Diagrama del Sistema de Pagos

PAGOS DE BAJO VALOR

PAGOS DE ALTO VALOR (por cuenta propia o por cuenta de terceros)

Poltica Monetaria Mercados Cambiarios Transf erencias de alto valor
BVL
NACIONALES TRANSFRONTERIZOS Rueda de Bolsa

(por cuenta de terceros)

Cheques Transf erencias

Valores

DATATEC
Renta Fija

Compensacin de Instrumentos

CCE S.A

CAVALI (ICLV)

Neto

Bruto

Bruto
SISTEMA DE LIQUIDACIN MULTIBANCARIA DE VALORES

Neto en fondos Bruto en Valores

Bruto en fondos Bruto en Valores

SISTEMA DE LIQUIDACIN MULTIBANCARIA DE VALORES EMITIDOS POR EL GOB. NACIONAL

SISTEMA DE LIQUIDACIN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR BCRP)

BCRP

BCRP

BCRP - SMV

REGULADORES

CRONOLOGIA
FEB/2000 Puesta en produccin del Primer LBTR FEB/2008 Inicio del Proyecto de Modernizacin del Sistema LBTR 05/Jul/2010 Central Fase I Puesta en produccin en el Banco Puesta en produccin en los

05/Set/2011 Fase II Participantes del LBTR.

Caractersticas principales: . Liquida transferencias en soles y dlares.

Caractersticas Sistema LBTR

Sistema de pagos de alto valor (procesa transferencias interbancarias con valor promedio de S/. 4,6 millones). Ncleo del sistema de pagos nacional (liquida 93% de las transferencias totales de los tres sistemas de pagos). De propiedad propia y administrado por el BCRP. Diseo RTGS - procesa las rdenes de transferencia una por una y las liquida en tiempo real, siempre que los participantes tengan fondos suficientes en sus Cuentas Liquidadoras en el BCRP. (incluyendo financiamiento intradia) Caso contrario, van a un esquema de colas ByPass FIFO. Se ha introducido tambin un algoritmo de optimizacin de colas

Los Participantes que lo requieran podrn autorizar al BCRP para que en su nombre constituya una Pre-Reserva de Financiamiento Intrada. Su monto se calcula con base en la mayor posicin deudora intradiaria en la Cuenta Liquidadora del Participante.
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LBTR: Datos de importancia

Sistema de Pagos Interbancarios Enero/Junio 2010 1 035 117 601 534 433 582 152 385 9 142 7 559 1 583 556 85 853 74 932 51 342 23 590 8 292 10 921 7 919 3 001 1 055 1 130 111 668 355 461 757 162 288 Valores (millones de nuevos soles) Estructura Enero/Junio Estructura (%) 2011 (%) 91,6% 1 454 803 92,7% 53,2% 866 011 55,2% 38,4% 588 792 37,5% 211 666 0,8% 0,7% 0,1% 15 304 12 492 2 812 1 010 99 279 82 178 55 377 26 801 9 638 17 100 12 116 4 985 1 792 1 569 386 933 504 620 578 224 107 1,0% 0,8% 0,2% Var. % 10/11 41% 44% 36% 39% 67% 65% 78% 82% 16% 10% 8% 14% 16% 57% 53% 66% 70% 39% 40% 34% 38%

I. Sistema LBTR

1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera (En millones de US$) II. Sistema LMV 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera (En millones de US$)
III. Sistema CCE S.A.

a. Cheques 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera (En millones de US$) b. Transferencias de Crdito 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera (En millones de US$) III. TOTAL ( I + II + III ) 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera (En millones de US$)

7,6% 6,6% 4,5% 2,1%

6,3% 5,2% 3,5% 1,7%

1,0% 0,7% 0,3%

1,1% 0,8% 0,3%

100,0% 59,1% 40,9%

100,0% 59,5% 39,5%

Sistema de Pagos Interbancarios Enero/Junio 2010 266 154 112 123 85 38 Nmero (miles de unidades) Estructura Enero/Junio Estructura (%) 2011 (%) 4,8% 320 5,1% 2,8% 186 3,0% 2,0% 134 2,1% 2,2% 1,5% 0,7% 227 137 90 3,6% 2,2% 1,4% Var. % 10/11 20% 21% 20% 84% 61% 137%

I. Sistema LBTR

1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera II. Sistema LMV 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera (En millones de US$)
III. Sistema CCE S.A.

a. Cheques 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera b. Transferencias de Crdito 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera III. TOTAL ( I + II + III ) 1. Moneda Nacional 2. Moneda Extranjera

5 151 4 037 2 942 1 095 1 114 921 193 5 540 4 102 1 438

93,0% 72,9% 53,1% 19,8% 20,1% 16,6% 3,5% 100,0% 74,0% 26,0%

5 753 4 042 2 975 1 067 1 711 1 404 307 6 300 4 702 1 598

91,3% 64,2% 47,2% 16,9% 27,2% 22,3% 4,9% 100,0% 74,6% 25,4%

12% 0% 1% -3% 54% 52% 59% 14% 15% 11%

TOTAL PARTICIPANTES INTERCONECTADOS BANCA MLTIPLE BANCO DE LA NACIN COFIDE CAVALI FINANCIERA CREDISCOTIA NO CONECTADOS CAJAS MUNICIPALES EN LA CCE OTRAS CAJAS MUNICIPALES CAJAS RURALES FINANCIERAS AGROBANCO N PROMEDIO DIARIO DE OPERACIONES TRANSFERENCIAS VIA INTERCONEXIN TRANFERENCIAS VIA CARTA (% DE LAS TRANSFER. ELECTRNICAS) N PROMEDIO DIARIO DE OPERACIONES MONEDA NACIONAL (NUEVOS SOLES) MONEDA EXTRANJERA (NUEVOS SOLES) VALOR PROMEDIO POR TRANSFERENCIA MONEDA NACIONAL (NUEVOS SOLES) MONEDA EXTRANJERA (NUEVOS SOLES) (EN US$)

51 19 15 1 1 1 1 32 5 8 10 8 1 2 680 2 592 88 97%

2 680
1 563 1 117

8 225 705
4 173 233 4 052 472 1 479 004

Sistema LBTR

Aspectos Regulatorios
Participantes
Participantes Tipo I: Las empresas bancarias. Estn autorizadas para participar utilizando sus Fondos Propios y los obtenidos de Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros. Participantes Tipo II: Las empresas financieras, las cajas municipales de ahorro y crdito, la Caja Municipal de Crdito Popular de Lima y las cajas rurales de ahorro y crdito. Pueden participar utilizando nicamente sus Fondos Propios. Otros Participantes: El Banco de la Nacin, CAVALI, COFIDE, Agrobanco, Fondo Mivivienda, la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico, Fondo de Seguro de Depsitos y otros que autorice el Banco Central
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Aspectos Regulatorios
Operaciones que se liquidan en el LBTR:
Transferencias interbancarias (moneda nacional y moneda extranjera). Compra/venta de moneda extranjera - mercado interbancario. Instrumentos compensables de la CCE (cheques y transferencias de crdito). Fase de pago de las transacciones con valores negociadas en la Bolsa de Valores. Fase de pago de las transacciones con valores del gobierno negociadas en el mercado secundario. Operaciones del BCRP:
De poltica monetaria. Transferencias al/del exterior Depsitos overnight. Depsitos y retiros de billetes. Operaciones de ALADI.

Aspectos Regulatorios
rdenes de Transferencia de Terceros (clientes)
Los montos no deben ser menores de S/. 5 000.00 y US$ 2 000.00. La informacin debe ser encriptada y debe comprender el CCI y el DNI o RUC del cliente. El Participante Ordenante debe enviar las rdenes de transferencia dentro de los 30 minutos siguientes a la recepcin de la solicitud. Las transferencias debern ser acreditadas por el Participante Receptor y comunicadas al Participante Ordenante dentro de los 30 minutos siguientes a la recepcin de los fondos.

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Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros

Para una mayor fluidez operativa el BCRP pone a disposicin de los Participantes Tipo I Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros (operaciones de compra con compromiso de recompra con el BCRP).
Al inicio y durante el clico operativo del Sistema LBTR los Participantes efectuarn dichas operaciones que les permitan cubrir el sado deudor ms alto que prevn alcanzar durante el ciclo operativo. Activos financieros aceptados: Dlares de los Estados Unidos de Amrica Valores emitidos por el BCRP. Valores emitidos por el Tesoro Pblico en moneda nacional. Valores emitidos por el Tesoro Pblico en moneda extranjera, en el mercado local. Otros valores que apruebe el BCRP. Los Participantes que lo requieran podrn autorizar al BCRP para que en su nombre constituya una Pre-Reserva de Financiamiento Intrada. Su monto se calcula con base en la mayor posicin deudora intradiaria en la Cuenta Liquidadora del Participante.
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Fluidez Operativa

Algoritmo Bilateral de Optimizacin de Colas del LBTR

El siguiente ejemplo involucra dos instituciones Banco A (Falabella) y Banco B (Santander). Luego se va a replicar este ejemplo en nuestra pantalla del LBTR mostrando la rutina del procedimiento.
Saldos Cola de pagos, en orden de llegada Banco A 100 000 9 500 000 Banco B 1 000 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 7 000 000

1 2 3 4

La regla comienza de esta manera: Saldo Banco A + pagos en cola Banco B - pagos en cola Banco A 0 (Y) Saldo Banco B + pagos en cola Banco A - pagos en cola Banco B 0 Luego el algoritmo netea los pagos si las dos condiciones son cumplidas. Si no, la siguiente iteracin comienza.

Aspectos Tcnicos Arquitectura del Sistema

El Sistema LBTR est compuesto por un grupo de servicios web que se brinda a los Participantes, a travs de la Red Bancos LBTR-BCRP, de acuerdo con las especificaciones tcnicas establecidas por el Banco Central. El Sistema LBTR est conformado por las siguientes aplicaciones: Ncleo de Servicios Web LBTR. Esta aplicacin comprende los procesos que se ejecutan al interior del Banco Central, tales como la administracin y configuracin del sistema, la recepcin y el procesamiento de las rdenes de Transferencia de Fondos, as como la gestin de las colas de operaciones.
Aplicacin Participante LBTR. Es la aplicacin desarrollada por cada uno de los Participantes, de acuerdo con las especificaciones tcnicas establecidas por el Banco Central, para conectar, mediante interfaces, sus respectivos canales de atencin con los servicios web del Sistema LBTR. De esta forma, esta aplicacin permite el procesamiento directo (Straight Through Processing o STP) Cliente Web LBTR. Es la aplicacin desarrollada por el Banco Central y utilizada como 18 medio alternativo para el acceso por va electrnica al Sistema LBTR.

E.S.F.

Servicios LBTR
BANCO CENTRAL - NUCLEO
DESARROLLOS FUTUROS

Cliente Cobol INTERFASES

CONSTRUIDAS POR ESF

RED SIB/LBTR

VALORES
RIN/REPOS Reglas de Negocio

Base Datos

SERVICIOS - Autenticacin

AUTENTCACION (LOGONLOGOFF) OPERACIONES DEL BCRP. LIQUIDACION MULTIB. VALORES COMPRA VENTA ME FACILIDADES INTRADIARIAS TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

CLIENTE WEB ESF (BCRP) RED SIB/LBTR

LBTR

Base Datos

PLATAFORMA TECNOLGICA - BCRP

Beneficios del nuevo Sistema LBTR

Reduccin de los procesos manuales ligados al sistema LBTR implementando esquemas de procesamiento Straight Trough Processing . Incorporar el manejo automtico de instrucciones de pago con fecha valor para las operaciones del BCRP (Depsitos Overnight, Repos). Mayores facilidades en lnea para consultas, estadsticas y reportes.

Inclusin de los participantes no interconectados. Integracin (Host-to-Host). Bancos vs BCRP

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Cliente Web

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Cliente Web

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Cliente Web

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Cliente Web

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Sistema LBTR
Continuidad Operativa
Mecanismos de contingencia incluyen un Centro Externo de Respaldo (CER) y un Centro Alterno de Operaciones (CAO), ubicados en localidades distintas de la Oficina Principal. El sistema LBTR cuenta con dos servidores de aplicacin que operan en Cluster como primer nivel de contingencia y como segundo nivel de contingencia dos servidores en stand alone uno ubicado en el CER y el otro en la oficin Adicionalmente como contingencia extrema se dispone un data entry a la base de datos . Respecto a la base de datos, se dispone de la replicacin en tiempo real de los datos de la Oficina Principal en el CER.

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Sistema LBTR
Tarifas
525,0

250,0 2,0 3,0 1,0 1,5 6,0 10,0

Tarifa fija mensual para los Participantes Interconectados va la Aplicacin Participante LBTR (incluye el uso del Cliente Web LBTR como contingencia). Tarifa fija mensual para los Participantes Interconectados va el Cliente Web LBTR. Tarifa por transferencia electrnica recibida hasta las 15:00 horas Tarifa por transferencia electrnica recibida despus de las 15:00 horas Tarifa para las transferencias de los Participantes Interconectados que superen ms del 10% el volumen promedio de transferencias del 2010 aplicable a las transferencias electrnicas recibidas antes de las 15:00 horas. Tarifa para las transferencias de los Participantes Interconectados que superen ms del 10% el volumen promedio de transferencias del 2010 aplicable a las transferencias electrnicas recibidas despus de las 15:00 horas. Tarifa por transferencia ordenada por carta o facsmil. Tarifa por cargo y abono correspondiente al servicio de liquidacin del resultado Electrnica (CCE).

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