Mtodo Newton Raphson

Realizado por:
Wladimir Heredia
Carlos Lpez
Marisol Bigoni

Mtodo Newton Raphson

Mtodo
iterativo que nos permite aproximar la

solucin de una ecuacin del tipo .

Se necesita conocer la derivada de la funcin.

Convergencia cuadrtica
rpida.
Puede no converger
Depende:
Funcin

Estimacin
Inicial

Mtodo Newton Raphson

Mtodo Newton Raphson

DEMOSTRACIN:


Para
explicar el mtodo de Newton-Raphson,

seguimos los siguientes pasos:

1. Expresamos la ecuacin en la forma , e

identificamos la funcin .Considerando el

siguiente tenemos:

2. Calculamos la derivada

3. Construimos la formula de recurrencia

4.
una estimacin inicial de la solucin. En este caso
Tomamos

podemos tomar por ejemplo , y calculamos las siguientes

aproximaciones. Desde el punto de vista practico, si
deseamos aproximar la solucin con 6 decimales, podemos
detener los clculos cuando dos aproximaciones consecutivas
coincidan hasta el decimal 8. En nuestro caso, obtendramos

,
,
,
,
.
5. Podemos, entonces, tomar como solucin .

SERIE DE TAYLOR
Qu es?
La serie de Taylor es una serie funcional y surge de una ecuacin

en la cual se puede encontrar una solucin aproximada a una

funcin.
Para qu sirve?
La serie de Taylor proporciona una buena forma de aproximar el

valor de una funcin en un punto en trminos del valor de la

funcin y sus derivadas en otro punto.
Por supuesto, para hacer esta aproximacin slo se pueden tomar
unas cuantas expresiones de esta serie, por lo que el resto resulta
en un error conocido como el trmino residual, es a criterio del que
aplica la serie en nmero de trminos que ha de incluir la
aproximacin.

Pueden
resolver por aproximacin funciones

trigonomtricas, exponenciales, logartmicas

etc...


En
el caso bivariante, la funcin aproximada alrededor de

En general, podemos escribir:

Para

resolver el sistema de ecuaciones no lineales se puede

aplicar el mtodo de Newton-Raphson (o algunos de sus
variantes)
Sabemos que el ptimo . Llamemos a

Entonces

. Aproximando por los trminos lineales de la

serie de Taylor alrededor de


Despejando

Ntese que es una matriz hessiana.

Converge cuando la diferencia entre el ultimo vector y el
antepenltimo vector de es muy pequea.

Ejemplo:
Supongamos el siguiente modelo:
Donde,

Obteniendo la suma de los errores al

cuadrado tenemos:
Derivando con respecto a cada parmetro e

igualando a cero

Ejemplo:

Ntese que se tiene un sistema de

ecuaciones no lineales y no se puede
encontrar las soluciones de manera analtica.
Por lo tanto usaremos el mtodo iterativo de
Newton-Raphson.

Ejemplo:
El mtodo utiliza una matriz hessiana,

entonces debemos buscar las segundas

derivadas y segundas derivadas cruzadas.
Segundas Derivadas:

Ejemplo:
Segundas derivadas cruzadas:

Ejemplo:
Para empezar necesitamos los valores

semilla. Supondremos que:

Reemplazando las semillas en las segundas
derivadas y resolviendo las sumatorias
correspondientes tenemos:

Ejemplo:

Resolviendo las multiplicaciones y restas

tenemos:

La cual es nuestra primera iteracin.

Ejemplo:
Repitiendo el proceso con los nuevos

estimadores,
tenemos
que:B2
Iteraciones
B1
semillas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.00000
-0.05032
0.04053
-0.07186
0.12276
-0.05719
0.31218
0.23781
0.51132
0.49834
0.50178
0.49859
0.49864

0.47000
0.38840
0.46549
0.28080
0.39902
0.07406
0.13421
-0.02209
-0.06026
-0.06576
-0.06198
-0.06246
-0.06099

B3
0.00010
0.00018
0.00002
0.00043
0.00015
0.00105
0.00084
0.00220
0.00273
0.00266
0.00269
0.00268
0.00268

La respuesta se encuentra en la iteracin 12 ya

que la diferencia con la anterior es muy pequea.