Sunteți pe pagina 1din 103

Universitatea Andrei aguna

Facultatea de tiine Economice















NOTE DE CURS LA DISCIPLINA:


MODELAREA DECIZIEI MONETAR-
FINANCIARE









Titular disciplin:
Lector drd. Camelia Dic









2011


CUPRINS

Pagina

Cap.1. Problematica modelrii economice. Aspecte generale.....................................................4
1.1. Condiiile de apariie a modelrii economico-matematice.....................................4
1.2. Obiectul de studiu.........................................................................................................5
1.3. Conceptul de model. Tipologia modelelor economice..................................................6
1.4. Tipologia modelelor economice....................................................................................8

Cap.2. Tendine actuale n deciziile manageriale........................................................................10
2.1. Introducere n managementul tiinific................................................................................10
2.2 Procesul abordrii cantitative................................................................................................11

Cap.3. Activitatea de modelare n practica de decizie managerial.........................................19
3.1. Condiionarea dintre deciziile manageriale i informaii.....................................................19
3.2. Caracteristicile informaiilor, baza calitii deciziilor..........................................................22
3.3. Modaliti de obinere a informaiilor economice...............................................................25

Cap.4. Modelarea proceselor economice folosind tehnici de previziune..........27
4.1 Previziunea i predicia.........................................................................................................27
4.2 Planificarea strategic n managementul organizaiei.
Caracteristici i funcii................................................................................................................29
4.3 Metode de previziune utilizate n gestiunea ntreprinderii...................................................32

Cap.5. Modelul de comportament al agentului consumator......................................................51
5.1. Conceptul de utilitate...........................................................................................................51
5.2. Abordarea cardinal a utilitii.............................................................................................52

Cap. 6. Modelul de comportament al agentului productor......................................................61
6.1. Funcia de producie.............................................................................................................62
6.2. Proprietile funciei de producie........................................................................................65
6.3. Definirea izocuantei.............................................................................................................66
6.4. Indicatorii de eficien ai utilizrii factorilor de producie..................................................68

Cap.7. Modelarea n gestiunea economico-financiar a firmei...................................................71
7.1. Funcia de cost de producie.................................................................................................71
7.2. Funcia de cost pe termen lung.........73
7.3. Funcia de cost pe termen scurt............................................................................................74

Cap. 8. Modelarea ofertei ntreprinderilor pe pia...........................................................................76
8.1 Indicatorii ofertei de mrfuri. Curba vieii produselor..........................................................76
8.2 Modelarea cu lanurile Markov a evoluiei pe pia
unor produse concureniale..........................................................................................................82
8.3. Elemente de teoria jocurilor...................86
Studiu de caz...............................................................................................................................88

Cap. 9. Teoria deciziei.........92
9.1. Etapele unui proces decizional..............................................................................................92
9.2. Metode de rationalizare a deciziilor in conditii de incertitudine...........................................93
9.3. Metode de rationalizare a deciziilor in conditii de risc.........................................................95
9.4. Modelarea unor procese decizionale multisecveniale...........................................................97
9.5. Modele de decizie de tip BAYES........................................................................................98
9.6. Decizii multicriteriale................................................................................................................99
9.7. Metoda utilitatii globale maxime.100
9.8. Metode de luare a deciziei de grup.101
9.9. Modele economico-matematice i de simulare pentru utilizarea i alocarea resurselor n cadrul
organizaiei.102
9.10. Modele stochastice.106

Bibliografie....109























CAPITOLUL I
PROBLEMATICA MODELRII ECONOMICE. ASPECTE GENERALE

1.1 Condiiile de apariie a modelrii economico-matematice


Modelarea economico-matematic este folosit de manager ca o alternativ la experimentul utilizat
n tiinele exacte.

? Bazele abordrii raionale a mecanismului de funcionare a unei organizaii
sunt puse de coala clasic (F.W. Taylor, H. Ford, H. Fayol) la nceputul sec.
XX. Nu au folosit conceptele: informaie i decizie.
? Dup 1950, coala neoclasic (Peter Drucker, Alfred Sloan, Ernest Dale)
include activitile de producere, recepionare, transport, prelucrare i stocare
de informaii n scopul lurii deciziei n organizarea i conducerea ntreprinderii
moderne.
? coala comportamentului (Elton Mayo, Abraham Zalesnick i D.C.
Peltz) acord atenie comportamentului oamenilor n timpul procesului productiv,
propune descentralizarea deciziilor, promoveaz ncrederea
n membrii unui grup.
? Odat cu apariia primei generaii de calculatoare electronice (deceniul V), a primelor
lucrri de cibernetic i a primelor echipe de cercetare operaional, se dorete mai
mult rigurozitate n luarea deciziei prin procedee tiinifice, caracterizate prin
fundamentare teoretic, bazat pe metode matematice, cu pstrarea unei orientri
generale, practice i realiste.
? Se contureaz ca discipline privind conducerea: cercetarea operaional, cibernetica,
informatica, psihosociologia organizrii i teoria general a sistemelor.
? Modelarea i simularea proceselor economice are legturi strnse cu toate aceste
domenii i este conceput astfel nct s ofere economitilor
o serie de modele i tehnici necesare aciunilor manageriale la nivel microeconomic.
? Rezolvarea problemelor manageriale din ntreprinderi nu se poate realiza cu un
model matematic pur.


Modelarea i simularea proceselor economice este o disciplineconomic de grani cu matematica
i tehnica de calcul i se ocup de fundamentarea deciziei manageriale n condiii de eficien
pentru productor cu ajutorul unor modele economico-matematice flexibile i cu posibilitatea
utilizrii tehnicii simulrii.


? Modelarea economic ofer managerului latura riguroas a aciunilor
sale (tiina de a conduce), modaliti multiple de punere de acord a resurselor
(materiale, umane, financiare) existente cu obiectivele formulate pentru o anumit
perioad de timp, oferindu-i posibilitatea de
a gsi i a decide mai bine i mai repede fr s denatureze
realitatea.

1.2. Obiectul de studiu

Societatea moderna tinde ctre o societate bazat pe cunoatere n care fenomenul globalizrii
interacioneaz cu dezvoltarea economic durabil.
n decursul timpului, progresul societii omeneti a fost posibil numai datorit unor oameni luminai,
dornici s cunoasc fenomenele i procesele lumii reale, astfel nct nevoile semenilor lor s fie ct
mai bine satisfcute.
Pentru realizarea acestor cerine se impune dezvoltarea cercetrii tiinifice n toate domeniile.
Acestea nu se puteau desfura fr mijloace de investigare, astfel a aprut o unealt cu caracteristici
special numite model.Procesul construirii modelului se numete modelare.
Etimologia cuvntului modelare este modus (latin) = mijloc.
Modelarea ca instrument de cercetare a fenomenelor i proceselor economico-sociale, precum i de
analiz i previziune a cunoscut o larg dezvoltare i prezint un interes deosebit n ntreaga lume.
Modelarea proceselor economice este un domeniu de grani cu matematica i tehnica de calcul care
se ocup de fundamentarea deciziei managerial n condiii de eficien pentru organizaie cu ajutorul
unor modele economic-matematice flexibile i cu posibilitatea utilizrii tehnicii simulrii.
SIMULAREA este o tehnica de realizare a experimentelor cu calculatorul electronic, care implica
utilizarea unor modele matematice si logice care descriu comportarea unui sistem real de-a lungul unei
perioade de timp.Ea este denumita laboratorul managerilor .Simularea poate fi analogica, numerica
(Monte Carlo si joc de intreprindere Business Games) si hibrida.
Managementul fiind definit ca tiina tehnicilor de conducere i gestiune a ntreprinderii sau
studierea proceselor i relaiilor de management din cadrul firmei n vederea descoperirii legitilor i
principiilor care le genereaz, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici i modaliti de conducere,
de natur s asigure ridicarea eficienei, reprezint de fapt arta i tiina de a conduce.
n acest sens, modelarea economic ofer managerului latura riguroas a aciunilor sale, modaliti
multiple de punere de accord a resurselor existente cu obiectivele formulate pentru o anulit perioad
de timp, oferindu-i posibilitatea de a gndi i a decide mai bine i mai repede fr s denatureze
realitatea.

1.3. Conceptul de model. Tipologia modelelor economice.

PROCESUL ECONOMIC reprezint inlantuirea unor etape si/sau stadii de realizare a unei activitati
economice de productie, de distribuire, de consum, de munca, etc. Reprezinta intreg sistemul de
activitati la care participa prin functiile lor agentii economici.
Modelul, ca produs al procesului de modelare este o reprezentare fizic, logic sau matematic a
structurii unui obiect, fenomen sau proces.
n acest caz, termenul de structur se refer la parametrii, comportamentele i forma specific ale
obiectului respectiv.
Construirea modelului poate avea drept scop explicarea, descoperirea sau reprezentarea.
Modelul poate fi construit pe 2 cai :
-prin izomorfism, n cazul n care fiecare component a obiectului real are un corespondent identificabil
strict similar cu o component a modelului ;
- prin homomorfism, n cayul n care modelul este o reprezentare simplificat a obiectului real.
Modelul este un instrument de cunoatere tiinific a realitii obiective avnd ca scop construirea de
reprezentri (modele) care s permit nelegerea mai bun , profund, tiinific a acesteia.
Modelul prezint o serie de avantaje :
- Fenomenul, procesul, obiectul supus cercetrii poate fi reprezentat n stare pur fr a fi
denaturat de fenomene strine sau detalii de prisos ;
- Permite efectuarea experimentelor acolo unde acest lucru ar fi imposibil din cauza
inaccesibilitii obiectului real sau costului ridicat.
- Permite modificarea caracteristicilor sistemului real i studierea componentelor acestuia.
- Studiul proceselor pe baz de modele e mai ieftin.
Au fost elaborate modele ale fenomenului economico-financiar att n domeniul microeconomic, ct i
n cel macroeconomic.
Modelarea este tot mai larg folosit n cercetarea tiinific, iar n cadrul domeniilor social i economic
deschide un nou orizont de investigare-experimentare, realizat prin tehnica simulrii.

Simularea reprezint o tehnic de cercetare a dinamicii unor evoluii reale, bazat pe similitudinea de
proprieti sau relaii ce exist ntre obiectul (fenomenul, procesul) real i modelul lui.
Obiectul este observat de ctre un observator (cercettor) care poart numele de subiect n scopul de a-i
cunoate caracteristicile. Din multitudinea de caracteristici observate, subiectul reine numai
caracteristicile eseniale i obine o imagine simplificat a obiectului cercetat.
Simplificarea se face prin abstractizare , prin renunarea la caracteristicile neeseniale pentru scopul
propus.
n procesul modelrii intervin urmatoarele elemente:
- Obiectul cercetrii (O) reprezint partea de realitate supus observrii;
- Subiectul cercetrii (S)- este cel care realizeaz cercetarea, observnd obiectul i urmrind un
scop bine precizat;
- Modelul propriu-zis (M)- este rezultatul procesului de modelare.
Procesul modelrii prezint mai multe etape:
- Enunarea de ctre subiect pe baza teoriei acceptate de acesta a proprietilor originalului;
- Transpunerea proprietilor obiectului real asupra modelului;
- Formularea altor proprieti ale modelului pe baza nelegerii funcionrii acestuia i n acelai
context a limitelor teoriei pe care subiectul se bazeaz;
- Verificarea noilor proprieti ale modelului asupra originalului;
- Formularea concluziilor, etap n care se aduc argumente fie pentru ajustarea teoriei, fie pentru
confirmarea i consolidarea acestuia.
Complexitatea i diversitatea lumii reale au condus la elaborarea unor modele foarte variate.
n funcie de natura fizic a elementelor modelului se pot construi:
- Modele fizice:
o Imitative;
o Analogice;
- Modele abstarcte:
o Cantitative;
o Calitative;
- Modele hibride:
o Fizice;
o Abstracte.
n funcie de modul de reflectare a caracteristicilor obiectului avem:
- Modele normative;
- Modele descriptive.
Pentru nelegerea conceptelor cu care se opereaz n modelare se impune prezentarea ctorva definiii.

Modelul este o reprezentare izomorf a realitii economice care ofer o imagine riguroas sub aspectul
structurii logice asupra fenomenului economic prin identificarea caracteristicilor lor eseniale. Modelul
economic servete ca instrument de cunoatere tiinific i d rezolvare aunor probleme practice.
Modelul econometric este o imagine simplificat a comportamentului organismelor economice,
descris prin sisteme de ecuaii n care elementele numerice sunt determinate statistic.Elementele
definitorii pentru un model econometric sunt variabilele care pot fi exogene, endogene sau aleatorii.
Modelele economice pot fi concepute ntr-o varietate de forme de la cele cu o singur ecuaie (studiind
un fenomen sau proces economic) pn la cele cu zeci sau sute de ecuaii n cazul sistemelor economice
mari.
Modelul econometric este un set de ecuaii interdependente (dintre care cel puin una este
econometric) care aproximeaz o anumit clas de date statistice conform cu imaginea modelatorului
asupra relaiilor funcionale dintre seriile respective.
Modelarea matematic este o metod de cercetare constnd n reproducerea schematic a unui proces
economic sub forma unui sistem n scopul de a surprinde un anumit segment al realitii i de a
profunda cunoaterea lui.Modelarea matematic reprezint o treapt important n trecerea de la
abstract la concret, n realizarea efectiv a unitii calitative i cantitative.

1.4. Tipologia modelelor economice

1. n raport cu natura dependenei funcionale dintre variabilele utilizate:
- Modele deterministe;
- Modele stocastice sau probabilistice.
Modelele deterministe sunt modelele n care variabilele au niveluri ce depind strict de factorii stabilii,
nu sunt aleatoare, iar relaiile dintre variabile sunt cu certitudine precizate ntr-o mprejurare dat (ex.
Modelul de calcul al TVA, modelul pentru ealonarea ratelor unui credit, modelul balanei legturilor
dintre ramuri etc.).
Modelele stocastice sunt acelea n care variabilele sunt aleatoare, iar relaiile dintre ele sunt definite
probabilistic n raport cu mprejurarea dat.n lumea real i, n special n economie, nici o succesiune
de evenimente nu este repetabil la acelai nivel de manifestare, de aceea modelele probabilistice sunt
mult mai potrivite pentru modelarea fenomenelor din natur in societate.
2. n funcie de influena factorului timp se pot delimita :
- Modele statice;
- Modele dinamice.
3. n funcie de numrul variabilelor factoriale folosite n vederea explicrii variabilelor
dependente:
- Modele unifactoriale;
- Modele multifactoriale.
4. n raport cu forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele factoriale:
- Modele liniare, la care legtura dintre variabile este liniar);
- Modele neliniare, unde legtura dintre variabile este de form exponenial, hiperbolic,
parabolic etc.
5. n funcie de scopul urmrit:
- Modele euristice sau raionale;
- Modele decizionale sau operaionale.
Modelele euristice sunt folosite pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex de dependene
i interdependene ce se manifest n domeniul economic.
Modelele decizionale se folosesc n practica economic n scopul fundamentrii unor deciz de politic
economic (simulare) sau pentru prognoza fenomenelor economice.
6. Dup nivelul de agregare a entitilor incluse n model:
- Modele cu dezagregare maxim, unde toi agenii economici apar ca entiti distincte, cu funcii
comportamentale proprii;
- Modele cu agregare intermediar ce nu opereaz cu ageni economici individulizai, ci cu
diverse grupri ale acestora, dar pstrnd demarcaiile statale.
- Modele cu agregare naional maxim ce echivaleaz cu tratarea economiei ca unic entitate;
- Modele cu agregare internaional ce se refer la zone geografice, uniuni interstatale, economia
mondial n ansamblu.
7. n raport cu sfera de cuprindere distingem:
- Modele pariale;
- Modele globale.
Modelul global se refer la ansamblul unui sistem studiat, n timp ce modelul parial are n vedere o
component a unui sistem.

CAPITOLUL II
TENDINE ACTUALE N DECIZIILE MANAGERIALE
2.1. Introducere n managementul tiinific
Managementul este procesul prin care se coordoneaza, se conduc, se planifica si se controleaza
activitatile desfasurate intr-o organizatie, astfel incat sa se asigure atingerea scopurilor acesteia cu
maximum de eficienta.
Elaborarea deciziei manageriale este sinonima cu intregul proces de management.
Managementul contemporan are caracteristicile unei stiinte, deoarece presupune culegerea de
informatii, existenta unor relatii de tip cauza-efect, genereaza si testeaza ipoteze.
O stiinta prezinta cateva caracteristici esentiale :
- veridicitate
- rationalitate
- verificabilitate
- perfectabilitate
Metodele orientate cantitativ apeleaza la urmatoarele etape :
1. observatia consta in observarea atenta a fenomenului care defineste problema, are loc
identificarea problemei;
2. definirea problemei se realizeaza printr-o analiza atenta a tuturor factorilor si a tuturor partiloe
implicate in problema;
3. dezvoltarea de solutii alternative se descriu diferite evolutii ale actiunii sau diferite solutii
pentru problema reala ;
4. selectarea solutiei optime se evolueza diferitele modele cantitative/solutii pana se gaseste una
optima ;
5. verificarea solutiei optime presupune determinarea unei pupulatii-tinta si implementarea
solutiei pe aceasta populatiei;
6. stabilirea metodei de verificare si validare o solutie ramane optima atat timp cat intre factori
se pastreaza relatiile initiale de tip cauza-efect;
Aceasta metoda generala se aplica in cazul problemelor bine structurate si apoi se pot utiliza proceduri
standard, de exemplu :modelul programarii liniare ca model de alocare a resurselor de productie pentru
o firma pe baza unui minim cost total.
Ca stiinta , managementul perminte abordarea logica a problematicii managementului si furnizeaza
tehnici si metode ce pot fi utilizate in rezolvarea problemelor ce apar in mod curent in organizatie.
Actiunea manageriala este subordonata unor principii, metode si tehnici rezultate ale generalizarii
unor experiente individuale/de grup, care, in parte , au fost teoretizate intr-un corp de cunostiinte-
nucleul stiintific al managementului. Dar, in acelasi timp, acesta este subordonat unui sistem de
valori, care reflecta componenta culturala a managementului.
Sistemul de management reprezinta ansambluri coerente de metode si tehnici manageriale,
proceduri decizionale, informationale si organizatorice, reguli prin care se exercita, in moduri specifice,
procesul managerial.
Principiile manageriale determina continutul sistemelor care trebuie sa fie subordonate lor, iar
metodele asigura utilizarea practica a principiilor.
Metodele manageriale sunt modalitati de alocare in timp si spatiu a resurselor de care dispune
organizatia in vederea realizarii procesului managerial.
Managementul reprezinta, de asemenea, o arta care reflecta latura sa pragmatica si care consta
in maiestria managerului de a aplica la realitatile diferitelor situatii, cu rezultate bune, in conditii
de eficienta, cunostiintele stiintifice.
Se pot evidentia 3 principii care formeaza esenta metodei stiintifice in luarea deciziei :
- principiul msurrii utilizarea unor parametric corecti in termini cantitativi, care sa
definesca sis a descrie toate problemele de decizie implicate.Parametrii cantitativi constau dintr-
o combinatie de masuri aritmetice si statistice.Pentru definirea acestora se folosesc ca
instrumente de baza: scarile de evaluare, statistica descriptive, teoria probabilitatii, teoria
utilitatii, etc
- principiul optimizrii consta in selectarea celei mai bune solutii dintr-un numar limitat,
comparabile cu obiectivele stabilite si bazata pe formularea si testarea ipotezelor sau modelelor
matematice.
- principiul raionalitii-cauzalitii conduce la decizii rationale, la folosirea rationalitatii si
obiectivitatii mai degraba dect subiectivismul sau emotiile pentru elaborarea deciziilor de
management.
Managementul de tip cantitativ propune instrumente si modele de raionament menite s
sporeasc eficacitatea deciziilor manageriale.
2.2 Procesul abordrii cantitative
In procesul de luare a deciziilor, valoarea unor modele de decizii manageriale a fost testata,
recunoscuta ca utilitate si supusa unui permanent proces de imbunatatire.Diferite cunostinte provenite
din teoria economica, din cercetarile operationale, din management furnizeaza structura si instrumentele
pentru a dezvolta si implementa, in mod generalizat, o abordare cantitativa in practica
managementului.
Aceasta presupune parcurgerea unor etape :
1. Definirea problemei rezulta din recunoasterea faptului exista o situatie critica sau
neconvenabila, o oportunitate neexplorata, sau o situatie de criza ce trebuie depasita.
O problema se defineste atunci cand se identifica :
- o stare initiala-curenta ;
- o stare scop-dorita ;
- o multime de actiuni sau operatii a caror realizare face posibila atingerea scopului .
Rezolvarea problemei consta in aplicarea acelor operatori care vor permite transformarea starii
initiale in cea finala, prin satisfacerea unor inerente constrangeri de aplicare, generate de mediul
extern si necontrolate direct de catre organizatie.Cel mai scurt si bun drum intre starea finala si cea
initiala constituie solutia optima.
2. Clasificarea problemei pe categorii de tipul :
- structurat nestructurat
- programat-neprogramat
In contextul definirii problemelor trebuie facuta distinctia intre probleme bine definite si probleme
insuficient definite.
Daca intr-o problema se specifica complet starea initiala, starea finala, setul de operatori si
conditiile de aplicare a acestora, se lucreaza pe o problems bine definita.
Problemele insuficient bine definite sunt cele in care nu sunt complet specificate starile
problemei, blocul de operatori sau conditiile de aplicare a acestora.
3. Modelarea-formularea problemei presupune conceptualizarea problemei si abstractizarea intr-o
forma matematica (cu variabile independente ce influenteaza cu anumite ecuatii variabile dependente.
Modelul este privit ca un ansamblu de ecuatii, o constructie stiintifica a unui sistem economic
utilizat pentru a identifica actiunea reciproca, inlantuirea si interdependenta anumitor fenomene.
Un model trebuie s fie robust, controlabil, adaptabil, complet , uor de aplicat i s aib
caracter evolutiv.
Componentele cele mai generale ale modelelor vizeaza variabile (mrimi necunoscute i
incerte ca nivel) :
- de decizie - elementele care pot fi manipulate si controlate de ctre decident ;
- necontrolabile- factori care influenteaza indicatorii/rezultatele deciziei si se situeaza in afara
controlului decidentului ;
- rezultat reflecta nivelul eficacitatii sistemului (exprima modul si gradul de atingere a
obiectivului organizatiei) ;
Se pot descrie o serie de relatii matematice menite sa expliciteze tipul conditionarilor
dintre variabile :
- functia obiectiv exprima modalitatea in care variabilele dependente din model sunt legate
de variabilele independente ;
- restrictiile - exprima limitarile impuse de sistemele manageriale;sunt generate de
reglementari legale, standarde, restrictii de piata si mecanismul concurentei,
limitarea/penuria unor resurse, conditionari tehnice si tehnologice.

Modelul economico-matematic contine :
- caracteristicile obiectului care trebuie determinat numite marimi endogene ;
- caracteristicile conditiilor externe si parametrii istorici ai obiectului studiat numite
marimi exogene ;
Pentru a construi modelul matematic al unui obiect sau proces, trebuie sa se indice :
- lista variabilelor endogene ale modelului
- valorile pe care le pot lua aceste variabile
- transformarile posibil de efectuat asupra lor(logice sau aritmetice).
Apoi se va indica intervalul de variatie sau valorile variabilelor endogene ce pot sa se
realizeze, adica multimea valorilor admisibile ale acestor variabile.De cele mai multe ori,
aceasta multime se prezinta sub forma unui sistem de restrictii (egalitati si inegalitati) asupra
valorilor restrictiilor.
4. Rezolvarea modelului
Clasificarea principalelor tehnici :








Tehnici











numerice


optimale
enumerare completa
algoritmi :programare liniara

non-optimale
simulare
euristica



nenumerice


optimale
teoria jocurilor
teoria stocurilor

non-optimale
previziune
lanturi Markov
risc

Tehnicile folosite in modele nu trebuie confundate cu aceste modele.
Definim prin solutie acea multime de valori specifice pentru variabilele de decizie care conduc
la un nivel de zirabil al rezultatului.
Ca procedura de identificare a solutiei se poate recurge la :
Optimizare presupune obtinerea celui mai ridicat nivel al obiectivului de realizat.
O alternativa este optima daca se poate demonstra ca este cea mai buna din multimea
tuturor variantelor posibile.
Optimizarea poate fi :
- clasica, care impune modelului de baza 2 conditii : modelul trebuie sa lucreze cu
informatii complete, suficient de precise si toate informatiile trebuie sa fie
aritmomorfe.(exprimabile numeric) ;
- flexibila , tentativa de a solutiona probleme decizionale al caror context nu
satisface partial sau total conditiile optimizarii clasice sau in al caror context nu se
poate demonstra satisfacerea acestor conditii ;
Daca din considerente practice, specialistul in teoria deciziei restrange aria de analiza a unei
probleme, solutia care se implementeaza este considerata suboptimala .
Uneori optimizarea este inaccesibila ca tehnica-timpul, respectiv costul de ajungere la solutii
pot fi foarte mari.In aceste solutii, se pot folosi modele descriptive bazate pe principiul
satisfactiei in care principala utilitate este ca investigheaza rezultatele si consecintele diferitelor
cursuri de actiune asupra masurilor de performanta ale sistemului cercetat.
- Suboptimizare ceea ce conduce la ideea de suboptimalitate este analiza stabilitatii si
sensibilitatii unei solutii sau unui sistem de solutii in cazul perturbarii datelor initiale
ale problemei.
Suboptimalitatea este un concept care poate fi definit cu o rigoare acceptabila, ca fiind
propietatea unei solutii admisibile de a se afla intr-o vecinatate a optimului unic.
5. Validarea modelului si analiza sensibilitatii- etapa de validare are ca obiectiv general
regasirea in model a modului de comportare a sistemului real ;
Se pot folosi urmatoarele criterii de validare :
- non-contradictia = comportarea de ansamblu a modelului nu trebuie sa fie in
contradictie cu cea a sistemului real ; se va aduce modelului in mod deliberat intr-o
stare perturbanta sau de criza pentru a depista eventualele deviatii de
comportament ;
- de comportament= se face o verificare de detaliu a comportarii sistemului
Analiza sensibilitatii se aplica pentru a determina efectele modificarii/perturbarii unor
variabile asupra stabilitatii solutiei propuse dupa rezolvarea modelului.Rolul acesteia este de a
ajuta decidentii atunci cand exista suspiciune in privinta exactitatii sau importantei relative a
informatiilor.
6. Interpretarea si implementarea solutiei
Oricare ar fi metoda cantitativa folosita, studiul realitatii in complexitatea sa presupune o abordare
corelata a metodologiei de cercetare cantitativa cu metodele calitative.
Trei contradictii importante sunt discutate in literatura de specialitate in legatura cu recunoasterea
complementaritatii diferitelor metode cantitative :
- Contradictia intre structural si fenomenologic ; nu intodeauna masuratorilor se refera la
structura reala a obiectului original ;
- Dintre cauzal si stochastic adesea trebuie sa admitem ipoteze stochastice asupra legaturii
dintre variabilele observate, deoarece nu stapanim relatiile Dintre rational si empiric-
modelele noastre deductive vin adesea in contradictie cu rezultatele cercetarii empirice ;



Modele deterministe Solutie optima
Modele stochastice Solutie optima cu o probabilitate
Modele euristice Solutie suboptimala



redus Modele fuzzy


Bogat mare Modele stochastice
mica Modele deterministe





Deterministe stochastice Vagi

Metode de culegere date Metode de prelucrare date

Deterministe

Stochastice

Vagi

Exacte

Aproximative

Euristice


2.3.Business intelligence - cum sa iei decizii bazate pe fapte si cifre

Business intelligence (BI ) este un termen general introdus pentru prima oara in limbajul de afaceri in
1989 de Howard Dresner de la Gartner. Termenul este folosit pentru a descrie pe larg un set de
concepte, metode si instrumente proiectate si utilizate pentru a imbunatati deciziile in afaceri prin
folosirea faptelor si cifrelor. Intr-o alta definitie la fel de cuprinzatoare, dar mai tehnica, BI cuprinde o
categorie de aplicatii si tehnologii pentru a aduna, stoca, analiza si a oferi acces la date pentru a ajuta
procesul de luare a deciziilor intr-o intreprindere.

Marimi
Volum de
date
Precizia
marimii
Aplicatiile de business intelligence includ sisteme de sprijinire a deciziilor, instrumente de interogare
si raportare, procesare analitica online (OLAP) si, de asemenea, sisteme de previzionare si data mining.
In cele din urma, rezultatele finale ale implementarilor de business intelligence sunt analiza in
profunzime, rafinarea si concentrarea unui numar mare de informatii de afaceri in indicatori de
performanta concreti si, in final, in cunoastere organizationala. Implementarile de business intelligence
sunt eforturi care implica multiple aspecte, de la strategii organizationale la managementul proceselor si
cel organizational, de la managementul aplicatiilor la schimbari de infrastructura informationala.
Proiectele de business intelligence nu au ca scop sa invete managerii cum sa ia decizii corecte; ele ii
ajuta in schimb sa ia decizii bazate pe fapte si cifre, si nu pe presupuneri.


Companiile colecteaza cantitati vaste de date prin sistemele tranzactionale ( ex. ERP, CRM, SCM) pe
care l-au implementat de-a lungul anilor si pe care le utilizeaza zilnic pentru a efectua o varietate de
functii corporative. Pana sa fie lansata notiunea de Business Intelligence, nu exista niciun concept care
sa permita utilizarea acestui volum mare de date prin integrarea si transformarea lor in informatii.
Dezvoltarea conceptelor si tehnologiilor de Business Intelligence creeaza o ambianta de management
unde datele actuale si cele noi pot fi utilizate pentru imbunatatirea calitatii deciziilor. In plus, existenta
unor volume mari de date tranzactionale, si in special a datelor tranzactionale cu un grad mare de
specificitate si particularitate, creeaza oportunitati pentru management pentru a imbunatati acuratea
previziunilor.

Business Intelligence doreste sa elimine presupunerile si banuielile" din procesele de luare a
deciziilor, atat la nivel tactic, cat si la nivel strategic, in cadrul organizatiei. La nivel tactic, BI poate
ajuta la optimizarea proceselor de business sau la liniile de produse prin identificarea tendintelor,
schimbarilor sau comportamentelor care necesita actiuni manageriale si imbunatatirea functiei de
control. La nivel strategic, BI poate oferi o valoare semnificativa sporita prin alinierea diferita a unor
procese de business sau linii de produse cu obiectivele strategice ale organizatiei printr-un management
de performanta integrat si cadru de analiza sistematic. Este important sa luam in considerare faptul ca
BI are tendinta de a muta luarea deciziilor de la un stil reactiv, bazat pe raportarea evenimentelor
trecute, catre un stil proactiv bazat pe previziune si predictie.

Definirea solutiilor de BI nu incepe cu tehnologia, ci cu cerintele de masurare a performantelor
strategice ale organizatiei. In general, masuratorile/evaluarea performantelor poate fi definita sub forma
de indicatori cheie de performanta (KPI) pentru organizatie sau liniile de business sau sub forma unor
intrebari de business care necesita raspunsuri concrete, bazate pe fapte.

Exemple de KPI includ masuratori de profitabilitate (de ex. profitul obtinut pe liniile de business sau pe
fiecare produs in parte; masuratori de executie a bugetului (planificat versus realizat); evolutia venitului
si previziunile de cost). In general, KPI au o componenta temporala, fie sub forma unei masuratori la un
anumit moment (de ex. profitabilitatea in ultimul semestru), sau sub forma unei evolutii de-a lungul
timpului (evolutia executiei bugetului de-a lungul unui an fiscal).

Sa vedem cateva exemple de intrebari de business care includ intrebari de management ce au raspunsuri
numerice care, la randul lor, ajuta la luarea deciziilor. De exemplu, o intrebare de business pusa frecvent
este Cat de mult cumparam de la fiecare furnizor pe durata unui an?". Raspunsul nu este exprimat
numai in termeni cantitativi, ci si in volume de produse impartite pe fiecare produs. Un raspuns precis la
o astfel de intrebare - o intrebare care se refera la management, nu la achizitii sau contabilitate - poate sa
il ajute pe un manager sa ia o decizie legata de renegocierea contractelor cu furnizorii pentru a obtine
termeni mai buni.

In domeniul BI, tehnologia ar trebui sa fie privita doar ca un facilitator pentru decizii mai bune, si nu ca
o un punct central al solutiei. Masuratorile de performanta sau intrebarile de business definite intr-o
maniera defectuoasa pot conduce la comportamente aberante in organizatie, deoarece managerii vor
tinde sa actioneze in moduri in care pot sa respecte cerintele masuratorilor de performanta, dar nu si
obiectivele generale de business ale companiei. A pune accentul pe tehnologie, si nu pe cerintele de
business, poate sa distraga atentia de la definirea adecvata a masuratorilor de business.

In definirea solutiilor de BI, accentul ar trebui sa cada pe analiza functionala, pe designul solutiei si al
rezultatului sau informational. Cea mai potrivita strategie in stabilirea unei astfel de solutii este strategia
top-down, care incepe de la nivelul managementului executiv al companiei si al nevoilor lor de
informatie si se termina cu tehnologia si integrarea informationala a multiplelor surse de date pentru a
satisface nevoile de infomatie ale managementului.

Ensight are experienta si know how-ul pentru a asista o organizatie in designul si implementarea
solutiilor de Business Intelligence. Experienta noastra in masuratori de performanta la nivel corporate,
precum si in managementul tehnologiei permit echipei Ensight sa livreze o solutie end-to-end care sa
raspunda nevoilor de Business Intelligence intr-o organizatie de orice dimensiuni.

CAPITOLUL III
ACTIVITATEA DE MODELARE N PRACTICA DE DECIZIE MANAGERIAL

3.1. Condiionarea dintre deciziile manageriale i informaii.

Momentul esential al procesului managerial il reprezinta decizia manageriala.
Decizia reprezinta rezultatul unor actiuni constiente de alegere a unei directii de actiune si a
angajarii in acesta, fapt ce implica de obicei, alocarea unor resurse.
Decizia reprezinta un proces dinamic care are ca obiect alegerea constienta din mai multe
posibilitati, a unei linii de actiune in vederea atingerii unui scop, avand aprioric in vedere, o eficienta
economica si sociala cat mai mare.
Aceasta se regaseste in toate functiile managementului (previziune, organizare, coordonarea,
antrenarea si controlul), calitatea deciziilor adoptate influentand sensibil eficacitatea procesului
managerial.
Calitatea unei decizii trebuie judecata si infunctie de informatiile disponibile, abundenta
alternativelor posibile identificate.
Informatia economica trebuie deosebita de notiunile de date sau de cunostinte
economice.Datele sunt prezentate intr-un anumit limbaj si pe un anumit suport material sub forma unor
indicatori, texte, documente care sunt o reflectare a fenomenelor economice .Informatia economica
reprezinta cunostinte care devin informatie atunci cand utilizatorii rezolva o anumita problema si atunci
cand ele micsoreaza gradul de de nedeterminare ce caracterizeaza conditiile problemei.
Una dintre cele mai obisnuite finalitati de utilizare a informatiilor consta in construirea unor
indicatori economici.Pentru mediul de afaceri, este recomandabil sa se acode prioritate elaborarii si
folosirii indicatorilor care se refera la obiectivele prestabilite de catre conducerea companiei, iar
marimile uzuale de referinte sunt : cifra de afaceri, capacitatea de productie, numarul de salariati,
volumul veniturilor si cheltuielilor, etc.
Indicatorul economico-social este un instrument de masurare a caracteristicilor specifice
faptelor, fenomenelor sau proceselor economice sau sociale.Scopul este de a facilita descrierea,
evaluarea si anticiparea functionarii unui sistem economic/social sau a unei componente a acestuia.
Categorii de indicatori :
- absoluti sau relativi
- unidimensionali sau multidimensionali
- de stare sau de evaluare
- obiectivi sau subiectivi


Contextul decizional este cadrul de imprejurari care determina subsetul de obiective relevante,
care conteaza efectiv pentru decident in momentul elaborarii deciziei pentru a rezolva o anumita
problema.Analiza contextului este procesul care aduce la cunostinta factorilor cheie de decizie
informatiile necesare pentru intelegerea in detaliu a situatiei strategice a institutiei si are loc formularea
alternativelor strategice.
Mediul ambiant decizional consta in ansamblul elementelor eterogene, exogene firmei, care
definesc caracteristicile unei situatii decizionale prin manifestarea unor influente semnificative asupra
alternativelor si rezultatelor deciziei.In mediul ambiant decizional se constata o evolutie
contradictorie :pe de o parte se inregistreaza o serie de transformari de natura sa ofere premise mai bune
pentru un proces decizional eficient, iar pe de alta parte mediul ambiant decizional tinde sa devina din
ce in ce mai complex.(regula lui Pareto sau regula 20/80 -20% dintre eforturi genereaza 80%dintre
efecte ;este foarte productiv sa ne concentram asupra acelor activitati (20%) care genereaza cea mai
mare parte a rezultatelor asteptate (80%).
Calitatea unei decizii este supusa unui set de restrictii generate de conditionari ale
contextului decizional si este influentata de competentele manageriale ale decidentilor.
Decidentul este persoana sau grupul de persoane autorizate sa aleaga o directie de actiuni si sa
angajeze resursele organizatiei pentru a urma acea cale.
Procesul decizional nu poate fi inca complet automatizat si este putin probabil sa fie
vreodata.Decizia este un privilegiu exclusiv uman ;omul identifica problemele, formuleaza modalitatile
de actiune posibile, alege criteriile de evaluare pentru acestea, valideaza unele etape ale fundamentarii
decizionale efectuate pe calculator, stabileste optiunea finala si isi asuma responsabilitatea decizionala.
Tendinta actuala in cadrul sistemelor de control este de a pastra omul ca factor principal de
decizie.Ratiunea acestei pozitii rezida din capacitatea operatorului uman de a lua decizii constiente.Insa,
nu toate etapele procesului necezita decizii umane indispensabile, astfel incat calculatorul constituie un
excelent suport de decizie.
La baza comportamentului de luare a deaciziilor, constientizarea informatiilor, perceptia
faptelor si mecanismele decizionale sunt predominante.
Firma, institutia sau agentul economic este privit ca un sistem cu multiple subsisteme :
- institutional (cadrul legalsi formal al firmei) ;
- tehnologic (ansamblul mijloacelor materiale si de productie) ;
- informational-decizional (reuniunea compartimentelor, personalului, fluxurilor de
informatii si a deciziilor) ;
- informatic (mijloace de calcul, elemente software ce asigura culegerea, prelucrarea,
stocarea, transmiterea informatiilor in cadrul firmei) ;
- relatii umane (ansamblul persoanelor din system si a relatiilor dintre acestia)
Exista o bogata literatura de specialitate care trateaza aspecte referitoare la formalizarea problemei
decizionale.
Se defineste problema ca fiind o dificultate ce nu poate fi depasita automat, urmand a fi cercetata intr-un
demers conceptual sau empiric;problema este considerata ca primul element al unei triade :problema-
cercetare-solutie.
In structura problemei se regasesc 3 componente :
- baza o constituie cunostintele precedente relative la domeniul in care este formulata
problema ;
- generatorul este realizata de o functie proportionala ;
- solutia ;

O problema este bine definita daca nici una din presupozitiile ei nu este falsa sau formulata nedecis in
acelasi context ;o problema este bine formulata daca numarul variabilelor si a operatorilor de interogare
este egal cu numarul necunoscutelor (daca problema contine o singura variabila , aceasta este
elementara, sau daca este neelementara este rezultatul unei combinatii de probleme bine formulate).
Potentialul decizional al unei persoane poate fi definit ca fiind capacitatea unei persoane de a
percepe disonanta (neconcordanta) intre doua elemente cognitive, de a intelege necesitatea unei decizii
si de a lua efectiv o decizie.In functie de marimea disonantei care implica decidentul intr-o actiune
corectoare, indivizii se clasifica in : slab reactivi, normal reactivi, puternic reactivi si cei
productivi.(Radulescu, Gheorghiu).
3.2. Caracteristicile informaiilor, baza calitii deciziilor.
Informatia reprezinta materia prima a managementului, iar in sistemele complexe poate fi :
- maximixata prin distribuire si consum ;
- minimizata prin concentrare si repetitie ;
Informatia si cunoasterea sunt resurse majore ale unei organizatii care trebuie conduse si exploatate in
mod eficient, stfel, managementul informatiei si managementul cunoasterii sunt considerate ca functii
majore ale conducerii.
Principalele procese care stau la baza inteligentei economice se bazeaza pe informatie ;aceasta
este identificata, colectata, organizata, prelucrata si oferita spre analiza ca suport de decizie.Prin
business intelligence este desemnat ansamblul actiunilor necesare producerii informatiei incluzand
procesele de cercetare, prelucrare, de distributie a acesteia si a actiunilor de identificare a informatiilor
utile.
Informatiile sunt date inzestrate cu relevanta si scop valoarea unei informatii este determinata
de :
- capacitatea sa de a contribui la reducerea incertitudinii in viitor ;
- capacitatea de a influenta decizia si consecintele ei.

Informatia este din ce in ce mai importanta pentru performanta economico-financiara a
intreprinderii, deoarece constituie :
- o baza a deciziilor este importanta pentru a diminua incertitudinea in luarea deciziilor ;
- factor de productie informatia este importanta pentru a concepe, a pune pe piata produse si
servicii
- factor de simultaneitate in armonizarea actiunilor unitatilor componente ale intreprinderii in
vederea implinirii in cele mai bune conditii a functiilor si obiectivelor sale in ansamblu.

Informatiile necesare efectuarii analizelor economico-sociale trebuie sa aiba natura cantitativa
sa permita exprimarea sub forma numerica a caracteristicilor specifice fenomenelor analizate.
Instrumentele utilizate pentru exprimarea sub o forma cantitativa , precum si unitatile de masura
sunt caracterizate de o oarecare inexactitate, iat utilizarea acestora este generatoare a unei multitudini
de erori.
Erorile intervenite care reprezinta diferenta dintre valoarea adevarata si informatia transmisa,
pot fi:
- de observare, culegere sau raportare diferenta dintre nivelul raportat al unui proces
si valoarea adevarata, putand fi intentionata sau nu;
- de prelucrare apar in etapa prelucrarii informatiilor primare ;sunt mai frecvente in
cazul prelucrarii automate a datelor ;
- de reprezentativitate sunt o categorie aparte de erori ce apar atunci cand sunt culese
din sondaj ;
- de modelare apar in etapele de analiza a informatiilor, ca urmare a avansarii unor
ipoteze eronate de comportament sau evolutie a diferitelor procese , a folosirii
inadecvate a unor metode ;
Cei mai multi dintre utilizatorii de date sunt vag constienti de aspectele unei viziuni conceptuale.
Viziunile prezinta anumite caracteristici, ce se pot grupa in sase dimensiuni, si anume ;
- dupa continut
- domeniu
- nivelul de detaliere
- compozitie
- consistenta
- reactia la schimbare

Cele mai frecvente caracteristici ale unei viziuni ideale sunt :

1. relevanta viziunea trebuie sa furnizeze date necesare aplicatiei ;
2. usor de obtinut valorile datelor trebuie sa fie usor de obtinut ;
3. definite clar fiecare termen din definirea viziunii trebuie sa fie clar definit ;
4. cuprinzatoare toate datele necesare trebuie sa fie incluse in viziune;
5. esentialitate nici o data ne-necesara nu este inclusa;
6. granularitatea atributelor atributele trebuie definite la nivelul de detaliu
corespunzator pentru a fi support pentru aplicatii;
7. precizia domeniului domeniul valorilor posibile trebuie sa fie atat de
cuprinzator cat sis a fie support pentru aplicatii;
8. identificabilitatea aparitiilor viziunea trebuie sa diferentieze usor entitatile
individuale ;
9. omogenitatea tipurile de entitati trebuie sa fie astfel definite incat sa
minimizeze aparitia atributelor ne necesare ;
10. redundanta minima redundanta trebuie mentinuta la nivel minim ;(neutil,
nenecesar, inutil)
11. consistenta sistematica viziunea trebuie sa fie clara, neambigua si
consistenta ;
12. consistenta structurala tipurile entitatilor si atributele trebuie sa aiba aceeasi
structura de baza, ori de cate ori este posibil ;
13. robustete viziunea trebuie sa fie destul de cuprinzatoare pentru a nu necesita
modificari atunci cand se modifica aplicatiile ;
14. cand este necesar, viziunea trebuie sa poata fi modificata cu usurinta ;

Unitati de masura
In domeniul economic, unitatile de masura cunosc modificari substantiale in timp, modificari ce
confera un caracter de instabilitate rezultatelor masuratorilor.Diferitele niveluri la care este studiata
miscarea fenomenelor economice impun un proces de agregare de tip piramidal care determina
utilizarea unui anumit tip de unitati de masura pe baza caruia aceasta agregare sa se poata face cu
usurinta.
Unul dintre conceptele fundamentale ale analizei datelor este cel al populatiei statistice.In
raport cu acest concept sunt definite majoritatea celorlalte concepte utilizate in analiza datelor :
esantion, caracteristici, variabile, observatii etc.
Populatia statistica poate fi definita ca reprezentand totalitatea observatiilor posibile intr-
un studiu.Generic, o unitate componenta a unei populatii statistice se numeste unitate elementara,
element, individ, subiect sau caz.
Din punct de vedere al informatiei statistice, o populatie statistica prezinta interes nu in raport
cu unitatile ca atare, ci cu trasaturile sau propietatile acestor unitati.Propietatile unitatilor elementare
apartinand unei populatii statistice se numesc caracteristici sau atribute ; in functie de natura acestora
, se pot clasifica in calitative si cantitative.Caracteristicile sau atributele unitatilor elementare ce
alcatuiesc o anumita populatie sunt elemente ale unei realitati date, cu natura empirica.Masurarea
caracteristicilor unitatilor unei populatii este echivalenta cu atribuirea de simboluri numerice sau
nenumerice acelor caracteristici.Aceste simboluri care pot lua o varietate de valori, se numesc variabile
, tocmai pentru a sublinia natura schimbatoare a acestora.
Variabilele reprezinta o abstractizare a multimii de valori posibile pe care le poate
inregistra o caracteristica a unui anumit fenomen.
Variabilele calitative sunt categorii ce difera prin tip, se refera la propietati nenumerice ale
unitatilor elementare apartinand unei populatii si nu pot fi exprimate numeric.(ex :sexul, optiunea
alegatorului, profesia, starea civila, etc)
Variabilele cantitative diferaa prin marime , se refera la propietatile numerice ale unitatilor
elementare dintr-o populatie si sunt exprimate in unuitati numerice :pretul unui produs, cheltuieli
lunare ale unei familii, produsul intern brut, etc.
In functie de natura valorilor pe care le iau, variabilele se impart in :
- variabile de tip discret (categoriale) care pot lua o multime limitata, finita de
valori ;valorile luate de variabilele discrete se numesc alternative, categorii sau
modalitati ;
- variabile de tip continuu care pot lua valori apartinand unui interval continuu.Mulimea
valorilor posibile ale variabilelor de tip continuu este o mulime finit ;
- deterministe .

3.3. Modaliti de obinere a informaiilor economice
Date statistice un set de date care reprezint valorile unei caracteristici statistice ale unei
colectiviti statistice .Exista 2 modaliti de obinere a acestor date :
- observarea const n inregistrarea de ctre cercetator a unor valori ale variabilelor de
interes, valori care nu sunt influenate n nici un fel de interventii ale acestuia ;
- experimentarea - in care cercetatorul exercit un control partial asupra datelor ce
urmeaza a fi obtinute ;
procesul de crestere a complexitatii unor fenomene social economice face ca experimentarea sa devina
mult prea costisitoare sau chiar imposibil de realizat in domeniul stiintelor sociale si in
economie.Complexitatea unor procese este atat de pronuntata, incat este aproape imposibila scrierea
unui model matematic, singura modalitate disponibila de rezolvare ramanand simularea.
Simularea este o tehnica de constituire a unei reprezentari a unui fenomen real studiat si de
obsevare a comportamentului acestuia in locul fenomenului studiat.
Intre metodele de modelare, simularea reprezinta o metoda de studiu prin experimentare
statistica.
Utilizarea metodei simularii ca metoda de fundamentare decizionala este recomandata pentru
probleme cu caracter neliniar ;modelul de simulare fiind un model algoritmic.
Modelul de simulare are caracter procedural, spre deosebire de modelul matemjatic, care are
caracter deductiv.
Realizarea experimentului de simulare face necesara parcurgerea etapelor de :modelare,
programare, analiza economica a rezultatelor.Simularea este una dintre cel mai des folosite metode de
luare a deciziei si se bucura de o popularitate crescuta.Datorita costurilor crescuite, se recomanda sa fie
utilizata dupa ce s-au epuizat celalate metode.
Avantajul tehnicii de simulare consta in aceea ca foloseste sistemul cibernetic de reglare care
st la baza deciziei concrete n practic.
Un sistem de simulare cuprinde:
- modelul ;
- operatorul simularii ;
- datele de intrare-datele de iesire, care la randul lor sunt reprezentate de variabile si
parametrii.


CAPITOLUL IV
MODELAREA PROCESELOR ECONOMICE
FOLOSIND TEHNICI DE PREVIZIUNE
4.1 Previziunea i predicia
Pentru conducerea sistemului de management al organizaiei, este necesar s se previzioneze o
palet larg de evenimente viitoare care influeneaz succesul unei afaceri.
Funcia de previziune, una din cele mai importante funcii ale managementului, a cunoscut o
larg dezvoltare n ultima perioad datorit necesitii unui comportament al organizaiilor care s
permit adaptarea rapid a acestora la schimbrile intervenite n mediul intern, ct i extern.
Exist o diferen semnificativ ntre previziune i predicie.
Prin previziune se urmrete s se determine un eveniment viitor, plecnd de la analiza datelor
cantitative ale trecutului, in timp ce o predicie se face, plecnd de asemenea de la datele cantitative
din trecui, ins, in plus, se adaug o serie de elemente subiective, iar la limit, o predicie poate s fie
total subiectiv.
Previziunea este o metod sistematic de obinere a unei estimri a valorii viitoare a unei
variabile, care se bazeaz pe analiza unui set de observaii privind comportamentul trecut al
fenomenului studiat, folosind o procedur prestabilit.
Predicia const n estimarea subiectiv a evenimentelor viitoare prin consideraii subiective,
diferite de datele din trecut i fr a folosi o procedur prestabilit.
O alt accepiune privind previziunea este prezentat de Comisia Economic ONU pentru
Europa. Potrivit acestui organism prognoza reprezint '"evaluarea probabil, stabilit n mod tiinific, a
evoluiei cantitative i calitative a unui fenomen ntr-un intervl de timp viitor denumit orizontul
prognozei.
Tehnica de previziune cuprinde un ansamblu de procedee de anticipare a viitorului unei
organizaii privind modul concret de abordare a proceselor i fenomenelor.
Metodologia de previziune impune respectarea anumitor cerine absolut necesare pentru ca
rezultatele previziunilor s satisfac o serie de exigene practice:
calitatea previziunilor depinde hotrtor de cunoaterea temeinic a realitii;
intervine necesitatea folosirii unei metodologii complexe de previziune care s
nglobeze o gam ct mai variat de metode i tehnici, concomitent cu necesitatea
folosirii pe o scar tot mai larg a instrumentarului oferit de metodele statistico-
matematice moderne. Acest aspect conduce la obinerea mai multor variante de soluii.
In activitatea de previziune intervin o serie de factori care se difereniaz n funcie de
posibilitatea decidentului de a aciona asupra mediului intern i extern al organizaiei, astfel:
factori interni - asupra crora o organizaie poate aciona prin internediul
deciziilor sale
factori externi - care nu pot fi controlai prin aciune contient (evoluia contextului
internaional, creterea veniturilor populaiei, cadrul macroeconomic general,
comportamentul investiional).
Metodele de previziune pot fi grupate prin luarea n considerare a celor dou
categorii de factori (controlabili sau nu):
a) de judecat - se bazeaz mai mult pe estimri subiective dect pe date i sunt
folosite pentru prognoz pe termen lung sau n situaia n care nu exist date
istorice (metoda Delphi, analogii istorice, prerea experilor).
b) cauzale - pentru care este posibil identificarea unor relaii funcionale de
tipul Y= f(X|, X2,..., x
n
), unde:
Y = variabila dependent;
(X|, X2,..., x
n
) = nivelul factorilor explicativi sau independeni.
Din aceast categorie fac parte analiza de regresie simpl i
analiza corelaiei.
c) bazate pe serii de timp - atunci cnd evoluia curent a unui indicator depinde
de nivelul anterior cu condiia pstrrii unkfcomportament inerial al
fenomenului.
Relaia care st la baza acestei metode este Y
t
= f(Y
t
.|, Y
t
.2,...)
Din aceasta categorie fac parte metoda mediilor mobile, metoda
de ajustare, metode de decompoziie.
d) econometrice - utilizate n situaia unor ecuaii simultate sau siteme de ecuaii
ce descriu n form matematic diferite legiti economice i pentru rezolvarea
crora este necesar un set de date iniiale.
4.2 Planificarea strategic n managementul organizaiei. Caracteristici i funcii
Previziunea st la baza planificrii, programrii i controlului sistemelor de
management, constituind o component esenial a planificrii strategice.
La nivelul unei ntreprinderi planificarea constituie un proces formalizat prin
care se realizeaz o reprezentare voit a strii viitoare a firmei, precizndu-se mijloacele
si modalitile necesare pentru a concretiza starea dorit.'
Prin caracteristicile i funciile sale, planificarea este un demers explicit ntruct
are la baz o metod i se deruleaz n timp i spaiu potrivit unui program prestabilit.
Caracteristicile planificrii sunt urmtoarele:
durata;
domeniul;
organizarea.
Verzea, I.. Marc. G., Triungiul de aur ut managementului productiv total - O provocare pentru
ntreprinderile moderne, Ed. Polirom, lai, 2003.
Durata se refer la faptul c orice ntreprindere poate s conceap planuri pe termen
scurt (I an), pe tremen mediu ( 2- 5 ani) sau pe tremen lung (5-10 ani). Cu ct orizontul
economic este mai ndeprtat, cu att gradul de incertitudine este mai ridicat. In consecin,
planurile pe termen lung sunt mai puin precise, ns ofer mai multe posibiliti de aciune la
nivel strategic. Planurile pe termen scurt sunt mai detaliate deoarece viitorul este mai puin
incert, ns ele reduc cmpul de analiz i aciune strategic.
Domeniul exprim cmpul de aplicare a planificrii. Ea se poate aplica numai la o
funcie particular a ntreprinderii sau pe ansamblul acesteia.
Organizarea se refer la faptul c planificarea poate fi organizat de o manier
formal sau informal i ntr-o configuraie mai mult sau mai puin detaliat. In ceea ce
privete funciile planificrii, acestea se rezum la trei aspecte:
Funcia de adaptare i de coeren;
Funcia de performan;
Funcia de management i comunicare.
Funcia de adaptare i de coeren exprim necesitatea ca planificarea s provoace
schimbarea n ntreprindere, s o organizeze i s o administreze. Aceast necesitate rezult din
faptul c mediul ntreprinderii este n continu evoluie, oblignd ntreprinderea s se adapteze,
n permanen la aceste transformri, sesiznd ns cele mai bune i eficiente oportuniti.
Referitor la coeren, planificarea trebuie s asigure att o coeren economic, adic
compatibilitatea ntre mijloacele de care dispune firma i obiectivele pe care le urmrete, ct
i o coeren social, adic necesitatea de a ine cont de aspiraiile i ateptrile personalului.
Funcia de performan este cea mai important misiune a planificrii. n aceast
privin, planificarea are rolul de a contribui la creterea performanelor ntreprinderii. Este
necesar ca ea s asigure optimizarea folosirii resurselor ntreprinderii (materiale, umane,
financiare), dnd prioritate realizrii obiectivelor aferente celei mai adecvate strategii de
dezvoltare a ntreprinderii.
Funcia de management i comunicare deriv di n nsui coninutul planificrii care
nseamn a diagnostica, a alege, a organizar, a se implica. De aici reiese faptul c planificarea
reprezint un instrument fundamental de management deoarece pune n eviden probleme de
informare, de comunicare i de luare a deciziilor n ntreprindere. Prin urmare, planificarea
trebuie s permit negocierea i dialogul care s favorizeze adeziunea personalului la
realizarea obiectivelor n comun stabilite i acceptate.
4.3 Metode de previziune utilizate n gestiunea ntreprinderii
Previziunea evoluiei proceselor economice pe termen scurt, mediu i lung se poate
face cu o gam larg de metode, care permit o difereniere a modului concret de abordare a
fenomenelor de pia dup specificul lor, precum i dup gradul urmrit de precizie a
previziunii.
Metodele de previziune pot fi grupate n dou categorii: metode cantitative i metode
calitative.
Modelele cantitative de previziune au la baz instrumentele furnizate de ctre tiina
statistic, statistica matematic sau econometria, iar metodele calitative au ca suport judecile
i opiniile unor specialiti, ale unor servicii funcionale din cadrul ntreprinderii sau
combinarea acestor dou niveluri.
Principalele metode cantitative sunt urmtoarele: media mobil, media mobil
ponderat, extrapolarea tendinei, descompunerea seriei cronologice, lisajul exponenial,
regresia i corelaia, abordrile de tip Box-Jenkings, modelele de simulare, metoda ritmului
mediu, modelele econometrice.
n categoria metodelor calitative se ncadreaz: studiile de pia, metoda scenariilor,
metoda Delphi, opinii ale forelor de vnzare i efilor de producie, opinii ale cadrelor de
conducere, estimaiile clienilor, sondajele previzionale, analogia istoric cu situaiile trecute.
n practic, se opteaz, n mod frecvent, pentru o combinaie a metodelor, mai ales
dac previziunea se dovedete a fi un element determinant pentru ntreprindere.
Prima grup de metode se bazeaz pe gruparea datelor trecute i pe utilizarea unor
metode specifice pentru a calcula previziunea, dar ea nu permite s includ aspecte calitative,
cum ar fi, spre exemplu influena unei noi campanii de publicitate. Metodele cantitative bazate
pe serii de timp sunt frecvent folosite pentru planificarea operaiunilor. precum i n controlul
produciei i stocurilor.
A doua grup de metode are la baz, mai ales, o analiz atent a opiniilor exprimate.
Metodele de previziune calitative fiind mai puin analitice, sunt utilizate n mod frecvent n
planificarea strategic pe termen lung i deciziile de unitile structurale ale firmei.
4.3.1 Metode cantitative de previziune
4.3.1.1 Metode de extrapolare
Extrapolarea este o metod explorativ. Este cea mai utilizat metod n prognozele
cantitative. Ea const ntr-o dezvoltare inerial a unor elemente ale proceselor i fenomenelor
n perspectiva creia viitorul apare ca o extindere argumentat a prezentului.n cadrul acestei
metode, viitorul apare ca o prelungire a evoluiei constatate n trecut. Se presupune c nn
evoluia fenomenului analizat nu vor apare mutaii fundamentale care s modifice structura
dezvoltrii precedente.
Pe lng extrapolarea mecanic, bazat pe o simpl prelungire n viitor a tendinelor
manifestate n trecut, se utilizeaz i extrapolarea euristic n care, pornindu-se de la analiza
perioadei precedente se introduce anumite corecturi n curba de evoluie viitoare a
fenomenului, n funcie, fie de modificrile previzibile ce pot aprea, fie de opiuni ale
factorului de decizie.
Metoda extrapolrii seriilor dinamice simple se folosete n vederea planificrii pe
termen lung i reflect prelungirea n viitor, prin dezvoltare inerial, a unor elemente ale
proceselor i fenomenelor economice studiate.
Specific acestor metode este faptul c pot fi aplicate cu rezultate bune numai n
condiiile n care procesul analizat prezint un caracter de repetabilitate i aceeai intensitate a
dinamicii.
Extrapolarea analitic utilizeaz n calitate de baz informaional i ni i al un ir de
date. Ideea de la care se pornete n cazul acestei metode const n considerarea seriei de date
ca o succesiune de valori msurate ale unei funcii dependente de timp y = f(t), funcie care
poate fi determinat prin metode matematice.
Tipul de funcie matematic asociat seriei se identific prin metoda diferenelor finite
dup cum urmeaz:
I) Dac momentele t,, i = (l,....m) sunt ordonate aritmetic, iar diferenele finite de
ordinul I ale valorilor seriei, notate AX, sunt constante, relaia dintre x> i t, este o dreapt de
forma:
Xj = a + b * t,
2) Dac momentele tj sunt ordonate aritmetic, iar diferenele finite de ordinul p
(p# I) notate A^^sunt constante, atunci relaia dintre Xj i t, se exprim printr-un
polinom de ordin p astfel:
p
i p i i i
t b t b t b a x + + + + = ...
2
2 1

3) Dac diferenele finite calculate succesiv: A
1
X
t
, A
2
X
:
, A
3
X, ................ nu ajung la
valori constante, nseamn c seria dinamic conine pe lng trend i alte componente i intr
n categoria extrapolrii seriilor decompozabile.
4) Dac tj se succed aritmetic, iar X, formeaz o progresie geometric, relaia de
legtur dintre acestea va fi o exponenial de forma:
j
t
i
b a x =
In oricare din cazurile menionate anterior parametrii funciei se pot stabili prin metoda
celor mai mici ptrate, potrivit creia se scrie o funcie sum a celor mai mici ptrate ale
diferenelor dintre valorile statistice Xi i valorile obinute cu funcia de ajustare formulat.
De exemplu pentru o serie de timp exprimat printr-o dreapt de forma X, = a + b * t
funcia celor mai mici ptrate va fi:

= = min ) ( ) , (
2
i i
bt a x b a W ,
unde Xi sunt valori statistice ale seriei de la i = 1 la i = m.
In continuare, pentru a ndeplini condiia de minim, se anuleaz derivatele acestei
funcii n raport cu a i b, rezultnd urmtorul sistem de ecuaii:

= +
i
i
i
i
x t b ma

i
i
i
i
i
i
i
x t t b t a

= +
2


Acest sistem se rezolv n raport de necunoscutele a i b, reprezentnd parametrii
funciei de prognoz date.
n aplicaia urmtoare se procedeaz la exemplificarea determinrii prognozei prin
metoda extrapolrii tendinei, lund n considerare cazul cel mai simplu dintre cele 4 situaii de
mai sus i anume prognoza pe baza funciei liniare.
Aplicaie
Prognoza prin extrapolarea tendinei privind nzestrarea populaiei Romniei cu
calculatoare electronice PC.
Se consider c nzestrarea populaiei Romniei cu computere PC consemnat din 5 n
5 ani este redat n tabelul u r ma t o r :
Anii (ti) 1995 (t1) 2000 (t2) 2005 (t3) 2010 (t4)
Numar de
computer la 1000
locuitori
400 500 600 700


Se cere :
a) S se stabileasc funcia evoluiei nzestrrii populaiei cu computere;
b) S se determine prognoza nzestrrii populaiei cu computere pentru anul 2015.
Rezolvare:
a) Se calculeaz diferenele finite de ordinul I:
AX
2
=X
2
-X
t
=500-400=100
AX
3
=X
3
-X
2
=600-500 = 100
AX
4
=
3 4
x x = 700-600=100;
Ax=const.
O serie de timp avnd diferene finite de ordinul 1 constante, se rezolv printr-o
dreapt de tipul celei din formula X, = a + b * ti.
Se calculeaz parametrii a i b ai dreptei, folosind sistemul ecuaiilor normale (2.5).
Din examinarea structurii sistemului de ecuaii normale rezult c este necesar s se
alctuiasc tabelul 2.2.
Tabelul 2,2 - Pregtirea datelor numerice necesare rezolvrii sistemului
ti
x,
2
i
t
Xiti
1 400 1 400
2 500 4 1000
3 600 9 1800
4 700 16 2800

=10
1
t

= 2200
i
x =22
00

= 30
2
i
t
i i
t x =6000

4a + 10b = 2200
10a +30b = 6000
Se rezolv acest sistem n raport cu a i b, rezultnd a = 300; b = 100. Formula
dreptei pentru prognoza nzestrrii populaiei cu computere va fi:
X,= 300+ 100* ti
b) Prognoza nzestrrii populaiei cu computere pentru anul 2015, cruia i
corespunde t, = t
5
= 5, va fi:
X
5
= 300 + 100 * t
s
= 300 + 100 * 5 = 800 computere/1000 locuitori.
Extrapolarea fenomenologic nu utilizeaz n calitate de baz informaional iniial
un ir de date, ci ipoteze referitoare Ia structura fenomenului investigat.
Extrapolarea fenomenologic pornete de la o serie de caracteristici globale ale
fenomenului desprinse dinn analiza esenei sale, ntemeiat pe legturi logice i ipoteze
privitoare la structura sa de ansamblu. Dup aceast analiz fenomenologic urmeaz
extrapolarea fenomenologic propriu zis.
Analizele utilizeaz fie metodele empirice, fie rezultatele deja obinute n domeniul
analizat. Metoda are n vedere identificarea unor legi de variaia fenomenului previzionat i
descrierea evoluiei lui pe baza acestor legi.
Metoda ofer o imagine de ansamblu asupra strii i evoluei fenomenului analizat.
Aceasta trebuie apoi precizat, corectat, fundamentat cu ajutorul altor metode.
Extrapolarea fenomenologic are n vedere ca, pe baza experienei practice s se fac o
analiz global a fenomenului n urma cruia s se deduc legile ce guverneaz variabila
respectivului fenomen. Ptrunznd astfel n esena evoluiei fenomenului se relev corelaii i
ipoteze ale evoluiei viitoare.
Cele dou metode se deosebesc prin modul diferit de identificare al clasei de funcii
care descrie tendina de variaie a fenomenului investigat.
n cazul extrapolrii fenomenologice se pornete de la emiterea unor ipoteze asupra
indicatorilor ce caracterizeaz fenomenul cercetat.
Acest tip de extrapolare se folosete n special n cazul n care se opereaz cu serii de
date relativ scurte.
Demersul de extrapolare nregistraz o serie de limite, i anume:
- ofer doar o imagine orientativ asupra perspectivei de evoluie a fenomenului dac
se recunoate faptul c viitorul nu reproduce tldel strile i evoluiile din prezent i trecut;
- poate fi utilizat cu succes numai pentru procesele economice a cror evoluie nu
nregistreaz discontinuiti majore.

4.3.1.2 Metode de ajustare
Metodele de ajustare cele mai frecvent utilizate sunt metoda mediilor mobile i metoda
nivelrii exponeniale cu scopul de a pune n eviden componentele eseniale ale unei serii de
date, i anume trendul, fluctuaiile ciclice, neregulate, sezoniere.
Ajustarea unei serii de date const n nlocuirea valorilor observate ale variabilei Y cu
alte valori, fiind utilizate de regul n previziunile pe termen scurt, de pe o zi pe alta, de pe o
lun pe alta sau de pe un trimestru pe altul.
Metoda mediilor mobile determin prognoza pentru o perioad de timp viitoare (zi,
sptmn, lun, trimestru, an) prin medierea datelor din ultimele n perioade de timp potrivit
formulei:
n
Y Y Y Y
P
n t t t t
t
1 2 1
1
....
+
+
+ + + +
=
P
t+1
= valoarea prognozat pentru perioda t+1
Y, = valoarea realizat n perioada t;
n = ordinul mediei mobile.
Utiliznd calculatorul electronic se pot testa diversele ordine ale mediei i se poate
alege ordinul n care asigur abaterea minim a prognozei fa de realitate.
Eroarea de previziune poate fi apreciat pe baza diferenelor dintre realitate i
prognoz folosind formula:


n care:
e = eroarea medie de previziune;
Pt = valorile previzionate pentru perioadele t = I, ......... m;
Yt = valorile reale disponibile;
( )
n m
Y P
e
m
n t
t t

=
2
m = numrul de valori ale seriei de timp disponibile.
n utilizarea acestei metode au fost identificate o serie de limite, astfel:
chiar dac se poate afirma c datele mai recente ale seriei dinamice sunt mai
relevante i contribuie n proporie mai mare la calculul valorii previzionate,
metoda acord importan egal tuturor valorilor cuprinse n calculul mediilor
mobile;
datorit modului specific de calcul mediile mobile nu iau n considerare datele
din afara perioadei cuprinse n medii;
variaiile sezoniere luate n calcul pot conduce la obinerea unor rezultate
neelocvente.
Metoda nivelrii exponeniale (R. G. Brown)
Modelul lui Brown de nivelare exponenial n jurul mediei se folosete n cazul
seriilor de date cu caracter staionar pentru care nu se nregistreaz trend i variaii ciclice sau
sezoniere.
Metoda se bazeaz pe ipoteza c prognoza pentru perioada viitoare P
t+
| trebuie s
conin 2 componente: valoarea real a perioadei trecute Y, i valoarea prognozat pentru
perioada trecut P, (trendul) luate cu ponderea a i respective (1- a).
Relaia care st la baza metodei nivelrii exponeniale a lui Brown este:
1 + t
P = Pt + a * e,= P, + a * (V, - P.) = a Y, + (I - a )* P,, n care:

1 + t
P = valoarea previzionat a vnzrilor pentru o perioad viitoare;
P
t
= valoarea prognozat a vnzrilor ntr-o perioad anterioar;
a = constant de nivelare care exprim probabilitatea erorii de prognoz; a e [0,
e
t
= eroarea de ajustare determinat astfel:
t t t
P Y e =
Y
t
= valoarea real a vnzrilor ntr-o perioad anterioar.
Altfel formulat, nivelarea exponenial se bazeaz pe relaia:
Noua previziune = Vechea previziune + a (observaia cea mai recent -
- vechea previziune)
Ponderile a i (I - a) denumite constante de ajustare au semnificaia unei atitudini fa
de prezent i trecut. In legtur cu acest aspect exist dou cazuri:
1) Dac a = 0 atunci Pt+1 = Pt, situaie n care se pune accentul numai pe trecut n
realizarea previziunii.
2) Dac a= I atunci P
t+1
= Y
t
, situaie n care pentru realizarea previziunii se pune
accentul numai pe realizrile prezentului, ignornd tendina din trecut a fenomenului.
Totodat trebuie precizat c alegerea l ui a influeneaz acurateea prognozei, astfel
nct:
dac seria de timp este putenic oscilant i conine o substanial variabilitate
aleatoare se impune utilizarea unei ponderi a ct mai mic pentru a realiza o
previziune ct mai apropiat de realitate;
dac seria de timp este stabil, cu o variabilitate aleatoare redus este
preferabil utilizarea unor constante de valori mari deoarece au avantajul c n
caz de producere a unor erori de prognoz nsemnate pot ajusta fr ntrziere
prognoza, conferind acesteia o capacitate de reacie rapid la schimbrile de
condiii.
Aplicaie
In tabelul 2.4 se prezint informaiile necesare pentru prognoza pe termen scurt a
vnzrilor lunare de anvelope la un magazin de piese auto prin metoda nivelrii exponeniale.
Tabelul 2.4 - Evoluia vnzrilor lunare de anvelope
Perioada Volumul vnzrilor (Y
(
)
Septembrie 50
Octombrie 150
Noiembrie 200
tiind c previziunea pentru luna septembrie a fost de 100 de buci, iar constanta de
nivelare exponenial = 0,2 s se stabileasc previziunea pentru luna decembrie
folosind nivelarea exponenial de prim rang.
Rezolvare:
Prognoza pentru o perioad de timp viitoare prin metoda nivelrii exponeniale se
determin potrivit formulei:
Pt+1=Pt+a (Xt - Pt)
Din datele problemei cunoatem: X9 = 50 unit.
X10= 150 unit.
X11= 200 unit.
P
9
= 100 unit.
=0,2
unitati P X P P 90 10 100 ) 100 50 ( 2 , 0 100 ) (
9 9 9 10
= = + = + = o
unitati P X P P 78 12 90 ) 90 150 ( 2 , 0 90 ) (
10 10 10 11
= = + = + = o
unitati P X P P 102 ) 78 200 ( 2 , 0 78 ) (
11 11 11 12
= + = + = o

2.3.1.3 Metoda seriilor de timp decompozabile
Metoda seriilor de timp decompozabile presupune determinarea n mod separat a celor
patru componente ce nsoesc o serie de timp i prognoza izolat a acestora astfel:
1) Trendul (T);
2) Variaia sezonier (S);
3) Variaia ciclic (C);
4) Variaia aleatoare (R).
Concluzia la care s-a ajuns n urma studiului metodei a fost c aceste componente pot
exprima prognoza P, pentru o etap viitoare t ca i pe fraciuni ale acestei etape, sub forma
unui produs de termeni,
Pt = Tt x Ct x St x Rt,
Trendul (Tt)exprim tendina general de evoluie a fenomenului sau indicatorului P
t
,
desfurat pe o perioad lung de timp. Aceast component poate fi relevat ca unic seriilor
ale cror diferene finite sunt constante sau ca o component fundamental ce poate fi izolat
de celelalte componente n cazul seriilor de timp decompozabile.
Identificarea trendului se poate efectua reprezentnd grafic la scar termenii seriei sau
analitic prin ncercarea mai multor funcii dintre care se alege cea cu o deviaie standard
minim.
Componenta ciclic (Ct) din cadrul seriilor de timp se manifesta prin oscilaii relativ
ample ale indicatorului sau fenomenului analizat, iar durata ciclului se poate observa din
perspectiva mai multor ani. Aceste oscilaii sunt generate de alternana perioadelor de cretere
cu perioadele de stagnare i recesiune economic, precum i de alte cauze generale (activitate
politic) sau regionale ((aciunea sindicatelor, fluctuaii ale piei valutare, etc.)
Componenta sezonier (St) se manifest ca urmare a influenelor sezonale din timpul
anului. Spre deosebire de componenta ciclic aceasta are o oscilaie mai frecvent (semestrial,
trimestrial, sptmnal, lunar). Uneori variaia sezonier este generat de succesiunea
anotimpurilor, de comportamentul oscilant al consumatorilor de pe piaa unui anumit produs
sau de obiceiuri, tradiii ori fenomene sociale (srbtori religioase, vacane colare).
Componenta aleatoare (Rt) se produce fr a avea cauze speciale care s o determine
n mod previzibil sau cauzal i fr posibilitatea de a i se atribui un model de repetare
sistematic.
Prognoza pe baza seriilor decompozabile, ca metodologie de evaluare, implic dou
tipuri de evaluri, astfel:
Trendul (Tt) se poate identifica grafic, n urma trasrii curbei evoluiei
valorilor Xi ale seriei sau analitic prin ncercarea mai multor funcii plauzibile
dintre care se alege cea care asigur deviaia standard minim. n ambele
situaii se utilizeaz metoda celor mai mici ptrate;
Componentele ciclic, sezonier i aleatoare se determin prin metodele
indexrii aa cum se va explica pe un exemplu metodologic n continuare.
Compunerea acestor dou elemente se poate realiza n dou modaliti i anume:
o n form aditiv cu ajutorul relaiei:
Yt = T
t
+ Ct + St + R
t
, unde S, C, R sunt exprimate ca valori absolute;
Modelul adi t i v se folosete atunci cnd factorii componeni sunt independeni
(mrimea variaiei sezoniere nu este afectat de valoarea tendinei) i cnd vari a i i l e
sezoniere i ciclice nu sunt proporionale cu mrimea valorilor din seria de date (si t uai e n
care amplitudinea variaiilor sezoniere este aproximativ constant).
o n form multiplicativ cu ajutorul relaiei:
Yt = Tt x C
t
x St x Rt, unde S, C, R sunt exprimate ca procent sau proporii.
Acest model se folosete n mod frecvent cnd caracteristicile interacioneaz (n care
variaiile sezoniere cresc proporional cu trendul).
Aplicaie - Exemplu metodologic de prognoz n cazul seriilor decompozabile
In tabelul 2.5 se redau vnzrile anuale, respectiv trimestriale ale unei funie autohtone
productoare de autoturisme aferente unei perioade de 5 ani.
Tabelul 2.5 - Evoluia vnzrilor de autoturisme

Anul Volumul vnzrilor

Trimestrul I
Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
2006 0.9 1,5 0,9 3
2007 1.2 1,2 0,9 1,8
2008 1,8 3,6 2,6 5,1
2009 1.8 1,5 2,2 4,8
2010 2,1 1,9 0,9 2,5
Se cere s se prognozeze vnzrile n anul 6, cu divizare pe trimestre.
Dup colectarea i ajustarea datelor i reprezentarea grafic a seriei dinamice se
parcurg urmtoarele etape:
El: Determinarea trendului
De regul, trendul se stabilete pe cale grafic. Din fig. 2.1 se observ c o dreapt cresctoare
red sugestiv tendina evoluiei vnzrilor n acest caz. Formula dreptei folosite va fi:
Tt = a + bt
n continuare se calculeaz parametrii a i b ai dreptei, folosind sistemul ecuaiilor
normale (2.5). Din examinarea structurii sistemului de ecuaii normale rezult c este necesar
s se alctuiasc tabelul 2.5.
___________________ Tabelul 2.6 - Pregtirea datelor numerice necesare rezolvrii sistemului
ti
Xj
t; Xit,
1 0,9 i 0,9
2 1,5 4 3
3 0,9 9 2,7
4 3,0 16 12
5 1,2 25 6
6 1.2 36 7,2
7 0.9 49 6,3
8 1,8 64 14,4
9 1,8 81 16,2
10 3,6 100 36
II 2,6 121 28,6
12 5.1 144 61,2
13 1,8 169 23,4
14 1,5 196 21
15 2,2 225 33
16 4,8 256 76,8
17 2,1 289 35,7
18 1,9 324 34,2

19 0,9 361 17.1
20 2,5 400 50

= 210
i
t =
210

= 2 , 42
i
X

= 2870
2
i
t

= 7 , 485
i i
t x
Se nlocuiesc datele situate pe ultima linie a tabelului n sistemul (2.5):
20a + 210b = 42,2
210a + 2870b = 485,7
Se rezolv acest sistem n raport cu a i b, rezultnd a = 1,45; b = 0,063.
Funcia tendinei va fi:
T
t
= 1,45 +0,063 t
In continuare se va nlocui / cu valorile din prima coloan a tabelului 2.6,
determinnd trendul pentru fiecare lun n parte.
T, = 1,45 + 0,063* 1 = 1,513
T
2
= 1,45 + 0, 063*2= 1,576
T
3
= 1,45 + 0,063*3= 1,639
T
4
= 1,45+ 0,063* 4= 1,702
................................................
..
T
20
= 1,45 + 0,063*20 = 2,71
E
2
: Calculul variaiilor ciclice
Ct
Pe graficul din figura 2.1 se observ c n cazul acestui exemplu numeric exist o
variaie ciclic n jurul tendinei.
Indicele cu ajutorul cruia urmeaz a fi luat n calcul variaia ciclic se va exprima
ca proporie n raport cu tendina.
De aceea se va utiliza media mobil de ordinul 4 menit s elimine influenele
sezoniere, care dup cum sugereaz curba vnzrilor din figur sunt prezente i n acest caz.
Analiza de regresie i corelaie
Dreapta de regresie liniar este una din metodele cele mai utilizate pentru elaborarea
previziunilor. Metoda se ncadreaz ntr-o procedur statistic mai larg numit analiza de
regresie.
Acesta este un model cauzal de previziune potrivit cruia din datele trecutului se
stabilete o relaie funcional ntre variabile, care poate fi folosit pentru a previziona valorile
dependente ale variabilelor.
Analiza de regresie este n acelai timp o tehnic de previziune prin care se stabilete o
legtur ntre variabila dependent i variabilele independente. In acest caz, dreapta de regresie
presupune existena unei tendine (trend).
Plecnd de la o serie de valori observate (X i Y), trebuie s se determine coeficienii a
i b ai dreptei care trece cel mai aproape de toate punctele. Se stabilete o legtur funcional
de un anumit tip (dreapt, parabol) ntre X i Y. Se spune c X este variabila explicativ sau
in dependent, iar Y variabila explicat sau dependent.
Dac tendina este linear, ecuaia dreptei de tendin n forma sa clasic este
urmtoarea:
Y = a x X + b, unde: Y = volumul cererilor sau vnzrilor;
a i b = parametrii dreptei de tendin;
X sau t = timpul (numrul de ordine a luni i).
Valorile a i b sunt astfel determinate nct suma ptratelor distanelor ntre valoarea
observat Y i valoarea furnizat de dreapta de tendin pentru fiecare valoare a lui X este
minim.

Analiza corelaiei are ca obiectiv evaluarea gradului de interdependen
(asociere) ntre variabilele considerate ntr-un model de regresie, n particular
ntre variabila dependent i cele independente (obiectiv care se realizeaz prin
estimarea coeficienilor de corelaie i a coeficientului de determinare).

CAPITOLUL V
MODELUL DE COMPORTAMENT AL AGENTULUI CONSUMATOR

Deciziile consumatorilor privind alegerea bunurilor pentru consum sunt
complexe, multicriteriale, reunind problemele alocrii de resurse limitate
(exprimate prin venituri) cu cele ale seleciei unei variante optime de volum i
structur a consumului n raport cu satisfacia maxim i gama preferinelor.
Modelul de comportament al consumatorului se fundamenteaz pe
urmtoarele ipoteze:
ntregul venit se folosete pentru consuni:
libertatea de decizie este asigurat de funcionarea corect a
mecanismului pieei.
in cele ce urmeaz, se vor prezenta elementele semnificative pentru
analiza comportamentului consumatorului i anume:
- reprezentarea i analiza preferintelor consumatorului;
- definirea ratei marginale de substituire;
- reprezentarea constrngerii bugetare;
-determinarea optimului sau a echilibrului consumatorului;
-caracterizarea efectului de venit i a efectului de substituie.
5.1. Conceptul de utilitate
Scopul oricrui individ raional este satisfacerea maxim posibil a nevoilor.
In cazul consumatorului raional aceasta se traduce prin maximizarea satisfaciei
totale pe care acesta sper s o obin prin consumul diverselor bunuri sau servicii.
Teoria economic ncearc s fac acest scop msurabil i introduce astfel
noiunea de utilitate.
Utilitatea total reprezint gradul de satisfacie pe care un consumator se
ateapt s-1 obin prin consumul unei cantiti date dintr-un bun.
Definirea utilitii presupune implicit realizarea urmtoarelor condiii:
raportarea contient pe care o face consumatorul ntre o nevoie a sa i
un bun care poate satisface acea nevoie;
inexistena bunului n proprietatea consumatorului:
accesul la bun se face prin pia;
formarea unei corelaii ntre intensitatea nevoii, respectiv gradul de
satisfacie ateptat, pe de o parte, i preul de achiziie al bunului, pe de
alt parte;
caracterul subiectiv al noiunii de utilitate, adic:

- mai muli consumatori atribuie utiliti diferite aceluiai bun;
- un consumator atribuie diferite utiliti diferitelor cantiti dintr-un
bun.
In ceea ce privete msurarea utilitii exist dou abordri:
abordarea cardinal;
abordarea ordinal.
5.2. Abordarea cardinal a utilitii
Aceast abordare a utilitii a fost introdus de ctre economistul elveian
Leon Walras.
n aceast abordare utilitatea se poate msura, iar msura utilitii este dat
de valorile pe care le ia funcia de utilitate total pentru consumul cantitilor Q
x

din bunul x:
UT
X
= UT(Q
X
)
Utilitatea total a bunului x este dat de cantitatea consumat din bunul x.
Funcia de utilitate de mai sus prezint urmtoarele proprieti:
1) utilitatea total a bunului x crete odat cu cantitatea consumat din acest
bun:
UT'
X
> 0
Exemplu: Considerm un bun economic determinat, omogen, care poate fi
dozat de ctre agentul consumator, ca de pild pinea consumat la fiecare mas.

Ox UT (n utili) UM
0 0 -
i 10 10
2 18 8
3 24 6
4 28 4
5 30 2
6 30 0
7 28 -2
Unde: Q
x
- numrul pinilor consumate, iar UM-utilitatea marginal a
consumatorului.
Utilitatea total crete pe msur ce crete cantitatea consumat din bunul
luat n considerare. Cu toate acestea, fiecare unitate de produs consumat aduce o
utilitate suplimentar mai mic dect cea adus de unitatea precedent deoarece
ncepe s apar fenomenul de saietate.
2) gradul de satisfacie crete foarte mult cnd consumul este foarte mic
(nevoia neacoperit).
3) gradul de satisfacie nu mai crete cnd consumul este
foarte mare (adic atunci cnd se instaleaz saturaia).
4) Numim utilitate marginal (UM) sporul de utilitate
nregistrat pe seama creterii consumului cu o unitate.
UM
0x
= UTx(Qx)

=
=
n
i
x i
i UT UM
1
) (
5) utilitatea marginal scade pe msur ce crete cantitatea
consumat, sporul de utilitate fiind tot mai mic pe msur ce
gradul de saietate crete:
0 (
n
x
UT
6) utilitatea marginal pozitiv corespunde zonei de raionalitate.
Consumatorul i va continua consumul atta timp ct utilitatea ultimei uniti
consumate din bunul x rmne pozitiv. Zona utilitilor marginale negative este
zona de iraionalitate.
7) utilitatea este nul dac nivelul consumului este zero.
UT,UM | | UM(Q) UT(Q)

Fig. 2.1.1. Graficul utilitii totale i al utilitii marginale
5.2.1. Abordarea ordinal a utilitii
Aceast abordare a fost rezultatul studiilor economistului francez V. Pareto
i ale economistului britanic J. Hicks.
Ipoteza de baz a acestei abordri este aceea c utilitatea nu este msurabil.
n schimb este posibil ierarhizarea (ordonarea) preferinelor consumatorului.
Fie x i y cantitile consumate din dou bunuri.
Dac bunul x este preferat bunului y atunci utilitatea lui x este mai mare
dect utilitatea lui y.
x y => U(x)>U(y)
Dac bunul y este preferat bunului x atunci utilitatea lui y este mai mare
dect utilitatea lui x.
x y => U( x) <U( y)
Dac consumurile lui x i z sunt indiferente atunci utilitatea lui x este egal
cu utilitatea lui y.
x=y => U(x) = U(y)
Fie B mulimea bunurilor de consum cu B = {l,2,....,n}, i = 1...n.
Courile de produse consumate sau vectorii de consum vor fi:
( ) B i v v
ij j
e = / , j=1m
unde: Vij- cantitatea de bun i ce intr n componena
vectorului de consum j
Mulimea vectorilor de consum V se numete spaiu de consum.
Spaiul de consum este n-dimensional i total ordonat, ceea ce exprim
capacitatea consumatorului de a-i ordona preferinele.
Spaiul de consum total ordonat are urmtoarele caracteristici:
1) consumatorul poate alege ntre doi vectori de consum pe cel pe care l
prefer, adic:
2) (reciproca lui 1) n spaiul de consum V nu exist doi vectori de consum
asupra crora consumatorul s nu i poat exprima ordinea de preferin;
3) relaia de preferin este reflexiv, adic un vector de consum (un co de
produse) este preferat sau indiferent fa de el nsui:
4) relaia de preferin este tranzitiv:
5) spaiul de consum este un spaiu superior nemrginit,
adic, dac multiplicm cantitile din bunurile i (i = 1-m) care
intr n structura coului de produse (vectorului de consum) se
obine un nou vector de consum care este inclus n aceeai
mulime n care este inclus cel dinti.
5.3. Definirea curbei de indiferen
Reprezentarea i analiza preferinelor consumatorului se exprim cu
ajutorul curbei de indiferen.
Curba de indiferen reprezint mulimea tuturor vectorilor de consum Vj care
au aceeai utilitate pentru consumator, adic:
) (
j
v UT = constant
Denumirea provine de la imaginea rezultat din reprezentarea grafic a
acestor vectori Vj. ntr-un plan, imaginea acestei mulimi de vectori este o curb
asimptotic la cele dou axe ce delimiteaz planul.
Abordarea analizei curbelor de indiferen n spaiul bidimensional este
foarte des ntlnit n practica economic, ns modelul poate fi extins i n cazul
combinaiilor multiple de bunuri, care se pot reprezenta n spaii
multidimensionale.


Fig. 2.2.1. Curba de indiferen

Pentru simplificare, vom considera cazul consumului a dou bunuri x i y. Fie doi
vectori de consum A(xi,yi) i B(x
2
,y2), unde X| i Xi sunt cantitile consumate din bunul
x, iar y, i y
2
cantitile consumate din bunul y.
Orice vector de consum ar alege un consumator de-a lungul acestei curbe, el
va obine aceeai satisfacie prin consum, dar va consuma cantiti diferite din cele
dou bunuri.
Deplasndu-ne de-a lungul curbei de indiferen de la A ctre B (fig. 2.2.1.),
crete cantitatea consumat din bunul x (X2>X1) i scade cantitatea consumat
din bunul y (y2<y1), utilitatea pentru consumator rmnnd nemodificat.
Orice punct (vector de consum) situat deasupra sau sub curba de indiferen
exprim un alt nivel de satisfacie.
n acelai sistem de axe de coordonate se pot reprezenta familii de curbe de
indiferen (fig.2.2.2.) care reflect diferite niveluri de satisfacie accesibile unui
consumator.






Fig. 2.2.2. Familia curbelor de indiferen
Proprietile curbelor de indiferen
Curbele de indiferen prezint urmtoarele proprieti:
Orice curb de indiferen este descresctoare. Deplasarea de-a lungul acesteia
are ca efect diminuarea a cel puin uneia din componentele vectorului de
consum. Dac o curb de indiferen ar prezenta o poriune cresctoare, atunci
utilitatea s-ar modifica ca urmare a creterii cantitii achiziionate din ambele
bunuri, anulndu-se astfel conceptul de indiferen.
O curb de indiferen este superioar alteia dac valoarea utilitii acesteia este
mai mare dect utilitatea celei dinti.
Curbele de indiferen dintr-o familie dat nu pot fi secante (adic nu se pot
intersecta). n situaia n care curbele de indiferen s-ar intersecta (vezi fig.
2.2.3), vectorul de consum A aflat n punctul de intersecie ar avea aceeai
utilitate ca vectorul de consum B i ca vectorul de consum C. Dac U(A)=U(B),
iar U(A)=U(C), ar nsemna c U(B)=U(C) ceea ce este imposibil atta timp ct
U2 este superioar lui U1.









Fig. 2.2.3.
Curbele de indiferen nu pot fi secante
Orice curb de indiferen este convex ceea ce, din punct de vedere grafic,
nseamn c oricare ar fi arcul AB, acesta se va situa sub coarda sa, cu excepia
celor dou puncte extreme A i B. Adic, un punct C de pe coarda AB se va afla
pe alt curb de indiferen dect cea pe care se afl A i B, superioar acesteia.


Fig. 2.2.4. Convexitatea curbei de indiferent



5.4. Rata marginal de substituire
Presupunem dat o curb de indiferen de forma y = f(x) .Se observ c
raportul y/x se micoreaz pe msur ce ne deplasm de la punctul A ctre punctul
B i crete dac deplasarea se face n sens invers (de la B ctre A).
Rata marginal de substituire (RMS) ntre dou bunuri x i y, fiind nclinaia
curbei de indiferen ntre dou puncte, se poate determina cu ajutorul formulei:

x
y
RMS
x y
A
A
=
/
, iar
x y
y x
RMS
RMS
/
/
1
=

unde: RMS
y
/
x
- rata marginal de substituire a bunului y n raport cu bunul x;
RMSx/y- rata marginal de substituire a bunului x n raport cu bunul y
Deoarece variaiile lui x i y au sensuri diferite (de exemplu cnd Ax < 0,
Ay > 0) mrimea ratei marginale de substituire va avea semnul -".
Rata marginal de substituire a bunului y n raport cu bunul x (RMSy/
x
)
arat cu cte uniti ar trebui mrit consumul din y pentru a putea micora cu o
unitate consumul din x astfel nct satisfacia consumatorului (utilitatea total) s
rmn nemodificat.
Din punct de vedere economic, semnificaia noiunii de rat marginal de
substituire este de prag pn la care se justific s se fac substituia bunurilor n
consum.
Proprietile ratei marginale de substituire
Rata marginal de substituire are dou proprieti importante:
I. Pe o curb de indiferen dat, substituirea n consum a
unui bun prin altul face ca rata marginal de substituire a
acestuia s creasc. Adic, pentru bunul scos n mod repetat din
consum apare sentimentul de fruct oprit", ceea ce l determin
pe consumator s-1 compenseze cu o cantitate tot mai mare din
cel de-al doilea bun.
II. Rata marginal de substituire este egal cu raportul
invers al utilitilor marginale ale celor dou bunuri x i y.


CAPITOLUL VI
MODELUL DE COMPORTAMENT AL AGENTULUI
PRODUCTOR
Productorul este agentul economic care ia decizii n domeniul
produciei. Productorul cu comportament raional urmrete
maximizarea profitului.
Orice agent economic trebuie s rspund la trei ntrebri: Ce s
produc?", Cum s produc?" i Ct s produc?" n scopul
maximizrii profitului.
Rspunsul la ntrebarea Ce s produc?" are un caracter subiectiv,
fiecare agent avnd posibilitatea s decid asupra domeniului n care
dorete s i desfoare activitatea. n schimb, rspunsurile la celelalte
dou ntrebri pot fi determinate tiinific, pe baza unor modele.
ntrebarea Cum s produc?" se refer la metodele de producie
bazate pe tehnologii specifice i pune n discuie nu numai resursele de
care dispune ntreprinderea, ci i capacitile tehnice ale sale, precum i
priceperea organizatoric i potenialul de inovare al ntreprinztorului.
In ceea ce privete rspunsul la cea de-a treia ntrebare, agentul
economic poate anticipa ct s produc prin cunoaterea relaiei de
cauzalitate dintre factorii de producie i rezultatul produciei, putnd
stabili astfel cantitile i varietatea de factori de producie ce vor fi atrai
n procesul de fabricaie i proporiile combinrii lor. Aceast relaie de
cauzalitate este dat de funcia de producie.
6.1. Funcia de producie
Funcia de producie desemneaz legtura exprimat funcional
dintre rezultatul unei activiti de producie i elementele care concur la
realizarea acestuia.
n termeni sintetici, funcia de producie este o legtur de tip intrri
(factorii de producie) - ieiri (bunuri obinute), ce poate fi formalizat prin
relaia:
E = f(I), unde: E - ieirile, iar I - intrrile
S presupunem n" elemente participante la producie (i = 1n) i fie
xi cantitile utilizate din aceste elemente.
Producia exprimat cantitativ (Q) va fi:
Q = f(x,,x
2
,...,x
i
..x
n
) sau Q = f(X),
unde: X este vectorul cantitilor, adic o matrice cu o linie i n coloane.
O funcie de producie des ntlnit este funcia Cobb-Douglas, dup
numele celor care au folosit-o pentru analiza produciei:
| o
L aK Q =
unde: a este o constant specific fiecrei economii naionale;
i reprezint coeficienii de elasticitate ai produciei n raport cu
factorul capital (K) i respectiv munc (L).
Aceasta se caracterizeaz printr-un coeficient de elasticitate a
substituirii ntre munc i capital egal cu 1.
Factorii de producie reprezint elemente de intrare n procesul de
producie, numite i input-uri, ce sunt condiii necesare i suficiente pentru
desfurarea acestui proces i care
contribuie la obinerea unei mulimi de rezultate numite i output-uri
(produse i servicii).
Pentru o analiz mai detaliat a fenomenelor ce au loc n
organizaiile productoare, este necesar clasificarea factorilor de
producie n funcie de mai multe criterii.
I. Dup natura lor, factorii de producie se pot grupa n trei categorii
principale:
1) munca;
2) natura;
3) capitalul.

Munca i natura sunt factori primari sau originari, iar capitalul este
factor derivat, acesta rezultnd din interaciunea primilor doi.
Munca reprezint o aciune contient, specific uman, manual
sau intelectual, prin care oamenii i utilizeaz aptitudinile, cunotinele
i experiena n scopul producerii bunurilor i serviciilor necesare
satisfacerii necesitilor lor.
Factorul natural se refer la substana i condiiile materiale
primare ale produciei, ct i la fora motrice, virtual, necesar pentru
dezvoltarea produciei de bunuri i servicii.
Factorul natural cuprinde, n principal, pmntul i, alturi de
acesta, resursele de ap i resursele minerale.
Capitalul reprezint ansamblul bunurilor economice acumulate,
reproductibile, a cror utilizare sporete randamentele factorilor primari
de producie sau duce la uurarea muncii.
Alturi de cei trei factori de producie principali, i fac apariia
astzi noi factori de producie numii neofactori printre care se numr
progresul tehnic, inovaia, resursele informaionale.
II. In funcie de modul de aciune, factorii de producie se clasific
n urmtoarele dou categorii:
factori de producie direci, ce contribuie nemijlocit la
obinerea rezultatelor produciei;

factori de producie indireci, care acioneaz prin intermediul
altora.
III. Dup raportul ntre cantitatea de factori de producie utilizat i
volumul de producie rezultat avem:
factori de producie fixi, al cror volum nu se poate modifica
pentru a varia producia;
factori de producie variabili, asupra crora se poate interveni
atunci cnd se dorete modificarea volumului produciei. Pe
termen lung, toi factorii de producie sunt variabili.
IV. n raport cu sfera de aciune, factorii de producie sunt:
factori de producie comuni, care se regsesc n mai multe
proces de producie;
factori de producie specifici, ntlnii numai n anumite
procese de producie.
V. Dup posibilitile de combinare pentru obinerea unei producii
date:
factori de producie substituibili, care se pot nlocui unii cu
alii, adic pot fi combinai n diferite variante pentru a obine un
volum de producie dorit;
factori de producie complementari, ce sunt imposibil de
substituit, astfel nct pentru a obine un volum de producie dorit
trebuie respectat o combinaie strict i numai aceea.
6.2. Proprietile funciei de producie
1. Att producia, ct i factorii de producie accept numai valori
pozitive, adic:
2. Funcia de producie este continu, adic o variaie infinitezimal
a cel puin unuia dintre factorii de producie face ca volumul produciei
s nu se modifice.
3. Factorii de producie sunt strict necesari, adic oricare
dintre ei este zero, rezultatul produciei este nul.
( V) x , =0 => f(X) = 0
4. Producia este cresctoare n oricare dintre factori, adic
dac crete cantitatea de factori de producie, crete i output-ul.
Aceast proprietate are ns o limit dat de condiiile tehnice i
tehnologice ale produciei. n fapt, variaia cantitii utilizate dintr-un factor,
atunci cnd cantitile utilizate din ceilali factori rmn nemodificate, nu
poate fi orict de mare pentru c se pot depi limitele tehnice/tehnologice
ale produciei.
5. Producia are randament descresctor n raport cu oricare dintre
factorii de producie utilizai, semnificaia acestei proprieti fiind aceea
c pe msur ce crete cantitatea utilizat dintr-un factor, sporul de
producie obinut (randamentul) este din ce n ce mai mic pentru fiecare
unitate suplimentar folosit din respectivul factor (legea randamentelor
descresctoare).
6. Producia are randament global nedescresctor. Dac
exist doi vectori de factori de producie X i Y, prin reunirea
unor cantiti de factori de producie se poate realiza un rezultat
cel puin egal cu cel obinut prin utilizarea separat a
respectivelor cantiti.
F(X + Y) f(x)+f(Y)
7. Funcia de producie este divizibil. Forma funciei nu se
schimb dac se modific unitatea de msur pentru producie
sau pentru factorii de producie utilizai.
8. Funcia de producie este omogen.
6.3. Definirea izocuantei
Prima parte a termenului de izocuanta provine din limba greac i
nseamn aceeai, iar cea de a doua parte este o prescurtare pentru
cantitate. Am putea cu uurin defini izocuanta din modelul de
comportament al productorului prin similitudine cu acea curb de
indiferen din modelul analizei comportamentului consumatorului.
Izocuanta reprezint mulimea de vectori de producie X, incluznd
cantiti diferite din factorii de producie, care au ca rezultat un acelai
volum de producie.
Aadar, n timp ce funcia de producie discutat mai devreme ne
arat producia corespunztoare pentru fiecare nivel al intrrilor, izocuanta
exprim diferite niveluri ale intrrilor care pot realiza un nivel dat de
producie.
Izocuant are aceleai proprieti ca i curba de indiferen: este
convex la origine, nclinarea ei este dat de rata marginal de substituire
a factorilor, iar izocuantele aparinnd aceleiai familii nu se pot intersecta.
Fie o funcie de producie de tipul Q = f(K,L), ce exprim volumul de
producie (Q) care poate fi obinut cu cantitatea de capital K i cantitatea
de munc L. Reprezentarea grafic a izocuantei poate fi urmrit n figura
3.3.1.





Fig. 3.3.1. Reprezentarea izocuantei n cazul factorilor de producie
substituibili

Deoarece volumul produciei este constant de-a lungul izocuantei,
prin deplasarea din punctul A n punctul B modificrile cantitilor de
factori de producie utilizate se vor produce n sens invers.
Se observ c indicatorul care variaz prin deplasarea pe aceeai
izocuant este nzestrarea tehnic a muncii (k).
Acest raport scade dac ne deplasm pe izocuant spre dreapta i crete
dac ne deplasm spre stnga.
Expresia izocuantei se poate obine explicitnd funcia de producie
analizat n raport cu K i anume:
K = g(L,Q)
Este vorba despre o funcie de o singur variabil (L), volumul
produciei (Q) fiind o constant.
In cazul factorilor de producie complementari, nu este posibil
substituirea lor, utilizarea acestora fcndu-se n proporii fixe
Rata marginala de substituire tehnic (RMST) reprezint cantitatea
suplimentar dintr-un factor de producie necesar pentru a compensa reducerea
cu o unitate din alt factor de producie, astfel nct producia s se menin
constanta.
j
i
x
x
RMST
A
A
= , unde:
i
x A este variaia factorului de producie substituent, iar
j
x A este variaia factorului de producie substituit.
Deoarece variaia lui
i
x A i
j
x A au sensuri diferite, mrimea ratei marginale de
substituire tehnic va avea semnul -.

Un factor de producie devenit rar este tot mai greu de substituit printr-un
altul ce devine tot mai abundent.
6.4. Indicatorii de eficien ai utilizrii factorilor de producie
Se va porni de la o funcie de producie de forma: Q = f(K,L)
6.4.1. Indicatorii medii
Productivitatea medie (
i
W ) a unui factor de producie este
expresia raportului ntre mrimea produciei (Q) i cantitatea
utilizat din factorul respectiv (
i
x ).
Avnd n vedere c munca este factorul de producie cel mai
important al oricrei activiti economice, considerm necesar
prezentarea, n primul rnd, a indicatorului privind productivitatea
muncii.
Productivitatea muncii exprim eficiena cu care este cheltuit
munca. Acest indicator se msoar fie prin cantitatea i calitatea bunurilor
obinute cu o unitate de munc, fie prin cheltuiala ce revine pe o unitate de
bun economic.
Astfel, raportul dintre producie (Q) i factorul munc (L) sau dintre
munc i producie msoar productivitatea medie a muncii (
L
W ).




Producia poate fi exprimat n uniti naturale, natural- convenionale i
valorice, iar cheltuielile de munc se pot exprima n uniti de timp sau
numr de salariai. Productivitatea muncii se poate calcula pe or, zi, lun,
trimestru, an, pe lucrtor,la nivelul unei uniti economice, ramur
sau la niveluleconomiei naionale.
Un alt indicator des utilizat este productivitatea medie a capitalului
care reprezint volumul de producie ce se obine n medie la o unitate de
capital. Indicatorul astfel definit exprim eficiena cu care este utilizat
factorul capital.

K
L K f
K
Q
W
L
) , (
= =
L
L K f
L
Q
W
L
) , (
= =

Indicatorul se poate calcula, de asemenea, la nivel naional,
sectorial, de ramur i la nivel microeconomic.
Analizele privind eficiena utilizrii capitalului se axeaz, n
special, pe capitalul fix, de a crui evoluie cantitativ, structural i
calitativ depinde, ntr-o msur important, dezvoltarea economic.
Uneori, eficiena unui factor de producie poate fi evideniat prin
compararea sa cu un alt factor de producie cu care se gsete n
corelaie. Astfel, se poate calcula indicatorul nzestrarea tehnic a
muncii (k) ce exprim numrul de uniti de capital ce revin n medie la
o unitate de munc.
L
K
k =
n fapt, indicatorul nu arat n mod direct eficiena factorului
munc, dar eficiena rezult implicit, deoarece, n mai toate cazurile,
dotarea locurilor de munc cu utilaje performante conduce la productiviti
superioare.
6.4.2. Indicatorii marginali
Productivitatea marginal (Wmgj) a unui factor de
producie exprim variaia produciei determinat de schimbarea valorii
factorului cu o unitate.
i
i
x
Q
Wmg
A
A
=

Astfel, se poate determina productivitatea marginal a muncii (
Wmg
L
) reprezentnd sporul de producie obinut ca urmare a creterii
cantitii de munc utilizate cu o unitate:
L
Q
Wmg
L
A
A
=
i productivitatea marginal a capitalului ( Wmg
K
) ce exprim sporul de
producie la creterea cu o unitate a capitalului.
K
Q
Wmg
K
A
A
=
Tot n cadrul indicatorilor marginali putem aminti rata marginal de
substituire a factorilor (ca particularizare pentru o funcie de producie cu
doi factori)

6.4.3. Indicatorii de elasticitate
Conceptul de elasticitate a fost introdus de ctre A. Marshall (1890)
n analiza cererii de consum. Ulterior, aplicabilitatea indicatorului s-a
extins i la analiza altor fenomene.
Elasticitatea unui fenomen economic n raport cu unul dintre factorii
care l determin arat cu cte procente se modific valoarea fenomenului
ca rezultat al modificrii valorii factorului considerat cu un procent.
Fie y fenomenul studiat, iar Xi factorii care l determin, cu i = ln.
y = f(x1,x2,...,x
i
,...,x
n
)
Pentru calculul elasticitii vom considera variabil numai unul dintre
factori, ceilali rmnnd nemodificai, adic:
y = f(x)
Elasticitatea se calculeaz ca raport ntre modificarea relativ a
variabilei endogene (dependente) i cea a variabilei exogene
(independente):

x
x
x y
W
Wmg
x
x
y
y
x
y
e =
A
A
=
A
A
=
%
%
/

Aadar, mrimea elasticitii este dat de valoarea raportului ntre
productivitatea marginal i productivitatea medie a factorului n funcie
de care se analizeaz indicatorul. Pentru funcia de producie dat putem
calcula:
- elasticitatea produciei n raport cu munca:
- elasticitatea produciei n raport cu capitalul:
CAPITOLUL VII
MODELAREA N GESTIUNEA ECONOMICO-
FINANCIAR A FIRMEI

Structura i volumul produciei unei firme difer n raport cu obiectivul
productorului.
S presupunem c productorul are ca obiectiv maximizarea
profitului.
Modelul va avea n acest caz urmtoarele componente:
Max PT =

=

n
i
i i Q
x p p Q
1

unde: PT - profitul total;
PQ - preul unitar de vnzare a produciei pe pia;
pi- preul unitar al factorului de producie i;
X - vectorul de producie;
Xi - cantitatea utilizat din factorul de producie i.
pi i PQ sunt independente fa de productor. Q p
Q
" reprezint o
constant, astfel nct modelul profitului total optim se reduce la modelul
costului total optim.
7.1. Funcia de cost de producie
Funcia de cost exprim relaia ntre costul total de producie i
volumul produciei de realizat, considernd cunoscute preurile unitare
ale factorilor.
S presupunem o funcie de producie de doi factori:
Q = f(K,L)
Ecuaia de calcul a costului total va fi:
CT = Kx p
K
+ Lx p
L
(1).
iar funcia cererii de capital
K = K(Q,p
K
,p
L
) (2)
i a cererii de munc
L = L(Q,p
K
,p
L
) (3)
Dac nlocuim relaiile (2) i (3) n relaia (1) se obine o funcie de cost de
forma: CT = CT(Q)
Preurile factorilor de producie sunt considerate constante ce
genereaz parametrii funciei de cost.
Problema costului poate fi abordat pe termen scurt sau pe termen
lung.
Costul total are dou componente, costul fix (CF) i costul variabil
(CV):
CT = CF + CV
Costul fix reflect acele cheltuieli ale ntreprinderii care, pe termen
scurt, sunt independente de volumul produciei obinute (de exemplu:
chirii, salariile personalului administrativ, cheltuieli cu iluminarea,
nclzirea spaiilor de producie, cheltuieli de ntreinere etc).
Pe termen lung ns, costul fix devine variabil deoarece
dac crete capacitatea de producie ca urmare a investiiilor va
spori i acest cost.
Costul variabil exprim acele cheltuieli ale firmei care se modific n
funcie de volumul produciei (de exemplu: cheltuieli cu materii prime,
materiale, combustibili, energie etc). Astfel, CV = CV(Q).
7.2. Funcia de cost pe termen lung
Pe termen lung, toate costurile sunt variabile. Funcia de cost pe
termen lung este de forma: CT = CT(Q).
Costul mediu (CTM) i costul marginal (CTmg) sunt date de expresiile:
Q
Q CT
CTM
) (
= , adic o funcie de forma CTM=CTM(Q).

CTmg= ) (
,
Q CT
Q
CT
=
c
c
, adic[ o funcie de forma CTmg=CTmg(Q)

Costul mediu reprezint aadar costul total pe unitatea de producie, iar
costul marginal exprim sporul de cost necesar pentru obinerea unei
uniti suplimentare de producie.
Minimul costului total mediu se atinge atunci cnd acesta este egal cu
costul marginal. Valoarea produciei pentru care costul mediu este minim
rezult din ecuaia:
CTmg
CT
Q =
2


Atta timp ct costul marginal este mai sczut dect costul mediu,
producerea unei uniti suplimentare dintr-un bun va conduce la scderea
costului mediu. Astfel, n zona n care costul marginal este inferior
costului mediu, curba costului mediu este descresctoare. Dac costul
marginal este superior costului mediu, producerea unei uniti
suplimentare dintr-un bun va conduce la creterea costului total mediu.
Atunci cnd costul marginal este mai mare dect costul mediu, curba
costuluimediu este ascendent.
Un nivel favorabil pentru productor se nregistreaz pn la nivelul
de producie Q = Q2 deoarece costul total mediu se afl n descretere
pn la acest punct, dup care ncepe s creasc.

7.3. Funcia de cost pe termen scurt
Funcia de cost pe termen scurt presupune distincia ntre costurile fixe
i cele variabile.
Funcia de cost pe teimen scurt (reprezentat n fig. 4.1.2.1.) este de
forma:
CT(Q) = CF + CV(Q)
Deoarece costul fix este o constant n raport cu variaia produciei,
rezult c funcia costului variabil are un grafic similar cu cel al costului
total, dar deplasat sub aceasta.
Graficul costului variabil pornete de la zero dac producia este zero,
n timp ce graficul costului total pornete de la nivelul costului fix, care nu
este afectat de producia zero.
Costul total mediu (CTM), ce reprezint costul global pe unitatea de
produs, va fi dat de expresia:

CVM CFM
Q
Q CV CF
CTM + =
+
=
) (

unde: CFM - costul fix mediu, CFM =
Q
CF

CVM - costul variabil mediu, CVM =
Q
Q CV ) (


Costul marginal se obine derivnd ecuaia costului total n raport
cu producia:
CTmg = CVmg Q CV
Q
CT
= =
c
c
) (
,
, ntruct 0 =
c
c
Q
CF


Deci: CTmg = CVmg
Nivelul Q1 al produciei exprim condiia de minim pentru costurile
marginale (total i variabil), acesta fiind i punct de inflexiune pentru
ambele grafice.




Oi Q
3
Q: Q
Fig. 4.1.2.2. Curbele costului total mediu, variabil mediu, fix mediu
i marginal

Capitolul VIII
Modelarea ofertei ntreprinderilor pe pia
8.1 Indicatorii ofertei de mrfuri. Curba vieii produselor
In activitatea managerial studierea fenomenelor de pia ocup un loc important datorit
implicaiilor pe care acestea le au asupra rezultatelor financiare ale organizaiilor.
Cerinele consumatorilor i evoluia produselor proprii n raport cu ale concurenei sunt
aspecte ce se ncearc a se cunoate din timp de ctre echipele de management.
Prezena ofertei de mrfuri n cadrul pieei este rezultatul cercetrii i cunoaterii amnunite a
cererii de consum att sub aspect static ct i dinamic. Principalii indicatori statici ai ofertei de
mrfuri sunt: structura pe categorii a mrfurilor pe pia la un moment dat, cantitatea de mrfuri
pe pia la un moment dat, durata de ateptare a diferitelor mrfuri pn la vnzare etc.
Din punct de vedere dinamic, oferta de mrfuri se poate analiza prin evoluia cantitativ i
calitativ n timp a produselor, diversificarea sortimental i nnoirea produselor oferite pe pia,
etc.
Politicile de nnoire i diversificare a portofoliului de produse se bazeaz ntr-o mare
msur, pe ciclul de via al produsului (curba vieii produsului) i pe analiza fazelor acestuia.
n raport cu evoluia n timp a produsului i cu ritmul creterii volumului de vnzri,
ciclul de via al unui produs poate fi descompus n mai multe faze, fiecare avnd caracteristici
specifice n raport cu funciunile implicate, natura investiiilor, oamenii-cheie i decizia care
trebuie luat.
Ciclul de via al produsului este un concept care ncearc s descrie vnzrile i
profiturile produsului, consumatorii, competiia i aciunile specifice de marketing ntreprinse
de la apariia acestuia i pn la nlturarea sa de pe pia, sau, mai precis, intervalul de timp
cuprins ntre momentul lansrii unui produs pe o pia dat i cel al retragerii sale definitive de
pe pia.
n esen, etapele unui ciclu de viata sunt lansarea, creterea (dezvoltarea), maturitatea i
declinul. Unii autori (Wasson, 1984) consider i procesul de creare, respectiv de dispariie a
produsului, drept etape distincte ale ciclului de via.
n etapa de lansare a produsului, principalul obiectiv al ntreprinderii este s informeze
consumatorii n legtur cu apariia noului produs; n aceast etap, cheltuielile sunt mari, vnzrile
mici iar profiturile neglijabile, chiar negative. Etapa de cretere este caracterizat de o cretere rapid
a vnzrilor i a profitului: firma urmrete s maximizeze cota de piaa i s i creeze o marc
puternic. Firma caut s i diversifice gama de produse, s i extind distribuia si s stimuleze
preferina de marc.
n etapa de maturitate volumul vnzrilor se stabilizeaz. Firma ncearc s-i menin
avantajul competitiv prin mbuntirea caracteristicilor produsului, extinderea garaniei i a
serviciilor post-vnzare, reduceri de preuri. Se realizcaz un consum de mas, dar i competiia se
afla la cel mai nalt nivel. Promovarea este foarte intensiv i competitiv.
n etapa de declin vnzrile scad puternic pe msur ce alte produse de substituie apar pe
pia sau interesul consumatorilor fa de produs dispare. Firma verific dac mai sunt posibiliti
de a realiza profit i urmrete momentul optim de abandonare a produsului. Gama de produse este
restrns la modelele cele mai cutate, distribuia devine din nou selectiv, iar aciunile
promoionalc se limiteaz.

De cele mai multe ori. firmele urmresc realizarea unui portofoliu de produse echilibrat, cu
produse aflate n diferite stadii ale ciclului de via. tocmai pentru a elimina neajunsurile fiecrei
faze. pentru a compensa eventualele pierderi cu profiturile aduse de alte produse.
Ciclul de via al produsului este un concept util n analiza unei clase de produse, a unui tip
de produs sau a unei mrci de produs.
Teoria ciclului de via se aplic cu mult succes mai ales la tipurile de produse care au o
durat de via de civa ani, spre deosebire de clasele de produse cu cicluri de via foarte lungi i
de mrci care au via foarte scurt.
Curba ce descrie ciclul de via al unui produs ia forme concrete, diferite, n funcie de
natura produsului i de caracteristicile pieei, de aciunile de marketing ntreprinse. Forme mai
speciale ale curbei ciclului de via se ntlnesc n cazul produselor de lux, al celor de mod sau al
celor supuse capriciilor consumatorilor.
Determinarea stadiului n care se afl produsul pe curba ciclului su de via este important
pentru cunoaterea anselor sale de supravieuire i a posibilitilor de prelungire a stadiului n care
se afl pentru a contribui. astfel, la creterea duratei globale de via a produsului. Aceast
diagnoz va permite echipei manageriale formularea unor strategii de marketing realiste, n
concordan cu potenialul pieei i al produsului, cu resursele organizaionale interne.
La fundamentarea politicilor de nnoire i de diversificare este necesar s se ia n considerare
durata estimat de via a produsului, cu luarea in considerare a pieelor de desfacere a produsului i de
ritmul de inovare al sectorului. La analiza ciclului de via al produselor se recomand, pentru a avea un
portofoliu de produse echilibrat, ca acestea s se afle n faze diferite ale ciclului de via, urmrindu-sc
nlocuirea cu noi produse. n mod deosebit, a celor ce se gsesc n faza de declin sau n perspectiva
scoaterii de pe pia.
Etapele ciclului de via al produsului pot fi caracterizate prin volumul vnzrilor din cadrul
fiecrei etape. Evoluia n timp a volumului vnzrilor unui produs poate fi descris cu o funcie de tip
Gamma de forma:

t
e t k V
| o
=
unde: V= volumul vnzrilor;
t = timpul;
e = funcia exponenial; k = constant; , = parametri determinai statistic pentru fiecare tip de
produs.
n figura 4.1 sunt reprezentate etapele ciclului de viaa i diferite curbe ale vnzrilor pentru
parametrii specifici unor produse diferite.



a
---------------
P

timp

Cunoaterea evoluiei produsului i a stadiului n care se afl aceasta pe curba ciclului su de via
ofer managerilor o imagine real asupra potenialului produsului i al pieei ntr-un anumit context
(determinat de tipul i natura produsului, resursele interne ale organizaiei, starea generala economiei) i
constituie un reper important al planificrii strategice, al crui scop final este elaborarea strategiei.
8.2 Modelarea cu lanurile Markov a evoluiei pe pia unor
produse concureniale
8.2.1 Elementele i proprietile lanurilor Markov
Multe si t ua i i manageriale pot fi reprezentate ca procese care se desfoar ntr-o succesiune
de etape (zile, sptmni, luni ...). O astfel de situaie este evoluia cotei de pia a produsului unei
firme n raport cu cele ale produselor concurente. In acest caz se poate utiliza modelul lanurilor
Markov , care permite studierea comportamentului prezent a unor variabile pentru a prezice
comportamentul lor viitor. Acesta reprezint un instrument cu caracter descriptiv pentru manageri
care poate fi utilizat pentru furnizarea de informaii utile n fundamentarea deciziilor prin enumerarea
complet a alternativelor sau prin folosirea adiional a modelelor de optimizare.
Obiectivul major al analizei este indicarea comportamentului sistemelor intr-o viziune
dinamic, att persoane (cumprtorii unui produs, de exemplu) ct i organizaii, sau alte entiti
asemntoare.
In esen, problema deciziilor se refer la un sistem care. n fiecare moment de timp, se gsete
ntr-o stare aparinnd unei mulimi determinate
de stri. Sistemul poate fi ntr-una din strile 1, 2 ............... n. numrul acestora
fiind acelai, indiferent de etapa de calcul.
Trecerile de la o stare i la alta j, se fac cu probabiliti cunoscute care sunt indiferente de starea
sistemului. Probabilitile de trecere de la o stare i n faza curent la o stare j n faza urmtoare sunt
notate
ij
p i sunt denumite probabiliti de tranziie. Dac i =j, aceste probabiliti se numesc
fideliti faj de starea i. Trecerea de la starea i Ia starea j reprezint rmnerea sistemului n aceeai
stare pe parcursul unui interval de timp (altfel spus. numai trecerea unei uniti de tip poate descrie
sistemul ca trecnd de la i la j).
Fiecrei treceri aleatoare i poate fi asociat un ctig sau o pierdere. Problema de optimizare
este de a determina strategia optim care s realizeze un ctig maxim /o pierdere minim.



Strile procesului Markov se clasific n recurente i tranzitorii.
Dac este sigur c procesul se va ntoarce la o anumit stare ntr-un stadiu viitor, acea stare este
cunoscut drept stare recurenta. Daca este posibil ca procesul s nu mai ajung n acea stare niciodat,
starea se numete tranzitorie. Un caz special de stare recurent este starea absorbant - o stare care nu se
mai prsete dup ce a fost atins .
Lanurile Markov i-au dovedit utilitatea n studierea a numeroase aspecte ale afacerilor, precum
analiza stocurilor, a sistemelor de ateptare, a sistemelor contabile i a cercetrilor de pia. Principalele
obiective manageriale ale analizei se refer la:
determinarea modului n care procesul trece de Ia o stare la alta:
determinarea probabilitii ca procesul s se afle ntr-o stare dat ntr-o anumit faz:
determinarea probabilitii ca procesul s se stabilizeze ntr-o anumit stare (starea staionar);
determinarea timpului mediu necesar sistemului pentru a se ntoarce la o anumit stare (timpul
de recuren).
Avantajul folosirii modelului Markov, comparativ cu a altor metode ce permit previzionarea
comportamentului sistemelor, l reprezint faptul c realizarea calculelor este rapid i necomplicat.

Modele bazate pe procese Markov
Proces Markov proces stochastic , care descrie schimbarile structurale dintr-un sistem cu ajutorul
probabilitatilor de trecere de la o stare la o alta stare.Probabilitatile de trecere sunt reprezentate sub forma unor
matrici patratice, cu toate elementele nenegative si cu propietatea ca suma elementelor unei aceleasi linii este
egala cu 1.
Procesele Markov pot fi discrete atat in spatial starilor , cat si in timpul T; discrete doar in spatial starilor si
continue in timp sau continue in timp ata in spatial starilor cat si in timp.

Proces stochastic este un proces descries de o familie de variabile pe un acelasi camp de
probabilitate.Procesul stochastic presupune in principal elementele:
- multimea distreta a parametrilor procesului
- multimea evenimentelor elementare care descriu procesul
- campul de evenimente
- multimea probabilitatilor procesului.

Proces o secventa de evenimente ordonate in timp

Procesele Markov sunt definite ca acele procese in care starea sistemului la un moment dat poate fi descrisa
numai cu ajutorul starii sistemului in momentul anterior si a probabilitatilor de tranzitie.
Un sir de stari S(i) , i= 1, ...n se numeste proces stochastic , acesta este presupus cunoscut probabilistic
daca se cunoaste probabilitatea ca sistemul, la un moment t, sa se afle intr-un din starile posibile adica
S
t
=S
t
(i), i=1, ....n
Procesele stochastice sunt procese aleatoare in timp , avand un caracter diamic.
Sistemul poate fi intr-una din starile 1, 2.n numarul acestora fiind acelasi, indifferent de etape de
calcul.Trecand de la o stare la alta, se face o tranzitie dintr-o stare I la o stare j, fiecarei tranzitii fiindu-I
asociata o probabilitate de tranzitie p
ij ,
care sunt indiferente de starea sistemului.
Sirul sau succesiunea de stari inregistrate pe un orizont de timp S
t
, t=1 2..........formeaza un lant Markov ,
iar procesele posibile S
t
(i), S(i), i=1....n, t=1, 2............n , numesc procese Markov .

Un proces Markov descrie o evolutie intamplatoare a unui system care, pornind de la un moment t, nu depinde
decat de starea la un momentul t, nu si de modul in care s-a ajuns la acesta.
Matricea probabilitatilor de tranzitie se numeste matrice de tranzitie.

Probabilitatile initiale s(i) impreuna cu matricea P definesc un lant Markov,Lanturile Markov
modeleaza sisteme sau procese ale caror stare finala nu se afla in legatura cu starea initiala sau cu
probabilitatea de tranzitie de la o stare la alta .
Modelele markoviene sunt folosite pentru previziuni privind cotele de piata pentru produse
concurente pe un anumit orizont de timp, precum si pentru determinarea starii de echilibru ce urmeaza a se
contura pe masura trecerii timpului.
Se asociaza un set de variabile aleatoare {X
t
, t=0,1,2...}formand un proces stochastic cu n stari
corespunzand celor n produse distincte studiate pe piata (fiecare produs are asociata o stare).
Gradul de satisfacere a consumatorilor pentru un anumit produs sau o marca se poate masura cu
ajutorul a 2 indicatori :
- gradul de fidelitate procentajul de cumparatori care dupa ce au cumparat marca A, continua sa
cumpere aceeasi marca ;
- gradul de atractie procentajul de cumparatori care, dupa ce intr-o perioada precedenta au
achizitionat marca I a unei firme concurente, in prezent achizitioneaza marca J ;
Probabilitate de tranzitie p
ij
poate fi estimata pe baza unor anchete de opinie sau cu ajutorul datelor
obtinute de la un panel de consumatoricare permite urmarirea segmentelor de cumparare in timp, cu un
grad mai ridicat de precizie.
Cunoasterea probabilitatilor de tranzitie permite analiza pietei in functie de schimburile inter-piete si
de dinamica concurentei.Acest tip de analiza este important mai ales in stadiul de lansare a unei marci noi,
deoarece permite atat analiza comportamentului dupa prima cumparare cat si previziunea evolutiei acestui
comportament.
Pentru estimarea statistica a probabilitatilor de tranzitie se poate utiliza un procedeu direct de calcul, bazat
pe analiza datelor obtinute ca urmare a inregistrarii marcilor achizitionate de consumatorii dintr-un
esantion de consumatori care achiztioneaza aceste produse pe parcursul a doua sau mai multe perioade
consecutive t=1, 2.....T

q
ij
(t)=Nij
(t)
/ N
i
(t- 1), acest raport reprezinta proportia acelor consumatori care au trecut de la
achizitionarea marcii i in perioada t-1 la achizitia j in perioada t

Nr clienti Schimbarea optiunii de
cumparare
Total de la
De la A de la B de la C
Produs de marca A 4500 - 675 675 1350
Produs de marca B 3500 875 - 525 1400
Produs de marca C 2000 600 400 - 1000
Total 10000 1475 1075 1200 -


Probabilitatile de tranzitie pentru marca A

P
11
= 4500-675-675/4500=07
P
12
=675/4500=0.15

Matricea probabilitatilor de tranzitie :

0.7 01.5 0.15
0.25 0.6 0.15
0.3 0.2 0.5

Elemente de teoria jocurilor
Prin joc se are in vedere un proces competitiv care se desfasoara intre mai multi participanti numiti
jucatori.
Jocurile stategice sunt modele simplificate de situatii conflictuale si de actiuni intre participanti ce au
interese contrarii ;acestea modeleaza situatii in care dois au mai multi parteneri folosesc, in mod deliberat si
rational, strategii inteligente pentru atingerea unor obiective contrare : mazimizarea castigului sau
minimizarea pierderii.
Jocurile cu suma nula sunt considerate jocuri cu informatie completa :fiecare dintre partenerii de joc
isi defineste un set de strategii, cunoaste strategiile adversarului si matricea de plati asociata.
Dupa gradul de informare si control asupra intentiilor celuilalt partener, exista 2 tipuri de strategii :
- pure - in situatia in care jucatorii aleg fiecare o singura strategie, dovedita optima prin faptul ca
V
A
=V
B
=V (V- este valoarea jocului, daca V>0 castiga jucatorul maximizant).; nu presupun nici un fel
de element de hazard in stabilirea lor.
- mixte o combinatie de strategii pure , fiecare avand o anumita probabilitate de alegere atunci cand
jocul este reluat in mai multe partide ; implica rulari succesive ale jocului si urmarirea modului de a
juca al adversarului.

Abordarea multicriteriala

- este rezultatul incercarii de a include in formularea initiala a problemei cat mai multe elemente
specifice contextului ;
Procesul decizional presupune evaluarea mai multor variante decizionale in vederea alegerii uneia
dintre ele.Problemele in care se cauta varianta decizionala optima in raport cu mai multe criterii se
numesc probleme de optimizare multicriteriala.
Programarea scop este in general aplicabila modelelor de programare liniara cu mai multe functii
obiectiv ; este de fapt o extensie a programarii liniare ce da posibilitatea de apropiere pe cat de mult posibil de
satisfacerea simultana a mai multor scopuri variate.


Ideea de baza a acestei metode consta in transformarea obiectivelor in restrictii scop prin
specificarea pentru fiecare obiectiv a unui nivel de aspiratie.Nivelurile de aspiratie pot fi precizate de catre
decident sau calculate prin rezolvarea unor modele de programare liniara formate din fiecare functie obiectiv
si sistemul de restrictii.Deoarece nu pot fi atinse simultan toate nivelurile de aspiratie , se cauta acea solutie
satisfacatoare 9de tip suboptimal) care realizeaza cel mai bun compromis prin minimizarea globala a
abaterilor fata de nivelurile de aspiratie dorite.

AXb
X
j
0, j=1,....n
Opt(min) f
1
(x)=C
1
*X
Opt (max)f
2
(x)=C
2
*X

Studiu de caz
Modelarea evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale cu lanturi Markov


Pe piata produselor lactate sunt prezentate 3 produse :
A1 =3,2 %GRASIME
A2 =2,8 % GRASIME (partial degresat)
A3=1,5%GRASIME
Cota de participare a fiecarui produs in totalul pietei la momentul 0 este :
A1=50%
A2=35%
A3=15%
Coeficientul de fidelitate , de la o luna la alta, este constant si anume : 60 %din cumparatori raman
fideli produsuluiA1, 70% din numarul consumatorilor raman fideli produsului A2 si 80%produsului
A3.Ceilalti cumparator parasesc produsul si se reorinteazapre celelalte produse :

Produsul parasit Reorientari
A1 A2 A3
A1 - 20 20
A2 15 - 15
A3 5 15 -

Considerand constante probabilitatile de tranzitie, ne propunem sa analizam evolutia ponderii celor 3 produse
pe piata pentru un semestru.
Rezolvare (cu algoritmul analitic)

1.Se construieste matricea probabilitatilor de trecere (are elementele p nenegative) in functie de coeficientul
de fidelitate si de reorientarile cumparatorilor in 2 luni succesive :


0.6 0.2 0.2
0.15 07. 0.15
0.005 0.15 0.8


2. Se scrie distributia initiala sub forma unui vector linie cu elementele formate de ponderile pe piata ale
produselor considerate la momentul 0.

aj
=
(0.5 ;0.35 ;0.15)

3. Se determina ponderea pe piata a celor 3 produse dupa prima luna

(0.5 ;0.35 ;0.15)*P=(0.36 ;0.368 ;0.272)
A1=36%
A2=36.8%
A3=27.2%

CAPITOLUL IX
TEORIA DECIZIEI
Decizia reprezinta rezultatul unor actiuni constiente de alegere a unei directii de actiune si a angajarii
in aceasta, fapt care implica alocarea unor resurse.Decizia rezulta din prelucrarea unor informatii si cunostinte
si apartine unei personae (decizie individuala) sau unui grup (decizie de grup) care dispune de autoritatea
necesara si care raspunde pentru folosirea eficienta a resurselor in anumite situatii date.
Procesul decizional presupune totalitatea procedurilor pentru rezolvarea unei situatii-problema si se
concretizeaza inre- succesiune logica sau intuitive pana la obtinerea solutiei.
Exizta 4 categorii de probleme decizionale:
- decizia de tip alegere- are ca punct de plecare un set de alternative si se finalizeaza cu
alegerea uneia ;
- decizia simpla are ca punct de plecare o problema bine structurata si un set de activitati
de rezolvare a problemei si se termina cu elaborarea unui plan de actiune ;
- decizia complexa incepe cu perceperea unei probleme care necesita un nivel de precizie
in modul sau de structurare si care urmeaza a fi descompusa in subprobleme abordabile si
se termina cu evaluarea rezultatelor ;
- decizii de tip proces care incep prin perceperea imprecisa a unei probleme, urmeaza o serie
de decizii simple sau alte activitati cognitive care duc la executia unor planuri de actiunie
sau la redefinirea problemei ;

Structura generala a unui proces decizional economic cuprinde :
- cadrul decizional
- participantii persoane care concura la realizarea acestui proces si care pot avea diferite
forme :
initiatorii
promotorii detin pozitii superioare de autoritate, sustin activitatile de elaborare, adoptare si
executie a deciziei ;
consilierii stapanesc diferite tehnici si care utilizeaza instrumentele informatice adecvate pentru
definirea si clarificarea problemei ;
realizatorii cei care executa decizia adoptata ;
beneficiarii cei care sunt afectati , intr-un anumit fel, de executia deciziei ;
opozantii cei care incearca sa se opuna odoptarii unei decizii si doresc sa impiedice executia ei;
mediatorii
decidentii participanti la procesul decizional
- formularea problemei decizionale :
multimea variantelor decizionale
criteriile de decizie
starile naturii conditiile externe/interne ale firmei
obiectivele
consecintele rezultatele obtinute atunci cand se manifesta diferite stari ale naturii si sunt alese
diferite variante decizionale;

Decizia economica actiunea constienta de selectare a unei variante preferate din mai multe posibile,
alegere bazata pe considerente economice, dar si psihologice, sociologice etc.; cursul de actiune ales in mod
constient pentru realizarea unuia sau mai multor obiective ;
Procesul decizional procesul prin care un sistem inteligent stabileste oportunitatea si pertinenta
unei anumite modificari a comportamentului sau si se elaboreaza alternative posibile in acest sens,
selectionand apoi una din acestea, ca actiune indreptata constient catre atingerea scopului propus.(poate fi
vazut ca un proces de rezolvare a problemelor)
Procesul de rezolvare a unei probleme , vazut prin prisma schemei logice a teoriei statistice a
deciziei , include urmatoarele faze :
- formularea problemei prin determinarea obiectivelor necesare pentru obtinerea solutiei
dorite ;
- culegerea datelor si a faptelor;
- evaluarea alternativelor, compararea lor si selectionarea celei mai adecvate;
- reluarea procesului de rezolvare a problemei si implementarea solutiei.

Etapele unui proces decizional :
a) Identificarea si definirea problemei se defineste problema ca fiind o dificultate ce nu poate fi
depasita automat urmand a fi cercetata intr-un demers conceptual sau empiric.Necunoasterea
perfecta a problemei decizionale poate sa genereze efecte negative, indiferent cat de corect ar fi
parcurse etapele procesului decizional.Pentru a se stabili cine o va implementa trebuie sa se
identifice si sa se defineasca corect problema ;
b) Stabilirea criteriilor si obiectivelor decizionale in aceasta etapa decidentul trebuie sa tina
seama de posibilitatea divizarii sau agregarii criteriilor, precum si de dependenta sau independenta
acestora.
c) Stabilirea variantelor decizionale posibile In functie de gradul de participare a decidentului,
acestea se pot face in :
- mod pasiv atunci cand decidentului i se prezinta variantele fara ca el sa depuna un efort
de formulare sau interpretare in acest sens ;
- mod activ cand insusi decidentul stabileste variantele posibile prin diferite metode in care
analogia joaca un rol important ;
d) Alegerea variantei optime (decizia propriu- zisa) Determinarea consecintelor este o activitate
de extrapolare, influentand in mare masura alegerea variantei optime ;
e) Aplicarea variantei optime Dupa ce a fost aleasa linia de actiune, deci s-a adoptat decizia,
urmeaza redactarea, transmiterea si aplicarea acesteia.In aceasta etapa un rol important revine
decidentului in cee ace priveste motivarea si transmiterea deciziei luate ;
f) Evaluarea rezultatelor Aceasta etapa are un rol deosebit, retrospectiv, dar mai ales prospectiv ,
deoarece pe baza ei se trag concluzii pentru viito, pentru un nou ciclu managerial , ciclu care
trebuie sa se desfasoare la un nivel calitativ superior.Informatia culeasa, prelucrata si incorporata
in decizie trebuie sa ofere posibilitatea testarii continue a gradului de apropiere intre efectul
asteptat si realitate.

In problemele concrete de decizie , factorul de decizie decidentul este pus in situatia de a lua
decizii in conditiile unei cunoasteri partiale a datelor necesare pentru a determina cu exactitate consecintele
deciziei luate, dupa luarea deciziei ramanand o oarecare nesiguranta ( incertitudine) privind atingerea
rezultatelor preconizate.In astfel de situatii, pentru a se lua o decizie rationala este deseori convenabil sa se
foloseasca tehnici specifice, bazate pe rezultatele generale stabilite in cadrul statisticii matematice.
Unul dintre factorii de care sunt influentati managerii in procesul de luare a deciziilor il reprezinta
gradul de incertitudine al rezultatelor fiecarei alternative formulate.

Starea rezultatului Explicatii

Certitudine Exista un singur rezultat pentru fiecare alternativa si exista cunostinte complete si
exacte referitoare la acesta ;
Risc Exista mai multe rezultate posibile pentru fiecare alternativa si fiecareia ii poate fi
atasate o valoare si o probabilitate de realizare a rezultatelor ;
Incertitudine Numarul rezultatelor , valorile si probabilitatile nu sunt cunoscute ;


Se apreciaza ca exista conditii de risc atunci cand trebuie luata o decizie pe baza unor informatii
incomplete.Atunci cand informatiile sunt incomplete , managerii pot calcula probabilitatile evenimentelor,
precum si ale rezultatelor si costurilor acestora, selectand apoi alternativa cea mai favorabila.Luarea de decizii
pe baza probabilitatilor reprezinta o caracteristica a managementului actual.Ambiguitatea este definita ca o
instabilitate sau caracter controversabil al unor judecati probabilistice.
Teoria statistica a deciziei constituie un set de metode si tehnici aplicate la probleme de selectionare a
sistemelor de actiune.Cu ajutorul teoriei deciziei si al teoriei preferintelor pot fi definite optimal configuratiile
decizionale dorite, desi in conditiile complexitatii ce caracterizeaza majoritatea problemelor , problematica
fundamentarii stiintifice a deciziilor este extrem de dificila.
Regulile de decizie bazate pe criteriile pesimist, optimist, ale regretelor etc exprima atitudinile
decidentilor in conditii de incertitudine totala.Modelul bayesian descrie regula de decizie in conditiile
incertitudinii partiale, micsorata pe masura ce este furnizata o noua informatie.

Metode si tehnici de fundamentare a deciziilor
1.Metode de rationalizare a deciziilor in conditii de incertitudine
2. Metode de rationalizare a deciziilor in conditii de risc


1.Metode de rationalizare a deciziilor in conditii de incertitudine

Analiza pentru fundamentarea deciziilor in conditii de incertitudine se apeleaza la metoda stiintifica
de cercetare :
- definirea completa si corecta a problemei o operatie dificila tinand cont de caracterul vag
dat de lipsa unor informatii ;
- stabilirea alternativelor de actiune si a caracteristicilor lor, fara a omote cele satisfacatoare
care pot parea putin probabile ;
- stabilirea tuturor sirurilor de evenimente sau a cat mai multor asociate unei alternative ;
- evaluarea consecintei la finele unui astfel de sir de evenimente ;
- evaluarea probabilitatilor de manifestare a fiecaruia dintre rezultatele potentiale ;
- analiza senzitivitatii clasamentului in multimea alternativelor de actiune, clasament elaborat
printr-o metoda adecvata de analiza mono (eliminarea variantelor dominate prin surclasare)
sau multicriteriala ;

Criterii de decizie in conditii de incertitudine
1. Criteriul A.Wald se recomamnda alegerea variantei care aduce cel mai mare profit, respectiv ce
amai mica pierdere posibila, in cazul consecintelor de tip costuri in ce amai defavorabila stare a
naturii..

Pentru C
ij
se pot defini urmatorii indicatori :
- consecinte de tip profit :
max
i
min
j
C
ij
V
*
varianta optima, pentru i=1,........,m; j=1,n

2. Criteriul A.Laplace se recomanda alegerea variantei care aduce cea mai mare valoare medie a
profiturilor in ipoteza ca toate starile au aceasi probabilitate de aparitie:

- consecinte de tip profit:

max
i
1/n C
ij
V
*
varianta optima, pentru i= 1,..m

Exemplu:

Starile naturii
N
1
N
2
N
3
J1 45 25 -6
J2 30 28 -2
J3 20 15 3

J145+25=(-6)/3=21,3
J
2
30+28+(-2)/3=18.66
J
3
20=15+3/3=12,66

J
1, 2, 3,
variante decizionale

3. Crieriul L.Savage se recomanda alegerea variantei care sa aduca cel mai mic regret posibil, prin regret
inlegandu-se utilitatea pierduta ca urmare a selectarii unei alte variante decizionale decat cea optima.

- consecinte de tip profit :

varianta optima
min
i
max
j
R
ij
V
*
, unde R
ij
=max C
ij-
C
ij


4. Crieriul Hurwicz se foloseste un coefficient de optism intre 0 si 1

- consecinte de tip profit :

max
i
h
i
*max
j
C
ij
+(1- )* min
j
C
ij

2. Metode de rationalizare a deciziilor in conditii de risc
Riscul este o categorie sociala, economica, politica sau naturala.El exista atunci cand o multime de consecinte
nefavorabile este asociata unor decizii posibile si se poate cunoaste sau determina probabilitatea aparitiei
acestor consecinte.
Deciziile de risc se caracterizeaza prin mai multe stari ale naturii, cunoscandu-se posibilitatea de manifestare
a lor, prin implicarea unor variabile mai putin controlabile si insuficient de cunoscute.Se cunosc probabilitatile
p1, p2....pn de realizare a starilor naturii, astfel incat p
j
=1.Exista urmatoarele tipuri de probabilitati :
- probabilitatea empirica obtinuta prin observatii
- probabilitatea teoretica obtinuta prin calcul
- probabilitatea obiectiva
- probabilitatea subiectiva
Deciziile in conditii de risc se adopta intotdeauna pe baza unor ipoteze privind rezultatele potentiale pentru
fiecare varianta decizionala in parte , precum si in functie de preferinta decidentului pentru aceste
rezultate.toate informatiile anterioare actului decizional determina un anume grad de incredere in stabilirea
consecintelor posibile pentru fiecare varianta decizionala.
Gradul de incredere se apreciaza prin valori cuprinse in intervalul [0,1], ceea ce ii confera acestuia
caracterul de probabilitate subiectiva, apreciata doar prin valori extreme.
Posibilitatea de a obtine un rezultat nedorit ca urmare a aplicarii deciziei se numeste riscul deciziei.
In procesul de elaborare si adoptare a deciziei, decidentul poate avea 3 atitudini de baza fata de risc :
- aversiune tipica decidentilor de pe nivelurile inferioare de decizie ;
- neutralitate sau indiferenta
- de cautare a riscului tipica pentru nivelurile superioare de decizie

Pentru rationalizarea acestor decizii, se folosesc urmatoarele decizii:

- metoda valorii asteptate/ sperantei matematice
- metoda arborelui decizional

Pentru luarea deciziilor in conditii de risc se vor calcula:

- valori asteptate ale rezultatelor
- marimea riscului (dispersia) sau coeficientul de risc (raportul dintre dispersie si valoarea
asteptata)

Arbore decizional =o diagrama in forma de arbore in care ramurile reprezinta diferite evenimente, iar
nodurile reprezinta punctele in care apar diferite alternative decizionale
La nivel microeconomic pot fi rezolvate cu arbori de decizie , de exemplu , urmatoarele categorii
principale de probleme decizionale :
- lansarea pe piata a unui produs
- asigurarea unor componente pentru un produs complex ;
- selectarea personalului pentru a efectua activitati productive in constructii
- realizarea unui obiectiv de constructii ;
- alegerea unui sistem de transport pentru un anumit produs

Modelarea unor procese decizionale multisecventiale

Metoda arborilor de decizie folosita in cazul unei succesiuni de decizii interconditionate timp ;se
bazeaza pe reprezentarea grafica a tuturor combinatiilor posibile de variante decizionale si stari ale naturii,
corespunzatoare fiecarui moment de timp, iar prin simplitatea calculelor pune la dispozitia decidentilor un
instrument deosebit de util pentru luarea deciziilor.
Procesul decizional este reprezentat printr-un graf de tip arbore format din noduri (de tip decizie,
de tip eveniment/incertitidine sau noduri finale) si ramuri (de tip stari ale naturii si de tip variante
decizionale), respectand urmatoarele reguli :
- fiecare nod are un singur nod ascendent si unul sau mai multe descendente ;
- calculul valorilor asociate fiecarui nod se face dinspre nodurile finale catre cel initial ( procedura
regresiva sau tip roll-back)
Concepte de baza :
- nodurile de decizie (reprezentate prin ) in care arcele reprezinta alternativele de
decizie.Alegerea variantei este facuta ide catre decident si se va alege varianta careia ii
corespunde cel mai mare venit mediu asteptat sau cea mai mica pierdere posibila in functie de
indicatorul economic folosit pentru compararea rezultatelor ;
- nodurile de tip incertitudine/eveniment/sansa (reprezentate prin ) in care natura traseaza
modul de evolutie a procesului decizional ;
Algoritmul de rezolvare se bazeaza pe procedura roll-back care presupune selectarea deciziei optime la
nivelul ultimului punct de decizie al orizontului de timp, dupa criteriul sperantei matematice maxime.

Din studiile efectuate la nivel microeconomic s-au constatat urmatoarele categorii principale de probleme
decizionale ce pot fi rezolvate cu arbori simetrici :
1. lansarea pe piata a unui produs
Strategia de lansare cuprinde procesele decizionele :
- testarea pietei printr-un studio de marketing si lansarea unui lot de proba prin magazinele proprii
de desfacere
- lansarea noului produs fara o testare prealabila a lotului de proba ;
- lansarea pe scara mare/medie/mica a noului produs
Corespunzator fiecarui proces decizional pot exista conditii favorabile/nefavorabile de evolutie a
pietei, iar produsul se poate bucura de succes sau esec pe piata.Acestea sunt starile naturii care pot fu
nuatate in functie de rezultatele inscrise in studiile intreprinse (succes total/partial produs cu o
anumita probabilitate).
Rezulta mai multe variante posibile de conducere a actiunii de lansare a noului produs, managerul urmand sa
se pronunte numai pentru o siungura varianta.Compararea diferitelor variante se face cu ajutorul unor criterii
de eficient (de minim si de maxim), de exemplu : marimea profitului obtinut, durata necesara ajungerii
produsului pe piata, etc.

Modele de decizie de tip BAYES

Deciziile cu un grad mai mare de siguranta se obtin achizitionand informatie aditionala, in acest caz
se foloseste modelul arborelui decizional cu probabilitati revizuite pe baza teoremei lui Bayes.
Teorema lui Bayes arata ca probabilitatile conditionate pentru o stare a naturii, pentru care sunt date
informatii suplimentare, pot fi calculate cu expresia :

P(A
j
/B) = P(B/A
j
)*P(A
j
) /p(B(B/A
j
)*P(A
j
)

Notatii :

-A
j
- o anumita stare a naturii
- A
i
- orice stare a naturii
-B informatia suplimentara

Relevanta teoremei lui Bayes este data de faptul ca formula reprezinta o modalitate de a determina
probabilitatea unui eveniment A
i
daca se stie ca aparitia acestuia este influentata de indeplinirea unui alt
eveniment independent B.

Probabilitatea neconditionata este asociata unei stari a naturii inaintea obtinerii informatiei
despre starile naturii.
Probabilitatea conditionata (posterioara) este asociata unei stari a naturii dupa ce au fost obtinute
informatii suplimentare despre starile naturii.


DECIZII MULTICRITERIALE
Elementele constitutive ale unui proces de decizie sunt :
- multimea variantelor decizionale
- multimea criteriilor decizionale
- multimea starilor naturii
- multimea consecintelor decizionale
Intr-o problema multicriteriala, obiectivele economice se transpun matematic intr-o functie careia i se
determina optimul.Multimea obiectivelor sau a criteriilor de evaluare utilizate intr-o problema
decizionala trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte care duc la cresterea gradului de corectitudine a
deciziei :
- completitudinea
- decompozabilitatea posibilitatea ca unele criterii cu caracter general sa poata fi exprimate prin
criterii mai simple, independente ;
- neredudanta un anumit aspect este evaluat printr-un singur criteriu de evaluare ;
- operabilitatea
- numar minim suficient de criterii
Caracterul multicriterial al problemelor economice face necesara existenta unei unitati comune de
masura a consecintelor diverselor alternative decizionale care se numeste utilitate.
Caracterul de multicriterialitate este strans legat de optimizarea flexibila, el reflectand anumite aspecte
ale suboptimalitatii si ale abordarii fuzzy.Orice problema de optimizare multicriteriala evidentiaza in
general o legatura de tip local-global, care se manifesta de la considerarea separata succesiva a fiecarui criteriu
optional, pana la considerarea tuturor criteriilor in ansamblul lor.Solutiile multicriteriale sunt de natura
suboptimala
In cazul optimizarii multicriteriale se trateza distinct :
- optimizarea multiobiectiv
- optimizarea multiatribut
Problema este de tip multiobiectiv daca multimea solutiilor admisibile este infinita, iar criteriile de optim se
prezinta sub forma unor functii obiectiv care trebuie maximizate sau minimizate ;
In cazul optimizarii multiatribut , multimea solutiilor posibile (variante de decizie) este finite, iar fiecare
varianta este caracterizata de mai multe atribute (numerice sau nu) .
Din multitudinea de metode utile pentru rezolvarea problemei multicriteriu mentionam 2 tipuri
reprezentative :
- procedee bazate pe conceptul de utilitate se recomanda alegerea variantei cu utilitate
maxima ; daca criteriile de evaluare sunt exprimate in unitati de masura diferite pentru usurarea
exprimarii se foloseste utilitatea. ; conceptul de utilitate a fost introdus in teoria deciziei pentru a
compara intre ele variante decizionale caracterizate prin mai multe consecinte ;utilitatea este o
marime subiectiva 9depinde de aprecierea decidentului) si se exprima prin gradul de satisfactie pe
care il obtine decidentul cand opteaza pentru una sau alta dintre variantele decizionale, in raport
cu obiectivele sale si ale organizatiei .
- procedee compozite fundamentarea deciziei presupune efectuarea unor clasamente ;efectueaza
compararea complexa si iterative a variantelor multicriteriu, folosind instrumente din teoria
grafurilor si a multimilor fuzzy;


Metoda utilitatii globale maxime

Algoritmul de calcul este urmatorul:

Pasul 1 :Se construieste matricea utilitatilor cu elementele x
ij.

Fiecare element al matricei se calculeaza pentru criteriul de maxim cu expresia :

X
ij
=X
i
-X
i
/X
imax
-X
imin


Iar pentru fiecare criteriu de minim cu expresia :


X
ij
=X
imax
-X
i
/X
imax
-X
imin


Pasul 2 : Se calculeaza utilitatea globala pentru fiecare proiect ca suma a produselor intre elementele matricei
utilitatilor si coeficientii de importanta dati pentru fiecare indicator.
Pasul 3 :Se alege proiectul caruia ii corespunde utilitatea globala maxima.
Decizii multiparticipanti
In functie de gradul de autoritate si de raspundere al participantilor si de modul de comunicare :
- decizii de grup - atunci cand exista un climat de cooperare, in care participantii cu pozitii de
autoritate apropiate urmaresc aceleasi obiective principale si adopta decizii.
- decizii organizationale asumarea responsabilitatii pentru decizia finala revine unui singur
individ, desi in procesul de elaborare a deciziei participa si alte persoane

Metode de luare a deciziei de grup
Metoda cea mai simpla si cea mai rapida pentru luarea deciziilor in grup este votarea ; aceasta metoda insa
prezinta si unele dezavantaje :
- excesiva simplificare a evaluarii realizata de fiecare membru al grupului, rezumata la 2 valori ;
- in situatia in care rezultatul votarii este doar cu putin mai favorabil variantei alese, exista pericolul
ca minoritatea sa nu se identifice cu solutia adoptata si punerea acesteia in actiune ;

Studiu de caz
Specialistii in probleme de marketing au intocmit pentru o firma constructoare de masini un studiu de
piata, care a condus la retehnologizarea procesului de productie.
Pentru aceasta s-au intocmit 4 proiecte in care s-au calculatindicatorii :cheltuieli totale, profitul anual
obtinut, cifra de afaceri.
Consiliul de Administratie atribuie urmatorii coeficienti de importanta celor 3 indicatori : cheltuieli
inclusiv investitii 0.3, profitul anual 0.3 si cifra de afaceri 0.4

Proiecte
indicatori
P1 P2 P3 P4
Cheltuieli
+investitii
Profit anual
Cifra de afaceri
100
15000

2000
90
15500

1800
70
12000

1000
110
14000

2500
(metoda utilitatii globale)


MODELE ECONOMICO-MATEMATICE SI DE SIMULARE PENTRU UTILIZAREA SI
ALOCAREA RESURSELOR IN CADRUL ORGANIZATIEI


1.Teorema de optimalitate a lui Bellman
2.Modelarea proceselor de productie stocare cu programare dinamica
3. Modelul de analiza a drumului critic pentru proiecte complexe
4. Modele stochastice Modele liniare stochastice cu vectorii b si c aleatori

1. Teorema de optimalitate a lui Bellman
Programarea dinamica contine o serie de metode adaptabile, in sensul ca in orice moment, decizia
optima ce trebuie luata depinde de multimea evenimentelor care s-au produs anterior.Succesiunea acestor
decizii formeaza o strategie (politica) , iar orice sir de decizii succesive ce fac parte dintr-o politica se numeste
subpolitica.
Teorema de optimalitate formulata de Bellman arata ca orice politica extrasa dintr-o politica
optimala este ea insasi optimala.
Pentru a i se putea aplica strategiile de optimizare cunoscute, modelul se structureaza sub forma
unor ecuatii sau inecuatii, a unor restrictii asupra variabilelor si a unui criteriu de optim.
Ideea de baza in rezolvarea acestor modele consta in descompunerea problemei in faza
(subproblema cu o singura variabila) si aplicarea principiului lui Bellman.
A lua o decizie optica in dinamica inseamna a gasi o politica optima pe toata perioada de referinta,
astfel incat toate subpoliticile componente sa fie optime.Aceste variabile care descriu starea procesului se
numesc variabile de stare.
Problema consta in determinarea unui sir de decizii, iar efectul fiecarei decizii il reprezinta
modificarea starii sistemului.
2. Modelarea proceselor de productie stocare cu programare dinamica
In cazul rezolvarii problemelor de productie-stocare prin programarea dinamica se introduce ca
variabila de stare nivelul stocului la sfarsitul fiecarei perioade.
Cazul general il constituie dimensionarea cantitatii stocate dintr-o anumita resurasa, in asa fel incat
cererea sectiilor sa fie satisfacuta atunci cand solicita resurse din depozit, iar costul de stocare sa fie minim.
Daca notam cu p
j
cererea sectiilor de productie si cu s
j
nivelul stocului la momentul j (j=1, N) ,
pentru ca aceasta cerere sa fie satisfacuta in orice moment, va trebui ca s
j
p
j
, j=1, N

Acestei restrictii ii vom atasa 2 functii de cost corespunzatoare aprovizionarii si stocarii resursei
respective , de exemplu :

- costul de reaprovizionare la momentul j :
c
j
q
(s
j
-s
j-1
), cu s
j
>s
j-1

- costul de stocare la momentul j :
c
j
s
(s
j
-p
j
), cu cu s
j
>p
j

Costul total pentru procesul de aprovizionare-stocare este :
C (s
1
, s
2
....s
N
) = [ c
j
q
(s
j
-s
j-1
)+ c
s
j
(s
j
-p
j)
]
Optimizarea acestei problemei consta in a gasi un cost minim total de stocare:
C
opt
= f
N
(C) = min C (s
1,
s
2
s
N
) = min [c
j
q
(s
j
-s
j-1
)+ c
s
j
(s
j
-p
j)
]
Modelul de analiza a drumului critic pentru proiecte complexe
Analiza drumului critic- instrument managerial frecvent utilizat in programarea si urmarirea
lucrarilor de anvergura , care permite planificarea pe termen mediu si scurt, programarea operativa a executiei,
precum si actualizarea periodica a acestor proiecte tinand cont de urmatorii factori :timp, cost resurse
materiale si umane.
Metoda consta in divizarea actiunilor complexe in parti componente , care se numesc activitati.
Metodologia analizei drumului critic consta in definirea listei de activitati de catre specialisti, care
pe baza experientei stabilesc activitatile imediat precedente (conditionarile) si durata fiecarei activitati care
poate avea caracter :
- determinist (se cunoaste cu exactitate)
- probabilist (se calculeaza durata medie probabila)
- determinare prin simulare

Tipuri de activitati :
- propriu-zise (consuma timp si resurse)
- tip asteptare ( consuma numai timp)
- fictive ( nu consuma nici timp, nici resurse, dar sunt introduse din considerente de reprezentare
grafica)

Evenimentele momentele caracteristice ale unei actiuni complexe si reprezinta stadii de realizare a
activitatiilor ; se reprezinta sub forma unor noduri ;

O activitate A se poate desfasura intre termenul minim al evenimentului precedent i si termenul
maxim al evenimentului urmator j, adica o anumita activitate este definita de evenimentul de inceput,
respectiv de terminare.

A

i
d
j

t
min
t
max
t
min/
t
max





d = reprezinta durata de desfasurare a activitatii A, aceasta poate avea sau nu o rezerva in functie
de termenele in care se desfasoara ;

rezerva totala R = t
max
-t
min
-d

Intr-un graf se pot lua in considerare diferite succesiuni de activitati plecand de la inceperea primei
activitati pana la terminarea ultimei activitati.

Definitie :
Numim graf o pereche ordonat de mulimi, notat G=(X,U), unde X este o mulime finit i nevid
de elemente numite noduri sau vrfuri, iar U este o mulime de perechi (ordonate sau neordonate) de elemente
din X numite muchii (dac sunt perechi neordonate) sau arce (dac sunt perechi ordonate). n primul caz,
graful se numete neorientat, altfel acesta este orientat.






Este important de retinut faptul ca cea mai lunga succesiune determina durata minima posibila de
executie a intregii actiutni, acesta fiind de fapt drumul critic al grafului. Prin urmare, drumul critic al
unui graf este succesiunea activitatilor dintre nodul initial si nodul final care au o rezerva nula.
Prin tehnica calculului drumului critic al unui graf se poate determina durata minima posibila de
realizare a actiunii complexe.
Principalul avantaj se refera la determinarea cu anticipatie a duratei de executie a proiectelor
complexe, cu o aproximatie acceptabila si cu respectarea legaturilor logice si tehnologice dintre activitati.


3. Modele stochastice
Modele liniare stochastice cu vectorii b si c , aleatori
In situatia in care intr-o problema de programare liniara, unul sau mai multi dintre coeficientii a
j
,b
j,
c
j

sunt variabile aleatoare cu o anumita repartitie, problema se numeste stochastica.
Functia de repartitie a valorii optime a lui f = E
min(max)
, care reprezinta valoarea medie a minimului
sau maximului functiei obiectiv.
Gasirea functie de repartitie nu constituie o rezolvare completa a problemei de programare
stohastica.functia de repartitie ofera multimea valorilor functiei obiectiv, iar alegerea valorii acesteia depinde
de decident.

Programarea stochastica cu vectorul c aleator
Consideram functia obiectiv f(x)={M(c))x, M(c)este vectorul ale carui componente sunt valorile
medii M(c
1
), M(c
2
)..M(c
n
) ale variabilelor independente c
1,
c
2,.
c
n

Programarea stochastica cu vectorul b aleator

Vectorul b se inlocuieste cu vectorul M(b) ale carui componente sunt valorile medii M(b
i
) , i=1,2...m,
ale variabilelor aleatoare b
i.

Pentru ambele cazuri se poate aplica metoda descrierii complete care consta in adaptarea algoritmului
Simplex pentru determinarea raportului solutiei optime.

Modele analitice si de simulare pentru procese de stocare

Modelarea economico-matematica a proceselor de stocare in conditii de concurenta a condus la
dezvoltarea teoriei stocurilor, care lucreaza cu multimi si indicatori specifici.Prin aplicarea acestei teorii se pot
realiza economii cu depozitarea/stocarea materialelor si se pot diminua imobilizarile de fonduri banesti in
stocuri.
Elementele principale ale unui proces de stocare :

1. cererea de consum care poate fi :
- cunoscuta modele deterministe cu cerere constanta sau cu cerere variabila;
- necunoscuta, dar previzibila modele probabiliste
2. cantitatea de aprovizionare cu care se face reaprovizionarea la intervalele stabilite in cadrul
perioadei de gestiune in functie de caracterul cererii;
3. paramentrii temporali
- perioada de gestiune=1
- intervalul de timp dintre 2 aprovizionari successive
- durata de aprovizionare
- momentul la care se emit comenzi
4. costurile cheltuielile ce se efectueaza pentru derularea procesului de aprovizionare,
aducerea, depozitarea, stocarea materialelor si satisfacerea cererii de consum ;
Costul de lansare a comenzii (c
l
) include toate cheltuielile ce se fac la intocmirea comenzii,
transmiterea la furnizor, pregatirea livrarii unei partizi de materiale, cheltuieli de transport,
deplasarea delegatului, etc.
Costul de stoc (c
s
) include toate cheltuielile efectuate pe timpul stationarii resurselor materiale in
stoc, respectiv :cheltuieli cu primirea, receptia, tranportul intern, depozitare, conservare, etc;
Costul de penalizare apare atunci cand la un moment dat cererea de consum este mai mare
decat stocul existent, deci cererea nu poate fi satisfacuta integral sau partial ; costul este format
din amenzi, cheltuieli suplimentare.

Etape de rezolvare practica a problemelor de gestiune a stocurilor :

1. studiul informational si decizional actual al gestiunii stocurilor ;
2. prelucrarea automata a evidentei stocurilor (intrari/iesiri);
3. gruparea selectiva a stocurilor pe cele 3 grupe (A/B/C);
4. studiul statistic al comportarii in dinamica a cererii;
5. calculul costurilor specifice, respective cost de lansare, stocare si de rupere;
6. testarea modului in care datele culese satisfac cerintele unor modele;
7. studiul legii de repartitie a cererii pentru materiile prime, materiale din grupa A;
8. analiza manageriala privind modelarea matematica a materialelor din grupa A;
9. modelarea proceselor de stocare pentru materialele din grupa A;
10. analiza economica a rezultatelor pentru materialele din grupa A;
11. testarea posibilitatilor de modelare a gestiunii stocurilor pentru materialele din grupele B
si C;
12. daca raspunsul este afirmativ , se parcurg etapele de la 7-10 si pentru materialele din
grupele B si C;

Model analitic de stocare

Ipotezele de lucru ale modelului :
- cerere constanta
- perioade egale de gestiune considerata = 1 an

Expresii de lucru :

n
0
= 2*c
1
*N/c
s
*T

N/n=T/t= nr de comenzi
T= nT/t= ciclul de reaprovizionare
C
1
*N/n
0
= costul total de lansare

1/2*c
s
*T*n
0
- costul total de stocare

N= cererea anuala pentru un material
T=perioada de gestiune
C
1
=cost lansare
C
s
=cost stocare
n
0
= cantitatea optima de aprovizionare
t= ciclul de reaprovizionare
BIBLIOGRAFIE


1. Raiu-Suciu, C.; Luban, F.; Hncu D.; Ciocoiu, N. - Modelare economic, Ed. ASE,
Bucureti, 2009
2. Caracota, D. - Fundamentarea deciziilor n previzionare, Editura Fundaiei Andrei
aguna, Constana, 2006.
3. Ghic Graiela, Grigorescu Carmen Judith - Analiza economico-financiar, Editura
Universitaria, Bucureti, 2008;
4. Gheorghiu, Al. - Analiza economico-financiar la nivel microeconomic, Editura
Economic, Bucureti, 2004.
5. Nicolescu, O. Sisteme moderne i tehnici manageriale ale organizaie, Editura
Economic, Bucureti, 2000.








Titular disciplin:
Lector drd. Camelia Dic