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Rappel sur la
rgression partage (1)
:
iid
(0,
IN )
o
Supposons que la rgression implique 2
sous-ensembles de X :
Rappel sur la
rgression partage (2)
'
1
'
( X M X ) X M Y
'
1
'
M
X
(
X
X
)
X
1
1
1
1
1
Oprateur between :
Soit : DN I N ST
Oprateur :
BN DN ( DN' DN ) 1 DN'
Oprateur within :
Oprateur :
WN I NT BN
WN I N ( IT ST ST' T ) ou WN I NT I N ST ST' T
Spcification du modle
effets individuels (1)
yit i xit it
En
Y regroupant
D X tous
les individus :
yi ST i X i i
Spcification du modle
effets individuels (2)
rang DN X N K
Les
it : erreurs
iid (0, 2 ):
'
1
T
D
N (Y X )
Forme de lestimateur de leffet individuel :
i yi. xi'.
WN Y WN X WN
'
'
(
y
y
)
(
x
x
it
i.
it
i . ) erreur
Procdure de test :
Procdure de Chow
Comparaison modle contraint/modle
non-contraint
Le modle contraint est le modle I
(rgression ordinaire).
Htroscdasticit :
Autocorrlation :
i ,t i ,t 1 uit
yit t xit i ,t
yi IT X i i
Lestimateur
LSDV de est :
( X 'WT X ) 1 X 'WT Y
Cet estimateur sobtient comme
lestimateur
MCO sur le modle
WT Y WT X WTdes
transform
( y y ) ( x ' :x ' ) erreur
it
.t
it
.t
Il scrit :
Y DN DT X
Y S NT 0 DN* * DT* * X
Y D X (NT N T 1 K ddl)
*
H 0 : sur
0 les effets individuels seulement :
Test
*
H 0 : sur
0 les effets temporels seulement :
Test
Le modle erreurs
composes (ou modle
effets alatoires)
Spcification du modle avec effets individuels
Dcomposition spectrale de la matrice de
variances-covariances
Quelques estimateurs et leurs proprits
Tests de spcification
Le modle effets individuels corrls
Le modle avec effets individuels et temporels
Spcification (1)
it ui wit
u i = effet individuel rendant compte de linfluence
sur y des variables non prises en compte, si elles
sont stables dans le temps.
W it = effet rsiduel reprsentant linfluence des
autres variables omises, variant selon les individus
et variant dans le temps.
ui : iid (0, u2 )
Spcification (2)
E ( it js ) u2
0
si i j et t s
sinon
Interprtation :
Spcification (3)
2
2
2
u
u
w
*V ( i ) E ( i i' )
M
M
2
u2
u
soit : A w2 IT u2 ST ST'
* E ( i 'j ) 0
K
K
O
K
u2
2
u
A
M
2
2
u w
Spcification (4)
'
'
2 2
*V ( ) E ( ') E 2 1
M
M
'
'
N 1 N 2
A
0
soit : V ( )
M
0
A
M
0
K
K
O
K
K
K
O
K
0
0
IN A
1 N'
'
2 N
M
'
N N
Dcomposition spectrale de la
matrice des variances-covariances
(1)
On dmontre que :
V IN A
V ( w2 T u2 ) BN w2WN
Dcomposition spectrale de la
matrice des variances-covariances
(2)
F cBN WN I (1 c) BN
Remarque 2 : soit
Alors F est la matrice permettant deffectuer
une
qui ramne au MCO
F 'VFtransformation
w2 I
car :
y% Fy y%
it yit (1 c ) yi . (quasi-dviation la moyenne)
Quelques estimateurs
(1) : lestimateur des
MCO
Le modle :
yit xit' i ,t
y S NT X Z
Quelques estimateurs
(2) : lestimateur
Between
Il correspond lestimateur
appliqu au modle transform par
BBN y: B Z B
N
b ( Z ' BN Z ) 1 Z ' BN y
Quelques estimateurs
(2) : lestimateur
Between
Quelques estimateurs
(3) : lestimateur
Within
Il sagit de lestimateur des MCO
W ( X 'WN X ) 1 X 'WN y
Quelques estimateurs
(2) : lestimateur
Within
Quelques estimateurs
(4) : lestimateur des
MCG
purs
Lestimateur des MCG purs est dfini
par :
Quelques estimateurs
(4) : lestimateur des
MCG
purs
Cet estimateur combine donc les
Quelques estimateurs
(5) : lestimateur des
MCGR
Comme la valeur de est inconnue, il faut
Un
estimateur
centr de
2
'
w (uwuw ) /( NT N K )
uW WN y WN Z W
o
sont les rsidus de la
rgression intra.
Quelques estimateurs
(5) : lestimateur des
MCGR
( ( / T ))
Un estimateur centr de
est
2
u
donn par :
2
w
2
'
b (uB uB ) /( NT TK )
o uB BN y BN Z B
rgression inter.
2
H
:
A u 0
q W MCG
La quantit :
as
Q q ' V (w ) V (MCG ) q : K2
Le modle effets
individuels corrls
it
it
i ,t
it ui vt wit
Hypothses
ui : iid (0, u2 ) :
2
vt : iid (0, v )
2
w
:
iid
(0,
it
w)
u , v , w mutuellement indpendants
i t it
u2 v2 w2 si i j et t s
2
u
si i j et t s
2
v
0
si i j et t s
E ( it js )
sinon
Interprtation :
* E ( i i' )
u2 v2 w2
u2
K
2
2
2
2
K
u
u
v
w
M
u2
M
u2
soit : A ( v2 w2 ) IT u2 ST ST'
v2
* E ( i 'j )
0 v2 K
M M O
0
0 K
0
B v2 IT
M
2
v
u2
2
u
A
O
M
2
2
2
K u v w
B
B
V ( ) E ( ')
M M O M
B
B
K
B
0
K
0
A B
0
B
K
0
soit : V ( )
M
M O
M
0
K A B
0
I N ( A B) ( ST ST' ) B
B
B
B
B
M
B
K
K
O
K
B
B
Le modle
coefficients alatoires
Spcification et hypothses
Procdures destimation
Test de lhomognit des
coefficients
Spcification du modle
de Swamy (1)
Soit le modle :
yit zit' i it
Les hypothses :
Spcification du modle
de Swamy (2)
Spcification du modle
de Swamy (3)
Alors :
E (%
i) 0
'
2
%
V ( i ) Z i Z i i IT Ai
%
Cov(%
i , j ) 0
Spcification du modle
de Swamy (4)
%
%') E
V (%
) E (
% %
% K
%
1 1
1 2
'
'
%%
%%
K
2 2
2 1
M
M O
'
'
%%
K
%%
N 1
N 2
0
A1 0 K
0 A K
d
0
2
V
soit : V ( )
M M O
M
0
0
K
A
%
%
1 N
'
%%
2 N
M
'
%%
N N
Par dfinition :
MCG ( Z 'V 1Z ) 1 Z 'V 1 y
o Ci i2 ( Z i' Z i )
1
1
2
'
1
)(
)
'
(
Z
Z
)
i
i i i
i
N 1
N
Test de lhomognit
des coefficients
On teste :
H 0 : 1 2 ... N