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TEMARIO
la
De donde surge?
De donde surge?
De donde surge?
Consecuencias
Prevencin
Qu es riesgo?
Eventos de Riesgo
en
la
Eventos de Riesgo
Cambios no anticipados de la
volatilidad respecto algn modelo
de medicin.
Diferencia entre los derechos que
se espera incluya un contrato y los
que incluye debido a una resolucin
judicial.
Eventos de Riesgo
Afinando el concepto
Afinando el concepto
Recursos Humanos.
Recursos Tecnolgicos.
Estructura organizativa.
Administracin de Riesgos
El objetivo de la administracin de
riesgos consiste en:
Prevenir prdidas no esperadas
Optimizar el desempeo financiero de los
agentes econmicos, tomando en cuenta
el rendimiento ajustado por riesgo
Administracin de Riesgos
Tipologa de riesgos
Tipos de riesgos
Riesgos Cuantificables
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crdito
Riesgo de Liquidez
Riesgos No - Cuantificables
Riesgo Operativo
Riesgo Legal
Riesgo no Cuantificable :
Es la incertidumbre, a que se ve enfrentada
una proyecto de inversin o una entidad en
marcha y no es fcilmente cuantificable a
travs
de
herramientas
modelos
Identificacin de Riesgos
Identificacin de Riesgos
Riesgo de
Liquidez
Riesgo de
Mercado
Riesgo
de Crdito
Riesgo
Riesgos
Entidad
Entidad
Cooperativa
Financiera
Riesgo
Operativo y
Legal
Riesgo
Operativo y
Legal
Lavado de
Activos
Riesgo
Reputacional
Reputacional
Contraparte
Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es la
incertidumbre que enfrenta una
entidad, ante el efecto de cambios
en los factores de riesgo, sobre el
valor de sus activos.
Riesgo de Contraparte
El riesgo de contraparte
entenderse de dos maneras:
puede
Riesgo de Crdito
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operativo
FRAUDE INTERNO
DAOS A ACTIVOS
MATERIALES
FRAUDE EXTERNO
RIESGOS OPERACIONAL EN
LAS ENTIDADES
COOPERATIVAS
INCIDENCIA EN LOS
NEGOCIOS Y FALLAS
EN LOS SISTEMAS
EJECUCIN
ENTREGA
Y GESTIN DE PROCESOS
RELACIONES LABORALES
Y SEGURIDAD EN EL PUESTO
DE TRABAJO
Anlisis de la Exposicin al
Riesgo
CAPITAL
SOCIAL
Operaciones
PASIVOS
ACTIVOS
-Endeudamiento con
terceros.
Administracin
Captaciones
FINANCIEROS
DE CREDITO
TES
Bono Bancario
Consumo
Microcrdito
Riesgos
Papel privado
Liquidez
Mercado
Capital
Social
Hipotecario
Mercado
Operacional
Crdito
Legal
Operacional
Contraparte
Legal
Factores de Riesgo
MERCADO
CRDITO
Tasas Nominales
Emisor
Precios de
Acciones
Transaccin o
Contraparte
Tipos de Cambio
Concentracin del
Portafolio
ndice Bolsa
Valores
Sectorial
LIQUIDEZ
Sistemtico
Especfico
OPERATIVO
Y LEGAL
Procesos sin
Control
Formalizacin
y Garantas
del Crdito
Deficiencias
Legales
Debilidades
Tecnolgicas
1. Anlisis de
flujos de
efectivo
2. Indicadores de
descalce entre
activos y
pasivos
3. Diversificacin
de fuentes de
fondeo
CAPITAL
1. Rentabilidad
ajustada por
riesgo
(RAROC)
MERCADO
1. Valor en riesgo
2. Identificacin
de factores de
riesgo
CRDITO
1. Modelos de
Clasificacin
2. Modelos de
Credit Scoring
3. Valuacin de
portafolios
3. Matrices de
Transicin
4. Anlisis de
sensibilidad y
simulacin de
escenarios
5. Modelos de Prob.
de No- Pago
Riesgos Cuantificables
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Pruebas
Condiciones
Extremas
Informes
Supuestos
Exposcin al riesgo
por linea de negocio
Estimar el
riesgo
Anlisis de
sensibilidad y pruebas
extremas
Planes de
contingencia
Cumplimiento de
lmites, polticas
Calificacin, monitoreo y
control
Calificacin, monitoreo y
control
Riesgos No Cuantificables
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Elaborar el mapa de
riesgos
Paso 4
Perfil de Riesgo
Probabilidad
de Ocurrencia
Riesgo
Extremo
Muy
frecuente
A
Probable
B
G
E
C
Riesgo Alto
F
Puede Ocurrir
H
D
Eventualmente
Riesgo
Moderado
Riesgo Bajo
Rara vez
Insignificante Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
Magnitud de Impacto
Beneficios de la Administracin de
Riesgos
Beneficios
Beneficios
La administracin integral de
riesgos provee a las Entidades
Cooperativas las herramientas
preventivas necesarias, para con
ello prosperar en la proteccin
de los aportes sociales as
como en la optimizacin del
uso de los recursos.
Beneficios
La correcta identificacin, medicin,
monitoreo y control de riesgos
permite a la entidad:
CONTINUAR.