao particular da forma
x
p
(t) = t
e
rt
(R
n
(t) cos qt + S
n
(t) sen qt)
onde R
n
(t) e S
n
(t) sao polinomios de grau n.
109
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
Em cada caso os coecientes dos polinomios R
n
(t) e S
n
(t) calculam-se
substituindo x
p
(t) na equacao.
Exemplo. Encontremos uma soluc ao particular da equacao
x + 4 x + 5x = 2 e
3t
.
Como r iq = 3 nao e raiz da equac ao caracterstica
k
2
+ 4k + 5 = 0,
e o m aximo entre os grau dos polinomios P(t) = 2 e Q(t) = 0 e zero, devemos
buscar uma solu cao particular da forma
x
p
(t) = Ae
3t
.
Para encontrar o valor de A calculamos
x
p
(t) = 3Ae
3t
e x = 9Ae
3t
,
e substituindo na equac ao diferencial obtemos
9Ae
3t
+ 12Ae
3t
+ 5Ae
3t
= 2e
3t
.
Portanto
26Ae
3t
= 2e
3t
= A =
1
13
,
e nossa soluc ao particular e
x
p
(t) =
1
13
e
3t
.
Exemplo. Encontremos uma soluc ao particular de equac ao
x + 5 x + 4x = 3 + 8t
2
+ 2 cos 2t.
110
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

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t
i
c
a
-
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B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
k
2
+ 5k + 4 = 0,
cujas razes sao k
1
= 1 e k
2
= 4. Escrevamos a equacao na forma
L[x](t) = g
1
(t) + g
2
(t),
com g
1
(t) = 3 + 8t
2
e g
2
(t) = 2 cos 2t.
Para L[x](t) = g
1
(t), temos que r iq = 0 nao e raiz de equacao
caracterstica e o grau de P(t) = 3 + 8t
2
e dois, temos solu cao particular
da forma
x
1
p
(t) = A
0
+ A
1
t +A
2
t
2
.
Para L[x](t) = g
2
(t), temos que riq = 2i tambem n ao e raiz da equacao
caracterstica. Alem disso como o m aximo entre os graus de P(t) = 2 e Q(t) =
0 e zero, temos solucao particular da forma
x
2
p
(t) = A
3
cos 2t +A
4
sen 2t.
Desta forma a equac ao inicial L[x](t) = g
1
(t) + g
2
(t), tem soluc ao particular
da forma
x
p
(t) = x
1
p
+x
2
p
= A
0
+A
1
t + A
2
t
2
+ A
3
cos 2t + A
4
sen 2t.
Temos
x
p
(t) = A
1
+ 2A
2
t 2A
3
sen 2t + 2A
4
sen 2t
x
p
(t) = 2A
2
4A
3
cos 2t 4A
4
sen 2t.
111
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e
r
m
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n

L
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C
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C
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-
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J
R
P
Assim,
L[x
p
](t) = 2A
2
4A
3
cos 2t 4A
4
sen 2t + 5(A
1
+ 2A
2
t 2A
3
sen 2t
+ 2A
4
sen 2t) + 4
_
A
0
+ A
1
t + A
2
t
2
+A
3
cos 2t + A
4
sen 2t
_
= (2A
2
+ 5A
1
+ 4A
0
) + (10A
2
+ 4A
1
)t + 4A
2
t
2
+ 10A
4
cos 2t
10A
3
sen 2t,
e comparando com
g
1
(t) + g
2
(t) = 3 + 8t
2
+ 2 cos 2t,
obtemos as equac oes
2A
2
+ 5A
1
+ 4A
0
= 3
10A
2
+ 4A
1
= 0
4A
2
= 8
10A
4
= 2
10A
3
= 0
cujas solucoes sao
A
3
= 0, A
4
=
1
5
, A
2
= 2, A
1
= 5, A
0
= 6.
Logo
x
p
(t) = 6 5t + 2t
2
+
1
5
sen 2t
e a soluc ao particular procurada.
Exemplo. Procuremos uma soluc ao particular de
x x 6x = e
2t
+ 2e
3t
.
k
2
k 6 = (k + 2)(k 3) = 0.
112
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R
P
Comor = 2 e raiz de multiplicidade um da equacao caracterstica, a equac ao
L[x](t) = e
2t
tem soluc ao da forma
x
1
(t) = A
0
te
2t
.
Por outro lado r = 3 nao e raiz da equacao caracterstica, logo L[x](t) = e
3t
tem solu cao da forma
x
2
(t) = A
1
e
3t
.
Seja ent ao
x
p
(t) = A
0
te
2t
+ A
1
e
3t
.
Derivando obtemos
x
p
(t) = A
0
e
2t
2A
0
te
2t
3A
1
e
3t
x
p
(t) = 4A
0
e
2t
+ 4A
0
te
2t
+ 9A
1
e
3t
Logo
L[x
p
](t) = 4A
0
e
2t
+ 4A
0
te
2t
+ 9A
1
e
3t
(A
0
e
2t
2A
0
te
2t
3A
1
e
3t
)
6(A
0
te
2t
+ A
1
e
3t
)
= 5A
0
e
2t
+ 6A
1
e
3t
,
e comparando com e
2t
+ 2e
3t
, obtemos
A
0
=
1
5
e A
1
=
1
3
.
Portanto
x
p
(t) =
1
5
te
2t
=
1
3
e
3t
e a soluc ao particular procurada.
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4.4 Aplicac oes: Vibrac oes mecanicas e Leis de Kepler.
1. Sabe-se que y = c
1
e
x
+c
2
e
x
e uma famlia a dois par ametros de solucoes
para y
y = 0 em R. Encontre um membro dessa famlia satisfazendo

as condicoes iniciais y(0) = 0, y
(0) = 1.
2. Encontre dois membros da famlia de soluc oes para xy
= 0, que
satisfacam as condic oes iniciais y(0) = 0, y
(0) = 0.
3. Determine se as funcoes dadas sao linermente independentes ou
dependentes em (, ).
(a) f1
1
(x) = x, f
2
(x) = x
2
, f
3
(x) = 4x 3x
2
(b) f
1
(x) = 5, f
2
(x) = cos
2
x, 4 sen
2
x
(c) f
1
(x) = x, f
1
(x) = x 1, f
3
(x) = x + 3
(d) f
1
(x) = 1 + x, f
2
(x) = x, f
3
(x) = x
2
4. Mostre, calculando o Wronskiano, que as func oes dadas sao linearmente
independentes no intervalo indicado.
(a) x
1/2
, x
2
; (0, ) (b) 1 +x, x
3
; (, )
(c) sen x, csc x, (0, ) (d) tg x, ctg x; (0, /2)
(e) e
x
, e
x
, e
4x
; (, ) (f) x, x ln x, x
2
ln x; (0, )
5. Verique que a funcao dada a dois par ametros de func oes e a soluc ao
geral para a equac ao diferencial n ao-homogenea no intervalo indicado.
(a) y
7y
+ 10y = 24e
x
, y = c
1
e
2x
+c
2
e
5x
+ 6e
x
, ()
(b) y
y = sec x, y = c
1
cos x + c
1
sen x + x sen x + cos x ln(cos x),
(/2, /2)
(c) y
4y
+ 4y = 2e
2x
+ 4x 12,
y = c
1
e
2x
+c
2
xe
2x
+ x
2
e
2x
+ x 2, (, )
(d) 2x
2
y
+ 5xy
+y = x
2
x, y = c
1
x
1/2
+c
2
x
1
+
1
5
x
2
1
6
x, (0, ).
114
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6. Seja y
1
e y
2
duas soluc oes para a equac ao diferencial de segunda ordem
a
2
(x)y
+ a
1
(x)y
+ a
0
(x)y = 0.
(a) Se W = W[y
1
, y
2
] e o Wronskiano de y
1
e y
2
, mostre que
a
2
(x)
dW
dx
+ a
1
(x)W = 0.
(b) Mostre que
W = ce
[a
1
(x)/a
2
(x)]
dx
onde c e uma constante.
7. Encontre uma segunda soluc ao para cada equac ao diferencial. Use
reduc ao de ordem ou a formula de Abel.
(a) y
+ 5y
= 0; y
1
= 1 (b) y
= 0; y
1
= 1
(c) y
4y
+ 4y = 0; y
1
= e
2x
(d) y
+ 16y = 0; y
1
= cos 4x
(e) y
y = 0; y
1
= cosh x
(f) 9y
12y
+ 4y = 0; y
1
= e
2x/3
(g) x
2
y
7xy
+ 16y = 0; y
1
= x
4
(h) (1 2x x
2
)y
+ 2(1 + x)y
2y = 0; y
1
= x + 1.
8. Encontre a solucao geral para a equa cao diferencial dada.
(a) 4y
+ y
= 0 (b) y
36y = 0
(c) y
+ 9y = 0 (d) y
+ 8y
+ 16y = 0
(e) y
3y
5y = 0 (f) 12y
5y
2y = 0
(g) 3y
+ 2y
+ y = 0 (h) 8y
+ 2y
y = 0
(i) 2y
3y
+ 4y = 0
9. Resolva a equacao diferencial dada sujeita às condic oes iniciais indicadas
(a) y
+ 16y = 0, y(0) = 2, y
(0) = 2
(b) y
+ 6y
+ 5y = 0, y(0) = 0, y
(0) = 3
(c) 2y
2y
+ y = 0, y(0) = 1, y
(0) = 0
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(d) y
+y
+ 2y = 0, y(0) = y
(0) = 0
(e) y
3y
+ 2y = 0, y(1) = 0, y
(1) = 1.
10. Resolva a equac ao diferencial dada pelo metodo dos coecientes
indeterminados
(a) y
+ 3y
+ 2y = 6 (b) y
10y
+ 25y = 30x + 3
(c)
1
4
y
+ y
+ y = x
2
2x (d) y
+ 3y = 48x
2
e
3x
(e) y
= 3 (f) y
+
1
4
y = 3 + e
x/2
(g) y
+ 4y = 3 sen 2x (h) y
+ y = 2x sen x.
11. Resolva a equacao diferencial dada sujeita às condic oes iniciais indicadas.
(a) y
+ 4y = 2, y(/8) = 1/2, y
(/8) = 2
(b) 5y
+ y
= 6x, y(0) = 0, y
(0) = 1
(c) y
+ 4y
+ 5y = 35e
4x
, y(0) = 3, y
(0) = 1
(d)
d
2
x
dt
2
+
2
x = F
0
sen t, x(0) = x
(0) = 0
(e) y
+y = cos x sen x, y(/2) = y
(/2) = 0.
12. Resolva cada equac ao diferencial pelo metodo da varia cao dos
par ametros. Dena um intervalo no qual a soluc ao geral seja v alida.
(a) y
+y = sec x (b) y
+ y = sen x
(c) y
+y = cos
2
x (d) y
y = cosh x
(e) y
+ 3y
+ 2y =
1
1 + e
x
(f) y
2y
+ y = e
x
ln x
13. Resolva a equac ao diferencial pelo metodo da variac ao dos par ametros,
sujeita à condi cao inicial y(0) = 1, y
(0) = 0.
(a) 4y
y = xe
x/2
(b) y
+ 2y
8y = 2e
2x
e
x
(c) 2y
+ y
y = x + 1
(d) y
4y
+ 4y = e
2x
(12x
2
6x).
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14. Encontre a solucao geral da equa cao diferencial
d
2
y
dx
2
+
x
1 x
dy
dx

1
1 x
y = 1 x
sabendo que uma soluc ao da equac ao homogenea e y
1
(x) = e
x
.
15. Resolver as seguintes equac oes de Euler.
(a) x
2
d
2
y
dx
2
+ 3x
dy
dx
+ y = 0 (b) x
2
y
xy
3y = 0
(c) x
2
y
+ xy
+ 4y = 0 (d) y
+
y
x
=
y
x
2
= 0
(e) x
2
y
4xy
+ 6y = 0 (f) y
=
2y
x
2
.
16. Sabendo-se que as funcoes t
1/2
sen t e t
1/2
cos t sao soluc oes linearmente
independentes da equacao t
2
x + t x + (t
2
1
4
)x = 0, t > 0, encontre a
soluc ao geral de
t
2
x +t x + (t
2
1
4
)x = 3t
3/2
sen t.
17. Determine duas soluc oes linearmente independentes de t
2
x 2x = 0 da
forma x = t
r
. Usando essas duas soluc oes, determine a solu cao geral de
t
2
x 2x = t
2
.
18. Uma soluc ao da equacao x+p(t) x+q(t)x = 0 e (1 +t)
2
, e o Wronskiano
de duas solucoes quaisquer, desta equacao, e constante. Determine a
soluc ao geral de
x + p(t) x + q(t)x = 1 + t.
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Cap
tulo
5
Sistemas lineares bidimensionais
Um sistema bidimensional de equacoes diferenciais de primeira ordem e um
sistema de equa coes da seguinte forma
_
_
dx
dt
= f(t, x, y)
dy
dt
= g(t, x, y).
(5.1)
Nesse sistema, t e a variavel independente, x = x(t) e y = y(t) sao as fun coes
procuradas (inc ognitas), e f, g : R
3
R.
Varios modelos aparecem nessa forma. Por exemplo, x e y podem indicar
a populacao de duas especies que interagem entre si, com f e g indicando
a inuencia dessa intera cao na taxa de crescimento de cada populac ao. As
especies podem estar em competi cao por um mesmo alimento, em simbiose,
ou uma e presa e a outra, o predador. Em cada caso, teremos uma forma
particular para f e g.
Vamos considerar, inicialmente, sistemas bidimensionais no caso particular
de funcoes lineares em x e y, ou seja, para cada t, essas funcoes lineares em x
e y. Assim, f e g tem a forma
f(t, x, y) = a(t)x + b(t)y + e(t), g(t, x, y) = c(t)x + d(t)y +h(t).
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5 Sistemas lineares bidimensionais
Dessa forma, temos os sistemas lineares:
_
_
dx
dt
= a(t)x + b(t)y + e(t)
dy
dt
= c(t)x + d(t)y + h(t).
No caso em que e(t) = 0 e h(t) = 0, temos os chamados sistemas lineares
homogeneos:
_
_
dx
dt
= a(t)x + b(t)y
dy
dt
= c(t)x + d(t)y.
Se a(t) = a, b(t) = b e c(t) = c e d(t) = d, temos os chamados sistemas lineares
com coecientes constantes:
_
_
dx
dt
= ax + by +e(t)
dy
dt
= cx + dy + h(t).
Caso os termos n ao-homogeneos e(t) e h(t) variem com t, o sistema e nao-
autonomo. No caso desses coecientes n ao depemderem de t, temos os sistemas
lineares autonomos nao homogeneos:
_
_
dx
dt
= ax +by + e
dy
dt
= cx + dy + h.
Finalmente, temos os sistemas lineares autonomos homogeneos, tambem
chamados sistemas lineares homogeneos com coecientes constantes:
_
_
dx
dt
= ax + by
dy
dt
= cx + dy.
Vamos tratar a seguir este ultimo caso.
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5.2 Retrato de fase
5.1 Introduc ao à teoria geometrica
A teoria qualitativa(geometrica) que zemos para equa coes de primeira
ordem pode ser estendida a sistemas de equacoes. Podemos assim,
construir um diagrama(retrato) de fase, nesse caso um plano de fase,
indicando o comportamento qualitativa das soluc oes. No caso de equacoes
lineares, conceitos de

Algebra Linear como autovetores e autovalores serao
fundamentais.
Primeiro, observe que sistemas da forma
_
_
dx
dt
= ax + by
dy
dt
= cx + dy.
(5.2)
podem ser escritos em forma vetorial
du
dt
= Au, (5.3)
onde
u =
_
x
y
_
, A =
_
a b
c d
_
.
Podemos, assim, fazer uma analogia com o caso escalar. No caso de uma
equacao escalar
dx
dt
= ax, a solu cao geral e x = Ce
at
. No caso vetorial, somos
tentados a escrever
u(t) = e
At
C,
onde C =
_
C
1
C
2
_
e um vetor de constantes de integracao. Veremos como
fazer isso rigorosamente mais adiante. Primeiro, vamos resolver as equac oes
de uma forma mais simples e estudar os retratos de fase.
5.2 Retrato de fase
Denicao 5.2.1 Os pontos onde a expressao à direita do sinal de igualdade
na equacao (5.1) sao iguais a zero, sao chamados de pontos crticos, ou de
equilbrio. Tais pontos correspondem a solucoes constantes.
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Para o sistema (5.3), os pontos onde Au = 0 correspondem a solucoes de
equilbrio (constantes) e tambem chamados pontos crticos. Vamos supor que
A e invertvel, de modo que det A ,= 0. Entao, x = 0 = (0, 0) e o unico ponto
de equilbrio para o sistema (5.3).
Denicao 5.2.2 Uma trajet oria(ou solucao) do sistema (5.2) e uma curva
: R R
2
denida por t (t) = (x(t), y(t)) que satisfaca (5.2).
Uma orbita do sistema (5.2) e a imagem de uma trajetoria e a
denotaremos por , isto e, = (x(t), y(t)) : t R. Nesse caso, as orbitas
sao curvas no plano xy. A forma dessas curvas indica o comportamento de
cada trajetoria.
O retrato de fase do sistema (5.2) e o conjunto de orbitas do sistema, com
a indicacao do sentido de cada orbita em relacao ao sentido de crescimento
da variavel temporal t. O retrato de fase indica o comportamento de todas as
trajetorias possveis.
Para ilustrar a representac ao de orbitas no retrato de fase, considere o
sistema massa-mola sem amortecimento
m
d
2
x
dt
2
+ kx = 0.
Vimos que a solu cao geral neste caso tem a forma
x(t) = C
1
cos(t
_
k/m) + C
2
sen(t
_
k/m).
Isso nos d a a posic ao do sistema massa-mola em relac ao à posicao de equilbrio,
mostrando que o sistema oscila indenidamente. Introduzindo a velocidade
como uma nova vari avel, podemos reescrever essa equac ao como um sistema
de equac oes de primeira ordem, ou seja,
_
_
dx
dt
= y
dy
dt
=
k
m
x.
122
G
e
r
m
a
n

L
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d
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C
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u
z

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c
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-
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I
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C
E
-
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J
R
P
5.2 Retrato de fase
Como y(t) e a derivada temporal de x(t), podemos deduzir, da soluc ao geral
para x(t), que
y(t) = C
1
_
k/m sen(t
_
k/m) + C
2
_
k/m cos(t
_
k/m).
Tanto x(t) e y(t) sao func oes pri odicas. O retrato de fase natural para o sistema
e o plano xy, pois, em um certo instante, o conhecimento de apenas uma das
variaveis nao determina a soluc ao. Ou seja, nao basta sabermos a posic ao do
pendulo em um certo instante para determinarmos o comportamento futuro
do pendulo, e necessario conhecermos, tambem, a velocidade instantanea do
pendulo naquela instante. Nesse plano xy, o comportamento e dado pela curva
(x(t), y(t)).
Consideremos a equacao matricial
dx
dt
= A(t)x + b(t) (5.4)
onde A = (a
ij
(t)) e a matriz de ordem n n cujos elementos a
ij
(t) s ao
func oes contnuas e b(t) = (b
i
(t)) e o vetor coluna cujos elementos b
i
(t) s ao
func oes contnuas tambem. Para a equac ao (5.4) vale o seguinte resultado
sobre existencia e unicidade de soluc ao.
Teorema 5.2.1 Para todo (t
0
, x
0
) I RR
n
existe uma unica solucao
(t) = (t, t
0
, x
0
) de (5.4) denida em I tal que (t
0
) = x
0
.
Corolario 5.2.1 Sejam , solucoes da equacao homogenea
x = A(t)x. (5.5)
(a) Se a, b sao constantes arbitrarias, reais ou complexas, entao = a+b
e solucao de (5.5).
(b) Se (s) = 0 para algum s I entao (t) = 0, t I.
Consideremos o espaco ( := ((I, R
n
) = : I R
n
: e contnua . (
e um espaco vetorial munido das operacoes de soma de fun coes e produto de
uma constante, real ou complexa conforme for o caso, por uma func ao.
123
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Observemos o seguinte:
(i) O Corol ario 5.2.1, parte (a) mostra que o conjunto / := ( :
e solucao de (5.5) e um subespaco vetorial de ( sobre os reais ou
complexos conforme o caso).
(ii) Seja s I. Denamos a aplicac ao c
s
: / R
n
denida por c
s
() =
(s).

E obvio que c
s
e uma aplicacao linear. Ela e sobrejetiva pelo
Teorema 5.2.1, pois c
s
((t, s, x
0
)) = x
0
para qualquer x
0
R
n
. Pelo
Corolario 5.2.1, parte (b), implica que o ker(c
s
) = 0, portanto, ela e
injetiva. Logo c
s
e um isomorsmo.
Em particular, dim/ = dimR
n
= n.
Resumindo estas propriedades temos:
Proposicao 5.2.1 O conjunto / de todas as solucoes de (5.5) e um espaco
vetorial de dimensao n. Mais ainda, para cada s I, a aplicacao que a
x
0
R
n
associa a solucao (t, s, x
0
), que passa por (s, x
0
) e um isomorsmo
de R
n
sobre /.
Em particular, se v
1
, v
2
, , v
n
formam uma base de R
n
, entao
1
=
(t, s, v
1
),
2
= (t, s, v
2
), ,
n
= (t, s, v
n
) formam uma base de /, isto e,
toda solucao de (5.5) se exprime como combinacao linear unica de
1
, ,
n
,
com coecientes reais ou complexos, segundo o caso.
COLOCAR o Teste da independencia linear
como tambem a denicao de matriz solucao de
x(t) = A(t)x.
Denicao 5.2.3 (Matriz fundamental) Uma matriz (t) de ordem n n
cujas colunas formam uma base do espaco de solucoes de (5.5) chama-se matriz
fundamental de (5.5).
O seguinte teorema mostra que o conhecimento de uma matriz fundamental
de (5.5) implica no conhecimento da solu cao geral de (5.4).
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5.2 Retrato de fase
Teorema 5.2.2 Se (t) e uma matriz fundamental de (5.5), entao a solucao
(t, t
0
, x
0
) de (5.4) tal que (t
0
, t
0
, x
0
) = x
0
e dada por
(t, t
0
, x
0
) = (t)
_
1
(t
0
)x
0
+
_
t
t
0
1
(s)b(s)ds
_
. (5.6)
Em particular, (t, t
0
, x
0
) = (t)
1
(t
0
)x
0
, no caso homogeneo.
Demonstracao. Imediata por substituic ao direta em (5.4). Vamos indicar
o processo heurstico que motiva a formula (5.6), chamada na terminologia
classica f ormula de varia cao das constantes.
Seja C(t) tal que (t) = (t, t
0
, x
0
) = (t)C(t). Ent ao,
A(t)(t) + b(t) =
(t) =
(t)C(t) + (t)C
(t)
= A(t)(t)C(t) + (t)C
(t) = A(t)(t) + (t)C
(t).
Assim,
C
(t) =
1
(t)b(t)
e como C(t
0
) =
1
(t
0
)x
0
, temos
C(t) =
1
(t
0
)x
0
+
_
t
t
0
1
(s)b(s)ds.
Proposicao 5.2.2 (F ormula de Liouville) Seja (t) uma matriz cujas
colunas sao solucoes de (5.5). Entao para todo t I e t
0
xo,
det (t) = det (t
0
) e
tracoA(s)ds
onde traco A =
n
i=1
a
ii
, se A = (a
ij
).
Consideremos agora a equac ao linear homogenea com coecientes
constantes
x = Ax (5.7)
onde A e uma matrix de ordem n n real ou complexa.
Seja (t) a matriz fundamental de (5.7) tal que (0) = I (identidade).

E
claro, pelo Teorema 5.2.1 que esta denida para todo t R.
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P
No caso n = 1, A = a R ou C, e temos (t) = e
at
. Na seguinte
proposi cao mostraremos que a aplicac ao t (t) tem propriedades an alogas
à func ao exponencial. Isto motivara a deni cao de exponencial de matrizes.
Proposicao 5.2.3 Seja (t) a fundamental de (5.7).
(a)
(t) = A(t), (0) = I

(b) para todo t, s R, (t +s) = (t)(s)
(c) [(t)]
1
= (t)
(d) a serie
k=0
t
k
A
k
k!
(5.8)
converge para (t) em R, uniformemente em cada intervalo compacto.
Denicao 5.2.4 A matriz e
A
denida por (1) chama-se exponencial da
matriz A, isto e
e
A
:= (1) =
k=0
A
k
k!
.
Reescrevendo a proposic ao (5.2.3) temos que
(a)
de
At
dt
= Ae
At
, e
0A
= I
(b) e
A(t+s)
= e
At
e
As
(c) (e
At
)
1
= e
At
(d) e
At
=
k=0
t
k
A
k
k!
sendo a convergencia da serie em cada intervalo
compacto.
Proposicao 5.2.4 (a) Sejam B, C e C matrizes de ordem n n tal que
BC = CA. Entao e
Bt
C = Ce
At
.
(b) Se AB = BA, entao para todo t
e
At
B = Be
At
e e
At
e
Bt
= e
(A+B)t
.
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5.2 Retrato de fase
Vejamos alguns exemplos:
Exemplo 1. Dado um sistema linear homogeneo (5.7) suponhamos que A seja
uma matriz diagonaliz avel. Existe entao uma matriz P n ao-singular tal que
P
1
AP e uma matriz diagonal D, digamos
D =
_
_
_
_
_
_
1
0 0
0
2
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0
n
_
_
_
_
_
_
= diag(
j
).
Assim podemos utilizar P para gerar uma mudanca linear de coordenadas
em R
n
(x = Py) e re-escrever (5.7) sob a forma equivalente y = Dy ou
ainda sob a forma de n equac oes y
j
=
j
y
j
. Cada uma destas equa coes tem
solu cao da forma exponencial y
j
= y
j
(0)e
j
t
. Podemos obter entao a matriz
fundamental para (5.7) tomando-se a matriz e
Dt
= diag(e
j
t
). Observamos
que e
at
=
j=0
1
j!
t
j
a
j
, de modo que e
Dt
=
j=0
1
j!
t
j
D
j
. Esta serie em geral
converge, para a solu cao da equacao linear homogenea (5.7), mesmo no caso
em que A nao seja diagonaliz avel.
Usando o item (a) da Proposicao 5.2.4 temos que y = e
Dt
y
0
= P
1
e
At
Py
0
e x = Py = Pe
Dt
P
1
x
0
.
Exemplo 2. Se A e uma matriz nilpotente, isto e, existe um n umero inteiro
positivo r tal que A
r
= 0, ent ao
e
At
= I + At + +
A
r1
t
r1
(r 1)!
.
Um exemplo de matriz nilpotente e a seguinte
E
1
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0 0 0 0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Isto e, E
1
e uma matriz de ordem n n, com todos seus elementos da forma
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-
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a
i i+1
igual a 1, isto e, um lugar à direita da diagonal principal, iguais a 1 e
o resto dos elementos iguais a 0. E
1
e nilpotente, pois E
k
1
e a matriz cujos
elementos à direita da diagonal principal sao igual a 1 e os restantes elementos
sao iguais a zero. Logo E
n
1
= 0. Em particular
e
E
1
t
= I + E
1
t + +
E
n1
1
t
n1
(n 1)!
ou mais equivalentemente
e
E
1
t
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 t
t
2
2!
t
3
3!

t
(n1)
(n 1)!
0 1 t
t
2
2!

t
(n2)
(n 2)!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 1 t
0 0 0 0 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Lema 5.2.1 Seja A uma matriz complexa (respectivamente, real). Se e um
valor proprio complexo (respectivamente, valor proprio real) de A e v e vetor
proprio correspondente, entao (t) = e
t
v e uma solucao da equacao complexa
(respectivamente, real) (5.7).
Demonstracao. Se Av = v. Logo
(t) = e
t
v = A(e
t
v) = A(t).
Proposicao 5.2.5 Se a matriz complexa (respectivamente, real) A de ordem
n n tem valores proprios complexos (respectivamente, reais)
1
,
2
, ,
n
e v
1
, v
2
, , v
n
sao vetores proprios (Av
i
=
i
v
i
) linearmente independentes,
entao a matriz V (t), cuja i-esima, i = 1, 2, , n coluna e
i
(t) = v
i
e
i
t
, e
uma matriz fundamental de (5.7). Em particular
e
At
= V (t)V
1
(0).
Demonstracao. Obvia a partir do Lema 5.2.1 e da independencia linear dos
v
i
=
i
(0). A ultima parte segue da unicidade de solucao de X
= AX, X(0) =
I.
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5.2 Retrato de fase
Observacao. Sejam A uma matriz real, = + i um valor proprio e
v = v
1
+iv
2
um vetor pr oprio de A correspondente a . Entao, v = v
1
iv
2
e
um vetor pr oprio correspondente a

= i. Pois

v = Av = A v, por A ser
real.
Pela proposic ao 5.2.5, (t) = e
t
v e (t) = e
t
v s ao soluc oes linearmente
independentes da equa cao (5.7), com A considerada complexa. Logo,
1
(t) =
1
2
[(t) + (t)] e
2
(t) =
1
2i
[(t) (t)]
sao soluc oes reais de (5.7), com
1
(0) = v
1
,
2
(0) = v
2
, como equa cao real.
Por serem v
1
, v
2
linearmente independentes segue-se que estas soluc oes sao
linearmente independentes. Os vetores v
1
e v
2
s ao linearmente independentes,
pois caso contr ario teramos v
2
= cv
1
, donde v = (1 + ic)v
1
e v = (1 ic)v
1
resultariam linearmente dependentes en C
n
.
Por exemplo, se A e 2 2 temos que
1
(t) = e
t
[cos tv
1
sen tv
2
] = Re (t)
2
(t) = e
t
[sen tv
1
+ cos tv
2
] = Im (t),
e uma base de soluc oes de (5.7), onde v
1
+ iv
2
e vetor proprio associado a
= + i.
5.2.1 Pocos, Selas e Centros
Agora voltamos aos sistemas bidimensionais (5.2) com a, b, c e d n umeros reais
e ad cb ,= 0. Ou equivalentemente equac oes homogeneas do tipo (5.3) com
det A ,= 0.
Segundo o Lema (5.2.1) para resolver o sistema de equacoes diferenciais
(5.3), precisamos resolver o sistema de equac oes algebricas Av = v ou
(A I)v = 0, (5.9)
onde I e matriz identidade de ordem 22. Este ultimo problema e precisamente
o que determina os autovalores e autovetores da matriz A. Portanto o vetor
(t) = e
t
v e uma solu cao da (5.3) desde que seja um autovalor e v seja um
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autovetor associado da matriz A.
Para que a equa cao (5.9) tenha solu cao v ,= 0, a matriz A I n ao pode
ser invertvel. Logo, devemos ter
det(A I) = 0. (5.10)
Observamos que a express ao det(AI) e um polin omio de grau 2 (n) em
(se A e de ordem n n), chamado polin omio caractestico de A. Assim,
a equa cao det(A I) = 0, possui 2 (n) razes
1
,
2
(
1
, ,
n
) que podem
ser reais ou complexas e algumas podem ter multiplicidade maior do que um.
Como em nosso caso A e uma matriz 2 2 o polin omio caracterstico de A
e dado por
2
(a + d) + (ad cb) = 0.
Distinguimos os seguintes casos:
(a) Os valores proprios
1
,
2
de A sao reais e distintos, isto R
1
,
2
e
1
,=
2
.
(b) Os valores pr oprios reais e iguais, isto R
1
,
2
e
1
=
2
.
(c) Os valores pr oprios sao complexos conjugados, isto C
1
,
2
e
1
=
+ i,
2
=

1
= i com ,= 0.
Caso (a).
Sejam v
1
, v
2
vetores proprios correspondentes aos valores pr oprios
1
,
2
.
Denotemos por E
1
, E
2
as linha geradas por estes vetores. A proposic ao 5.2.5
garante que toda soluc ao de (5.3) (isto e, a trajetoria de A) pode ser escrita
na forma
(t) = c
1
e
1
t
v
1
+ c
2
e
2
t
v
2
.
Caso (a
1
).
2
<
1
< 0, no atrator
Toda trajetoria tende a 0, quando t +, exceto a origem que permanece
xa, toda trajetoria tende a , quando t . Se c
1
,= 0, a reta tangente
à trajetoria tende à linha E
1
, quando t +.
De fato, se t +,
c
2
e
2
t
c
1
e
1
t
=
c
2
c
1
e
(
2
1
)t
0, pois
2
1
< 0. Se c
1
= 0,
as soluc oes sao semiretas de E
2
.
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5.2 Retrato de fase
Caso (a
2
).
2
>
1
> 0, no instavel(fonte)
Discusao similar ao caso anterior, mudando o sentido das setas.
Caso (a
3
).
2
> 0 >
1
, sela
As trajetorias que passam por pontos de E
1
(c
2
= 0) (ou de E
2
(c
1
= 0))
permanecem nesta linha e tendem para 0, quando t + (ou t
). Se c
1
, c
2
,= 0, as soluc oes tendem para , quando t . A
componente segundo E
1
(respectivamente, E
2
) tende a 0 (respectivamente,
), quando t +, a componente segundo E
2
(respectivamente, E
1
) tende
a 0 (respectivamente, ).
Caso (b).
1
=
2
= , no impr oprio
Distinguimos dois casos:
Caso (b
1
).
N ucleo de A I e bidimensional. Em outras palavras, tem vetores
pr oprios v
1
, v
2
linearmente independentes. Pela proposi cao 5.2.5 toda solucao
de (5.3) pode ser escrita na forma
(t) = e
t
(c
1
v
1
+ c
2
v
2
).
Todas as orbitas, exceto a soluc ao nula, sao semiretas.
Caso (b
2
).
N ucleo de A I = E
1
e unidimensional. Seja v um gerador de E
1
e w
um vetor n ao colinear com v. Rever isto, ver as as notas
feitas a mao A matriz do operador x Ax na base v, w e da forma
_

0
_
, ,= 0,
pois Av = v, Aw = w + v. Os valores proprios desta matriz sao e .
Logo, = . Denindo v
1
= v e v
2
= w, temos
Av
1
= v
1
, Av
2
= v
2
+ v
1
.
Usando estas propriedades da base v
1
, v
2
, verica-se, por substitui cao direta,
131
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que
(t) = e
t
[(c
1
+ tc
2
)v
1
+ c
2
v
2
]
e a soluc ao de (5.3) por (0) = c
1
v
1
+ c
2
v
2
.
As orbitas que passam por E
1
(c
2
= 0), exceto a origem que e ponto xo,
sao semiretas. Para outra orbitas, (c
2
,= 0) a sua reta tangente tende a E
1
,
quando t , pois
c
2
e
t
(c
1
+ tc
2
)e
t
=
1
c
1
c
2
+ t
0.
Se < 0 (respectivamente, > 0), toda trajetoria tende a 0, quando
t + (respectivamente, ).
Caso (c).
Da observa cao da sec ao anterior segue que toda solu cao de (5.3) pode ser
escrita na forma (t) = c
1
1
(t) + c
2
2
(t), onde
1
(t) = e
t
[cos tv
1
sen tv
2
]
1
(t) = e
t
[sen tv
1
+ cos tv
2
] .
Fazendo, c
1
= cos w, c
2
= sen w. Temos
(t) = e
t
[(cos wcos t + sen w sen t)v
1
+ (sen wcos t cos w sen t)v
2
]
= e
t
[cos(w t)v
1
+ sen(w t)v
2
] .
Caso (c
1
). = 0, centro
Todas as oluc oes, exceto a soluc ao nula sao elipses.
Caso (c
2
). < 0, foco atrator
Toda soluc ao tende para origem espiralando en torno da origem quando
t +. Isto e, [(t)[ 0 e w t, angulo entre (t) e E
1
, tende para +
ou , segundo seja negativo ou positivo.
Caso (c
3
). > 0, foco instavel
Toda soluc ao tende para 0 espiralando em torno da origem, quando t
.
132
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
5.2 Retrato de fase
Exemplo 1. Considere o sistema
x =
_
1 1
4 1
_
x. (5.11)
Determine o comportamento qualitativo das solu coes. Depois encontre a
solu cao geral e desenhe diversas trajetorias.
Para encontrar explicitamente soluc oes, vamos supor que x(t) = e
t
v e
substituir na equa cao (5.11). Isto nos leva as sistema de equac oes algebricas
_
1 1
4 1
__
v
1
v
2
_
=
_
0
0
_
. (5.12)
A equa cao (5.12) tem uma soluc ao nao-trivial se, e somente se, o determinante
da matriz de coecientes e zero. Logo os valores permitidos para s ao
encontrados pela equac ao
1 1
4 1
= (1 )
2
4
=
2
2 3 = 0.
(5.13)
A equac ao (5.13) tem razes
1
= 3 e
2
= 1, esses sao autovalores da matriz
de coecientes na equac ao (5.11). Se = 3, o sistema (5.12) se reduz a uma
unica equacao
2v
1
+ v
2
= 0. (5.14)
Logo, v
2
= 2v
1
e o autovetor correspondente a
1
pode ser escolhido como
v
1
=
_
1
2
_
. (5.15)
Analogamente, o correspondendo a
2
= 1, encontramos que v
2
= 2v
1
, de
modo que o autovetor e
v
2
=
_
1
2
_
. (5.16)
133
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
As solu coes correspondentes da equac ao diferencial sa ao
x
1
(t) =
_
1
2
_
e
3t
, x
2
(t) =
_
1
2
_
e
t
. (5.17)
O wronskiano dessas soluc oes e
W[x
1
, x
2
](t) =
e
3t
e
t
2e
3t
2e
t
= 4e
2t
, (5.18)
que nunca se anula. Portanto, as solu coes x
1
(t) e x
2
(t) formam um conjunto
fundamental de solu coes e a soluc ao geral do sistema (5.11) e
x = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t)
= c
1
_
1
2
_
e
3t
+ c
2
_
1
2
_
e
t
,
(5.19)
onde c
1
e c
2
sao constantes arbitrarias.
134
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P
Cap
tulo
6
Sistemas nao-lineares bidimensionais
6.1 Pontos crticos e orbitas periodicas
6.2 Teorema de Poincare-Bendixon
6.3 Competic ao entre duas especies
6.4 Predador-presa
6.5 Epidemias
135
G
e
r
m
a
n

L
o
z
a
d
a

C
r
u
z

M
a
t
e
m
t
i
c
a
-
I
B
I
L
C
E

I
B
I
L
C
E
-
S
J
R
P

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G

OES DIFERENCIAIS ORDIN

na equacao (1.6) obtemos a identidade

(x) = cos x + sen x

(x) = sen x + cos x.

(x) + f(x) = sen x + cos x + sen x cos x = 0

(/2) = A = 5 o que e um absurdo.

E facil ver que y = 2x e uma soluc ao particular da equac ao diferencial

(p) = 0, ent ao y = f(p) pf

(p). Neste caso podemos denir

(t) ,= 0, ela n ao pode ser obtida da

+ (2/x)y = (cos x)/x

+ tan xy = sen t, y() = 0.

, onde = mina, b/M.

(x) temos que

(x) = 0, isto e, = c. Portanto

> 0 e a/2b < P < a/b

< 0. Portanto o graco passa de convexo para concavo no ponto

> 0 para todo t no domnio

E imediato vericar que com estes valores de

coincide com o Wronskiano da equa cao homogenea. Como u

y = 0 em R. Encontre um membro dessa famlia satisfazendo

+y = cos x sen x, y(/2) = y

(t) = A(t)(t) + (t)C

(t) = A(t), (0) = I

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