Sunteți pe pagina 1din 5

Densitatea spectrala de putere si trecerea semnalelor aleatoare prin sisteme liniare

Constantin VERTAN
Densitatea spectrala de putere a unui proces (semnal) aleator (t) este
denit a ca:
q

() = lim
T
|F {
T
(t)} ()|
2
T
, (1)
unde
T
(t) este restrict ia semnalului aleator (t) la intervalul [T; T], iar
F{x(t)}() este transformata Fourier a semnalului x(t).
Teorema Wiener-Hincin arm a ca pentru un proces aleator (t), stat ionar
n sens larg, funct ia de autocorelat ie si densitatea spectrala de putere sunt
perechi Fourier:
q

() = F {B

()} () =
_

() exp(j)d, (2)
respectiv
B

() = F
1
{q

()} () =
1
2
_

() exp(j)d.

In cazul trecerii semnalelor aleatoare prin sisteme liniare, principala relat ie


de interes (suplimentara fat a de legatura de tip convolut ie ntre semnalul de
iesire si semnalul de intrare ((t) = (t) h(t)) si derivata din aceasta) este
cea care exprim a densitatea spectrala de putere a semnalului de la iesirea
sistemului fat a de densitatea spectrala de putere a semnalului de la intrarea
sistemului (3):
q

() = q

() |H()|
2
. (3)
O clasa particular a de sisteme liniare sunt ltrele adaptate la forma sem-
nalului. Un ltru adaptat la forma semnalului (sau, pe scurt, la semnalul)
s(t) are o funct ie pondere denit a ca:
h(t) = ks ((t
0
)) . (4)
Proprietatea remarcabila a ltrului adaptat (4) este aceea ca raspunsul sau
la un semnal oarecare aplicat la intrare este o variant a scalata si decalata n
timp a funct iei de corelat ie a semnalului de intrare si a semnalului la care
ltrul a fost adaptat:
y(t) = (t) h(t) = kR
s
(t
0
). (5)
Ex. 1. Fie un semnal aleator ergodic, a carui densitate spectral a de putere
este:
q() =
_
A + C(), pentru ||
0
,
0, n rest.
Sa se calculeze funct ia de autocorelat ie a procesului aleator, valorile sale
medii, si sa se determine component a acestuia.
Teorema Wiener-Hincin (2) leaga densitatea spectrala de putere de funct ia
de autocorelat ie prin:
B() =
1
2
_

q() exp(j)d =
1
2
__
0
0
Aexp(j)d +
+
_
0
0
C() exp(j)d
_
=
A
2
1
j
exp(j)

0
0
+
C
2
=
C
2
+
A

sin
0
=
C
2
+

0
A

sinc
0
.
Din propriet at ile funct iei de autocorelat ie avem ca:
(t) =
_
B() =
_
C
2
,

2
(t) = B(0) =
C
2
+

0
A

= B(0) B() =

0
A

.
Din gama de frecvent e ocupate de densitatea spectrala de putere se poate
deduce faptul ca procesul aleator este un proces de zgomot de band a limitata
1
(
0
) suprapus peste un semnal constant
C
2
. Variind valorile lui
0
ntre 0 si
, cazurile extreme sunt: semnal constant (t) =
C
2
pentru
0
0 si un
zgomot alb suprapus peste un semnal constant pentru
0
.
Ex. 2. Fie procesul aleator (t) = (t) + (t), unde si sunt procese
aleatoare stat ionare si independente. Sa se calculeze densitatea spectrala de
putere a procesului n funct ie de densitat ile spectrale de putere a celor dou a
procese aleatoare, stiind ca cel put in unul dintre procesele si are media
nul a.
Densitatea spectrala de putere cautat a este:
q

() = F {B

()} ().
Funct ia de autocorelat ie a procesului aleator este
B

() = (t)(t ) = ((t) + (t)) ((t ) + (t ))


= (t)(t ) + (t)(t ) + (t)(t ) + (t )(t)
= B

() + B

().
Deoarece procesele si sunt procese aleatoare independente, (t)(t ) =
(t) (t ) si (t )(t) = (t ) (t). Deoarece procesele si sunt
procese aleatoare stat ionare, (t) = (t ) si (t) = (t ). Atunci:
B

() = B

() + B

() + 2(t)(t) = B

() + B

() + 2
_
B

()B

().
Atunci transformata Fourier a funct iei de autocorelat ie este (t in and cont
ca F{1}() = 2()):
q

() = F {B

()} () = F {B

()} () +F {B

()} () +
+ F
_
2
_
B

()B

()
_
()
= q

() + q

() + 4
_
B

()B

()().
Daca macar unul dintre procesele aleatoare este de medie nul a, atunci pro-
dusul B

()B

() = 0 si, deci:
q

() = q

() + q

().
Ex. 3. Procesul aleator de timp discret x(n) este obt inut ca o medie mobil a
din procesul aleator de zgomot (n) prin x(n) =
1
2
((n) + (n 1)). Sa se
determine densitatea spectrala de putere a procesului aleator x(n), folosind
teorema Wiener-Hincin.
Mai ntai trebuie determinata funct ia de autocorelat ie a procesului aleator
x(n):
B
x
(k) = x(n)x(n k) =
1
4
((n) + (n 1)) ((n k) + (n 1 k))
=
1
4
_
(n)(n k) + (n)(n 1 k) + (n 1)(n k)+
+ (n 1)(n k 1)
_
=
1
4
(B

(k) + B

(k + 1) + B

(k 1) + B

(k))
=
1
2
B

(k) +
1
4
B

(k 1) +
1
4
B

(k + 1).
Cum procesul aleator (n) este un zgomot alb, funct ia sa de autocorelat ie
este un impuls Dirac, B

(k) = (k). Atunci


B
x
(k) =
1
2
(k) +
1
4
(k 1) +
1
4
(k + 1).
Pentru determinarea densit at ii spectrale de putere, teorema WienerHincin
va trebui aplicat a sub forma discreta:
q
x
() =

k=
B
x
(k) exp(jk),
=
1
2
+
1
4
exp(j) +
1
4
exp(j) =
1
2
+
1
2
cos .
Ex. 4. La intrarea unui ltru trece jos ideal cu frecvent a de taiere f
T
=
1 kHz se aplic a semnalul aleator (t) = sin(210
4
t +)+n(t), unde n(t) este
un zgomot alb si este o variabil a aleatoare repartizata uniform n intervalul
[0, 2]. Sa se calculeze funct ia de autocorelat ie statistica a semnalului (t) si
densitatea spectral a de putere a acestuia. Daca (t) este semnalul de la iesirea
ltrului, sa se calculeze funct ia sa de autocorelat ie si densitatea spectrala de
putere.
Denit ia zgomotului alb precizeaza ca acesta este necorelat cu semnalul
pe care l afecteaza. Funct ia de autocorelat ie statistica pentru semnalul (t)
2
este:
B

(t
1
, t
2
) = (t
1
)(t
2
)
=
_
sin(210
4
t
1
+ ) + n(t
1
)
_ _
sin(210
4
t
2
+ ) + n(t
2
)
_
= sin(210
4
t
1
+ ) sin(210
4
t
2
+ ) + n(t
1
)n(t
2
) +
+ sin(210
4
t
1
+ )n(t
2
) + sin(210
4
t
2
+ )n(t
1
)
=
1
2
_
cos(210
4
(t
2
t
1
)) cos(210
4
(t
2
+ t
1
) + 2)
_
+
+ B
n
(t
2
t
1
) + sin(210
4
t
1
+ ) n(t
2
) + sin(210
4
t
2
+ ) n(t
1
)
=
1
2
cos(210
4
(t
2
t
1
)) + 0 + B
n
(t
2
t
1
) + 0 + 0
=
1
2
cos(210
4
(t
2
t
1
)) + B
n
(t
2
t
1
) = B

(t
2
t
1
)

In dezvoltarea de mai sus, s-a t inut cont de faptul ca zgomotul n(t) este de
medie nul a (n(t) = 0, t) si ca
cos(210
4
(t
2
+ t
1
) + 2) =

cos(210
4
(t
2
+ t
1
) + 2x)f

(x)dx
=
1
2
2
_
0
cos(210
4
(t
2
+ t
1
) + 2x)dx
=
1
4
sin(210
4
(t
2
+ t
1
) + 2x)

2
0
= 0
Semna lul (t) este stat ionar n sens larg, si deci se poate aplica teorema
Wiener-Hincin (2) pentru a calcula funct ia de densitate spectrala de putere
din funct ia de autocorelat ie:
q

() = F{B

()}() =
1
2
F{cos(210
4
)}() +F{()}()
=
1
2
_
( + 210
4
) + ( 210
4
)
_
+ 1.
Funct ia de transfer a ltrului trece jos ideal este data de:
H() =
_
1, daca || 2f
T
= 210
3
,
0, n rest.
Funct ia de densitate spectrala de putere a semnalului de la iesirea ltrului
este determinata conform (3):
q

() = q

() |H()|
2
.
Efectu and nmult irea, se obt ine:
q

() = |H()|
2
=
_
1, daca || 2f
T
= 210
3
,
0, n rest.
(adica un semnal de band a limitata, cu densitate spectrala de putere con-
stanta, deci un zgomot de band a limitata). Funct ia de autocorelat ie a sem-
nalului de iesire este, conform (2), transformata Fourier inversa a funct iei de
densitate spectrala de putere:
B

() = F
1
{q

()}() =
1

sinc (210
3
).
Ex. 5. Se da un ltru adaptat la semnalul s(t) =
_
A, daca |t|
T
2
,
0, n rest.
.
Sa se determine r aspunsul ltrului la semnalele de intrare s(t) si (t) (unde
(t) este un semnal aleator de tip zgomot alb).
Conform denit iei ltrului adaptat (4), funct ia sa pondere este dat a de:
h(t) = ks ((t
0
)). Atunci funct ia pondere n cazul particular studiat
este:
h(t) =
_
kA, daca t [
T
2
+
0
,
T
2
+
0
],
0, n rest.
Pentru ca ltrul sa e cauzal este necesar ca
T
2
+
0
0, deci
0

T
2
.
Semnalul de la iesirea ltrului adaptat este produsul de convolut ie a intrarii
cu funct ia pondere. Daca la intrare sa aplicat semnalul s(t), la iesire vom avea:
y(t) = s(t) h(t) =

h()s(t )d = k

s(
0
)s(t )d
= k

s(
0
t + u)s(u)du = k

s (u (t
0
)) s(u)du
= kR
s
((t
0
)) = kR
s
(t
0
).
Deci iesirea este funct ia de autocorelat ie temporal a a semnalului de intrare,
translatat a cu
0
. Funct ia de autocorelat ie a semnalului s(t) este calculata
3
ca:
R
s
(t) =

s(u)s(u + t)du =
_
_
_
A
2
(t + T), daca t [T, 0],
A
2
(T t), daca t [0, T],
0, n rest.
Atunci semnalul de iesire y(t) este:
y(t) =
_
_
_
kA
2
(t + T +
0
), daca t [T +
0
,
0
],
kA
2
(T +
0
t), daca t [
0
, T +
0
],
0, n rest.
Daca la intrarea ltrului se aplic a semnalul de zgomot alb (t), la iesirea
sistemului vom obt ine:
y(t) = s(t) h(t) =
_

h()(t )d = k
_

s(
0
)(t )d =
= k

s(u)(t
0
+ u)du = kA
_
T/2
T/2
(t
0
+ u)du.
Acest semnal de iesire este o varianta mediata a semnalului de intrare (mediere
realizata pe perioada T). Cu cat T va creste, acest semnal de iesire se va
apropia de media temporala a zgomotului alb de intrare, deci de 0.
Ex. 6. La intrarea unui ltru trece jos realizat cu o celul a de ltrare RC
se aplic a un zgomot de banda larga (proces aleator cu densitatea spectral a de
putere constanta n intervalul de frecvent a [
0
,
0
] si nula n rest), stat ionar.
Sa se calculeze (utiliznd aproxim arile) densitatea spectrala de putere si funct ia
de autocorelat ie a zgomotului ltrat n cazurile n care banda ltrului este mult
mai mare, respectiv mult mai mic a decat banda zgomotului.
Celula de ltrare RC este un divizor de tensiune format dintr-un rezistor de
rezistent a R si un condensator de capacitate C nseriate; semnalul de intrare
se aplica ntregii grup ari serie; semnalul de iesire se culege de pe condensator.
Funct ia de transfer n frecvent a a ltrului este:
H() =
1
jC
R +
1
jC
=
1
1 + jRC
.
Modulul p atrat al funct iei de transfer este atunci:
|H()|
2
=
1
1 + (RC)
2
.
Frecvent a de taiere
T
a ltrului este denit a ca frecvent a la care puterea
la iesirea ltrului este jum atate din puterea de intrare; puterea la iesire este
proport ional a cu puterea la intrare prin modulul patrat al funct iei de transfer
a ltrului, si atunci:
|H()|
2
=
1
2

T
RC = 1
T
=
1
RC
.
Zgomotul alb aplicat la intrarea ltrului are o densitate spectrala de putere
descrisa de:
q

() =
_
k, daca [
0
,
0
],
0, n rest.
Densitatea spectrala de putere a semnalului de la iesirea ltrului este data
de (3), adica:
q

() = q

() |H()|
2
.
Cazul I: daca banda de trecere a ltrului este mult mai mare ca banda
zgomotului, adica
T

0
, putem aproxima funct ia de transfer a ltrului
pe intervalul [
0
;
0
] cu 1:
|H()|
2

[0,0]
|H(0)|
2
= 1,
si atunci:
q

() q

() = B

() B

().
de unde
B

() = F
1
{q

()}() =
1
2
_

() exp(j)d (6)
=
k
2
_
0
0
exp(j)d =
k
0

sinc (
0
).
Cazul II: daca banda de trecere a ltrului este mult mai mica ca banda
zgomotului, adica
0

T
, putem aproxima:
q

() = q

() |H()|
2
k |H()|
2
=
k
1 + (RC)
2
;
q

() =
k
1 +
_

T
_
2
=
k
T
2
_
1
j +
T

1
j
T
_
.
4
Calculul transformatei Fourier inverse a acestei funct ii se face prin intermediul
transformatei Laplace bilaterale (nlocuind formal j = s) si conduce la:
B

() =
k
T
2
(U() exp(
T
) + U() exp(
T
)) =
k
T
2
exp(||
T
)
=
k
2RC
exp(||
T
).
Ex. 7. Fie (t) un semnal aleator ergodic a carui densitate spectrala
de putere este q

() =
N0
2
, si e semnalul determinist s(t) = (t). Sa se
calculeze funct iile de autocorelat ie a celor doua semnale si sa se interpreteze.
Ex. 8. Funct ia de autocorelat ie a unui proces aleator ergodic este data
de:
R
X
() =
_
T0||
T0
, dac

a || T
0
,
0, n rest.
Sa se reprezinte funct ia de autocorelat ie si sa se verice grac propriet at ile
acesteia; sa se determine componenta continua, puterea medie si variant a
procesului aleator. Sa se calculeze densitatea spectrala de putere a procesului
aleator si sa se comenteze inuent a parametrului T
0
asupra lat imii funct iei
de autocorelat ie si asupra l argimii de banda a densitat ii spectrale de putere.
Ex. 9. Procesul aleator y(t) este construit din procesul aleator x(t) ca
y(t) = x(t + a) x(t a). Sa se calculeze funct ia de densitate spectrala de
putere a procesului aleator y(t). (Solut ie: q
y
() = 4q
x
() sin
2
a).
Ex. 10 Iesirea unui sistem liniar, y(t), este determinata n funct ie de
semnalul de intrare, x(t) prin y(t) = kx(t) + x(t t
0
). Daca semnalul de
intrare x(t) este distribuit gaussian n jurul valorii nule si are densitatea
spectrala de putere q
x
() = Q
0
sinc
2
_

2B
_
, care este densitatea spectral a de
putere a semnalului de la iesirea sistemului ? Ce semnal de iesire se obt ine
pentru k = 1 si t
0
=
1
B
?
Ex. 11 Un proces aleator stat ionar (t) cu funct ia de autocorelat ie statis-
tica B

() = cos(210
3
)+exp (100 ||), cu R se aplic a la intrarea unui
ltru trece banda ideal, acordat pe frecvent a de 1 kHz si cu banda de trecere
de 100 Hz. Fie (t) rezultatul ltr arii lui (t). Sa se calculez puterea me-
die si densitatea spectral a de putere a semnalului aleator (t); sa se calculeze
(cu o cat mai bun a aproximare) densitatea spectrala de putere si funct ia de
autocorelat ie pentru semnalul de la iesirea ltrului trece banda.
Bibliograe
[1] Al. Sp ataru: Teoria Transmisiunii Informat iei, Ed. Didactic a si Peda-
gogica, Bucuresti, 1983.
[2] A. T. Murgan, I. Sp anu, I. Gavat, I. Sztojanov, V. E. Neagoe, A.
Vlad: Teoria Transmisiunii Informat iei - probleme, Ed. Didactica si Ped-
agogica, Bucuresti, 1983.
[3] C. Vertan, I. Gavat, R. Stoian: Variabile si procese aleatoare: principii
si aplicat ii, Ed. Printech, Bucuresti, 1999.
5