Sunteți pe pagina 1din 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT

CONSUMUL FINAL SI EXPORTURILE DE BUNURI SI SERVICII ASUPRA PIB-ULUI

Grupa 145, Seria C, Anul 3

Ionita Alexandra Ioncea Maria Iordache Ana-Maria

Bucuresti 2011 1

1.INTRODUCERE

In acest proiect se va urmari influenta consumului general (al populatiei si al administratiei publice), precum si influenta exporturilor de bunuri si servicii asupra produsului intern brut. Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflect suma valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n toate ramurile economiei n interiorul unei ri n decurs de un an. Acesta se poate calcula i la nivelul unei regiuni sau localiti. PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum , a investitiilor si a exporturilor , din care se scad importurile. Datele sunt situate intr-un excel (econometrie.xls) si constituie un clasament pentru trimestrele I-IV ale anilor 2000-2004.Datele sunt preluate de pe Institutul National de Statistica(http://www.insse.ro/cms/rw/pages/PIBtrim.ro.do;jsessionid=0a02458c30d54f95a29cb29f4721a186ea20e7df0079.e38QbxeSahy Tbi0Oci0). Aceste date sunt structurate pe trimestre, incepand cu primul trimestru din anul 2000 pana in trimestrul 4 din anul 2004. Scopul acestui proiect este de a verifica modelul de crestere economica al Romaniei, despre care s-a spus ca este bazat pe consum si exporturi. Vom analiza legatura dintre consum, exporturi si cresterea PIBului in ultimul deceniu. In continuare vom studia influenta unifactoriala a consumului asupra nivelului produsului intern brut, apoi influenta ambilor factori asupra aceluiasi produs intern brut, urmand ca mai apoi sa se testeze modelele astfel obtinute. Variabila endogena considerate este reprezentata de Produsul intern brut , variabilele exogene fiind consumul final si exporturile de bunuri si servicii.

Modelul econometric este de forma : Yt = + 1 * X1 + 2 * X2 + ut 2

,unde

Y = nivelul Produsului intern brut, X1= Consumul final X2= Exporturile de bunuri si Servicii

2.Modelul economic unifactorial

a)

In continuare vom studia influenta consumului final asupra PIB. Modelul

econometric liniar simplu va avea forma urmatoare: Yt = + 1 * X1 + u1, Graficul cu puncte care analizeaza legatura dintre consumul final si PIB are urmatoare forma :

In acest grafic se observa evolutia liniara , legatura dintre PIB si consum avand o forma liniara. De asemenea se observa o puternica legatura intre cele doua variabile analizate. Se observa o cresterea economica a Romaniei in perioada studiata, punctele fiind apropiate si in continua crestere. Cea mai mare distanta intre puncte este dupa anul

2002, cand Romania a avut o crestere economica mare, nivelul consumului devine din ce in ce mai mare pana la sfarsitul graficului. b) In continuare vom estima parametrii si 1 ai modelului si vom interpreta rezultatele obtinute. Tabelul ,unde am calculate acesti parametrii prin metoda celor mai mici patrate, poate fi gasit in fisierul Excel atasat. Modelul de regresie liniara simpla care a reiesit din acest model este :

Y = 791,21 -0,21 X1 Din acest exemplu putem trage urmatoare concluzie: PIB-ul va scadea odata cu cresterea consumului, acest lucru fiind exprimat de valoarea negative a indicatorului 1 . c) In continuare vom testa semnificatia statistica a parametrilor modelului si vom calcula intervalele de incredere.

In excel este construit tabelul Anova:

SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,998336717 R Square 0,9966762 Adjusted R Square 0,996491544 Standard Error 893,3489512 Observations 20

ANOVA df Regression Residual Total Coefficients 1 18 19 Standard Error SS 4307585973 14365302,28 4321951276 t Stat MS 4307585973 798072,3486 F 5397,488 Significance F 9,19686E-24

P-value

Lower 95%

Upper 95%

Lower 95,0%

Upper 95,0%

Intercept X Variable 1

791,2089633 1,151195391

562,3383843 0,01566943

1,406997967 73,46759871

0,17646 9,2E-24

390,2201406 1,118275141

1972,638 1,184116

-390,22 1,118275

1972,638 1,184116

RESIDUAL OUTPUT Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Predicted Y 16960,32383 19065,74508 22577,46662 23315,72823 26054,30695 28394,91742 29861,3101 33254,57364 34022,19073 36272,6626 37112,2294 40757,4896 43516,67472 47611,82208 51682,21875 52749,37687 56249,70158 60468,02685 61932,23227 66348,10267 Residuals 292,5761679 254,8450833 1319,866625 -391,728229 118,7930546 -146,617415 503,4898955 -977,77364 72,49072689 870,7374026 1516,770604 420,2103971 1165,725283 34,82208238 1564,018747 910,1231252 564,6015816 1147,626854 1154,867728 478,9026739

In fisierul excel sunt calculate valorile pentru Se(b1) si Se(a). Formulele sunt gasite in fisierul excel atasat. Aplicam testul t pentru parametrul : H0 : = 0 , adica parametrul nu e semnificativ statistic 5

H1 : diferit de 0, adica parametrul e semnificativ statistic (tb)calculat = (estimator - parametru)/(eroarea standard a estimatorului) = (b10)/se(b1) = -0,006 Comparam tcalculat cu tcritic , care este egal cu t/2;n-2 = 3,850. tcrt >| tcalc |, deci respingem H1, acceptam H0, adik parametrul nu este semnificativ statistic. Aplicam acelasi test t si pentru parametrul : H0 : = 0 , adica parametrul nu e semnificativ statistic H1 : diferit de 0, adica parametrul e semnificativ statistic (tb)calculat = (estimator - parametru)/(eroarea standard a estimatorului) = (a0)/se(a) = 899,1 Comparam tcalculat cu tcritic , care este egal cu t/2;n-2 = 3,850. tcalc > tcrt, deci respingem H0, acceptam H1, adik parametrul este semnificativ statistic. Intervalul de incredere pentru parametrul : b1 tcrt * se(b1) b1 + tcrt * se(b1) 6654,34 121996,04

Observam ca intervalul nostru de incredere pentru acest parametru nu contine valoarea 0, deci este semnificativ statistic. Intervalul de incredere pentru parametrul : a tcrt * se(a) a + tcrt * se(a) 787,82 794,59

Observam ca intervalul nostru de incredere pentru acest parametru nu contine valoarea 0, deci este semnificativ statistic. d) Testarea validitatii modelului de regresie

H0: modelul nu e valid statistic H1:modelul este valid statistic

Folosim testul Fisher : F=MSR/MSE=SSR/(SSE/n-2) F_calc=F=MSR/MSE=0,24 (din testul ANOVA) F_crt=F;1;n-2=F791,21;1;18=6,34 Cum F_crt>F_calc respinge ipoteza H1si se accepta H0 , rezultat ce duce la faptul ca modelul este valid statistic.

e) Verificarea indeplinirii ipotezelor modelului clasic de regresie liniara. Calculam coeficientul de corelatie: ry/x = cov(y,x)/x y = 1. Coeficientul de corelatie are valoarea maxima, asta inseamna ca exista o puternica relatie de corelatie intre cele doua variabile.

Testarea semnificatiei coeficientului de corelatie

H0: =0 ( nu este semnificativ statistic) H1: 0 ( este semnificativ statistic) Folosim testul Student : t=(r_xy/ t_calc=(r_xy/ t_crt= t/2; n-2=3,4 Se observa ca t_crt>t_calc de unde deducem ca ipoteza H1 trebuie respinsa si trebuie acceptata ipoteza H0 potrivit careia coeficientul de corelatie este semnificativ statistic. Coeficientul de determinare R2=1 arata cum consumul final influenteaza modificare PIB-ului. 7
2

)*
2

)*

=(1/0)*18=0

Testarea semnificatiei coeficientului de determinare H0: R2=0 (R2 nu este semnificativ statistic) H1: R20 (R2 este semnificativ statistic) Folosim testul Fisher: F= R2/(1- R2) F_calc=F=0<F_crt=5,3 se respinge ipoteza H1 si se accepta cea potrivit careia R2 nu este semnificativ statistic.

f) Previziunea variabilei Y daca variabila X creste cu 10% fata de ultima valoare inregistrata

In cazul in care consumul final creste cu 10% fata de ultima valoare inregistrata , determinam valoarea PIB-ului astfel: X21=1,1*X20=1,1*56,946.80=62,641.48 Y21=a+X21*b=791,21-13,154=-13,945,73 Y20=65,896 Astfel se observa cum valoarea lui Y21 scade odata cu cresterea consumului final , in cazul in care consumul final creste cu 10% .

In acest proiect am studiat influenta consumului final si a exporturilor de bunuri si servicii asupra PIB-ului , pentru un esantion de 20 observatii , constituite de cele 4 trimestre ale anilor 2000-2004. Am demonstrat corelatia puternica intre consum si PIB in perioada analizata.