Econometrie

Facultatea de Comer, seria A

Curs 1

Prof.univ.dr. Simona GHI

Econometrie

Fond de timp: 2 ore (curs) + 2 ore (seminar) pe spt. Titularul cursului: prof.univ.dr. Simona GHI Titulari seminar: prof.univ.dr. Simona GHI,

conf.univ.dr. Rodica GOGONEA

Departamentul de Statistic i Econometrie Cldirea Dorobani, etaj 6, sala 2601

Adres de e-mail: simo_ghita@yahoo.com

Structura cursului

1. Introducere n econometrie. 2. Testarea ipotezelor statistice (testul z, testul t). 3. Metoda Analizei Dispersionale unifactoriale (ANOVA). 4. Modelul clasic de regresie (regresia liniar unifactorial).

Definirea, specificare, identificarea modelului; Explicitarea modelului n populaia total i n eantion; Estimarea parametrilor modelului de regresie prin MCMMP; Testarea semnificaiei parametrilor modelului i determinarea intervalelor de ncredere ale acestora; Verificarea validitii modelului de gresie prin metoda ANOVA; Aprecierea calitii ajustrii oferite de modelul de regresie; Previzionarea variabilei dependente: punctual i pe interval de ncredere;

Structura cursului

5. Modelul de regresie multipl (similar cu cap. 4). 6. Analiza i testarea ipotezelor modelului de regresie multipl (homoscedasticitatea, autocorelaia erorilor, multicoliniaritatea etc.). 7. Modelarea econometric a seriilor de timp.

Componentele seriei de timp; Estimarea trendului unei serii de timp fr component sezonier, prin metode analitice; Estimarea trendului unei serii de timp cu component sezonier, prin Metoda mediilor mobile; Determinarea componentei sezoniere pe baza modelului aditiv i multiplicativ; Extrapolarea unei serii de timp cu component sezonier; Serii de timp staionare: modelel ARMA, ARIMA.

BIBLIOGRAFIE:
V. Voineagu, E. ian, R. erban, S. Ghi, D. Todose, C. Boboc, D. Pele, TEORIE I
PRACTIC ECONOMETRIC, Ed. Meteor Press,2008

1.

2. 3.

T. Andrei, R. Bourbonnais, ECONOMETRIE, Ed. Economic, 2008 R. Gogonea, M. Zaharia ECONOMETRIE CU APLICAII N ACTIVITATEA DE COMER-TURISM-SERVICII, Ed. Universitar, Buc., 2008; E. Titan STATISTICA. TEORIE, APLICATII IN SECTORUL TERTIAR, Editura
Meteor Press, Bucuresti, 2012.

4.

5.

D.N. Gujarati BASIC ECONOMETRICS, 5th Edition, Mc Graw Hill Publishing House,
Oxford, 2009.

FORMA DE EVALUARE :
Examen scris Stabilirea notei finale (procentaje) - Examinare final 60% - Activitate n timpul semestrului 40% - 10% prezen si activitate la seminar - 20% test - 10% teme

CUPRINSUL CURSULUI:

Introducere n Econometrie.

1. Ce este Econometria? 2. Noiunea de model. Model economic vs. Model econometric. Exemple. 3. Etapele demersului econometric.

Introducere n Econometrie

1. Ce este econometria?

Econometria s-a constituit ca tiin n anul 1930, odat cu nfiinarea

Societii de econometrie

Econometrie provine din cuvintele grecesti: eikonomia - economie i metren msur Econometria reprezint o unificare a teoriei economice, a matematicii i a statisticii avnd la baz inferena statistic Teoria economic ofer afirmaii/ipoteze pentru care trebuie construite modele econometrice susinute de date reale, empirice Econometria poate fi folosit:
1. Ca metod explicativ, pentru a confirma sau infirma o teorie economic 2. Ca instrument de predicie, pentru a previziona valoarea unei variabile economice

Ce este econometria?

Definiia istoric: experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie necesar, dar nu i suficient pentru o nelegere efectiv a relailor cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. (Ragnar Frisch, Econometrica)

Definiia restrictiv: econometria presupune investigarea fenomenelor economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare; ea include doar cercetrile economice ce utilizeaz metodele induciei matematice la verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele studiate (Cowles Comission for Research in Economics, Chicago, 19401950)

Definiia extins: Econometria n sens larg nseamn econometria n sens restrns, la care se adaug metodele cercetrii operaionale (economitii anglosaxoni)

2. Modelul econometric

Modelul: metod de cercetare tiinific ce const ntr-o imagine convenional (fizic, virtual, abstract) cu structur identic sau simplificat a obiectului supus cercetrii.

Modelarea economic

Tipuri de modele: Modelele deterministe: Y = f(X) (de exemplu: Q = wL) se utilizeaz frecvent n practica economic n analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a fenomenelor social economice, reflectnd legturi de tip determinist sau funcional (ex: metoda indicilor). Modelele stochastice.

Modelul econometric descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile sistemului - factorii de influen X - i ieirile acestuia, variabila rezultativ Y:

Y = f(X)+

Este un model matematic formulat n conformitate cu principiile teoriei economice, astfel nct parametrii si s poat fi estimai, dac se face presupunerea c modelul este corect. Descrie, cu ajutorul unui set de simboluri, relaiile de dependen dintre fenomenele economice, pe baza unei ecuaii sau a unui sistem de ecuaii, permind nelegerea, explicarea sau obinerea de informaii noi privind comportamentul fenomenelor cercetate.

3. Etapele demersului econometric

1.

Identificarea ipotezelor, afirmaiilor din teoria economic ce urmeaz a fi testate (modelul economic); Specificarea modelului matematic al teoriei Specificarea modelului econometric. Colectarea datelor statistice necesare. Estimarea parametrilor modelului econometric. Evaluarea modelului pe baza criteriilor economice, matematice, econometrice.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Predicii, previziuni pe baza modelului.

Control i construire de politici economice.