Formulario Sis3540 Modelos Econometricos

Aux. Univ.
Samuel Condori Gutierrez FORMULARIO SIS3540 a

samcongut@hotmail.com
Datos adicionales
Documento creado por:
Univ. Samuel Condori Gutierrez
INGENIERA DE SISTEMAS

Correo:
sammy_escondo@yahoo.es

Cel.: 67924577
Oruro Bolivia.

FORMULARIO y RESUMEN
DOCUMENTO QUE ACOMPAA
A LA MATERIA SIS 3540 A
MODELOS ECONOMTRICOS

A continuacin te presento un documento que espero te sirva para
que resuelvas ejercicios en tus prcticas y examen, he tratado de
elaborar este documento para que sea lo ms sencillo posible de
entender, es decir que sirva de gua tanto para el paralelo A del
Ing. Rubn Medinaceli Ortiz, como para otras materias donde se utilice
la regresin lineal simple y mltiple, anlisis de correlacin,
coeficiente de correlacin, anlisis de regresin con variables
cualitativas y anlisis de varianza.

Recordndote que esto no significa que esta sea la nica y mejor
forma de realizarlo, puede ser que tenga errores, los cuales espero de
todo corazn que me los hagas conocer para que los corrija y as tanto
como t y como yo salgamos beneficiados aprendiendo juntos.
Si ves que el presente material es til, te autorizo para que lo
distribuyas libremente entre tus amigos, con la nica condicin de
respetar los derechos de autor es decir, no borres esta primera pgina.

Aux. Univ. Samuel Condori Gutierrez FORMULARIO SIS3540 a
FORMULARIO
( )
n
X
X X X S
n
i
i
n
i
i
n
i
i XX
2
1
1
2
1
2
|
.
|
\
|
= =

=
= =

( )
n
Y
Y Y Y S
n
i
i
n
i
i
n
i
i YY
2
1
1
2
1
2
|
.
|
\
|
= =

=
= =

( )( )
1 1
1 1
n n
i i n n
i i
XY i i i i
i i
X Y
S X X Y Y Y X
n
= =
= =
= =

XX
XY
S
S
b =
1

X b Y b
1 0
=

TEOREMA ESTIMADOR INCESGADO
| |
0 0
| = B E

| |
2 1
2
0
o
XX
n
i
i
nS
X
B Var
=
=

|
|
|
|
.
|
\
|
= 2 1
2
0 0
; ~ o |
XX
n
i
i
nS
X
N B

| |
1 1
| = B E

| |
2
1
1
o
XX
S
B Var =

|
|
.
|
\
|
2
1 1
1
; ~ o |
XX
S
N B

XY YY
S b S SSE
1
=

TEOREMA
2 2
1 2
=
n
S b S
n
SSE
S
XY YY

( ) 1 , 0 ~ N
n
X
Z
o

=

( )
2
1
2
2
~
1
n-
S n
U
o
=

1
~

=
n
t
n
S
X
T

Estadsticos para B0
( ) 1 , 0 ~
1
2
0 0
N
nS
X
B
Z
XX
n
i
i
=
=
o
|

( )
2
2
2
2
~
2
n-
S n
U
o
=

2
1
2
0 0
~

=
=
n
XX
n
i
i
t
nS
X
S
B
T
|

INTERVALO DE CONFIABILIDAD PARA B0
o | =
(
(
(
(
+ s s

= =
1
1
2
0 0 0
1
2
0 0
XX
n
i
i
XX
n
i
i
nS
X
S t B
nS
X
S t B P

PRUEBA DE HIPTESIS
1)
0 :
0 :
0 0
0 0
=
=
|
|
H
H

2)
3) Estadstico de prueba
2
1
2
0 0
~

=
=
n
XX
n
i
i
t
nS
X
S
B
T
|
Rechazar Ho si
0
t T
calculado
>
4) Calcular T
5) Respuesta

Estadstico para B1
( ) 1 , 0 ~
1
1 1
N
S
B
Z
XX
o
|
=

( )
2
2
2
2
~
2
n-
S n
U
o
=

2
1 1
~
1

=
n
XX
t
nS
S
B
T
|

INTERVALO DE CONFIABILIDAD PARA B1
o | =
(
(
+ s s 1
0 1 1 0 1
XX XX
S
S
t B
S
S
t B P

PRUEBA DE HIPTESIS
1)
0 :
0 :
1 0
1 0
=
=
|
|
H
H

2)
2
1 1
~
1

=
n
XX
t
nS
S
B
T
|
Rechazar Ho si
0
t T
calculado
>
4) Calcular T
Estadsticos para Yo
( )
( ) 1 , 0 ~
1
2
0
0
0
N
S
X X
n
Y
Z
XX
X
Y
=
o

( )
2
2
2
2
~
2
n-
S n
U
o
=

( )
2
2
0
0
~
1
=
n
XX
X
Y
t
S
X X
n
S
Y
T

INTERVALO DE CONFIABILIDAD Yo dentro
( ) ( )
o =
(
(

+ + s s
+ 1
1
2
0
0 0
2
0
0 0
0
XX
X Y
XX
S
X X
n
S t Y
S
X X
n
S t Y P
INTERVALO DE CONFIABILIDAD Yo fuera
( ) ( )
o =
(
(

+ + + s s
+ + 1
1
1
1
1
2
0
0 0
2
0
0 0
0
XX
X Y
XX
S
X X
n
S t Y
S
X X
n
S t Y P
PODER PREDICTIVO DEL MODELO
SSR SST S S SSE S SSR S SST
XY YY XY YY
= = = =
1 1
| |
2 , 1
2
~
2
=
n
F
S
SSR
n
SSE
SSR
F
TABLA DE ANLISIS DE VARIANZA ANOVA
Fuente de
variacin
Suma de
cuadrados
Grados de
libertad
Cuadrado
medio
Fcalculado
Regresin SSR 1 SSR/1 SSR/S
2
Error SSE n-2 SSE/(n-2)=S
2
TOTAL SST n-1
1)
0 :
0 :
1 0
1 0
=
=
|
|
H
H

2)
2 , 1
~
2
=
n
F
n
SSE
SSR
F
Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>
PRUEBA DE LINEARIDAD
TABLA DE ANLISIS DE VARIANZA
Fuente de
variacin
Suma de cuadrados
Grados
de
libertad
Cuadrado medio Fcalculado
Regresin SSR 1 SSR/1
SSR/S
2
Error SSE n-2 SSE/(n-2)=S
2

SSE(Falta de ajuste) k-2 SSE(falta de ajuste)/(k-2)
( ) ( )
( ) ( ) 2 exp
n k SSE faltadeajuste
k SSE Error puro

SSE(Error
experimental puro)
n-k
SSE(Error experimental
puro)/(n-k)
TOTAL SST n-1
( )
2
2
1 1
exp _
n k
i
i
i i
i
T
SSE Error erimental puro Y
n
= =
=

1
i
n
i ij
j
T Y
=
=

( ) ( ) exp _ SSE Falta de ajuste SSE SSE Error erimental puro =

La dependencia real de y y x
1)
lineal es no y x y de real a dependenci :
lineal es y x y de real a dependenci :
0
0
la H
la H

2)
( )
( )
k n k
F
k n
puro Error SSE
k
ajuste falatade SSR
F

=
, 2
~
exp
2
_
Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

ANLISIS DE CORRELACIN
( )
Y X
Y X
o o
, cov
=
TEOREMA
YY
XX
YY XX
XY
S
S
B
S S
S
R
1
= =
SST
SSR
R =
2
COEFICIENTE DE DETERMINACIN
INFERENCIA ESTADSTICA
1)
0 :
0 :
0
0
=
=
H
H

2)
2
2
~
1
2

= =
n
t
R
n R
S
SSR
T Rechazar Ho si
0
t T
calculado
>
1)
0 0
0 0
:
:

=
=
H
H

2)
( )( )
( )( )
( )
1 1
3
ln ~ 0,1
2 1 1
R
n
Z N
R
( +
=
(
+

Rechazar Ho si
0
Z Z
calculado
>
INTERVALO DE CONFIABILIDAD PARA R
o
=
(
+
|
.
|
\
|
+
s
|
|
.
|
\
|
+
s
|
.
|
\
|
+
1
3
1
1
ln
2
1
1
1
ln
2
1
3
1
1
ln
2
1
0 0
n
z
R
R
n
z
R
R
P
o
=
(
(
(
+
|
.
|
\
|
+
s
|
|
.
|
\
|
+
s
|
.
|
\
|
+
1
3
1
1
ln
2
1
1
1
ln
2
1
3
1
1
ln
2
1
0 0

B A
n
z
R
R
n
z
R
R
P

1
1
2
2
+
=
A
A
e
e
1
1
1
1
2
2
2
2
+
=
+
=
B
B
A
A
e
e
LS
e
e
LI

ANLISIS DE REGRESIN LINEAL MLTIPLE
ESTIMACIN DE Bo,B1,B2,.,Bk
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
kn n n n
k
k
k
kx
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
X
... 1
...
... 1
... 1
... 1
... 1
3 2 1
4 34 24 14
3 33 23 13
2 32 22 12
31 21 11

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=

= = = = =
= = = = =
= = = = =
= = = = =
= = = =
n
i
ki
n
i
ki i
n
i
ki i
n
i
ki i
n
i
ki
n
i
ki i
n
i
i
n
i
i i
n
i
i i
n
i
i
n
i
ki i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
ki i
n
i
i i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
ki
n
i
i
n
i
i
n
i
i
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x n
A
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
3
1
2
3
1
3 2
1
3 1
1
3
1
2
1
3 2
1
2
2
1
2 1
1
2
1
1
1
3 1
1
2 1
1
2
1
1
1
1 1
3
1
2
1
1
...
...
...
...
...
...

|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
n
y
y
y
y
Y
3
2
1

|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
k
b
b
b
b
b
2
1
0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
= =
=
=
=
=
n
i
i ki
n
i
i i
n
i
i i
n
i
i
T
y x
y x
y x
y
Y X g
1
1
2
1
1
1
( ) ( ) Y X X X b
g A b
T T
1
1
=
=

INFERENCIA ESTADSTICA EN EL MARCO DE ANLISIS DE REGRESIN LINEAL
MLTIPLE
TEOREMA
| |
2
o
ii i
C B Va =

|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
kk k k k k
k
k
k
k
C C C C C
C C C C C
C C C C C
C C C C C
C C C C C
A
...
...
...
...
...
...
3 2 1 0
3 33 23 13 03
2 32 22 12 02
1 31 21 11 01
0 30 20 10 00
1

| |
2
, cov o
ij j i
C B B =

TEOREMA
1
2

=
k n
SSE
S

k=nmero de variables independientes
( ) 1 , 0
0 0
N
C
B
Z
ii
~
=
o
|
n>32
1
0 0

~
=
k n
ii
t
C S
B
T
|

1)
0 0
0 0
:
:
i i
i i
B H
B H
=
=
|
|

0 :
0 :
1 0
1 0
=
=
|
|
H
H

2)
1
i i
n k
ii
B
T t
S C
|

= ~ Rechazar Ho si
0
t T
calculado
>
4)
ii
i i
calculado
C S
b
T
|
=

11
1
0
C S
b
T
calculado
=
INTERVALO DE CONFIABILIDAD PARA Bi
1 k n
t
( ) o | = + s s 1
0 0 ii i i ii i
C S t B C S t B P
PODER PREDICTIVO DEL MODELO
( )
2
2
1 2
1 1
n
i
n n
i
i i YY
i i
Y
SST Y Y Y S
n
=
= =
| |
|
\ .
= = =

2
1
0
n
i
k
i
j j
j
Y
SSR b g
n
=
=
| |
|
\ .
=

SSR SST SSE =

Fuente de
variacin
Suma de cuadrados
Grados de
libertad
Regresin SSR k
k
SSE

2
kS
SSR

Error SSE 1 k n
2
1
S
k n
SSE
=

TOTAL SST 1 n
1 ,
2 2
1

~ = =

k n k
F
kS
SSR
S
k
SSR
k n
SSE
k
SSR

1)
0 :
0 .... :
0
3 2 1 0
=
= = = =
i
k
Almenos H
H
|
| | | |

2)
2
kS
SSR
F = Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

INTERVALO DE CONFIABILIDAD PARA
0 30 20 10
,..., , , 0
K
X X X X

|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
0
20
10
0
1
k
x
x
x
X

( )
0 20 10 0
... 1
k
T
x x x X =

( ) 1 , 0
0
1
0
,..., , , 0 0
0 30 20 10
N
X A X
Y
Z
T
X X X X
K
~
=

o

1
0
1
0
,..., , , 0 0
0 30 20 10
=
k n
T
X X X X
t
X A X S
Y
T
K

DENTRO DE LA REGIN DE MUESTREO
( ) o = + s s

1

0
1
0 0 0 ,..., , , 0 0
1
0 0 0
0 30 20 10
X A X S t Y X A X S t Y P
T
X X X X
T
K

FUERA DE LA REGIN DE MUESTREO

( )
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1
T T
P Y t S X A X Y Y t S X A X o

+ s s + + =
ANLISIS DE CORRELACIN EN EL MARCO DE ANLISIS DE REGRESIN MLTIPLE
1
, X Y

1
, X Y
R
YY X X
Y X
X Y
S S
S
r
1 1
1
1
,
=
n
Y X
Y X S
n
i
i
n
i
i n
i
i i Y X

= =
=
=
1 1
1
1
1
1

2
1
2
Y n Y S
n
i
i YY
=
=

1 1
2
2
1 1
1
n
X X i
i
S X nX
=
=

MATRIZ DE CORRELACIONES LINEAL SIMPLE
1 2 3
1 2 1 3 1
2 3 2
3
, , , ,
, , ,
, ,
,
1 ...
1 ...
1 ...
1 ...
...
1
k
k
k
k
y x y x y x y x
x x x x x x
x x x x
x x
r r r r
r r r
r r
r
r
| |
|
|
|
|
=
|
|
|
|
\ .

3 3 1 1
3 1
3 1
, ,
,
,
x x x x
x x
x x
S S
S
r =
3 1
1
3 1 ,
3 1
x x n x x S
n
i
i i x x
=
=

2
1
1
2
,
1 1 1
x n x S
n
i
x x
i
=
=

2
3
1
2
,
31 3 3
x n x S
n
i
x x
i
=
=

COEFICIENTE DE CORRELACIN LINEAL MLTIPLE
(
(
(
(
(
|
.
|
\
|
(
(
(
(
(
|
.
|
\
|
=
=
=
=
= =
=
n
i
n
i
i
i
n
i
n
i
i
i
n
i
i
n
i
i n
i
i i
x x x x Y
n
Y
Y
n
Y
Y
n
Y Y
Y Y
r
k
1
2
1 2
1
2
1 2
0 0
0
,..., , , ;
3 2 1
(
=

= =
=
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
x x x x Y
Y n Y Y n Y
Y n Y Y
r
k
1
2
2
1
2
2
1
2
,..., , , ;
3 2 1

INFERENCIA ESTADSTICA RELACIONADO CON
k
x x x x Y ,..., , , ;
3 2 1

1)
0 :
0 :
,..., , , ; 1
,..., , , ; 0
3 2 1
3 2 1
=
=
k
k
x x x x Y
x x x x Y
H
H

2)
1
,..., , , ;
2
,..., , , ;
3 2 1
3 2 1
1
2

~

=
k n
x x x x Y
x x x x Y
t
R
n R
T
k
k
Rechazar Ho si
0
t T
calculado
>

1)
0 ,..., , , ; 1
0 ,..., , , ; 0
3 2 1
3 2 1
:
:

=
=
k
k
x x x x Y
x x x x Y
H
H

2)
( )( )
( )( )
( ) 1 , 0
1 1
1 1
ln
2
3
,..., , , ; ,..., , , ;
,..., , , ; ,..., , , ;
3 2 1 3 2 1
3 2 1 3 2 1
N
R
R
n
Z
k k
k k
x x x x Y x x x x Y
x x x x Y x x x x Y
~
(
(
+
+
Rechazar Ho si
0
z Z
calculado
>

COEFICIENTE DE CORRELACIN
COEFICIENTE DE CORRELACIN LINEAL PARCIAL DE ORDEN 1
( )( )
2
,
2
,
, , ,
,
1 1
Z X Z Y
Z X Z Y X Y
Z X Y
r r
r r r
r

=
COEFICIENTE DE CORRELACIN LINEAL PARCIAL DE ORDEN 2
( )( )
2
,
2
,
, , ,
, ,
1 1
Z W X Z W Y
Z W X Z W Y Z X Y
W Z X Y
r r
r r r
r

=
MATRIZ DE CORRELACIN PARCIAL
VARIABLE DE CONTROL X1
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
1
...
... 1
... 1
... 1
... 1
1 4
1 3 1 4 3
1 2 1 4 2 1 3 2
1 1 4 1 3 1 2
,
, ,
, , ,
, , , ,
x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x
x x y x x y x x y x x y
k
k
k
k
r
r r
r r r
r r r r

( )( )
2
,
2
,
, , ,
,
1 3 1 2
1 3 1 2 3 2
1 3 2
1 1
x x x x
x x x x x x
x x x
r r
r r r
r

=
VARIABLE DE CONTROL X1,X2
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
1
...
... 1
... 1
... 1
... 1
2 1 5
2 1 4 2 1 5 4
2 1 3 2 1 5 3 2 1 4 3
2 1 2 1 5 2 1 4 2 1 3
, ,
, , , ,
, , , , , ,
, , , , , , , ,
x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x y x x x y x x x y x x x y
k
k
k
k
r
r r
r r r
r r r r
( )( )
2
,
2
,
, , , ,
, ,
1 2 5 1 2
1 2 5 1 2 2 1 5
2 1 5
1 1
x x x x x y
x x x x x y x x x y
x x x y
r r
r r r
r

=
PRUEBA PARCIAL F
NOTACIN
SSR(X1)=suma de cuadrados explicada por una ecuacin de regresin que incluye solamente a la variable
x1.
SSR(X2/X1)=Suma de cuadrados extra explicada por una ecuacin de regresin que incluye, adiciona a la
variable c2 a un modelo de regresin que ya incluye x1.
SSR(X2/X1,X2)=Suma de cuadrados extra explicada por una ecuacin de regresin que adiciona la
variable x3 a un modelo de regresin que ya incluye a las variables x1 y x2.
SSR(X3,X4/X1,X2)=Suma de cuadrados extra explicada por una ecuacin de regresin que adiciona las
variables x3 y x4 a un modelo que ya incluye a las variables x1 y x2.
SSR(X2/X1)=SSR(X1,X2)-SSR(X1)
SSR(X3/X1,X2)=SSR(X1,X2,X3)-SRR(X1,X2)
h h P p Z Z Z X X X X Y
Z Z Z X X X X
h P
| | | | | + + + + + + + + + = ... ...
2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 0 ,..., , , ,..., , ,
2 1 3 2 1

Ho: La inclusin de las variables z1, z2,,zh a un modelo que ya incluye a las variables x1,x2,x3,..,xp No
mejora significativamente la prediccin de la variable dependiente Y
H1: La inclusin de las variables z1, z2,,zh a un modelo que ya incluye a las variables x1,x2,x3,..,xp SI
mejora significativamente la prediccin de la variable dependiente Y
1)
0 _ _ :
0 ... :
1
2 1 0
=
= = = =
i
h
menos Al H
H

0 :
0 :
,..., , , ,..., , , ; 1
,..., , , ,..., , , ; 0
3 2 1 3 2 1
3 2 1 3 2 1
=
=
p h
p h
x x x x z z z z Y
x x x x z z z z Y
H
H

2)
( ) ( )
( )
( )
( ) 1 ,
2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
1
,..., , , ,..., ,
,..., , ,..., , , ,..., ,
+ +
~
+ +
=
h p n h
h p
p h p
F
h p n
Z Z Z X X X SSE
h
X X X SSR Z Z Z X X X SSR
F Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

ANLISIS DE REGRESIN CON VARIABLES CUALITATIVAS
1)
0 :
0 :
1 1
1 0
=
=
|
|
H
H

H0: No existe diferencia entre el modelo
H1: Existe diferencia entre los modelos
2)
2
1 1
/

~
=
n
DD
t
S S
B
F
|
Rechazar Ho si
0
t T
calculado
>

1)
0 :
0 :
1 1
1 0
=
=
|
|
H
H

H0: La diferencia entre el ahorro y el ingreso no a cambiando con el cambio de siglo
H1: La diferencia entre el ahorro y el ingreso a cambiando con el cambio de siglo
2)
( ) ( )
( )
( )
( ) 1 ,
1 1
1 1 1
1
,..., ,
,..., ,
+ +
~
+ +
=
h p n h
F
h p n
D X D X SSE
h
X SSR D X D X SSR
F Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

Son las restas de regresin paralelas?
1)
0 :
0 :
5 4 1
5 4 0
=
= =
| |
| |
o
y
H
H

H0: Las restas de regresin son paralelas
H1: Las restas de regresin son paralelas
2)
( ) ( )
( )
( )
( ) 1 ,
2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
1
, , , ,
, , , , , ,
+ +
~
+ +
=
h p n h
F
h p n
XD XD D D X SSE
h
D D X SSR XD XD D D X SSR
F Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

Son las rectas coincidentes?
1)
0 ln :
0 :
1
5 4 3 2 0
=
= = = =
i
gun A H
H
|
| | | |

H0: Las restas de regresin son coincidentes
H1: Las restas de regresin no son coincidentes
2)
( ) ( )
( )
( )
( ) 1 ,
2 1 2 1
2 1 2 1
1
, , , ,
, , , ,
+ +
~
+ +
=
h p n h
F
h p n
XD XD D D X SSE
h
X SSR XD XD D D X SSR
F Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

ANLISIS DE VARIANZA
ANLISIS DE VARIANZA EN UNA DIRECCIN (ONE WAY ANOVA)
PRUEBAS PARA LA IGUALDAD DE VARIAS MEDIAS
Tratamientos
1 2 3 i k
M
u
e
s
t
r
a

Y11 Y21 Y31 .. Yi1 .. Yk1
Y12 Y22 Y32 .. Yi2 .. Yk2
Y13 Y23 Y33 .. Yi3 .. Yk3

Y1n Y2n Y3n .. Yin .. Ykn
Totales
- 1
T

- 2
T

- 3
T

- i
T

- k
T

- - T

Medias
- 1
Y

- 2
Y

- 3
Y

- i
Y

- k
Y

- - Y

=
-
=
n
j
ij i
Y T
1

=
-
= - -
k
i
i
T T
1

n
T
Y
i
i
-
-
=

nk
T
Y
- -
= - -

TEOREMA
| | ( )

=
+ =
k
i
i
n k SSA E
1
2 2
1 o o
Un primer estimador est basado en k-1 grados de libertad
Si Ho es verdadero 0 ...
3 2 1
= = = = =
k
o o o o
| | ( )
2
1o = k SSA E

2
1
o =
(
k
SSA
E
1
2
1
=
k
SSA
S es un estimador incesgado de
2
o
( ) 1
2
=
n k
SSE
S

( ) 1 , 1
2
2
1

~ =
n k k
F
S
S
F

ANOVA
Fuente de
variacin
Suma de
cuadrados
Grados de
libertad
Tratamientos SSA 1 k
2
1
1
S
k
SSA
=

2
2
1
S
S

Error SSE ( ) 1 n k
( )
2
1
S
n k
SSE
=

TOTAL SST 1 nk
1)
diferentes son medias e de dos Almenos H
H
k
stas :
... :
1
3 2 1 0
= = = =

H0: Las medias de los diferentes tratamientos son iguales
H1: Al menos dos de las medias son diferentes
2)
( )
( ) 1 , 1 2
2
1
1
1

~
= =
n k k
F
n k
SSE
k
SSA
S
S
F
Rechazar Ho si
0
F F
calculado
>

4) Si las n1=n2=n3=n son iguales
Fuente de
variacin
Suma de
cuadrados
Grados de
libertad
2
1
1
S
k
SSA
=

2
2
1
S
S

Error SSE ( ) 1 n k
( )
2
1
S
n k
SSE
=

TOTAL SST 1 nk
nk
T
Y SST
k
i
n
j
j i
2
1 1
2
,
- -
=
= =

nk
T
n
T
SSA
k
i
i 2
1
2
- -
=

=
-
SSA SST SSE =
Si las
i
n son diferentes
=
-
=
I
n
j
ij i
Y T
1 i
i
i
n
T
Y
-
-
=

k
n n n n N + + + + = ...
3 2 1

Fuente de
variacin
Suma de
cuadrados
Grados de
libertad
2
1
1
S
k
SSA
=

k N
SSE
k
SSA
1
Error SSE k N
2
S
k N
SSE
=

TOTAL SST 1 N
N
T
Y SST
k
i
n
j
j i
i
2
1 1
2
,
- -
=

= =

N
T
n
T
SSA
k
i i
i
2
1
2
- -
=

=
-
SSA SST SSE =
PRUEBAS PARA LA IGUALDAD DE VARIABLES
1)
diferentes son ianzas estas de dos Almenos H
H
k
var :
... :
1
2 2
3
2
2
2
1 0
o o o o = = = =

2)
( ) ( ) ( ) | |
BARTLET DE DISTRICION
S
S S S
B
p
k N
n
k
n n
k

.....
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2 1
~

=

Donde: =
i
n Tamao de la muestra del i-simo tratamiento
=
=
k
i
i
n N
1

= k Nmero de tratamientos
=
2
i
S Varianza de la muestra correspondiente al tratamiento i
( )
=
-
=
i
n
i
i j i
i
i
Y Y
n
S
1
2
,
2
1
1

( )
k N
S n
S
k
i
i i
p
=

=1
2
2
1
(Media de las varianzas de los tratamientos)
Rechazar Ho si
0
b B
calculado
>

Si n1=n2=n3==nk=n ->>
( ) tabla b
0

Si ni son diferentes ->>
( ) ( ) ( )
N
n b n n b n n b n
b
k k
o o o , .... , ,
0 2 0 2 1 0 1
0
+ + +
=

INQUIETUD
DEFINICIN
Cualquier funcin lineal de la forma
=
=
k
i
i i
c W
1
donde 0
1
=
=
k
i
i
c
1)
0 :
0 :
1
1
1
0
=
=
=
=
k
i
i i
k
i
i i
c H
c H

2)
k k
Y c Y c Y c W + + + = ....
2 2 1 1
( )
2
;
W W
N W o ~
=
= + + + =
k
i
i i k k W
c c c c
1
2 2 1 1
....
=
=
k
i i
i
W
n
c
1
2
2 2
o o ( ) 1 ; 0 N
W
Z
W
W
~
=
o

=
W
SS Suma de cuadrados de comparacin W. Representa la comparacin de SSA explicada por el
contraste W
k N
W
F
S
SS
F

~ =
, 1 2

DEFINICIN
Dos contrastes
=
=
k
i
i i
c W
1
1

y
=
=
k
i
i i
b W
1
2

son ortogonales si
0
1
=
=
k
i
i i
b c
(muestras del mismo
tamao) 0
1
=
=
k
i i
i i
n
b c

Si W1 y W2 son ortogonales entonces las cantidades SSW1 y SSW2 son componentes SSA cada una
con 1 grado de libertad
1 2 1
....
+ + + =
K
W W W
SS SS SS SSA
Siempre y cuando W1, W2,.., Wk sean mutuamente ortogonales (ortogonales 2 a 2)
=
=
-
=
=
|
|
.
|
\
|
=
|
.
|
\
|
=
k
i i
i
k
i i
i
i
k
i i
i
k
i
i i
W
n
c
n
T
c
n
c
Y c
SS
1
2
2
1
1
2
2
1

Si n1=n2=n3==nk=n
=
=
-
|
.
|
\
|
=
k
i
i
k
i
i i
W
c n
T c
SS
1
2
2
1

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SSR SST SSE =

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