Indicadores de Riesgo Operacional

Manuel Gonzlez Fernndez

VIII Congreso de Riesgo Financiero
Cartagena de Indias, Col., 19-20/Nov./09

Contenido

Primera Parte: Antecedentes

Algunos principios importantes para poner en contexto a los indicadores de seguimiento del riesgo operacional

Segunda Parte: Ejercicio Prctico

Identificacin de indicadores para evaluar la exposicin al riesgo de accidente en una empresa de traslado de valores

Tercera Parte: Construyendo un Repositorio

Identificacin de los elementos bsicos para la construccin de un repositorio en el que residan los objetos que habrn de conformar el Sistema de Informacin de Indicadores de Seguimiento del Riesgo
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Primera Parte: Antecedentes

Algunos principios importantes para poner en contexto a los indicadores de seguimiento del riesgo operacional

El Ciclo de Gestin del Riesgo Operacional

Mitigacin
Las fases del modelo convencional de gestin: Evaluacin Mitigacin Seguimiento Medicin se entrelazan de manera integral, conformando un ciclo, cuya repeticin transforma la gestin del riesgo en la gestin de la calidad

Evaluacin

Medicin

Seguimiento

Integracin

Formas de Evaluar el Riesgo Operacional

Exante
Estimacin de los riesgos y sus posibles impactos a travs de su evaluacin por parte del gestor Reforzamiento de las medidas de control Establecimiento de planes de mitigacin

Expost
Reconocimiento de prdidas a travs de la identificacin de eventos Medicin del riesgo operacional a partir del registro de las prdidas que ocasiona Anlisis de causas raz Asignacin de Capital por ROp

Durante
Identificacin de parmetros observables, directamente vinculados con las causas, los controles, el desempeo, las condiciones de negocio y el entorno del riesgo asociado, de manera tal que pueda hacerse inferencia de la evolucin de la exposicin al riesgo a partir del comportamiento de dichos parmetros. Registro riguroso y regular de los valores de tales parmetros. Seguimiento a la evolucin de dichos parmetros. Inferencia sobre la exposicin al riesgo asociado a partir del comportamiento de sus parmetros relacionados.
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Evaluacin del Riesgo Operacional Durante

2.0597 -1.8913 -1.7075 12.2 18.9 25.1 Norm. Series 2.0597 0.5896 0.5896 0.4977 0.1302 0.7734 -0.6968 -1.1562 35 -0.8806 -0.9724 0.3139 -1.2481 Linear Data Fitting Limiting Warning LgT Trend MdT Trend StT Trend -1.7075 -1.8913 1.1927 1.5467 1.6371 52 -1.7075 -1.8913 0.9759 1.2043 1.1685 -1.7075 -1.8913 0.7590 0.8620 0.6998 -1.7075 -1.8913 0.5421 0.5196 0.2312 -1.7075 -1.8913 0.3253 0.1772 -1.7075 -1.8913 0.1084 -0.1652 41 -1.7075 -1.8913 -0.1084 -0.5075 39 38 -1.7075 -1.8913 -0.3253 -0.8499 36 -1.7075 -1.8913 -0.5421 -1.7075 -1.8913 -0.7590 -1.7075 -1.8913 -0.9759 -1.7075 -1.8913 -1.1927

Indicator

Limiting

Warning

LgT Trend

MdT Trend

StT Trend

71

1.9137 -0.0537 0.0504 8.0 8.4 1.7

Indicator

Limiting

Warning

LgT Trend

MdT Trend

StT Trend

2,724
Linear Data Fitting Limiting Warning LgT Trend MdT Trend StT Trend 0.0504 -0.0537 0.7689 0.7998 0.6644 0.0504 -0.0537 0.6291 0.6522 0.6347 0.0504 -0.0537 0.4893 0.5047 0.6050 0.0504 -0.0537 0.3495 0.3571 0.5753 0.0504 -0.0537 0.2097 0.2096 1,308 0.0504 -0.0537 0.0699 0.0620 0.0504 -0.0537 -0.0699 -0.0856 0.0504 -0.0537 -0.2097 -0.2331 0.0504 -0.0537 -0.3495 705 0.0504 -0.0537 -0.4893 0.0504 -0.0537 -0.6291 406 354 0.0504 -0.0537 -0.7689

2,789

57 54 50

55

55

Norm. Series 1.9137 -0.5932 -0.6870 1.8460 0.7711 -0.6130 -0.7422 0.3712 -0.5682 -0.6224 -0.2568 -0.8192

1,692

165
07 / 08 08 / 08 09 / 08 10 / 08 11 / 08 12 / 08 01 / 09 02 / 09 03 / 09 04 / 09 05 / 09 06 / 09 08 / 08 09 / 08 10 / 08 11 / 08 12 / 08

239

363

292
03 / 09 04 / 09 05 / 09

382

01 / 09

02 / 09

06 / 09

07 / 09

-0.1489 0.8479 0.6453

Indicator

Limiting

Warning

LgT Trend

MdT Trend

StT Trend

-0.0259 -1.0359 -1.4031

Indicator

Limiting

Warning

LgT Trend

MdT Trend

StT Trend

99.5%
-1.9 10.0 98.2% -7.7 Norm. Series -0.1489 0.6007 0.8276 0.2279 -0.4245 -2.8395 -0.5703 0.2360 0.5075 0.8479 0.4346 0.3009

99.5% 98.7% 98.0% 98.0% 97.0% 96.4% 98.9%

4.6 96.9% 12.4 -16.4 Norm. Series -0.0259 0.9015 0.2937 1.1586 1.0154 -0.6466 -2.0826 -0.1158 0.5250 -1.3701 -0.4372 0.7840

98.2% 95.5%

99.0% 97.6%

98.5%

Limiting 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453 0.6453

Linear Data Fitting Warning LgT Trend MdT Trend StT Trend 0.8479 -0.1777 0.3559 0.1732 96.0% 0.8479 -0.1454 0.1795 0.3090 0.8479 -0.1131 0.0032 0.4447 0.8479 -0.0808 -0.1732 0.5805 0.8479 -0.0485 -0.3495 0.8479 -0.0162 -0.5259 0.8479 0.0162 -0.7023 0.8479 0.0485 -0.8786 0.8479 0.0808 0.8479 0.1131 0.8479 0.1454 0.8479 0.1777

90.4%

Linear Data Fitting Limiting Warning LgT Trend MdT Trend StT Trend -1.4031 -1.0359 0.4381 0.8337 92.0% 0.1401 -1.4031 -1.0359 0.3585 0.6133 0.4347 90.3% -1.0359 -1.4031 0.2788 0.3929 0.7292 -1.4031 -1.0359 0.1992 0.1725 1.0238 -1.4031 -1.0359 0.1195 -0.0479 -1.4031 -1.0359 0.0398 -0.2683 -1.4031 -1.0359 -0.0398 -0.4887 85.2% -0.1195 -1.4031 -1.0359 -0.7091 -1.4031 -1.0359 -0.1992 -1.4031 -1.0359 -0.2788 -1.4031 -1.0359 -0.3585 81.3% -1.4031 -1.0359 -0.4381

94.2% 92.5%

89.1%

08 / 08

09 / 08

10 / 08

11 / 08

12 / 08

01 / 09

02 / 09

03 / 09

04 / 09

05 / 09

06 / 09

07 / 09

07 / 08

08 / 08

09 / 08

10 / 08

11 / 08

12 / 08

01 / 09

02 / 09

03 / 09

04 / 09

05 / 09

06 / 09

Conocimiento del perfil de riesgo a travs de la inferencia hecha sobre la evolucin de parmetros relacionados con la exposicin al(a los) riesgo(s) asociado(s).
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Definicin de Indicador de Seguimiento Los Indicadores de Seguimiento (Key Risk Indicators en la jerga internacional) son:
Indices construidos a partir de variables extradas de los procesos, cuyo comportamiento est correlacionado con el nivel de riesgo, y que son mensurables y comparables a travs del tiempo.

Factores de Riesgo = F ( Indicadores de Seguimiento ) Indicadores de Seguimiento = G ( Medidas de Control ) Factores de Riesgo = F ( G ( Medidas de Control ) )
De tal manera que los indicadores de seguimiento sirven como enlace entre el riesgo y su mitigacin/ control, permitiendo explicar el nivel de exposicin al riesgo en funcin del esfuerzo impuesto en su mitigacin o control.

Tipos y Caractersticas de los Indicadores de Seguimiento

Gestionables Causales De Control De Desempeo No Gestionables De Negocio De Entorno Relativos a condiciones al alcance del responsable Relacionados con las causas del riesgo (riesgo intrnseco) Relacionados con actividades de control/ mitigacin Relativos a los resultados del proceso Inciden en el riesgo, aunque no son modificables Son determinados por las circunstancias del negocio Dependen de factores externos

Caractersticas de los indicadores de riesgo Objetivos Existentes fuera del sujeto que los conoce Peridicos Susceptibles de observacin en lapsos determinados Homogneos (deseable) Formados por elementos de igual naturaleza Proporcionales Correlacionados con los factores de riesgo asociados
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Diseo/ Acopio de Indicadores

Deben referirse a parmetros observables cuyo comportamiento guarde estrecha relacin con el riesgo asociado; hacer sentido tanto a los gestores del riesgo como a los directivos; resultar del ejercicio colegiado entre: los responsable del negocio/ funcin de soporte; los colaboradores implicados en los procesos de negocio/ apoyo; los funcionarios responsables de la gestin del ROp (coordinadores de ROp) y los funcionarios responsables del modelo de gestin del riesgo (la Unidad de Gestin de ROp); identificarse y evaluarse: todos los riesgos; las variables implcitas de gestin; los indicadores de seguimiento y su unidad de medicin; los niveles de tolerancia y/o alertamiento; la forma de ponderacin cuando se haga uso de varios indicadores en la confeccin de indicadores agregados; registrarse con la periodicidad convenida.

Utilidad de los Indicadores de Seguimiento Sirven: como sensores indirectos del grado de exposicin al (a los) riesgo(s) asociado(s); para establecer objetivos de gestin, mediante la imposicin de metas en trminos de sus valores objetivo; en la confeccin de seales de alerta, mediante el establecimiento de umbrales admisibles, de manera que, rebasados estos, se activen las acciones de mitigacin/ correccin previstas; para evaluar el desempeo del gestor del (de los) riesgo(s) asociado(s); como argumento en defensa del gestor ante condiciones impuestas por el negocio o el entorno.
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Segunda Parte: Ejercicio Prctico

Identificacin de indicadores para evaluar la exposicin al riesgo de accidente en una empresa de traslado de valores

Sondeo de Posibles Indicadores

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Posible Indicador Edad de los conductores Experiencia de los conductores Frecuencia de entradas a taller para mantenimiento preventivo Exposicin por fecha/ horario Exposicin por itinerario (ruta) Exposicin por clima/ poca del ao Resultados de pruebas de manejo peridicas Resultados de pruebas anti-doping Duracin de la jornada Fecuencia de entradas al taller para mantenimiento correctivo (selectivas) Quejas recibidas de la forma de coduccin de los operarios Estadstica de accidentes por operario Infracciones de trnsito (selectivas) N de veces en que el operario ha hecho la ruta Antigedad de la flotilla Estado de los neumticos
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Identificacin del Tipo de Indicador

N 1 2 Posible Indicador Edad de los conductores Experiencia de los conductores Causal Tipo

14 N de veces en que el operario ha hecho la ruta 15 Antigedad de la flotilla 3 7 8 Frecuencia de entradas a taller para mantenimiento preventivo Resultados de pruebas de manejo peridicas Resultados de pruebas anti-doping

Control

16 Estado de los neumticos 10 Fecuencia de entradas al taller para mantenimiento correctivo 11 Quejas recibidas de la forma de coduccin de los operarios 12 Estadstica de accidentes por operario 13 Infracciones de trnsito 4 5 6 9 Exposicin por fecha/ horario Exposicin por itinerario (ruta) Exposicin por clima/ poca del ao Duracin de la jornada Negocio
13

Desempeo

Entorno

Identificacin del Tema del Indicador

N 6 9 1 2 7 8 Duracin de la jornada Edad de los conductores Experiencia de los conductores Resultados de pruebas de manejo peridicas Resultados de pruebas anti-doping Operarios Posible Indicador Exposicin por clima/ poca del ao Tema Clima Laborales

11 Quejas recibidas de la forma de coduccin de los operarios 12 Estadstica de accidentes por operario 13 Infracciones de trnsito 14 N de veces en que el operario ha hecho la ruta 3 Frecuencia de entradas a taller para mantenimiento preventivo 10 Fecuencia de entradas al taller para mantenimiento correctivo 15 Antigedad de la flotilla 16 Estado de los neumticos 4 5 Exposicin por fecha/ horario Exposicin por itinerario (ruta)

Vehculos

Vialidad
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Identificacin del Factor de Riesgo

N 2 11 5 14 12 13 1 3 9 15 7 10 4 8 6 16 Posible Indicador Factor de Riesgo Experiencia de los conductores Amateurismo Quejas recibidas de la forma de coduccin de los operarios Comportamiento del operario Exposicin por itinerario (ruta) Condicin de la vialidad N de veces en que el operario ha hecho la ruta Conds. de entorno inesperadas Estadstica de accidentes por operario Diligencia Infracciones de trnsito Edad de los conductores Equilibrio madurez-capacidades Frecuencia de entradas a taller para mantenimiento preventivo Fallas mecnicas Duracin de la jornada Fatiga del operario Antigedad de la flotilla Fatiga del parque vehicular Resultados de pruebas de manejo peridicas Pericia Fecuencia de entradas al taller para mantenimiento correctivo Predisposicin a fallas mecnicas Exposicin por fecha/ horario Trfico Resultados de pruebas anti-doping Uso de estimulantes Exposicin por clima/ poca del ao Visibilidad/ Adherencia Estado de los neumticos Voladura/ falta de agarre de llantas
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Identificacin de las Fuentes de Datos

N 7 8 9 12 13 1 2 11 14 3 10 15 16 4 5 6 Posible Indicador Fuente de Datos Resultados de pruebas de manejo peridicas Resultados de pruebas anti-doping Duracin de la jornada Bitcoras de operarios Estadstica de accidentes por operario Infracciones de trnsito Edad de los conductores Bitcoras de operarios/ de traslados Experiencia de los conductores Quejas recibidas de la forma de coduccin de los operarios Bitcoras de quejas N de veces en que el operario ha hecho la ruta Bitcoras de traslados/ Eval. de rutas Frecuencia de entradas a taller para mantenimiento preventivo Fecuencia de entradas al taller para mantenimiento correctivo Bitcoras de vehculos Antigedad de la flotilla Estado de los neumticos Exposicin por fecha/ horario Estadsticas de trfico Exposicin por itinerario (ruta) Evaluaciones de las rutas Exposicin por clima/ poca del ao Reportes climatolgicos
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Identificacin de Datos, Parmetros e Indicadores A partir de la informacin obtenida debern identificarse: Los datos que ser necesario o se sugiere recabar de cada una de las fuentes Los parmetros que debern construirse con dichos datos, en preparacin a la confeccin de los correspondientes indicadores, de manera tal que puedan, eventualmente, cambiarse las definiciones de estos y/o su forma de clculo y recalcularse retrospectivamente los anteriores valores en sus series histricas Los indicadores de seguimiento del riesgo, a partir de los datos y parmetros considerados, habida cuenta de que podrn tambin, eventualmente, cambiarse los trminos para su clculo, debiendo poder recalcularse retrospectivamente los valores en sus series histricas
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Tercera Parte: Construyendo un Repositorio

Identificacin de los elementos bsicos para la construccin de un repositorio en el que residan los objetos que habrn de conformar el Sistema de Informacin de Indicadores de Seguimiento del Riesgo

Definiciones de Objetos
Datos: Cifras extraidas de aplicativos transaccionales/ contables o resultantes del conteo de situaciones que satisfacen una determinada condicin, individuales o agregados (vgr. saldo de una cuenta o un portafolio, nm. de transacciones, importe de prdidas, tenencia documental, etc.) Parmetros: Clculos o evaluaciones resultantes de la conjuncin de varias observaciones de un mismo dato, o dos o ms datos, obtenidos con la finalidad de introducir alguna mtrica o clasificacin de inters (vgr. ndices/ categoras, promedios ponderados, valoraciones cualitativas, etc.) Indicadores: Clculos o evaluaciones resultantes de la conjuncin de varias observaciones de un mismo dato, o de dos o ms datos/ parmetros, obtenidos con la finalidad de introducir alguna mtrica o clasificacin con la deliberada intencin de hacer inferencia sobre la exposicin a riesgos asociados a su evolucin (vgr: fraude en medios de pago como proporcin de la facturacin, ponderaciones de datos/ parmetros, etc.) Riesgos: Prdidas potenciales derivadas de fallas en los procesos internos, en los sistemas, en la actuacin del personal o por eventos externos.

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Tipos de Objeto y Relaciones Entre Ellos

Objetos Datos Parmetros Indicadores Riesgos Relaciones Datos => Parmetros Datos => Indicadores Parmetros => Parmetros Parmetros => Indicadores Indicadores => Indicadores Indicadores => Riesgos
R3 K4 R2 K3 P4 K2 R1 K1 P1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
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P2

P3

P5

P6

Administracin de Datos Data Warehousing (DWH)

Descripcin Cdigo de Identificacin Nombre Descripcin Propsito Naturaleza/ Tipo de Indicador Conmensurabilidad/ Criterio de Valuacin/ Mtrica Procedimiento de Valuacin/ Frmula de Clculo Dinmica del Objeto Dinmica de Su Disponibilidad Dinmica de Su Utilizacin Antigedad de la Serie Histrica Propietario Residencia en el Area de Origen Residencia en el Area de Riesgos Procedimiento de Acopio Rezago en el Area de Origen Rezago en el Area de Riesgos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Datos Parm Indic Rsgos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21 X X X

Administracin de Datos Data Warehousing (DWH)

Datos Parm Indic Rsgos X Clasificacin X Lnea de Negocio X Producto o Servicio X Funcin Relativa a la Lnea de Negocio/ el Producto o Servicio X Funcin Relativa a la Institucin en su Conjunto X Nmero de Niveles de Alerta X Criterio de Definicin de Alertas X Escalabilidad de las Alertas X Detonacin de Acciones X Seguimiento de Acciones X Revelacin al Dueo del Riesgo X Revelacin al DGA Titular del Riesgo X Revelacin a un Comit Especializado X Revelacin al Comit de Riesgo Operacional X Revelacin al Comit de Riesgos X Revelacin al Comit Ejecutivo X Revelacin al Consejo de Administracin X Evaluacin de la Precisin/ Confiabilidad X Evaluacin de la Existencia de Conflicto de Inters Evaluacin de la Correlacin con el Nivel de Riesgo X Evaluacin del Grado de Predictibilidad X Descripcin

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Identificacin/ Nombre/ Descripcin

Descripcin Cdigo de Identificacin Nombre Descripcin Datos Parm Indic Rsgos X X X X X X X X X X X X

Aplicable tanto a datos, parmetros, indicadores y riesgos Cdigo de Identificacin: Cdigo nico a generar automticamente (se sugiere incluir en el cdigo un acrnimo de la Entidad/ el Depto. y un carcter que indique si se trata de un dato [D], un parmetro [P], un indicador [K] o un riesgo [R], y un nmero secuencial de tres dgitos con formato 000) Nombre: Texto que recoge el nombre o la descripcin corta del objeto (extensin mxima sugerida de 126 caracteres) Descripcin: Texto que recoge la descripcin larga del objeto (extensin mxima sugerida de 254 caracteres)
Objeto ID Cdigo Nombre Descripcin #Car

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Propsito

Descripcin Propsito

Datos Parm Indic Rsgos X X

Aplicable slo a parmetros e indicadores Propsito: Texto que recoge la explicacin del propsito que persigue la confeccin del parmetro o indicador de que se trate
ID Objeto Cdigo Nombre Descripcin Propsito #Car

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Naturaleza/ Tipo
Descripcin Naturaleza/ Tipo de Indicador Datos Parm Indic Rsgos X

Aplicable slo a indicadores Naturaleza: Determina si es o no gestionable o si ello no puede diferenciarse Tipo de Indicador: Determina el tipo de indicador de acuerdo con los criterios: Naturaleza:
Naturaleza Gestionable No Gestionable No Diferenciable

Tipo:
Gestionables Causales De Control De Desempeo No Gestionables De Negocio De Entorno Relativos a condiciones al alcance del responsable Relacionados con las causas del riesgo (riesgo intrnseco) Relacionados con actividades de control/ mitigacin Relativos a los resultados del proceso Inciden en el riesgo, aunque no son modificables Son determinados por las circunstancias del negocio Dependen de factores externos
#Car

ID Indicador

Cdigo Nombre Descripcin Propsito Naturaleza Tipo

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Conmensurabilidad/ Criterio de Valuacin/ Mtrica

Descripcin Conmensurabilidad/ Criterio de Valuacin/ Mtrica Datos Parm Indic Rsgos X X X

Aplicable a datos, parmetros e indicadores Conmensurabilidad: Indica la propiedad cualitativa o cuantitativa del objeto
Propiedades Conmensurabilidad

Criterio de Valuacin: Indica el criterio utilizado cuando el objeto es de tipo cualitativo Donde:
Propie- Conmensurabilidad dades Criterio de Valuacin Cualitativo

Criterio Categora Semforo Binario

C Condiciones CAT Categoras usadas y su significado RAV Clasificacin Rojo/ Ambar/ Verde BIN Condicin SI/ NO, Todo/ Nada, 1/ 0

Mtrica: Indica la mtrica utilizada cuando el objeto es de tipo cuantitativo

Propiedades Conmensurabilidad Mtrica Cuantitativo

Donde las mtricas aplicables son, respectivamente, para datos:

Metrica Ocurrencia Valor Monetario Distancia Duracin Proporcin M OCU MON DIS DUR PRO

para parmetros e indicadores:

Metrica Ocurrencia Valor Monetario Distancia Duracin Proporcin Escala/ Indice

M OCU MON DIS DUR PRO ESC

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Procedimiento de Valuacin/ Frmula de Clculo

Descripcin Procedimiento de Valuacin/ Frmula de Clculo Datos Parm Indic Rsgos X X

Aplicable a parmetros e indicadores Procedimiento de Valuacin: Indica la forma en que se lleva a cabo la valuacin del objeto cuando es de tipo cualitativo
Propie- Conmensurabilidad dades Criterio de Valuacin Proced. Categoras usadas y de Vasu significado: luacin Propie- Conmensurabilidad dades Criterio de Valuacin Proced. de Valuacin Clasificacin Rojo/ Ambar/ Verde: Cualitativo BIN Binario Cualitativo RAV Semforo Cualitativo CAT Categora

Propie- Conmensurabilidad dades Criterio de Valuacin Proced. de Valuacin Condicin SI/ NO, Todo/ Nada, 1/ 0:

Frmula de Clculo: Indica la regla de correspondencia de la frmula en que se calcula el objeto cuando es de tipo cuantitativo
Propiedades Frmula de Clculo Conmensurabilidad Mtrica = Cuantitativo

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Dinmica del Objeto/ de Su Disponibilidad

Descripcin Dinmica del Objeto Dinmica de Su Disponibilidad Datos Parm Indic Rsgos X X X X X X

Aplicable a datos, parmetros e indicadores Dinmica del Objeto: Indica la frecuencia en que se produce el objeto Dinmica de Su Disponibilidad: Indica la frecuencia en que el objeto est disponible
Dinmica Del Objeto De Su Disponibilidad

Donde, las opciones son, en nmero de veces por ao:

Dinamica Diaria (calend.) Diaria (laboral) Semanal Quincenal Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual No Determinable D 365 252 52 24 12 6 4 2 1

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Dinmica de Utilizacin/ Antigedad de la Serie Histrica

Descripcin Dinmica de Su Utilizacin Antigedad de la Serie Histrica

Datos Parm Indic Rsgos X X

Aplicable slo a indicadores Dinmica de Su Utilizacin: Indica la frecuencia, en nmero de veces por ao, en que se usa o publica el indicador
Dinmica Del Indicador De Su Disponibilidad De su Utilizacin

Antigedad de la Serie Histrica: Indica el nmero de perodos de que consta la serie histrica de valores del indicador
Antigedad de la Serie Hist. perodos

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Propietario

Descripcin Propietario

Datos Parm Indic Rsgos X X X

Aplicable a datos, parmetros e indicadores Propietario: Indica quin es el dueo/ custodio del objeto
Propietario del Indicador

Donde las opciones son:

Propietario Dueo del Riesgo Dueo del Aplicativo Unidad Especializada (eg: Seg./ Fdes.) Control Interno (dist. del Rsgo./ Aplic.) Riesgos (dist. del Rsgo./ Aplic.) Finanzas (dist. del Rsgo./ Aplic.) Sistemas (dist. del Rsgo./ Aplic.) Otro Interno (dist. del Rsgo./ Aplic.) Otro Externo P DR DA UE CI RI FI SI OI OE

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Residencia en el Area de Origen/ en el Area de Riesgos

Descripcin Residencia en el Area de Origen Residencia en el Area de Riesgos
Residencia En Area de Origen En Area de Riesgos

Datos Parm Indic Rsgos X X X X X X

Aplicable slo a datos Residencia en el Area de Origen: Indica el tipo de plataforma origen del objeto
Residencia Aplicativo Transaccional/ Contable Repositorio Ad-Hoc (DWH/ Datamart) Base de Datos Aislada Hoja de Clculo R AP RD BD HC

Aplicable slo a parmetros e indicadores Residencia en el Area de Origen: Indica el tipo de plataforma origen del objeto Aplicable a datos, parmetros e indicadores Residencia en el Area de Riesgos: Indica el tipo de plataforma en que reside el objeto en el Area de Riesgos
Residencia Repositorio Ad-Hoc (DWH/ Datamart) Base de Datos Aislada Hoja de Clculo Ninguna R RD BD HC NO

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Procedimiento de Acopio/ Rezago en el Area de Origen & en el Area de Riesgos

Descripcin Procedimiento de Acopio Rezago en el Area de Origen Rezago en el Area de Riesgos Datos Parm Indic Rsgos X X X X X X X X X

Aplicable a datos, parmetros e indicadores Procedimiento de acopio: Forma mediante la cual como se obtienen los objetos
Acopio Consulta en Lnea Proceso en Lote (Batch) Recopilacin Manual A CL PB RM

Rezago en el Area de Origen: Indica nmero de das de rezago en el acopio/ la valuacin/ el clculo/ del objeto en el Area de Origen respecto de su fecha valor Rezago en el Area de Riesgos: Indica nmero de das de rezago en el acopio/ la valuacin/ el clculo del objeto en el Area de Riesgos respecto de su fecha valor
Acopio Procedimiento En Area de Origen Rezago En Area de Riesgos das das

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Clasificacin (Grupo y Tipo)

Descripcin Clasificacin Datos Parm Indic Rsgos X

Aplicable slo a riesgos Clasificacin del riesgo: Grupo/ tipo de riesgo segn la clasificacin de la British Bankers Association
Identificacin Riesgo Cdigo Nombre #Car Descripcin Clasificacin Grupo Tipo

Grupo: Tipo:

Grupo

Riesgos de Conducta

Riesgos de Proceso

Riesgos Externos

Tipo de Riesgo Actividad de Mercado No Autorizada Diversidad y Discriminacin Fiduciario Hurto y Fraude Internos Prcticas Improcedentes Relaciones Laborales Seguridad en el Entorno Administracin de Datos Error Humano de Proceso Infraestructura y Sistemas Reporte y Revelacin Dao Mal Intencionado Desastres o Accidentes Naturales Hurto y Fraude Externos Infiltracin e Interrupcin

TR AN DD FD FI PI RL SE AD EH IS RR MI DN FE II

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Lnea de Negocio
Descripcin Lnea de Negocio Datos Parm Indic Rsgos X

Aplicable slo a riesgos Lnea de Negocio: Lneas de Negocio (Niveles 1 y 2) de acuerdo con Basilea II
Identificacin Riesgo Cdigo Nombre #Car Descripcin Clasificacin Grupo Tipo

Nivel 2 Banca Comercial Banca Minorista Banca Minorista Banca Privada o Patrimonial Servicios de Tarjetas Banca de Inversin Finanzas Corporativas Finanzas Corporativas Finanzas de Adms. Locales/ Pblicas Servicios de Consultora Gestin Discrecional de Fondos Gestin de Activos Gestin No-Discrecional de Fondos Intermediacin Minorista Intermediacin Minorista Compras y Ventas Formacin de Mercado Negociacin y Ventas Posiciones Propias Tesorera Pago y Liquidacin Clientes Externos Agencia Empresarial Servicios de Agencia Custodia Fiduciario Empresarial

Nivel 1 Banca Comercial

LN BCO BMI BPP SDT BDI FCO FLP SDC FDI FND IMI CYV FDM POP TES CLE AGE CUS FIE

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Producto o Servicio
Descripcin Producto o Servicio
Producto o Servicio

Datos Parm Indic Rsgos X

PS CAC DCP DCC FDE FDP ICO TCO BPR CMI CHV DAP DCM FIC TMI FYA MDC MDD PES SDC FDI FND GDF IDC IDD CDB DDB FOL DFX OFX DDC DDT CRF CDV DDV LMA LME AGE CUS FIE

Aplicable slo a riesgos Producto/ Servicio: Identifica el Producto o Servicio por Lnea de Negocio segn clasificacin de British Bankers Association Lnea de Negocio: Producto/ Servicio:

Producto o Servicio Crdito y Arrendamiento Comerciales Depsitos Comerciales a Plazo, Pagars y Letras de Cambio Depsitos en Cuenta Corriente, Cuentas de Cheques, Ahorro y a la Vista Banca Comercial Financiamiento de Exportaciones Financiamiento de Proyectos Inmobiliario Comercial Tarjetas Comerciales Banca Privada Crdito Minorista Crditos Hipotecarios y de Vivienda Banca Minorista Depsitos a Plazo y Pagars de Ventanilla Depsitos en Cuenta Corriente, Cuentas de Cheques, Ahorro y a la Vista Financiamiento al Consumo Tarjetas Minoristas Fusiones y Adquisiciones Mercados de Capitales Finanzas Corporativas Mercados de Deuda Productos Estructurados Servicios de Consultora Fondos Discrecionales Gestin de Activos Fondos No Discrecionales Gestin de Fondos Intermediacin de Contado Intermediacin Minorista Intermediacin de Derivados Bienes - Bienes Contado Bienes - Derivados OTC Futuros y Opciones Listados FX - Derivados OTC FX - Prstamos, Depsitos, Reportos, Efectivo Negociacin y Ventas Tasa de Inters - Derivados Crediticios Tasa de Inters - Derivados OTC Tasa de Inters - Renta Fija Valores - Acciones Contado y Derivados Listados Valores - Derivados OTC Liquidaciones Manuales Pago y Liquidacin Liquidaciones por Medios Electrnicos Agencia Empresarial Servicios de Agencia Custodia Fiduciario Empresarial

LdN

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Grupo de Funciones/ Funcin Aplicable a Lneas de Negocio/ Productos o Servicios

Datos Parm Indic Rsgos Descripcin Funcin Relativa a la Lnea de Negocio/ el Producto o Servicio X

Aplicable slo a riesgos Funcin Relativa a la Lnea de Negocio/ el Producto o Servicio: Identifica la Funcin por LdN/ Prod/ Serv., segn clasificacin de British Bankers Association Grupo: Funcin:
Funcin Gestin de Instrucciones u Ordenes Requerimientos de Personalizacin o Estructuracin de Transacciones Ejecucin Servicios de Asesoramiento Tasacin y Cotizacin Verificacin de Lmites y Facultades Desarrollo y Adaptabilidad Gestin de la Relacin Comercial Originacin Investigacin Modelos y Metodologas Revisin y Aprobacin de Crdito Clculo y Aplicacin de Intereses Captura de Transacciones o Comisiones y Actualizacin de Registros Colaterales, Mrgenes y Compensacin Conciliacin y Resolucin Confirmacin, Ratificacin, Confrontacin y Documentacin Contabilidad de Transacciones Creacin y Mantenimiento de Datos de Referencia Custodia y Actos (incluyendo activos) Procesamiento y Operacin Gestin de Efectivo Gestin Fiduciaria Mantenimiento y Administracin de Transacciones Pagos, Liquidaciones y Cobranza (efectivo y valores) Recuperacin de Crditos Valoracin Interna Valoracin y Reporte de Clientes Vencimiento y Disposicin de Activos Grupo de Funciones F1 GIO PET SDA TYC VLF DYA GRC INV MYM RAC CAI CTC CMC CYR CRD CDT CMD CYA GDE GFI MAT PLC RDC VAI VRC VDA

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Grupo de Funciones/ Funcin Aplicable a la Institucin en su Conjunto

Descripcin Funcin Relativa a la Institucin en su Conjunto
Funcin Rel. a LdN o a Prods./ Servs. Rel. a la Instit. en su conjunto Grupo Funcin Grupo Funcin

Datos Parm Indic Rsgos X

Aplicable slo a riesgos Funcin Relativa a la Institucin en su Conjunto: Identifica la Funcin entre aquellas relativas a la Institucin, segn clasificacin de British Bankers Association. Comprende funciones de tipo genrico no necesariamente adjudicables a una Lnea de Negocio, a un Producto o a un Servicio, sino a la Institucin en su Conjunto. Grupo: Funcin:
Grupo de Funciones Funcin Continuidad del Negocio Planeacin, Capacitacin, Prueba y Ejecucin Reporte Financiero Finanzas Reporte Regulativo Evaluacin y Terminacin Recursos Humanos Reclutamiento y Capacitacin Remuneracin, Gasto y Nmina Servicios Corporativos Administracin de la Propiedad e Instalaciones Tecnologa Seguridad en Tecnologas de Informacin Asesoramiento Legal Auditora e Investigacin Vigilancia Gestin Litigiosa Polica, Vigilancia y Monitorizacin F2 PPE REF RER EYT RYC RGN API STI ALE AEI GEL PVM

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Alertas: Niveles/ Criterios/ Escalabilidad/ Detonacin y Seguimiento de Acciones

Descripcin Nmero de Niveles de Alerta Criterio de Definicin de Alertas Escalabilidad de las Alertas Detonacin de Acciones Seguimiento de Acciones Datos Parm Indic Rsgos X X X X X

Aplicable slo a indicadores

Alertas Nmero de Niveles Criterio de Definicin Escalabilidad Ac- Detona acciones? cin Segmto. acciones? 1

Nmero de Niveles: Indica cuntos niveles de escalamiento tiene el indicador Criterio de Definicin: Indica el criterio que norma la eleccin del nivel de escalamiento, entre las siguientes opciones: Criterio CA
Apetito de Riesgo Objetivos de Gestin Comportamiento Histrico Ninguno A O C N

Escalabilidad: Indica si existe (Si/ No) un criterio diferenciado para escalar alertas Accin: Detona acciones?: Indica si la alerta da lugar a acciones correctivas Segmto. acciones?: Indica si se da seguimiento a las acciones correctivas

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Revelacin: Dueo/ Titular, Comits: Esp./ ROp/ Riesgos/ Ejecutivo, Consejo de Adm.
Descripcin Revelacin al Dueo del Riesgo Revelacin al DGA Titular del Riesgo Revelacin a un Comit Especializado Revelacin al Comit de Riesgo Operacional Revelacin al Comit de Riesgos Revelacin al Comit Ejecutivo Revelacin al Consejo de Administracin Datos Parm Indic Rsgos X X X X X X X

Aplicable slo a indicadores

Dueo del Riesgo DGA Titular del Riesgo Comit Especializado Comit de ROp Comit de Riesgos Comit Ejecutivo Consejo de Administracin Revelacin

Revelacin: Indica si el indicador es hecho del conocimiento (Si/ No) del: Dueo del Riesgo DGA Titular del Riesgo Comit Especializado Comit de Riesgo Operacional Comit de Riesgos Comit Ejecutivo Consejo de Administracin

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Evaluacin de la Precisin/ Confiabilidad y de la Existencia de Conflicto de Inters

Descripcin Evaluacin de la Precisin/ Confiabilidad Evaluacin de la Existencia de Conflicto de Inters Datos Parm Indic Rsgos X X

Aplicable slo a datos

Ev. de la Precisin/ Confiab. Fuente Conflicto de Ints.?

Evaluacin de la Fuente en cuanto a: Precisin/ Confiabilidad: Indica si la fuente de datos es precisa o confiable, mediante la evaluacin subjetiva del funcionario de la Unidad de ROp, segn si la considera: Gradacion G
Alta Media Baja A M B

Existencia de Conflicto de Inters: Indica si, desde la perspectiva del funcionario de la Unididad de ROp, existe (Si/ No) conflicto de inters en el Area de Origen de los datos
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Evaluacin de la Correlacin con el Riesgo y el Grado de Predictibilidad

Descripcin Evaluacin de la Correlacin con el Nivel de Riesgo Evaluacin del Grado de Predictibilidad Datos Parm Indic Rsgos X X

Aplicable slo a indicadores

Eval. Correl. c/Nivel de Riesgo Tipo de Indicador segn su grado de predictibilidad

Evaluacin de: la Correlacin con el Nivel de Riesgo: Indica la medida (subjetiva) en que, desde la perspectiva del funcionario de la U. de ROp, el indicador se encuentra correlacionado con el nivel de exposicin al riesgo asociado, segn sta Gradacion G sea:
Alta Media Baja A M B

del Grado de Predictibilidad: Indica el tipo de indicador, desde la perspectiva del funcionario de la U. de ROp, segn ste sea capaz de anticipar el grado de exposicin al riesgo asociado o slo explique su comportamiento, de acuerdo con la siguiente valoracin: Predictibilidad PR
Anticipado Rezagado A R

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Plantillas: Datos

Dato

ID

Cdigo Nombre Descripcin Conmensurabilidad

#Car

Propiedades Dinmica

Del Dato De Su Disponibilidad Propietario del Dato En Area de Origen En Area de Riesgos Procedimiento das das

Residencia Acopio

En Area de Origen Rezago En Area de Riesgos Ev. de la Precisin/ Confiab. Fuente Conflicto de Ints.?

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Plantillas: Parmetros

Parmetro

ID

Cdigo Nombre Descripcin Propsito

#Car 0 0 0

Propiedades

Conmensurabilidad

Dinmica

Del Parmetro De Su Disponibilidad Propietario del Parmetro En Area de Origen En Area de Riesgos Procedimiento das das

Residencia Acopio

En Area de Origen Rezago En Area de Riesgos

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Plantillas: Indicadores
ID Indicador Cdigo Nombre Descripcin Propsito Naturaleza Tipo Propiedades Conmensurabilidad #Car

Del Indicador De Su Disponibilidad De su Utilizacin Antigedad de la Serie Hist. Propietario del Indicador Dinmica Residencia Acopio En Area de Origen En Area de Riesgos Procedimiento

perodos

Alertas

En Area de Origen Rezago En Area de Riesgos Nmero de Niveles Criterio de Definicin Escalabilidad Ac- Detona acciones? cin Segmto. acciones? Dueo del Riesgo DGA Titular del Riesgo Comit Especializado Comit de ROp Comit de Riesgos Comit Ejecutivo Consejo de Administracin Correl. c/Nivel de Riesgo Tipo de Indicador segn su grado de predictibilidad

das das 1

Eval.

Revelacin

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Plantillas: Riesgos

Identificacin Riesgo

Cdigo Nombre

#Car 0 0

Descripcin Clasificacin

Grupo Tipo Nivel 1 Lnea de Negocio Nivel 2 Producto o Servicio Funcin Rel. a LdN o a Prods./ Servs. Rel. a la Instit. en su conjunto Grupo Funcin Grupo Funcin

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Plantillas: Ligas
Objeto_1 Cod_O1 O1 N1 S O2 N2 Cod_O2 Objeto_2

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Repositorio/ Data Warehouse

Finalmente, el repositorio de informacin conteniendo los datos, parmetros, indicadores y sus riesgos asociados queda integrado con las bases de datos relativas a cada uno de dichos objetos y la de sus ligas. Los campos que componen las referidas bases de datos son, por una parte, aquellos capturados en las casillas con fondo blanco y los extrados de tablas y desplegados en las casillas con fondo azul alineadas a la izquierda en las plantillas correspondientes a cada objeto y los campos centrales de la de las ligas entre ellos, de entre los ilustrados en las diapositivas precedentes, y por otra parte, los correspondientes a los valores que conforman las series histricas relativas a los propios datos, los parmetros y los indicadores. Una vez conformado este repositorio y debidamente poblado con la periodicidad convenida, el gran reto que le toca afrontar es el de gradualmente ir probando el grado de correlacin que guarda cada uno de los indicadores con la exposicin al (a los) riesgo(s) asociado(s), realizando los ajustes necesarios en su definicin, clculo y ponderacin.
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"... measure what we can measure and manage what we can't measure, as best we can, until we understand the problem better"
Patric Mc. Connell
A Perfect Storm Why are some Operational Losses larger than others?
[Jul., 2006]