Probabilits, statistiques, signaux alatoires

Mohamed CHETOUANI
Mohamed.Chetouani@upmc.fr

Plan
Plan Probabilits Signaux alatoires

Probabilits et Statistiques Processus alatoires Caractrisation temporelle et statistique de signaux alatoires

Rappels de probabilit
Plan Probabilits Signaux alatoires

Notion de probabilit Thorie des probabilits Variables alatoires Lois discrtes et continues classiques

Notion de probabilit
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Exprience alatoire (preuve): Exprience dont on ne peut prvoir lavance le rsultat et qui, dans des conditions identiques peut donner ou aurait donn lieu des rsultats diffrents. Le rsultat dune exprience alatoire est un vnement not . est un lment de tous les rsultats possibles (univers des possibilits).

Notion de probabilit
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Exemple: On jette une pice de monnaie. On choisit :{1, 2} o 1 reprsente lvnement le cot visible est pile et 2 le ct visible est face . La dfinition des vnements est arbitraire et dpend de ce que lon cherche observer Loi de probabilit: Loi qui rgit lexprience alatoire

Thories des probabilits

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Lunivers reprsente lensemble des vnements possibles: P()=1 => P()=0 (ensemble vide) Soit A un vnement de probabilit non nulle A de probabilit P(A) Probabilit du contraire:

P(A ) = 1" P(A)

Thories des probabilits

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Soit B un vnement de lunivers de probabilit P(B). Monotonie:

A " B # P(A) $ P(B)

Probabilits totales:

P(A " B) = P(A) + P(B) # P(A $ B)

! Probabilits dun ensemble dvnements:

n

P(") = $ P(# i ) = 1
i=1

Thories des probabilits

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Probabilits dun ensemble dvnements:

n

P(") = $ P(# i ) = 1
i=1

Equiprobabilit:

P("1 ) = P(" 2 ) = ... = P(" n )

!
Calcul de probabilit dans le cas quiprobable:

P(A) =

nombre d'issues favorables A nombre d'issues possible

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Thories des probabilits

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Probabilit conditionnelle: Le fait de savoir quun vnement sest produit peut modifier la probabilit que nous attachons un autre vnement. Notation: => P(A | B) =

P(A | B)

P(A " B) P(B)

!
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Thories des probabilits

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Formule de Bayes: Recherche des probabilits des causes dvnements donns Exemple: Deux usines fabriquent des ampoules: 1% des ampoules fabriques par la 1re usine sont dfectueuses. 3% des ampoules fabriques par la 2nde usine sont dfectueuses. Dans un lot de 1000 ampoules, 600 viennent de la 1re usine et 400 de la seconde. On tire au hasard une ampoule et celle-ci est dfectueuse. Question: Quelle est la probabilit pour que lampoule dfectueuse provienne de la 1re usine? 1
0

Thories des probabilits

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Formule de Bayes: Recherche des probabilits des causes dvnements donns. Soit A lvnement lampoule provient de la 1re usine et B lvnement lampoule provient de la 2nde usine Soit D lvnement lampoule est dfectueuse Rpondre la question revient estimer:

P(A | D)
1 1

Thories des probabilits

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La formule de Bayes permet ce calcul:

P(A | D) =
Rponse:

P(A " D) P(D | A)P(A) = P(D) P(D)

P(A | D) =
Cas gnral:
P(Bi | A) =

6 P(A " D) 1000 = 1 = 6 + 12 P(D) 3 1000

P(A | Bi )P(Bi )
n

P(A | Bi )P(Bi ) = P(A)

1 2

" P(A | B )P(B )

j j j=1

Variables alatoires
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Grandeur variant selon le rsultat dune exprience alatoire. Somme des faces de 2 ds (discrte) Distance entre le point dimpact dune flche et la cible (continue) [km parcouru retard du bus] (vecteur alatoire de dimension 2)

1 3

Variables alatoires
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A chaque lment de correspond un nombre rel x associ la variable alatoire X

1 4

Variables alatoires
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Exemple: On tire au hasard une personne dans une population donne: Lvnement lmentaire i est : on a tir la personne i On dfinit les variables alatoires U, V, W par: U(i)= taille de la personne V(i)= poids de la personne W(i)= anne de naissance
1 5

Variables alatoires
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Variable alatoire discrte ou continue: X() dnombrable: variable discrte X() non dnombrable: variable continue

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Variables alatoires
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Loi de probabilit dune variable alatoire: Une variable alatoire est caractrise par lensemble des valeurs quelle peut prendre et par la probabilit de ces valeurs

Variable alatoire U. Soit ui = 1,73m P(U=ui) est la probabilit de tirer au hasard une personne dont la taille est gale 1,73m. P(U=ui) est parfois simplifie par pui

1 7

Variables alatoires
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Fonction de rpartition: On appelle fonction de rpartition dune variable alatoire X, la fonction FX telle que:

1 8

Variables alatoires
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Exemple :

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Variables alatoires continues

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Une variable alatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dun intervalle donn. Exemple: - masse corporelle, - Distance entre le point dimpact dune flche et la cible (continue)

2 0

Variables alatoires continues

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Densit de probabilit: On appelle densit de probabilit tout fonction continue positive de la forme:

Telle que:

2 1

Variables alatoires continues

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Densit de probabilit:

2 2

Variables alatoires continues

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Fonction de rpartition: La fonction de rpartition FX est la primitive de la fonction de densit de probabilit f(x)

2 3

Variables alatoires continues

Plan Probabilits Signaux alatoires

Fonction de rpartition: Soit X une variable alatoire continue de densit f et de fonction de rpartition FX, alors:

2 4

Variables alatoires continues

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Fonction de rpartition: Probabilit cumule

2 5

Variables alatoires continues

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Fonction de rpartition: Proprits:

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Esprance et Variance
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Esprance mathmatique: Lesprance dune variable alatoire E[X] correspond la moyenne des valeurs possibles de X pondres par les probabilits associes ces valeurs. => Moment dordre 1

2 7

Esprance et Variance
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Proprits: Si X et Y deux variables alatoires dfinies sur un mme univers , admettant une esprance alors:

2 8

Esprance et Variance
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Variance: Si X est une v.a. ayant une esprance E[X], on appelle variance de X: => Moment centr dordre 2 Et on appelle cart-type de X:

2 9

Esprance et Variance
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Variable alatoire centre et rduite: Une variable alatoire X est dite centre si E[X]=0 Une variable alatoire X est dite rduite si V[X]=1 A toute v.a. X desprance E[X] et de variance V[X] on peut associer la variable suivante:

Dite v.a. centre rduite

3 0

Quelques lois de probabilit

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Lois de probabilit classiques: Loi uniforme:

Densit de probabilit
3 1

Fonction de rpartition

Quelques lois de probabilit

Plan Probabilits Signaux alatoires

Lois de probabilit classiques: Loi normale:

Densit de probabilit
3 2

Fonction de rpartition

Exercices
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3 3

Exercices
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3 4

Signaux alatoires
Plan Probabilits Signaux alatoires

Un signal alatoire est un phnomne qui dpend la fois du temps et du hasard

3 5

Signaux alatoires
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Un signal alatoire est un phnomne qui dpend la fois du temps et du hasard Caractrisation temporelle (moments temporels): Moyenne temporelle:

3 6

Signaux alatoires
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Auto-corrlation temporelle:

3 7

Signaux alatoires
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Caractrisation statistique: Moyenne statistique:

3 8

Signaux alatoires
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Caractrisation statistique: Fonction dauto-corrlation statistique:

Fonction dinter-corrlation statistique:

3 9

Signaux alatoires
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Stationnarit: Un signal est stationnaire au premier ordre si sa valeur moyenne est constante:

Un signal est stationnaire au second ordre si sa valeur moyenne est constante et si sa fonction dauto-corrlation est fonction du retard :

4 0

Signaux alatoires
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Ergodicit: Un signal est ergodique si ses moyennes statistiques et temporelles sont gales (1er ordre):

Second ordre: les fonctions dauto-corrlation statistique

4 1

Signaux alatoires
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Stationnarit et Ergodicit:

4 2

Exercice
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4 3