Sunteți pe pagina 1din 40

INTRODUCERE N ECONOMETRIE

Curs introductiv
CE ESTE ECONOMETRIA?
Termenul Econometrie provine din cuvintele
greceti oikonomia (economie) i metron
(msur)
Econometria presupune o analiz de natur
catntitativ a fenomenelor economice,
analiz ce se bazeaz att pe concepte ale
teoriei economice, ct i pe tehnici de
culegere / interpretare a datelor, precum i
pe metode ale statisticii matematice.
CE ESTE ECONOMETRIA?
Economitii sunt mai puin interesai n
descrierea unei singure variabile economice
cum ar fi de exemplu venitul la nivelul
gospodriei sau la nivel macroeconomic ci
mai degrab n descrierea legturii (relaiei)
dintre dou variabile economice. Astfel, ar fi
interesant s exprimm modul n care rata
inflaiei influeneaz nivelul investiiei, sau n
ce msur venitul influeneaz consumul.
CE ESTE ECONOMETRIA?
Econometria ajut s msurm relaia de
cauzalitate dintre unele variabile economice
implicate i apoi s putem face predicii asupra
comportamentului viitor (de exemplu, al
investiiei n raport cu rata inflaiei, sau a
consumului n funcie de venit).
Aceste dependene msurate ajut la
fundamentarea unor politici monetare sau
fiscale, n general politici la nivelul
macroeconomic.
CE ESTE ECONOMETRIA?
Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de
ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch
prin analogie cu termenul biometrie" utilizat de
Galton i Pearson. Aa cum "biometrie" desemna
cercetrile biologice cu ajutorul statisticii i
matematicii, econometria avea s nsemne studiul
economiei cu ajutorul acestor tiine fundamentale.
Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o
sintez ntre economie, matematic i statistic.
Din economie provin teoriile economice, din
matematic modelele teoretice care exprim teoriile
economice, iar din statistic datele empirice i
metodele de prelucrare a acestora.
OBIECTUL ECONOMETRIEI
Aria de studiu a econometriei este
realitatea economic privit ca un
ansamblu de relaii i intercondiionri.
Econometria studiaz legturile dintre
fenomenele economice, dintre diferite
componente ale economiei n
ansamblul su.
METODA ECONOMETRIEI
Econometria studiaz realitile economice
sub aspect cantitativ, utiliznd metoda
statisticii. Econometria contribuie la
cunoaterea realitii economice prin modul
su specific de a surprinde cantitativ
relaiile din viaa economic real cu
ajutorul unui instrument specific: modelul
econometric.
Metodele de prelucrare a datelor urmresc
ndeosebi msurarea, cuantificarea unor
relaii dintre procesele economice, avnd n
vedere mai ales relaiile de tip cauz-efect.

SCOPUL ECONOMETRIEI
Scopul principal al econometriei este
identificarea, estimarea i testarea
modelelor prin care se surprind relaiile
dintre fenomenele economice reale.
CE POATE REALIZA ECONOMETRIA
Rolul econometriei rezult din soluionarea
unor obiective precum:
Evidenierea, pe baze mai obiective, a
relaiilor de cauzalitate din economie;
Exprimarea numeric a efectului datorat
creterii cu o unitate a factorului;
Stabilirea proporiei n care unul sau mai muli
factori determin evoluia unei variabile-
efect, precum i ordonarea factorilor dup
importan;

CE POATE REALIZA ECONOMETRIA
Previziunea unui fenomen economic n raport
cu factorii determinani sau innd cont de
comportamentul fenomenului n perioadele
anterioare;
Aprecierea prin expresii numerice a implicaiilor
pe care o aciune de politic economic o are
asupra mai multor sectoare economice;
Stabilirea intensitii i direciei fluctuaiilor din
economie;
Aprecierea elementelor semnificative din
economie de elementele nesemnificative
(datorate hazardului).
CE NU POATE REALIZA ECONOMETRIA
Aspecte pe care econometria nu le poate rezolva sau
nc nu le poate rezolva satisfctor sunt
urmtoarele:
ncorsetarea ntr-un model generalizator, de mare
amploare, a tuturor relaiilor existente n economie;
Introducerea n calcule a variabilelor calitative cu o
suficient de mare acuratee, astfel nct rolul acestora
sau amploarea modificrii lor s poat fi msurate cu
suficient de mare precizie;
Departajarea suficient de precis a rolului fiecrui
factor asupra unui proces economic, nsituaiile n
care factorii evolueaz foarte asemntor (prezint
un grad nalt de coliniaritate)
CE NU POATE REALIZA ECONOMETRIA
Prognoza suficient de precis n situaii
conjuncturale diferite sau n situaii n care
interaciunea factorilor reprezint ea nsi un
factor;
Econometria nu i propune stabilirea de valori
numerice privind indicatorii economici (agregate
de tip PIB, Venit naional, etc.), unele stri de
lucruri din economie (concentrarea, corelaia,
proporia unor realizri) i nici obinerea de
soluii optime (stocul optim, ruta optim n
transporturi) sau soluii care nu aparin
domeniului relaiilor de cauzalitate, manifestate
la un moment dat sau n decursul timpului.
CONCEPTE ALE ECONOMETRIEI
n cercetarea econometric se utilizeaz o serie
de concepte, noiuni i termeni specifici: model,
variabile, parametri, estimator, estimaii, ca i
termeni statistici.
Modelul econometric: Modelul este o schem
simplificat a realitii care are rolul de a explica
realitatea studiat n dimensiunile ei
fundamentale, eseniale. Modelul econometric
este o prezentare formalizat a problemei sau a
realitii economice studiate. De regul, modelul
econometric este o ecuaie sau un sistem de
ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.
EXEMPLE DE RELAII SAU ECUAII
Dac ncercm s explicm o variabil cum ar fi de
exemplu consumul C putem admite c aceasta depinde
de venitul Y, de avuia (averea) A precum i de alte
variabile. Am putea exprima aceast dependen, de
exemplu, printr-o relaie liniar de forma:


n care punctele nlocuiesc eventual ali termeni, iar e
reprezint erorile posibile.
Dac, pentru moment, necesitatea folosirii altor variabile
este ignorat, rmne ns o problem statistic, anume
folosirea observaiilor despre cele trei variabile C, Y i A
pentru a estima structura acestei dependene, mai precis
pentru a estima coeficienii (parametrii)


e A a Y a a C + + + + = ...
2 1 0
,... , ,
2 1 0
a a a
VARIABILE
n cercetarea econometric se utilizeaz
variabile statistice ntre care exist relaii de
interdependen.
Variabil = nsuire, element caracteristic care
poate nregistra diverse niveluri exprimate, de
regul, numeric.
Exemple: preul produsului, rata dobnzii,
cantitatea produs, valoarea tranzaciilor la
burs.
Exemple de variabile de tip calitativ
(nenumerice): culoarea, religia, anotimpul.
VARIABILE ALEATOARE
Variabila aleatoare prezint drept element
caracteristic faptul c poate nregistra orice
valoare ntr-un ansamblu de valori specificat
corespunztor unei repartiii de probabilitate.
Exemple: cursul de schimb, vnzrile pe o
pia liber, abaterea (eroarea) dintre nivelul
preconizat i cel realizat.
TIPURI DE VARIABILE
variabil endogen, numit i variabil dependent,
rezultativ sau efect, rezultat. Este variabila pentru
care modelul, n urma estimrii, poate genera valori.
Variabila endogen este poziionat n stnga
semnului egalitii n ecuaia n care ea reprezint
obiectivul, dar poate s apar in postura de factor
n alte ecuaii. Se noteaz de regul cu y.
variabila exogen, numit i variabil independent,
factorial, factor de influen sau regresor, care
determin un anumit efect asupra variabilei rezultat.
Este variabila aflat n postura de cauz a evoluiei
variabilei endogene, avnd valori preluate din
statistici. Locul variabilei exogene este n dreapta
semnului egalitii i este, de regul notat cu x.
TIPURI DE VARIABILE
Alturi de aceste dou categorii de variabile, n
econometrie se utilizeaz o categorie special: variabilele
reziduale sau eroarea.
De regul, aceste variabile apar n model ca sum a
tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit
n model. n cercetarea econometric, variabila eroare
este o variabil aleatoare care respect anumite
proprieti numite i ipoteze clasice.
Variabila rezidual se obine n urma calculului abaterilor
dintre valorile empirice ale variabilei endogene (y) i
valorile generate de model ale aceleiai variabile ( ).
Locul variabilei resteste, de regul, n partea final a
ecuaiei i este notat cu u, dar se mai folosete i v sau
e. Este denumit perturbaie sau eroare.
y

EXEMPLE
Relaie dintre vnzri i pre:
Vnzri = a + b Pre + u

Evoluia produciei n raport cu factorii
determinani:
Producie = a Capital Munc+u
POPULAIE I EANTION
Cnd vorbim despre populatie, n sens statistic, ne
referim la totalitatea entitilor/unitilor dintr-un cadru de
referin dat. Putem vorbi despre populatia Romaniei sau
a Bucurestiului, reprezentand totalitatea oamenilor din
ariile respective. Nu este obligatoriu ca prin populatie sa
ne referim la oameni. Putem vorbi de populatia de firme,
populatia de masini produse intr-o anumita perioada,
populatia zborurilor aeriene din acest an, etc. Definirea
populatiei se face in functie de natura si obiectivele
studiului. Se noteaz cu N numrul de uniti din eantion.
Eantion = subansamblu de elemente (uniti, cazuri)
extrase (la ntmplare) dintr-un ansamblu (populaie).
Deseori o secven de valori ale unei variabile urmrite
(nregistrate) n decursul timpului este asimilat cu
eantionul. Se noteaz cu n numrul de uniti din
eantion.
ESTIMARE I TEST
Estimare = calcul sau suit de calcule (algoritm)
destinate obinerii unei mrimi numerice (coeficient,
parametru) pe baza datelor unui eantion. Se
noteaz estimaiile cu
Estimarea parametrilor unei funcii se situeaz n
centrul ateniei econometricienilor.
Test = verificare a unei prezumii (ipoteza nul H
0
, a
negrii existenei unei caliti a estimaiei), n
condiiile existenei unei repartiii proprii estimaiei
analizate. n urma testrii, ipoteza nul poate fi
acceptat sau poate fi infirmat (respins) n
favoarea ipotezei alternative H
1
. Frecvent utilizate n
econometrie sunt testele: t Student, F Snedecor,
(chi-ptrat).
r b a

,

o
2
_
PARAMETRU I ESTIMATOR
Parametrii modelului econometric, numii i coeficieni
de regresie, sunt mrimi reale i necunoscute care
apar n model n diferite expresii alturi de variabile.
Parametrii fac obiectul procesului de estimare i
testare statistic. Parametrul este o mrime
considerat constant, rezultat n urma unui calcul
bazat pe datele presupuse de variabilele ecuaiei /
ecuaiilor modelului. De regul, se au n vedere
estimaii ale parametrilor, motiv pentru care se
ataeaz literei un accent circumflex.
Locul parametrului n model este alturi de variabila
factorial la care se refer (excepie face parametrul
liber). Se noteaz cu a, b, a
0
, a
1
,, . Este denumit i
coeficient sau estimaie.
PARAMETRU I ESTIMATOR
Estimatorii sunt variabile aleatoare,
convenabil construite n procesul de
estimare, cu distribuii de probabilitate
cunoscute i cu proprieti specifice n baza
crora se realizeaz procesul de estimare a
parametrilor modelului econometric.
Notm parametrul cu simbolul i un
estimator al acestuia cu
u

PROPRIETILE ESTIMATORILOR
nedeplasarea - un estimator este nedeplasat dac media sau
sperana matematic a acestuia este egal cu parametrul. Un
estimator nedeplasat verific relaia:

Dac relaia nu este respectat, atunci estimatorul este deplasat.
convergena - un estimator este convergent dac pentru un
eantion cu volum suficient de mare irul estimatorilor converge
ctre parametru. Pentru un estimator convergent are loc relaia:


eficiena estimatorul este eficient dac are dispersia sau
variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru
parametrul .
u u = )

( M
( ) ) 1 , 0 ( , 0

lim e = <

c c u u
n
n
P
u

DIN NOU DESPRE METODELE ECONOMETRICE


Se poate ntmpla ca pentru coeficientul a
2
, de
exemplu, din relaia

s aib o valoare apropiat de zero, ce
sugereaz faptul c variabila A nu influeneaz
aproape deloc consumul C. Mai mult, valorile
coeficienilor ne permit s ordonm variabilele
dup importana i sensul influenei lor asupra
lui C. De asemenea, obinerea unor erori mici ar
putea servi ca o confirmare a modelului
economic imaginat.

e A a Y a a C + + + + = ...
2 1 0
CURBA LUI PHILLIPS
n alte situaii, dispunnd de date suficiente,
metodele econometriei pot conduce la
evidenierea unor dependene economice
noi, nc neexplorate, i n consecin la
dezvoltarea unor noi teorii economice. Vom
da ca exemplu n acest sens relaia statistic
a lui Phillips (1958) cunoscut sub numele
de curba lui Phillips.

CURBA LUI PHILLIPS
Problema inflaiei devine o preocupare
important a economitilor dup cel de-al doilea
rzboi mondial, n plin perioad de
reconstrucie economic.
Astfel, economitii keynesieni ai anilor 1940-
1950 erau preocupai de dezvoltarea teoriei
economice, de la o teorie a depresiei elaborat
n perioada marii crize economice a anilor 1930,
la o teorie a prosperitii specific anilor de
dup rzboi.
CURBA LUI PHILLIPS
Ocazia pentru dezvoltarea teoriei lor economice
a aprut prin publicarea de ctre economistul
neo-zeelandez Alban Phillips a unui studiu de
statistic i econometrie, publicat n
Econometrica (1958).
Rezultatul statistic al studiului, obinut prin
folosirea unui numr impresionant de observaii
asupra economiei Angliei din perioada 1861-
1957, punea n eviden o relaie statistic
nc neexplorat dintre rata omajului i
variaia salariului nominal.
CURBA LUI PHILLIPS
Acest rezultat econometric a fost exprimat
matematic prin relaia (neliniar n variabile)

n care y este rata variaiei salariului nominal iar
x este rata omajului.
Coeficienii (parametrii) modelului, notai cu a, b
i c, au fost estimai pe baza datelor statistice.
Ulterior, Paul Samuelson i Robert Solow au
transformat aceast relaie ntr-una dintre omaj
i inflaie, relaie ce a fost mult folosit n anii
1970 n politicile macroeconomice.
c
bx a y = +
CURBA LUI PHILLIPS
n consecin, rezultatul de natur economic a
lui Phillips pe de o parte a condus la dezvoltarea
unei noi teorii despre legtura dintre dou
variabile economice importante (omajul i
inflaia), iar pe de alt parte curba lui Phillips a
fost folosit empiric n deciziile
macroeconomice.
Nu n ultimul rnd, formula permite predicii
corecte pentru valori ale variabilelor
dependente implicate n ele.
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
Prin model vom nelege, n sensul larg al cuvntului,
o reprezentare a unei realiti (proces economic,
fenomen social, etc.). Folosind eventuale ipoteze
simplificatoare adecvate, putem descrie cu ajutorul
modelului modul n care fenomenul sau procesul
studiat se desfoar n realitate.
Reprezentarea simplificat a realitii prin model
trebuie s surprind elementele eseniale ale
fenomenului/procesului, iar pe de alt parte nu
trebuie s fie complicat, dar s fie coerent i
eficient.
Ne vom referi la posibiliti de reprezentare a realitii
economice i de aparatul matematic. Modelul
rezultat, exprimat prin relaii matematice, este un
model matematic al procesului economic.
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
n contextul realitii eocnomice, n construcia
unui model matematic asociat se ine seama de
faptul c economia trebuie tratat ca un sistem.
n acesta acioneaz milioane de ageni
productori sau consumatori, ntre care se
stabilesc relaii de interdependen i se
efectueaz tranzacii pe diverse piee cum ar fi
piaa bunurilor i serviciilor, piaa financiar,
piaa forei de munc. Economitii, pentru
simplificarea analizei relaiilor ntre actorii
economiei, grupeaz activitatea la nivel
macroeconomic dup rolul avut de acetia n
procesul economic.
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
Apar astfel sectoare de activitate i anume
sectorul gospodriilor, sectorul firmelor,
guvernul i sectorul extren. Agenii aflai n
aceste sectoare vnd sau cumpr produsele
muncii lor sau fora de munc. De asemenea,
fluxuri monetare importante sunt ndreptate
ctre piaa financiar intern (i extern n cazul
unei economii deschise). Mai mult, acest
ansamblu complex evolueaz n timp cu
tendina permanent de echilibrare a cererii i a
ofertei (valabil pe orice pia).

MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
Modelarea matematic a unui asemenea
ansamblu este deosebit de dificil. Mrimile
economice (adic variabilele) implicate trebuie
alese cu grij, dependenele ntre ele trebuie
puse n eviden i exprimate prin relaii
matematice clare. Dintre obiectivele unui
asemenea model la nivel macroeconomic putem
enumera: cuantificarea creterilor economice,
punerea n eviden a ciclicitii i sezonalitii
variabilelor implicate (PIB, C, I), evidenierea
ratelor de schimb i a inflaiei, cuantificarea
variabilelor obinute i a omajului, i altele.
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
S ncepem prin a reaminti cteva dintre
mrimile economice care se pot pune n
eviden ntr-o ncercare de modelare la nivel
macroeconomic a economiei naionale.
Distingem: venitul naional Y, consumul la
nivelul gospodriilor (sau cererea de
consum) C, investiiile private I, cheltuielile
guvernamentale G, stocul de capital K, rata
dobnzii R, salariul nominal mediu W,
cererea de bani M
D
, oferta de bani M
S
.
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
ntre aceste mrimi se stabilesc relaii de
cauzalitate. Putem da de exemplu urmtorul
lan cauzal:
diminuarea ratei dobnziicreterea cererii
de bani scderea omajului
n paralel poate avea loc o cretere a cererii
de bunuri durabile cumprate n rate, inclusiv
o cretere a importului unor astfel de bunuri.
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
Ideea de baz n modelarea economic const n
exprimarea prin relaii matematice a dependenelor
naturale dintre variabilele implicate. Astfel dac
alegem ca variabil investiia I ntr-un anumit sector
de activitate, aceasta o putem exprima innd seama
de posibile variabile ce o influeneaz. Putem scrie,
prin urmare, c


n care am notat cu f() o funcie adecvat
dependenei tratate, iar variabilele P
K
i Q reprezint
costurile echipamentului i cererea de output. Putem
spune c I este variabila dependent (sau efect) iar
R, K i celelalte variabile de influen (sau cauze).

|
.
|

\
|
= ,... , , , Q
W
P
K R f I
K
MODELUL ECONOMIC I ECONOMETRIC
Relaiei studiate i s-ar putea aduga o alta
care s exprime cantitatea cerut Q, pentru
sectorul studiat, n funcie de alte variabile.
Obinem astfel un ansamblu de relaii ce
exprim matematic cauzalitile dintre
variabilele economice. n acest sistem de
ecuaii apar multe variabile; cele care sunt
exprimate n funcie de altele se numesc
variabile endogene; despre cele care apar
doar n lista de variabile de influen se
spune c sunt variabile exogene.
DESPRE FACTORUL TIMP SI VARIABILELE
INTRZIATE
O decizie la nivelul economiei naionale, ca
de exemplu cea legat de investiii, implic
parcurgerea unui anumit timp pn la
implementarea sa.