UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIA ECONMICAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECONOMA

CURSO
ECONOMETRA II

Docente: Jorge Zegarra

Alumno: Jonathan Mendoza Ruiz

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

REGRESI
N CON
DATOS de
PANEL

Curso: Econometra II.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DEFINICIN

Los datos de panel , o tambin

longitudinales, son aquellos datos en
los que cada unidad observada, o
entidad individual, se observa para
dos o ms periodos de tiempo.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DEFINICIN
En el libro, se abordan datos sobre la
mortalidad en accidentes de trfico,
impuestos sobre el alcohol y las leyes
sobre la conduccin bajo los efectos del
alcohol, y de otras variables relacionadas
para los 48 estados contiguos de EE.UU.
para cada uno de los 7 aos que van
desde 1982 hasta 1988.
Los datos estatales sobre la mortalidad en
accidentes de trfico estudiados son datos de
panel. Estos datos son para n=48 entidades
individuales (estados), donde cada entidad
individual se observa en T=7 periodos de tiempo
(1982-1988), dando un total de 7x48=336
observaciones.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DEFINICIN

Los
datos de panel consisten en observaciones sobre las
mismas n entidades individuales para dos o ms
periodos de tiempo T. si el conjunto de datos consta de
las observaciones sobre las variables X e Y, entonces los
datos se expresan como:

Donde el primer subndice, i, se refiere a la entidad

individual que est siendo observada y el segundo
subndice, t, se refiere al periodo en el que se observa.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DEFINICIN

Existen
Existen algunos
algunos trminos
trminos adicionales
adicionales asociados
asociados con
con los
los
datos
datos de
de panel
panel para
para indicar
indicar si
si existen
existen algunas
algunas
observaciones
observaciones perdidas.
perdidas. Un
Un panel
panel equilibrado
equilibrado dispone
dispone
de
de todas
todas sus
sus observaciones,
observaciones, es
es decir,
decir, las
las variables
variables
observadas
observadas para
para cada
cada entidad
entidad individual
individual yy para
para cada
cada
periodo
periodo de
de tiempo.
tiempo. Un
Un panel
panel al
al que
que le
le faltan
faltan algunos
algunos datos
datos
perdidos
perdidos para
para al
al menos
menos un
un periodo
periodo de
de tiempo
tiempo oo para
para al
al
menos
menos una
una entidad
entidad individual
individual se
se denomina
denomina panel
panel
incompleto.
incompleto.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EJEMPLO: MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRFICO E

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOL
En el
el libro,
libro, se
se estudia
estudia la
la eficacia
eficacia de
de polticas
polticas
En
gubernamentales diseadas
diseadas para
para disuadir
disuadir a
a los
los
gubernamentales
conductores ebrios
ebrios que
que existen
existen en
en la
la realidad,
realidad,
conductores
sobre la
la reduccin
reduccin de
de las
las muertes
muertes en
en accidentes
accidentes de
de
sobre
trfico.
trfico.
Las variables
variables a
a tomar
tomar en
en cuenta
cuenta son:
son:
Las

La tasa de mortalidad, que

es el nmero de muertes
anuales en accidentes de
trfico por cada 10000
personas de la poblacin
de cada estado

El impuesto real
sobre una caja de
cervezas, expresado
en dlares de 1988
ajustada
por
inflacin.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

TASA DE MORTALIDAD Y ACCIDENTES DE TRFICO: DATOS DE

1982

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

TASA DE MORTALIDAD Y ACCIDENTES DE TRFICO: DATOS DE

1988

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EJEMPLO: MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRFICO E

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOL
Las regresiones estimadas para cada periodo son las
siguientes:
Datos
de 1982

No significativo al 10%

Datos
de 1988

Significativo al 1%

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EJEMPLO: MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRFICO E

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOL
Dados
Dados estos
estos resultados,
resultados, las
las regresiones
regresiones
podran
podran presentar
presentar sesgo
sesgo de
de variable
variable omitida,
omitida,
ya
ya que
que hay
hay diversos
diversos factores
factores que
que pueden
pueden
afectar
afectar aa la
la tasa
tasa de
de mortalidad,
mortalidad, pudiendo
pudiendo ser
ser
la
la calidad
calidad de
de los
los automviles,
automviles, el
el estado
estado de
de las
las
carreteras,
carreteras, si
si la
la conduccin
conduccin es
es rural
rural oo urbana,
urbana,
la
la densidad
densidad de
de coches
coches en
en la
la carretera
carretera yy si
si est
est
aceptado
aceptado socialmente
socialmente beber
beber yy conducir.
conducir. Pero
Pero
sta
sta ltima,
ltima, particularmente,
particularmente, resulta
resulta difcil
difcil de
de
medir.
medir.
Pero si
si variables
variables como
como sta
sta se
se
Pero
mantienen constantes
constantes en
en el
el tiempo
tiempo
mantienen
para un
un estado
estado determinado,
determinado, se
se
para
puede mantener
mantener la
la magnitud
magnitud de
de su
su
puede
efecto,
incluso
aunque
fuesen
efecto,
incluso
aunque
fuesen
imposible de
de medirlas.
medirlas.
imposible

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DATOS DE PANEL CON DOS PERIODOS TEMPORALES:

COMPARACIONES ANTES Y DESPUS

Si se obtienen datos para cada estado, para

cada T=2 periodos de tiempo, es posible
comparar los valores de la variable
dependiente del segundo periodo con los del
primero. Esto, mantiene constantes los
factores no observables que difieren de un
estado a otro, pero que no cambian en el
tiempo dentro de un estado.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DATOS DE PANEL CON DOS PERIODOS TEMPORALES:

COMPARACIONES ANTES Y DESPUS

define la variable Z como una variable que determina la

Se
tasa de mortalidad en cada estado y que no cambia con el
tiempo. Podra ser la actitud cultural local hacia beber y
conducir, la cual cambia lentamente y por lo tanto podra
ser considerada como constante entre 1982 y 1988. la
regresin estimada es:

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DATOS DE PANEL CON DOS PERIODOS TEMPORALES:

COMPARACIONES ANTES Y DESPUS
La influencia de Z se puede eliminar analizando la variacin de la
tasa de mortalidad en ambos periodos.

Restando la primera de la segunda se elimina el efecto de

Z

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

DATOS DE PANEL CON DOS PERIODOS TEMPORALES:

COMPARACIONES ANTES Y DESPUS

Esta especificacin tiene una interpretacin intuitiva. Las

actitudes culturales hacia la bebida y la conduccin afectan
al nivel de conduccin en estado de ebriedad y por lo tanto
a la tasa de mortalidad en un estado. No obstante, si stas
no cambiaron entre 1982 y 1988, entonces no produjeron
ningn cambio sobre el nmero de muertes en el estado.
La regresin estimada es la siguiente:

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

VARIACIONES EN LA TASA DE MORTALIDAD Y DEL IMPUESTO

SOBRE LA CERVEZA

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

REGRESIN DE EFECTOS FIJOS

Esta regresin es un mtodo que permite

tener en cuenta las variables omitidas en
datos de panel cuando las variables
omitidas varan entre las distintas
entidades individuales (estados), pero no
cambian en el tiempo. Este mtodo es
aplicable para T > 2

Curso: Econometra II.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EL MODELO DE REGRESIN DE EFECTOS FIJOS

Donde Z es una variable no observable, que

vara de un estado a otro, pero que no cambia
en el tiempo, tal como las actitudes culturales
hacia la bebida y la conduccin.
Lo que se pretende estimar es , el

efecto de X sobre Y, manteniendo

constante las caractersticas no
observables de Z.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EL MODELO DE REGRESIN DE EFECTOS FIJOS

Debido aa que
Debido
que Z
Z vara
vara de
de un
un estado
estado aa otro,
otro, pero
pero es
es
constante
constante en
en el
el tiempo,
tiempo, se
se puede
puede interpretar
interpretar que
que el
el
modelo
modelo de
de regresin
regresin poblacional
poblacional anterior
anterior contiene
contiene n
n
interceptos,
interceptos, uno
uno para
para cada
cada estado.
estado. En
En concreto,
concreto, si
si se
se
define
define
El modelo
El
modelo se
se convierte
convierte en
en

Esta ecuacin
Esta
ecuacin es
es el
el modelo
modelo de
de regresin
regresin de
de efectos
efectos
fijos,
se
fijos, donde
donde los
los
se trata
trata como
como interceptos
interceptos
desconocidos
desconocidos aa estimar,
estimar, distintos
distintos para
para cada
cada estado.
estado. Se
Se
conocen
conocen como
como efectos
efectos fijos
fijos individuales.
individuales.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EL MODELO DE REGRESIN DE EFECTOS FIJOS: ESTIMACIN E

INFERENCIA
El algoritmo MCO en desviaciones con respecto a su
media

El software de regresin habitualmente calcula el estimador MCO de

efectos fijos en dos etapas. En la primera, se le resta a cada variable
la media especfica de su entidad individual. En la segunda, se
estima la regresin utilizando las variables en desviaciones
respecto de su media.

De este modo se puede estimar mediante MCO de las variables en

desviaciones respecto de su media.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EL MODELO DE REGRESIN DE EFECTOS FIJOS: ESTIMACIN E

INFERENCIA
La distribucin muestral, errores estndar y la
inferencia estadstica

En regresin mltiple con datos de panel, si se cumplen un

conjunto de supuestos, entonces la distribucin muestral
del estimador MCO de efectos fijos es normal en muestras
grandes, la varianza de esta distribucin puede estimarse
a partir de los datos, el error estndar puede utilizarse
para construir estadsticos t e intervalos de confianza.
Dado el error estndar, la inferencia estadstica (los
contrastes de hiptesis, incluyendo las hiptesis conjuntas
utilizando estadsticos F, y la construccin de intervalos de
confianza, se realiza de forma igual que en regresin
mltiple con datos de corte transversal.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

APLICACIN A LA MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRFICO

(0,29)
Donde los interceptos fijos de cada estado estimados
no figuran porque no resultan de gran inters en esta
aplicacin.
La inclusin de los efectos fijos de cada estado en la
regresin de la tasa de mortalidad permite evitar el
sesgo de variable omitida derivado de la omisin de
factores tales como las actitudes culturales hacia la
bebida y la conduccin, que varan entre los estados
pero que son constantes en el tiempo dentro de un
estado.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

REGRESIN CON EFECTOS FIJOS TEMPORALES

As como los efectos fijos individuales permiten tener en
cuenta las variables que permanecen constantes en el tiempo
pero difieren entre las distintas entidades individuales, los
efectos fijos temporales permiten tener en cuenta las variables
que son constantes entre las entidades individuales, pero que
evolucionan en el tiempo, tales como la seguridad del
automvil.

Debido a que representa las variables que determinan Y, si

est correlacionada con X, entonces la omisin de de la
regresin conduce a un sesgo de variable omitida.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

SOLAMENTE EFECTOS TEMPORALES

Aunque S no sea observable, su influencia puede eliminarse debido a
que vara en el tiempo, pero no entre los estados, del mismo modo
que es posible eliminar el efecto de Z, que vara entre los estados,
pero no en el tiempo. En el modelo de efectos fijos, cada estado
tiene su propio intercepto (o efecto fijo). Del mismo modo, S, que
vara en el tiempo pero no entre los estados, su presencia lleva a un
modelo de regresin en el que cada periodo de tiempo tiene su
propio intercepto

intercepto se puede considerar como el efecto sobre Y del periodo

El
t, por lo que los se conocen como efectos fijos temporales.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EFECTOS FIJOS INDIVIDUALES Y TEMPORALES

Si algunas variables omitidas son constantes en el tiempo
pero varan entre los estados
(normas culturales),
mientras que otras son constantes entre los estados pero
varan en el tiempo (estndares nacionales de seguridad),
la funcin de regresin poblacional con ambos efectos se
expresa:

Donde
es el efecto fijo individual y
temporal.

es el efecto fijo

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

EFECTOS FIJOS INDIVIDUALES Y TEMPORALES

Estimacin

En un panel equilibrado, los coeficientes de las X se

pueden calcular expresando en primer lugar la Y y las X
en trminos de desviaciones respecto de sus medias
individuales y temporales y posteriormente estimando la
ecuacin de regresin mltiple de Y en desviaciones
sobre las X en desviaciones. Y si los periodos son 2, la
regresin de efectos fijos y temporales puede estimarse
mediante el mtodo antes y despus.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

APLICACIN A LA MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRFICO

(0,36)

La inclusin de efectos temporales tiene poco impacto sobre el

coeficiente del impuesto real sobre la cerveza. A pesar de que
se estima de forma menos precisa cuando se incluyen los
efectos temporales, sigue siendo significativo al 10%, pero no al
5% de nivel de significacin.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

LOS SUPUESTOS DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS Y LOS

ERRORES ESTNDAR DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS

Donde
1. presenta media condicional igual a cero:
2. , son i.i.d. extradas a partir de su distribucin conjunta.
3. Los datos atpicos elevados son improbables: tienen momentos de
cuarto orden finitos.
4. No existe multicolinealidad perfecta.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

LOS SUPUESTOS DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS Y LOS

ERRORES ESTNDAR DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS
El primero admite que el trmino de error
presenta una media condicional igual a 0, dados
los T valores de X para cada entidad individual.
Este supuesto desempea el mismo papel que
el primer supuesto de mnimos cuadrados para
los datos transversales e implica que no existe
sesgo de variable omitida. El requisito de que la
media condicional de u no dependa de ninguno
de los valores de X para esa entidad individual
pasados, presentes y futuros aade una
sutileza importante ms all del primer
supuesto de mnimos cuadrados para datos
transversales. El supuesto se viola si el u actual
est correlacionado con los valores pasados,
presentes o futuros de X.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

LOS SUPUESTOS DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS Y LOS

ERRORES ESTNDAR DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS

El segundo
segundo supuesto
supuesto se
se cumple
cumple si
si las
las entidades
entidades individuales
individuales son
son
El
seleccionadas mediante
mediante muestreo
muestreo aleatorio
aleatorio simple
simple aa partir
partir de
de la
la
seleccionadas
poblacin. Sostiene
Sostiene que
que las
las variables
variables son
son independientes
independientes entre
entre
poblacin.
las distintas
distintas entidades
entidades individuales,
individuales, pero
pero no
no impone
impone ninguna
ninguna
las
restriccin de
de ese
ese tipo
tipo dentro
dentro de
de una
una entidad
entidad individual.
individual. Por
Por lo
lo
restriccin
tanto, permite
permite que
que las
las X
X estn
estn correlacionadas
correlacionadas con
con el
el tiempo
tiempo
tanto,
dentro de
de una
una entidad
entidad individual.
individual.
dentro
Si X
X est
est correlacionada
correlacionada con
con el
el tiempo
tiempo para
para una
una determinada
determinada
Si
entidad individual,
individual, entonces
entonces se
se dice
dice que
que X
X est
est auto
auto
entidad
correlacionada (correlacionada
(correlacionada consigo
consigo misma,
misma, en
en diferentes
diferentes
correlacionada
periodos) oo serialmente
serialmente correlacionada.
correlacionada.
periodos)

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE
DE
TRUJILLO
TRUJILLO
FACULTAD
FACULTAD DE
DE CIENCIA
CIENCIA
ECONMICAS
ECONMICAS
ESCUELA DE ECONOMA
ECONOMA

Curso: Econometra II.

ERRORES ESTNDAR DE LA REGRESIN DE EFECTOS FIJOS

Los errores estndar que son vlidos si u es potencialmente

heteroscedstico y est potencialmente correlacionado en el
tiempo dentro de una entidad individual se conocen como
errores estndar consistentes a heteroscedasticidad y
autocorrelacin (HAC), los errores estndar agrupados. stos
permiten heteroscedasticidad y autocorrelacin de una manera
que es compatible con el 2do supuesto de regresin de efectos
fijos.
Anlogamente a los errores estndar heteroscedsticorobustos de la regresin con datos transversales, los errores
estndar
agrupados
son
vlidos
exista
o
no
heteroscedasticidad, autocorrelacin o ambas cosas.

GRACIA
S