Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC

PROIECT

ECONOMETRIE

STOICA ALEXANDRA ROXANA Grupa 1042, Seria A

Influena numarului de locuitori urbani si a timpului asupra PIB(USD) Datele problemei:


Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflect suma valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n toate ramurile economiei n interiorul unei ri n decurs de un an. In continuare vom studia dependenta dintre variabilele independente Numarul de locuitori din mediul urban si Timp si variabila dependenta PIB(USD) pe un numar de 15 observatii. Sursa datelor din tabelul 1 ce stau la baza acestui proiect este site-ul Institutului Naional de Statistic al Franei www.insee.fr si site-ul http://www.worldbank.org/. Variabilele alese sunt exprimate in USD (dolari americani) nregistrate n Frana n perioada 1991 2005.

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PIB(USD) 1,245,405,883,037 1,372,968,029,740 1,297,003,937,920 1,368,007,679,584 1,572,060,717,571 1,572,775,612,258 1,421,492,133,064 1,468,872,470,536 1,456,430,108,672 1,326,334,438,917 1,338,302,550,336 1,452,030,491,248 1,792,214,898,420 2,055,677,736,182 2,136,555,364,871

Nr.loc in mediul urban 43,408,604.30 43,692,784.20 43,969,140.90 44,242,058.20 44,515,684.00 44,800,975.50 45,087,619.50 45,385,280.40 45,638,014.50 46,057,724.10 46,501,033.40 46,948,117.60 47,390,471.20 47,849,911.90 48,321,961.10

Anul 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total

2.28761E+13

683809380.8

Tabel 1.

I.

Modelul unifactorial Pe baza datelor de mai sus se poate construi un model econometric unifactorial de forma: y = f(x) + u unde: - y reprezint valorile reale ale variabilei dependente (PIB (mil USD)); - x reprezint valorile reale ale variabilei independente (Nr de locuitori din mediul urban); - u este variabila rezidual, cu influene nesemnificative asupra variabilei y.

1) Reprezentarea grafic a datelor


2,500,000,000,000

2,000,000,000,000

1,500,000,000,000

1,000,000,000,000

500,000,000,000

0 43,000,000.00 44,000,000.00 45,000,000.00 46,000,000.00 47,000,000.00 48,000,000.00 49,000,000.00

Figura 1. In figura1 se poate observa c distribuia punctelor poate fi aproximat cu o dreapt. Astfel, modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile este un model liniar unifactorial de forma y = + x + , unde: - termen liber al regresiei; - coeficientul de regresie a variabilei y n funcie de x. 2) Estimarea parametrilor modelului de regresie Modelul de regresie liniar este de forma: Valorile teoretice (estimate) ale variabilei yi: Valorile parametrilor de regresie a i b se pot estima folosind Metoda celor mai mici ptrate: -4.50303E+12 132232.234 (1.42E+12) (-3.181095) : (0.0009) R2=0.582718 (31034.94) (4.2607523) (0.0072)

Eroarea standard : Statistica t Probabilitatea :

Valoarea coeficientul b= 132232.234 arat c legatura dintre cele 2 componente este direct i anume dac numarul de locuitori din mediul urban crete cu un procent, PIB-ul va crete cu 132232.234 procente. Valoarea coeficientului a -4.50303E+12 arat c, dac variabila explicativ Xi1 are valoarea 0, valoarea medie a PIB-ului este estimat la circa -4.50303E+12 USD.

3) Testarea semnificaiei parametrilor modelului de regresie pentru un prag de semnificaie de =0,05 i calcularea intervalor de ncredere corespunztoare acestora.

( )

) (

( )

) ) (

Unde

Testarea semnificaiei parametrului :

H0: parametrul nu este semnificativ statistic( =0) H1 : parametrul este semnificativ statistic( 0) Folosim Testul Student:
( )

( )

4.260752736 2.13 respingem ipoteza H0 i acceptam ipoteza H1

parametrul este semnificativ statistic Interval de ncredere pentru parametrul : ( ) ( ) ( ) ( )

65185.30806

199279.1599

Testarea semnificaiei parametrului : H0: parametrul nu este semnificativ statistic(=0) H1 : parametrul este semnificativ statistic( 0) 1.41556E+12 Folosim Testul Student:
( )

( )

-3.18109495

respingem ipoteza H0 i acceptam ipoteza H1 parametrul este semnificativ statistic. Interval de ncredere pentru parametrul : ( ) ( ) ( ) ( )

Verificarea validitii statistice a modelului de regresie H0: modelul nu e valid statistic (=0); H1: modelul e valid statistic (0) Folosim Testul Fisher:

4.67

respingem ipoteza H0 i admitem ipoteza H1 Modelul e valid statistic

Verificarea ndeplinirii ipotezelor modelului clasic de regresie liniar Testarea heteroscedasticitii erorilor Folosim Testul White: 18.15401388

modelul nu e homoscedastic.

4) S se previzioneze PIB (USD) n condiiile n care numarul de locuitori din mediul urban ar creste cu 10% fata de ultima valoare inregistrata. ( 48321961.1 * 1.1 = 53154157.21 ) ( -4.50303E+12 132232.234 ) =2.52566E+12

SE( )=

( ( (

) )

)
)

) (
(2.52566E+12)

5.72266E+22 ( ) ( ) 5.72266E+22

( ) ( ) 5.72266E+22

(2.52566E+12) 1.22E+23

-1.2E+23

Daca numarul de locuitori din mediul urban este de 53154157.21 putem garanta, cu o probabilitate de 95% ca PIB(usd) este cel mult 1.22E+23 , in conditiile in care ceilalti factori raman neschimbati.

II.

Modelul multifactorial

Pe baza datelor din Tabelul 1 se poate construi un model econometric multifactorial de forma: y = f(xi1,xi2) + u unde: - y reprezint valorile reale ale variabilei dependente (PIB USD); - xi1 reprezint valorile reale ale primei variabile independente (nr de locuitori din mediul urban); - xi2 reprezint valorile reale celei de-a doua variabile independente (timp); - u este variabila rezidual, cu influene nesemnificative asupra variabilei y. Reprezentarea grafic a datelor

In tabel se poate observa c distribuia punctelor poate fi aproximat cu o dreapt. Astfel, modelul econometric care descrie legtura dintre cele trei variabile este un model liniar unifactorial de forma y = unde: - termen liber al regresiei; - coeficientul de regresie a variabilei y n funcie de xi1. - coeficientul de regresie a variabilei y n funcie de xi2.

1. Estimarea parametrilor modelului de regresie Modelul de regresie liniar este de forma: Valorile teoretice (estimate) ale variabilei yi: Valorile parametrilor de regresie a i b se pot estima folosind Metoda celor mai mici ptrate: ( ) Eroarea standard Statistica t Probabilitatea ( (144E+14) (2.439309) (0.0312) )xi2 (222401.1) (3.047936) (0.0101) (7.70E+10) (-2.470704) (00.0295)

Valoarea coeficientlui b3=-1.90E+11 arat c, dac cele dou variabile explicative, Xi1 i ANI au valoarea 0, valoarea medie a PIB-ului este estimat la circa -1.90E+11 um. Valoarea coeficientul arat c, meninnd toate celelalte variabile constante, o cretere a numarului de locuitori din mediul urban, cu un procent determin o cretere n medie a PIB-ului pe locuitor cu procente. Valoarea coeficientul arat c, meninnd celelalte variabile constante, valoarea medie a PIB-ului pe cap de locuitor a crescut, n medie, cu aproximativ u.m, pentru fiecare an din perioada de studiu.