Teoria deciziei

O intreprindere doreste sa achizitioneze echipamente tehnologice. Ea poate achizitiona echipamentele de la firma X, Y, sau Z. In functie de firma de la care se achizitioneaza echipamentele, calitatea acestora este satisfacatoare, foarte buna si respectiv buna. Echipamentele pot fi achizitionate folosind banii intreprinderii sau prin imprumut de la banca. Daca echipamentele se achizitioneaza cu banii intreprinderii, costurile lor de achizitie in functie de firma de la care se cumpara sunt de: 100.000 $, 150.000 $ si respectiv 120.000 $ iar durata de livrare este de 5, 8 si respectiv 7 luni. Daca se apeleaza la obtinerea unui imprumut de la banca, atunci costurile de achizitie a echipamentelor sunt de 110.000 $, 150.000 $ si respectiv 130.000 $ iar durata de livrare este de 10, 9 si respectiv 8 luni. Sa se determine varianta optima de achizitie a echipamentelor tehnologice. Rezolvare: Ce fel de tip de problema este si de ce? Datorita existentei multimilor variantelor (solutii posibile) problema este o problema de decizie. Care sunt elementele specifice procesului decizional? . Decidentul - colective - individuale . Multimea variantelor - V1 - achizitionarea de la firma X - V2 - achizitionarea de la firma Y - V3 - achizitionarea de la firma Z . Multimea criterilor de decizie - C1 calitatea echipamentelor - C2 costul de achizitie ($) - C3 durata de livrare (luni) . Multimea consecintelor Consecintele reprezinta comportarea (rezultatele, raspunsurile) variantelor pentru fiecare criteriu. . Multimea starilor naturii - S1 cu banii intreprinderii - S2 cu banii din imprumut Ce fel de tip de proces de decizie este? . D.p.d.v. al decidentului proces de decizie cu decident colectiv . D.p.d.v. al multimii variantelor problema de decizie cu numar finit de variante . D.p.d.v. al multimii criterilor de decizie problema de decizie multi criteriala

. D.p.d.v. al multimii starilor naturii problema de decizie in cond.de incertitudine - procese de decizie in conditii de certitudine care se desfasoara intr-o singura stare a naturii ; - procese de decizie in conditii de risc care se desfasoara in stari ale naturii diferite si se poate aprecia probabilitatea lor de realizare ; - procese de decizie in conditii de incertitudine care se desfasoara in stari ale naturii diferite, dar nu se poate aprecia probabilitatea de producere a acestora. Culegerea, prelucrarea si sistematizarea informatiilor . stabilirea variantelor (Vj), criteriilor (Cj) si starilor naturii (Sj) . estimarea consecintelor . formularea generala a problemei de decizie. Rezultatele acestei etape se ordoneaza in asa numita matrice de decizie (matricea consecintelor), care la acest tip de problema are urmatoarea forma: tab. 1 Stari ale 1 2 naturii Variante C1 C2(mii $) C3(luni) C1 C2(mii $) C3(luni) V1 satisfacatoare 100 5 satisfacatoare 110 10 V2 foarte buna 150 8 foarte buna 150 9 V3 buna 120 7 buna 130 8 Etapa 1.

Problema in conditii de certitudine de decizie . unicriteriala . multicriteriala cu criterii egale ca importanta umax = 1 ; umin = 0 cu criterii diferite ca importanta umax = 1-kj ; umin = kj in conditii de risc . unicriteriala . multicriteriala cu criterii egale ca importanta umax = 1 ; umin = 0 cu criterii diferite ca importanta umax = 1-kj ; umin = kj in conditii de incertitudine . unicriteriala . multicriteriala cu criterii egale ca importanta umax = 1 ; umin = 0 cu criterii diferite ca importanta umax = 1-kj ; umin = kj

Vom particulariza problema considerand ca achizitionarea echipamentelor se poate face cu banii intreprinderii o singura stare a naturii I1 Problema de decizie in conditii de certitudine, multicriteriala, cu criterii egale ca importanta. Etapa 2. Transformarea consecintelor in utilitati - transformarea consecintelor in utilitati presupune transformarea matricei consecintelor intr-o matrice a utilitatilor astfel: . la nivelul fiecarui criteriu se determina consecinta cea mai favorabila (optimista) si consecinta cea mai defavorabila (pesimista) . acestor consecinte li se acorda utilitatea maxima si respectiv utilitatea minima: - u (cfav) = umax = 1 - u (ddef) = umin = 0 . utilitatea unei consecinte intermediare numita mixtura probabilistica se determina in raport cu probabilitatea de a alege aceasta consecinta pcijk , consecinta cea mai favorabila si consecinta cea mai defavorabila astfel: u ( cijk ) = pcijk * umax + (1- pcijk ) * umin unde: cijk consecinta intermediara pcijk probabilitatea de a alege de la varianta i, criteriul j si starea naturii k. pcijk =
Cdef Cijk Cdef C fav

Pentru criteriul 1 (C1) stabilim notele astfel : - calitate satisfacatoare = 1; u(1) = 0 - calitate foarte buna = 10; u(10) = 1 - calitate buna = 7; u(7) = pc31 * umax + (1- pc31) * umin pc31 =
C11 C31 1 7 6 = = = 0,7 C11 C21 1 10 9

u(7) = 0,7 Pentru criteriul 2 (C2) : u(100) = 1; u(150) = 0; u(120) = pc32 * umax + (1 - pc32) * umin pc32 =
150 120 30 3 = = = 0,6 150 100 50 5

u(120) = 0,6 Pentru criteriul 3 (C3) : u(5) = 1; u(8) = 0; u(7) = pc33 * umax + (1 - pc33) * umin

pc33 =

87 1 = = 0,33 85 3

u(7) = 0,33 Matricea utilitatilor va fi: tab. 2 Criterii Variante V1 V2 V3

m

C1
0 1 0,7

C2
1 0 0,6

C3
1 0 0,33

U
2 1 1,63

Etapa 3 Construirea indicatorului global (U) Ui =

i =1

uij

U1 = u11 + u12 + u13 = 0+1+1= 2 ; U2 = u21 + u22 + u23 = 1+0+0= 1 ; U3 = u31 + u32 + u33 = 0,7+0,6+0,33= 1,63 . Etapa 4 Alegerea variantei optime Varianta optima este cea pentru care indicatorul global este maxim U1 = 2 ; U2 = 1 ; U3 = 1,63 Umax = U1 = 2 V1 este varianta optima V1 P V3 P V2 I2 Problema de decizie in conditii de certitudine cu criterii diferite ca importanta Cel mai important criteriu socotim a fi criteriul de calitate (C1) pentru care vom fixa utilitatile limita Umax = 1 si Umin = 0 u(calitate foarte buna) = u(10) = 1; u(calitate satisfacatoare) = u(1) = 0; u(calitate buna) = u(7) = 0,7. Obs. : Probabilitatiile raman aceleasi ca in primul caz. Urmatorul ca importanta ar fi criteriul costului echipamentelor (C2) pentru care vom avea utilitatile limita Umax = 0,8 si Umin = 0,2 Se adopta un pas crescator respectiv descrescator egal in aprecierea utilitatii limita (pasul = 0,2) si in functie de ierarhizarea criteriilor se obtine: u(100) = 0,8 u(150) = 0,2 u(120) = pc32 * umax + (1-pc32) * umin = 0,6 * 0,8 + (1-0,6) * 0,2 = 0,56 u(120) = 0,56

Ultimul criteriu ca importanta, termenul de livrare (C3), vom avea utilitatiile limita Umax = 0,6 si Umin = 0,4. u(5) = 0,6; u(8) = 0,4; u(7) = pc33 * umax + (1-pc33) * umin = 0,33 * 0,6 + (1-0,33) * 0,4 = 0,46. Matricea utilitatilor va fi: tab. 3 Criterii Variante V1 V2 V3

C1
0 1 0,7

C2
0,8 0,2 0,56

C3
0,6 0,4 0,46

U
1,4 1,6 1,72

Etapa 3 Construirea indicatorului global (U) U1 = u11 + u12 + u13 = 0+0,8+1= 1,4 ; U2 = u21 + u22 + u23 = 1+0,2+0,4= 1,6 ; U3 = u31 + u32 + u33 = 0,7+0,56+0,46= 1,72 Etapa 4 Alegerea variantei optime Umax = U3 = 1,72 V3 este varianta optima V3 P V2 P V1 II1 Problema de decizie in conditii de risc, multicriteriala cu criterii egale ca importanta Cerinta: Sa se determine varianta optima de achizitie a echipamentelor stiind ca probabilitatea de realizare a starii naturii S1 (cu banii intreprinderii) este p = 0,8 Stim ca

k =1

pk = 1 ; adica p1 + p2 = 1 ; p1 = 0,8 p2 = 0,2

Etapa 1 Culegerea, prelucrarea si sistematizarea informatiilor : Matricea consecintelor tab. 1 Etapa 2 Transformarea consecintelor in utilitati Transformarea matricei consecintelor in matricea utilitatilor se va face astfel : la nivelul fiecarui criteriu din toate starile naturii se determina consecinta cea mai favorabila si consecinta cea mai defavorabila si acestor consecinte li se acorda utilitatea maxima si respectiv utilitatea minima. Se aplica acelasi rationament Pentru criteriul 1 (C1) avem : u(calitate foarte buna) = u(10) = 1; u(calitate satisfacatoare) = u(1) = 0; u(calitate buna) = u(7) = 0,7.

Pentru criteriul 2 (C2) avem : u(100) = 1; u(150) = 0; u(120) = pc321 * umax + (1 - pc321) * umin pc321 =
150 120 30 3 = = = 0,6 150 100 50 5

u(120) = 0,6 * 1 + (1-0,6) * 0 = 0,6 u(110) = pc122 * umax + (1 - pc122) * umin pc122 =
150 110 40 4 = = = 0,8 150 100 50 5

u(110) = 0,8 u(130) = pc322 * umax + (1 p322) * umin pc322 =

150 130 20 2 = = = 0,4 150 100 50 5

u(130) = 0,4 Pentru criteriul 3 (C3) avem : u(5) = 1 u(10) = 0 u(8) = pc231 * umax + (1 - pc231) * umin pc231 =
10 8 2 = = 0,4 10 5 5

u(8) = 0,4 u(7) = pc331 * umax + (1 - pc331) * umin pc331 =

10 7 3 = = 0,6 10 5 5

u(7) = 0,6 u(9) = pc232 * umax + (1 - pc232) * umin pc232 =

10 9 1 = = 0,2 10 5 5

u(9) = 0,2 Matricea utilitatilor va fi : tab. 4 Stari ale naturii Criterii Variante V1 V2 V3

S1 p1 = 0,8
C1
0 1 0,7

S2 p2 = 0,2
U1
2 1,4 1,9

Ui
U2
0,8 1,2 1,5

C2
1 0 0,6

C3
1 0,4 0,6

C1
0 1 0,7

C2
0,8 0 0,4

C3
0 0,2 0,4

U
1,76 1,36 1,82

Etapa 3 Construirea indicatorului global U U11 = 0+1+1=2 U12 = 0+0,8+0=0,8 U21 = 1+0+0,4=1,4 U22 = 1+0+0,2=1,2 U31 = 0,7+0,6+0,6=1,9 U32 = 0,7+0,4+0,4=1,5 U1 = U11 * p1 + U12 * p2 = 2*0,8 + 0,8*0,2 = 1,76 U2 = U21 * p1 + U22 * p2 = 1,4*0,8 + 1,2*0,2 = 1,36 U3 = U31 * p1 + U32 * p2 = 1,9*0,8 + 1,5*0,2 = 1,82 Etapa 4 Alegerea variantei optime Umax = U3 = 1,82 V3 este varianta optima V3 P V1 P V2 II2 Problema de decizie in conditii de risc, multicriteriala, cu criterii diferite ca importanta Cel mai important criteriu este criteriul 1 (C1) pentru care vom fixa utilitatile limita: u(calitate foarte buna) = u(10) = 1; u(calitate satisfacatoare) = u(1) = 0. Al doilea criteriu ca importanta este criteriul 2 (C2) pentru care vom fixa utilitatile limita: u(100) = 0,8; u(150) = 0,2. Al treilea criteriu ca importanta este criteriul 3 (C3) pentru care vom fixa utilitatile limita: u(5) = 0,6; u(10) = 0,4. Utilitatile consecintelor intermediare se vor determina ca pana acum : Pentru criteriul 1 (C1) avem : u (calitate buna) = u(7) = 0,7 Pentru criteriul 2 (C2) avem : u(120) = pc321 * umax + (1-pc321) * umin pc321 =
150 120 30 3 = = = 0,6 150 100 50 5

u(120) = 0,6 * 0,8 + (1-0,6) * 0,2 = 0,56 u(110) = pc122 * umax + (1 - pc122) * umin pc122 =
150 110 40 4 = = = 0,8 150 100 50 5

u(110) = 0,8 * 0,8 + (1-0,8) * 0,2 = 0,68 u(130) = pc322 * umax + (1 p322) * umin
7

pc322 =

150 130 20 2 = = = 0,4 150 100 50 5

u(130) = 0,4 * 0,8 + (1-0,4) * 0,2 = 0,44 Pentru criteriul 3 (C3) avem : u(8) = pc231 * umax + (1 - pc231) * umin pc231 =
10 8 2 = = 0,4 10 5 5

u(8) = 0,4*0,6 + (1-0,4)*0,4 = 0,48 u(7) = pc331 * umax + (1 - pc331) * umin pc331 =
10 7 3 = = 0,6 10 5 5

u(7) = 0,6*0,6 + (1-0,6)*0,4 = 0,52 u(9) = pc232 * umax + (1 - pc232) * umin pc232 =
10 9 1 = = 0,2 10 5 5

u(9) = 0,2*0,6 + (1-0,2)*0,4 = 0,44 Matricea utilitatilor va fi : tab. 5 Stari ale naturii Criterii Variante V1 V2 V3

S1 p1 = 0,8
C1
0 1 0,7

S2 p2 = 0,2
U1
1,4 1,68 1,78

Ui
U2
1,08 1,64 1,62

C2
0,8 0,2 0,56

C3
0,6 0,48 0,52

C1
0 1 0,7

C2
0,68 0,2 0,44

C3
0,4 0,44 0,48

U
1,33 1,67 1,74

Etapa 3 Construirea indicatorului global U U11 = 0+0,8+0,6=1,4 U12 = 0+0,68+0,4=1,08 U21 = 1+0,2+0,48=1,68 U22 = 1+0,2+0,44=1,64 U31 = 0,7+0,56+0,52=1,78 U32 = 0,7+0,44+0,48=1,62 U1 = U11 * p1 + U12 * p2 = 1,4*0,8 + 1,08*0,2 = 1,33 U2 = U21 * p1 + U22 * p2 = 1,68*0,8 + 1,64*0,2 = 1,67 U3 = U31 * p1 + U32 * p2 = 1,78*0,8 + 1,62*0,2 = 1,74 Etapa 4 Alegerea variantei optime Umax = U3 = 1,74 V3 este varianta optima V3 P V2 P V1

III1 Problema de decizie in conditii de incertitudine, multicriteriala, cu criterii egale ca importanta Asa cum a fost formulata problema inca de la inceput Etapa 1 Culegerea, prelucrarea si sistematizarea informatiilor Aceeasi matrice de decizie ca la problema II1 Etapa 2 Transformarea consecintelor in utilitati Aceeasi matrice a utilitatilor ca la problema II1 Etapa 3 Constructia indicatorului global La acest tip de problema indicatorul global nu poate fi calculat ca la problema II1 (in conditii de risc) deoarece nu se cunosc probabilitatile de producere a starilor naturii El va fi adoptat ca fiind una dintre valorile indicatorilor partiali Sunt acceptate mai multe reguli de alegere pentru indicatorul global 1. Regula optimista ( regula lui Hurwicz ) max (max ) max pk * uijk
i i j

Aplicand aceasta regula, indicatorul global al fiecarei variante va fi ales ca indicatorul partial maxim, iar in final se selecteaza varianta a carei utilitate totala este maxima. 2. Regula pesimista ( regula lui Wald ) max (min ) max min k ( uijk )
i j

Aplicand aceasta regula, se alege ca indicator global pentru fiecare varianta indicatorul partial cu valoare minima iar in final se selecteaza varianta a carei utilitate totala este maxima. 3. Regula regretelor ( regula lui Savage ) min (max ) min max Rik Rik = umax - uik
i k

Aceasta regula transforma utilitatiile partiale in pierderi si cunoscand pierderile la fiecare varianta, in fiecare stare a naturii, decidentul va alege ca indicator global indicatorul reprezentat de pierderea cea mai mica. 4. Regula optimismului ponderat ( regula lui Laplace ) max
i

1 uijk k
j

Intr-o problema in conditii de incertitudine, probabilitatile de aparitie a starilor sunt egale si deci probabilitatea de aparitie a unei stari k : k = nr.de stari ; si daca numarul de stari este r atunci: k = conditii de risc.
9 1 ; practic problema se transforma intr-o problema de decizie in r 1

1. Regula optimista Criterii Variante V1 V2 V3

S1 U1
2 1,4 1,9 V1 P V3 P V2

S2 U
0,8 1,2 1,5

(se folosesc valorile din tab. 4) 2

2 1,4 1,9

V1 varianta optima (se folosesc valorile din tab. 4) 2

2. Regula pesimista Criterii Variante V1 V2 V3

S1 U1
2 1,4 1,9 V3 P V2 P V1

S2 U
0,8 1,2 1,5

0,8 1,2 1,5

V3 varianta optima (se folosesc valorile din tab. 4) 2 Pierderea totala 0,7 0,6 0,1

3. Regula regretelor Pierderi Variante V1 V2 V3

S1 U1
2-2=0 2-1,4=0,6 2-1,9=0,1

S2 U

1,5-0,8=0,7 1,5-1,2=0,3 1,5-1,5=0

V3 P V2 P V1 V3 varianta optima r1 = max(0 ; 0,7) = 0,7 r2 = max(0,6 ; 0,3) = 0,6 r3 = max(0,1 ; 0) = 0,1 min (r1 ; r2 ; r3) = min (0,7 ; 0,6 ; 0,1) = 0,1. 4. Regula optimismului ponderat Avand 2 stari ale naturii p1 = p2 = 0,5 (se folosesc valorile din tab. 4) Stari ale naturii Criterii Variante V1 V2 V3

S1 p1 = 0,5
C1
0 1 0,7

S2 p2 = 0,5
U1
2 1,4 1,9
10

Ui
U2
0,8 1,2 1,5

C2
1 0 0,6

C3
1 0,4 0,6

C1
0 1 0,7

C2
0,8 0 0,4

C3
0 0,2 0,4

U
1,4 1,3 1,7

U1 = U11 * p1 + U12 * p2 = 2*0,5 + 0,8*0,5 = 1,4 U2 = U21 * p1 + U22 * p2 = 1,4*0,5 + 1,2*0,5 = 1,3 U3 = U31 * p1 + U32 * p2 = 1,9*0,5 + 1,5*0,5 = 1,7 Umax = U3 = 1,7 V3 este varianta optima V3 P V1 P V2 III2 Problema de decizie in conditii de incertitudine, multicriteriala, cu criterii diferite ca importanta 1. Regula optimista Criterii Variante V1 V2 V3 (se folosesc valorile din tab. 5) 2

S1 U1
1,4 1,68 1,78 V3 P V2 P V1

S2 U
1,08 1,64 1,62

1,4 1,68 1,78

V3 varianta optima (se folosesc valorile din tab. 5) 2

2. Regula pesimista Criterii Variante V1 V2 V3

S1 U1
1,4 1,68 1,78 V2 P V3 P V1

S2 U
1,08 1,64 1,62

1,08 1,64 1,62

V2 varianta optima (se folosesc valorile din tab. 5) 2 Pierderea totala 0,56 0,1 0,02

3. Regula regretelor Pierderi Variante V1 V2 V3

S1 U1
1,78-1,4=0,38 1,78-1,68=0,1 1,78-1,78=0

S2 U

1,64-1,08=0,56 1,64-1,64=0 1,64-1,62=0,02

V3 P V2 P V1 V3 varianta optima r1 = max(0,38 ; 0,56) = 0,56 r2 = max(0,1 ; 0) = 0,1 r3 = max(0 ; 0,02) = 0,02 min (r1 ; r2 ; r3) = min (0,56 ; 0,1 ; 0,02) = 0,02.

11

4. Regula optimismului ponderat Avand 2 stari ale naturii p1 = p2 = 0,5 (se folosesc valorile din tab. 5) Stari ale naturii Criterii Variante V1 V2 V3

S1 p1 = 0,5
C1
0 1 0,7

S2 p2 = 0,5
U1
1,4 1,68 1,78

Ui
U2
1,08 1,64 1,62

C2
0,8 0,2 0,56

C3
0,6 0,48 0,52

C1
0 1 0,7

C2
0,68 0,2 0,44

C3
0,4 0,44 0,48

U
1,24 1,66 1,7

U1 = U11 * p1 + U12 * p2 = 1,4*0,5 + 1,08*0,5 = 1,24 U2 = U21 * p1 + U22 * p2 = 1,68*0,5 + 1,64*0,5 = 1,66 U3 = U31 * p1 + U32 * p2 = 1,78*0,5 + 1,62*0,5 = 1,7 Umax = U3 = 1,7 V3 este varianta optima V3 P V2 P V1

12