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lo que nos pas a todos, los reguladores, los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, la FED, el mercado, recordmonos que es el tercer pilar de Basilea, las directivas de las instituciones financieras que son, se supone, los mejores banqueros del mundo, las calificadoras de riesgo, es decir, todos, lo que nadie entiende es cmo todos nos equivocamos.
Hay un concepto adicional y es que el mercado no entendi la diferencia entre riesgo de crdito y riesgo de mercado, las calificadoras de riesgo damos calificaciones de riesgo de crdito, Fitch
Identificacin de Riesgos
Evaluacin de Riesgos
Priorizacin de Riesgos
Respuesta a Riesgos
Nivel de Riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE RIESGOS DESCRIPCIN DE CONSECUENCIA TIPOLOGA DE CONSECUENCIA PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE RIESGO
Apertura de Cuenta
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO INHERENTE PROBABILIDAD / FRECUENCIA NIVEL DE RIESGO
IMPACTO
Bajo, Mnimo, medio, alto, bajo, crtico, medio, alto, catastrfico extremo
MATRIZ DE RIESGOS
DISEO DEL CONTROL ACCIONES / TIPOLOGAS EXISTENCIA ACTIVIDADES DE DEL CONTROL PERIODICIDAD OPORTUNIDAD CONTROL CALIDAD DEL CONTROL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
AUTONOMIA
Si, no
MATRIZ DE RIESGOS
SEGUIMIENTO RESPUESTA AL RIESGO PLAN DE ACCIN FECHA DE RESPONSABLE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION EJECUTADO DIAS FALTANTES
Confirmar Evitar, transferir, diariamente los reduc ir, asumir datos de aperturas
Subjefe de Plataforma
si no
ESCENARIOS
Variables Supuestos Impacto QMM
Presin de la competencia
Decrecimiento del PIB Alza en suministros Depreciacin tipo de cambio
(Q150)
(Q75) (Q10) (Q38)
Incremento en la violencia
(Q4)
MAPAS DE RIESGO
PROBABILIDAD FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE BAJO MEDIO ALTO Impacto CRITICO CATASTRFICO
MAPAS DE RIESGO
RESIDUAL INTOLERABLE ALTO MEDIO TOLERABLE BAJO
1 11 14
DEBIL
5
BUENO
2 4 6
POBRE
5 3 7 5 12
DEFICIENTE
MITIGADORES
Riesgo inherente, riesgo residual, riesgo agregado y perfil de entidad Gobierno interno, gestin y control y recursos propios
Bajo Bueno
Alto Deficiente
De conformidad con la resolucin JM-167-2008, las entidades deben constituir y mantener como mnimo reservas genricas que sumadas a las especficas totalicen el 100% de la cartera vencida. El registro se efectu gradualmente del 31-03-2009 al 30-06-2011.
Entidades
Incremento de morosidad que soporta la posicin patrimonial Mxima morosidad histrica a nivel del sistema bancario (3.3% en agosto de 2009) Las entidades R y P soportan aumentos de ms de 100 puntos porcentuales en la morosidad con su posicin patrimonial
en porcentajes 2008-2011
2008 2009 2010
2011
3,00 2,00
1,00
0,00
*cartera con atraso a ms de 90 das. Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la regin
Sistema
Entidades
Retiro mximo de depsitos que respaldan los activos lquidos, manteniendo el encaje legal Mximo retiro histrico de depsitos del sistema bancario (11%), influenciado por el caso Bancaf
La entidad R (0.9% del mercado) soporta hasta el 131.8% de retiros con sus activos lquidos
0.5%
0.0%
M
O N G D A R B Sistema Q P H K C E F L J I
10
0
% de prdida respecto de la posicin patrimonial que causara la mayor apreciacin del quetzal reflejada histricamente respecto al US$ (2.1% -del 7.98610 al 7.82062) el 29-05-2002 Apreciacin mxima del Q. que soporta la posicin patrimonial (eje derecho) La entidad M soporta ms de Q100 de disminucin en el tipo de cambio. Las entidades L, P, C, R y Q no seran afectadas, derivado que mantienen posicin corta en ME
0.05%
0.00%
G
H N A L K C E R F J O D B P I Sistema
% de prdida respecto de la posicin patrimonial que causara la mayor depreciacin del quetzal reflejada histricamente respecto del US$ (1.5% -del 8.04151 al 8.16225) el 26-02-2010 Depreciacin mxima del Q. que soporta la posicin patrimonial (eje derecho)
Las entidades C y L soportan ms de Q100 de aumento en el tipo de cambio. Las entidades M, E, I, K, F, H, D, O, G, J, N, A, B y el sistema a nivel agregado, no seran afectadas derivado que mantienen posicin larga en ME
RESULTADOS POSTERIORES
RIESGO INHERENTE
CALIFICACIN DESCRIPCIN
MITIGADORES 1 2 3 4
ADMINISTRACIN DEL RIESGO INVOLUCRAMIENTO DE LA ADMON. POLTICA KYC MONITOREO Y OTROS PROCEDIMIENTOS
5 6 7
ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO BAJO BAJO
Nota: Instruccin girada a bancos y entidades fuera de plaza, mediante Oficio IVE No. 1366-2010 del 26-07-2010 (Formulario IVE-TE-15 Traslado Transfronterizo de Efectivo).
Sistema Bancario: Indicador Macroeconmico de Vulnerabilidad Bancaria 2003- 2012 (Proyectado) (En porcentaje)
Sistema Bancario: Indicador Macroeconmico de Vulnerabilidad Bancaria (IMV) Enero de 2004 a Junio de 2012 (proyectado)
4.0 3.0
Aumento de IMV por deterioro de IMAE e ITCER
2.0
1.0 0.0 -1.0 -2.0
-3.0
-4.0 -5.0
Disminucin de IMV por mejora en IMAE e ITCER
Escenario 2
Indicador Observado
Las variables explicativas son: 1) IMAE, 2) ITCER bilateral con EEUU, 3) Tasa lbor y 4) Tasa activa.
2009 Posicin
De 181
2010 Posicin
De 183
2011 Posicin
De 183
2012 Posicin
De 183
Hacer negocios Apertura de un negocio Manejo de permisos de construccin Obtencin de la conexin elctrica Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de los inversionistas Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa
En los aos 2010 y 2012, el indicador registr cambio en su metodologa. El Banco Mundial recalcul los rankings de 2011, por lo que no es comparable con los aos 2008 y 2009, aunque se aprecia la tendencia del mismo.
En Centroamrica, Guatemala y Honduras, son los pases donde la obtencin de un crdito es ms fcil. El pas ocupa la posicin 8, indicando que no existe restriccin crediticia y que existe la mayor cantidad de informacin crediticia en un registro pblico o en un organismo privado, medido a travs del alcance, acceso y calidad de la informacin crediticia disponible.
2007 86 86 54 81 95 74 74
2008 86 54 81 95 74 74
2009 81 52 88 67 70 71
2010 81 61 101 44 67 75
2011 81 65 98 46 80 76
62 81 87 81 74
En el desarrollo del mercado financiero se evala aspectos como la disponibilidad de financiamiento a travs del mercado de valores, la facilidad de acceder a crditos, la disponibilidad de capital de riesgo y la fortaleza del sistema bancario, entre otras. La posicin de Guatemala se deriva, entre otras actividades, de las acciones relacionadas con la disponibilidad y asequibilidad de servicios financieros; al fcil acceso a crditos bancarios; y, a la solvencia de los bancos del sistema, aspectos impulsados por la modernizacin financiera, el fortalecimiento en los ltimos aos del marco regulatorio y la adaptacin de los estndares internacionales de supervisin.
NDICE
De 1 a 7
MERCADO FINANCIERO Disponibilidad de servicios financieros Asequibilidad de servicios financieros Financiamiento a travs del mercado accionario Facilidad de acceder a crditos Disponibilidad de capital en riesgo Fortaleza del sistema bancario Regulacin de bolsas de valores
46 41 37 126 49 64 36 62
1,400
Portugal
1,200
P r e c i o
1,000
800
600
Espaa
400
200
Alemania
0
Estados Unidos
Fuente: Bloomberg
Irlanda
1,000
P r e c i o
800
600
400
Italia
200
Alemania
0
Estados Unidos
Fuente: Bloomberg
400
P r e c i o
350
300
250
200
Guatemala
150
100
Estados Unidos
50
Fuente: Reuters
FitchRatings
Segn la agencia calificadora en su reporte especial Perspectivas 2012: Centroamrica y Rep. Dominicana.
MEJORES RESULTADOS: Se prev menores presiones por provisiones para prstamos y mayor crecimiento de la cartera de crditos.
BUENA CALIDAD DE ACTIVOS: El mayor control de los niveles de prstamos vencidos se ha reflejado en uno de los menores indicadores de morosidad de la regin.
BUENA LIQUIDEZ Y FONDEO ESTABLE: Los bancos registran uno de los mayores niveles de liquidez en la regin y un amplio y creciente fondeo domstico.
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL: La acumulacin de utilidades permitir continuar fortaleciendo los niveles de capitalizacin.
AVANCES EN REGULACIN: Se valora positivamente el fortalecimiento gradual de la regulacin prudencial en Guatemala de los ltimos aos.