Riscul de Lichiditate

Ex: Harea Ana Gr: AB111m

Definiii:

Lichiditatea bancar reprezint capacitatea unei bnci de a transforma n orice moment activele sale cu costuri minime n mijloace bneti, necesare pentru a-i onora obligaiile sale la solicitarea clienilor si, sau la necesitate n orice moment; Riscul de lichiditate const n probabilitatea c banca s nu-i poat onora plile fa de clieni ca urmare a devierii proporiei dintre structura pasivelor i structura activelor att n scaden, ct i n valori.

Gestiunea modern a riscurilor bancare

1. identificarea riscului 2. cuatificarea riscurilor

6.finanarea riscului

3. elaborarea unei politici

5. evaluarea performanelor

4.controlul riscurilor

Cauzele apariiei riscului de lichiditate:

Situaia economiei reale; Influena mass-media; Indisciplina financiar a clienilor; Dependena de piaa financiar; Necorelarea ntre scadenele depozitelor i a creditelor (asimetria bilanului, structura dezechilibrat a acestuia, altfel spus finanarea de credite din resurse extrem de volatile. Principalul efect antrenat de acest risc l reprezint creterea costului mprumuturilor pe care banca n cauz trebuie s le contracteze pentru a-i onora obligaiile ajunse la scaden)

n cazul cnd plasamentele pe termen lung sunt mai mari dect resursele pe termen lung ale bncii, din aceast cauz bncile se confrunt cu dou situaii destul de neplcute:

S nu-i poat onora angajamentele pe termen scurt risc de lichiditate imediat; S nu aib resurse cu scaden mai mic, n timp ce plasamentele au scaden mare risc de transformare.

Indicatorii de msurare a riscului de lichiditate:

Metoda simpl: NL= Oferta de lichiditate Cerearea de lichiditate Metoda mixt: presupune structurarea tuturor pasivelor n 3 categorii mari, dup principiul urgenei de rambursare: urgente, instabile, stabile; Principiul I al lichiditii: K1=ATL/ PTL <1 Principiul II al lichiditii: K2=AL/TA >20%

Indicatorii de msurare a riscului de lichiditate:

Indicatori pe active: PM= Numerar+Cont.interb.+Numerar BNM/TA * 100% HVl= HVS/TA *100% Pfr= Total fond de rezerva-Cr.centralizate/TA *100% Kfi= Credite+Alte imobilizari/TA *100% HVgajate= HVG/TA *100%

Indicatorii de msurare a riscului de lichiditate:

Indicatori pe pasive: PLC=AC/PC Pdepoz. de baza= D. de baza/TA *100% Componenta depozitelor =D.Curente/D.la termen *100% Metoda decalajelor simple sau succesive Metoda decalajelor cumulative Metoda numerelor

Limitele impuse de BNM

Principiul I al lichiditii prevede ca suma activelor bncii cu termenul de rambursare mai mare de doi ani s nu depeasc suma resurselor ei financiare. Principiul II al lichiditii prevede c lichiditatea curent a unei bnci, ca coeficient al activelor lichide la activele totale, nu trebuie s fie mai mic dect rata procentual stabilit 20%

Nivelul principiului I i II de lichiditate pe ntreg sistemul bancar al RM

principiul I
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 august, 2004 august, 2005 august, 2006 august, 2007 august, 2008 august, 2009 august, 2010 august, 2011 august, 2012

principiul II

40 35 30 25 20 15 10 5 0 august, 2004 august, 2005 august, 2006 august, 2007 august, 2008 august, 2009 august, 2010 august, 2011 august, 2012

Nivelul principiului I de lichiditate nregistrat de BC MoldovaAgroindBank SA i BC FinComBank SA

principiul I, maib
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 august, 2007 august, 2008 august, 2009 august, 2010 august, 2011 august, 2012 0,48 0,7 0,77 0,74 0,58 0,72

principiul I, fincom

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 august, 2007 august, 2008 august, 2009 august, 2010 august, 2011 august, 2012 0,66 0,99 0,9 0,9 0,79 0,84

Nivelul principiului II de lichiditate nregistrat de BC MoldovaAgroindBank SA i BC FinComBank SA

principiul II, maib
40 35 30 25 20 15 10 5 0 august, 2007 august, 2008 august, 2009 august, 2010 august, 2011 august, 2012 22,9 25,03 30,52 37,44 29,27

26,05

principiul II, fincom 35 30 25 20 15 10 5 0 august, 2007 august, 2008 august, 2009 august, 2010 august, 2011 august, 2012
25,36 22,19 28,9 31,92 32,35 33,64

Evaluarea riscului de lichiditate al BC MoldovaAgroindBank SA, prin metoda decalajelor succesive, pentru trim. IV, 2011

Reprezentarea grafic al lichiditii BC MoldovaAgroindBank SA

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 decalaj
1812,6

-42,2 -558,6 -236,6

104,6

238,3 9,7 -24,3

<1 luna 1812,6

1-2 luni -236,6

2-3 luni -42,2

3-6 luni -558,6

6-9 luni 9 luni-1an 1-5 ani 104,6 -24,3 238,3

>5 ani 9,7

Evaluarea riscului de lichiditate al BC MoldovaAgroindBank SA, prin metoda decalajelor cumulate, pentru trim. IV, 2011

Evaluarea riscului de lichiditate al BC FinComBank SA, pentru trim. IV, 2011

Codul grupei de scadenta A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pina la 1 luna De la 1 luna pina la 2 luni De la 2 luni pina la 3 luni De la 3 luna pina la 6 luni De la 6 luna pina la 9 luni De la 9 luna pina la 1 an De la 1 an pina la 5 ani Peste 5 ani Total Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii 1 345 839 471 56 160 500 45 143 636 103 576 903 64 061 085 83 538 384 425 235 228 97 598 633 1 221 153 840 Obligatiuni sensibile la rata dobanzii 2 162 774 043 70 990 662 62 834 070 214 367 844 134 757 420 210 077 495 141 010 153 81 295 269 1 078 106 956 Diferenta neta (1-2) 3 183 065 428 -14 830 162 -17 690 434 -110 790 941 -70 696 335 -126 539 111 284 225 075 16 303 364 143 046 884 Diferenta acumulativa 4 183 065 428 168 235 266 150 544 832 39 753 891 -30 942 444 -157 481 555 126 743 520 143 046 884 X

Protejarea mpotriva riscului de lichiditate

Atragerea depozitelor de la populaie; Cutarea unor depozite stabile; Onorarea angajamentelor n condiii optime de costuri/beneficii i asigurarea constituirii rezervei minime obligatorii; Prevenirea i prentmpinarea situaiilor de criz Elaborarea/adoptarea planurilor alternative i identificarea soluiilor de aciune pentru depirea/remedierea unor eventuale perioade de criz de lichiditate a bncii;

Protejarea mpotriva riscului de lichiditate

Existena procedurilor interne privind urmrirea i limitarea riscului de lichiditate; Analiza situaiei Bncii n timpul crizei de lichiditate i obinerea deconcluzii care s conduc la mbuntirea i perfecionarea sistemelor informaionale/ informatice, de control, gestiune a riscurilor etc.

V mulumesc pentru Atenie