Sunteți pe pagina 1din 19

Econometrie

Lect.univ.dr. Alexandru(Davidescu)
Adriana AnaMaria
Departamentul de Statistica si
Econometrie, CSIE
adrianaalexandru@yahoo.com
Bibliografie
Gujarati, D. Basic Econometrics, Fourth Edition, The
McGrawHill Companies, 2004.
Voineagu, V., ian, E., erban, R., Ghi, S., Todose, D.,
Boboc, C., Pele, D. Teorie si practic econometric,
Ed. Meteor Press, 2008.
Pecican, E. . Econometrie, Ed. C. H. Beck, Bucureti,
2006.
http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=11
Pecican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A., I., Modele
econometrice, Editura ASE, Bucureti, 2001.

Forma de evaluare
Examen
Stabilirea notei finale (procentaje)
Examinare final 60%
Activitate seminar 40%
(proiect+test+activitate+prezenta)

Nota: se atribuie totalul de 40% in urma activitatii de seminar
numai cu conditia realizarii a cel putin 50% din punctajul
alocat examinarii finale.


Tematica cursului
1. Curs organizatoric si introductiv
2. Testarea ipotezelor statistice(I)
3. Testarea ipotezelor statistice(II)
4. Modelul de regresie liniar simpl
5. Ipotezele modelului de regresie(I)
6. Ipotezele modelului de regresie(II)
7. Modelul de regresie liniar multipl
8. Modele cu variabile dummy
9. Modele cu ecuatii simultane
10. Modelarea seriilor de timp(I)
11. Modelarea seriilor de timp(II)


Econometria definiie(1/3)
provine din cuvintele greceti: eikonomia - economie i
metren - msur.
experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere,
al statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie
necesar, dar nu i suficient pentru o nelegere efectiv a
relailor cantitative din economia modern; unificarea lor este
aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast
unificare. (R.Frisch, Econometrica)
scopul econometriei este acela de a testa o teorie economic
folosind date reale.
Econometria poate fi folosit n dou moduri, care nu snt
mutual exclusive:
Ca unealt de previziune i.e. date fiind valori ipotetice ale
anumitor variabile, putem previziona valoarea variabilei de interes.

Ca metod explicatorie i.e. poate fi folosit pentru a confirma sau
infirma o teorie economic.



Econometria definiie(2/3)
Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre
economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu
termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii i
matematicii), utilizat de Galton i Pearson.



econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre
economie, matematic i statistic.

29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat
Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat
termenul de econometrie.

Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri:
Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat
analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch
(primul preedinte al societii) .a. Societatea de Econometrie a creat
publicatia Econometrica. Primul numar a aparut in 1933 avand ca
editor sef pe Ragnar Frisch.


Econometria definiie(3/3)
Statistic vs Econometrie
Econometria pleac de la un model economic, adic exist
anumite relaii a priori acceptate pe baza unui model
economic; aceste relaii snt testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caut anumite corelaii
ntre variabile, dar fr a avea la baz o teorie economic.
Notiuni fundamentale
Econometria opereaza cu o serie de concepte, notiuni si termeni specifici:
model econometric o oglind simplificat a realitii economice, ale
crei componente principale sunt exprimate sintetic printr-un set de
variabile, precum i prin relaiile, intercondiionrile dintre aceste variabile.
variabile statistice care pot fi: dependente, independente si reziduale.
parametrii sunt marimi reale si necunoscute care apar in model sub forma
coeficientiilor de regresie. Parametrii fac obiectul procesului de estimare si
testare statistica.
estimatorii sunt variabile aleatoare,construite in procesul de estimare
ipoteze statistice sunt presupuneri cu privire la parametrii modelului
econometric.
test statistic sau o statistica este o variabila aleatoare cu legi de repartitie
cunoscute si complet specificate. La finalul testului se ia o decizie, pe baza
unor reguli de decizie.

Etapele demersului econometric
1. Identificarea ipotezelor, afirmaiilor din teoria economic ce
urmeaz a fi testate;
2. Specificarea modelului matematic al teoriei
3. Specificarea modelului econometric
4. Obinerea datelor statistice
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
6. Testarea semnificaiei statistice a estimatorilor i validarea
modelului econometric
7. Predicii, previziuni pe baza modelului
8. Control i construire de politici economice




Modelul econometric
Modelul econometric: un model economic formulat astfel nct
parametrii s poat fi estimai dac se face presupunerea c
modelul este corect.
Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric:
relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la
procesul economic descris (exemplu: VN=VB - I );
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,
nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile
(exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = I
o
L
1-o
, 0<o<1);
relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de lege
(exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Variabile i date statistice
Variabilele economice determin structura modelului econometric:
endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;
exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul
econometric nu are nimic de spus.
Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor
date de tip profil (cross-sectional data)
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat, "tieturi" care
sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
date de tip serii de timp (serii cronologice)
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei;
adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului.
date de tip panel
sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i longitudinale, n raport cu axa timpului.
Caracteristica esenial a acestor date este simultaneitatea.

Modelarea economic

Modelele deterministe: y = f(x) (de exemplu: Q = wL) se utilizeaz frecvent n
practica economic n analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a
fenomenelor social economice.

Modelul econometric descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile
sistemului - factorii de influen X - i ieirile acestuia, variabilele rezultative Y:
Y = f(X)+U


S
} Y X {
Tipologia modelelor econometrice
1. dup numrul factorilor luai n considerare
modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de
influen ai variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali
factori cu excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin
intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u
modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns
trebuie ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru
a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x
1
,x
2
,...,x
p
)+u
2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele
cauz
modele liniare: dac legtura este liniar
modele neliniare: dac legtura este neliniar


Tipologia modelelor econometrice
3. dup includerea factorului timp n model
modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei
exogene x
j
se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x
1t
,...,x
jt
,...,x
kt
) + u
t

modele dinamice:
introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ
y = f(x
t
,t) + u
t

autoregresive : variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele
explicative
y = f(x
t
,y
t-k
) + u
t

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei
variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(x
t
,x
t-1
,... x
t-k
) + u
t


Tipologia modelelor econometrice
4. Numrul de ecuaii din model
modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior
modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii

Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:







variabile rezultative sau endogene
variabile explicative sau exogene

= + + + + + + +
= + + + + + + +
= + + + + + + +
n m nm n n n n n
m m n n
m m n n
U X c X c X c Y Y b Y b
U X c X c X c Y b Y Y b
U X c X c X c Y b Y b Y
... ...
... ...
... ...
2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2 2 1 21
1 1 2 12 1 11 1 2 12 1


n i Y
i
, 1 , =
m j X
j
, 1 , =
Sintetizarea datelor primare
sinteza tendinei centrale
media:
sinteza numeric a variabilitii
dispersia variabilei x
i
este
abaterea standard sau abaterea medie ptratic:
sinteza numeric a legturii de tip liniar
covariana: exprimarea variaiilor simultane a dou variabile liniar dependente

Dac cele dou variabile coincid s
ii
=s
i
2
coeficientul de corelaie Pearson

=
=
n
k
ki
i x
n
x
1
1

=
n
k
i
ki i
x x
n
s
1
2 2
) (
1
1
2
i i
s s =

=
n
k
j
kj
i
ki ij
x x x x
n
s
1
) )( (
1
1
] 1 , 1 [ e =
j i
ij
ij
s s
s
r
Rafinarea datelor
Rafinarea datelor (purificarea datelor) primare este necesar
pentru asigurarea: consistenei; relevanei; comparabilitii
Se realizeaz prin:
recalcularea datelor dup metodologii care au ca ieire date comparabile;
interpolare sau completarea datelor omise;
extrapolarea: completarea datelor omise la capetele seriilor de timp;
ajustarea datelor, netezirea datelor.

Transformarea datelor
Pentru a putea compara variabile msurate pe scale diferite, cu uniti de msur diferite se
procedeaz la o transformare a datelor, operaie numit standardizarea variabilelor
(calcularea scorurilor z).
Scorul z reprezint o modalitate de a exprima semnificaia unei anumite valori dintr-o serie de
date prin raportare la parametrii distribuiei (medie i abatere standard).
Scorul z se determin prin scderea mediei din fiecare valoare i mpirea rezultatului la
abaterea standard, obinndu-se astfel distana dintre o anumit valoare i medie, n uniti ale
abaterii standard:
- scorul z pentru o observaie x
i
din eantion:

s
x x
z
i

=

- scorul z pentru o observaie x
i
din populaia statistic:

o

=
i
x
z

Se obine astfel o nou variabil, numit variabil standardizat, care are media valorilor egal cu
zero i dispersia egal cu unu.