PROFESOR ECON.

JOSE MILLONES CUSICANQUI

ANALISIS DE RIESGO CREDITICIO

ANALISIS DE RIESGO CREDITICIO

Uno de los compaeros ms asiduos del banquero es el riesgo, y en particular, el riesgo crediticio. Como acompaante es una animal peligroso, pero el banquero debe poder controlarlo (ROBERT MARCUSE, El Banco nuestro de cada da)

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Comentario.El Banquero no puede dominar ni eliminar el riesgo, eso sera imposible. Pero si debe mantenerlo dentro de los lmites razonables. La mejor manera de disminuir los riesgos crediticios sera no asumirlos. Pero el rol del Banquero y su funcin principal es dar facilidades crediticias que permitan el normal desarrollo de los negocios y de la economa.

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Conceptos del Crdito: - Es un compromiso de pago que adquiere una persona o Institucin sobre la opinin que cumplir puntualmente sus compromisos econmicos. - Prstamo que otorga una entidad financiera a su cliente con el compromiso que en el futuro devolver en plazos acordados, con un inters adicional que compensa a la entidad.

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- De CREDERE, en latn creer, confiar.

Transferencia o cesin temporal del acreedor al deudor de un bien o servicio perteneciente al primero (generalmente dinero), sin pagar al recibirlo, para que sea dispuesto libremente por el deudor en un tiempo determinado al trmino del cual ser devuelto con intereses.

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Conceptos de Riesgo de Crdito:

- Es la posibilidad de prdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.

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Concepto de Riesgo Crediticio:

- Riesgo de crdito es la posible prdida que asume un agente econmico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que corresponden a las contrapartes con las que realiza la operacin.

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Concepto de riesgo crediticio:

- Es la incertidumbre que genera el otorgamiento de un crdito en la probabilidad que no pueda ser devuelto en su totalidad, y como resultado genera una prdida a la Institucin financiera o persona natural como consecuencia de no haber sido evaluado con la tecnologa crediticia adecuada.

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Concepto del dinero.-

El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas que es aceptado por una sociedad y regulado por la poltica monetaria de su pas, comprende el pago de bienes y servicios y todo tipo de obligaciones. Su caracterstica principal es que goce de confianza y sea reconocido totalmente

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Importancia del dinero:

- Para los accionistas.- Que el dinero haga ms dinero.

- Para el depositante.- El dinero debe producir

ms dinero. - Para el cliente de crdito.- prestarse dinero para hacer ms dinero o satisfacer su necesidad financiera. - Para el Banquero.- El medio es el dinero, el fin es el dinero.

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Factores de riesgo:

1.- Factores internos. Administracin propia. Capacidad de los funcionarios de la empresa. 2.- Factores Externos. Inflacin Tipo de cambio Tasas de inters Otros. (Desastres naturales, etc)

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Tipos de riesgo: a) Riesgo de Iliquidez. b) Riesgo legal. c) Riesgo de solvencia. d) Volumen de crditos. e) Polticas de crdito. f) Concentracin de crditos.

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Medicin del Riesgo: Documentaria y objetivamente. Aspectos a tener en cuenta: Tener y aplicar buen criterio. Actuar con independencia ante las presiones

del medio. Valernos de nuestra experiencia. Aplicar nuestra poltica adecuadamente.

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Poltica de Crdito.

Concepto.- Conjunto de principios, polticas, procedimientos y prcticas desarrolladas para atender determinado mercado, considerando mecanismos de seleccin y retencin de clientes, que minimicen los riesgos y que a su vez no generen altos costos.

 Fundamentos de la Poltica de Crditos: 1.- Mercado Objetivo. 2.- Tecnologa Crediticia.

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3.- Principios de la Tecnologa Crediticia: a) Facilidad de acceso al crdito. b) Rapidez en el servicio. c) Prstamos escalonados. 4.- Garantas.

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Aspectos Importantes: a) Comit de Crdito. b) Seguimiento y control de la morosidad. c) Funcin del analista de crditos. d) Automatizacin del crdito.

SCORING
Concepto.-

Es el resultado matemtico del anlisis estadstico del comportamiento histrico de una cartera, cuyas caractersticas predominantes nos ayudan a clasificar el riesgo por tipo de cliente.

SCORING
Importancia del Scoring:

1.- Permite desechar las operaciones de alto riesgo. 2.- Unifica los criterios de evaluacin. 3.- Permite evaluar rpidamente, pudiendo soportar mayores volmenes. 4.- Sirve como termmetro para reajustar nuestras polticas de crditos. 5.- Sirve como elemento de juicio en una evaluacin compleja.

SCORING
Ejemplos de uso del Scoring en Crditos:

1.- Las mujeres son mejores pagadoras que los hombres 2.- A mayor edad de la persona, es menor la probabilidad que deje de pagar. 3.- La morosidad es mayor en los clientes que no tienen telfono a los que si tienen. 4.- Personas con renta variable en mayor riesgo que las personas con renta fija.