Academia de Studii Economice Masterat DAFI

Prof. univ. dr. Gheorghe RUXANDA

ANALIZA DATELOR
SI

SAS

Bucuresti 2010

Tema 1. Probleme ale m|sur|rii i cuantific|rii economico-sociale

1.1 Necesitatea i rolul analizei datelor
Cunoa terea tiin ific | din orice domeniu de activitate uman | presupune, indiferent de natura i specificul obiectivelor concrete urm |rite, o complex | i riguroas | analiz | cantitativ | a fenomenelor i proceselor care fac obiectul cercet|rii. Este vizibil pentru oricine, i din ce n ce mai mult, c | n epoca modern | aproape orice individ angrenat ntr-o activitate uman | se ocup |, ntr-un fel sau altul, n mod direct sau indirect, cu date i informa ii, cu colectarea, prelucrarea i interpretarea acestora. Desf |urarea oric |rei activit|i umane implic | o produc ie continu | de date sau informa ii, care se acumuleaz | n timp i care pot fi folosite pentru cunoa terea structural| i evolutiv | a fenomenelor la care se refer | aceste informa ii, n scopul fundament |rii corecte i eficiente a deciziilor care trebuie luate. M ai mult dect att, desf |urarea activit|ilor umane nici m |car nu poate fi conceput| n zilele noastre f|r | un consum continuu, din ce n ce mai mare, de informa ie. Din acest punct de vedere, se poate spune c | informa ia a devenit unul dintre factorii de produc ie importan i i activi, un factor de progres i civiliza ie. Totdeauna, mulimile de date con in, ntr-un mod amalgamat i invizibil, att aspecte semnificative, ct i aspecte nesemnificative, ale manifest |rii fenomenelor. Deoarece cunoa terea tiin ific | vizeaz | n mod exclusiv aspectele informa ionale semnificative, apare necesitatea utiliz |rii unor metode i tehnici specifice analizei datelor, cu ajutorul c |rora informaia semnificativ | s | poate fi detectat|, separat| de informa ia nesemnificativ | i exprimat | sub o form | clar | i interpretabil|. Metodele i tehnicile de analiz | a datelor sunt cele mai adecvate instrumente utilizabile pentru identificarea unor structuri cauzale, pentru decelarea unor tendin e i configura ii specifice pe mulimea datelor analizate i ob inerea unor reprezent|ri simplificate ale informa iilor de mare complexitate. Utilitatea i eficien a utiliz |rii metodelor i tehnicilor de analiz | a datelor sunt maxime n situa iile n care informa iile supuse studiului sunt n cantit |i foarte mari. Din acest punct de vedere, domeniul economic poate fi considerat ca fiind un domeniu privilegiat. n cea mai mare parte a lor, metodele i tehnicile de analiz | a datelor au natur | multidimernsional|, astfel nct, comparativ cu metodele i tehnicile de analiz | statistic | descriptiv |, ele permit i investigarea leg |turilor i interdependen elor eviden iate la nivelul mulimilor de date. Materia prim | utilizat| n orice activitate de analiz | a datelor este reprezentat| de o colec ie sau mulime de date sau informa ii cantitative, referitoare la st |rile sau evolu iile unei mulimi de fenomene. Aceste date pot fi ob inute fie pe cale observa ional|, fie pe cale experimental|. Din punct de vedere al analizei datelor, orice mulime de informa ii supus | studiului este privit| ca fiind o reprezentare codificat|, ntr-o form | mai mult sau mai pu in implicit |, a unor aspecte informa ionale referitoare la niveluri i varia ii ale unor fenomene, evolu ii i tendin e relevante, leg |turi i influen e semnificative, ierarhii i configura ii structurale specifice. Datele supuse unui proces de analiz | nu eviden iaz |,n mod direct i explicit, prin ele nsele, informa ia util | i semnificativ |. De regul|, datele con in informa ia util| i semnificativ | sub o form | mascat|, ascuns |, amestecat| ntr-un mod nediferen iat i f|r | o logic | aparent|, cu informa ia nesemnificativ |, rezultat| din influen e accidentale i marginale. n acest sens, se poate spune c | la nivelul datelor primare supuse analizei, informa ia semnificativ | se g |se te sub o form | diluat| i disipat| ntr-o mulime informa ional| complex |, neordonat| i nestructurat| dup | vreun criteriu logic existent aprioric. Rolul analizei datelor este acela de a prelucra i filtra informa iile con inute n datele supuse studiului, cu scopul de a capta sau de a extrage esen a informa ional| con inut| n aceste date i de a eviden ia aceast| esen | informa ional| ntr-o form | de reprezentare inteligibil|, sugestiv |, simplificat| i sintetizatoare. Atingerea acestui scop presupune realizarea unei succesiuni de transform |ri efectuate asupra datelor primare i implic | utilizarea unor metode i tehnici specifice. Aceste transform |ri au scopul de a maximiza relevan a i interpretabilitatea datelor i presupun, printre altele, eliminarea informa iilor redundante sau lipsite de semnifica ie i generalitate, care au natur | accidental| sau marginal|. Din acest punct de vedere, procesul de analiz | a datelor apare ca fiind un proces specific de transformare informa ional|, proces care are ca intr |ri datele primare, iar ca ie iri informa ii sintetizatoare. Avnd n vedere modul n care se efectueaz |, precum i natura instrumentelor pe care le folose te, analiza datelor este, prin excelen |, o analiz | de tip multidimensional, reprezentnd, n compara ie cu analiza simpl |, unidimensional|, o schimbare de natur | calitativ |. Analiza statistic | descriptiv | permite reprezentarea unor colec ii foarte mari de date ntr-o manier | sugestiv | i asimilabil|, simplificat| i schematizant |. Spre deosebire de aceasta, analiza multidimensional| constituie o generalizare natural| a logicii i informa iilor referitoare la mai multe variabile sau dimensiuni. Activit|ile de manipulare a datelor i informa iilor, de prelucrare i interpretare corect| i eficient | a acestora, presupun existen a unui cadru conceptual adecvat i utilizarea unor metode i instrumente specifice. Att cadrul conceptual necesar, ct i metodele i tehnicile utilizabile n prelucrarea, analiza i interpretarea datelor i informa iilor, sunt subsumate de obiectul unei discipline tiin ifice numit| analiza datelor.

1.2 Specificitatea domeniului economico-social i modalit|i de abordare

De i metodele i tehnicile de analiz | a datelor sunt utilizate n majoritatea domeniilor activit|ii umane, putem afirma c | analiza datelor are cea mai larg | utilizare n domeniul economico-social, iar eficien a utiliz |rii ei n acest domeniu are o eficien a extrem de ridicat|. A a cum cum o s | ar|t|m n continuare, activitatea de cunoa tere tiin ific | din domeniul economico-social este caracterizat| de anumite accente specifice, n compara ie cu alte domenii ale cunoa terii umane. n virtutea acestor elemente de specificitate, domeniul economico-social pare a fi cel mai potrivit domeniu pentru utilizarea metodelor i tehnicilor de analiz | 1

multidimensional| a datelor. Dintre toate elementele de specificitate a domeniului economico-social, dou | consider |m a fi mai importante i mai relevante din punct de vedere al utiliz |rii analizei datelor: complexitatea ridicat| a fenomenelor economico-sociale i natura cantitativ | a acestor fenomene. mpreun | cu multe alte caracteristici specifice, aceste dou | caracteristici fundamentale impun modalit|i specifice de abordare pentru cunoa terea tiin ific | din domeniul economico-social. Necesitatea de a sintetiza i de a simplifica n procesul de cunoa tere a realit|ii, este impus | att de faptul c | datele utilizabile ntr-o analiz | mascheaz |, ascund, anumite aspecte, ci i de faptul c | realitatea analizat| este caracterizat| de o complexitate foarte ridicat|, care nu poate fi cuprins | i n eleas| numai pe baza intuiiei. n activitatea de analiz | cantitativ |, pe care se bazeaz | n mod direct cunoa terea tiin ific | din cele mai multe domenii de activitate, sunt implicate trei categorii esen iale de elemente: teorii i principii teoretice generale i specifice domeniului investigat, informa ii cantitative i calitative referitoare la fenomenele supuse studiului, metode i tehnici de cuantificare, evaluare, estimare i testare a m |rimilor specifice i a rela iilor existente la nivelul realit|ii investigate. Teoriile i principiile teoretice care stau la baza oric |rei analize cantitative sunt reprezentate de mulimea cuno tiin elor tiin ifice acumulate n decursul timpului, de realiz |rile ob inute pe plan tiin ific, att la nivelul general al cunoa terii umane, ct i la nivelul cunoa terii n domeniul abordat. Inform a iile cantitative i calitative referitoare la fenomenele i procesele studiate exprim | o mulime de st |ri i evolu ii concrete din realitatea investigat| i sunt rezultatul unui laborios proces de observare, m |surare i evaluare, proces n care intervin o serie de norme, principii, metodologii i instrumente specifice procesului de m |surare. Informa iile ob inute din realitatea investigat|, n urma unor procese de observare i de m |surare, sunt cunoscute sub numele de date. Datele reprezint| materialul brut, empiric, care st | la baza tuturor deciziilor din orice domeniu de activitate, iar de calitatea acestora depinde, n mod direct, calitatea respectivelor decizii. Metodele i tehnicile reprezint| un set de reguli, principii i proceduri de analiz|, prelucrare i interpretare a datelor.n analiza datelor, metodele i tehnicile se refer | la cuantificare, evaluare, estimare i testare, i sunt reprezentate de o mulime extins | i variat| de proceduri i instrumente statistico-matematice. Aceste proceduri sunt aplicate, sub o form | sau alta, informa iilor cantitative i calitative, datelor de intrare, n scopul deducerii anumitor rezultate i concluzii. De calitatea metodelor i tehnicilor utilizate ntr-o activitate de analiz | i de eficien a utiliz |rii lor depind, n mod direct i ntr-o propor ie foarte mare, att semnifica ia i validitatea concluziilor ob inute, ct i calitatea rezultatelor ob inute. Combinarea, la nivelul analizei cantitative, a celor trei categorii de elemente men ionate anterior, conduce la ob inerea unor rezultate i concluzii, care contribuie la adncirea procesului de cunoa tere a realit|ii studiate i care se pot concretiza sub mai multe forme: ob inerea de informa ii relevante suplimentare privind starea, evolu ia i conexiunile componentelor realit|ii investigate; relevarea unor noi principii i legit|i care guverneaz | micarea fenomenelor i proceselor din aceast | realitate; formularea unor concluzii cu privire la existen a unor leg |turi i specificit|i ce caracterizeaz | realitatea studiat|; validarea unor ipoteze formulate cu privire la popula iile reprezentate de fenomenele i procesele studiate; identificarea unor tipologii i structuri specifice pe mulimea de fenomene i procese analizate; estimarea unor efecte i influen e caracteristice interdependen elor dintre fenomene i procese; deducerea unor modele statistico-matematice, care s | descrie comportamentul fenomenelor i proceselor; efectuarea de predic ii cu privire la evolu ia fenomenelor i proceselor; efectuarea de simul|ri privind evolu ia fenomenelor i a interdepende elor manifestate ntre acestea. Fenomenele economico-sociale i micarea acestora n timp i spa iu, adic | procesele, au o caracteristic | ce le face s | se deosebeasc | n mod esen ial, fundamental, de fenomene i procese specifice altor domenii de activitate. Aceast | caracteristic | este dat| de faptul c | manifestarea la nivel observabil a acestor fenomene i a mic |rii lor, este extrem de complex | i mbrac | o deosebit de mare varietate de forme, fiecare fenomen sau proces economico-social existnd sub form | multiplicat| pe o scar| foarte m are. Proprietatea de multiplicitate la o scar | foarte mare, pe care o au existen a i manifestarea fenomenelor economice i sociale, este cunoscut| n literatura domeniului sub numele de caracter de mas | al fenom enelor econom ico-sociale. Formele sub care se manifest | fenomenele economice i sociale apar, de regul|, ca o amalgamare de aspecte esen iale i neesen iale, legate direct sau indirect de con inutul fenomenului, de ceea ce este esen ial i stabil n comportamentul acestuia, fiind caracterizate n timp, cel pu in la suprafa |, de un grad relativ ridicat de instabilitate. Partea consistent |, semnificativ | i stabil| a unui fenomen economico-social este, de obicei, ascuns | de aceast | multitudine de manifest |ri, astfel nct cunoa terea acesteia nu se poate face dect rareori prin observare direct|, fiind necesar, de cele mai multe ori, un demers logic extrem de complex, n cadrul c |ruia se urm |re te eliminarea a ceea ce este accidental, conjunctural, neesen ial i nesemnificativ n manifestarea fenomenului, re inndu-se ceea ce este trainic, cu caracter de regularitate, esen ial i semnificativ. O alt| caracteristic | a fenomenelor economico-sociale este cea legat| de multitudinea i eterogenitatea acestor fenomene, de dimensiunile la care are loc desf |urarea acestora, de numeroasele leg |turi func ionale existente ntre acestea i de multiplele interdependen e i condiion |ri dintre fenomenele economico-sociale i fenomenele specifice altor domenii. Gradul ridicat de interconectare a elementelor i multitudinea factorilor de influen |, implica i n manifestarea rela iilor de cauzalitate, reprezint| caracteristici definitorii pentru majoritatea fenomenelor i proceselor de natur | socio-economic |. Amploarea complexit|ii din domeniul economico-social rezult| i din faptul c | natura i intensitatea rela iilor de interdependen | cunosc o m are variabilitate n tim p i spa iu, c | sensul rela iilor de cauzalitate este reversibil, chiar contradictoriu, i c |, din cauza gradului ridicat de interconectare, manifestarea cauzalit|ii are loc, n multe situa ii, sub forma unor "reac ii n lan ". Specificitatea domeniului economico-social i caracteristicile care l fac s | se diferen ieze fundamental de celelalte domenii de activitate, impun ca procesul de cunoa tere n acest domeniu, investigarea tiin ific | a fenomenelor i proceselor de natur | economico-social| s | poarte o amprent| specific |, particular |. Caracterul complex al manifest |rii fenomenelor economice i sociale face ca activitatea de cunoa tere n acest domeniu s | fie puternic condiionat| att de m odalitatea concret| de abordare a obiectului studiat, ct i de natura i puterea metodelor, tehnicilor i instrumentelor de investigare utilizate. Faptul c | fenomenele economice i sociale se caracterizeaz | printr-un grad de complexitate foarte ridicat face ca activitatea

de investigare a comportamentului acestora s | fie deosebit de dificil| i rezultatele acesteia s | aib | un grad ridicat de relativitate din punct de vedere al semnifica iei i exactit|ii. n aceste condiii, succesul investiga iilor socio-economice, valabilitatea i stabilitatea concluziilor rezultate din analizele efectuate, depind n mod direct de compatibilitatea dintre natura instrumentelor de investigare folosite i specificul fenomenelor investigate. Alegerea modalit|ilor de abordare i a celor mai potrivite metode i tehnici de analiz | sau predic ie reprezint| condiia de baz | pentru ob inerea unor rezultate satisf|c |toare n activitatea de cunoa tere a fenomenelor din domeniul economico-social. n ceea ce prive te modalit|ile de abordare, cele mai des utilizate n analiza datelor sunt: abordarea sistemic |, abordarea statistic | i abordarea bazat| pe modelarea matematic | i informatic |.

1.2.1 Abordarea sistemic|

O principal | modalitate de abordare, esen ial| pentru orice proces de investigare tiin ific |, impus | cu necesitate mai ales n cazurile n care domeniul vizat este caracterizat de un grad ridicat de complexitate, este cea cunoscut| sub numele de abordare sistem ic |. Att n sens teoretic, ct i n sens practic, abordarea sistemic | se deta eaz | ca metod | general|, universal | utilizat | n investigarea tiin ific |, indiferent de domeniul concret al investig |rii tiin ifice. n cazul particular al analizei datelor, abordarea sistemic | are o importan | special|, att n faza de analiz | propriu-zis |, ct i n faza de interpretare sa rezultatelor.

1.2.2 Abordarea statistic|

Caracterul de mas | pe care l au fenomenele economice i sociale determin | ca manifestarea acestora, n timp i spa iu, s | intre sub inciden a unui principiu universal de regularitate i stabilitate, specific fenomenelor cu frecven | foarte mare de existen | i apariie, principiu sintetizat sub forma uneia din cele mai importante legi din domeniul cunoa terii umane: legea num erelor mari. Regularitatea i stabilitatea comportamentului fenomenelor economice i sociale sunt asigurate, n virtutea acestui principiu, de tendin a de com pensare a influen elor cu sensuri contrarii, pozitive i negative, exercitate de factorii neesen iali, nesemnificativi i accidentali implica i n determinarea rela iilor de cauzalitate dintre fenomenele socio-economice. O consecin | direct| i imediat| a acestui principiu const | n faptul c | investigarea comportamentului fenomenelor economice i sociale i formularea de concluzii sintetizatoare cu privire la amploarea sau sensul evolu iei acestor fenomene sunt cu mult mai u or de realizat i caracterizate de un grad mult mai ridicat de semnifica ie i exactitate n cazul n care sunt supuse studiului colectivit |i mari de fenomene comparativ cu situa ia n care studiul vizeaz | fenomene individuale, izolate. Necesitatea de a fructifica n procesul cunoa terii fenomenelor i proceselor economice sau sociale facilit|ile ce rezult| din faptul c | acestea au caracter de mas |, impune ca n ntreaga activitate de analiz | a datelor din domeniul economico-social s | prevaleze m odalitatea de abordare statistic | i folosirea metodelor i tehnicilor oferite de teoria probabilit|ilor i statistica m atem atic |. Modalitatea de abordare statistic | este impus | ca modalitate de investigare a fenomenelor de natur | socio-economic | i de faptul c | manifestarea acestora este caracterizat| de un grad ridicat de incertitudine i im previzibilitate. Elementele vizate n mod direct n cadrul investiga iilor tiin ifice bazate pe utilizarea metodelor i tehnicilor proprii analizei datelor, sunt reprezentate de fenomenele cu natur | stohastic |, adic | de fenomenele al c |ror comportament are caracter aleatoriu, dar care manifest | o anumit| regularitate mai mult sau mai pu in evident |. Definiie: Fenom enul stohastic este acel fenomen observabil, ale c |rui manifest |ri particulare sunt incerte, dar care eviden iaz | o anumit| regularitate a formelor de manifestare, o anumit| leg |tur | ntre aceste forme de manifestare. Necesitatea utiliz |rii n procesul de investigare a fenomenelor economice i sociale a modalit|ii de abordare statistic | este determinat| i de caracterul de relativitate, par ialitate i inexactitate al informa iei din acest domeniu. Imposibilitatea de a ob ine informa ii cu caracter exhaustiv despre desf |urarea fenomenelor economice i sociale impune ca activitatea de cunoa tere a ansamblului acestei desf|ur |ri s| se bazeze pe informa ii cu caracter par ial, ob inute pe baz | de sondaj. Extinderea concluziilor rezultate din analiza informa iilor ob inute prin sondaj la nivelul ntregului ansamblu de fenomene investigate de sondaj se bazeaz | pe metodele i tehnicile inferen ei statistice. Una din cerin ele de baz | impuse de modalitatea de abordare statistic | oric |rui demers tiin ific ce are ca obiect investigarea comportamentului unor fenomene i procese economice sau sociale poate fi exprimat | prin necesitatea de a studia variabilele ce descriu acest comportament, n interdependen a i sim ultaneitatea lor. Analiza izolat| a comportamentului fiec |rei variabile este incompatibil| cu modalitatea de abordare sistemic | i duce la o pierdere important | de informa ie semnificativ | n cazul n care variabilele sunt interdependente. Mai mult dect att, concluziile par iale desprinse n urma unei astfel de analize nu pot fi generalizate i nu au valabilitate la nivelul comportamentului "legat" al variabilelor, influen a interac iunii dintre acestea fiind, de cele mai multe ori, covr itoare. De regul|, analiza comportamentului individual al unui fenomen, n sensul s|u unidimensional, face obiectul analizei statistice descriptive. Analiza statistic | descriptiv | permite reprezentarea unor colec ii foarte mari de date ntr-o manier | sugestiv | i asimilabil|, simplificat| i schematizant |. Considernd o mulime de variabile aleatoare ce descriu un anumit fenomen economic sau social, vom ob ine rezultate total diferite dac | vom studia, de exemplu, reparti ia fiec |reia dintre ele izolat, separat de celelalte, comparativ cu situa ia n care n studiu ar fi vizat| reparti ia comun |, legat| a acestor variabile. Studiul comportamentului simultan, interdependent, al unei mulimi de variabile presupune metode i tehnici de complexitate i rafinament mult mai ridicate dect studiul comportamentului izolat al acestora i face obiectul unei discipline aparte, i anume analiza statistic | multidim ensional| sau m ultivariat|.

1.2.3 Abordarea bazat| pe modelarea matematic| i informatic|

A a cum am ar |tat anterior, complexitatea ridicat| ce caracterizeaz | domeniul economico-social i celelalte elemente de specificitate ale fenomenelor apar innd acestuia, determin | ca orice demers tiin ific ntreprins n scopul adncirii cunoa terii 3

n acest domeniu s | presupun |, cu necesitate, utilizarea unor metode i tehnici de lucru corespunz |toare. Din rndul instrumentelor de investigare tiin ific |, a c |ror utilitate n contracararea dificult|ilor ridicate de gradul sporit de complexitate al domeniului studiat este de nenlocuit i a c |ror utilizare nso e te ast|zi demersul tiin ific din aproape oricare domeniu al cunoa terii umane, se deta eaz | m odelarea matem atic | i tehnica de calcul. Ca unul dintre cele mai utile i eficiente instrumente de cunoa tere a realit|ii, m odelarea matem atic | reprezint| procesul de descriere a comportamentului unor fenomene din natur | i societate sub o form | sintetic |, logic | i formalizat| matematic. Descrierea sub o form | matematic | a comportamentului fenomenelor i proceselor din cele mai diverse domenii de activitate a devenit ast |zi dorin a i, de cele mai multe ori, scopul oric |rui cercet|tor, indiferent de domeniul n care acesta activeaz |. Surprinderea interdependen elor, a legit|ilor i func ionalit|ilor ce caracterizeaz | fenomenele sau procesele din lumea ce ne nconjoar |, sub forma sintetic | a unui model matematic, este, probabil, cea mai relevant | m |sur | a nivelului la care a ajuns gradul de cunoa tere uman |. Din punct de vedere informa ional, modelul matematic, n forma sa final|, poate fi privit ca un "concentrat informa ional", avnd att calitatea de acumulator al informa iei receptate din segmentul de realitate economic | sau social| pe care l descrie, ct i de generator de informa ie nou |, inexistent | n momentul construirii lui.

1.3 M|surarea i cuantificarea n domeniul economico-social

Posibilitatea efectu |rii analizelor sau predic iilor din domeniul economico-social este strict condiionat| de existen a unei baze informa ionale care s | cuprind | informa iile necesare cu privire la nivelul, structura sau evolu ia n timp a fenomenelor i proceselor supuse investig |rii, sau cu privire la condiion |rile cauzale ale acestor fenomene i procese. Ob inerea informa iilor necesare pentru activitatea de analiz | a datelor este, de regul|, rezultatul unor procese de observare i m |surare a fenomenelor i proceselor supuse studiului i presupune existen a unor instrumente adecvate. Informa iile referitoare la un anumit fenomen supus studiului, informa ii necesare analizei comportamentului respectivului fenomen, reprezint| rezultatul unui proces de m |surare. Acest proces reprezint|, de fapt, o ac iune de atribuire de valori numerice pentru caracteristicile respectivului fenomen. Definiie: Prin proces de m |surare se n elege totalitatea activit|ilor de atribuire a unor valori numerice pentru caracteristicile fenomenului analizat. n cea mai mare parte a lor, informa iile necesare efectu |rii analizelor sau predic iilor din domeniul economico-social trebuie s | aib | natur | cantitativ |, s | reprezinte exprim area sub form | num eric | a caracteristicilor specifice fenomenelor analizate. Aceast | condiie presupune, n mod implicit, necesitatea existen ei unor unit|i de m |sur |, prin intermediul c |rora diferitele caracteristici ale fenomenelor economice sau sociale s | poat | fi exprimate, a unor instrum ente adecvate pentru m |surarea caracteristicilor fenomenelor i a unor m odalit|i de exprim are numeric |. Din nefericire ns |, att unit|ile de m |sur |, ct i instrumentele utilizate pentru exprimarea sub o form | cantitativ | a caracteristicilor fenomenelor economice i sociale, sunt caracterizate de inexactitate i instabilitate, iar utilizarea acestora este generatoarea unei multitudini de erori cu natur | extrem de variat|. Exprimarea sub o form | numeric | a caracteristicilor fenomenelor i proceselor economice sau sociale presupune un proces de observare a formelor individuale prin intermediul c |rora se manifest | acestea i de nregistrare a valorilor pe care le iau aceste caracteristici n momentul observ |rii. Odat| cu activitatea de nregistrare a m |rimilor caracteristicilor fenomenelor i proceselor economico-sociale, adic | a valorilor luate de variabilele supuse studiului, are loc i un proces implicit de m |surare, de cuantificare, proces ce presupune folosirea unor unit|i de m |sur | specifice i instrumente de lucru adecvate. De regul|, informa ia rezultat| n urma acestui proces este o informa ie brut|, primar |, care este cunoscut| sub numele de dat|. Cele mai dificile probleme cu care este confruntat| investigarea fenomenelor economice sau sociale, de-a lungul ntregului ir de procese de culegere, prelucrare i interpretare a informa iilor referitoare la aceste fenomene, apar tocmai n cadrul procesului de observare i nregistrare, de m |surare i cuantificare a caracteristicilor fenomenelor. n general, putem spune c | m |surarea i cuantificarea din domeniul socio-economic au ca obiective principale: stabilirea nivelului sau volumului fenomenelor economice i sociale; eviden ierea alc |tuirii lor structurale; caracterizarea evolu iei lor n timp sau spa iu; exprimarea leg |turilor acestora cu alte fenomene sau procese. Din punct de vedere conceptual, toate aspectele fenomenelor sau proceselor care fac obiectul m |sur |rii i cuantific |rii sunt reunite sub termenul generic de caracteristici ale acestor fenomene sau procese. n activitatea de m |surare i cuantificare din domeniul economico-social apar o serie de dificult|i, determinate de specificitatea acestui domeniu, cum ar fi: problema unit|ilor de m |sur |, par ialitatea informa iilor, problema erorilor, problema imposibilit|ii m |sur |rii directe etc.

1.3.1 Unit|ile de m|sur|

O problem | dificil| i complex | care apare n mod frecvent n procesul de m |surare din domeniul economico-social, este cea dat| de faptul c | unit|ile de m |sur | utilizate pentru exprimarea sub form | numeric | a caracteristicilor unui anumit fenomen nu sunt stabile. Cu o problem | de acest fel este confruntat|, n special, activitatea de m |surare i cuantificare din domeniul economic. Spre deosebire de cele mai multe domenii ale tiin ei, n domeniul economic, unit|ile de m |sur | cunosc modific |ri substan iale n timp, modific |ri ce confer | rezultatelor m |sur |torilor un puternic caracter de instabilitate. De cele mai multe ori, varia ia unit|ilor de m |sur | este indus | chiar de modific |ri, de un anumit tip, ale fenomenelor i proceselor studiate, ale fenomenelor cu care acestea sunt, direct sau indirect, legate sau chiar a unor fenomene independente de fenomenele studiate.

1.3.2 Parialitatea informaiilor

O alt| problem | ce ridic | o serie de dificult|i n m |surarea i cuantificarea din domeniul economico-social, este cea legat| de par ialitatea informa iilor disponibile pentru activit|ile de analiz | a datelor. Complexitatea fenomenelor economice i sociale, multitudinea a formelor de manifestare n timp i spa iu a acestora, fac ca ob inerea de informa ii printr-o observare complet| a desf |ur |rii acestor fenomene s | fie de cele mai multe ori imposibil|. n aceste condiii, modalitatea cea mai comod |, dar i cea mai eficient |, de ob inere a informa iilor necesare efectu |rii analizelor sau realiz |rii predic iilor este cea a observ |rii selective a manifest |rii fenomenelor. Aceast | modalitate de investigare se bazeaz | pe faptul c |, n anumite condiii, cunoa terea caracteristicilor ntregii popula ii poate fi ob inut| prin studierea direct| numai a unui anumit num |r de unit|i ce intr | n componen a acesteia, num |r care este mult mai redus n compara ie cu volumul total al popula iei. Alegerea unit|ilor ce vor fi efectiv supuse procesului de m |surare i nregistrare se face dup | criterii i reguli foarte precise, fundamentate riguros din punct de vedere statistico-matematic. Valorile pe care le iau caracteristicile unit|ilor studiate prin intermediul acestui procedeu alc |tuiesc a a-numitul e antion de observa ii. Investigarea fenomenelor i proceselor economice sau sociale pe baza informa iilor provenite din observ |ri selective i concluziile rezultate n urma acestei investig |ri sunt puternic influen ate de gradul n care informa iile ce alc |tuiesc e antionul sunt reprezentative la nivelul ntregii popula ii de la care au fost ob inute. De regul|, gradul de reprezentativitate al unui e antion este invers propor ional cu gradul de eterogenitate a popula iei i direct propor ional cu num |rul de unit|i incluse n e antion. n condiiile n care informa iile ob inute de la unit|ile selectate n e antion nu reproduc ntr-o m |sur | acceptabil| comportamentul fenomenului la nivelul ntregii popula ii, rezultatele analizelor efectuate vor fi incorecte, iar concluziile formulate pe baza acestora vor fi eronate. De aceea, n toate cazurile n care baza informa ional| utilizat| n procesele de analiz | a datelor este ob inut| pe calea observ |rii selective, este necesar | o laborioas | activitate de verificare a semnifica iei rezultatelor i de validare a concluziilor desprinse pe baza acestor rezultate. Implica iile negative ale caracterului de par ialitate a informa iilor din domeniul economico-social asupra valabilit|ii concluziilor formulate n urma prelucr|rii acestor informa ii, pot fi mult diminuate, dac | organizarea cercet|rii selective este f|cut | innd cont de o serie de principii de baz | ale teoriei selec iei, dac | n procesul de prelucrare a informa iilor sunt utilizate metodele i tehnicile statistico-matematice cele mai potrivite i dac | n extinderea rezultatelor nu sunt nc |lcate o serie de principii statistice elementare. Respectarea cu stricte e a cerin elor de acest tip poate conduce la ob inerea unor rezultate cu adev |rat excep ionale, chiar atunci cnd cantitatea de informa ie disponibil| este neglijabil| n raport cu dimensiunea i propor iile fenomenului studiat.

1.3.3 Erorile
Impactul numeroaselor imperfec iuni legate de m |surarea i cuantificarea din domeniul economico-social este concretizat, din punct de vedere al proceselor de analiz | a datelor, n manifestarea unor distorsiuni i inexactit|i informa ionale. n mai toate cazurile, informa iile disponibile pentru efectuarea unor analize sau prognoze sunt afectate de erori. Faptul c | informa iile disponibile sunt puternic afectate de erori, ale c |ror surse sunt numeroase, variate i dificil de controlat, impune utilizarea unor modalit|i specifice de abordare i a unor instrumente de lucru corespunz |toare. Erorile ce nso esc observa iile rezultate din m |surarea i cuantificarea fenomenelor i proceselor economice sau sociale pot fi grupate n dou | mari categorii: erori cu caracter sistematic i erori cu caracter accidental, aleator.

Erorile cu caracter sistematic

Sunt erorile care afecteaz | n mod substan ial, semnificativ, natura i semnifica ia informa iilor i care pot determina denaturarea drastic | a rezultatelor ob inute i formularea unor concluzii fundamental eronate. Sursele erorilor cu caracter sistematic sunt numeroase i extrem de variate: gradul redus de reprezentativitate a informa iilor ob inute pe baz | de e antionare, imperfec iunile metodologice specifice calculului unor indicatori economici, raport|rile incorecte determinate de interesele de natur | fiscal| ale agen ilor economici, falsific |rile informa ionale la nivel guvernamental etc. Definiie: Eroarea cu caracter sistematic poate fi definit| ca reprezentnd diferen a dintre valoarea adev |rat| a unei m |rimi la nivel de popula ie i valoarea ob inut| pentru aceast| m |rime n urma m |sur |rii tuturor unit|ilor elementare ale popula iei. Problema cea mai dificil | legat | de impactul negativ al erorilor cu caracter sistematic este aceea c |, spre deosebire de erorile cu caracter ntmpl|tor, n cazul acestor erori nu se manifest | tendin a de compensare, astfel nct distorsionarea informa iei determinat| de aceste erori are loc numai ntr-un sens. n cazul erorilor de natur | sistematic |, influen a negativ | a acestora nu mai poate fi estompat | de caracterul de mas | al fenomenelor economico-sociale, care n cazul altor tipuri de erori poate conduce la compensarea efectelor erorilor.

Erorile cu caracter accidental

Sunt erorile a c |ror influen | asupra semnifica iei informa iilor este neglijabil|; distorsiunile provocate de acest tip de erori la nivelul datelor ce descriu comportamentul fenomenelor economice sau sociale sunt, de regul|, de sens opus, astfel nct n numeroase situa ii are loc o compensare a influen elor acestora. Definiie: Eroarea cu caracter accidental, aleator poate fi definit| ca reprezentnd diferen a dintre valoarea unei m |rimi calculate pe baza unit|ilor apar innd unui e antion i valoarea aceleia i m |rimi calculat| pe baza tuturor unit|ilor popula iei. Faptul c | erorile de acest tip sunt distribuite dup | legea de probabilitate normal| ofer | posibilitatea abord |rii statistice a influen elor cu caracter distorsionant pe care le pot avea acestea asupra datelor. Pe de alt| parte, n virtutea legii numerelor mari, are loc un efect de compensare a erorilor de tip accidental, impactul negativ al acestora asupra calit|ii informa iilor utilizate n analiz | devenind neglijabil. 5

n principal, sursele erorilor cu caracter accidental, ntmpl|tor, in de o serie de factori cum ar fi: imperfec iunile instrumentelor de m |surare, deficien e n nregistrarea valorilor caracteristicilor urm |rite, efectuarea inexact| a unor calcule etc. O nsemn |tate cu adev |rat excep ional| pentru procesele de m |surare i cuantificare n care intervin erori cu caracter ntmpl|tor, o are faptul c | erorile de acest tip sunt distribuite dup | legea normal|, de medie nul|. Aceast | proprietate este deosebit de util| att pentru m |surarea impactului pe care erorile l au asupra informa iilor ob inute n urma proceselor de m |surare, de cuantificare i de analiz | a datelor, ct i pentru dezvoltarea unor proceduri specifice care au ca scop minimizarea influen ei erorilor asupra rezultatelor ob inute n analiza datelor. Formarea valorii unei m |sur |tori individuale, sub influena erorilor sistematice i accidentale, poate fi descris | cu ajutorul rela iei urm |toare:

Efectuarea analizelor de date n condiiile existen ei i manifest |rii erorilor de tip accidental, determin | necesitatea utiliz |rii unor metode i tehnici adecvate, de natur | statistico-matematic |.

1.3.4 M|surarea indirect|

n numeroase situa ii din investigarea tiin ific |, este imposibil| m |surarea direct| a unor fenomene sau procese specifice domeniului economico-social. Situa iile de acest fel sunt ntlnite n cazul existen ei factorilor laten i sau ascun i, care au caracter neobservabil i care, n mod implicit, nu pot fi supu i unui proces direct de m |surare. Factorii laten i sunt expresia manifest |rii unor fenomene de maxim | generalitate, cu semnifica ie i consisten | foarte importante, caracterizate printr-o mare stabilitate a manifest |rilor lor. Ei reprezint| agreg |ri ale manifest |rilor unei multitudini complexe de fenomene cu natur | particular |. Datorit | semnifica iei i importan ei prin care factorii laten i se deta eaz | de fenomenele care reprezint| forme particulare de manifestare ale acestora, n numeroase investiga ii tiin ifice scopurile urm |rite sunt direct i strns legate ntr-o m |sur | mult mai mare de existen a factorilor laten i, n compara ie cu manifest |rile particulare ale acestora. De i au caracter neobservabil, factorii laten i se manifest | totdeauna n mod indirect, prin intermediul unor forme particulare de manifestare, forme care pot avea caracter observabil i care pot fi supuse unui proces de m |surare. n analiza datelor, se consider | c | formele particulare prin care se manifest | factorii laten i reprezint| indicatori ai factorilor laten i. n acest fel, informa iile disponibile cu privire la ace ti indicatori pot fi folosite pentru a deduce informa ii cantitative i calitative despre factorii laten i. Problema m |sur |rii indirecte, prin intermediul unor indicatori specifici, a factorilor cu natur | latent |, apare n mod frecvent n cazul investig |rii unor caracteristici psihosociale, n cercet|rile legate de cuantificarea nivelului de dezvoltare economic |, nivelului de dezvoltare social| sau nivelului progresului tehnic, n construirea unor indicatori agrega i etc. n aceste cazuri, se apeleaz | la proceduri speciale de estimare, la metode i tehnici de m |surare indirect| sau la metode de analiz| multidimensional|, cum ar fi: analiza componentelor principale, analiza factorial| sau analiza coresponden elor.

1.4. Definirea analizei datelor

Analiza datelor are ca obiectiv fundamental extragerea informa iei relevante, semnificative, care este con inut| n date, n informa ia primar |. Aceast | informa ie este utilizat|, n continuare, pentru rezolvarea unor probleme specifice ale analizei datelor: testare, estimare, interpretare, predic ii etc. Conceptul de analiz | a datelor este un concept extrem de cuprinz |tor i dificil de definit din punct de vedere al sferei de cuprindere, iar metodele i tehnicile utilizate n analiza datelor variaz | de la cele mai simple modalit|i de prezentare grafic | a datelor i calcul al unor indicatori statistici specifici, pn | la cele mai sofisticate metode de analiz | multidimensional|. Definiie: Activitatea de analiz| a datelor poate fi definit| ca reprezentnd o succesiune de opera ii de prelucrare i interpretare, opera ii efectuate asupra unor informa ii primare referitoare la fenomene i procese din realitatea economico-social| i bazate pe o mare varietate de metode i tehnici specifice, n scopul adncirii cunoa terii comportamentului acestor fenomene i procese i al formul|rii unor concluzii cu privire la specificitatea manifest |rii lor. n figura urm |toare, este eviden iat| o reprezentare simplificat| a procesului general de analiz | cantitativ |, a modului n care intervin cele trei elemente men ionate anterior i a principalelor faze ale acestui proces.

Figura 1.1: Reprezentarea simplificat| a unui proces general de analiz | cantitativ | 6

Privit ntr-un mod foarte general, procesul de analiz | a datelor poate fi prezentat ca o succesiune de opera ii sintetizate sub forma urm |toarelor activit|i: form ularea ipotezelor cu privire la comportamentul fenomenului ce constituie obiectul studiului; organizarea experim entelor necesare m |sur|rii caracteristicilor fenomenului studiat; culegerea datelor privind comportamentul fenomenului ; analiza i interpretarea datelor disponibile; form ularea concluziilor, efectuarea predic iilor i luarea deciziilor. Scopul urm |rit n cele mai multe probleme de analiz | a datelor este legat de crearea condiiilor informa ionale necesare pentru efectuarea de predic ii cu privire la comportamentul fenomenelor investigate. De i ntre activitatea de analiz | a datelor i activitatea de predic ie exist| numeroase deosebiri, legate n primul rnd de natura celor dou | activit|i, totu i, ntre cele dou | genuri de activit|i exist| o important | suprapunere. Aceast | suprapunere este determinat| de existen a unor modalit|i comune de abordare, de utilizarea unor concepte teoretice identice i de folosirea aceleia i game de instrumente de lucru. Cu toate c | obiectivele intermediare urm |rite n activitatea de predic ie sunt similare celor urm |rite n analiza datelor, totu i, scopul final al oric |rei activit|i de predic ie este legat n mod direct de prefigurarea evolu iei viitoare a fenomenelor i proceselor economice sau sociale, a modific |rilor structurale ce pot fi nregistrate n viitor de aceste fenomene i procese. Atingerea acestui scop este ns | condiionat| de desf |urarea unei laborioase activit|i de analiz | a datelor cu privire la realitatea fenomenului care face obiectul predic iei, activitate care, de regul|, precede procesul de predic ie propriu-zis. Con inutul activit|ii de analiz | a datelor din domeniul economico-social este strns legat de natura claselor de probleme supuse rezolv |rii. n func ie de aceast | natur |, analiza datelor poate presupune o anumit| succedare de activit|i specifice, utilizarea unei anumite game de metode i tehnici de lucru, urm |rirea anumitor obiective. n rndul categoriilor de probleme a c |ror rezolvare conduce la efectuarea unui proces de analiz | a datelor men ion |m: identificarea legit|ilor ce guverneaz | micarea fenomenelor i proceselor economice sau sociale, a principalelor tendin e i regularit |i specifice evolu iei acestora; identificarea principalilor factori sub a c |ror influen | se formeaz | comportamentul unor fenomene i procese; stabilirea sensului i intensit|ii leg |turilor cauzale manifestate ntre diferite fenomene i procese; determinarea gradului n care o mulime de factori de influen | contribuie la formarea unui anumit efect; verificarea unor ipoteze cu privire la existen a unor leg |turi de tip cauzal, la posibilitatea ca anumite caracteristici ale unor fenomene s | nregistreze anumite valori specifice etc; ierarhizarea factorilor ce determin | un anumit efect n func ie de importan a i semnifica ia influen ei acestora; stabilirea modului n care comportamentul fenomenelor este afectat de anumite decizii sau m |suri de politic | economic | i social|; identificarea principalelor posibilit|i prin intermediul c |rora comportamentul fenomenelor s| poat | fi influen at ntrun sens dorit; determinarea sensurilor n care comportamentul unui anumit fenomen poate evolua, a st |rilor posibile n care acesta se poate afla n spa iu i timp sau efectuarea de predic ii privind st|rile i evolu ia acestui fenomen. n func ie de specificul fiec |reia din aceste clase de probleme, activitatea de analiz | a datelor se poate concretiza printr-un anumit gen de opera ii de modelare statistico-matematic | i prelucrare informa ional| viznd: simplificarea i sintetizarea rela iilor de cauzalitate; m |surarea interdependen elor, cuantificarea influen elor i verificarea semnifica iei acestora; descrierea statistico-matematic | a comportamentului fenomenelor; efectuarea de predic ii; m |surarea gradului de omogenitate sau eterogenitate pentru anumite categorii de fenomene; clasificarea i ierarhizarea fenomenelor. Fiecare din aceste tipuri de opera ii presupune utilizarea unor instrumente de lucru corespunz |toare, eficiente n raport cu specificul problemei considerate. Dintre principalele metode i tehnici proprii analizei multidimensionale a datelor i utilizate pentru rezolvarea problemelor enumerate anterior men ion |m: analiza componentelor principale, analiza factorial|, analiza coresponden elor, tehnicile de scalare multidimensional|, metodele i tehnicile de estimare, analiza corela iilor canonice, analiza varian ei, analiza regresiei liniare i neliniare, metodele i tehnicile de recunoa tere a formelor.

1.5 Clasificarea metodelor de analiz| a datelor

n general, n analiza de date, obiectul studiului este reprezentat de c |tre o mulime de date structurat| sub forma unui anumit num |r de variabile i a unui anumit num |r de observa ii. Aceast | structur | informa ional| este reprezentat| prin intermediul unei entit|i cunoscute sub numele de matrice de observa ii. n func ie de natura variabilelor analizate i de informa iile existente aprioric cu privire la natura leg |turilor cauz |-efect n care sunt implicate variabilele, metodele de analiz | a datelor pot fi grupate n dou | mari categorii: metode de analiz| a dependen ei i metode de analiz| a interdependen ei. Metodele de analiz| a dependen ei sunt metode statistice utilizate n cazul n care variabilele considerate n cadrul unei analize pot fi grupate n dou | submulimi i au ca scop testarea prezen ei sau absen ei unor interdependen e ntre cele dou | submulimi de variabile. n situa ia n care exist| informa iile necesare, astfel nct, variabilelor dintr-un set li se poate atribui semnifica ia de variabile dependente, iar variabilelor din cel|lalt set li se poate atribui semnifica ia de variabile independente, metodele de analiz | a dependen ei au ca scop de a determina dac | i cum variabilele independente influen eaz| variabilele dependente, att n manier | individual|, ct i n manier | comun |, simultan |. De regul|, dndu-se o mulime de date reprezentate de observa iile efectuate asupra unor variabile, cu ajutorul metodelor statistice se poate verifica doar dac | exist| leg |turi, interdependen e ntre variabile, putndu-se, eventual, determina sensul 7

leg |turilor (directe sau inverse) sau chiar m |sura intensitatea acestor leg |turi. Ceea ce nu se poate stabili cu ajutorul metodelor i tehnicilor statistice este natura, sensul rela iilor de cauzalitate, respectiv, care sunt variabilele dependente i care sunt variabilele independente ce determin | evolu ia, micarea celor dependente. Pentru a stabili cu exactitate rela ia cauz|-efect este nevoie de informa ii suplimentare, apriorice, exogene n raport cu metodele i tehnicile statistice utilizate. Exist| un anumit context al analizei datelor, n cadrul c |ruia delimitarea variabilelor dependente de variabilele independente este foarte clar |, neechivoc |. Acest context este ntlnit n cadrul experimentelor controlate, cnd, n urma stabilirii unor combina ii de nivele ale variabilelor independente, sunt m |surate nivelele nregistrate pentru variabilele dependente, ca urmare a influen ei exercitate de fiecare combina ie de nivele ale variabilelor dependente. n multe situa ii, analiza datelor este efectuat| pe mulimi de variabile pentru care nu exist| nici interesul i nici posibilitatea conceptual| de a separa din mulimea variabilelor analizate o submulime care s | reprezinte variabilele dependente i o alt| submulime care s | reprezinte variabile independente. n aceste situa ii, sunt utilizate metode de analiz | specifice, cunoscute sub numele de metode de analiz| a interdependen ei. Metodele de analiz| a interdependen ei sunt metodele statistice utilizate n cazul n care nu exist| posibilitatea de a identifica n mulimea variabilelor analizate variabile dependente i variabile independente i care au scopul de a stabili din ce cauz| i n ce m |sur | variabilele analizate sunt legate ntre ele. Utilizarea acestor metode are o mare varietate de scopuri, dintre care, printre cele mai importante, amintim: m |surarea gradului de interdependen |, identificarea variabilelor cu semnifica ie relevant|, identificarea unor categorii sau clase de variabile.

1.5.1 Metode de analiz| a dependenei

Metodele de analiz | a dependen ei pot fi clasificate n func ie de mai multe criterii, dintre care cele mai importante sunt urm |toarele: num |rul de variabile dependente: o singur | variabil| dependent| sau mai multe variabile dependente; num |rul de variabile independente: o singur | variabil| independent| sau mai multe variabile independente; tipul scalei pe care sunt m |surate variabilele dependente: scal| non-metric | sau scal| metric |; tipul scalei pe care sunt m |surate variabilele independente: scal| non-metric | sau scal| metric |; Metodele de analiz | a dependen ei pot fi clasificate n func ie de num |rul de variabile dependente i de num |rul de variabile independente n dou | grupe: metode unidimensionale de analiz| a dependen ei; metode multidimensionale de analiz| a dependen ei. n categoria metodelor unidimensionale se ncadreaz | analiza regresiei simple, analiza discriminantului, procedurile unidimensionale de verificare a unor ipoteze etc. Metodele de analiz | multidimensional| a dependen ei se mpart, n func ie de num |rul variabilelor dependente, n dou | categorii: metode de analiz| multidimensional| cu o singur | variabil| dependent|; metode de analiz| multidimensional| cu mai multe variabile dependente. n rndul metodelor de analiz | multidimensional| cu o singur | variabil| dependent | pot fi men ionate: analiza regresiei multiple, analiza discriminantului, analiza varian ei etc. Ca metode de analiz | multidimensional| cu mai multe variabile dependente putem men iona: analiza corela iilor canonice, analiza multidimensional| a varian ei etc. O clasificare sintetic | a metodelor de analiz | a dependen ei, n func ie de criteriile de mai sus, este prezentat| n tabelul urm |tor. Clasificarea metodelor de analiz | a dependen ei Num |r variabile independente Num |r variabile dependente O variabil| Scal| non-metric| Scal| nonmetric | Scal| metric | Scal| nonmetric | Analiza discriminantului (discret|) Scal| metric| testul t Mai multe variabile Scal| non-metric| Analiza multigrup a discriminantului (discret|) Analiza multigrup a discriminantului Analiza multigrup a discriminantului (discret|) Analiza multigrup a discriminantului Scal| metric| Analiza multidimensional| a varianei (MANOVA) Analiza corelaiilor canonice Analiza multidimensional| a varianei (MANOVA) Analiza corelaiilor canonice

O variabil|

Analiza Regresie discriminantului simpl| Regresie logistic| Analiza discrimi- Analiza nantului (discret|) ANOVA Analiza simultan| (MONANOVA) Analiza Regresie discriminantului multipl| Regresie logistic|

Mai multe variabile

Scal| metric |

1.5.2 Metode de analiz| a interdependenei

Analiza interdependen ei are ca scop s | identifice i s| eviden ieze situa iile n care variabilele sunt corelate ntre ele i s| explice modul n care are loc corelarea variabilelor supuse analizei. n func ie de num |rul de variabile analizate, metodele de 8

analiz | a interdependen ei se mpart n dou | categorii: metode de analiz| a interdependen ei dintre dou | variabile; metode de analiz| a interdependen ei dintre mai multe variabile. n cadrul metodelor de analiz | a interdependen ei dintre dou | variabile putem men iona: analiza corela iei simple, analiza bazat| pe tabele de contingen | etc. Dintre metodele de analiz| a interdependen ei dintre mai multe variabile putem men iona: analiza componentelor principale, analiza factorial|, analiza coresponden elor, analiza cluster etc. n tabelul urm |tor este prezentat| sintetic clasificarea metodelor i tehnicilor de analiz | a interdependen ei. Clasificarea metodelor de analiz | a interdependen elor Num |r variabile Dou | variabile Tabele de contingen| (bidimensionale) Modele log-liniare Analiza corespondenelor Modele log-liniare Tabele de contingen| (multidimensionale) Tipul scalei Scal| non-metric | Scal| metric | Analiza corelaiei simple

Mai multe variabile

Analiza componentelor principale Analiza factorial|

1.6 Analiza preliminar| a datelor

Una din cele mai importante etape ale procesului de analiz | a datelor din domeniul economico-social este cea a analizei prelim inare, cunoscut| i sub numele de analiz| exploratorie a datelor. Analiza preliminar| este o activitate anterioar |, preg |titoare, a analizei propriu-zise a datelor, care are ca scop iniializarea procesului de analiz |. n cadrul acestei etape, informa iile primare disponibile sunt supuse unui proces de prelucrare n cadrul c |ruia are loc o filtrare a informa iilor din punct de vedere al semnifica iei i utilit|ii pe care le au acestea n raport cu scopurile urm |rite. Activitatea de analiz | preliminar| a datelor presupune utilizarea unei game variate de metode i tehnici statistico-matematice n scopul ob inerii unei sugestive caracteriz |ri statistice a acestor informa ii. Preponderent| ca utilizare n faza de analiz | preliminar| a datelor i cu o utilitate de necontestat pentru activitatea tiin ific | din aceast | etap |, este analiza grafic |. Utilizarea tehnicilor de analiz | grafic | n faza preliminar| a analizei datelor vizeaz |, n principal, urm |toarele categorii de probleme: identificarea principalelor tendin e manifestate la nivelul observa iilor disponibile; depistarea principalelor leg |turi existente ntre variabilele supuse analizei; detectarea valorilor extreme, izolate, a c |ror apari ie n mulimea datelor analizate nu se justific | din punct de vedere statistic. Exist| n prezent numeroase instrumente software, cu ajutorul c |rora pot fi efectuate, ntr-o manier | comod | i eficient |, cele mai complexe reprezent |ri grafice.

1.7 Suportul software n analiza datelor

Apariia calculatoarelor bazate pe microprocesoare i larga accesibilitate a acestora din punct de vedere al pre ului i software-ului aplicativ au f|cut ca, n prezent, s | nu existe domeniu de cercetare n care calculatorul electronic s | nu fie instrumentul cel mai frecvent folosit pentru rezolvarea celor mai diverse probleme. Prelucrarea unui volum uria de informa ii, pe baza unor algoritmi de o complexitate deosebit| i n condiii de precizie ridicat|, nu se poate realiza dect cu ajutorul calculatorului electronic, chiar a unui calculator electronic performant. n domeniul analizei datelor, exist| zeci i zeci de produse software, de dat| mai mult sau mai pu in recent|. O inventariere, pe care nu o putem pretinde a fi exhaustiv |, dar care poate fi considerat| ca fiind minimal |, pe care am f|cut-o n anul 2005, cu privire la instrumentele software existente n lume la acest moment, ne-a condus la identificarea a peste 100 de astfel de instrumente software specializate. Num |rul lor este cu att mai semnificativ cu ct aceste produse software sunt de notorietate mondial|, avnd o larg | utilizare n domeniul analizei datelor. Printre cele mai noi i mai performante instrumente software existente n prezent, destinate, total sau par ial, activit|ilor de analiz | a datelor, putem men iona: SPSS 10.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 1999; STATISTICA 6.0, StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA,2001; S-PLUS 2000, MathSoft Inc., Seattle, W ashington, USA, 1999; SAS 8.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2001; SYSTAT 9.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 1999; MATHEMATICA 4.0, W olfram Research, Champaign, IL, USA,1999; EVIEWS 3.0, Quantitative Micro Software, Irvine, CA, USA, 2000. n afar | de existen a unei mari variet|i de instrumente software destinate analizei datelor, n prezent se poate identifica o tendin | de dezvoltare exploziv | a preocup |rilor din acest domeniu, tendin | determinat| de necesit|ile informa ionale tot mai mari i mai rafinate ale indivizilor i entit|ilor economice i sociale. 9

Tema 2. Concepte i operaii specifice econometriei i analizei datelor

2.1 Concepte fundamentale ale analizei datelor
Teoria i practica analizei datelor se bazeaz | pe o serie de concepte fundamentale, a c |ror definire este deosebit de important | pentru n elegerea demersului tiin ific presupus de acest tip de analiz |, pentru definirea i n elegerea procedurilor i instrumentelor specifice ale acestei discipline, pentru desf |urarea eficient| a organiz |rii i proiect|rii activit|tilor de analiz | i pentru interpretarea rezultatelor ob inute din analiz |. Conceptele utilizate n analiza datelor i definirea riguroas | a acestora prezint| importan | nu numai pentru a facilita definirea i n elegerea procedurilor, metodelor i tehnicilor de analiz | a datelor, ci i pentru asigurarea unei modalit|i coerente i sugestive de interpretare i prezentare a concluziilor rezultate din analiz |. Pe lng | conceptele proprii, specifice, n analiza datelor sunt utilizate numeroase concepte care in de domenii nrudite cu analiza datelor, cum ar fi: teoria probabilit|ilor i statistica, econometria, teoria economic |, informatica etc. Din acest motiv, mulimea conceptelor cu care se opereaz | n domeniul analizei datelor este extrem de cuprinz |toare i extrem de variat|.

2.1.1 Data
Conceptul cel mai important i cel mai frecvent ntlnit n analiza datelor, care, de fapt, intr | i n alc |tuirea numelui acestui tip de activitate tiin ific |, este reprezentat de dat|. Importan a acestui concept pentru domeniul analizei datelor este, cu adev |rat, covr itoare, deoarece el este cel care define te att intr |rile oric |rui proces de analiz | a datelor, materia prim | supus | prelucr|rii, ct i, ntr-un sens general, ie irile sale, rezultatele i concluziile ob inute. Datele pot fi privite ca reprezentnd semnale i mesaje provenite din realitatea nconjur |toare, pe baza c |rora receptorul i poate forma o anumit| imagine despre respectiva realitate, poate ob ine un anumit grad de cunoa tere a acelei realit|i. Imaginea format| este cu att mai fidel| n raport cu realitatea, cu ct cantitatea semnalelor i mesajelor este mai mare, respectiv, cu ct acestea sunt mai pu in afectate de perturba ii i de distorsiuni. De regul |, datele nu sunt recep ionate n mod pasiv de beneficiarul lor, f|r | nici un efort din partea acestuia. Aproape f|r | excep ie, ob inerea datelor necesare pentru orice activitate de analiz | constituie un proces costisitor i laborios. n analiza datelor, datele reprezint| expresia cantitativ | sau calitativ | a unor fapte reale, care sunt manifest |ri ale fenomenelor i proceselor investigate. Eterogenitatea fenomenelor i a manifest |rii concrete a acestora face ca datele referitoare la ele s | fie extrem de variate. Definiie: Datele reprezint| expresii cantitative i calitative ale unor fenomene i procese din realitatea nconjur |toare. Datele pot s| difere n func ie de mai muli factori: de sursa care le-a generat, de tipul i de natura lor. Indiferent de varietatea lor, datele pot fi grupate n trei categorii fundamentale: date cantitative, date calitative i date mixte. Toate cele trei tipuri de date pot fi, ns |, exprimate sub form | cantitativ |.

2.1.2 Populaia i eantionul

Unul din conceptele fundamentale ale analizei datelor, de care este legat| definirea multora dintre conceptele uzuale ale acestei discipline este cel de popula ie statistic |. n raport cu acest concept fundamental sunt definite majoritatea celorlalte concepte utilizate n analiza datelor: e antion, caracteristici, variabile, observa ii, parametri, grade de libertate. Definiie: Popula ia sau colectivitatea general| este reprezentat| de mulimea tuturor m |sur |torilor efective sau conceptuale care prezint| interes pentru cercet|tor sau experimentator. n general, se poate spune c | popula ia statistic | reprezint|, obiectul de studiu global al analizei datelor. Aceasta deoarece majoritatea tehnicilor i instrumentelor de analiz | a datelor au ca scop deducerea unor legit|i care guverneaz | popula ia statistic |, ob inerea unor estima ii pentru o serie de m |rimi specifice aceleia i popula ii statistice, efectuarea de predic ii referitoare la structurarea pe tipologii sau la evolu ia popula iei statistice. De i popula ia reprezint| obiectul investiga iei tiin ifice, totu i, analiza datelor vizeaz | n mod direct, aproape exclusiv, observa iile de la nivelul e antionului. Popula ia statistic | poate fi definit| ca reprezentnd totalitatea observa iilor posibile dintr-un studiu. Generic, o unitate component | a unei popula ii statistice se nume te unitate elementar |, element, individ, subiect, obiect, profil, form |, articol sau caz. Ca exemple de unit|i elementare ale unei popula ii statistice putem men iona: cump |r |torul, firma, locuitorul unei |ri sau al unui ora , produsul, familia etc. n func ie de num |rul, finit sau infinit, al elementelor din care este alc |tuit | o popula ie statistic |, aceasta poate fi de dou | tipuri: popula ie finit| i popula ie infinit|. Teoretic, ntr-o problem | de analiz | a datelor pot fi studiate, fie toate observa iile posibile, adic | ntreaga popula ie, fie o parte, mai mare sau mai mic | a acestora, numit| e antion. Definiie: E antionul reprezint| o submulime de m |sur |tori selectate dintr-o popula ie, o submulime a popula iei statistice supus | investiga iei tiin ifice. E antionul are o importan | fundamental| n analiza datelor deoarece acesta, i nu popula ia total|, reprezint|, de fapt, baza informa ional| utilizat| n procesele de analiz | a datelor. Informa iile primare manipulate n activitatea de analiz | a datelor sunt 10

de fapt rezultatele m |sur |torilor efectuate la nivel de e antion. O modalitate de vizualizare a rela iei, a raportului n care se g |se te e antionul fa | de popula ia statistic | este prezentat| n figura urm |toare.

Figura 2.1: Ilustrarea rela iei dintre e antion i popula ie O foarte mare importan | principial| pentru analizele cantitative bazate pe studiul e antioanelor, o are postulatul statistic n conformitate cu care un e antion exprim | informa ional ntr-o oarecare m |sur | popula ia din care a fost extras, propriet|ile i structura popula iei fiind cu att mai fidel exprimate de e antion cu ct volumul acestuia este mai mare.

2.1.3 Caracteristici i variabile

Din punct de vedere al informa iei statistice, o popula ie statistic | prezint| interes nu n raport cu unit|ile, ca atare, din care este alc |tuit | popula ia, ci n raport cu tr |s |turile, propriet|ile acestor unit|i. Propriet|ile unit|ilor elementare apar innd unei popula ii statistice sunt numite n analiza datelor caracteristici sau atribute. Fiecare unitate elementar | a popula iei investigate poate avea o singur | caracteristic | sau mai multe caracteristici. n cel de-al doilea caz, n studierea popula iei statistice apare necesitatea abord |rii multidimensionale, necesitatea utiliz |rii unor instrumente i tehnici de analiz | specifice caracterului multidimensional. n func ie de natura lor, caracteristicile unit |ilor unei popula ii pot fi de dou | tipuri: caracteristici calitative i caracteristici cantitative. Caracteristicile sau atributele unit|ilor elementare ce alc |tuiesc o anumit| popula ie sunt elemente ale unei realit|i date, de natur | empiric |. De regul|, n activitatea tiin ific | nu se opereaz | cu elementele realit|ii ca atare, ci cu sim boluri care sunt reprezent|ri abstracte ale realit|ii. M |surarea caracteristicilor unit|ilor unei popula ii este echivalent | cu atribuirea de simboluri, numerice sau nenumerice, acelor caracteristici. n general, simbolurile care pot s| ia o varietate de valori se numesc variabile. n cadrul demersurilor tiin ifice care au ca scop investigarea fenomenelor i proceselor economice sau sociale, caracteristicile unit|ilor unei popula ii sunt reflectate prin intermediul conceptului de variabile, tocmai pentru a sugera natura schimb |toare a acestora, variabilitatea lor n timp i spa iu. Variabila este, poate, cel mai important concept vehiculat n cadrul oric |rui proces de analiz | a datelor, n raport cu care se define te ntreaga succesiune de opera ii de prelucrare specifice acestui proces. Informa iile care sunt elemente de intrare n procesele de analiz | a datelor, reprezint|, aproape f|r | excep ie, m |sur |tori asupra unor caracteristici, m |sur |tori care definesc valori ale variabilelor ce simbolizeaz | caracteristicile popula iei analizate. Definiie: Variabila reprezint| o abstractizare a mulimii de valori posibile pe care le poate nregistra o caracteristic | a unui anumit fenomen. Varietatea fenomenelor economico-sociale i modalit|ile diferite de exprimare a caracteristicilor acestora fac ca variabilele prin intermediul c |rora sunt descrise aceste caracteristici s| aib | natur | diferit|. Ca i caracteristicile popula iilor, dup | natura pe care o au, variabilele pot fi de dou | tipuri: variabile calitative i variabile cantitative. n analiza datelor apare necesitatea trat|rii diferen iate a datelor de tip calitativ i cantitativ deoarece exist| diferen e substan iale ntre aceste tipuri de date att din punct de vedere al modalit|ilor de abordare i interpretare, ct i din punct de vedere al metodelor i tehnicilor utilizate n analiz |. Din aceste motive, se face o deosebire net| ntre variabilele de tip calitativ i variabilele de tip cantitativ. Definiie: Variabilele calitative sunt variabile ce difer | prin tip, se refer | la propriet|i nenumerice ale unit|ilor elementare apar innd unei popula ii i nu pot fi exprimate numeric. n cazul n care, n mod conven ional, valorile lor sunt codificate prin numere, aceast| exprimare nu este relevant| numeric. Variabile calitative sunt: sexul, op iunea cump |r |torului, op iunea aleg |torului, profesia, starea civil | etc. Definiie: Variabilele cantitative sunt variabile care difer | prin m |rime, se refer| la propriet|i numerice ale unit|ilor elementare dintr-o popula ie i sunt exprimate n unit|i numerice: de lungime, de greutate, valorice etc. Variabile cantitative sunt: pre ul unui produs, cheltuielile lunare ale unei familii, salariul mediu lunar, venitul na ional, volumul fizic al produc iei etc. n func ie de natura valorilor pe care le iau, variabilele se mpart n dou | categorii: variabile de tip discret i variabile de tip continuu. Definiie: Variabilele de tip discret sunt variabile care pot lua o mulime limitat|, finit| de valori i care se mai numesc i variabile categoriale. Valorile luate de variabilele discrete se numesc alternative, categorii, variante sau m odalit|i. De regul|, variabilele

11

calitative sunt variabile de tip discret. Variabile de tip discret pot fi ns | i unele variabile cantitative. Definiie: Variabilele de tip continuu sunt variabile care pot lua valori apar innd unui interval continuu. Practic, mulimea valorilor posibile ale variabilelor de tip continuu este o mulime infinit |. De regul|, variabilele calitative nu sunt variabile de tip continuu.

2.1.4 Observaii
Strns legat de conceptul de variabil|, este un alt concept, la fel de important i frecvent utilizat n analiza datelor, i anume, conceptul de observa ie. Definiie: Observa ia este reprezentat| de valoarea sau setul de valori nregistrate pentru o anumit| unitate elementar | a popula iei, la una sau mai multe caracteristici ale acesteia. De fapt, observa iile sunt valori pe care le iau variabilele supuse analizei, valori care sunt rezultate din m |sur |torile efectuate asupra caracteristicilor unit|ilor apar innd popula iei investigate. Observa ia reprezint| n procesul de analiz | a datelor unitatea elementar | de informa ie utilizat| n procesele de prelucrare, mulimea observa iilor constituind baza informa ional| a analizei datelor. Practic, mulimea de observa ii supuse procesului de analiz | este echivalent | cu e antionul, care, la rndul s|u, nu este altceva dect tot o mulime de observa ii. De cele mai multe ori, prin observa ie se n elege chiar entitatea elementar | care intr | n alc |tuirea popula iei analizate i de la care se ob in informa ii. n acest sens, observa ia este sinonim | cu cazul, obiectul, individul, subiectul, articolul.

2.2 Tipuri de date primare

n func ie de modul n care sunt ob inute, datele primare pot fi clasificate n mai multe categorii. Vom prezenta, n continuare, dou | dintre clasific |rile cele mai importante ale datelor primare: clasificarea n func ie de natura contextului n care acestea sunt ob inute i clasificarea n func ie de modul de ob inere a acestora.

2.2.1 Date experimentale i date non-experimentale

Din punct de vedere al naturii contextului n care datele sunt ob inute, al modului n care investigatorul controleaz | sau nu, n procesul ob inerii datelor, popula ia supus | studiului, datele pot fi grupate n dou | categorii: date experim entale; date non-experim entale sau date observa ionale. Diferen ele dintre datele experimentale i non-experimentale in nu numai de natura contextului n care ele sunt ob inute, ci i de modul n care ele sunt utilizate n analiza datelor, de metodele, instrumentele i procedurile utilizate pentru prelucrarea acestora.

2.2.1.1 Date experimentale

Datele experimentale sunt datele ob inute prin organizarea unor experimente de tip controlat, desf |urate n condiii clare i prestabilite. Contextul ob inerii datelor de tip experimental este restric ionat, prin impunerea unor reguli specifice. n general, organizarea unui experiment controlat presupune, n primul rnd, izolarea fenomenelor i proceselor studiate, precum i eliminarea, n ct mai mare m |sur |, a influen elor externe, care nu prezint | interes pentru analiz |. O alt| etap | important | a experimentului controlat este aceea a stabilirii factorilor i cauzelor importante, cu semnifica ie, care i exercit| influen a asupra m |rimilor exogene, precum i a alegerii nivelelor la care influen a acestora va fi urm |rit |. Cea de-a treia etap | a procesului de ob inere a datelor experimentale const | n desf|urarea experimentului propriu-zis, etap | n care sunt doza i, n condiii specifice, factorii de influen |. n aceast | etap |, se fixeaz | nivele concrete pentru fiecare din factorii de influen |, se creaz| condiiile necesare pentru exercitarea influen elor factorilor i se m |soar | efectul influen ei factorilor asupra m |rimii sau m |rimilor de ie ire. Datele ob inute n urma unui astfel de proces, adic | datele experimentale, sunt reprezentate de dou | categorii de informa ii: valorile fixate pentru nivelurile factorilor de influen | i valorile rezultate pentru variabila sau variabilele dependente, n urma exercit|rii acestor influen e. Definiie: Datele experim entale reprezint| informa ii ob inute prin organizarea unor experimente controlate, n care influen ele factorilor asupra efectului sunt controlate n mod direct, prin fixarea unor combina ii precise de influen e. Datele experimentale sunt caracteristice doar unor domenii de cercetare, i anume acelor domenii n care pot fi organizate experimente specifice, necesare ob inerii acestor date. Experimentarea este posibil| doar n anumite domenii ale cunoa terii, cum ar fi, de exemplu, domeniul tiin elor naturale: fizic |, chimie, biologie etc. ntr-o alt| modalitate de exprimare, se poate spune c | datele experimentale sunt date de laborator, prin laborator n elegnd aici o serie de condiii speciale, care se refer | att la o serie de restric ii i instrumente specifice de m |surare, ct la modalitatea de desf |urare a unor procese cauzale specifice. Spre deosebire de aceste domenii, n domeniul economico-social experimentarea este fie total imposibil|, fie posibil|, dar numai foarte rar i n condiii foarte restrictive i costisitoare.

2.2.1.2 Date non-experimentale

Datele non-experimentale, care se mai numesc i date observa ionale, sunt datele ob inute prin observarea fenomenelor i proceselor n micarea lor natural|, liber |, f|r | impunerea unor restric ii, f|r | a se exercita un control de un anumit fel asupra fenomenelor i proceselor investigate.

12

Definiie: Datele non-experim entale reprezint| informa ii ob inute prin observarea liber | a mic |rii fenomenelor i proceselor studiate, f|r | interven ia direct| a investigatorului asupra condiiilor n care se desf |oar | acest | micare. Ob inerea datelor de tip non-experimental reprezint| rezultatul observ |rii pasive, constat|rii. Interven ia observatorului, a celui care face m |sur |torile, este de tip ex-post, are loc dup | ce desf |urarea fenomenelor i proceselor reale a avut loc. Datele de tip non-experimental sunt datele specifice domeniului economico-social, domeniu n care organizarea de experimente este fie dificil|, fie imposibil|. Mai mult dect att, complexitatea influen elor din domeniul economico-social, multitudinea interac iunilor din acest domeniu, determin | o relevan | foarte sc |zut | pentru eventualele date de natur | experimental|.

2.2.2 Date de tip profil, serii de timp i date panel

Din punct de vedere cronologic, observarea unei popula ii de fenomene sau procese, n scopul ob inerii informa iilor necesare, poate avea loc sub dou | forme diferite: static i dinamic. Din acest punct de vedere, datele primare pot s| constituie fie o imagine de tip static a popula iei, n care aceste date s | reprezinte informa ii legate de starea unit|ilor popula iei la un moment dat, fie o imagine de tip dinamic, evolutiv, n care datele s | reprezinte informa ii legate de evolu ia n timp a unei sau unor unit|i ale popula iei. Avnd n vedere aceste dou | modalit|i de a observa unit|ile unei popula ii, datele primare pot fi grupate n trei categorii: date de tip profil; date de tip serii de tim p; date de tip panel; Ca i n cazul datelor experimentale, analiza datelor diferen iaz | semnificativ modalit|ile de abordare, n raport cu fiecare din aceste categorii de date. Din acest motiv, consider |m c | este necesar | o scurt| prezentare a acestor trei tipuri de date.

2.2.2.1 Date de tip profil

Datele de tip profil reprezint| rezultate ale unor m |sur |tori efectuate, la un moment dat, asupra uneia sau mai multor caracteristici, de-a lungul unit|ilor popula iei, adic | pe mulimea unit|ilor sau obiectelor care sunt supuse studiului. Datele de tip profil se mai numesc date de tip secven | sau date de tip sec iune i reprezit| t|ieturi informa ionale efectuate ntr-o anumit| popula ie la un moment dat, t|ieturi care sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului. Definiie: Datele de tip profil reprezint| informa ii ob inute prin m |sur |tori de natur | static |, efectuate asupra caracteristicilor unor unit|i ale unei popula ii, la acela i moment de timp. O observa ie n contextul datelor de tip profil este reprezentat| de valoarea sau de valorile unei singure entit|i, ale unei singure unit|i din popula ie. Num |rul de observa ii coincide, n cazul datelor de tip profil, cu num |rul de unit|i observate i nregistrate. D atele de tip profil nu ncorporeaz | n semnifica ia pe care acestea o poart|, influen a timpului asupra form |rii caracteristicilor la nivelul popula iei i sensul scurgerii timpului, nici n mod explicit i nici n mod implicit. Ca exemple de date de tip profil, putem men iona: datele referitoare la salariul individual dintr-o lun | al lucr|torilor unei firme; datele referitoare la popula ia medie a statelor lumii ntr-un anumit an; datele referitoare la rata infla iei nregistrat| de |rile lumii ntr-o anumit| perioad |; sexul cump |r |torilor ce cump |r | un anumit bun ntr-o anumit| perioad |; num |rul mediu nregistrat de popula ia jude elor unei |ri ntr-un anumit an; volumul anual al vnz |rilor unor m |rci de autoturisme, num |rul voturilor nregistrate de partidele nscrise ntr-o campanie electoral| etc. De regul|, datele de tip profil se refer | la starea pe care o au la un anumit moment indivizii apar innd unor anumite colectivit|i, gospod |riile, firmele, ramurile, unit|ile administrativ-teritoriale, |rile lumii etc.

2.2.2.2 Date de tip serii de timp

Datele de tip serii de tim p, numite i serii cronologice sau, pur i simplu, serii de tim p, reprezint| rezultate ale unor m |sur |tori efectuate asupra caracteristicilor unei unit|i a popula iei studiate, de-a lungul timpului, la momente succesive ale evolu iei acesteia, la anumite intervale de timp. Intervalele de timp pentru care se fac m |sur |torile pot fi reprezentate de: ore sau frac iuni de ore, zile, s |pt|mni, decade, luni, trimestre, semestre, ani. Deoarece intervalele sunt egale i reprezint| scurgerea timpului, observa iile rezultate n urma acestor m |sur |tori sunt succesive i, de regul|, echidistante n timp. Definiie: Datele de tip serii de tim p sau seriile cronologice reprezint| informa ii ob inute prin m |sur |tori de natur | dinamic |, efectuate asupra caracteristicilor unei unit|i a unei popula ii la momente sau n intervale succesive de timp. Datele reprezentate de seriile de timp se refer | la evolu ia n timp a st|rii unui individ, gospod |rii, zone geografice, |ri etc. Datele de acest tip pot fi date de tip interval sau date de tip moment. Datele de tip interval sunt datele care se refer | la caracteristici care sunt m |rimi de tip stoc, n timp ce datele de tip moment sunt date care se refer | la caracteristici care sunt m |rimi de tip flux. i n acest caz, datele de tipul seriilor de timp pot fi privite ca reprezentnd sec iuni informa ionale, ns | aceste sec iuni sunt de-a lungul axei timpului, de-a lungul evolu iei, adic | sunt sec iuni longitudinale n raport cu axa timpului.

2.2.2.3 Date de tip panel

Datele de tip panel sunt date care reprezint| combina ii, mixturi ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor de timp. Ele sunt rezultate ale m |sur |torilor efectuate asupra caracteristicilor unor unit|i individuale, att de-a lungul unit|ilor individuale, ct i de-a lungul timpului. Definiie: Datele de tip panel reprezint| informa ii ob inute prin m |sur |tori mixte, de natur | static | i de natur | dinamic |, efectuate asupra caracteristicilor acelora i unit|i ale unei popula ii la momente sau n intervale succesive de timp. Datele de tip panel pot fi imaginate ca reprezentnd t|ieturi informa ionale mixte, transversale i longitudinale, n raport 13

cu axa timpului. n cazul datelor de tip panel, observarea se face ntr-o not| de simultaneitate: att asupra mai multor unit|i ale popula iei, ct i asupra evolu iei n timp a acestor unit|i. Exemplul cel mai sugestiv pentru datele de tip panel este cel al bugetelor de familie, n contextul c |rora se fac nregistr |ri pe perioade de mai muli ani a veniturilor i cheltuielilor tuturor familiilor care alc |tuiesc e antionul respectiv.

2.2.3 Scala de m|surare a variabilelor

A a cum am men ionat anterior, materia prim | n analiza datelor este reprezentat| de m |sur |torile efectuate asupra unor caracteristici ale popula iei statistice. n analiza datelor, aceste m |sur |tori sunt considerate a reprezenta valori ale unor variabile definite n raport cu caracteristicile analizate. Indiferent de tipul ei, valoarea nregistrat| de o caracteristic | la nivelul unui obiect este totdeauna rezultatul exprim |rii univoce a valorii respectivei caracteristici n func ie de grada iile unei anumite scale.

2.2.3.1 Definirea scalei

M |surarea reprezint| un proces prin intermediul c |ruia se asociaz | numere sau simboluri unor caracteristici sau propriet|i ale unor obiecte sau ale unor subiec i, care constituie obiectul studiului. Atribuirea de numere sau simboluri pentru caracteristicile sau propriet|ile unor obiecte se face pe baza respect|rii unor reguli prestabilite i prin utilizarea unor proceduri specifice. De exemplu, dac | obiectul studiului este reprezentat de indivizi care sunt poten iali cump |r |tori ai unui anumit produs, atunci caracteristicile c |rora este necesar a li se atribui numere sau simboluri pot fi: vrsta, venitul, sexul, profesia etc. M |surarea caracteristicilor sau propriet|ilor unor obiecte sau subiec i este totdeauna caracterizat| de o anumit| specificitate, determinat| de natura caracteristicii m |surate, i presupune, cu necesitate, existen a unor repere, a unor sisteme de referin |, cunoscute sub numele de scal|. Ca element fundamental al procesului de m |surare a caracteristicilor fenomenelor i proceselor economice, scala poate fi definit| sub forma urm |toare. Definiie: O scal| reprezint| un etalon corespunz |tor, care stabile te modul dup | care sunt atribuite valori variabilelor; a defini o scal| de m |surare este echivalent cu: a stabili o mulime de valori posibile ale variabilei, mulime numit| i spa iu de selec ie; a preciza regulile dup | care sunt atribuite simboluri pentru elementele unei realit|i date, adic | a defini o structur | a spa iului de selec ie. n func ie de natura variabilelor exprimate cu ajutorul lor, exist| patru tipuri de scale, pe care le von defini n cele ce urmeaz |.

2.2.3.2 Tipuri de scale

Ca i procesul de m |surare ca atare, scala sau sistemul de referin | este, de asemenea, specific | naturii pe care o are caracteristica supus | procesului de m |surare. Din acest punct de vedere, exist | mai multe tipuri de scale de m |surare: scala nominal|, scala ordinal|, scala interval i scala raport. Primele dou | tipuri de scale sunt scale de tip non-m etric, iar ultimele dou | sunt scale de tip m etric.

2.2.3.2.1 Scala nominal|

Scala nominal| este o scal| non-m etric |, pe baza c |reia valorile variabilelor sunt definite prin intermediul simbolurilor nenumerice. M |surarea variabilelor pe scala nominal| este echivalent | cu procesul de codificare a variabilelor. Chiar n cazul n care pentru codificare sunt folosite numere, aceste numere sunt, totu i, pur conven ionale. Definiie: Scala nominal| este o scal| non-metric |, prin intermediul c |reia valorilor posibile ale caracteristicilor m |surate li se atribuie simboluri f|r | relevan | numeric |, n func ie de natura acestor valori. Scala nominal| este utilizat| pentru a m |sura caracteristici ale c |ror valori sunt de natur | calitativ |, necuantificabil|. Valorile pe care pot s| le ia caracteristicile de acest tip sunt cunoscute sub numele de categorii sau alternative. Variabilele m |surate pe scala nominal| se numesc variabile nom inale i sunt variabile a c |ror form | de exprimare este de tip atributiv i care pot fi folosite numai pentru stabilirea apartenen ei la o anumit| clas | a entit|ii descrise prin intermediul variabilei. O clas | special| a variabilelor de tip nominal o reprezint| variabilele binare, care sunt variabile ce pot s | ia doar dou | valori de tip nenumeric. Variabilele de tip nominal sunt variabile discrete i pot fi utilizate numai n scopuri de clasificare de tip calitativ, natura nenumeric | a acestor variabile f|cnd imposibil| utilizarea lor pentru compara ii, ierarhiz |ri sau ordon |ri. n cazul m |sur |rii pe scala nominal|, valorilor pe care pot s| le ia caracteristicile supuse m |sur |rii, respectiv categoriilor sau alternativelor, li se atribuie sim boluri, care sunt de natur | nenumeric |. Pe scala nominal|, dou | valori diferite ale caracteristicii m |surate sunt eviden iate prin intermediul a dou | simboluri diferite. Elementele scalei nominale, diviziunile acesteia, sunt reprezentate de simbolurile atribuite valorilor caracteristicii studiate, sau, mai exact, de categoriile respectivei caracteristici. Scala nominal| este reprezentat| chiar de mulimea acestor simboluri. De exemplu, mulimile: , , , reprezint| scale de tip nominal utilizate pentru a m |sura caracteristici cum ar fi sexul, domeniul de activitate, categoria social|, profesia. Ceea ce este caracteristic scalei nominale este faptul c | subiec ii studia i nu pot fi compara i din punct de vedere al valorii pe care o nregistreaz | la caracteristica m |surat| pe aceast | scal|. Pe baza valorilor nregistrate pe scara nominal| nu se poate afirma care subiect este mai bine situat din punct de vedere al caracteristicii studiate sau, cu att mai pu in, n ce m |sur | un subiect este situat mai bine dect altul.

14

Tot pe aceast | scal|, caracteristicilor li se pot atribui i numere, numai c | aceste numere nu au sensul propriu-zis de num |r, avnd practic aceea i semnifica ie ca i simbolurile. Att simbolurile propriu-zise, ct i numerele cu rol de simbol, atribuite caracteristicilor pe aceast | scal| de m |surare, au numai rol de clasificare n anumite grupe a subiec ilor sau de contorizare a num |rului de subiec i din fiecare categorie, neputnd fi folosite n nici un tip de calcul numeric. Prin intermediul valorilor m |surate pe scala nominal| subiec ii se diferen iaz | ntre ei doar din punct de vedere al apartenen ei la o anumit| clas | sau al apartenen ei la o anumit| categorie. Aceasta nseamn | c | utilizarea scalei nominale pentru m |surarea caracteristicilor m |surabile pe aceast | scal| genereaz | clase sau categorii de subiec i. Pentru caracteristicile m |surate pe scala nominal|, poate fi calculat un num |r limitat de indicatori statistici, care reprezint|, de fapt, contoriz |ri ale simbolurilor ap |rute pe scala nominal|. Ace ti indicatori sunt modulul i frecven a. n cazul caracteristicilor m |surate pe scala nominal| poate fi eviden iat| i distribu ia de frecven |. ntr-o analiz | de date, variabilele nominale pot fi reprezentate de o serie de variabile cum ar fi: sexul, categoria social|, tipul familiei, profesia, marca unui produs etc. Unica transformare de tip invariant a scalei nominale este reprezentat| de opera ia de recodificare, aceast| opera ie neafectnd apartenen a la o anumit| clas | a valorilor m |surate pe acest| scal|.

2.2.3.2.2 Scala ordinal|

Scala ordinal| este o scal| non-m etric |, similar | scalei nominale, adic | o scal| de codificare cu deosebirea c | pe aceast| scal| este posibil| ordonarea valorilor variabilelor. Aceast | scal| este folosit| cu prec |dere pentru m |surarea preferin elor consumatorilor. Scala ordinal| permite clasificarea valorilor unei variabile n func ie de rangul acestora, ns | diferen ele ntre ranguri nu sunt relevante i nu au sens. Acest tip de scal| nu d | posibilitatea stabilirii gradului n care caracteristicile a dou | entit|i distincte difer | ntre ele (mai mult, mai pu in). Definiie: Scala ordinal| este o scal| non-metric |, prin intermediul c |reia valorilor posibile ale caracteristicilor li se atribuie numere de ordine sau ranguri, n func ie de pozi ia acestor valori ntr-o ierarhie. Variabilele m |surate pe aceast | scal| se numesc variabile ordinale, sunt variabile calitative de tip discret i nu pot fi exprimate sub o form | numeric | real|. Ca exemple de variabile ordinale putem men iona: categoria de venit (mic, mediu, mare), nivelul studiilor (elementare, medii, superioare), preferin a consumatorilor pentru un anumit produs (foarte mare, mare, mic |, foarte mic |, deloc), nivelul calitativ al unui produs sau serviciu (inferior, mediu, superior), starea economic | (recesiune, stagnare, expansiune) etc. Scala ordinal| este utilizat| n cazul n care caracteristica subiec ilor supu i analizei determin | o diferen iere a subiec ilor din punct de vedere al poziiei pe care fiecare dintre ace tia o ocup | ntr-o ierarhie, ntr-o ordonare, adic | n cazul n care caracteristica ia valori de tip ordinal. Valorile pe care pot s| le ia caracteristicile m |surate pe scala ordinal| sunt valori ordinale sau note, cunoscute i sub numele de ranguri. Acestor valori li se atribuie fie numere de ordine, fie simboluri care eviden iaz | o anumit| ordine a valorilor caracteristicii. Pe scala ordinal|, dou | valori diferite ale unei caracteristici sunt eviden iate prin intermediul a dou | ranguri diferite, adic | prin intermediul a dou | pozi ii diferite n cadrul ierarhiei. Elementele scalei ordinale, diviziunile acesteia, sunt reprezentate de numerele sau de simbolurile folosite pentru reprezentarea rangurilor, respectiv de poziiile posibile n respectiva ordonare. Scala nominal| este reprezentat| chiar de mulimea acestor numere sau simboluri. Cu toate c | valorile caracteristicilor de tip ordinal nu sunt numere propriu-zise, ele diferen iaz |, totu i, pozi ia unui subiect n raport cu un alt subiect, spun ceva despre aceast | pozi ie. Valorile unei caracteristici m |surate pe scala ordinal| permit doar ordonarea subiec ilor din punct de vedere al acestei caracteristici, determinnd o ierarhizare a subiec ilor sau obiectelor. Prin intermediul valorilor pe care le pot lua caracteristicile m |surate pe scala ordinal|, indivizii se diferen iaz | ntre ei doar din punct de vedere al rangului, al locului pe care l ocup | n ierarhia generat| de scala ordinal|. Aceasta nseamn | c | utilizarea scalei ordinale pentru m |surarea caracteristicilor m |surabile pe aceast | scal| genereaz | ierarhii, ordon |ri ale subiec ilor. M |surarea pe scala ordinal| permite compara ii ntre subiec i din punct de vedere al caracteristicii m |surate, dar aceste compara ii se refer | numai la modul n care un subiect este situat n raport cu altul, f|r | a se putea spune i n ce m |sur | subiec ii difer | ntre ei dup | caracteristica respectiv |. Diferen ele dintre dou | valori succesive de pe scala ordinal| nu pot fi considerate ca fiind egale, ele nedeterminnd o distan are egal| ntre indivizi, astfel nct s| se poat | afirma, de exemplu, c | subiectul situat pe primul loc este de trei ori mai bun dect subiectul situat pe locul al treilea. Pentru caracteristicile m |surate pe scala ordinal|, pot fi calcula i o serie de indicatori statistici cum ar fi: modulul, mediana, coeficientul de corela ie a rangurilor, frecven a. De asemenea, pentru caracteristicile de tip ordinal se poate eviden ia i distribu ia de frecven |. Este important s| se fac |, n acest context, precizarea c | media i diferen ele valorilor variabilelor ordinale sunt nerelevante, nu au sens informa ional i nici sens logic. Singura transformare invariant | a scalei ordinale este transla ia, adic | transformarea care p |streaz | ordinea valorilor unei variabile. Analitic, acest tip de transformare invariant | a scalei ordinale poate fi definit astfel: unde a este o constant |, pozitiv | sau negativ |, care d | sensul i m |rimea transla iei valorilor scalei ordinale, valori reprezentate de x.

2.2.3.2.3 Scala interval

Este o scal| quasi-m etric | pe care se poate defini un punct de referin |, dar acest punct nu este o origine "zero" real|, ci conven ional|, arbitrar |. Valoarea "zero" pe acest tip de scal| nu indic | nicidecum absen a fenomenului m |surat. Deci, pentru scala de tip interval, originea scalei este arbitrar |, avnd importan | doar scalarea valorilor n interiorul intervalului. Aceast | scal| permite scalarea valorilor unei variabile n cadrul unui interval de valori reale, f|r | a avea ns | o origine precis | a acestor valori. Cu valorile m |surate pe aceast | scal| pot fi efectuate diferen e, raporturi ale diferen elor, dar nu are sens determinarea raportului a dou | valori. 15

Definiie: Scala interval este o scal| quasi-metric |, prin intermediul c |reia valorilor posibile ale caracteristicilor m |surate li se atribuie valori numerice, f|r | ca pentru aceste valori numerice s | existe o origine prestabilit|. Variabilele m |surate pe scala interval se numesc variabile tip interval i sunt variabile cantitative. Ele pot fi utilizate n compara ii al c |ror rezultat permite o exprimare numeric |. n cazul m |sur |rii pe scala interval, diferen a dintre dou | valori succesive ale scalei are o semnifica ie numeric | sigur |, permind m |surarea modului n care subiec ii se distan eaz| din acest punct de vedere. O astfel de scal| este, de exemplu, cea n contextul c |reia m |surarea caracteristicilor const | n acordarea unui num |r de puncte sau n acordarea unei note, n func ie de importan a pe care o are caracteristica respectiv | la nivelul unui subiect, n func ie de magnitudinea sa. O caracteristic | a scalei de tip interval este aceea c | evaluarea caracteristicii m |surate nu este afectat| dac | scala este translatat| sau dac | scala este multiplicat| cu o anumit| constant|. Translatarea este echivalent | cu o schimbare a originii, care, oricum, este o origine arbitrar |. Multiplicarea este echivalent | cu o m |rire propor ional| a distan elor dintre valorile scalei, adic | o m |rire care conserv | propor iile ntre aceste distan e. n consecin |, se poate spune c | transformarea pn | la care scala interval r |mne invariant |, este transformarea de tip liniar urm |toare: unde a i b reprezint| dou | constante reale, iar x i y reprezint| valorile scalei originale, respectiv cele ale scalei transformate. Opera iile care pot fi efectuate cu valorile m |surate pe scala de tip interval sunt mai numeroase dect cele care sunt posibile pe scala nominal| i ordinal |. n plus fa | de opera iile permise pe primele dou | scale, scala interval mai permite: calculul mediei, calculul abaterii standard, calculul momentelor, calculul coeficien ilor de corela ie Pearson. Ca exemplu de variabil| tip interval, putem men iona variabila reprezentat| de durata programului de lucru, timpul, ca variabil| specific | seriilor cronologice etc.

2.2.3.2.4 Scala raport

Scala de tip raport este scala care are toate propriet|ile scalei de tip interval, ns |, n plus fa | de aceasta, are o origine natural|, neconven ional|, care nu poate fi schimbat|. Este o scal| m etric |, pe care valorile sunt exprimate sub form | numeric |, dar, spre deosebire de variabilele de tip interval, aceste valori sunt definite n raport cu o anumit| origine. Originea scalei indic | absen a propriet|ii, caracteristicii. n plus fa | de scalele precedente, pe aceast | scal| este definit i raportul valorilor, adic | se poate compara de cte ori o valoare este mai mare dect alta. Definiie: Scala raport este o scal| metric |, prin intermediul c |reia valorilor posibile pe care le pot lua caracteristicile m |surate li se atribuie numere definite in raport cu o origine prestabilit|. Scala raport este invariant | pn | la o transformare propor ional| pozitiv |, adic | pn | la transformarea: Variabilele m |surate pe scala raport se numesc variabile tip raport i sunt variabile cantitative. Cu aceste variabile sunt permise toate opera iile definite pentru variabilele numerice. Ca exemple de variabile tip raport putem men iona: pre ul, venitul, vrsta, salariul, profitul, volumul vnz |rilor, num |rul cump |r |torilor etc.

2.3 Moduri de reprezentare a datelor

Pentru a se asigura o manipulare mai convenabil| i mai eficient |, datele utilizate n analiza datelor sunt reprezentate sub o form | specific |, numit| forma matricial|. Aceast | form | de reprezentare a datelor ofer | att avantajul unei structur |ri simple i clare a datelor, ct i avantajul de a oferi posibilitatea generaliz |rii conceptului de mulime de date. n cele mai multe ipostaze din analiza datelor, matricea este entitatea care define te i, n acela i timp, con ine totalitatea informa iilor, totalitatea datelor, supuse procesului de analiz |. n principiu, datele primare sunt reprezentate n analiza de date sub trei forme matriciale principale: m atrici de observa ii, m atrici sau tabele de contingen | i m atrici sau tabele de proximitate.

2.3.1 Matrici de observaii

O m atrice de observa ii este un tablou rectangular n care liniile reprezint| obiectele supuse m |sur |torilor, iar coloanele reprezint| caracteristicile obiectelor. Elementele tabloului reprezint| valori nregistrate n procesul de m |surare pentru caracteristicile obiectelor supuse m |sur |torilor. Aceste valori mai poart| i numele generic de scoruri. Matricile de observa ii se mai numesc i matrici de tip "obiectecaracteristici". Pentru o analiz | de date n care num |rul obiectelor supuse analizei este T, iar num |rul de caracteristici ale obiectelor este n, matricea de observa ii are forma urm |toare:

unde un element x ij reprezint| valoarea nregistrat| pentru cea de-a j-a caracteristic | a obiectului i. O linie i a matricii de observa ii X define te un obiect O i i reprezint| valorile nregistrate de acest obiect la cele n caracteristici pe care le posed |. O coloan | j a matricii de observa ii X reprezint| valorile nregistrate de caracteristica j pe mulimea tuturor celor T obiecte supuse analizei. De regul|, n analiza de date, fiecare linie a matricii de observa ii X este numit| observa ie i fiecare coloan | a acestei matrici este numit| variabil|. 16

n multe situa ii, nu pot fi ob inute informa ii despre toate caracteristicile tuturor obiectelor supuse analizei. n cazul n care datele ce definesc obiectele nu sunt complete, matricea de observa ii definit| mai sus poart| numele de m atrice de observa ii cu valori om ise.

2.3.2 Matrici de contingen|

Sunt tablouri rectangulare de dimensiune mn, utilizate pentru reprezentarea datelor referitoare la frecven ele relative sau absolute nregistrate pe o mulime de obiecte de valorile a dou | variabile de tip discret, prima variabil|, notat| cu u, avnd m valori posibile, iar cea de-a doua variabil|, notat| cu v, avnd n valori posibile. Liniile unei matrici de contingen | reprezint| valorile posibile ale primei variabile discrete, iar coloanele acestei matrici reprezint| valorile posibile ale celei de-a doua variabile discrete. n analiza datelor, matricile de contingen | se mai numesc i matrici de tip "m odalit|im odalit|i". Un element reprezint| frecven a, absolut| sau relativ |, a obiectelor pentru care prima variabil| ia valoarea i cea de-a doua variabil| ia valoarea . Acest element arat| la cte obiecte cele dou | variabile analizate au simultan valorile

2.3.3 Matrici de proximitate

Sunt matrici p |tratice de dimensiune nn, utilizate pentru reprezentarea datelor cu privire la similaritatea sau nesimilaritatea unor obiecte. Ordinul matricilor de proximitate este determinat de num |rul obiectelor supuse studiului.Elementele unei matrici din aceast | matrice de proximitate reprezint| coeficien i de similaritate, coeficien i de nesimilaritate sau distan e. Un element m |soar | gradul de proximitate dintre obiectul i i obiectul j. Matricile de proximitate se mai numesc i matrici de tip "obiecteobiecte" i sunt utilizate n problemele de clasificare cu ajutorul tehnicilor de tip cluster i n problemele de scalare multidimensional|.

17

Tema 3. Transformarea i sumarizarea datelor primare

3.1 Transformarea datelor primare
Sub forma lor iniial|, rezultat| din procesul de m |surare pe o scal | corespunz |toare i nesupuse nici unui proces de transformare sau de prelucrare, datele sunt cunoscute sub numele de date primare, date brute sau date originale. n majoritatea cazurilor, n analizele propriu-zise datele nu sunt folosite sub forma lor primar |, brut |. De obicei, nainte de a fi utilizate, datele brute sunt supuse la dou | categorii de opera ii preliminare: opera ii de rafinare i opera ii de transformare.

3.1.1 Rafinarea datelor

Sunt situa ii n care, din diferite motive, este imposibil| utilizarea datelor sub forma lor brut|, primar |. Pentru a putea fi utilizate, datele primare trebuie s | fie supuse mai nti unui proces de purificare, de rafinare, care s | le asigure consisten |, relevan | i comparabilitate. Necesitatea rafin |rii datelor este determinat| de numero i factori, ns | cei mai importan i dintre ace tia sunt cei lega i de existen a datelor omise i a datelor necomparabile. Un exemplu care poate s | sugereze necesitatea i utilitatea opera iilor de rafinare este cel reprezentat de necesitatea de a asigura comparabilitatea unor date privind indicatorii macroeconomici. Deoarece majoritatea indicatorilor macroeconomici sunt exprima i sub form | valoric |, m |rimea acestora este artificial i puternic influen at| de evolu ia pre urilor. Aceast | influen | face ca valorile din diferite perioade ale acestor indicatori s | nu fie comparabile ntre ele, deoarece influen a perturbatorie a evolu iei pre urilor nu este uniform | de la o perioad | la alta. De aceea, seriile de timp referitoare la evolu ia indicatorilor macroeconomici trebuie supuse unor opera ii de cur|ire, de rafinare. Rafinarea datelor include o serie de opera ii specifice, dintre care mai frecvent utilizate sunt cele de interpolare, de extrapolare i de ajustare.

3.1.1.1 Interpolarea datelor

Necesitatea interpol|rii datelor apare n leg |tur | cu seriile de timp, n situa iile n care, n datele analizate, exist| observa ii omise. Interpolarea reprezint| una dintre metodele cele mai frecvent utilizate pentru completarea datelor omise. Prin metoda interpol|rii, completarea unei valori omise se face pe baza utiliz |rii celor dou | valori care o ncadreaz |, adic | a celor dou | valori vecine. Pentru a deduce din cele dou | valori cunoscute valoarea pentru observa ia omis |, se pot folosi mai multe modalit|i de interpolare: liniar |, exponen ial| etc. n cazul interpol|rii liniare valoarea care va nlocui observa ia omis | se determin | ca medie aritmetic | a celor dou | valori care ncadreaz | valoarea omis |. Aceast | metod | poate fi aplicat| numai n cazul n care observa iile sunt egal distan ate n timp. O alt| modalitate de interpolare a valorilor omise este aceea a folosirii analizei de regresie. Pentru aceasta se construie te un model de regresie adecvat, n care variabila dependent | este reprezentat| de variabila ale c |rei observa ii con in valori omise, iar variabila independent | este timpul. Forma modelului se alege n func ie de tendin a manifestat| de observa iile variabilei dependente. Pe baza observa iilor existente cu privire la variabila dependent |, mai pu in cele omise, se estimeaz | parametrii modelului, dup | care, cu ajutorul modelului i a valorilor cunoscute pentru variabila timp, se determin | valorile care vor nlocui observa iile omise.

3.1.1.2 Extrapolarea datelor

Este o alt| metod | de rafinare a datelor, care se folose te tot pentru completarea unor valori omise, ns | n cazuri mai speciale. Spre deosebire de cazul precedent, valorile omise sunt la una din extremit|ile seriilor de timp, astfel nct aceste valori au doar un singur vecin, ceea ce face imposibil| ob inerea valorilor pentru observa iile omise prin interpolare, adic | prin medierea dup | o anumit| regul| a valorilor vecine. Completarea valorilor omise poate fi f|cut | n acest caz aplicnd aceea i tehnic | i acelea i reguli ca mai sus, adic | utiliznd analiza de regresie. Cu ajutorul modelului rezultat n urma estim |rii, pot fi produse valori care s | nlocuiasc | observa iile omise att de la nceputul, ct i de la finalul seriei de timp, prin simpla introducere n model a valorii momentului de timp ce corespunde observa iilor omise.

3.1.1.3 Ajustarea datelor

Opera iile de ajustare a datelor se aplic | tot n cazul datelor de tipul seriilor de timp, i anume n situa iile n care datele con in o serie de perturba ii cunoscute sub numele de zgomote. Cele mai frecvent ntlnite perturba ii care influen eaz | datele sunt perturba iile aleatoare, cunoscute i sub numele de zgomot alb. Opera iile de ajustare au ca scop netezirea seriilor de date, prin eliminarea perturba iilor ncorporate n datele seriei de timp, perturba ii care pot fi reprezentate componente accidentale sau ciclice ale evolu iei fenomenelor sau proceselor studiate. Opera iile de ajustare a seriilor de timp mai sunt cunoscute i sub numele de opera ii de filtrare a datelor, iar seriile de date rezultate n urma acestor opera ii sunt cunoscute sub numele de trend.

3.1.2 Prelucrarea preliminar| a datelor

A a cum am ar |tat anterior, nainte de utilizarea lor n analiza datelor, datele originale sunt supuse unui proces de transformare, de prelucrare preliminar |. Dou | dintre cele mai caracteristice opera ii pentru acest proces sunt reprezentate de opera ia de centrare a datelor originale i de opera ia de standardizare a datelor originale.

18

3.1.2.1 Centrarea observaiilor

Opera ia de centrare a datelor const | n substituirea valorii fiec |rei observa ii apar innd unei variabile cu o nou | valoare, reprezentnd abaterea valorii originale fa | de media calculat| prin luarea n considerare a observa iilor iniiale. Dac | analiza presupune existen a unui num |r de n variabile i a unui num |r de T observa ii, atunci opera ia de centrare a observa iilor variabilei const | n calculul noilor observa ii, adic | al valorilor centrate, dup | rela ia: , unde reprezint| media celei de-a i-a variabile. Datorit | faptului c | suma abaterilor valorilor originale ale observa iilor fa | de medie este totdeauna nul |, adic |: . opera ia de centrare a valorilor observa iilor efectuate asupra unei caracteristici va face ca variabilele centrate s | aib | media nul|: . n cazul n care variabilele originale sunt centrate, ca urmare a faptului c | aceste variabile sunt de medie nul|, varian a unei variabile este propor ional| cu p |tratul lungimii vectorului reprezentat de observa iile respectivei variabile, iar abaterea standard este propor ional| cu lungimea aceluia i vector. Dac | v este o variabil| centrat |, atunci cele T observa ii ale acesteia, , definesc un punct sau un vector v n spa iul T-dimensional al observa iilor. Varian a variabilei centrate v este, n acest caz: . Aceasta nseamn | c | varian a variabilei centrate v poate fi scris | n func ie de lungimea vectorului v, astfel: , unde reprezint| lungimea vectorului v: . n mod similar, abaterea standard a variabilei centrate v poate fi scris | n func ie de lungimea vectorului v astfel: . Dac | v i w sunt dou | variabile centrate, atunci covarian a dintre aceste variabile poate fi exprimat | n func ie de produsul scalar al vectorilor v i w care reprezint| observa iile celor dou | variabile. Covarian a dintre variabilele centrate v i w este dat| de rela ia: . Rezult| c |, n cazul variabilelor centrate v i w, covarian a este propor ional| cu produsul scalar al vectorilor v i w care reprezint| observa iile celor dou | variabile: , reprezint| produsul scalar al vectorilor v i w. Coeficien ii de corela ie de tip Pearson pentru variabile centrate pot fi i ei exprima i n aceea i manier |. Coeficientul de corela ie dintre variabilele centrate v i w este dat de rela ia: . unde

Rezult| c |, n cazul variabilelor centrate, coeficientul de corela ie dintre dou | variabile este raportul dintre produsul scalar al vectorilor ce reprezint| observa iile asupra variabilelor i produsul lungimilor acestor vectori: . Deoarece raportul dintre produsul scalar a doi vectori i produsul lungimilor acestor doi vectori este egal cu cosinusul unghiului dintre cei doi vectori, rezult| c |: , unde reprezint| unghiul format de cei doi vectori v i w. 19

3.1.2.2 Standardizarea observaiilor

Opera ia de standardizare a valorilor unei variabile const| n substituirea valorilor fiec |rei observa ii cu o nou | valoare reprezentnd raportul dintre valoarea centrat| a respectivei opera ii i abaterea standard a respectivei variabile. n condiiile nota iilor utilizate mai nainte, opera ia de standardizare a valorilor variabilei presupune calculul noilor valori dup | rela ia: , unde reprezint| media celei de-a i-a variabile, iar reprezint| abaterea standard a variabilei , adic | r |d |cina p |trat| a

varian ei, calculat| cu ajutorul rela iilor: pentru cazul deplasat: ; pentru cazul nedeplasat: . n mod similar cu cazul variabilelor centrate, variabilele standardizate sunt variabile care au media aritmetic | nul|: . n plus fa | de aceasta, variabilele standardizate au proprietatea c | varian a lor este egal| cu unitatea: . De asemenea, variabilele standardizate au proprietatea c | au covarian ele scalate n intervalul . n cazul n care covarian a are valoarea egal| cu 1, se consider | c | exist| o perfect| asociere liniar | direct| ntre cele dou | variabile, iar n cazul n care covarian a are valoarea egal| cu -1 se consider | c | ntre cele dou | variabile exist| o perfect| asociere liniar | indirect|. De asemenea, dac | valoarea covarian ei este nul|, se consider | c | nu exist| asociere de tip liniar ntre cele dou | variabile. O consecin | important| a acestei ultime propriet|i este reprezentat| de faptul c |, n cazul variabilelor standardizate, covarian ele sunt chiar coeficien i de corela ie Pearson. Dac | este o variabil| standardizat|, atunci cele T observa ii ale acesteia, , definesc un punct sau un vector z n spa iul T-dimensional al observa iilor. Varian a variabilei standardizate z este, n acest caz: . n aceste condiii, varian a variabilei standardizate z poate fi scris | n func ie de lungimea vectorului z astfel: , unde reprezint| lungimea vectorului z: . n mod similar, abaterea standard a variabilei standardizate z poate fi scris | n func ie de lungimea vectorului z astfel: . Proprietatea variabilelor standardizate de a avea varian a i, implicit, abaterea standard egale cu unitatea, eviden iaz | proprietatea conform c |reia, lungimea vectorului ce reprezint| observa iile unei variabile standardizate este egal| cu adic |: , :

. Cele de mai sus arat| c | pentru a normaliza vectorii observa iilor standardizate este suficient a mp |r i fiecare component | a acestora cu m |rimea , adic |: . Tot n condiiile stabilite anterior, covarian a dintre dou | variabile standardizate z i w poate fi exprimat | n func ie de vectorii z i w care reprezint| observa iile celor dou | variabile. Covarian a dintre variabilele standardizate z i w este dat| de rela ia:

20

. Rezult| c |, n cazul variabilelor standardizate z i w, covarian a este propor ional| cu produsul scalar al vectorilor z i w, care reprezint| observa iile celor dou | variabile: , reprezint| produsul scalar al vectorilor z i w. i n cazul variabilelor standardizate, coeficien ii de corela ie de tip Pearson pot fi exprima i prin intermediul produsului scalar i lungimilor vectorilor corespunz |tori. Astfel, coeficientul de corela ie dintre variabilele standardizate z i w este dat de rela ia: . Rezult| c |, n cazul variabilelor standardizate, coeficientul de corela ie dintre dou | variabile este identic cu covarian a i este propor ional cu produsul scalar al vectorilor ce reprezint| observa iile asupra variabilelor: . unde

3.2 Sumarizarea datelor primare

De cele mai multe ori, n analiza datelor nu sunt utilizate datele primare, brute, ci date derivate ob inute din transformarea celor primare. Analiza datelor presupune c | datele de intrare au o anumit| form | specific |, n func ie de natura metodelor, instrumentelor i procedurilor de analiz | folosite. n scopul ob inerii informa iilor sub forma care este necesar | pentru o analiz | a datelor, pe baza datelor primare disponibile pentru analiz |, se calculeaz | o serie de m |rimi statistice cum ar fi: media, suma de p |trate, varian a, covarian a, corela ia etc. Aceste m |rimi reprezint | esen ializ|ri particulare ale datelor primare, caracterizeaz | anumite aspecte ale datelor primare, reprezentnd, n acela i timp, elemente de intrare pentru orice analiz | de date. Pe de alt| parte, prin intermediul acestor m |rimi, o foarte mare varietate de date, nedecelabil| i dificil| din punct de vedere al n elegerii i interpret|rii semnifica iei pe care ea o reprezint|, poate fi sintetizat| informa ional, rezumat| numeric, sintetizare care este important | i util| att pentru modul de prezentare a unor date extrem de variate, ct i pentru modul de n elegere a semnifica iei reprezentat| de datele respective. n continuare, vom face o scurt| prezentare a principalelor m |suri specifice sintetiz |rii numerice i a principalelor modalit|i de exprimare a acestora prin intermediul unor m |rimi specifice. De asemenea, vom face i o scurt| descriere i prezentare a con inutului acestor m |rimi i a modului de calcul al acestora.

3.2.1 M|sura tendinei centrale

Una dintre m |surile cele mai importante i mai relevante pentru descrierea valorilor unei caracteristici este cea reprezentat| de tendin a central|. M |surarea tendin ei centrale are ca scop principal determinarea unei m |rimi care s | sintetizeze, s | rezume, multitudinea de valori reprezentate de observa iile efectuate asupra unor variabile, din punct de vedere al magnitudinii acestora. Este evident c |, pentru a fi relevant |, m |rimea utilizat| pentru m |surarea tendin ei centrale trebuie s | fie un fel de centru de greutate al observa iilor disponibile, valorile observa iilor fiind repartizate n jurul acestei m |rimi. n figura urm |toare este eviden iat| pozi ia posibil| a m |rimii care m |soar | tendin a central|, m |rime notat| cu c.

Figura 3.1: Pozi ionarea indicatorului ce m |soar | tendin a central| Din punct de vedere geometric, determinarea unei m |suri pentru exprimarea tendin ei centrale este echivalent | cu a g |si un vector care s | aib | acela i sens i aceea i direc ie cu vectorul ale c |rui componente sunt egale cu unitatea i care s | fie ct mai apropiat de vectorul observa iilor. n acest sens, se poate spune c |, n cazul metricii euclidiene, m |rimea care exprim | n mod optimal tendin a central| este media aritmetic |. Tendin a central| poate fi eviden iat| prin intermediul unor indicatori statistici, ntre care cei mai importan i sunt: media, mediana i modulul. Fiecare dintre ace ti indicatori exprim |, ntr-un fel sau altul, mai mult sau mai pu in sugestiv, nivelul caracteristicii analizate de-a lungul obiectelor.

21

3.2.2 M|sura variabilit|ii

O alt| m |sur | important | pentru sintetizarea valorilor unei caracteristici este aceea a variabilit|ii ce caracterizeaz | observa iile variabilei, a mpr |tierii, a dispersiei acestor valori. Un indicator sintetic, utilizat pentru m |surarea i exprimarea variabilit|ii valorilor unei caracteristici, este varian a. Variabilitatea care caracterizeaz | mulimea observa iilor efectuate asupra unei anumite caracteristici este eviden iat| prin diferen ele care exist| ntre valorile pe care le nregistreaz | caracteristica pe mulimea subiec ilor, prin m |rimea varia iilor valorilor caracteristicii de la un subiect la altul. Variabilitatea este important| att din punct de vedere informa ional, ct i ca m |rime n contextul c |reia poate fi judecat| relevan a mediei. Cu ct variabilitatea unei mulimi de observa ii este mai mic |, cu att media constituie o sintetizare, o rezumare mai potrivit | i mai relevant | pentru mul imea de observa ii. Pe de alt| parte, cu ct variabilitatea este mai mare, cu att mai pu in media poate fi considerat| o expresie sintetic | relevant | a valorilor observate. Prin urmare, se poate spune c | ncrederea mai mare sau mai mic | pe care o putem acorda mediei ca m |rime ce sintetizeaz | valorile observate depinde de m |rimea variabilit|ii acestor valori. Aceasta nseamn | c | pentru a avea o m |sur | a relevan ei mediei este necesar s| se stabileasc | o m |sur | a variabilit|ii. n principiu, o m |sur | a variabilit|ii valorilor unei caracteristici s-ar putea deduce prin luarea n considerare a varia iilor succesive, de la un individ la altul, nregistrate de valorile acestei caracteristici. O astfel de construc ie nu ar fi ns | consistent | i m |sura rezultat| n urma acestei construc ii nu ar fi relevant|, din cauza faptului c | varia iile succesive ale valorilor caracteristicii pe mulimea indivizilor analiza i nu ar avea comparabilitate, ele fiind determinate, de fiecare dat|, n raport cu un reper variabil. Varian a este direct propor ional| cu m |rimea varia iei valorilor caracteristicii m |surate sau cu m |rimea informa iei care este con inut| de observa iile disponibile pentru analiza de date. n condiiile nota iilor anterioare, varian a variabilei , notat| cu , se determin | cu ajutorul formulei urm |toare: . n mod concret, varian a reprezint| suma p |tratelor abaterilor valorilor individuale n raport cu media ce revine, n medie, pe fiecare valoare individual|, adic | pe fiecare observa ie efectuat| asupra variabilei. Ca rezultat al faptului c | variabilitatea poate exista sau nu poate exista, varian a, ca m |sur | a acestei variabilit |i, este totdeauna o m |rime nenegativ |. Acesta este i unul din motivele pentru care varian a poate fi considerat| ca o m |sur | informa ional|, ca o m |sur | a cantit|ii de informa ie con inut | n observa iile disponibile. Pornind de la modul n care varian a m |soar | variabilitatea i de la importan a pe care o are aceast| variabilitate n analiza datelor, se poate face afirma ia c |, ntr-un anumit sens, varian a reprezint| o m |sur | a informa iei con inute n datele analizate. Aceast | proprietate remarcabil| a varian ei poate fi foarte simplu intuit | dac | ne gndim c | o mulime de date cu variabilitate nul|, pentru care, implicit, varian a este egal| cu zero, nu spune nimic din punct de vedere statistic, nu explic | nimic din ceea ce se ntmpl| cu fenomenul la care se refer |. De fapt, n acest caz, deoarece toate observa iile sunt egale, exist| o redundan | informa ional| maxim |, toate observa iile reprezentnd, n fond, aceea i informa ie. Pe de alt| parte, o mare variabilitate a datelor este semnul faptului c | fiecare observa ie este purt|toarea unei informa ii specifice, diferit| de informa ia con inut| n celelalte observa ii. Cu ct variabilitatea este mai mare, cu att observa iile difer | mai mult ntre ele i fiecare din ele eviden iaz | o informa ie cu relevan | mai mare, explicnd ntr-o m |sur | din ce n ce mai mare natura fenomenului analizat i modul de micare a acestuia. O deficien | major | a varian ei, ca indicator de m |surare a variabilit|ii, a cantit|ii de informa ie con inut| n datele primare, este legat| de faptul c | varian ele a dou | caracteristici sau a dou | variabile exprimate n unit|i de m |sur | diferite nu pot fi comparate. Compara ia varian elor este, totui, posibil| numai n cazul n care m |sur |torile caracteristicilor sunt exprimate n acelea i unit|i de m |sur |. Tot n acest sens, exist| i o alt| deficien | important | a varian ei: aceea c | ea este o m |rime nescalat|. Cu toate c | m |rimea varian ei este limitat| inferior, ea avnd o margine inferioar | reprezentat| de valoarea zero i eviden iind lipsa variabilit|ii sau constan |, ea nu este limitat| superior, nu are o margine superioar |: . Din acest motiv, apar dificult|i legate de interpretarea magnitudinii varian ei i de utilizarea acesteia pentru efectuare de compara ii. O alt| problem | dificil|, care apare n leg |tur | cu varian a, este aceea c | unit|ile de m |sur | n care aceasta este exprimat | sunt diferite de unit|ile de m |sur | ale caracteristicii a c |rei variabilitate o m |soar |. De fapt, varian a este m |surat| n unit|i de m |sur | care reprezint| p |trate ale unit|ilor de m |sur | ale observa iilor efectuate asupra caracteristicii considerate. Aceast | tr |s |tur | a varian ei creaz | o serie de dificult|i legate de interpretarea concret| a m |rimii acestui indicator al varia iei. Datorit | lipsei de semnifica ie a unit|ilor de m |sur | ale varian ei, pentru m |surarea varia iei se utilizeaz | i un alt indicator, derivat din varian | i reprezentat de r |d |cina p |trat| a varian ei. Acest indicator este cunoscut sub numele de abatere standard i se calculeaz | cu ajutorul rela iei:

22

. Spre deosebire de varian |, exprimat | n unit|i de m |sur | nefire ti, nenaturale, abaterea standard este exprimat | n acelea i unit|i de m |sur | ca i observa iile efectuate asupra caracteristicii.

3.2.3 M|sura leg|turii de tip liniar

Intensitatea i sensul leg |turii sau asocierii de tip liniar dintre dou | caracteristici ale unor obiecte sau indivizi reprezint| o alt| m |sur | important | utilizabil| n sintetizarea numeric | a datelor. M |sura asocierii de tip liniar poate fi exprimat | prin intermediul corel|rii varia iilor simultane sau covaria iilor a dou | caracteristici pe o mulime de obiecte sau indivizi. Aceast | m |sur | eviden iaz | cum se coreleaz |, cum se asociaz | valorile a dou | caracteristici la nivelul unei mulimi de indivizi care posed | aceste caracteristici. M |rimea de baz | utilizat| pentru exprimarea varia iilor simultane a dou | caracteristici este reprezentat| de indicatorul cunoscut sub numele de covarian |. Pentru i , covarian a acestora se calculeaz | cu ajutorul formulei: cazul a dou | variabile , care, n cazul n care cele dou | variabile coincid, adic | , covarian a coincide cu varian a: . Covarian a este o m |sur | a varia iei simultane a dou | variabile, ea fiind, n valoare absolut|, cu att mai mare cu ct valorile absolute ale varia iilor celor dou | variabile n jurul mediei sunt mai apropiate ca magnitudine, eviden iind o anumit| proporionalitate pe mulimea subiec ilor studia i. Covarian a este considerat| a fi o expresie numeric | a gradului de asociere a dou | caracteristici ca urmare a faptului c |, n toate cazurile n care dou | variabile sunt semnificativ legate ntre ele, o varia ie ntr-un sens a uneia dintre ele va determina o varia ie propor ional| de acela i sens (n cazul leg |turii directe) sau de sens contrar (n cazul leg |turii inverse) a celeilalte variabile. n mod similar cu varian a, i n cazul exprim |rii covarian ei apare problema unor unit|i de m |sur | nefire ti, nenaturale. Dup | modul n care este definit|, covarian a este exprimat | n unit|i de m |sur | care sunt de fapt produs al unit|ilor de m |sur | ale caracteristicilor considerate. Ca i n cazul varian ei, exist| o dificultate i mai mare n leg |tur | cu m |sura numit| covarian |. Aceasta const| n faptul c | ea este o m |rime nescalat|. De i, n valoare absolut|, covarian a are o margine inferioar |, reprezentat| de valoarea zero i care eviden iaz | lipsa asocierii de tip liniar, ea nu este limitatat| superior, nu are o margine superioar |: . Ca urmare a acestei propriet|i, apar dificult|i legate de interpretarea magnitudinii covarian ei i de utilizarea acesteia pentru efectuare de compara ii. O m |sur | scalat| a gradului de asociere liniar | ntre dou | variabile, care elimin | unele deficien e ale covarian ei ca indicator de m |surare a asocierii de tip liniar, o reprezint| coeficientul de corela ie Pearson. Pentru cazul a T observa ii existente cu privire la dou | variabile , coeficientul de corela ie Pearson este dat de rela ia:

Spre deosebire de covarian |, coeficientul de corela ie este o m |rime scalat| n intervalul nchis .

O valoare nul| a coeficientului de corela ie eviden iaz | absen a leg |turii de tip liniar ntre cele dou | variabile, dup | cum o valoare absolut| egal| cu unitatea eviden iaz | o leg |tur | liniar | perfect|, leg |tur | care este direct| dac | valoarea este egal| cu 1 i invers | dac | valoarea este egal| cu -1.

3.2.4 M|suri generalizate ale variabilit|ii

A a cum am v |zut mai nainte, n accep iunea sa comun |, varian a reprezint| o m |sur | a variabilit|ii individuale, la nivelul fiec |rei caracteristici. Fiecare din aceste varian e individuale reprezint| o m |sur | a unei p |r i din variabilitatea ce caracterizeaz | observa iile variabilelor analizate, oferind doar o imagine par ial| a variabilit|i con inute n aceste observa ii. n mod corespunz |tor, mulimea valorilor varian elor tuturor variabilelor supuse analizei, constituie o imagine mai cuprinz |toare a variabilit|ii con inut| n observa iile respectivelor variabile. Din nefericire ns |, n acest caz, exprimarea variabilit|ii nu este sintetizat|, cum ar fi de dorit, prin intermediul unui singur indicator, ci prin intermediul unei ntregi mulimi de indicatori. Una dintre posibilit|ile de a da un r |spuns corespunz |tor problemei rezultate din necesitatea de a exprima ct mai adecvat 23

i mai sintetic variabilitatea con inut| n observa iile variabilelor analizate const| n definirea altor doi indicatori ai varian ei: varian a total| i varian a generalizat|.

3.2.4.1 Variana total|

Am ar |tat anterior c | m |surarea variabilit|ii este o problem | dificil| i c | utilizarea varian ei simple pentru sintetizarea acesteia nu este satisf|c |toare. O modalitate de a elimina acest neajuns o reprezint| deducerea unei m |suri globale, unice, pentru variabilitatea ce caracterizeaz | observa iile variabilelor studiate. O astfel de m |sur | a variabilit|ii este varian a total|, care este unul dintre indicatorii importan i n analiza datelor, utilizat n numeroase proceduri de analiz | a datelor. Definiie: Varian a total| m |soar | variabilitatea ce caracterizeaz | observa iile unei mulimi de variabile i se define te ca sum | a varian elor individuale ale variabilelor:

Cu toate c | varian a total| ofer | o imagine cuprinz |toare asupra variabilit|ii globale ce caracterizeaz | observa iile variabilelor analizate, ea m |soar | aceast| variabilitate doar n sens individual, nelund n considerare variabilitatea comun |, simultan | a observa iilor, adic | variabilitatea interac iunilor. O m |sur | interesant| a variabilit|ii totale, care ine seama att de variabilitatea individual|, ct i de variabilitatea rezultat| din interac iuni, este reprezentat| de varian a generalizat|.

3.2.4.2 Variana generalizat|

O extindere important | a conceptului de m |sur | a variabilit|ii o reprezint| varian a generalizat| care m |soar | variabilitatea ce caracterizeaz | observa iile mulimii de variabile, att din punct de vedere individual, ct i din punct de vedere al simultaneit|ii, al interactivit|ii informa ionale ce caracterizeaz | variabilele. Pentru a da o interpretare intuitiv | varian ei generalizate, vom porni de la o construc ie geometric |. n acest scop, vom i reprezint| doi vectori n spa iul observa iilor. considera c | variabilele Exist| o strns | leg |tur | ntre m |rimea unghiului format de cei doi vectori i corela ia dintre cele dou | variabile. Aceasta const | n faptul c |, de fapt, coeficientul de corela ie este cosinusul unghiului dintre vectorii ce reprezint| cele dou | variabile. ntr-adev |r, dac | unghiul dintre cei doi vectori este zero, adic | vectorii se suprapun, leg |tura perfect| existent | n aceast | situa ie este eviden iat| att printr-o valoare a coeficientului de corela ie egal| cu unitatea, ct i prin valoarea unitar | a cosinusului unghiului respectiv. Invers, dac | unghiul dintre vectori este de 90 de grade, adic | vectorii sunt ortogonali, inexisten a leg |turii specifice acestei situa ii este eviden iat| prin faptul c | att coeficientul de corela ie, ct i cosinusul unghiului respectiv sunt egale cu zero. Cele trei situa ii de corelare posibil| a dou | variabile i , ale c |ror observa ii sunt reprezentate prin intermediul vectorilor , sunt eviden iate n graficele din figura 3.2.

Figura 3.2: Situa ii posibile de corelare a dou | variabile reprezentate prin intermediul vectorilor Vom presupune c | unghiul format de cei doi vectori este n i c | cei doi vectori sunt scala i prin nmulirea cu m |rimea , adic | cei doi vectori scala i au componentele de forma: . Lungimea unui astfel de vector va fi: , unde reprezint| cea de-a t-a observa ie efectuat| asupra variabilei x. Dac | variabilele

sunt variabile centrate, adic | de medie nul|, atunci p |tratul lungimii vectorilor

reprezint| chiar varian ele celor dou | variabile:

24

. n cazul lipsei de corela ie, eviden iat| prin ortogonalitatea celor doi vectori, aria paralelogramului este maxim |. Aceasta corespunde unei situa ii n care redundan a informa ional| aferent| observa iilor efectuate asupra celor dou | variabile este nul|. n cazul n care corela ia este perfect|, adic | cei doi vectori sunt coliniari, aria paralelogramului este minim |. n aceast | situa ie redundan a informa ional| corespunz |toare observa iilor efectuate asupra celor dou | variabile, este maxim |. n figura 3.3, este reprezentat| aria paralelogramului avnd ca laturi vectorii ce definesc cele dou | variabile analizate.

Figura 3.3: Interpretarea redundan ei informa ionale prin intermediul ariei paralelogramului Din punct de vedere al analizei datelor, situa ia de redundan | minim | este ideal|, aceasta eviden iind faptul c | ntre cele dou | variabile men ionate nu exist| nici o suprapunere informa ional|. n aceast | situa ie, variabilitatea indus | de cele dou | variabile este maxim |, ceea ce din punct de vedere geometric este echivalent cu faptul c | vectorii sunt ortogonali, respectiv c | aria paralelogramului este maxim |. Pe de alt| parte, situa ia de redundan | maxim | este cea mai pu in dorit |, aceasta nsemnnd c | cele dou | variabile reprezint| unul i acela i lucru din punct de vedere informa ional. n acest caz, variabilitatea corespunz |toare celor dou | variabile este minim | i este eviden iat| de coliniaritatea vectorilor ce reprezint| cele dou | variabile, adic | de faptul c | aria paralelogramului este nul|. n afar | de pozi ia pe care o au cei doi vectori unul fa | de altul, aria paralelogramului depinde i de lungimea fiec |ruia dintre vectori, fiind cu att mai mare, cu ct lungimea celor doi vectori este mai mare. este chiar varian a corespunz |toare variabilei pe care Deoarece p |tratul lungimii fiec |ruia din cei doi vectori acesta o reprezint|, este evident c | aria paralelogramului este i m |sur | a varian ei variabilelor standardizate. Cele men ionate anterior eviden iaz | un fapt de o nsemn |tate excep ional| pentru problematica m |sur |rii variabilit|ii individuale i comune ce caracterizeaz | observa iile unei mulimi de variabile: aria paralelogramului poate fi folosit| ca m |sur | comun | att pentru variabilitatea individual|, exprimat| prin intermediul varian elor variabilelor, ct i pentru variabilitatea comun |, exprimat| prin intermediul covarian elor dintre aceste variabile. Cele dou | situa ii men ionate eviden iaz | faptul c | aria paralelogramului determinat de cei doi vectori poate fi utilizat| pentru determinarea unei m |suri a redundan ei inform a ionale i a variabilit|ii generale ce caracterizeaz | observa iile variabilelor. O astfel de m |sur | este reprezentat| de p |tratul ariei paralelogramului ce corespunde celor doi vectori i este cunoscut| sub numele de varian | generalizat|. Deoarece baza paralelogramului este reprezentat| de lungimea vectorului n |limea paralelogramului este dat| de rela ia: , aria paralelogramului va fi: . n cazul n care exist| un num |r de n variabile, varian a generalizat| corespunz |toare acestora este chiar p |tratrul volumului hiperparalelipipedului format de cei n vectori n spa iul observa iilor. Din cele ar |tate mai sus rezult| c |, n sens geometric, varian a generalizat| poate fi definit| sub forma urm |toare: Definiie: Varian a generalizat| corespunz |toare spa iului observa iilor celor dou | variabile considerate este dat| de rela ia: , adic | de m |rimea , iar

Se poate ar |ta c | varian a generalizat| este reprezentat| de determinantul matricii de covarian | ce corespunde variabilelor supuse studiului, respectiv: . Varian a generalizat| este o m |sur | extrem de important| a variabilit|ii totale, format| att ca urmare a variabilit|ii

25

individuale ce caracterizeaz | variabilele, ct i ca urmare a variabilit|ii comune ce caracterizeaz | interac iunea variabilelor.

3.3 Matrici utilizate n analiza multidimensional| a datelor

n urma efectu |rii unor opera ii preliminare asupra datelor primare, reprezentate prin intermediul matricii de observa ii X:

rezult| urm |toarele trei tipuri de matrici foarte importante n analiza datelor: matricea observa iilor centrate; matricea observa iilor standardizate; matricea produselor ncruci ate, pe care le vom defini n continuare.

3.3.1 Matricea observaiilor centrate

Matricea observa iilor centrate poate fi ob inut| ca diferen | ntre matricea de observa ii i matricea sunt mediile celor n variabile: ale c |rei coloane

3.3.2 Matricea observaiilor standardizate

Matricea observa iilor standardizate poate fi ob inut| ca produs ntre matricea variabilelor centrate i inversa matricii diagonale V, ale c |rei elemente sunt abaterile standard ale celor n variabile:

3.3.3 Matricea produselor ncruciate

Matricea produselor ncruciate poate fi determinat| att pentru variabilele originale, ct i pentru variabilele centrate i standardizate. Pentru cazul variabilelor originale, matricea produselor ncruciate se ob ine ca produs ntre transpusa matricii X i matricea X:

Utiliznd scrierea bazat| pe lungimile vectorilor de observa ii i pe produsele scalare ale acestora, matricea produselor ncruciate pentru situa ia n care variabilele sunt sub forma original| poate fi scris | sub forma:

unde

este vectorul observa iilor variabilei

n cazul n care variabilele sunt centrate, matricea produselor ncruciate poate fi determinat| astfel: 26

Folosind lungimile vectorilor de observa ii centrate i produsele scalare ale acestora, matricea produselor ncruciate pentru situa ia n care variabilele sunt centrate poate fi scris | sub forma:

3.3.4 Matricea de covarian|

Matricea de covarian | constituie una dintre cele mai frecvent utilizate matrici n analiza datelor, majoritatea tehnicilor de analiz | a datelor presupunnd calculul acestei matrici. Pentru situa ia n care num |rul de variabile analizate este egal cu n, covarian ele dintre orice dou | variabile pot fi aranjate sub forma unei matrici p |trate i simetrice, de dimensiune , numit| m atrice de covarian |:

, unde

n condiiile nota iilor anterioare, matricea de covarian | pentru variabilele originale poate fi scris | cu ajutorul matricii produselor ncruciate pentru cazul variabilelor centrate, sub forma:

3.3.5 Matricea de corelaie

Matricea de corela ie este o alt| matrice important | n contextul multor metode i tehnici de analiz | a datelor. Matricea de corela ie este o matrice important | n analiza datelor, n primul rnd, pentru faptul c | o serie de metode i tehnici ale analizei datelor i bazeaz | procedurile pe analiza spectral| a acestei matrici. n mod similar cu matricea de covarian |, se define te matricea de corela ie corespunz |toare celor n variabile originale, care este o matrice simetric | avnd urm |toarea form |:

, unde

Matricea de corela ie a variabilelor originale poate fi scris | cu ajutorul matricii produselor ncruciate pentru cazul variabilelor standardizate, astfel:

27

Tema 4. Spaii i distane utilizate n analiza datelor

Interpretarea geometric | a obiectelor i variabilelor ca puncte din spa ii cu mai multe dimensiuni i, n mod implicit, ca vectori din aceste spa ii este foarte util| pentru n elegerea unor metode i tehnici de analiz | a datelor i pentru simplificarea interpret|rii unor rezultate ob inute n urma analizei.

4.1 Reprezentarea geometric| a observaiilor i variabilelor

n func ie de elementele care fac obiectul reprezent |rii, obiecte sau observa ii, respectiv variabile, n analiza datelor sunt definite dou | tipuri de spa ii: spa iul variabilelor i spa iul observa iilor. Aceste dou | spa ii au un rol fundamental n numeroase ra ionamente i n definirea multor tehnici de analiz | multidimensional| a datelor. n fiecare din cele dou | spa ii sunt definite, n principal, dou | opera ii importante: determinarea gradului de apropiere dintre punctele spa iului i determinarea gradului de asociere dintre punctele spa iului.

4.1.1 Spaiul variabilelor

Obiectele sau observa iile disponibile ntr-o analiz | de date pot fi privite ca puncte sau ca vectori dintr-un spa iu ale c |rui dimensiuni sunt reprezentate de variabilele ce caracterizeaz | obiectele. ntr-o astfel de reprezentare, axele spa iului corespund variabilelor, iar valorile nregistrate de obiecte la fiecare din variabilele analizate sunt proiec ii ale punctelor reprezentate de observa ii pe axele spa iului. Spa iul n care sunt reprezentate observa iile sau obiectele analizate este cunoscut n analiza datelor sub numele de spa iul variabilelor. Dac | num |rul de observa ii dintr-o analiz | de date este T, iar num |rul de variabile este n, cele T observa ii pot fi privite ca puncte din spa iul real n-dimensional. Definiie: Se nume te spa iul variabilelor, spa iul real n-dimensional analizei i ale c |rui axe sunt reprezentate de variabilele analizate. n care sunt reprezentate obiectele supuse

n spa iul variabilelor, un obiect, de exemplu cel de-al i-lea, este reprezentat prin intermediul vectorului n-dimensional:

ntr-un astfel de spa iu, pot fi determinate distan ele dintre obiecte, poate fi eviden iat| i m |surat| variabilitatea obiectelor de-a lungul axelor, pot fi determinate i m |surate eventuale leg |turi ntre obiecte etc. Reprezentarea obiectelor n spa iul variabilelor este foarte util| i sugestiv | pentru n elegerea tehnicilor de analiz | a discriminantului i de analiz | cluster, metodelor i tehnicilor de analiz | a leg |turilor etc. Figura urm |toare con ine reprezentarea grafic | a celor dou | obiecte n spa iul variabilelor, ale c |rui axe sunt reprezentate de caracteristicile obiectelor.

Figura 4.1: Reprezentarea obiectelor

n spa iul variabilelor

n spa iul variabilelor, obiectele analizate sunt reprezentate sub forma unui nor de puncte, centrul de greutate al norului de puncte fiind chiar punctul care reprezint| mediile caracteristicilor obiectelor, punct care se nume te centroid al obiectelor. Definiie: Se nume te centroid n spa iul variabilelor punctul ale c |rui coordonate sunt reprezentate de mediile celor n variabile analizate, adic | punctul .

Cele n coordonate ale centrului de greutate sau ale centroidului obiectelor n spa iul variabilelor sunt date de rela iile urm |toare:

28

, unde reprezint| coordonata celui de-al t-lea obiect n raport cu cea de-a j-a ax | a spa iului variabilelor.

Dac | obiectele din spa iul variabilelor sunt privite ca vectori din acest spa iu, atunci cosinusul unghiului dintre doi vectori ce definesc dou | obiecte reprezint| m |sura leg |turii liniare ce exist| ntre cele dou | obiecte. Ceea ce are importan | pentru caracterizarea obiectelor este poziia pe care fiecare obiect o are n spa iul variabilelor, poziie att n raport cu axele spa iului, ct i n raport cu alte obiecte. Cea mai important | opera ie n spa iul variabilelor este aceea a determin |rii gradului de apropiere sau de dep |rtare dintre obiecte, astfel nct, m |rimea cea mai relevant | pentru caracterizarea obiectelor reprezentate n spa iul variabilelor este distan a. Definirea i evaluarea distan ei n spa iul variabilelor sunt posibile numai n condiiile n care pe spa iul respectiv este definit| o anumit| metric |. Conceptul care st| la baza definirii unei metrici ntr-un anumit spa iu este produsul scalar. n cazul spa iului real ndimensional , produsul scalar dintre doi vectori x i y este num |rul real definit astfel: . Cu ajutorul produsului scalar poate fi definit| lungimea unui vector din spa iul n-dimensional , :

i distan a euclidian | dintre doi vectori din spa iul n-dimensional

, respectiv: .

Metrica n spa iul variabilelor este introdus | prin intermediul distan ei euclidiene, n conformitate cu care, distan a dintre este dat| de r |d |cina p |trat| a sumei p |tratelor diferen elor coordonatelor celor dou | obiecte: dou | obiecte . Analiza varian ei obiectelor de-a lungul axelor este extrem de important | deoarece, n cazul n care de-a lungul unei axe, varian a este nesemnificativ | n raport cu varian ele obiectelor n raport cu celelalte axe, se poate renun a la acest | ax |, considerndu-se c | variabila ce reprezint| respectiva ax | nu are o semnifica ie relevant | n definirea obiectelor. Aceasta este de fapt ideea central| care st | la baza tehnicilor de simplificare i de reducere a dependen elor cauzale.

4.1.2 Spaiul observaiilor

n numeroase situa ii concrete, apare necesitatea analizei variabilelor ce definesc obiectele, analizei leg |turilor care exist| ntre acestea sau a modului n care variabilele se asociaz |, astfel nct, analizele vizeaz | nu obiectele ca atare, ci caracteristicile acestora, variabilele. Analizele de acest fel se afl| ntr-un anumit raport de dualitate cu analizele care se fac n spa iul variabilelor i presupun definirea unui spa iu adecvat acestei situa ii: spa iul observa iilor. n mod similar cu cazul obiectelor, variabilele implicate ntr-o analiz | de date pot fi reprezentate ca puncte sau ca vectori ntr-un spa iu ale c |rui dimensiuni sunt reprezentate de obiectele supuse analizei. Axele spa iului n care sunt reprezentate variabilele corespund observa iilor sau obiectelor analizate. Coordonatele variabilelor n spa iul observa iilor sunt valorile nregistrate de variabile la nivelul fiec |rui obiect, adic | proiec ii ale punctelor reprezentate de variabile pe axele acestui spa iu. Spa iul n care sunt reprezentate variabilele analizate este cunoscut n analiza datelor sub numele de spa iul observa iilor. n cazul n care num |rul de variabile supuse analizei este n, iar num |rul de observa ii din aceast | analiz | este T, cele n variabile pot fi privite ca puncte sau vectori din spa iul real T-dimensional. Definiie: Se nume te spa iul observa iilor, spa iul real T-dimensional , n care sunt reprezentate variabilele supuse analizei i ale c |rui axe sunt reprezentate de observa iile sau obiectele analizate. n spa iul observa iilor, o variabil|, de exemplu cea de-a j-a, este reprezentat| prin intermediul vectorului T-dimensional:

n spa iul observa iilor, pot fi determinate i m |surate leg |turile de tip liniar dintre variabile, poate fi stabilit modul n care variabilele sau caracteristicile obiectelor se asociaz |, pot fi stabilite distan e ntre variabile etc. Ca i n cazul reprezent |rii obiectelor n spa iul variabilelor, reprezentarea variabilelor n spa iul observa iilor este util| n numeroase analize de tip multidimensional, ntre cele dou | tipuri de reprezentare fiind o leg |tur | de tip dual. Variabilele analizate reprezint| n spa iul observa iilor un nor de puncte, al c |rui centru de greutate este numit centroid al variabilelor.

29

Definiie: Se nume te centroid n spa iul observa iilor punctul ale c |rui coordonate sunt reprezentate de mediile celor T observa ii analizate, adic | punctul .

Cele T coordonate ale centroidului variabilelor n spa iul observa iilor sunt date de rela iile: , unde reprezint| valoarea medie nregistrat| de cele n variabile la cel de-al t-lea obiect. Reprezentarea variabilelor n spa iul

observa iilor i a centroidului acestora sunt eviden iate n figura urm |toare.

Figura 4.2: Reprezentarea variabilelor

n spa iul observa iilor

Ca i n cazul spa iului variabilelor, definirea produsului scalar n spa iul observa iilor permite definirea conceptului de distan | euclidian | ntre dou | variabile. De i aceast| distan | nu are relevan a pe care o are n cazul obiectelor, exist| situa ii n spa iul n care m |surarea distan ei dintre variabile are o importan | practic |. Distan a euclidian | dintre variabilele observa iilor este: .

4.2 Distana n analiza datelor

n orice proces de analiz | a datelor apare o foarte important| problem | de natur | metodologic |: m |surarea distan ei dintre dou | obiecte sau indivizi. Alegerea modalit |ii de exprimare a distan ei dintre obiecte este anterioar | analizelor efective i influen eaz | n mod direct i sensibil calitatea rezultatelor ob inute. Din aceste motive, consider |m c | este foarte util| definirea conceptului de distan | i eviden ierea modalit|ilor care sunt cele mai potrivite pentru exprimarea acesteia. Distan a reprezint| unul dintre cele mai importante i mai frecvent utilizate concepte din domeniul analizei datelor. n acela i timp, distan a constituie una dintre cele mai relevante modalit|i de sumarizare a informa iilor manipulate n analiza datelor, mai ales n situa iile n care sunt investigate interdependen ele dintre fenomene i procese. Ca m |rime, distan a se calculeaz | pentru a evalua apropierea sau dep |rtarea dintre obiectele sau caracteristicile care se supun studiului, pentru a m |sura gradul de similitudine sau nesimilitudine dintre acestea, din punct de vedere al caracteristicilor studiate. Definirea i interpretarea conceptului de distan | presupune, n mod implicit, existen a unui spa iu n raport cu care are loc nu numai definirea, ci i evaluarea numeric | a distan ei. Spa iul n care este posibil a fi definit| o distan | se nume te spa iu metric i poate fi spa iul variabilelor sau spa iul observa iilor. Corespunz |tor celor dou | modalit|i de reprezentare, n spa iul variabilelor i n spa iul observa iilor, distan a poate fi utilizat| pentru a evalua apropierea sau dep |rtarea dintre puncte ale unui spa iu multidimensional, puncte ce pot reprezenta att obiecte, ct i caracteristici. Definiie: Func ia real| urm |toarele propriet|i: a. este nenegativ |: b. este simetric |: c. verific | inegalitatea triunghiului: n func ie de modul n care distan a este evaluat|, adic | n func ie de modul n care se evalueaz | gradul de dep |rtare sau apropiere dintre dou | obiecte, exist| mai multe tipuri importante de distan e: distan a euclidian |, distan a statistic |, distan a standadizat|, distan a Mahalanobis etc. se nume te distan | dac |, fiind date punctele , verific |

4.2.1 Distana euclidian|

Cea mai cunoscut | distan | utilizat| pentru a m |sura dep |rtarea sau apropierea unor puncte dintr-un spa iu multidimensional este distan a n linie dreapt|, cunoscut| sub numele de distan | euclidian |.

30

Definiie: Se nume te distan | euclidian | ntre dou | puncte x i y din spa iul n-dimensional astfel: , unde reprezint| cea de-a i-a coordonat| a punctelor x, respectiv y.

, func ia real| definit|

Pentru a ilustra geometric distan a euclidian |, vom considera cazul unui spa iu bidimensional puncte x i y sunt reprezentate de vectorii x i y din figura urm |toare.

, presupunnd c | cele dou |

Figura 4.3: Distan a euclidian | dintre dou | puncte x i y Dup | cum se poate observa, n conformitate cu teorema lui Pitagora, lungimea segmentului ce une te punctele x i y, adic | distan a dintre cele dou | puncte este: . Rezult| c | distan a euclidian | dintre dou | puncte este num |rul nenegativ reprezentat de r |d |cina p |trat| a sumei p |tratelor diferen elor coordonatelor omoloage ale respectivelor puncte. Altfel spus, p |tratul distan ei euclidiene dintre dou | puncte este egal cu suma p |tratelor diferen elor dintre coordonatele omoloage ale celor dou | puncte.

4.2.2 Distana euclidian| ponderat|

Din cauza specificit|ii domeniilor n care este utilizat| analiza datelor, folosirea distan ei euclidiene pentru a m |sura gradul de apropiere sau de dep |rtare dintre obiecte ridic | dou | importante dificult|i. Prima dificiltate se refer | la faptul c |, n analiza datelor, dimensiunile spa iului n care se face evaluarea distan ei nu sunt de aceea i natur |, nu sunt omogene. n domeniul fizicii, m |surarea distan elor prin intermediul distan ei euclidiene are consisten a necesar |, deoarece toate dimensiunile spa iului n care se face m |surarea sunt omogene, au aceea i natur |, adic | sunt exprimate n unit|i de m |sur | comparabile. Spre deosebire de fizic |, n domeniul economic, punctele ce reprezint| obiectele studiate au de obicei caracteristici eterogene, cu importan | diferit | i exprimate n unit|i de m |sur | diferite, astfel nct, distan a euclidian |, care presupune nsumarea p |tratelor unor diferen e de natur | diferit|, i pierde relevan a. O modalitate simpl | de asigurare a comparabilit|ii caracteristicilor obiectelor studiate, din punct de vedere al importan ei pe care acestea o de in n caracterizarea obiectelor const | n definirea unor ponderi sau unor coeficien i de importan | pentru caracteristicile studiate i utilizarea acestora n calculul unei distan e euclidiene ponderate. Definiie: Considernd c | ponderat| este definit| de rela ia: sunt ponderile atribuite celor n caracteristici ale obiectelor, distan a euclidian |

Calculul distan ei euclidiene ponderate este echivalent cu calculul distan ei euclidiene, dar pentru cazul n care observa iile fiec |rei a i-a caracteristici au fost multiplicate cu m |rimea .

4.2.3 Distana standardizat|

Dou | obiecte pot fi considerate a fi mai apropiate ntre ele dac | ele provin dintr-o popula ie cu o mpr |tiere mai mare, i mai dep |rtate dac | provin dintr-o popula ie cu o mpr |stiere mai mic |. Aceast | constatare determin | necesitatea ca distan a euclidian | s | fie supus | unei transform |ri, unei adapt|ri, pentru a putea surprinde cele men ionate mai sus. O astfel de transformare este cea reprezentat| de distan a standardizat|. O m |sur | de natur | statistic | a distan ei ntre obiecte, care ine seama de mpr |tierea popula iilor din care provin obiectele este distan a standardizat|. n cazul multidimensional, cnd obiectele reprezint| puncte din spa iul real n-dimensional, distan a standardizat| ntre obiectele se calculeaz | astfel:

31

4.2.4 Distana Mahalanobis

Distan a standardizat| ia n considerare numai variabilitatea individual| ce caracterizeaz | observa iile variabilelor, ceea ce echivaleaz |, n mod implicit, cu faptul c |, n calculul acestei distan e variabilele sunt presupuse a fi necorelate. O generalizare a distan ei standardizate, care, spre deosebire de distan a standardizat|, ia n considerare i variabilitatea interac iunii dintre variabile, o reprezint| distan a Mahalanobis. Distan a Mahalanobis ia n considerare att variabilitatea individual| con inut| n observa iile efectuate asupra variabilelor, ct i variabilitatea comun | con inut| n respectivele observa ii. Pentru a fi senzitiv | n raport cu variabilitatea individual|, n construc ia distan ei Mahalanobis sunt implicate varian ele variabilelor, iar pentru a fi senzitiv | n raport cu variabilitatea comun |, n construc ia distan ei Mahalanobis sunt implicate covarian ele i coeficien ii de corela ie. Definiie: n cazul bidimensional, n care se consider | obiecte avnd cte dou | caracteristici, Mahalanobis dintre dou | obiecte este dat| de rela ia: , unde r reprezint| coeficientul de corela ie dintre cele dou | variabile ce reprezint| caracteristicile obiectelor, reprezint| varian ele, iar reprezint| abaterile standard ale celor dou | variabile. , distan a

Este important s| observ |m c | distana standardizat| i distan a euclidian | sunt cazuri particulare ale distan ei Mahalanobis. , distan a Mahalanobis coincide cu ntr-adev |r, dac | cele dou | variabile ce caracterizeaz | obiectele sunt necorelate, adic | distan a standardizat|. Pe de alt| parte, dac | varian ele variabilelor sunt egale cu unitatea i variabilele sunt necorelate, distan a Mahalanobis coincide cu distan a euclidian |. Definiie: n cazul obiectelor multidimensionale, adic | al obiectelor caracterizate prin intermediul a n variabile, distan a Mahalanobis este definit| de m |rimea: unde obiectelor sunt vectori n-dimensionali ale c |ror componente sunt reprezentate de valorile caracteristicilor , iar S este matricea de covarian |.

Dac | cele n variabile ce caracterizeaz | obiectele sunt necorelate, matricea de covarian | S este o matrice diagonal|, elemenele diagonale ale acesteia reprezentnd varian ele variabilelor. n cazul n care variabilele sunt standardizate i necorelate, matricea de covarian | S este matricea unitate, ceea ce nseamn | c | distan a Mahalanobis se reduce la distan a euclidian |.

32

Tema 5. Analiza intragrupal| i analiza intergrupal|

n analiza datelor apar foarte multe situa ii n care este necesar | analiza comparativ | a datelor provenind din popula ii diferite sau analiza caracteristicilor care determin | diferen ierea unor grupe de obiecte din mulimea obiectelor analizate. n anumite situa ii care apar n diferite analize de date, obiectele supuse analizei sunt caracterizate de o mare eterogenitate dup | anumite caracteristici, astfel nct, pentru ob inerea unor rezultate relevante este necesar ca analiza s | se fac | n mod diferen iat, n func ie de grupele care se contureaz | pe mulimea obiectelor n contextul respectivei eterogenit|i. O alt| conjunctur | n care analiza datelor conduce la investigarea grupelor de obiecte i a interrela iilor dintre acestea este aceea n care apare necesitatea clasific |rii unor obiecte n grupe cunoscute aprioric sau, mai general, necesitatea gener |rii unei clasific |ri sau partaj |ri a obiectelor supuse analizei. n general, analiza caracteristicilor de grupare sau analiza grupelor are ca scop s | verifice sau s | determine gradul de omogenitate din interiorul grupelor i gradul de eterogenitate dintre grupe. n plus fa | de aceasta, n analiza caracteristicilor de grupare se urm |re te i modul n care variabilele supuse analizei contribuie la diferen ierea grupelor de obiecte, la discriminarea observa iilor sau obiectelor. Necesitatea de a analiza observa iile sau obiectele diferen iate pe grupe apare n contextul a numeroase probleme din domeniul analizei datelor, n cazul unora din ele avnd o importan | de excep ie. n cele ce urmeaz |, vom face o scurt| prezentare a modului n care datele primare pot fi supuse unui proces de prelucrare preliminar|, care s | implice analiza rela iilor intragrupale i intergrupale.

5.1 Analiza de tip intragrupal

Analiza intragrupal| are ca scop principal eviden ierea gradului de omogenitate a obiectelor din fiecare grup |, determinarea unei m |suri comune a similarit|ii obiectelor din fiecare grup |. O astfel de m |sur | este dat| de elementele matricii comune de covarian |, care m |soar | similaritatea obiectelor n raport cu fiecare din variabilele care definesc obiectele analizate. n general, dac | num |rul de grupe este G, num |rul de observa ii din cele G grupe este , iar matricile produselor ncruciate ale grupelor sunt , atunci m atricea comun | a produselor ncruciate este definit| astfel: . M atricea com un | de covarian | este definit| ca fiind matricea rezultat| din mp |r irea elementelor matricii comune a produselor ncruciate la num |rul gradelor de libertate: , adic | matricea:

unde

este element al matricii comune a produselor ncruciate.

Matricea comun | de covarian | exprim | cantitatea de varia ie prezent | n observa iile fiec |reia din cele G grupe de observa ii. M atricea comun | de covarian | este foarte important| n analiza datelor grupate, deoarece ea furnizeaz | informa ia cu privire la omogenitatea sau similaritatea din interiorul grupelor, adic | omogenitatea intragrupal|. De exemplu, dac | obiectele reprezentate de observa iile fiec |rei grupe sunt identice din punct de vedere al tuturor variabilelor, adic | toate observa iile unei variabile coincid cu media, atunci elementele matricii comune de covarian | vor fi nule, ceea ce eviden iaz | omogenitate perfect| n interiorul grupelor. Valori mai mari dect zero ale elementelor matricii comune de covarian | eviden iaz | un anumit grad de eterogenitate a observa iilor n cadrul grupelor, eterogenitate care este cu att mai mare cu ct valorile elementelor matricii comune de covarian | sunt mai mari.

5.2 Analiza de tip intergrupal

Analiza intergrupal| se bazeaz | pe studierea abaterilor nregistrate de mediile grupelor fa | de media general|, adic | media calculat| prin luarea n considerare a tuturor observa iilor, f|r | a ine seama de apartenen a acestora la grupele existente. Aceste medii sunt definite n raport cu fiecare din variabilele analizate. Elementul cheie n analiza intergrupal| este reprezentat de suma p |tratelor abaterilor dintre grupe. Aceast | m |rime se 33

define te i se calculeaz | pentru fiecare din variabilele analizate. Pentru cea de-a i-a variabil|, suma p |tratelor abaterilor dintre grupe este dat| de rela ia: , unde G reprezint| num |rul grupelor, reprezint| num |rul de observa ii din cea de-a j-a grup |, reprezint| media nregistrat|

de cea de-a i-a variabil| la nivelul celei de-a j-a grupe, iar

reprezint| media celei de-a i-a variabile la nivelul tuturor

observa iilor din cele G grupe. O matrice important | utilizat| n analiza intergrupal| este m atricea produselor ncruciate intergrupale, care se define te astfel:

Matricea produselor ncruci ate intergrupal| este extrem de important | n analiza grupelor sau a caracteristicilor de grupare, deoarece ea furnizeaz | informa ia cu privire la eterogenitatea grupelor de observa ii. Ea reprezint| o m |sur | a diferen elor care exist| ntre grupele de observa ii, ar |tnd care este rolul variabilelor n diferen ierea grupelor de observa ii. Cu ajutorul matricii produselor ncruciate intergrupale poate fi calculat| m atricea de covarian | intergrupal|:

Matricea de covarian | intergrupal| exprim | informa ia referitoare la eterogenitatea intergrupal|, ar |tnd ct de mult se diferen iaz | grupele dup | fiecare din variabilele analizate. Considernd c | num |rul total de observa ii este T i notnd cu matricea produselor ncruci ate pentru totalitatea observa iilor centrate, indiferent de mp |r irea lor pe grupe, adic | matricea:

este verificat| rela ia fundamental|: . Aceast | rela ie, foarte important | n analiza datelor, eviden iaz | faptul c | matricea general| sau total| a produselor ncruci ate ( ) poate fi descompus | sub forma a dou | matrici: matricea comun | sau cum ulat| a produselor ncruci ate ( )

i matricea produselor ncruciate intergrupale (

).

n termeni informa ionali, rela ia precedent | eviden iaz | faptul c | informa ia total|, exprimat | de variabilitatea ce caracterizeaz | toate observa iile, poate fi mp |r it| pe dou | componente: informa ia reprezentat| de variabilitatea existent| n interiorul grupelor i care este m |surat| prin matricea comun | a produselor ncruci ate ;

34

 informa ia reprezentat| de variabilitatea existent| ntre grupe i care este m |surat| prin intermediul matricii ; produselor ncruci ate intergrupale A a cum am mai men ionat, cu ajutorul matricii comune de covarian | se exprim | similaritatea, omogenitatea intragrupal|, iar cu ajutorul matricii de covarian | intergrupal| se exprim | eterogenitatea intergrupal|. Din punct de vedere al unei singure variabile, se poate spune c |, exist| diferen e cu att mai mari ntre grupe cu ct suma p |tratelor abaterilor intergrupale este mai mare n compara ie cu suma p |tratelor abaterilor intragrupale. Aceast | afirma ie furnizeaz | implicit criteriul teoretic ideal pentru construirea celui mai bun algoritm de clasificare: maximizarea sumei p |tratelor abaterilor intergrupale i minimizarea sumei p |tratelor abaterilor intragrupale. n mod similar cu descompunerea matricii totale a produselor ncruci ate pe cele dou | componente, se poate defini i o rela ie de descompunere a gradelor de libertate ce corespund totalit|ii observa iilor, notate cu df, astfel: , unde iar reprezint| gradele de libertate corespunz |toare variabilit|ii intragrupale, adic |: , reprezint| gradele de libertate corespunz |toare variabilit|ii intergrupale, adic |: . Dup | cum se poate observa, ntr-adev |r suma observa ii: . Analiza caracteristicilor de grupare i matricile definite n leg |tur | cu aceasta sunt utilizate frecvent n probleme de clasificare i discriminare. n capitolul destinat prezent|rii tehnicilor de recunoa tere a formelor, vom discuta, detaliat, modul n care pot fi folosite procedurile de analiz | a grupelor. reprezint| num |rul de grade de libertate ce caracterizeaz | cele T

35

Tema 6. Analiza componentelor principale

6.1 Necesitatea i importana simplific|rii spaiului cauzal
Demersul tiin ific implicat n cadrul oric |rei probleme de analiz | i predic ie din domeniul economico-social include, ca o etap | important | a sa, o detaliat| investigare a leg |turilor func ionale existente ntre variabilele explicative. Variabilele explicative care intervin ntr-un demers tiin ific de acest fel, variabile cunoscute i sub numele de variabile independente, reprezint| simboluri care exprim | diferite aspecte cantitative sau calitative ale unor fenomene care au calitatea de factori de influen | sau de cauze pentru alte fenomene sau procese. n domeniul analizei datelor se consider | c | ansamblul variabilelor explicative implicate ntr-o analiz | multidimensional| particular | define te un anumit spa iu numeric numit spa iu iniial de cauzalitate. Dimensiunea acestui spa iu este dat| de num |rul de variabile cauzale implicate n analiz |, ceea ce nseamn | c | num |rul i natura axelor acestui spa iu sunt determinate de num |rul i natura variabilelor analizate. Fiecare variabil| cauzal| este reprezentat| pe cte o ax | a acestui spa iu, un punct de pe o anumit| ax | a spa iului reprezentnd o valoare posibil| pe care o poate lua variabila asociat| cu axa respectiv |. Punctele spa iului cauzal sunt reprezentate de obiectele supuse investiga iei, iar proiec iile acestor obiecte pe axele spa iului sunt valorile nregistrate de obiecte la caracteristicele asociate cu axele. Remarc |: Analiza componentelor principale asigur | o descompunere exprimat | printr-un num |r redus de componente i neredundant| a variabilit|ii totale din spa iul cauzal iniial. Din punct de vedere al analizei datelor, cea mai important| caracteristic | pe care o poate eviden ia spa iul de cauzalitate, caracteristic | fundamental|, de fapt, pentru toate tehnicile de analiz | multidimensional| a datelor, o reprezint| variabilitatea acestui spa iu de cauzalitate. Ca expresie direct| i suficient de cuprinz |toare a cantit|ii de informa ie semnificativ | pe care o con in datele supuse analizei, variabilitatea spa iului cauzal, pe de o parte, precum i modalit|ile prin intermediul c |rora aceasta poate fi exprimat | sub cea mai simplificat| i sugestiv | form |, pe de alt| parte, definesc esen a i con inutul celor mai multe metode de analiz | multidimensional| a datelor. A a cum o s | vedem n continuare, variabilitatea con inut | n spa iul cauzal determinat de variabilele explicative poate fi exprimat | sub mai multe forme posibile, forme mai mult sau mai pu in eficiente din punct de vedere al posibilit|ilor acestora de a eviden ia rela iile de cauzalitate care au relevan | pe mulimea variabilelor explicative. Din acest punct de vedere, analiza componentelor principale poate fi privit| ca o tehnic | de descompunere a variabilit|ii totale din spa iul cauzal iniial pe un num |r mai redus de componente i f|r | nici o suprapunere a contribu iilor individuale la formarea acestei variabilit|i. Remarc |: Analiza componentelor principale este o tehnic | de analiz | multidimensional | care are ca scop descompunerea variabilit|ii totale din spa iul cauzal iniial sub forma unui num |r redus de componente i far | ca aceast| descompunere s | con in | redundan e informa ionale. n cazul specific al investiga iilor din domeniul economico-social, ca rezultat direct al numeroaselor i variatelor interdependen e manifestate pe mai multe paliere ntre variabilele explicative, spa iul de cauzalitate este caracterizat de o complexitate deosebit|. Acest grad ridicat de complexitate a manifest |rii leg |turilor cauzale dintre variabilele explicative determin | serioase dificult|i legate de exprimarea i interpretarea facil| a raporturilor de cauzalitate, astfel nct apare necesitatea unei reduceri, unei simplific |ri a spa iului cauzal. Aceast | reducere sau simplificare se refer | la reducerea dimensionalit|ii spa iului cauzal, la reducerea num |rului de axe n func ie de care se face reprezentarea punctelor n acest spa iu. Modalitatea cea mai adecvat| pentru realizarea acestui obiectiv de mare importan | i utilitate, este aceea a utiliz |rii tehnicilor de analiz | multidimensional| cunoscute sub numele de analiza componentelor principale. Remarc |: Analiza componentelor principale este o tehnic | de analiz | multidimensional| care are ca scop reducerea dimensionalit|ii spa iului cauzal iniial, n condiiile unei pierderi informa ionale minime. ntr-o exprimare extrem de sintetic |, se poate spune c | analiza componentelor principale este o metod | de analiz | multidimensional| care are ca scop g |sirea unei anumite m odalit|i de transformare a caracteristicilor iniiale ale unor obicte sau forme, astfel nct, pe baza acestei transform |ri, s | se asigure o reprezentare optim al| a acestora, n condiiile folosirii unui num |r mult mai redus de caracteristici. Noile caracteristici rezultate n urma transform |rii caracteristicilor iniiale, al c |ror num |r este semnificativ mai redus, sunt a a-numitele componente principale. Caracterul de optimalitatate pe care transformarea men ionat| trebuie s |-l asigure noii modalit|i de reprezentare a obiectelor se refer | la pierderea de informa ie referitoare la obiecte, care are loc odat| cu trecerea de la vechile la noile caracteristici. Se consider | c | noile caracteristici asigur | o reprezentare optimal | a obiectelor dac | i numai dac | trecerea de la vechea reprezentare la noua reprezentare se face sub restric ia minimiz |rii pierderii de informa ie. Aceasta nseamn | c | transformarea caracteristicilor se determin | n a a fel nct pierderea de informa ie antrenat| de reducerea dimensionalit|ii caracteristicilor 36

s | fie minim |. Realizarea acestei cerin e impuse transform |rii caracteristicilor presupune definirea unei performan e, unei func ii obiectiv specifice, astfel nct transformarea s | asigure, dup | caz, fie minimizarea, fie maximizarea acestei func ii obiectiv. n cazul concret al analizei componentelor principale, performan a este reprezentat| de maximizarea varian ei caracteristicilor obiectelor, iar transformarea este o transformare de tip liniar. Sintetiznd cele men ionate anterior, putem spune c | analiza componentelor principale este utilizabil| pentru rezolvarea a dou | categorii generale de probleme: simplificarea structurii dependen ei cauzale i reducerea dimensionalit|ii spa iului cauzal.

6.1.1 Simplificarea structurii dependenei cauzale

Leg |turile func ionale dintre variabilele explicative pot fi eviden iate prin intermediul definirii unei structuri a dependen ei acestor variabile i m |surate, de obicei, cu ajutorul coeficien ilor de covarian | i corela ie. Remarc |: Sub forma sa cea mai simpl |, structura dependen ei este reprezentat| de mul imea variabilelor cauzale supuse analizei. Necesitatea eviden ierii structurii dependen ei cauzale i a interpret|rii corecte a acesteia apare n orice analiz | care are ca scop investigarea cauzalit|ilor i este fundamental| pentru orice proces de cunoa tere tiin ific |. Pentru a facilita posibilitatea unei interpret|ri sugestive a cauzalit|ii este necesar ca structura dependen ei specifice unei mulimi de variabile cauzale s | fie ct mai simplu i mai clar exprimat |, f |r | manifestarea perturbatorie a unor redundan e informa ionale. Eviden ierea unei structuri a dependen ei ct mai simple i mai clare reprezint|, de fapt, unul dintre principalele scopuri urm |rite n analiza datelor. Pe baza unei astfel de structuri pot fi formulate concluzii mai clare cu privire la rela iile de cauzalitate manifestate la nivelul ansamblului de variabile explicative. De cele mai multe ori ns |, datorit | complexit|ii leg |turilor cauzale i naturii specifice a informa iilor ce caracterizeaz | variabilele analizate, o exprimare simpl | i clar |, sintetic | i neredundat| a cauzalit|ilor este deosebit de dificil| i nu poate fi ob inut| n mod direct. Realizarea acestui deziderat poate fi ob inut| ns | indirect, prin utilizarea unor instrumente specifice, cu ajutorul c |rora s | se poat | face o anumit| sim plificare a spa iului cauzal determinat de variabilele explicative. Remarc |: Prin simplificarea spa iului cauzal se n elege reducerea dimensionalit|ii acestuia, astfel nct s| se ob in | un spa iu cauzal de dimensiune mai mic | (spa iul redus) i care s | permit| o reprezentare mai simpl | i mai sugestiv | a obiectelor. n spa iul cauzal rezultat n urma acestei simplific |ri, spa iu a c |rui cardinalitate este mult mai redus | n compara ie cu spa iul cauzal iniial, este mult mai u or s| se eviden ieze morfologia leg |turilor cauzale i s| se exprime o structur | adecvat| a dependen elor.

6.1.1.1 Eliminarea redundanelor informaionale

n situa ia n care investiga ia tiin ific | are ca obiect direct spa iul cauzal iniial, este foarte dificil s | se deduc | i s| se exprime o dependen | structural | care s | eviden ieze cu claritate contribu iile nete ale variabilelor analizate la formarea variabilit|ii ntregului spa iu cauzal, mai ales atunci cnd aceste variabile sunt intercorelate. Corelarea variabilelor cauzale determin | o structur | complicat| i amalgamat| a dependen ei, o structur | redundant|, care include anumite suprapuneri informa ionale ale influen elor variabilelor cauzale. Faptul c | structura cauzal| iniial| este complicat| i include numeroase suprapuneri informa ionale genereaz | o serie de dificult|i privind n elegerea clar | a raporturilor de cauzalitate i formularea unor concluzii pertinente privind structurile de cauzalitate analizate. O alt| problem | important | a analizei datelor, complementar | ntr-un anumit sens redundan ei informa ionale, const | n aceea c | variabilitatea con inut| n spa iul iniial nu este la fel de semnificativ | n toate direc iile, de-a lungul tuturor axelor spa iului, existnd situa ii n care, dup | o anumit| direc ie, variabilitatea s | fie neglijabil| din punct de vedere al magnitudinii. n situa ii de acest fel se poate renun a la includerea n analiz | a informa iei corespunz |toare acestor direc ii, aceast| renun are fiind echivalent | cu a considera n analiz | un spa iu de cauzalitate de dimensiune mai redus |.

6.1.2 Reducerea dimensionalit|ii

n viziunea specific | analizei componentelor principale, unit|ile elementare ale popula iei, obiectele supuse studiului, sunt considerate a fi puncte dintr-un spa iu ale c|rui axe reprezint| caracteristicile posedate de respectivele obiecte. Aceasta nseamn | c | n contextul analizei componentelor principale valorile caracteristicilor, adic | observa iile, sunt coordonate ale punctelor ce definesc elementele popula iei analizate. La baza analizei componentelor principale st | ideea c | reprezentarea unit|ilor n sistemul iniial de coordonate, adic | n sistemul pe ale c |rui axe sunt m |surate caracteristicile originale ale unit|ilor, nu este totdeauna cea mai potrivit |, considernduse c | poate exista a alt| modalitate de reprezentare mai relevant|, mai eficient| din punct de vedere informa ional. Aceast | modalitate de reprezentare, mai avantajoas | din punct de vedere informa ional, poate fi ob inut| considernd un nou spa iu de reprezentare, spa iu care define te prin axele sale, n mod implicit, noi caracteristici ale obiectelor. Coordonatele obiectelor n acest nou spa iu sunt valorile nregistrate de obiecte la aceste noi caracteristici. n contextul simboliz |rii cu ajutorul variabilelor, noile caracteristici sunt numite componente principale, iar valorile nregistrate de obiecte la aceste noi caracteristici sunt numite scoruri. Avnd n vedere logica pe care se bazeaz | determinarea lor, se consider | c | noile caracteristici sunt mai relevante i mai adecvate pentru evaluarea informa ional| a obiectelor. Este evident c | problema realiz|rii noii reprezent |ri i pierde sensul dac | 37

noile caracteristici nu preiau, ntr-un fel sau altul, con inutul informa ional al caracteristicilor iniiale. Mai mult dect att, noua reprezentare se construie te n a a fel nct conservarea informa ional| s | fie maxim |, acceptndu-se, totu i, o pierdere informa ional| minimal|. Din punct de vedere geometric, analiza componentelor principale este echivalent | cu o rescriere a unit|ilor unei popula ii ntr-un nou sistem de axe, cu o reprezentare mai adecvat| din punct de vedere informa ional a acestor unit|i. Noul sistem de coordonate rezultat din analiza componentelor principale este caracterizat prin trei tr |s |turi fundamentale: are o dimensiune redus|; axele sale sunt ortogonale; coordonatele n acest sistem sunt maximizatoare de varian |. Problema reprezent |rii ntr-un spa iu mai redus este cunoscut | sub numele de problem | a reducerii dimensionalit|ii. Din acest motiv, analiza componentelor principale este cunoscut| i ca tehnic | de reducere a dimensionalit|ii. , esen a analizei Dac | vom considera c | exist| n variabile originale, reprezentate de elementele mulimii componentelor principale poate fi reprezentat| n mod simplificat prin intermediul transform |rii urm |toare: ,

unde

reprezint| mulimea componentelor principale, iar transformarea

este astfel nct asigur |, prin

intermediul componentelor principale, conservarea variabilit|ii din spa iul cauzal iniial ntr-o propor ie maxim posibil|. Pentru a ilustra restric iile sub care poate fi f|cut | reducerea dimensionalit|ii, vom considera reprezent |rile grafice din figura urm |toare, referitoare la un num |r de 10 obiecte care posed | cte dou | caracteristici. Obiectele au fost alese astfel s | sugereze att con inutul procesului de reducere a dimensionalit|ii, ct i necesitatea acestui proces. n aceast | figur | sunt eviden iate dou | modalit|i de reprezentare a celor 10 obiecte: prima este cea original|, adic | aceea n care obiectele sunt reprezentate n coordonatele iniiale, netransformate, iar cea de-a doua este cea rezultat| n urma reducerii dimensionalit|ii.

Figura 6.1: Exemplificarea reducerii dimensionalit|ii i , la o singur | ax | - W de la dou | axe n cadrul primei reprezent |ri, obiectele sunt considerate a fi puncte din planul dintre aceste puncte, m |surate pe axele reprezentate de , cele dou | coordonate ale fiec |ruia este

, fiind evalu |ri ale dou | presupuse caracteristici. Ceea ce este

deranjant n contextul acestei reprezent |ri iniiale a obiectelor este faptul c | rezolu ia acestor obiecte de-a lungul axei

foarte mic |. Obiectele pot fi distinse cu dificultate unele de altele, unele fiind chiar confundabile. n termeni statistici, rezolu ia sc |zut | a obiectelor n sistemul de coordonate ini ial este echivalent | cu o variabilitate sc |zut | a primei caracteristici, de-a lungul obiectelor. Mai departe, aceast| variabilitate sc |zut | poate fi interpretat| ca nsemnnd o semnifica ie redus | a primei caracteristici, din punct de vedere ale puterii ei de a diferen ia obiectele analizate. Reducerea dimensionalit|ii const |, n acest caz, n trecerea de la dou | dimensiuni la o singur | dimensiune. Ca urmare a reducerii dimensionalit|ii, se trece de la reprezentarea obiectelor prin intermediul a dou | coordonate la reprezentarea obiectelor prin intermediul unei sinngure coordonate. Aceasta nseamn | trecerea de la reprezentarea n plan la reprezentarea pe o dreapt|. Noua ax | rezultat| n urma reducerii dimensionalit|ii, notat| n grafic cu W, poate fi interpretat| ca fiind expresia unei caracteristici noi, rezultat| din combinarea ntr-o anumit| form |, a celor dou | caracteristici originale. Se poate observa c | reprezentarea rezultat| n urma reducerii dimensionalit|ii cre te rezolu ia obiectelor. Aceasta nseamn| c | noua caracteristic |, simbolizat| prin intermediul variabilei W , este caracterizat| de o mai mare variabilitate de-a lungul . Noua variabil| W poate fi interpretat| ca obiectelor, comparativ cu caracteristica simbolizat| prin intermediul variabilei

38

fiind o component| principal|. n urma reducerii dimensionalit|ii s-a ob inut o nou | entitate informa ional|, care poate fi interpretat| ca reprezentnd o nou | caracteristic | a obiectelor. Informa ia con inut| n aceast| nou | entitate este mai relevant | dect informa ia con inut| n observa iile f|cute asupra primei caracteristici a obiectelor.

6.1.3 Necesitatea reducerii dimensionalit|ii

Necesitatea de a simplifica spa iul cauzal iniial, de a exprima cauzalitatea sub o form | mai simpl |, prin intermediul unui num |r mai redus de variabile, apare n numeroase probleme de analiz | a datelor i, n plus, condiioneaz | posibilit|ile de aplicare a multor proceduri specifice analizei datelor. Problema reducerii dimensionalit|ii define te n mod sintetic att esen a tehnicilor de analiz | a componentelor principale, ct i scopul majorit |ii modalit|ilor de utilizare a acestor tehnici. Anterior am eviden iat faptul c | n orice activitate de cunoa tere tiin ific | apare necesitatea identific |rii unei structuri simple i clare a dependen ei, ar |tnd c |, pentru realizarea acestui scop, trebuie s | se fac | o reducere, o simplificare a cauzalit|ii. Modalitatea de abordare cea mai adecvat| pentru realizarea acestui scop este cea bazat| pe tehnicile oferite de analiza componentelor principale. Separat de aceast | important | i general| modalitate de utilizare, reducerea dimensionalit|ii spa iului de cauzalitate este deosebit de util | i pentru rezolvarea unor probleme concrete cum ar fi cele legate de selectarea variabilelor de influen |, simplificarea modelelor matematice, eliminarea redundan elor informa ionale, vizualizarea rela iilor de cauzalitate complexe, compresia i restaurarea datelor n informatic | etc. n continuare, vom face o scurt| prezentare a modului n care analiza componentelor principale poate fi folosit| pentru solu ionarea fiec |reia dintre problemele men ionate.

6.1.3.1 Selectarea variabilelor de influen|

Caracteristica principal | a celor mai multe probleme de analiz | i predic ie din domeniul economico-social este dat| de faptul c | dimensiunea spa iului cauzal investigat, dimensiune determinat| de num |rul de variabile ce pot fi identificate drept cauze care determin | evolu ia unui fenomen efect, este foarte mare. Deoarece nu toate variabilele de influen| au aceea i importan | n formarea caracteristicilor fenomenului efect, este necesar ca aceste variabile s | fie supuse unui proces de filtrare, prin intermediul c |ruia unele variabile s | fie eliminate, iar altele re inute, n func ie de semnifica ia fiec |reia dintre acestea. Selectarea variabilelor independente, n func ie de semnifica ia influen ei pe care o au acestea asupra caracteristicilor fenomenului efect, poate fi f|cut | i cu ajutorul tehnicilor de reducere a dimensionalit|ii. n afara procesului de filtrare a variabilelor independente n func ie de importan a acestora, n analiza datelor apare frecvent necesitatea de a grupa sau categorisi variabilele independente n func ie de natura influen ei pe care acestea o exercit|. Clasificarea variabilelor explicative este foarte important| mai ales n domeniul economico-financiar, unde apare n mod frecvent necesitatea identific |rii unor grupe specifice de variabile, care eviden iaz | anumite caracteristici globale ale structurilor economice, cum ar fi: dezvoltarea economic |, dezvoltarea social|, for a financiar | etc. De i exist | numerose metode i tehnici care pot fi utilizate scopul grup |rii variabilelor de influen |, totu i, analiza componentelor principale este printre metodele cele mai simple i mai eficiente n acest sens.

6.1.3.2 Simplificarea modelelor matematice

n condiiile n care specificitatea investiga iilor din domeniul economico-social este reprezentat| de complexitate, apare necesitatea ca n procesul de modelare a fenomenelor i proceselor economico-sociale s| se ia n considerare o mulime foarte mare de variabile cauzale. Aceasta determin | ns | ob inerea unor modele prea complicate, care includ un num |r mult prea mare de variabile cauzale i care creaz | numeroase dificult|i de ordin metodologic i tehnic. Exist| multe motive care fac dificil| i incomod | re inerea n cadrul unui model matematic de analiz | sau predic ie a unui num |r foarte mare de variabile i care conduc la necesitatea unei anumite simplific |ri a modelului din acest punct de vedere. n primul rnd, semnifica ia fiec |rei variabile ntr-un model care include un num |r prea mare de variabile este foarte mult diminuat|. De exemplu, dac | n construc ia unui model au fost re inute peste 100 de variabile i presupunnd pentru simplificare c |, din punct de vedere al scopului urm |rit, semnifica ia fiec |rei variabile este comparabil| cu a celorlalte, ar rezulta pentru fiecare variabil| o "contribu ie" mai mic | dect un procent. n acest fel, semnifica ia fiec |rei variabile apare mult diminuat|, devine aproape neglijabil|, ea fiind mai redus | chiar dect cea a erorilor de observare sau a factorilor cu influen | accidental|. n al doilea rnd, ob inerea informa iilor necesare estim |rii unui model care con ine un num |r foarte mare de variabile ar implica un efort i un cost prohibitive, n anumite situa ii fiind greu sau chiar imposibil de ob inut informa ii semnificative pentru toate variabilele; n cazul unui astfel de model, pentru a p |stra un num |r de grade de libertate suficient de ridicat n vederea asigur |rii unei semnifica ii rezonabile pentru estimarea parametrilor modelului, ar fi necesar un num |r foarte mare de observa ii efectuate asupra fiec |rei variabile. n al treilea rnd, este posibil ca n cazul unui num |r mare de variabile s | avem o probabilitate ridicat| de existen | a unor variabile foarte puternic intercorelate, includerea acestor variabile n model nsemnnd, n afara introducerii unui anumit grad de redundan | informa ional|, i dificult|i serioase de estimare a modelului ca urmare a apariiei fenomenului de colinearitate sau m ulticolinearitate. n al patrulea rnd, un num |r foarte mare de variabile re inute ntr-un model ar ridica serioase probleme de complexitate 39

a calculului chiar n raport cu ridicatele performan e ale configura iilor hardware actuale, presupunnd implicit costuri foarte ridicate de prelucrare. Avnd n vedere cele men ionate, rezult| c | procesul de construire a modelului presupune necesitatea efectu |rii unor simplific |ri i unor transform |ri corespunz |toare asupra mul imii de variabile independente. n toate situa iile de acest fel, analiza componentelor principale poate servi ca un puternic instrument complementar, att n faza de construire a modelelor, ct i n faza de estimare a parametrilor acestor modele.

6.1.3.3 Compresia i restaurarea datelor

O problem | important | din domeniul informaticii, legat| n special de eficien a cu care are loc transmiterea i stocarea informa iei, este aceea a compresiei i restaur |rii datelor. Analiza componentelor principale este una dintre tehnicile cele mai frecvent utilizate pentru solu ionarea unei astfel de probleme, pentru activitatea de dezvoltare a algoritmilor de comprimare i restaurare a datelor. Eliminarea redundan elor informa ionale, asigurat| prin intermediul utiliz |rii analizei componentelor principale, ofer | un foarte mare avantaj pentru orice proces de stocare i transmitere de informa ie din sistemele informa ionale. Dac | noua reprezentare a obiectelor asigurat| prin aplicarea tehnicilor de analiz | a componentelor principale este nso it| de o pierdere informa ional| neglijabil|, atunci att n stocarea, ct i n transmiterea de informa ie, pot fi utilizate ca purt|toare de informa ie noile caracteristici ale obiectelor. Cum num |rul acestora este mult mai redus n compara ie cu num |rul caracteristicilor iniiale, rezult| c | manipularea informa iei se poate face cu consum mai mic de resurse, cu costuri mai reduse.

6.1.3.4 Vizualizarea unor relaii de cauzalitate complexe

n situa ia n care num |rul de variabile explicative este mai mare dect trei, nu mai exist| posibilitatea de a vizualiza poziionarea obiectelor ale c |ror caracteristici sunt decrise prin intermediul acestor variabile, dep |indu-se limita maxim posibil| a reprezent |rilor grafice, limit| dat| de contextul tridimensional. Chiar i n cazul n care num |rul de variabile explicative este egal cu trei, reprezentarea grafic | tridimensional| a obiectelor devine greoaie i, de cele mai multe ori, este lipsit| de relevan |. Prin intermediul analizei componentelor principale pot fi create condiiile necesare pentru ca s | poat| fi reprezentate grafic chiar obiecte ce sunt caracterizate de un num |r foarte mare de variabile. Modalitatea concret| de reprezentare grafic | a obiectelor const | n determinarea primelor dou | componente principale, corespunz |toare variabilelor originale i reprezentarea obiectelor ntr-un spa iu ortogonal ale c |rui axe sunt reprezentate de cele dou | componente principale. Calitatea reprezent |rii grafice realizat| prin intermediul acestei modalit|i depinde de m |sura n care cele dou | componente principale exprim | con inutul informa ional al variabilelor originale, respectiv de propor ia pe care componentele principale o preiau din varian a spa iului cauzal iniial. Situa iile men ionate mai sus contureaz | cteva dintre cele mai importante argumente justificative pentru necesitatea de a efectua o simplificare, o reducere a complexit|ii cauzalit|ii, f|r | ns | ca aceast| reducere s | determine o pierdere important | din informa ia semnificativ |, relevant|. O astfel de simplificare este echivalent | cu o reducere, de dorit ct mai semnificativ |, a dimensiunii spa iului cauzal, o trecere de la un spa iu cu un num |r foarte mare de dimensiuni la un spa iu cu un num |r mai redus de dimensiuni ,asigurnd prin aceast | trecere un procent ct mai ridicat de conservare a informa iei con inut| n spa iul cauzal iniial. Orientarea axelor spa iului redus trebuie s | fie astfel nct s| permit| o descompunere neredundant | a variabilit|ii spa iului cauzal iniial pe factori de influen |, o exprimare a structurii dependen ei f|r | nici o suprapunere a contribu iilor individuale ale factorilor cauzali. Remarc |: Prin descompunere neredundant| a variabilit|ii spa iului cauzal iniial se n elege exprimarea varian ei totale care caracterizeaz | acest spa iu ca sum | a varian elor unui num |r mai mic de noi variabile, n condiiile n care acestea sunt necorelate ntre ele. Este evident c | ob inerea unei astfel de simplific |ri nu poate avea loc printr-o reducere a dimensiunii spa iului cauzal iniial f|cut | n mod simplist, bazat| pe renun area arbitrar | la unele din variabilele cauzale i re inerea variabilelor cauzale r |mase, mai ales atunci cnd importan a aprioric | a variabilelor pare a fi aproximativ egal|. Singura posibilitate de a face o astfel de simplificare, sub restric iile men ionate mai sus, este cea a definirii unor noi variabile, mai pu ine la num |r dect variabilele iniiale, care s | exprime ntr-o manier | consistent | semnifica ia informa ional| a variabilelor originale i care s | asigure ntr-o m |sur | suficient de mare "conservarea" informa iei con inute n variabilele iniiale.

6.1.4 Domenii ale utiliz|rii analizei componentelor principale

Exist| numeroase situa ii concrete n care se dore te ob inerea unor informa ii cu caracter mai special, care s | eviden ieze profunzimea i subtilitatea interdependen elor existente la nivelul unei realit|i oarecare. Aceste situa ii conduc, n mod inevitabil, la necesitatea utiliz |rii tehnicilor specifice analizei componentelor principale. Pentru a ilustra natura situa iilor n care apare necesitatea utiliz |rii tehnicilor de analiz | a componentelor principale, men ion |m urm |toarele exemple: ntr-o cercetare intrepins| la nivelul unui num |r de firme dintr-un anumit domeniu, n scopul determin |rii for ei financiare a acestora, a fost identificat un num |r foarte mare de indicatori economico-financiari, astfel nct este foarte dificil| deducerea unei ierarhii financiare pe mulimea firmelor analizate; pentru opera ionalizarea informa iilor repre40

zentate de ace ti indicatori i pentru cre trea relevan ei acestora este necesar | utilizarea analizei componentelor principale; o investiga ie tiin ific | n domeniul social are ca scop identificarea unor tipologii socio-culturale, specifice unor zone geografice; informa iile de natur | social| i cultural| disponibile pot fi utilizate pentru construirea acestor tipologii numai n condiiile existen ei unor metode i tehnici adecvate, n rndul c |rora analiza componentelor principale ocup | cel mai important loc; n activitatea de control al calit|ii produc iei se dore te ca, pe baza a numeroase informa ii privitoare la desf |urarea procesului de fabrica ie, s | se defineasc | un num |r mic de indicatori relevan i pentru a aprecia dac | procesul se desf |oar | n parametrii calitativi corespunz |tori; ace ti indicatori pot fi ob inu i prin utilizarea tehnicilor specifice analizei componentelor principale; ntr-o cercetare din domeniul economico-financiar a fost identificat un model n care variabilele independente sunt afectate de fenomenul de colinearitate; n aceste condi ii este posibil ca erorile standard ale estima iilor parametrilor s| fie foarte mari, astfel nct calitatea modelului s| fie negativ afectat|; pentru a putea ob ine estima ii corespunz |toare este necesar ca variabilele originale s | fie substituite cu alte variabile noi, necorelate, cum ar fi componentele principale. Analiza datelor, indiferent dac | respectivele date sunt de natur | economic |, social|, medical|, biologic | sau tehnic |, reprezint| domeniul predilect al utiliz |rii analizei componentelor principale. Utilizarea analizei componentelor principale n analiza datelor are loc att n sens individual, ca tehnic | independent| de analiz | a datelor, ct i mpreun |, n complementaritate, cu alte metode i tehnici de analiz |. Analiza componentelor principale este folosit| n probleme de analiz | a datelor att n faza iniial| a acestora, ca tehnic | de analiz| preliminar |, ct i n fazele ulterioare ale acestor analize, n special n faza de interpretare a rezultatelor. n cele ce urmeaz |, vom preciza cteva dintre cele mai importante domenii i activit|i ale analizei datelor, n care utilizarea analizei componentelor principale este nu numai posibil|, ci i strict necesar |. analiza preliminar| a datelor; construirea modelelor matematice; solu ionarea problemelor de analiz | factorial|; scalarea multidimensional|; recunoa terea formelor; analiza grafic |; prezentarea i interpretarea rezultatelor. Anterior, am eviden iat necesitatea simplific |rii spa iului cauzal i am men ionat unele din situa iile n care aceast | simplificare se impune. Tehnica specific | folosit| pentru reducerea dimensiunii spa iului cauzal iniial, n sensul prezentat anterior, poart| numele de analiza com ponentelor principale, iar noile variabile care definesc spa iul redus de cauzalitate se numesc com ponente principale. n cadrul paragrafelor urm |toare, vom face o definire a analizei componentelor principale, precum i a noilor variabile construite n contextul acestei analize, respectiv a componentele principale.

6.2 Definirea analizei componentelor principale

n mod concret i ntr-o viziune simplificat|, tehnica pe care se bazeaz | analiza componentelor principale const | n calculul proiec iilor fiec |rui punct din spa iul iniial, determinat de variabilele originale supuse analizei, pe axele unui nou spa iu, a c |rui dimensiune este semnificativ mai redus|. n sens riguros, dar totu i foarte general, analiza componentelor principale poate fi definit| sub urm |toarea form |: Definiie: Analiza com ponentelor principale este o metod | de analiz | multidimensional| care are ca scop determinarea unor noi variabile, numite com ponente principale i exprimate sub forma combina iilor liniare de variabilele originale, astfel nct aceste variabile noi s| fie caracterizate de o variabilitate maxim |. n mod firesc, num |rul de combina ii liniare posibil a fi formate cu variabilele originale este extrem de mare. Deoarece, din punct de vedere al principiilor pe care se bazeaz | activitatea de analiz | a datelor, prezint| interes deosebit numai acele combina ii liniare semnificative din punct de vedere informa ional, caracterizate de o mare variabilitate, este necesar | o triere, o selectare a acestor combina ii liniare. Efectuarea acestei select|ri presupune definirea unui criteriu care s | stea la baza deciziei de re inere sau de eliminare a unei anumite combina ii liniare. n cadrul analizei componentelor principale acest criteriu este bazat pe magnitudinea varian ei fiec |rei combina ii liniare i poate fi formulat astfel: se elimin | combina iile liniare cu varian | mic |, nesemnificativ | i se re in pentru studiu acele combina ii liniare care au o varian | maxim |. Re inerea n analiz | doar a acelor combina ii liniare care au varian | maxim | are ca scop final realizarea unui eventual context n care variabilele originale s | poat | fi nlocuite cu un num |r mult mai mic de astfel de combina ii liniare, n condiiile n care prin intermediul combina iilor liniare re inute se preia o parte ct mai mare din variabilitatea con inut| n observa iile variabilelor originale.

6.3 Definirea componentelor principale

Dup | cum am mai ar |tat, componentele principale sunt noi variabile al c |ror con inut informa ional, preluat n exclusivitate de la variabilele originale, este definit, mai ales, n raport cu leg |turile care exist| ntre variabilele originale. 41

Sintetiznd cele men ionate pn | acum n leg |tur | cu componentele principale, putem da urm |toarea definiie a acestora: Definiie: Com ponentele principale sunt variabile vectoriale abstracte, definite sub forma unor combina ii liniare de variabilele originale i care au urm |toarele dou | propriet|i fundamentale: sunt necorelate dou | cte dou | i suma p |tratelor coeficien ilor care definesc combina ia liniar | ce corespunde unei componente principale este egal| cu unitatea; prima component | principal | este o combina ie liniar | normalizat| a c |rei varian | este maxim |, cea de-a doua component | principal | este o combina ie liniar | necorelat| cu prima component | principal | i care are o varian | ct mai mare posibil|, ns | mai mic | dect cea a primei componente etc. Verificarea primei propriet|i de c |tre coeficien ii combina iilor liniare ce definesc componentele principale face ca ace ti coeficien i, privii sub form | vectorial|, s | alc |tuiasc | un sistem ortonormal. Componentele principale sunt vectori ortogonali care preiau ct mai mult din varian a variabilelor vector originale astfel: prima component | principal | preia maximul posibil din varian a variabilelor originale, a doua component | principal | preia maximul din varian a r |mas | dup | ce este eliminat| varian a preluat| de prima component | .a.m.d. Verificarea primei propriet|i de c |tre coeficien ii combina iilor liniare ce definesc componentele principale face ca ace ti coeficien i, privii sub form | vectorial|, s | alc |tuiasc | un sistem ortonormal. Componentele principale sunt vectori ortogonali care preiau ct mai mult din varian a variabilelor vector originale astfel: prima component | principal | preia maximul posibil din varian a variabilelor originale, a doua component | principal | preia maximul din varian a r |mas | dup | ce este eliminat| varian a preluat| de prima component | .a.m.d.

6.3.1 Caracteristici ale componentelor principale

n calitatea lor de construc ii abstracte, rezultate din utilizarea unor tehnici specifice, componentele principale reprezint| noi variabile care, prin propriet|ile interesante pe care acestea le au, ofer | noi i subtile posibilit|i de analiz | i interpretare informa ional| a datelor originale. Din punct de vedere geometric, variabilele numite componentele principale definesc un nou spa iu al obiectelor, n contextul c |ruia sunt verificate urm |toarele propriet|i relevante pentru definirea analizei componentelor principale: axele noului spa iu sunt ortogonale dou | cte dou | i definesc noile variabile numite componente principale; coordonatele obiectelor n noul spa iu, adic | proiec iile obiectelor pe axele acestuia, sunt evalu |ri obiectelor n raport cu noile variabile i se numesc scoruri ale componentelor principale sau scoruri principale. din punct de vedere teoretic, num |rul de componente principale este egal cu num |rul de variabile originale; nu toate componentele principale au ns | o semnifica ie informa ional| considerabil |, astfel cele mai pu in semnificative din punct de vedere informa ional sunt eliminate; componentele principale sunt combina ii liniare de varian | maximal| ale variabilelor originale; componentele principale sunt scalate n func ie de magnitudinea varian ei acestora, prima fiind componenta principal | cu varian | maxim |, iar ultima fiind componenta principal | cu varian | minim |; componentele principale sunt necorelate dou | cte dou |; suma varian elor componentelor principale coincide cu suma varian elor variabilelor originale, astfel nct componentele principale preiau n totalitate variabilitatea con inut| n variabilele originale. Sintetiznd cele ar |tate mai sus, putem spune c | analiza componentelor principale este o metod | de reexprimare a variabilelor originale sub forma unui num |r mai mic de noi variabile, numite componente principale, care sunt combina ii liniare de varian | maxim | ale variabilelor originale. Cu ajutorul componentelor principale se poate defini o structur | a dependen ei dintre variabilele originale mai simpl | i mai clar |, deci mai u or de interpretat. n cazul n care num |rul de componente principale este egal cu num |rul variabilelor originale putem privi analiza componentelor principale ca pe o metod | de rota ie, de regul| ortogonal|, a axelor spa iului iniial, semnifica ia fiec |rei noi axe fiind m |surat| prin varian a asociat| unei componente principale.

6.4 Logica analizei componentelor principale

Cele mai interesante i mai utile aspecte ale analizei componentelor principale sunt n primul rnd legate, nu de aparatul matematic pe care aceast| analiz | se bazeaz |, ci de multiplele i nuan atele interpret|ri posibile pe care aceasta le ofer |. Pentru a da o ilustrare intuitiv | clar |, bazat| pe o interpretare geometric | simplificat|, ra ionamentului primar care st | la baza analizei componentelor principale, vom dedica aceast| parte, n exclusivitate, interpret|rilor i exemplific |rilor numerice. n acest sens, vom considera contextul numeric oferit de exemplul urm |tor, context care va servi ca referin | pentru multe din interpret|rile i exemplific |rile ulterioare. Exem plul 6.1 Vom considera cazul unui num|r de 10 obiecte sau observaii, referitoare la dou| variabile,

. Tabelul urm|tor conine

observaiile iniiale disponibile pentru cele dou| variabile, precum i valorile centrate ce corespund acestor observaii.

42

Valorile observaiilor iniiale i centrate Valori iniiale 7,0 5,0 10,0 2,0 5,0 6,0 7,0 9,0 7,0 6,0 6,4 4,933 10,0 11,0 15,0 5,0 10,0 13,0 12,0 11,0 8,0 10,0 10,5 7,389 Tabelul 6.1 Valori centrate 0,6 -1,4 3,6 -4,4 -1,4 -0,4 0,6 2,6 0,6 -0,4 0 4,933 -0,5 0,5 4,5 -5,5 -0,5 2,5 1,5 0,5 -2,5 -0,5 0 7,389

Observaia O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Media Variana

Variana individual| pentru fiecare din cele dou| variabile este 4,933, respectiv 7,389, iar variana total|, corespunz|toare celor dou| variabile, , este 12,322: . n aceste condiii, se poate spune c| rolul informaional al celor dou| variabile este aproximativ acelai, c| cele dou| variabile au aproximativ aceeai contribuie la formarea variabilit|ii totale ce caracterizeaz| spaiul cauzal iniial. Prima variabil| are o contribuie la formarea varianei totale de 46,45%, iar cea de-a doua variabil| contribuie cu 53,55% la formarea varianei totale: . Pentru observaiile din tabelul anterior, matricea produselor ncruciate, matricea de covarian| i matricea de corelaie, corespunz|toare celor dou| variabile , sunt urm|toarele: . n cazul observaiilor centrate, matricea produselor ncruciate, matricea de covarian| i matricea de corelaie sunt urm|toarele: . Dup| cum se poate observa, n urma operaiei de centrare se modific| doar matricea produselor ncruciate, matricea de covarian| i matricea de corelaie r|mnnd neschimbate. Matricea de corelaie evideniaz| faptul c| cele dou| variabile sunt corelate, la nivelul unui coeficient de corelaie de 0,736, adic|: . Avnd n vedere intensitatea relativ ridicat| a leg |turii dintre cele dou | variabile originale, este de a teptat ca aceste variabile s | poat | fi sintetizate prin intermediul unei singure componente principale, n condiiile unei pierderi informa ionale minime.

6.4.1 Rotaia axelor i maximizarea varianei

Logica analizei componentelor principale se bazeaz | pe ideea fundamental| c | se pot face anumite transform |ri asupra observa iilor iniiale, care s | determine maximizarea varian ei individuale pentru anumite variabile i minimizarea varian ei pentru alte variabile. Pe aceast | cale, se accentueaz | semnifica ia logico-informa ional| a unor variabile i se diminueaz | cea a altor variabile. Maximizarea varian ei unor variabile, n detrimentul varian ei celorlalte variabile, conduce la cre terea contribu iei variabilelor a c |ror varian | este maximizat| la formarea varian ei totale. Maximizarea varian ei unor variabile i, pe aceast | baz |, accentuarea semnifica iei informa ionale a acestor variabile n raport cu celelalte este cu att mai relevant | cu ct ntre variabilele originale exist| leg |turi mai puternice, respectiv sunt mai puternic corelate. A a cum o s | ar |t|m n continuare, transform |rile care asigur | maximizarea varian elor individuale ale unor variabile sunt reprezentate de transform |rile de coordonate corespunz |toare efectu |rii unor rota ii ortogonale ale axelor originale. Pentru a eviden ia modul n care pot fi deduse componentele principale, adic | noile variabile care au proprietatea de a conserva variabilitatea ce caracterizeaz | spa iul cauzal iniial i care sunt necorelate, vom proceda la rota ii succesive ale celor dou | axe iniiale, m |surnd varian a ce caracterizeaz | cele dou | variabile pentru fiecare pozi ie modificat| prin rota ie a sistemului de axe. Ca urmare a faptului c | sistemul de axe este rotit cu un anumit num |r de grade, coordonatele celor dou | variabile se modific | n mod corespunz |tor, astfel nct, reprezentarea observa iilor n noile coordonate este diferit|. Dac | vom considera c | n sistemul iniial de axe punctul reprezentat de cea de-a t-a observa ie are coordonatele , 43

atunci rota ia axelor cu un anumit unghi va determina o modificare a coordonatelor acestui punct, respectiv a valorilor celor dou | observa ii. n cazul n care unghiul de rota ie este , noile coordonate ale punctului , notate i , sunt date de rela iile urm |toare: . Prin intermediul exemplului urm |tor se eviden iaz | modul n care se schimb | varian a fiec |rei variabile odat | cu efectuarea unei rota ii a axelor originale. Exem plul 6.2 Considernd datele din Exemplul 6.1, pentru o rotaie a axelor cu un unghi de 10 grade, coordonatele primei observaii centrate, respectiv coordonatele punctului (0,6; -0,5), devin 0,504 i -0,597: . n tabelul urm|tor sunt prezentate coordonatele celor dou| variabile ntr-un sistem de axe n care axele sunt rotite cu 10, 30, 45, 60 i 90 grade. Penultima linie a tabelului conine varianele celor dou| variabile, calculate pentru fiecare poziie obinut| din rotaia axelor cu un num|r de grade. Dup| cum se poate observa, varianele celor dou| variabile sunt diferite pentru diferitele poziii ale axelor, dei suma acestor variane, adic| variana total|, r|mne neschimbat| prin rotaia axelor. Aceasta nseamn| c| variabilitatea coninut| n observaiile corespunz|toare sistemului de axe iniial este integral conservat| odat| cu rotaia axelor. Coordonatele observaiilor variabilelor n condiiile rotaiei axelor Tabelul 6.2 Coordonatele variabilelor pentru diferite unghiuri de rotaie Observaia 10 grade 30 grade 45 grade 60 grade 90 grade

0,504 -1,292 4,327

-0597

0,269 -0,733

0,071 -0,778 -0,133 -0,769 -0,500 1,343 -0,267 0,636 1,462

-0,60

0,736 -0,962 3,806 5,368

1,133 -0,636 2,097 5,728

0,500 1,400 4,500 -3,60

5,697 -0,868

-5,288 -4,652 -6,561 -2,563 -7,000 -0,778 -6,963 -1,466 -0,249 -1,462 0,040 0,851 2,647 2,531 1,373 0,041 0,904 1,269 0,267 -1,343 2,365 0,999 1,485 1,485 0,636 -1,133 2,051 0,636 1,965 1,599

1,060 -5,500 4,400 0,962 -0,500 1,400 1,596 0,230 2,500 0,400 1,500 0,500 -0,60 -2,60 -0,60

2,502 -0,867

2,192 -1,485

1,733 -2,002

0,157 -2,566 -0,730 -2,465 -1,343 -2,192 -1,865 -1,769 -2,500 -0,481 -0,423 -0,596 -0,233 -0,636 -0,071 -0,633 Variana Variana total| 6,527 5,795 9,396 2,926 10,606 1,716 10,624

0,096 -0,500 0,400 1,698 7,389 4,933 12,322

12,322

12,322

12,322

12,322

Este evident c| rotaia axelor cu 90 de grade, determin| interschimbarea valorilor observaiilor celor dou| variabile. n mod corespunz|tor, are loc i interschimbarea valorilor varianelor celor dou| variabile. Pentru a ilustra modificarea valorilor pe care le iau varianele, n tabelul urm|tor sunt prezentate varianele individuale ale celor dou| variabile, variana total| i ponderile varianelor individuale n variana total|, pentru coordonatele calculate corespunz|tor unor rotaii ale axelor iniiale din 5 n 5 grade. Schimbarea varianelor individuale pentru diferite unghiuri de rotaie a axelor Tabelul 6.3 Procent fa| de variana Variana individual| Unghi Varian| total| (%) de rotaie total| 0 5 10 4,9333 5,7237 6,5274 7,3888 6,5984 5,7947 12,3221 12,3221 12,3221 46,45 52,97 59,41 53,55 47,03 40,59

44

Unghi de rotaie 15 20 25 30 35 40 45 50 52,7214 55 60 65 70 75 80 85 90

Variana individual|

Varian| total| 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221 12,3221

Procent fa| de variana total| (%)

7,3200 8,0774 8,7765 9,3962 9,9175 10,3248 10,6055 10,7512 10,7720 10,7574 10,6240 10,3549 9,9584 9,4466 8,8349 8,1420 7,3888

5,0021 4,2448 3,5456 2,9259 2,4046 1,9973 1,7166 1,5709 1,5501 1,5647 1,6982 1,9672 2,3637 2,8756 3,4872 4,1802 4,9333

65,55 71,23 76,25 80,49 83,79 86,07 87,25 87,30 87,42 86,22 84,03 80,82 76,66 71,70 66,08 59,96 81,59

34,45 28,77 23,75 19,51 16,21 13,93 12,75 12,70 12,58 13,78 15,97 19,18 23,34 28,30 33,92 40,04 18,41

n figura urm|toare este reprezentat| variana variabilei

pentru fiecare rotaie cu corespunz|toare rotaiei axelor din 5 n 5 grade.

Figura 6.2: Reprezentarea grafic | a varian ei primei variabile n func ie de m |rimea unghiului de rota ie a axelor Dup| cum se poate observa, pe m|sur| ce unghiul de rotaie crete, variana crete, atingnd un maxim pentru un unghi de rotaie de 52,7 grade, dup| care variana ncepe s| se reduc|. Pe de alt| parte, pe m|sur| ce variana primei variabile crete, variana celei de-a doua variabile scade, astfel nct suma celor dou| variane sau variana total| r|mne constant|. Similar, sc|derea varianei primei variabile este nsoit| de creterea varianei celei de-a doua variabile. Aceasta nseamn| c| atunci cnd variana variabilei este maxim|, variana variabilei este minim|. n final, se spoate spune c|, rotaia axelor iniiale cu un unghi de 52,7 grade maximizeaz| variana variabilei i minimizeaz| variana variabilei . Aceast| rotaie a axelor cu un unghi de 52,7 grade este chiar transformarea de care este nevoie pentru a maximiza relevana observaiilor primei variabile. Exemplul precedent eviden iaz | faptul c | prin rota ia axelor cu un anumit num |r de grade se poate ob ine o diferen iere a semnifica iei variabilelor originale, din punct de vedere al propor iei pe care acestea o explic | din varian a total|. n aceste condiii, se pune problema de a g |si o rota ie optimal | a axelor, astfel nct n noul sistem de axe semnifica iile informa ionale ale variabilelor s| fie ct mai accentuate, problem | care define te n mod sintetic i sugestiv esen a logicii componentelor principale.

6.4.2 Transformarea coordonatelor obiectelor prin rotaia axelor

Ca urmare a rota iei axelor cu un num |r oarecare de grade are loc, n mod implicit, o modificare a coordonatelor iniiale ale obiectelor. Pentru ilustrarea modului n care are loc modificarea coordonatelor obiectelor, ca urmare a rota iei axelor, vom considera exemplul urm |tor. Exem plul 6.3 Presupunnd contextul informaional din Exemplul 6.1, vom calcula coordonatele ce corespund obiectelor n condiiile n care axele 45

sunt rotite n aa fel nct s| asigure maximizarea varianei primei variabile. Coordonatele noilor punctelor, reprezentate de observaiile celor dou| variabile n sistemul de axe rotit cu un unghi de 52,7 grade, sunt prezentate n tabelul urm|tor. Coordonatele observaiilor n sistemul de axe rotit cu 52,7 grade Tabelul 6.4 Coordonate transformate Observaia -0,344 -4,502 57,611 -70,414 -12,458 17,469 15,569 19,727 -16,258 -6,401 Media Variana 0 10,7720 -7,803 14,168 -1,388 1,696 8,111 18,325 4,312 -17,659 -19,917 0,154 0 1,5501

Dac| vom presupune c| cele dou| serii de observaii din tabel, rezultate n urma transform|rii reprezentate de rotaia axelor cu un unghi de 52,7 grade, sunt observaiile corespunz|toare unor noi variabile, notate cu , vom putea spune c| am definit dou| noi variabile, care sunt necorelate i care au varianele n aa fel nct variana primei variabile este maximal|. Aceste noi variabile sunt chiar componentele principale, iar observaiile corespunz|toare acestora i definite de relaiile: , reprezint| scorurile componentelor principale. Prima component| principal| are variana 10,772, iar cea de-a doua component| principal| are variana 1,5501. n acest fel, prima component| principal| preia 87,42% din variana total| i deci sintetizeaz|, explic| ntr-o proporie suficient de mare cele dou| variabile originale. Matricea produselor ncruciate, matricea de covarian| i matricea de corelaie pentru cele dou| componente principale sunt: . n consecin|, n locul observaiilor ce corespund celor dou| variabile originale, n analiz| pot fi utilizate observaiile corespunz|toare primei componente principale, adic| scorurile acesteia, n condiiile unei pierderi informaionale de 12,78%. Axele noului spaiu, rezultate din rotaia axelor iniiale cu 52,7 grade, sunt definite, n mod similar, de urm|torii doi vectori: , Cei doi vectori, respectiv: .

, care definesc noile axe, sunt vectori de lungime unitar| i sunt ortogonali, adic| verific| urm|toarele relaii: .

Unghiul dintre vectorul

, reprezentnd prima ax| nou|, i vectorul

, reprezezntnd prima din axele iniiale, reprezint| chiar unghiul i vectorul .

de rotaie a axelor, respectiv 52,72 grade. n virtutea ortogonalit|ii, aceeai valoare o are i unghiul dintre vectorul Cosinusurile unghiurilor dintre vectorii fiec|reia dintre cele cele dou| perechi vor fi:

iar acestora le vor corespunde acelai unghi, de 52,72 grade: . n graficul din figura urm|toare este sunt reprezentate att axele iniiale, ct i noile axe, adic| axele rotite cu 52,72 grade. Coordonatele observaiilor n noile axe, adic| valorile din tabelul anterior, reprezint| proieciile punctelor pe noile axe ale spaiului.

46

Figura 6.3: Reprezentarea grafic | a observa iilor n sistemul de axe rotite cu 52,72 grade

Referitor la exemplificarea anterioar | cu privire la logica determin |rii componentelor principale, putem face urm |toarele observa ii finale: rota ia axelor iniiale cu un anumit unghi, n vederea maximiz |rii varian ei de-a lungul unei axe, nu modific | pozi ia sau configura ia punctelor reprezentate de observa iile originale; ceea ce se schimb | sunt doar coordonatele acestora n raport cu noile axe; noile axe rezultate n urma rora iei care maximizeaz | varian a dup | prima ax | definesc dou | noi variabile, numite com ponente principale i care au proprietatea c | au media nul|; cele dou | variabilele numite componente principale reprezint| combina ii liniare de variabilele originale i sunt necorelate ntre ele; coordonatele noilor variabile sunt proiec iile punctelor reprezentate de observa iile iniiale i se numesc scoruri ale com ponentelor principale; cele dou | componente principale conserv | integral varian a total| corespunz |toare variabilelor originale, adic | suma varian elor celor dou | componente principale este egal| cu suma varian elor celor dou | variabile originale; prima component | principal | are varian | maxim al|, prelund maximum posibil din varian a total| ce caracterizeaz | variabilele originale.

6.4.3 Corelarea variabilelor i componentelor principale

Eficien a exprim |rii variabilelor originale prin intermediul componentelor principale este strns legat| de gradul de corelare a variabilelor originale i, mai ales, de felul n care sunt structurate aceste variabile din punct de vedere al corel|rii. n leg |tur | cu gradul de corelare a variabilelor originale, se poate face o observa ie extrem de interesant| din punct de vedere teoretic i foarte util| din punct de vedere practic. Aceast| observa ie se refer | la faptul c | exist| o puternic | leg |tur | ntre gradul de corelare a variabilelor originale i num |rul de componente principale cu ajutorul c |rora pot fi reexprimate, n mod eficient, variabilele originale. Dac | pe mulimea variabilelor originale se eviden iaz | cu claritate existen a unor submulimi formate din variabile care au proprietatea c | sunt foarte puternic corelate ntre ele, pe de o parte, i foarte slab corelate cu variabile apar innd altor submulimi, pe de alt| parte, atunci se poate face afirma ia c | variabilele originale pot fi reexprimate suficient de bine printr-un num |r de componente principale egal cu num |rul de submulimi de acest fel. Remarc |: Se poate spune c |, n general, num |rul de componente principale este egal cu num |rul grupelor de variabile care sunt foarte puternic corelate ntre ele. Cu ct gradul de corelare a variabilelor din interiorul fiec |rei submulimi este mai ridicat i al variabilelor din mulimi diferite este mai sc |zut, cu att este mai mare puterea de reprezentare a informa iei iniiale prin intermediul unui num |r de componente principale egal cu num |rul submulimilor. De pild |, dac | gradul de corelare a oric |ror dou | variabile din mulimea de variabile originale este foarte sc |zut, exist| pu ine anse de reu i s| se exprime convenabil variabilele originale printr-un num |r componente principale mai mic dect al variabilelor originale. Dac |, dimpotriv |, corelarea oric |ror dou | dou | variabile este foarte puternic |, atunci variabilele originale pot fi exprimate suficient de bine chiar prin intermediul unei singure componente principale. Vom ilustra leg |tura direct| care exist| ntre gradul de corelare al variabilelor i num |rul de componente principale cu ajutorul urm |torului exemplu. Exem plul 6.4 n cadrul acestui exemplu vom ar|ta cum, n funcie de diferite moduri n care se coreleaz| variabilele originale, rezult| diferite posibilit|i de reprezentare a acestora prin intermediul componentelor principale. Pentru nceput, vom considera cazul unui num|r de 5 variabile originale, care au proprietatea c| sunt foarte slab corelate ntre ele. Matricea de corelaie pentru aceste variabile, matrice care evideniaz| necorelarea variabilelor, este urm|toarea:

47

Valorile proprii pentru aceast| matrice de corelaie i semnificaiile lor relative se g|sesc n tabelul urm|tor. Informaii cu privire la valorile proprii ale matricii de corelaie Tabelul 6.5 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Valori proprii 1,292867 1,112724 0,965477 0,893816 0,735115 Pondere (%) 25,857 22,255 19,309 17,877 14,702 Pondere cumulat| (%) 25,857 48,112 67,421 85,298 100,000

Analiza valorilor proprii prezentate n tabel arat| c| exprimarea prin intermediul componentelor principale a celor 5 variabile originale poate fi satisf|c|toare numai dac| se folosesc 4 sau chiar 5 componente principale. Acest lucru se ntmpl| deoarece chiar contribuia ultimelor componente principale la explicarea varianei totale este relativ ridicat|, astfel nct renunarea la ele este echivalent| cu o pierdere semnificativ| de informaie. Cazul limit| pentru situaia de necorelare a variabilelor originale este cel n care matricea de corelaie este egal| cu matricea unitate. n acest caz, toate valorile proprii sunt egale cu unitatea, iar contribuia fiec|reia la formarea varianei totale este de 20%, adic| un procent relativ ridicat. Rezult| c| pentru a asigura conservarea varianei totale n proporie de peste 80% este necesar| luarea n considerare a tuturor componentelor principale. Vom considera acum o a doua situaie, opus| celei precedente, i anume aceea n care toate variabilele originale sunt puternic corelate. Matricea de corelaie presupus| pentru acest caz este: .

Tabelul urm|tor conine situaia celor 5 valori proprii corespunz|toare matricii de corelaie considerate. Informaii cu privire la valorile proprii ale matricii de corelaie Tabelul 6.6 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Valori proprii 4,828053 0,082870 0,067152 0,017526 0,004399 Pondere (%) 96,561 1,657 1,343 0,351 0,088 Pondere cumulat| (%) 96,561 98,218 99,561 99,912 100,000

n acest caz, o singur| component| principal|, i anume prima, poate fi folosit| pentru a sintetiza din punct de vedere informaional toate cele 5 variabile originale. Prin intermediul acestei componente principale se asigur| conservarea a peste 96% din variabilitatea coninut| n spaiul cauzal iniial, determinat de cele 5 variabile. i n aceast| situaie exist| un caz limit|, anume acela n care matricea de corelaie are toate elementele egale cu unitatea, expresie a unei corel|ri perfecte a oric|ror dou| variabile originale. n acest caz, prima valoare proprie este egal| cu 5,0, iar celelalte patru valori proprii sunt nule. Aceasta nseamn| c| prima component| principal| asigur| captarea ntregii variabilit|i individuale, variana ei fiind egal| cu variana total| din spaiul cauzal iniial. Rezult| c| prima component| principal| exprim| din punct de vedere informaional toate cele 5 variabile originale, f|r| pierdere de informaie. Acest lucru este natural deoarece corelarea perfect| a oric|ror dou| variabile originale nu nseamn| altceva dect c| aceste variabile sunt identice. n sfrit, o a treia situaie pe care vrem s-o lu|m n considerare este aceea n care pe mulimea variabilelor originale se evideniaz| grupe de variabile puternic corelate.Vom considera cazul a 6 variabile originale, pe mulimea c|rora se evideniaz| trei grupe de variabile puternic corelate. Matricea de corelaie care exprim| o astfel de situaie este urm|toarea: 48

Din analiza matricii de corelaie se poate observa c| exist| trei grupe de variabile corelate puternic:

, respectiv

. Pe de alt| parte, ntre cele trei grupe exist| leg|turi foarte slabe. Aceasta nseamn| c| pentru a exprima cele 6 variabile sunt suficiente, practic, doar trei componente principale, care vor acoperi variabilitatea din spaiul celor 6 variabile ntr-o proporie foarte mare. n tabelul urm|tor sunt prezentate cele 6 valori proprii ale acestei matrici de corelaie i informaiile privind ponderea fiec|rei valori proprii. Informaii cu privire la valorile proprii ale matricii de corelaie Tabelul 6.7 Pondere Nr. Valori proprii Pondere (%) cumulat| (%) Crt. 1 2 3 4 5 6 2,308133 1,766032 1,750709 0,132365 0,042761 0,000000 38,469 29,434 29,178 2,206 0,713 100,000 38,469 67,903 97,071 99,287 100,000 100,000

ntr-adev|r valorile proprii i ponderea lor n variana total| arat| c| primele trei componente principale preiau din variabilitatea spaiului iniial 97,071%. Fiecare dintre aceste trei componente principale exprim| variabilele originale din fiecare cele trei grupe de varibile corelate. Astfel, se justific| ideea c| num|rul de componente principale este egal cu num|rul de submulimi de variabile originale puternic corelate.

6.5 Modelul matematic al componentelor principale

n scopul formul |rii modelului matematic care st| la baza analizei componentelor principale, vom considera c | spa iul . Aceste variabile cauzal iniial supus investig |rii este determinat de un num |r de n variabile explicative notate simbolizeaz | caracteristici ale obiectelor supuse analizei, ceea ce nseamn | c | fiecare obiect este presupus a fi caracterizat de n variabile. Activitatea de determinare a componentelor principale poate fi descris | prin intermediul unei transform |ri de tipul urm |tor: , unde sunt dou | spa ii vectoriale reale, iar dimensiunea celui de-al doilea spa iu este mult mai mic | dect dimensiunea primului spa iu, respectiv . Prin intermediul transform |rii , un anumit obiect x, apar innd spa iului n-dimensional , este transformat ntr-un obiect w, apar innd spa iului k-dimensional reducerea num |rului acestor coordonate. i Vom ar |ta n continuare c |, dac | . Transformarea vizeaz | att modificarea coordonatelor obiectului, ct i , atunci transformarea , unde A este o matrice de numere reale, de dimensiune . Rezolvarea problemei const | n determinarea matricii A, astfel nct un obiect w s| constituie o reprezentare ct mai bun | pentru obiectul x. este o aplica ie liniar | de tipul urm |tor:

6.5.1 Relaiile de definire a componentelor principale

Am anticipat anterior c |, de fapt, componentele principale sunt combina ii liniare de variabilele originale, combina ii care au ns | o serie de propriet|i. n condiiile ipotezelor i preciz |rilor anterioare, putem privi cele n componente principale, corespunz |toare spa iului cauzal analizat, sub forma unui vector n-dimensional, notat cu w:

49

Fiecare coordonat|

a acestui vector reprezint| o component | principal | definit| n raport cu variabilele originale, cu (6.1)

ajutorul combina iei liniare urm |toare:

Este evident c | pentru determinarea componentei principale A a cum o s | vedem n continuare, coeficien ii covarian | a variabilelor originale

este necesar | determinarea coeficien ilor

, care definesc

combina ia liniar | corespunz |toare acestei componente principale. sunt chiar coordonatele vectorilor proprii corespunz |tori matricii de , iar varian ele componentelor principale sunt chiar valorile proprii ale acestei

matrici. Conform definiiei componentelor principale, determinarea acestor coeficien i trebuie s | se fac | n a a fel nct componenta s | aib | varian a maxim |. principal | Considernd c | cei n coeficien i , respectiv: ai combina iei liniare de mai sus sunt coordonatele vectorului n-dimensional

putem defini componenta principal |

sub forma urm |toare: (6.2)

unde coordonatele vectorului

sunt alese astfel nct s| se asigure maximizarea varian ei componentei principale

Deoarece ccea de-a i-a component | principal |,

, este n realitate o transformare liniar | a elementelor vectorului x,

presupus a fi repartizat normal, de medie : i matrice de covarian | G, rezult| c | aceast| component | principal | este ea ns |i, de asemenea, o variabil| aleatoare, repartizat| normal. Pe baza rela iei (6.2), care define te componenta principal | , pot fi deduse media i varian a acestei componente principale astfel: . Rezult| c |: . Avnd f|cute preciz |rile de mai sus, vom trece n continuare la descrierea modelului matematic pe care se bazeaz | analiza componentelor principale.

6.5.2 Formularea modelului matematic

Am ar |tat anterior c | solu ionarea problemei de analiz | a componentelor principale din punct de vedere matematic este echivalent | cu rezolvarea problemei de extrem urm |toare: , unde criteriul de optim poate fi maxim sau minim, n func ie de natura func iei . Dac | func ia este o func ie de tip distan |, atunci criteriul de optim va fi reprezentat de minimizarea func iei . n cazul n care func ia este o m |sur | a cantit|ii de informa ie adus | de noua modalitate de reprezentare a obiectelor, criteriul de optim va i reprezentat de maximizarea func iei . O astfel de situa ie este specific | variantei standard de solu ionare a problemei componentelor principale, n care se urm |re te maximizarea varian ei componentelor principale, ca m |sur | a cantit|ii de informa ie exprimat | de fiecare dintre acestea. n scopul definirii modelului matematic al analizei componentelor principale, vom considera c | vectorii "(i) reprezint| coloanele unei matrici A de dimensiune nn de forma:

De asemenea, vom presupune c | x este vectorul ale c |rui coordonate sunt variabilele originale

i c | w este

50

vectorul ale c |rui coordonate sunt componentele principale componentele principale pot fi scrise sub forma:

. n aceste condiii, combina iile liniare care definesc

sau, n scriere matricial|, sub forma:

Pe baza acestor nota ii, m odelul matem atic al analizei com ponentelor principale poate fi definit astfel: (6.3)

A a cum vom vedea n continuare, cele n coloane ale matricii A reprezint| de fapt vectorii proprii normaliza i ai matricii , care este o varian | maximal | n raport cu varian ele de covarian | G, iar varian a fiec |rei componente principale componentelor principale anterioare, este reprezentat| chiar de valoarea proprie a aceleea i matrici de covarian |. Aceast | pe subspaiul , sunt modalitate de determinare a elementelor matricii A este echivalent | cu calculul proiec iilor obiectelor de tip liniar generat de vectorii coloanelor matricii A. Am v |zut anterior c | cele n componente principale ale spa iului cauzal determinat de variabilele originale definite de combina iile liniare: , ale c |ror ponderi se determin | n a a fel nct s| maximizeze varian a componentelor principale .

n scopul simplific |rii nota iilor, vom renun a, temporar, la unii dintre indicii care apar n rela ii. Astfel, vom considera n continuare c | w este nota ia generic | pentru o anumit| component | principal |, iar " este nota ia generic | pentru vectorul coeficien ilor ce definesc combina ia liniar | pentru aceast | component | principal |. n acest sens, vom avea grij | s | specific |m explicit, la fiecare apariie a nota iei w, dac | este vorba de vectorul w sau de componenta principal | w i s| men ion |m explicit indicele componentei principale atunci cnd o privim ca pe un element al vectorului componentelor principale w.

6.5.3 Formularea problemei de maximizare a varianei

Din punct de vedere teoretic, problema determin |rii componentele principale poate fi formulat| ca o problem | de maximizare cu restric ii, iar elementele implicate n definirea componentelor principale sunt solu iile acestei probleme. Criteriul de optim ata at acestei probleme de extrem este reprezentat de maximizarea varian ei componentelor principale, astfel nct acestea s | preia o propor ie ct mai mare din variabilitatea spa iului cauzal iniial. n condiiile folosirii nota iei simplificate, men ionat| anterior, varian a componentei principale w poate fi scris | astfel: . Principala problem | care se pune n leg |tur | cu definirea componentelor principale este aceea a determin|rii necunoscutelor reprezentate de coordonatele vectorului " astfel nct varian a componentei principale w, adic | Var(w), s | fie maxim |. Din nefericire, problema determin |rii acestor necunoscute este o problem | nedeterminat|. Astfel, admi nd c | vectorul " este o solu ie a problemei, rezult| c | i produsul a ", unde a este o constant | arbitrar |, este o solu ie a aceleia i probleme, iar varian a componentei principale w este cu att mai mare cu ct lu |m o valoare mai mare pentru constanta a. Pentru a avea asigurarea c | problema enun at| este bine determinat|, va trebui s| impunem o restric ie asupra vectorului necunoscut " , cea mai natural| restric ie fiind dat|, n acest caz, de condiia ca lungimea vectorului " s | fie unitar |: . Verificarea acestei restric ii n definirea componentelor principale este echivalent| cu o fixare a scalei coeficien ilor i ofer | asigurarea c | efectuarea oric |rei opera ii de scalare asupra coeficien ilor combina iilor liniare care definesc componentele principale, nu determin | modificarea varian elor acestora. n aceste condiii, problema determin |rii componentelor vectorului " ce definesc combina ia liniar | reprezentnd componenta principal | w se reduce la rezolvarea urm |toarei probleme de extrem cu leg |turi:

51

(6.4)

unde variabilele de alegere sau necunoscutele problemei sunt reprezentate de componentele vectorului ". Vectorul , care este solu ie a acestei probleme, define te o component | principal| de varian | maximal |. Rezolvarea problemei de extrem condiionat precedente poate fi f|cut | cu ajutorul metodei multiplicatorilor lui Lagrange, metod | care reduce problema de extrem condiionat la o problem | de extrem liber. Func ia Lagrangean asociat| problemei de extrem (6.4), folosit| pentru rezolvarea indirect| a acestei probleme de extrem, are forma urm |toare: (6.5) Condiiile necesare de extrem pentru func ia Lagrangean definit| de rela ia (6.5) sunt date de anularea derivatelor par iale n raport cu componentele vectorului " i cu multiplicatorul 8, respectiv:

(6.6)

Din prima condiie necesar | de extrem, care mai poate fi scris | i sub forma urm |toare: . rezult| c | solu ia a problemei de extrem (6.4) este chiar unul din vectorii proprii ai matricii de covarian | G, anume cel asociat valorii proprii de extrem , egal| cu a aceleia i matrici. Mai mult, se observ | c | valoarea maxim | a formei p |tratice , respectiv: este, n punctul

. Aceast | ultim | rela ie eviden iaz | faptul c | varian a unei componente principale este egal| cu o valoare proprie a matricii de covarian |.

6.5.4 Deducerea componentelor principale

Rezultatele ob inute mai sus arat| c | determinarea coeficien ilor combina iei liniare ce define te componenta principal | w, n condiiile maximiz |rii varian ei acestei componente principale, este echivalent | cu a alege dintre cele n valori proprii ale matricii de covarian | G pe cea mai mare i a determina componentele vectorului de ponderi " ce define te respectiva component | pricipal | prin calculul vectorului propriu al matricii G asociat cu acea valoare proprie. din cele n valori proprii ale matricii de covarian | G, A a cum vom vedea n continuare, pentru fiecare valoare proprie vom avea cte o solu ie a problemei de maxim de mai sus, adic | cte un vector "(i) i deci cte o component | principal | Presupunnd c | cele n valori proprii ale matricii de covarian | G sunt ordonate n a a fel nct: , prima component | pricipal | w 1, care va avea varian a maxim | 81, este dat| de combina ia liniar |: . Vectorul "
(1)

este acel vector propriu al matricii de covarian | G c |ruia i corespunde valoarea proprie cea mai mare,

adic | este vectorul care verific | restric iile de mai jos: . Valoarea proprie 81 este r |d |cin | a ecua iei caracteristice: , iar I este nota ia pentru matricea unitate. Determinarea n acest fel a componentei principale
, face

ca aceasta s | aib | propriet|ile ilustrate prin rela iile urm |toare: .

Dup | determinarea primei componente principale w 1, urmeaz | determinarea celei de-a doua componente principale w, component | care trebuie s | fie caracterizat|, la rndul s |u, de urm |toarele propriet|i: s | aib | varian | maximal| i s | fie necorelat| cu prima component| principal| w 1. Exem plul 6.5 Pentru a ilustra modul de calcul implicat de analiza componentelor principale, vom considera cazul unui num|r de 10 obiecte, fiecare obiect avnd un num|r de 5 caracteristici exprimate prin intermediul variabilelor . M|sur|torile efectuate asupra caracteristicilor celor 10 obiecte sunt presupuse a fi cele din tabelul urm|tor.

52

Observaii iniiale Tabelul 6.8 Obiecte O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Medie 3,31 2,76 10,86 9,29 8,36 12,07 4,73 8,77 18,10 4,58 8,283 3,02 3,94 15,16 9,71 9,12 11,12 2,99 14,13 21,00 8,83 9,902 Caracteristici

4,27 4,14 15,19 10,94 11,91 13,69 4,76 13,56 13,67 7,43 9,957

5,31 8,07 6,42 8,15 7,13 8,05 18,12 6,17 11,16 14,84 9,342

4,24 11,08 6,55 11,34 8,33 11,01 28,21 5,99 23,39 16,97 12,711

Abatere 4,716 5,798 4,378 4,150 7,845 standard Estimaia pentru matricea de covarian| corespunz|toare celor 5 variabile originale este urm|toarea:

iar valorile proprii ale matricii de covarian| sunt: Suma celor 5 valori proprii, reprezentnd varianele celor 5 componente principale, este egal| cu suma varianelor variabilelor originale: . Vectorii proprii ai matricii de covarian| E, corespunz|tori valorilor proprii menionate anterior sunt prezentai sub forma liniilor matricii urm|toare:

Cei 5 vectori proprii sunt de lungime egal| cu unitatea i sunt ortogonali doi cte doi, astfel nct matricea U este ortogonal|. Deoarece suma varianelor primelor dou| componente principale reprezint| 96,623% din variana celor 5 variabile originale, adic|: ,

se poate considera c| cele 5 variabile originale pot fi reexprimate suficient de bine din punct de vedere informaional - n limita unei pierderi de 3,4% - prin intermediul primelor dou| componente principale ale c|ror ecuaii sunt: . Coordonatele celor 10 obiecte n spaiul redus, ale c|rui axe sunt reprezentate de primii doi vectori ai matricii de covarian| E, sunt prezentate n tabelul urm|tor: Scorurile principale ale obiectelor Tabelul 6.9 Coordonatele obiectelor Obiectele O1 -54,037 -101,762

53

Obiectele O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

Coordonatele obiectelor 7,284 -78,067 -17,385 -44,532 -29,873 174,078 -76,982 56,611 62,904 -82,893 44,211 3,534 -7,746 33,017 -34,196 21,818 144,532 -20,515

n analiza componentelor principale coordonatele obiectelor n spaiul redus se mai numesc i scoruri principale ale obiectelor. Dac| vom presupune c| au fost reinute p componente principale i dac| vom nota cu matricea de dimensiune , ale c|rei coloane sunt cei p vectori proprii care definesc cele p componente principale, atunci matricea scorurilor poate fi determinat| astfel: . Liniile matricii W reprezint| scorurile corespunz|toare noilor variabile sau observaiile celor p componente principale. O dat| determinate, scorurile principale pot fi folosite n analiz| ca substitut al observaiilor originale, simplificnd, n acest fel, baza informaional| iniial|. n leg|tur| cu aceast| problem|, consider|m c| este extrem de important s| facem precizarea c| scorurile principale sunt mai potrivite pentru a fi folosite n analize deoarece sunt mai puin afectate de erori, n comparaie cu m|sur|torile originale. Faptul c| scorurile principale sunt mai robuste n raport cu perturbaiile introduse de erori, c| au o anumit| invarian| n raport cu erorile, le face s| devin| mai importante din punct de vedere informaional dect observaiile originale. Deoarece noul spaiu redus are numai dou| axe, cele 10 obiecte pot fi reprezentate grafic n acest spaiu. Reprezentarea grafic| din figura urm|toare arat| poziionarea celor 10 obiecte n raport cu axele noului spaiu.

Figura 4.6: Reprezentarea obiectelor n spa iul redus n condiiile n care obiectele reprezint| entit|i reale, un astfel de grafic poate servi ca baz| eficient| pentru o analiz| a mulimii de obiecte. Poziionarea obiectelor n raport cu cele dou| axe ofer| o prim| imagine cu privire la leg|turile dintre obiecte, evideniind cu claritate similarit|ile sau nesimilarit|ile dintre acestea.

6.6 Propriet|ile componentelor principale

Componentele principale au o serie de propriet|i extrem de interesante, care decurg chiar din modul lor de definire i care sunt importante pentru a n elege natura i con inutul acestor construc ii abstracte. Una dintre propriet|ile men ionate se refer | la faptul c | varian a fiec |rei componente principale este maxim | i este egal| cu o valoare proprie a matricii de covarian |. Alt| proprietate a componentelor principale este aceea c | ele sunt necorelate dou | cte dou |, aceast| proprietate fiind echivalent |, n cazul n care componentele principale sunt distribuite dup | legea de probabilitate normal|, cu proprietatea de independen |. n afara acestor propriet|i, implicate de ns |i modul lor de definire, componentele principale au o alt| serie de propriet|i deosebit de importante pentru modelarea matematic |, n general, i pentru analiza economic |, n special. n continuare, vom prezenta pe scurt fiecare dintre aceste propriet|i.

6.6.1 Distribuirea dup| legea normal|

n condiiile n care variabilele originale sunt repartizate normal, vectorul componentelor principale w este repartizat 54

norm al cu media

i matricea de covarian | 7, adic |:

, ale matricii de covarian | G.

unde 7 este matricea diagonal| ale c |rei elemente sunt valorile proprii

Normalitatea celor n variabile reprezentnd componentele principale rezult| din faptul c | acestea sunt combina ii liniare de cele n variabile originale, care, prin ipotez |, sunt variabile normale. Pentru a ar |ta c | matricea de covarian | a vectorului w este matricea 7 este suficient s| ar |t|m c | dac |: , x fiind repartizat normal, cu matricea de covarian | G, atunci matricea de covarian | a transform |rii liniare w este: .

6.6.2 Conservarea varianei totale

Componentele principale au o proprietate care le face s | fie adecvate din punct de vedere informa ional pentru a substitui variabilele originale. Aceast | proprietate se refer | la faptul c | prin intermediul componentelor principale se asigur | conservarea variabilit|ii din spa iul cauzal iniial. , Componentele principale asigur | conservarea integral| a varian ei totale a variabilelor originale ceea ce nseamn | c |: .

Exem plul 6.6 Vom presupune c| estimaia pentru o matrice de covarian| corespunz|toare observaiilor efectuate asupra a 3 variabile este de forma urm|toare: .

Elementele diagonale ale acestei matrici reprezint| varianele corespunz|toare celor trei variabile originale, respectiv: . Cele trei valori proprii corespunz|toare acestei matrici de covarian| au valorile urm|toare: . Aa cum se poate observa imediat, este verificat| proprietatea menionat| anterior, respectiv: .

6.6.3 Conservarea varianei generalizate

Componentele componentele principale originale . Aceasta nseamn | c |: . Aceast | proprietatea eviden iaz | calitatea informa ional| pe care o au componentele principale de a reprezenta o reexprimare a variabilelor originale. Exem plul 6.7 Considernd matricea de covarian| din exemplul precedent, se poate observa c| determinantul acestei matrici este egal cu produsul celor trei valori proprii, respectiv este egal cu determinantul matricii de covarian| ce corepunde celor trei componente principale: . asigur | conservarea integral| a varian ei generalizate a variabilelor

6.6.4 Dependena de unit|ile de m|sur|

Componentele principale originale

i varian ele acestora depind de unit|ile de m |sur | n care sunt m |surate variabilele

. Aceasta nseamn | c |, odat | cu schimbarea unit|ilor de m |sur| ale variabilelor originale se schimb | att

componentele principale, ct i varian ele acestora. Cunoa terea propriet|ilor pe care le au componentele principale este deosebit de important | n procesul de analiz | a datelor, permind stabilirea modific |rilor induse asupra componentelor principale i asupra m |rimilor asociate acestora de c |tre transform |rile aplicate asupra observa iilor variabilelor originale.

55

6.7 Matricea factor

O matrice important | utilizat | n contextul analizei componentelor principale, ale c |rei elemente ofer | premize pentru interpret|ri interesante, este matricea factor, pe care o vom defini n continuare. n acest scop, vom presupune c | cele n componente principale sunt reprezentate prin intermediul vectorului w, iar matricea de covarian | a componentelor principale este matricea diagonal | . De asemenea, vom considera leg |tura dintre vectorul variabilelor originale i vectorul componentelor principale ca fiind dat| de rela ia: , unde A este matricea vectorilor proprii ai matricii de covarian | . Atunci matricea de covarian | dintre vectorul x al variabilelor originale i vectorul w al componentelor principale poate fi definit| sub forma: , matricea de covarian | a componentelor principale 7 fiind matricea diagonal| format| din valorile proprii ale matricii de . Pe baza acestui rezultat, matricea de corela ie dintre vectorii n-dimensionali i w poate fi definit| sub forma: covarian | , unde Var(x) este matricea diagonal| ale c |rei elemente sunt reprezentate de varian ele variabilelor originale, iar Var(w) este matricea diagonal| ale c |rei elemente sunt varian ele compontelor principale. Deci matricea Var(x) are forma:

iar matricea Var(w) este chiar matricea 7. innd seama de exprimarea anterioar | a covarian ei dintre x i w, matricea de corela ie dintre x i w devine: . Matricea este o matrice foarte important | pentru analiza componentelor principale i este cunoscut| sub numele de m atrice factor. Modalitatea detaliat| n care aceast| matrice poate fi calculat| este definit| de rela ia:

Dup | efectuarea produselor matriciale n rela ia de mai sus, matricea

cap |t| forma urm |toare:

un element generic

din matricea factor

fiind determinat de rela ia: .

Elementele matricii factor se numes intensit |iale factorilor i au o interpretare deosebit de interesant| din punct de vedere al leg |turii dintre variabilele originale i componentele principale . Astfel, elementul care se g |se te la intersec ia liniei i cu coloana j n matricea factor dintre cea de-a i-a variabil| standardizat| , adic | elementul , reprezint| coeficientul de corela ie .

i cea de-a j-a component| principal|

Intensit|ile factorilor sunt indicatori ai m |surii n care variabilele originale particip | la formarea componentelor principale sau, mai corect, ai m |surii n care componentele principale sintetizeaz | informa ia con inut| n variabilele originale. Cu ct este

56

mai mare valoarea coeficientului de corela ie dintr o variabil| original| i o component | principal |, cu att este mai adecvat| i mai complet| exprimarea informa ional| a variabilei originale prin intermediul componentei principale respective. Matricea factor este foarte important | deoarece, pe baza analizei valorilor elementelor ei, pot fi identificate o serie de partiii sau cluster-e pe mulimea variabilelor, parti ii sau clustere care, asociate cu anumite componente principale, pot conduce la stabilirea unor semnifica ii intuitive pentru acele componente. Aceasta nseamn | c | analiza elementelor matricii factor poate permite identificarea acelor variabile originale care sunt reprezentate prin intermediul unei anumite componente principale i, pe aceast | baz |, crearea posibilit|ii de atribuire a unei semnifica ii concrete pentru fiecare component| principal|. n cazul n care variabilele care intr | n componen a vectorului x sunt standardizate, varian ele acestora sunt egale cu este egal| cu matricea unitate. Rezult| c |: unitatea, ceea ce nseamn | c | matricea . n acest caz, coeficientul de corela ie dintre ce-a de-a i-a variabil| original| i cea de-a j-a component | principal | este definit sub forma: . n aceast | variant |, matricea factor are o proprietate important | care const | n aceea c | suma p |tratelor elementelor din fiecare coloan | a sa coincide cu varian a componentei principale care se asociaz | cu respectiva coloan |, respectiv: . Ca rezultat al acestei propriet|i, p |tratul unui coeficient de corela ie din matricea factor poate fi interpretat ca m |sur | a contribu iei pe care o are fiecare variabil| original| la formarea varian ei componentei principale. Exem plul 6.8 Vom presupune c| pentru cazul a patru variabile originale matricea de covarian| este de forma urm|toare:

Valorile proprii ale acestei matrici sunt

, :

. Vectorii proprii

corespunz|tori acestor valori proprii sunt reprezentai sub forma coloanelor matricii

Matricea factor, obinut| din nmulirea coloanelor matricii cu r|d|cina p|trat| a valorii proprii corespunz|toare componentelor principale i din mp|rirea liniilor cu abaterea standard corespunz|toare variabilelor originale, este exprimat| prin intermediul urm|torului tablou:

Leg|tura foarte puternic| exprimat| de primii doi coeficieni de corelaie din prima coloan| evideniaz| faptul c| prima component| principal| exprim| coninutul informaional al variabilelor originale . n mod similar, corelaia foarte puternic| exprimat| de ultimii doi coeficieni din cea de-a doua coloan| arat| c| cea de-a doua component| principal| sintetizeaz| informaional variabile originale . Din faptul c| primele dou| valori proprii reprezint| 99,77% din suma tuturor valorilor proprii rezult| c| cele patru variabile originale pot fi exprimate prin intermediul primelor dou| componente principale, cu pierdere neglijabil| de informaie.

57

Tema 7. Analiza factorial|

7.1 Scopul analizei factoriale
nc | de la nceputurile utiliz |rii sale n activitatea de cercetare tiin ific |, analiza factorial| a fost folosit|, aproape exclusiv, pentru a fundamenta o serie de teorii psihologice referitoare la comportamentul i abilitatea uman |. Utilizarea analizei factoriale n acest scop se bazeaz | pe o facilitatea extraordinar| pe care o ofer | acest instrument, facilitate care const | n existen a posibilit|ii de m |surare indirect|, de cuantificare a unor factori neobservabili. n psihologie, precum i n alte tiin e din domeniul economico-social, apare frecvent necesitatea identific |rii i studierii unor entit|i informa ionale complexe, care nu pot fi observabile n sens statistic, ceea ce nseamn | c |, n mod implicit, aceste entit|i nu pot fi direct m |surabile. Aceste entit|i sunt cunoscute n analiza factorial| sub numele de factori comuni i factori specifici. Ca exemple de astfel de entit|i informa ionale de acest tip putem men iona statusul social, abilitatea managerial|, inteligen a, profilul psihologic etc. Exist| ns | posibilitatea de utiliza alte entit|i informa ionale, care au proprietatea c | sunt m |surabile i care reflect| entit|ile informa ionale neobservabile men ionate anterior, astfel nct prin intermediul acestora putem face o evaluare indirect| a entit|ilor neobservabile. Entit|ile informa ionale utilizate pentru aceast | evaluare indirect| sunt cunoscute n analiza factorial| sub numele de indicatori. n acest sens, analiza factorial| poate fi privit| ca o modalitate de a explica i interpreta leg |turile dintre anumite variabile observabile (variabile indicator) n termeni de m |rimi care nu pot fi direct observabile (factori). De exemplu, rezultatele nregistrate la anumite teste de performan |, care au natur | observabil| i direct m |surabil|, pot fi explicate i interpretate n termenii unui factor abstract i neobservabil n mod direct, care este nivelul de inteligen | al celor testa i.

7.2 Importana i necesitatea sintetiz|rii cauzalit|ii

O problem | important| n cadrul procesului de studiere i descriere a rela iilor de cauzalitate dintre fenomenele i procesele economice, cu o pondere foarte mare n analiza i predic ia din domeniul economico-social, este cea legat| de necesitatea de a sintetiza rela iile de cauzalitate. Aceast | problem | este direct i strns legat| de o alt| problem | de importan | teoretic | fundamental|, a c |rei rezolvare apare cu necesitate n orice investiga ie de natur | economico-social|, i anume problema m |sur |rii indirecte, a m |sur |rii factorilor de natur | neobservabil|. Necesitatea sintetiz |rii rela iilor de cauzalitate, a detect|rii unor rela ii de cauzalitate ascunse i a evalu |rii unor factori de natur | neobservabil| apare n mod frecvent, n contextul solu ion |rii unor probleme de m |surare i cuantificare dintr-o mare varietate de domenii: economic, social, politic, psihologic etc. n general, domeniile n care apar probleme de acest fel sunt domenii caracterizate de complexitate i de imposibilitatea efectu |rii unor m |sur |tori experimentale.

7.2.1 M|surarea factorilor neobservabili

n orice investigare sau activitate de cercetare tiin ific | din domeniul economico-social intervine, aproape n mod inevitabil, o problem | extrem de dificil|, a c |rei rezolvare dep |e te cadrul standard, presupunnd utilizarea unor ra ionamente i instrumente de mare subtilitate i rafinament tiin ific. O astfel de problem | apare, cu exclusivitate, n cmpul m |sur|rii i cuantific |rii economico-sociale, i este legat| de existen a factorilor laten i, a factorilor ascun i, a factorilor de natur | neobservabil|. Ace ti factori sunt cunoscu i n analiza factorial| sub numele de factori comuni. Exem plul 7.1 Este evident, de exemplu, c| fiecare ar| din lumea contemporan| are un anumit nivel de dezvoltare economic|, dispune de o anumit| for| economic|. Aceast| caracteristic| este comun| tuturor |rilor lumii, ns| are valori diferite de la o ar| la alta. Fora economic| de care dispune o anumit| ar|, la un moment dat, este o apreciere de natur| eminamente sintetic|, abstract|, care poate fi considerat| ca rezultant| a compunerii i agreg|rii unui num|r foarte mare de fenomene i procese economice, de influene i interdependene. Este evident c| este foarte dificil, chiar imposibil, ca o astfel caracteristic| extrem de complex| s| poat| fi apreciat| n mod direct, doar prin intermediul unei singure m|rimi, pe baza unui singur indicator, indiferent dac| acest indicator este ritmul creterii economice, volumul produsului intern brut, volumul schimburilor economice externe, rata inflaiei, rata omajului sau oricare alt indicator macroeconomic. n aceste condiii, se poate afirma cu certitudine c| nu pot exista nici metodologia, nici unit|ile de m|sur| i nici instrumentele cu ajutorul c|rora s| se poat| calcula, n mod direct i la un nivel de rigoare acceptabil, nivelul de dezvoltare a unei |ri. Prin urmare, nivelul de dezvoltare economic| a unei |ri constituie un exemplu relevant de ceea ce nseamn| un factor neobservabil. Cu toate acestea, prin utilizarea unor tehnici de analiz| specifice, pot fi deduse m|suri numerice unice, indicatori agregai, care s| reflecte gradul de dezvoltare economic| a unei |ri n toat| complexitatea sa. n obinerea m|surilor agregate de acest fel sunt utilizai indicatori macroeconomici pariali, din categoria celor enumerai anterior. Informaiile purtate de aceti indicatori sunt considerate a fi semnale generate de factorul latent numit nivel de dezvoltare economic|. Raionamentul teoretic pe care se fundamenteaz| evalu|rile de acest fel const| n presupunerea c| factorul latent induce variaii, mai mult sau mai puin semnificative, n magnitudinea unor indicatori de natur| observabil|. Cu ct variaiie induse sunt mai puternice, cu att

58

se consider| c| respectivii indicatori au o capabilitate mai ridicat| de a servi la exprimarea, indirect|, a factorului latent. Astfel, pentru un exemplu de tipul celui menionat anterior, se poate considera c| volumul produsului intern brut, ritmul creterii economice, productivitatea social| a muncii, nivelul de instruire a populaiei, volumul schimburilor economice externe etc., sunt rezultate ale unui anumit nivel de dezvoltare, sunt expresii ale acestui nivel de dezvoltare i, n consecin|, pot servi la evaluarea acestuia. n ceea ce privete leg|tura dintre valoarea unei variabile indicator i factorul comun, facem precizarea c| m|rimea nregistrat| de valoarea unui indicator nu este determinat| n mod exclusiv de factorul comun, ea depinznd, n afar| de acesta, i de influena altor factori, cunoscui sub numele de factori specifici. Influena acestor factori este diferit| de la un indicator la altul i nu este comparabil| pe mulimea acestor indicatori. Dat| fiind natura lor, din rndul factorilor specifici fac parte i erorile sau reziduurile. De exemplu, produsul intern brut i volumul schimburilor economice externe au o determinare comun|, dat| de nivelul de dezvoltare a economiei, dar au i o determinare specific|, dat| de m|rimea |rii, n cazul primului indicator, respectiv de poziia geografic| a |rii, n cazul celui de-al doilea indicator. M|rimea |rii este factor specific pentru produsul intern brut, iar poziia geografic| a |rii este indicator specific pentru volumul schimburilor externe. Schematic, leg|turile dintre indicatori, pe de o parte, i factorul comun i specifici, pe de alt| parte poate fi prezentat| schematic sub forma din figura urm|toare.

Figura 7.1: Exemplificarea unor leg |turi factoriale posibile

M |surarea influen ei specificului local asupra volumului vnz |rilor dintr-un produs, evaluarea aptitudinilor manageriale ale unei persoane, cuantificarea imaginii pe care o firm | o are pe pia |, m |surarea for ei financiare a unei firme, aprecierea gradului de dezvoltare economic | a |ri, evaluarea gradului de profitabilitate a unei firme etc., reprezint| probleme care conduc la necesitatea efectu |rii unor evalu |ri de tip indirect, pe baz | de intermediere, f|cndu-se apel la o serie de entit|i observabile, cunoscute sub numele de teste sau indicatori. Pe baza informa iilor colaterale i cu ajutorul unor instrumente specifice, pot fi ob inute dimension |ri de natur | cantitativ | pentru factorii neobservabili i pot fi construite scale de m |surare pe care ace tia s | poat | fi evalua i. Un rol unic n acest sens, rol bine determinat i extrem de important n activitatea de evaluare i cuantificare a factorilor de natur | neobservabil| i de construire a unor scale de m |surare pentru ace ti factori, revine tehnicilor de analiz | cunoscute sub numele generic de analiz| factorial|. Deducerea, pe cale indirect|, a informa iilor referitoare la factorii neobservabili se bazeaz | pe identificarea unor variabile indicator sau pe construirea unor teste, care s | furnizeze informa iile necesare aplic |rii tehnicilor de analiz | factorial|. Pe baza informa iilor referitoare la variabilele de tip indicator, analiza factorial| i propun | de deduc | substan a informa ional| con inut| n observa iile acestor variabile indicator, substan | comun | tuturor acestor variabile.

7.2.2 Detectarea substanei informaionale comune

Ideea fundamental| care st | la baza oric |rui demers ce vizeaz | sintetizarea rela iilor de cauzalitate este aceea c |, n general, influen ele exercitate de variabilele explicative ce intervin ntr-o rela ie de cauzalitate complex | reprezint| o intermediere a influen elor unor ali factori, comuni unor submulimi ale acestor variabile i afla i n spatele acestora. Cu alte cuvinte, se consider | c | influen ele exercitate de variabilele explicative, variabile care, n aparen |, par a fi cauze directe ce determin | un anumit efect, nu sunt altceva dect forme particulare de manifestare indirect|, intermediar |, ale unor alte influen e de natur | primordial| i sintetic |, influen e specifice unor factori neobservabili, cu caracter latent. Acceptnd ipoteza c | influen ele fiec |ruia din ace ti factori comuni, cu natur | latent |, se manifest | prin intermediul uneia sau a mai multor variabile explicative, putem separa aceste variabile n submulimi de variabile ce au un element comun, iar prin intermediul acestor submulimi s| definim o corect| i sugestiv | structur | a dependen ei. n sensul ideii exprimate anterior, problema sintetiz |rii rela iilor de cauzalitate devine echivalent | cu problema detect|rii i cuantific |rii unei anumite substan e comune, de natur | pur informa ional|, con inut| de o submulime a variabilelor explicative supuse studiului. Aceast | substan | poate fi interpretat| ca fiind fundamentul informa ional comun al variabilelor explicative ce alc |tuiesc respectiva submulime i care exist|, sub form | mascat| i latent |, dincolo de aparen a relevat| de valorile ob inute pe baza 59

m |sur |torilor efectuate asupra acestor variabile. Din punct de vedere teoretic, se consider | c | m |rimea cantit|ii din aceast| substan | reg |sit| n fiecare variabil| este cea care determin |, n cea mai mare parte, nivelul i evolu ia respectivelor variabile, constituind n acela i timp fundamentul invizibil care genereaz | i dimensioneaz | rela iile de interdependen | dintre variabile. n func ie de cantitatea din respectiva substan | comun |, con inut| n fiecare variabil| explicativ |, se poate determina o structur | riguroas | a dependen ei acestora, se pot construi "cluster-e" de variabile explicative i se pot deduce informa ii a c |ror natur | s | nu mai fie parazitat| de modalit|ile particulare de manifestare a formei fenomenelor descrise de respectivele variabile.

7.3 Domenii ale utiliz|rii analizei factoriale

Printre domeniile a c |ror investigare presupune cu preponderen | existen a unui instrument de analiz | care s | permit| depistarea substan ei comune con inut| n variabilele urm |rite putem men iona pe cel sociologic i pe cel psihologic. Instrumentul a c |rui opera ionalitate i eficien | sunt unanim recunoscute n rezolvarea problemelor care au ca scop sintetizarea rela iilor de cauzalitate este analiza factorial|. n domeniul economic aplica iile analizei factoriale sunt ntlnite n majoritatea analizelor i predic iilor care vizeaz | prospectarea pie ii, fundamentarea strategiilor i deciziilor manageriale la nivelul agen ilor economici, comportamentul consumatorilor sau procesul decizional din domeniul financiar-bancar. Practic, nu exist| analiz | de date sau predic ie din domeniul economic care s | nu apeleze, cel pu in n faza preliminar|, la utilizarea unui instrument cum este cel oferit de analiza factorial|. Printre cele mai frecvent ntlnite aplica ii ale analizei factoriale n domeniul economic putem men iona pe cele care au ca scop determinarea unor indici agrega i pentru diferite fenomene economice complexe sau pe cele care i propun clasificarea i ierarhizarea unor op iuni sau entit|i economice n func ie de mai multe criterii economice i sociale. Din ce n ce mai mult n ultimul timp folosirea analizei factoriale este ntlnit | i n domeniul politologiei. Studiile riguroase de fundamentare a strategiilor politice folosesc analiza factorial| n special pentru determinarea op iunilor politice ale electoratului naintea organiz |rii scrutinurilor i pentru cunoa terea motiva iilor concrete care determin | aceste op iuni.

7.4 Definirea analizei factoriale i a conceptelor acesteia

Analiza factorial| este unul dintre cele mai eficiente i mai frecvent utilizate instrumente utilizate n modelarea statisticomatematic | a problemelor economic-sociale. Posibilit|ile largi pe care acest instrument de lucru le ofer | n probleme de analiz | tiin ific | i de interpretare a datelor sunt ilustrate prin existen a unui num |r foarte mare de aplica ii i prin bogata literatur | de specialitate dedicat| problemelor teoretice i practice specifice domeniului. Prin intermediul tehnicilor de acest fel se ncearc | aplicarea unor transform |ri i aproxim |ri, astfel nct s| se ob in | reprezent|ri n subspa ii cu mai pu ine dimensiuni, respectiv n subspa ii unidimensionale, bidimensionale sau, cel mult, tridimensionale. Aceste transform |ri i aproxim |ri trebuie s | fie aplicate n a a fel nct s| se verifice condiia ca distan ele ob inute n noul spa iu ntre obiecte sau variabile s | reflecte ct mai bine distan ele existente ntre acestea n spa iul original. Noul spa iu, rezultat din efectuarea analizei factoriale, se nume te spa iu factor, spa iu redus sau spa iu factorial. Utilizarea analizei factoriale n solu ionarea problemelor specifice analizei datelor se face sub forma a dou | modalit|i de abordare: modalitatea exploratorie i modalitatea confirmatorie.

7.4.1 Definirea conceptelor fundamentale

n analiza factorial| sunt manipulate o serie de concepte importante, al c |ror con inut i interpretare se caracterizeaz |, de cele mai multe ori, prin multiple i subtile aspecte informa ionale. Conceptul fundamental al analizei factoriale este cel de factor comun sau de factor latent, celelelate concepte utilizate fiind definite, ntr-o m |sur | mai mare sau mai mic |, n raport cu acest concept de referin |. Factorul comun este o construc ie abstract|, care ncearc | s| exprime sub o form | numeric | o entitate informa ional| neobservabil|, ascuns | n spatele unei mari variet|i de manifest|ri eterogene, dar a c |rei semnifica ie este extrem de important |, att din punct de vedere teoretic, ct i practic. Factorul comun are o natur | similar | cu cea a unui factor cauzal cu semnifica ie stabil| i consistent |, a c |rui existen | i manifestare influen eaz | valorile unei ntregi mulimi de variabile numite indicatori. Definiie: Factorul com un sau factorul latent reprezint| o entitate informa ional| de natur | general|, care exprim | o caracteristic | esen ial| a unui fenomen sau proces din realitate, i exercit| influen a asupra tuturor elementelor unei mulimi de indicatori i care nu poate fi supus | unei proces direct de observare i m |surare. Dup | cum rezult| i din definiie, caracteristica principal | a factorilor comuni const| n aceea c | ei sunt m |rimi neobservabile. Cu toate c | factorii comuni nu pot fi m |sura i direct, pot fi definite i supuse procesului de observare i m |surare o serie de alte entit|i informa ionale, care au proprietatea c | reflect|, ntr-o m |sur | mai mare sau mai mic |, factori comuni. Aceste entit|i informa ionale sunt variabilele indicator, care sunt considerate a fi forme de manifestare cantitativ | indirect| a factorilor comuni i care prin valorile lor indic | att prezen a factorilor comuni, ct i intensitatea cu care se manifest | ace tia. Factorii comuni pot fi privii ca variabile aleatoare, care au o anumit| distribu ie de probabilitate. De regul|, se consider | c | factorii comuni sunt repartiza i dup | legea de probabilitate normal |. Vom nota num |rul de factori comuni cu p, iar pentru cei p factori comuni vom folosi nota iile . 60

Ob inerea de informa ii necesare pentru deducerea unor aproxim |ri cantitative pentru factorii comuni este bazat| pe existen a unor variabile speciale denumite indicatori, teste sau m |suri. Definiie: Indicatorul sau testul este o variabil| ale c |rei observa ii, cunoscute sub numele de scoruri, sunt utilizate n cadrul analizei factoriale n scopul de a produce evalu |ri numerice pentru factorul sau factorii comuni. n analiza factorial| se presupune c | leg |tura dintre variabilele indicator i factorii comuni poate fi exprimat | sub o form | liniar |, exprimare care conduce la necesitatea estim |rii coeficien ilor care intervin n definirea respectivei forme. Prin raportare la contextul terminologiei utilizate n cadrul analizei componentelor principale, se poate spune c | indicatorii sau testele sunt reprezentate de variabilele originale. Vom presupune n continuare c | n analiz | exist| n indicatori sau n teste i vom simboliza ace ti indicatori cu . Observa iile existente cu privire la cei n indicatori, observa ii ob inute prin extragerea unui e antion aleator de volum T din popula ia ale c |rei unit|i sunt caracterizate de cei n indicatori, reprezint| scorurile indicatorilor sau scorurile testelor. O ipotez | important | a analizei factoriale const | n presupunerea conform c |reia nivelul unei variabile indicator se formeaz | ca urmare a unor influen ei conjugate, exercitate att de factorul sau factorii comuni, ct i de un factor unic. n afara acestor influen e cu natur | semnificativ |, asupra nivelului unei variabile indicator se mai exercit| i influen a erorilor de m |surare, influen | considerat| a fi neglijabil|. Departe de a avea o semnifica ie m |car comparabil| cu aceea a factorilor comuni, factorul unic are, totu i, o natur | similar | cu cea a acestor factori: influen eaz | nivelul unei variabile indicator i are natur | neobservabil|. Spre deosebire de factorul comun, a c |rui influen | se manifest | la nivelul tuturor variabilelor indicator, factorul unic este caracterizat prin aceea c | influen a sa are o natur | particular |, unilateral|, considerat| a se exercita sau exprima numai la nivelul unei singure variabile indicator. Din acest motiv, num |rul de factori unici coincide cu num |rul de indicatori sau de teste. . Factorul unic Vom folosi pentru notarea celor n factori unici, care sunt asocia i celor n indicatori, simbolurile poate fi definit sub forma urm |toare: Definiie: Factorul unic reprezint| o entitate informa ional| de natur | particular |, care i exercit| influen a n mod unilateral, asupra unei singure variabile indicator, i care nu poate fi supus | unei proces direct de observare i m |surare. n analiza factorial| variabilele indicator sunt considerate a fi dependente de factorii comuni i de factorul unic, n mod similar cu dependen a descris | de modelele de regresie, n care variabila dependent| este reprezentat| de indicator sau test, variabilele independente sunt reprezentate de factorii comuni, iar termenul eroare este reprezentat de factorul unic i de factorul rezidual. Considernd cazul celei de-a i-a variabile indicator, un astfel de model de regresie are forma urm |toare:

Deosebirea acestui tip de model fa | de un model de regresie autentic, const | n aceea c | variabilele sale independente, , sunt variabile aleatoare neobservabile. Vom ilustra i vom concretiza con inutul celor trei m |rimi fundamentale definite anterior, respectiv indicator, factor comun i factor unic, prin intermediul urm |torului exemplu. Exem plul 7.2 n scopul evalu|rii nivelului de inteligen| general| i a capacit|ii de memorare ce caracterizeaz| fiecare dintre cei 10 studeni ai unei grupe ipotetice, vom presupune c| dispunem de notele obinute de acetia la 5 examene: Matematic|, Informatic|, Economie, Istorie, Englez|. Rezultatele se g|sesc n tabelul urm|tor. Situaia notelor obinute de studenii unei grupe
Tabelul 7.1

Student S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Media Variana

Note obinute Matematic| 6,25 5,50 9,25 8,00 5,75 7,50 10,00 9,50 6,50 5,25 7,350 3,1139 Informatic| 8,25 7,50 9,75 7,75 6,00 8,00 9,25 9,75 8,25 6,75 8,125 1,5035 Economie 7,25 7,50 9,25 9,00 7,25 6,75 9,00 8,50 9,25 7,00 8,075 1,0285 Istorie (h) 8,00 6,75 8,50 8,50 10,00 8,75 9,00 10,00 9,75 8,25 8,750 1,0139 Englez| (g) 8,50 7,00 8,25 9,25 8,25 9,00 9,25 9,00 10,00 8,50 8,700 0,6500

Medie student 7,65 6,85 9,00 8,50 7,45 8,00 9,30 9,35 8,75 7,15

n limbajul analizei factoriale, cele cinci examene reprezint| variabilele indicator sau testele. Factorii comuni sunt, n acest caz, inteligena i memoria. Notele obinute de studeni la examene reprezint| scorurile testelor. 61

Ipoteza raionamentului specific analizei factoriale este aceea c| rezultatele obinute de studeni sunt intercorelate, ca urmare a faptului c| ele sunt influenate de dou| caracteristici care sunt comune tuturor studenilor: inteligena i capacitatea de memorare. n tabelul urm|tor sunt prezentai coeficienii de corelaie dintre cele cinci variabile indicator. Faptul c| notele obinute la cele cinci discipline sunt corelate, ntre ele, ntr-o m|sur| mai mare sau mai mic|, constituie suportul pentru a considera c| n obinerea acestor note se manifest| ceva care este comun tuturor disciplinelor, indiferent de natura acestora. n aceste condiii, este natural a presupune c| elementele comune, care determin| corelarea rezultatelor, in de inteligena nativ| a indivizilor i de capacitatea lor de memorare. Matricea de corelaie a variabilelor indicator
Tabelul 7.2

Discipline Matematic| Informatic| Economie Istorie

Matematic| 1,00 0,86 0,77 0,15

Informatic| 0,86 1,00 0,73 0,09

Economie 0,77 0,73 1,00 0,23

Istorie 0,15 0,09 0,23 1,00

Englez| 0,30 0,24 0,39 0,73

Englez| 0,30 0,24 0,39 0,73 1,00 Inteligena i capacitatea de memorare reprezint| doi factori care influeneaz| notele obinute de fiecare student la fiecare dintre examenele susinute, cu diferene de la student la student, n funcie de inteligena i memoria proprii fiec|ruia dintre studeni. n afara celor doi factori comuni, nota obinut| de studeni la fiecare dintre examene este influenat| i de un factor unic, factor care reprezint| aptitudinile studentului pentru domeniul de care aparine disciplina respectiv|. De exemplu, separat de nivelul de inteligen| i de capacitatea de memorare, un student poate avea aptitudini speciale pentru domeniul Informaticii. Influena acestor aptitudini asupra notei obinute la informatic| se va concretiza prin intermediul factorului unic asociat cu acest indicator, adic| prin intermediul factorului unic . Rezult| c| performanele obinute de studeni la fiecare examen pot fi descrise cu ajutorul unor ecuaii de regresie de forma: , unde influeneaz| notele, iar definesc variabilele indicator, care reprezint| notele la cele cinci examene, reprezint| factorii unici celor cinci discipline considerate. M|rimile sunt cei doi factori comuni care reprezint| coeficienii

corespunz|tori celor doi factori comuni. Efectund analiza factorial| pe datele coninute n tabelul de mai sus, am obinut urm|toarele rezultate: . Cei doi factori comuni, inteligena i capacitatea de memorare, explic| o proporie semnificativ de mare din variana total| a variabilelor indicator, respectiv un procent de 78,30%, din care primul factor deine 53,58%, iar cel de-al doilea 24,72%. Cu toate acestea, rezultatele manifest| o inadverten| logic| legat| de interpretarea celui de-al doilea factor comun. Aceast| inadverten| const| n faptul c|, n cazul variabilelor indicator Istorie i Englez|, coeficienii corespunz|tori factorului Memorie au valori negative. Existena acestor coeficieni cu valori negative ridicate conduce la o interpretare aberant|, interpretare conform c|reia capacitatea de memorare ar influena foarte puternic performanele la Istorie i Englez|, ns| n sens negativ. Deoarece exist| soluia obinut| nu este unic|, poate fi c|utat| alt| soluie, care s| fie compatibil| cu o interpretare natural| i corect| a factorilor. Aceast| soluie poate fi obinut| printr-o procedur| de transformare a coeficienilor factorilor, procedur| cunoscut| sub numele de rotaia structurii factor. n urma aplic|rii acestei proceduri, poate obine o interpretare mai corect| a factorilor i o cretere a semnificaiei acesteia, n condiiile n care contribuia total| a factorilor comuni la formarea variabilit|ii variabilelor indicator r|mne neschimbat|. n cazul exemplului nostru, prin aplicarea procedurii de rotaie a structurii factor au fost obinute rezultate care conduc la urm|toarea form| a modelului factorial: . Se poate observa c| inadvertena legat| de interpretarea celui de-al doilea factor a disp|rut, n condiiile n care proporia explicat| de cei doi factori din variana total| a variabilelor indicator a r|mas tot la nivelul de 78,30%. Ceea ce s-a modificat n urma rotaiei este structura acestei proporii pe cei doi factori, structur| conform c|reia, din procentul de 78,30%, primul factor deine 47,17%, iar cel de-al doilea 31,13%. Rezultatele obinute evideniaz| c| indicatorii reprezentnd notele la Matematic|, Informatic| i Economie exprim| foarte bine nivelul de inteligen| al studenilor, dup| cum indicatorii care reprezint| notele la Istorie i Englez| reflect| foarte bine capacitatea de memorare a studentului. Contribuiile factorilor unici sunt relativ reduse, cu excepia Economiei, unde se nregistreaz| o contribuie ceva mai ridicat| a factorului unic. n graficul din figura urm|toare sunt prezentate leg|turile dintre cele trei categorii de m|rimi i sunt evideniate intensit|ile cu care aceste leg|turi se manifest|.

62

Figura 7.2: Exemplificarea leg|turilor dintre notele la examene, nivelul de inteligen | i capacitatea de memorare

7.4.2 Definirea analizei factoriale

Analiza factorial| este unul dintre cele mai puternice, mai subtile i mai utile instrumente de analiz | a datelor, eficien a utiliz |rii ei fiind de necontestat n aproape toate fazele importante ale unui astfel de demers, inclusiv n faza exploratorie a analizei. Scopul principal al analizei factoriale este acela al deducerii unor construc ii ipotetice, al identific |rii unor factori esen iali, prin intermediul c |rora s | poat | fi explicate interdependen ele existente ntre elementele unei mulimi de variabile indicator. Spre deosebire de analiza componentelor principale, care are ca scop reexprimarea unei propor ii ct mai mari din variabilitatea spa iului cauzal iniial, analiza factorial| i propune s| g |seasc | cea mai bun | modalitate de reproducere a corela iilor manifestate ntre elementele unei mulimi de indicatori, cea mai bun | modalitate de reexprimare a interdependen elor dintre variabilele indicator. Din punct de vedere al acestui scop, analiza factorial| poate fi definit| sub forma urm |toare: Definiie: Analiza factorial| este o analiz | multivariat|, care are ca scop s | explice corela iile manifestate ntre o serie de variabile, numite indicatori sau teste, prin intermediul unui num |r mai mic de factori ordona i i necorela i, numii factori comuni. Proprietatea de necorelare a factorilor, care apare n definiia anterioar |, se refer | la definirea i determinarea acestora sub restric ia inexisten ei redundan ei informa ionale. n mod similar, ordonarea factorilor se refer | la ierarhizarea acestora ntr-o manier | descresc |toare, n func ie de m |rimea varian ei fiec |rui factor. Ca metod | de analiz | multidimensional|, analiza factorial| este folosit|, n principal, n rezolvarea problemelor al c |ror scop este legat de: studierea nivelelor diferite de manifestare a interdependenelor dintre variabilele explicative, n special atunci cnd num|rul acestora este foarte mare; detectarea unei structuri simplificate i clare a relaiilor de interdependen| existente ntre variabilele explicative; obinerea unei "cluster-iz|ri", unei clasific|ri a variabilelor explicative prin intermediul unor entit|i numite factori, astfel nct variabilele aparinnd unui anumit factor s| fie puternic intercorelate; obinerea unor informaii specifice, sub forma aa-numiilor factori, pe baza c|rora s| se poat| face o interpretare sintetic| a relaiilor de cauzalitate; verificarea unor ipoteze cu privire la existena unei structuri factoriale particulare sau cu privire la existena unui anumit num|r de factori comuni; sintetizarea potenialului cauzal comun al mai multor variabile explicative sub forma unui num|r ct mai redus de factori. Privit| n sens restrns, ca mulime de proceduri logice i numerice executate pe date de un anumit tip, analiza factorial| poate fi definit| ca reprezentnd un proces a c |rui desf |urare include urm |toarele etape esen iale: determinarea num|rului minimal de factori comuni cu ajutorul c|ruia pot fi explicate n mod optimal corelaiile existente ntre variabilele indicator; efectuarea unor rotaii ale factorilor, n scopul determin|rii soluiei factor sub cea mai simpl| i mai clar| form|; estimarea intensit|ilor factorilor, structurii leg|turilor, comunalit|ilor i varianelor factorilor unici; deducerea unor interpret|ri adecvate pentru factorii comuni; estimarea scorurilor factorilor. Dintre toate activit|ile implicate de analiza factorial|, problema care ridic | cele mai multe dificult|i n executarea acestei analize este aceea a estim |rii comunalit|ilor, sau, ceea ce este acela i lucru, estimarea intensit|ii factorilor comuni.

7.4.3 Tipurile analizei factoriale

n func ie modalitatea n care este implicat| n studiu i de scopul concret n care este folosit|, analiza factorial| poate fi considerat| ca fiind de dou | tipuri: analiz| factorial| exploratorie i analiz| factorial| confirm atorie. 63

Definiie: Analiza factorial| exploratorie reprezint| acea modalitate de utilizare a analizei factoriale care are ca scop detectarea unei structuri a dependen ei i generarea unor construc ii teoretice, cunoscute sub numele de factori comuni. n varianta sa de analiz | exploratorie, analiza factorial| reprezint| o tehnic | de identificare a structurii dependen ei, de generare a unor construc ii teoretice. Analiza factorial| de tip exploratoriu nu presupune cunoa terea aprioric | a structurii dependen ei cauzale sau cunoa terea aprioric | a factorilor. Definiie: Analiza factorial| confirm atorie reprezint| acea modalitate de utilizare a analizei factoriale, care are ca scop confirmarea unor ipoteze i teorii privind structura unei dependen e cauzale. n analiza factorial| confirmatorie, structura dependen ei cauzale sau construc ia cauzal| teoretic | sunt presupuse a fi cunoscute, adic | date prin ipotez |. Prin intermediul teoriei de acest tip se urm |re te confirmarea unei anumite teorii, verificarea acestei teorii pe cale empiric |.

7.5 Structura general| a modelului factorial

n formularea sa cea mai general|, formulare extrem de necesar | pentru preciz |ri cu caracter terminologic i pentru formularera unor ipoteze de natur | teoretic |, modelul analizei factoriale are la baz | dou | ipoteze fundamentale. Prima ipotez | se refer | la presupunerea c | c | nivelul sau valorile unui ansamblu de variabile aleatoare se formeaz | ca rezultat exclusiv al influen ei a trei categorii de factori: , a c |ror influen | se consider | a se exercita asupra fiec |reia o mulime format| din p factori comuni, dintre cele n variabile considerate; o mulime format| din n factori unici, , a c |ror influen | se consider | a se exercita n mod individual,

fiecare factor unic influen nd una i numai una dintre variabilele considerate; o mulime de n factori reziduali, , a c |ror influen | se consider | a fi exercitat| tot n mod individual, fiecare factor rezidual influen nd cte o singur | variabil|. Din punct de vedere statistic, se consider | c | influen ele semnificative, care trebuie re inute n analiz |, sunt cele exercitate de factorii comuni i unici, n timp ce influen ele factorilor reziduali, se consider | a avea caracter accidental, nesemnificativ. La nivelul fiec |rei variabile, influena factorului rezidual corespunz |tor poate fi considerat| a fi neglijabil| i este asimilabil| erorilor de m |surare. Din acest motiv, factorii reziduali se mai numesc i erori. n ceea ce prive te factorii comuni, exist| posibilitatea ca n cazul anumitor variabile influen a lor asupra acestor variabile s | fie neglijabil| sau chiar nul|, ceea ce nseamn | c | factorii respectivi pot fi elimina i din lista factorilor pentru variabila respectiv |. n aceste condiii, este posibil ca schema de influen| pentru anumite variabile s | con in | mai muli factori comuni, iar pentru alte variabile mai pu ini. Num |rul de factori comuni cu influen | semnificativ | asupra variabilei indicator determin | complexitatea variabilei indicator respective. Faptul c | influen ele considerate sunt structurate pe cele trei categorii de factori, determin | o anumit| structur | a modelului factorial general, structur | eviden iat| de rea iile urm |toare:

unde func iile

sunt func ii reale de p+1 variabile, func ii care pot fi liniare sau nelininare n raport cu variabilele. pot fi, n principiu, liniare sau neliniare, aproape n toate cazurile, att n cele legate de teoria

Cu toate c | func iile

analizei factoriale, ct i n cele legate de utilizarea acesteia n aplica ii, este considerat| varianta liniar |, ceea ce nseamn | c | rela iile care definesc modelul au forma urm |toare:

Coeficien ii factorilor sunt cunoscu i sub numele de intensit|iale factorilor. Prin magnitudinea sa coeficientul m |soar | intensitatea influen ei exercitate de factorul corespunz |tor asupra nivelului variabilei indicator, iar prin semnul s |u m |soar | sensul influen ei exercitate. Definiie: Se nume te intensitate a unui factor comun cu cte unit|i se modific | nivelul variabilei indicator n raport cu o variabil| indicator m |rimea , care arat| , atunci cnd nivelul factorului cre te cu o unitate.

Cea de-a doua ipotez | pe care se fundamenteaz | analiza factorial| este aceea c | n con inutul informa ional al variabilelor aleatoare se reg |sesc informa ii cu privire la factorii comuni i unici, ceea ce nseamn | c | ele pot fi folosite ca indicatori ai acestor factori, ca semnale informa ionale generate de ace ti factori. 64

Avnd n vedere c | la nivelul unei variabile indicator, nu se poate face, sub nici o form |, o distinc ie clar | ntre factorul unic i factorul rezidual, din motive legate de simplificare i de crearea posibilit|ilor de solu ionare efectiv | a problemei de analiz | factorial|, factorul rezidual este neglijat sau, ceea ce nseamn | acela i lucru, este unificat cu factorul unic. n consecin |, modelul factorial cap |t| forma urm |toare:

Dac | vom face nota iile urm |toare:

atunci modelul factorial poate fi scris sub forma urm |toare: . n raport cu aceast| ultim | form | a modelului factorial se define te conceptul de configura ie factorial|, concept care este folosit i ntr-un sens mai larg, cu referire la ntregul set de ecua ii care define te modelul. n continuarea prezent |rii, vom nota matricea de corela ie a variabilelor indicator cu , respectiv:

unde elementele diagonale sunt egale cu unitatea, respectiv

Deoarece, de regul| variabilele indicator sunt considerate a fi centrate, matricea de corela ie a acestora coincide cu matricea de covarian |. n ceea ce prive te cei n factori comuni, vom nota matricea de covarian | a acestora sub forma urm |toare:

unde elementul diagonal t| covarian a dintre factorul

din aceast | matrice reprezint| varian a factorului comun

, iar elementul nediagonal se folose te nota ia

reprezin, adic | .

. n anumite situa ii, pentru varian a factorului comun

. Dac | factorii comuni sunt m |rimi standardizate, atunci matricea de corela ie a factorilor comuni coincide cu matricea de covarian | a acestor factori. n aceast| situa ie, elementele diagonale sunt egale cu unitatea, respectiv

7.6 Descompunerea variabilit|ii spaiului iniial

n mod similar cu analiza componentelor principale, analiza factorial| i propune s | reexprime variabilitatea con inut| n spa iul cauzal iniial, ntr-o manier | diferen iat|, n func ie de rolul pe care l au n formarea acesteia factorii comuni, pe de o parte, i factorii unici, pe de alt| parte. n cadrul acestui paragraf, vom trata modul n care varian a unei variabile aleatoare poate fi descompus | n componente relevante din punct de vedere al interpret|rilor interdependen elor cauzale.

7.6.1 Spaiul factor i exprimarea coninutului s|u informaional

Prin utilizarea tehnicile de analiz | multidimensional| care au ca scop reducerea dimensionalit|ii, variabilitatea spa iului , este conservat| ntr-o propor ie, mai mare sau cauzal n-dimensional, determinat de mulimea de variabile indicator mai mic |, prin intermediul variabilit|ii induse de un num |r mai redus de factori abstrac i , , care sunt factorii comuni. mpreun | cu factorul unic, ace ti factori determin | un spa iu (p+1)-dimensional numit spa iul test sau spa iul factor. Definiie: Spa iul test sau spa iul factor este un spa iu real, de dimensiune (p+1), ale c |rui axe sunt ortogonale dou | cte dou | i sunt reprezentate de factorii comuni i de factorul unic .

65

Variabilitatea ce caracterizeaz | celor dou | spa ii implicate n analiz |, spa iul original i spa iul test, este m |surat| prin intermediul varian ei sau dispersiei. n analiza datelor se consider | c |, pentru oricare dintre variabilele care definesc spa iul cauzal original, varian a este o m |sur | a informa iei con inut| n observa iile efectuate asupra respectivei variabile. ntre gradul de variabilitate specific unei variabile i semnifica ia informa ional-statistic | produs | de observa iile f|cute asupra respectivei variabile exist| un stabil raport de direct| propor ionalitate, considerndu-se c | o variabil| este cu att mai semnificativ | cu ct variabilitatea sa este mai mare.

7.6.2 Componentele varianei

Dup | cum am mai eviden iat, spre deosebire de analiza componentelor principale, n contextul c |reia variabilitatea ce caracterizeaz | spa iul cauzal iniial este privit| nediferen iat, n analiza factorial| variabilitatea spa iului cauzal iniial este considerat| a fi o compunere de variabilit|i, care se formeaz | sub influen a factorilor considera i. Corespunz |tor celor trei categorii generale de factori considera i a influen a variabila indicator , respectiv comuni, unici

i reziduali, n analiza factorial| se postuleaz | ipoteza conform | c |reia varian a

mp |r it| n trei compomnente importante:

, corespunz |toare variabilei

, poate fi

componenta , numit| comunalitate, care este acea parte a varianei totale ce exprim| informaia comun| tuturor variabilelor care definesc spaiul cauzal n-dimensional i care se formeaz| sub influena factorilor comuni . componenta , numit| unicitate, care este acea parte a varianei totale ce exprim| informaie semnificativ| de natur| specific|, caracteristic| variabilei particulare i care se formeaz| sub influena factorului unic ; componenta , numit| rezidualitate sau eroare, care este acea parte a varianei totale format| sub influena factorului rezidual asociat cu variabila respectiv| i exprim| informaie nesemnificativ| cu caracter specific variabilei . Pe baza celor trei tipuri de influen e men ionate anterior, varian a variabilei indicator sau, utiliznd nota iile corespunz |toare, sub forma: poate fi descompus | sub forma:

unde m |rimile

reprezint|, a a cum o s | ar |t|m n continuare, tot varian e. Aceast | rela ie define te descompunerea

varian ei unei variabile indicator n func ie de varian ele celor trei categorii factori care influen eaz | variabila respectiv |. De i cele trei componente ale descompunerii au natur | de varian e, ele nu trebuie identificate ca reprezentnd varian e ale factorilor, deoarece descompunerea este f|cut | doar n func ie de varian ele factorilor. Cu excep ia celei de-a treia componente a descompunerii, care este chiar varian a factorului rezidual, primelor dou | componente nu li se poate atribui calitatea de varian e ale factorilor. Primele dou | componente sunt determinate de coeficien ii care pondereaz | varian elor factorilor, ceea ce nseamn | c | ele reprezint| contribu ii ale varian elor factorilor la formarea varian ei variabilei indicator. De fapt, n condiiile unor ipoteze privind necorelarea factorilor, forma complet| a rela iei de descompunere a varian ei variabilei indicator poate fi scris | astfel: . Este evident c | p |tratele coeficien ilor care pondereaz | varian ele factorilor reprezint| contribu ii ale factorilor la formarea varian ei variabilei indicator. Forma simplificat| a descompunerii rezult| din impunerea ipotezei c | varian ele factorilor comuni i unic sunt egale cu unitatea i din definirea comunalit|ii ca sum | a contribu iilor factorilor comuni la formarea varian ei indicator, respectiv: . Componenta cea mai important | a varian ei variabila indicator este comunalitatea, care exprim | contribu ia factorilor comuni la formarea varian ei variabilei indicator i care poate fi privit|, la rndul s|u, ca o varian |. Definiie: Com unalitatea este acea parte a varian ei unei variabile indicator, care exprim | variabilitatea indus | de . influen a factorilor comuni Avnd n vedere c | la formarea variabilit |ii unei variabile indicator contribuie, n principiu, to i cei n factori comuni, comunalitatea poate fi descompus |, la rndul s|u, n raport cu cele n influen e. Cea de-a doua component | a varian ei variabilei indicator, numit| unicitate, exprim | contribu ia factorului unic la formarea varian ei variabilei indicator i are, de asemenea, natur | de varian |. Ea se mai nume te i varian | unic |, i se define te astfel: Definiie: Unicitatea este acea parte a varian ei unei variabile indicator, care exprim | variabilitatea indus | de influen a factorului unic i care nu poate fi explicat| prin intermediul factorilor comuni.

66

Ultima component | a varian ei variabilei indicator, respectiv cea datorat| factorului rezidual, reflect| influen a erorilor de m |surare asupra form |rii variabilit|ii variabilei indicator i se mai nume te i varian | rezidual| sau varian | eroare. De cele mai multe ori, aceast| influen | este considerat| a fi neglijabil| n raport cu celelalte influen e. Cu excep ia varian ei reziduale, care exprim | influen a factorilor cu natur | accidental|, a cauzelor aleatorii, imprevizibile i nesemnificative, celelalte dou | componente, comunalitatea i unicitatea, exprim | influen e de natur | sistematic | asupra form |rii variabilit|ii variabilei indicator, influen e cu caracter permanent i stabil. Din acest punct de vedere, varian a variabilei indicator poate fi privit| ca fiind suma a dou | tipuri de varian e: varian a sistematic | i varian a rezidual|. Dac | vom nota varian a sistematic | cu , adic |: , atunci varian a variabilei indicator poate fi scris | sub forma: . Din aceast | reformulare rezult| c | varian a variabilei indicator poate fi descompus | ca sum | a dou | componente numite sistematicitate i rezidualitate, respectiv: . Pe de alt| parte, influen a factorului unic

i influena factorului rezidual

se caracterizeaz | prin faptul c | au o

direc ionalitate specific |, bine determinat|, fiind raportate numai la o anumit| variabil| indicator. Din acest punct de vedere, contribu ia celor doi factori la formarea varian ei variabilei indicator este numit| specificitate, care se define te sub forma: . Pe baza acestei noi redefiniri a componentelor, varian a variabilei indicator poate fi rescris | sub forma urm |toare: , ceea ce nseamn | c |: . Exem plul 7.3 Pentru a evidenia componentele prin intermediul c|rora poate fi descompus| variana variabilelor indicator, vom considera datele din exemplul 7.1 i vom efectua analiza factorial| pe matricea de corelaie urm|toare:

Valorile proprii corespunz|toare matricii de corelaie evideiaz| faptul c| exist| doi factori comuni importani, care explic| un procent de 78,30% din variana total| a variabilelor indicator. n tabelul urm|tor sunt prezentate informaiile referitoare la contribuia varianelor factorilor la formarea varianei totale a variabilelor indicator. Contribuiile iniiale ale varianelor factorilorla formarea varianei totale a variabilelor indicator
Tabelul 7.3

Factor comun

Valoare proprie 2,679102 1,235815

Varian| explicat| Individual 2,358245 1,556673 Cumulat 2,679102 3,914917

Procent varian| explicat| Individual 53,58204 24,71630 Cumulat 53,58204 78,29835

Diferen| 1,085083 5,000000 21,70164 100,00000 Dup| rotaia structurii factor, efectuat| n scopul asigur|rii unei interpretabilit|i mai corecte pentru cei doi factori, varianele factorilor i contribuiile acestora la formarea varianei variabilelor indicator se modific| astfel: Contribuiile modificate ale varianelor factorilor la formarea varianei totale a variabilelor indicator
Tabelul 7.4

Factor comun

Valoare proprie 2,358245 1,556673

Varian| explicat| Individual 2,358245 1,556673 Cumulat 2,679102 3,914917

Procent varian| explicat| Individual 47,16490 31,13346 Cumulat 47,16490 78,29836

Diferen| 1,085083 5,000000 21,70164 100,00000 n ceea ce privete descompunerea varianei variabilelor indicator pe componente, vom considera c| cele dou| componente sunt reprezentate de comunalitate i specificitate, ceea ce nseamn| c| presupunem o comasare a factorului unic cu factorul rezidual. Rezultatele 67