BB GESTO DE RECURSOS DTVM S.A.

BB RENDA FIXA LP NDICE DE PREOS 20 MIL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL CARACTERSTICAS DO FUNDO

Objetivos: O fundo buscar proporcionar a valorizao de suas cotas mediante aplicao dos recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponveis no mbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento (FIs). Aplicar em FIs com carteira composta, isolada ou cumulativamente, por ttulos e valores mobilirios, pblicos ou privados, pr-fixados e/ou ps-fixados, operaes compromissadas, todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponveis no mercado financeiro que acompanhe a variao das taxas de juros domsticos, ndices de preos ou ambos. Manter 80% da carteira em ttulos pblicos federais e/ou ativos com baixo risco de crdito. No so admitidas estratgias que impliquem risco em moeda estrangeira, renda varivel ou alavancagem. O fundo destinado aos clientes pessoas fsicas e jurdicas do Banco do Brasil que busquem retorno atravs de fundos de investimentos, compatvel a investimentos de renda fixa. 20/07/2001 Renda Fixa 90824 Renda Fixa ndices Longo Prazo R$ 796.051.271,16 R$ 861.275.641,22 Ano 2007 2008 2009 2010 2011 Ms fev/12 jan/12 dez/11 nov/11 out/11 set/11 ago/11 jul/11 jun/11 mai/11 abr/11 mar/11 ltimos 12 meses

Fevereiro 2012 RENTABILIDADE

A RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS

Poltica de Investimento:

Taxa Nominal 10,18% 11,51% 16,37% 14,77% 13,34%

IMA-B 14,04% 11,03% 18,95% 17,04% 15,11%

Acumulada 5 anos Fundo IMA-B 86,01% 102,92% 2012 IMA-B Fundo 3,49% 3,84% IMA-B 2,17% 1,63% 0,31% 2,02% 1,55% 0,66% 5,43% 0,67% -0,30% 1,49% 0,55% 1,56% %IMA-B 91,71% 89,96% 65,56% 91,10% 93,45% 83,12% 94,53% 80,82% 88,34% 81,89% 91,27%

Pblico Alvo:

Data de incio: Classe CVM: Cdigo/Tipo Anbima: Tributao: PL Mdio (12 meses) PL Fechamento:

Fundo 1,99% 1,47% 0,21% 1,84% 1,45% 0,55% 5,13% 0,54% -0,35% 1,32% 0,45% 1,42% 17,13%

19,14%

CONDIES COMERCIAIS
Aplicao Inicial Aplicao Adicional* Resgate Mnimo Saldo Mnimo Cota de Aplicao Cota de Resgate Crdito do Resgate R$ 20.000,00 Livre R$ 50,00 R$ 50,00 D+1 D+3 D+3 Taxa de Administrao** Taxa de Performance Taxa de Ingresso Taxa de Sada Carncia Tipo de Cota Horrio Limite 1,50% a.a. No h No h No h No h Fechamento 15:00 h

Fundo 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00%

IMA-B

*Aplicaes subsequentes de qualquer valor, desde que o novo saldo do cotista seja igual ou maior que o valor da aplicao inicial do fundo. *Este fundo cobra taxa de administrao de 1,3% a.a e pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administrao de at 0,2% a.a, sendo o encargo total atribudo aos cotistas de no mximo 1,5% a.a.

INFORMAES DE RISCO
O INDICADOR IMA-B MERA REFERNCIA ECONMICA E NO PARMETRO DO FUNDO.

V@R % do PL (95% de confiana)(1) Volatilidade no ano(2) Volatilidade nos ltimos 12 m(2) % de retornos positivos no ano % de retornos positivos nos ltimos 12 m ndice de Sharpe nos ltimos 12 m(3)

0,3327% 3,39% 3,56% 63,41% 64,68% 1,41

Muito Alto

Alto Mdio Baixo Muito Baixo

(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANA. A METODOLOGIA UTILIZADA A DE SIMULAO HISTRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NVEL DE CONFIANA DE 95%. (2) GRAU MDIO DE VARIAO DA COTA DO FUNDO. (3) NDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SER SEU NDICE DE SHARPE. NDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NO TM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NO SO DIVULGADOS. FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMTICA, BLOOMBERG, BB DIRIS

COMPOSIO DA CARTEIRA
POSIO EM 29.02.2012
100% BB TOP RF NDICE DE PREO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

EVOLUO PATRIMONIAL
LTIMOS 5 ANOS R$ MILHES 1.000,00
900,00

fev/12 dez/10

NTN-B

89,75%

800,00 dez/11 700,00

NTN-B

89,75%

600,00
Op. Compromissada Over

8,16%

500,00 400,00 dez/09

300,00

dez/07 dez/08

200,00
NTN-C 1,06%

100,00
Op. Compromissada Over 8,16%

Debntures

0,97%

A RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRDITOS - FGC.

Administrao e Gesto: Distribuio: Custdia, Controladoria e Contabilidade: Gestor Responsvel: Auditoria Externa:

BB Gesto de Recursos DTVM S.A. Banco do Brasil S.A. BB Gesto de Recursos DTVM S.A. Carlos Vinicius Raposo Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes
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