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De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a: navegacin, bsqueda En teora de probabilidad, la varianza (que suele representarse como ) de una variable aleatoria es una medida de dispersin definida como la esperanza del cuadrado de la desviacin de dicha variable respecto a su media. Est medida en unidades distintas de las de la variable. Por ejemplo, si la variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. La desviacin estndar, es la raz cuadrada de la varianza, es una medida de dispersin alternativa expresada en las mismas unidades de los datos de la variable objeto de estudio. La varianza tiene como valor mnimo 0. Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores atpicos y no se aconseja su uso cuando las distribuciones de las variables aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersin ms robustas. El trmino varianza fue acuado por Ronald Fisher en un artculo de 1918 titulado The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance.
Contenido
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1 Definicin o 1.1 Caso continuo o 1.2 Caso discreto 2 Ejemplos o 2.1 Distribucin exponencial o 2.2 Dado perfecto 3 Propiedades de la varianza 4 Varianza muestral o 4.1 Propiedades de la varianza muestral 5 Vase tambin 6 Enlaces externos
[editar] Definicin
Dada una variable aleatoria X con media = E(X), se define su varianza, Var(X) (tambin representada como o, simplemente 2), como
Si una distribucin no tiene esperanza, como ocurre con la de Cauchy, tampoco tiene varianza. Existen otras distribuciones que, aun teniendo esperanza, carecen de varianza. Un ejemplo de ellas es la de Pareto cuando su ndice k satisface 1 < k 2.
donde
donde
[editar] Ejemplos
[editar] Distribucin exponencial
La distribucin exponencial de parmetro es una distribucin continua con soporte en el intervalo [0,) y funcin de densidad
Es decir, 2 = 2.
siendo a y b nmeros reales cualesquiera. De esta propiedad se deduce que la varianza de una constante es cero, es decir, , donde Cov(X,Y) es la covarianza de X e Y. , donde Cov(X,Y) es la covarianza de X e Y.
de entre todos los estimadores posibles de la varianza de la poblacin de partida, existen dos de uso corriente:
A los dos (cuando est dividido por n y cuando lo est por n-1) se los denomina varianza muestral. Difieren ligeramente y, para valores grandes de n, la diferencia es irrelevante. El primero traslada directamente la varianza de la muestra al de la poblacin y el segundo es un estimador insesgado de la varianza de la poblacin. De hecho,
mientras que
La datos
Estadstica por
trata las
del
recuento,
clasificacin
de
los y
obtenidos
observaciones,
hacer
comparaciones
sacar conclusiones.
Recogida de datos.
Anlisis de datos.
Obtencin de conclusiones.
C o n c e p t o s d e E s ta d s t i c a
Poblacin
Una
poblacin
es
el
conjunto
de
todos
los
elementos
los
que
se
Individuo
Un individuo o unidad estadstica es cada uno de los elementos que componen la poblacin.
Muestra
Una
muestra
es
un
conjunto
representativo
de
la
poblacin
de
Muestreo
El muestreo es la reunin de datos qu e se desea estudiar, obtenidos de una proporcin reducida y representativa de la poblacin.
Valor
Un valor es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadstico. Si lanzamos una moneda al aire 5 veces obtenemos dos valores: cara y cruz.
Dato
Un dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadstico. Si lanzamos una moneda al aire 5 veces obtenemos 5 datos: cara, cara, cruz, cara, cruz.