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2010

2010 Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería División de Posgrado Matemáticas Avanzadas “ Métodos

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Ingeniería División de Posgrado Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos Para Solución de Ecuaciones Diferenciales

Catedrático:

M.C. Patricia Spindola

Alumno:

Ricardo Alonso García Salas

Santiago de Querétaro, Querétaro a 09 de diciembre de 2010.

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Contenido

Introducción

3

Métodos Numéricos de Solución de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

3

Método de Euler

3

Método de Euler mejorado

4

Método de Runge-Kutta

5

Solución de una ecuación diferencial de Primer orden

7

Solución Analítica

7

Solución Numérica por el método de Euler

8

Solución Numérica por el método de Euler Mejorado

9

Solución Numérica por el método de Runge-Kutta

10

Conclusiones

10

Bibliografía

11

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Introducción

Dada cierta dificultada para encontrar soluciones exactas a la resolución de ecuaciones diferenciales, podemos deducir aproximaciones usando métodos numéricos como herramienta.

En este trabajo se presentan tres métodos para encontrar la solución de una ecuación diferencial con un problema de valor inicial y(x 0 )=y 0

Los métodos numéricos al ser una solución aproximando presentan entonces un error. Cada método presentará una aproximación diferente dependiendo de que tan preciso sea el método para la ecuación diferencial analizada.

Verificaremos entonces cual es el método que ofrece un menor rango de error

Métodos Numéricos de Solución de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Método de Euler El método es una de las técnicas más simples para aproximar soluciones de una ecuación diferencial. Este método se aplica para encontrar la solución a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, esto es, cuando la función involucra sólo una variable independiente.

Se llama método de Euler o Método de las Tangentes y presenta un esquema iterativo que aproxima la solución de un problema de valor inicial de la forma.

dy

dt

f ( t , y )

y ( t 0 ) y

0

Se observa que la pendiente de la recta tangente a la curva y f ( x ) está dada por f '( x ) y es aproximadamente igual a la pendiente de la recta secante.

 f ( x ) está dada por f '( x ) y es aproximadamente igual

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

y

i

1

y

i

y

i

1

y

i

x

n

h x

 

n

h

Siempre y cuando h sea pequeño de aquí obtenemos que:

f xn

y

i

1

y

i

y

i

1

y

i

x

i

h x

 

i

h

Con lo cual podemos usar el punto

sucesivamente. De esta forma generamos la sucesión de puntos:

( x , y

0

0

) para construir el siguiente punto

( x , y ) ,

0

0

( x , y ) ,…, ( x , y

1

1

n

n

)

La solución aproximada está dada por la iteración:

y

i 1

y

i

h f t y

(

i

,

i

)

( x , y

1

1

) y

así

En esta fórmula se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente que es igual a la primera derivada en el valor original de x, este nuevo valor habrá de extrapolarse en forma lineal sobre el tamaño de paso h.

El tamaño entonces del error en el método de Euler para un problema de valor inicial sobre un tiempo fijo está en proporción al tamaño de paso, o, en otras palabras, es inversamente proporcional al número de pasos que usamos sobre un intervalo fijo.

Método de Euler mejorado En el método de Euler se tomó como válida para todo el intervalo la derivada encontrada en un extremo de éste. Para obtener una exactitud razonable se utiliza un intervalo muy pequeño, a cambio de un error de redondeo mayor (ya que se realizarán más cálculos).

En el método de Euler modificado trata de evitar este problema utilizando un valor promedio de la derivada tomada en los dos extremos del intervalo. En lugar de la derivada tomada en un solo extremo.

El método de Euler modificado conste de dos pasos básicos:

Se parte de y se utiliza el método de Euler a fin de calcular el valor de Y correspondiente a. Este valor de y se denotará aquí como ya que solo es un valor transitorio para y’. Esta parte del proceso se conoce como paso Predictor.

El segundo paso se llama Corrector, pues trata de corregir la Predicción. En el nuevo punto obtenido sdkj, se evalúa la derivada y sando la ecuación diferencial ordinaria del problema de valor inicial que se esté resolviendo; se obtiene la media aritmética de esta derivada y la derivada en el punto inicial.

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Se usa la derivada promedio para calcular un nuevo valor de y1, con la ecuación y1=y0+hf(x0,y0) que deberá ser más exacto que y1

y 1

y

0

x

1

x

0

2

f x y

(

o

,

0

)

f x y

(

1

,

1

)

Y se tomará como valor definitivo de y1. Este procedimiento se repite hasta llegar a yn El esquema iterativo para este método quedará en general así:

1. Usando el paso Predictor resulta:

y

i 1

y

i

h f t y

(

i

,

y

i

i

1

2. Una vez obtenida

)

se calcula

f ( t

i 1

, y

i 1

)

y se promedia con la derivada previa

f ( x , y )

i

i

para encontrar la derivada promedio:

f t y

(

i

,

i

)

f t

(

i

1

,

y

i

1

)

2

3. f ( x , y )

obtiene

y

i 1

y

i

f t y

(

i

,

Se sustituye

i

i

)

i

con este valor promedio en la ecuación de iteración de Euler y se

f t

(

i

1

,

y

i

1

)

2

Método de Runge-Kutta En el método de Euler mejorado, usamos un promedio de dos pendientes para determinar cada

a partir de

valor. En otras palabras, para calcular

i , empleamos el promedio de valores del

lado derecho. Por analogía con la integración numérica, el método de Euler mejorado es similar

a la regla trapezoidal.

y

i

1

y

Para la integración numérica existen algoritmos que por lo general son más eficientes que la regla trapezoidal. La regla de Simpson aproxima el área bajo la gráfica usando la interpolación parabólica y permite una mejor estimación para la integral. De hecho, la regla de Simpson puede interpretarse como un promedio ponderado de valores donde se da una importancia doble a los valores de la función en los puntos medios de los sub intervalos, en comparación a la que se otorga a los puntos extremos. El método de Runge-Kutta es similar a la regla de Simpson en tanto que considera un promedio ponderado.

Para calcular el valor de

.

También necesitamos diversas variables intermedias. El control de la nomenclatura resulta en este caso más delicado que en el método de Euler mejorado, por lo que esas variables adquieren muchos tipos diferentes de signos de acentuación.

, empleamos cuatro pendientes dadas por la función

y

i

1

a partir de

y

i

f (t , y ) que define la ecuación diferencial. Esas pendientes se denominan

m n

k

,

k

,

q

k

y

p

k

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Las cuatro pendientes se determinan sucesivamente como sigue:

La primera pendiente

m

k

se calcula igual que en el método de Euler; es decir,

m

k

t

t

k 1

 

t

k

m

t

k

para producir un punto

m f ( t , y ) t t

k

k

k

 t 2
t
2

k

En el método de Euler mejorado usamos

correspondiente a un punto con

mismo excepto que va sólo a la mitad del camino a lo largo del eje t hasta

significa que utilizamos

para producir una segunda pendiente

. Esto

. El método de Runge- Kutta hace casi lo

t, y

k

donde

y

k

y m

k

k 2

t

Una vez que hemos determinado este punto, usamos la función

segunda pendiente

n

k

por medio de

n

k

f ( t, y)

k

k

f (t , y ) para determinar la

Ahora repetimos el paso previo del algoritmo donde empleamos la pendiente

En otras palabras, pasamos de ( t k , y k ) Obtenemos entonces un nuevo número

n

k

en lugar de

a la línea t ta lo largo de una línea de pendiente

y ˆ

k

, donde

ˆ

y

k

y

k

n

k

t

2

m

n

k

k

.

.

Dado este punto sobre la línea t t, calculamos la tercera pendiente

q

k

mediante

f ( t  , y ) t t

q

k

k

Finalmente, obtenemos nuestra cuarta pendiente usando

k

1

. Obtenemos

q

k para producir un punto sobre la línea

y

k

y q t

k k

Una vez que tememos este cuarto punto, calculamos ahí la pendiente con

p f ( t , y )

k

k 1

k

Ahora que tenemos las cuatro pendientes, tomamos un promedio ponderado y con éste calculamos el siguiente paso. Ponderamos al doble cada una de las pendientes que provienen de los puntos con t t, respecto a las otras dos pendientes. En otras palabras, nuestro promedio ponderado es

m n q p

k

k

k

2

2

k

6

Por lo tanto, el paso que realmente tomamos es

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

y

k 1

y

k

   m

k

2

n

k

2

q

k

p   

k

6

t

Solución de una ecuación diferencial de Primer orden

Solución Analítica

Sea la ecuación diferencial ordinaria

ydy 4 x ( y 1) dx

( y 1) ydy 4 xdx

2

1 2
1
2

Rescribiendo la ecuación

2

 1 2
1
2

Integrando

1   y 2  1   1 2 2 ydy xdx 
1
y
2 
1
1
2
2
ydy xdx
4
2
Entonces resulta
1
2
y 
2
1
1
2
 x  c
2
2
2 

Simplificando

 y  1  2 x  c  2 1 2 2 Despejando
y
 1  2 x  c
2
1
2
2
Despejando y 2
y
 1  2 x
2
 c
 2
2
y
 2 x  c  1
2
2
2

Sustituyendo las condiciones iníciales y(0)=1

1  c 2  1  c  2   y  2
1  c
2
 1  c  2
y  2 x 
2
2
2
 1
Despejando y
y 
2 x  2
2
2
 1

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Solución Numérica por el método de Euler De la metodología anterior usamos en Método de Euler para resolver la ecuación diferencial con las condiciones de valor inicial. Los resultados se muestran de forma clara en la siguiente tabla:

 

METODO DE EULER

 
     
1 2
1
2
 

h=

0.1

  2 2 x  2 2  1
2
2 x  2
2
 1
 

2

dy 4 x ( y 1)

 

y

 

x0=

0

 

dx

y

y0=

1

 

i

Xi

Yi

f(Xi,Yi)

Y real

 

E. Absoluto

E. relativo

0

0.000

1.000

0.000

1.000

 

0.000

 

0.000

1

0.100

1.000

0.566

1.028

0.028

2.732

2

0.200

1.057

1.102

1.110

0.054

4.836

3

0.300

1.167

1.580

1.242

0.075

6.029

4

0.400

1.325

2.005

1.417

0.092

6.500

5

0.500

1.525

2.392

1.632

0.107

6.556

6

0.600

1.764

2.759

1.885

0.121

6.420

7

0.700

2.040

3.118

2.175

0.135

6.211

8

0.800

2.352

3.477

2.502

0.150

5.983

9

0.900

2.700

3.839

2.865

0.165

5.756

10

1.000

3.084

4.205

3.264

0.181

5.538

11

1.100

3.504

4.576

3.702

0.197

5.330

12

1.200

3.962

4.951

4.176

0.214

5.134

13

1.300

4.457

5.329

4.689

0.232

4.947

14

1.400

4.990

5.711

5.240

0.250

4.769

15

1.500

5.561

6.096

5.829

0.268

4.601

Se usó un valor de paso h=0.1 la función diferencial y su solución se muestran también en la tabla.

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Solución Numérica por el método de Euler Mejorado De la metodología anterior usamos en Método de Euler Mejorado para resolver la ecuación diferencial con las condiciones de valor inicial. Los resultados se muestran de forma clara en la siguiente tabla:

 

MÉTODO DE EULER MEJORADO

 

x0=

0

 
 

2

dy 4 x ( y 1)

1 2
1
2
 
  2 2 x  2 2  1
2
2 x  2
2
 1
 

y0=

1

y

h=

0.1

dx

y

 

i

xi

yi

f(x0,y0)

yn+1

f(xn+1,yn+1)

V.Real

E. Absoluto

E. relativo

0

0.00

1.00

0.00

1.00

0.000

0.000

1

0.10

1.03

0.56

1.00

0.57

1.03

0.000

0.019

2

0.20

1.11

1.08

1.03

1.12

1.11

0.002

0.155

3

0.30

1.25

1.54

1.11

1.61

1.24

0.005

0.394

4

0.40

1.43

1.95

1.25

2.05

1.42

0.009

0.642

5

0.50

1.65

2.34

1.43

2.44

1.63

0.014

0.831

6

0.60

1.90

2.71

1.65

2.81

1.89

0.018

0.944

7

0.70

2.20

3.08

1.90

3.16

2.18

0.022

0.991

8

0.80

2.53

3.44

2.20

3.52

2.50

0.025

0.991

9

0.90

2.89

3.81

2.53

3.87

2.86

0.028

0.961

10

1.00

3.29

4.18

2.89

4.23

3.26

0.030

0.913

11

1.10

3.73

4.56

3.29

4.60

3.70

0.032

0.856

12

1.20

4.21

4.93

3.73

4.97

4.18

0.033

0.797

13

1.30

4.72

5.32

4.21

5.34

4.69

0.035

0.738

14

1.40

5.28

5.70

4.72

5.72

5.24

0.036

0.681

15

1.50

5.87

6.09

5.28

6.11

5.83

0.037

0.628

Se usó un valor de paso h=0.1 la función diferencial y su solución se muestran también en la tabla.

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Solución Numérica por el método de Runge-Kutta De la metodología anterior usamos en Método de Runge-Kutta para resolver la ecuación diferencial con las condiciones de valor inicial. Los resultados se muestran de forma clara en la siguiente tabla:

 

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

 

x0=

0

 

y0=

1

h=

0.1

i

xi

k1

k2

k3

k4

yi

V.Real

E. Absoluto

E. relativo

0

0.000

1.000

1.000

0.000

0.000

1

0.100

0.000

0.028

0.028

0.028

1.023

1.028

0.005

0.449

2

0.200

0.056

0.083

0.082

0.082

1.102

1.110

0.009

0.784

3

0.300

0.108

0.132

0.132

0.132

1.229

1.242

0.012

0.975

4

0.400

0.155

0.176

0.176

0.176

1.402

1.417

0.015

1.056

5

0.500

0.197

0.216

0.216

0.216

1.615

1.632

0.018

1.074

6

0.600

0.235

0.254

0.254

0.254

1.865

1.885

0.020

1.061

7

0.700

0.272

0.291

0.290

0.290

2.153

2.175

0.022

1.034

8

0.800

0.309

0.327

0.327

0.327

2.477

2.502

0.025

1.001

9

0.900

0.345

0.363

0.363

0.363

2.837

2.865

0.028

0.967

10

1.000

0.382

0.400

0.400

0.400

3.234

3.264

0.030

0.932

11

1.100

0.419

0.437

0.437

0.437

3.668

3.702

0.033

0.899

12

1.200

0.456

0.475

0.475

0.475

4.140

4.176

0.036

0.866

13

1.300

0.494

0.513

0.513

0.513

4.650

4.689

0.039

0.835

14

1.400

0.532

0.551

0.551

0.551

5.197

5.240

0.042

0.805

15

1.500

0.570

0.590

0.590

0.590

5.784

5.829

0.045

0.777

Se usó un valor de paso h=0.1 la función diferencial y su solución se muestran también en la tabla.

Conclusiones

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos por los tres métodos y podemos observar cómo se comportan las soluciones numéricas con respecto a la solución analítica en el gráfico.

Página

10

Matemáticas Avanzadas

Métodos Numéricos

Podemos concluir en base a los resultados obtenidos que el Método de Euler mejorado presenta un error relativo menor comparado con los otros dos métodos estudiados y el método de Euler es el que en menor medida se asemeja más a la función solución.

 

EULER

RUNGE-

i

xi

VALOR REAL

EULER

MEJORADO

KUTTA

0

0.000

1.000

1.000

1.00

1.000

1

0.100

1.028

1.000

1.03

1.023

2

0.200

1.110

1.057

1.11

1.102

3

0.300

1.242

1.167

1.25

1.229

4

0.400

1.417

1.325

1.43

1.402

5

0.500

1.632

1.525

1.65

1.615

6

0.600

1.885

1.764

1.90

1.865

7

0.700

2.175

2.040

2.20

2.153

8

0.800

2.502

2.352

2.53

2.477

9

0.900

2.865

2.700

2.89

2.837

10

1.000

3.264

3.084

3.29

3.234

11

1.100

3.702

3.504

3.73

3.668

12

1.200

4.176

3.962

4.21

4.140

13

1.300

4.689

4.457

4.72

4.650

14

1.400

5.240

4.990

5.28

5.197

15

1.500

5.829

5.561

5.87

5.784

Valores de Y

7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 1 1.5 2 Eje Y
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0.5
1
1.5
2
Eje Y

Eje X

VALOR REAL

EULERValores de Y 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 1 1.5 2

EULER MEJORADOValores de Y 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 1 1.5 2

RUNGE-KUTTA

Bibliografía

Dennis G. Zill.Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de ModeladoSexta Edición.

Paul Blanchard, Robert Devaney y Glen Hall.Ecuaciones Diferenciales.1999

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