Metode pentru determinarea tendintelor unui

set de date

Masterand Avirvarei Elena Cristina

avirvarei.cristina@gmail.com

Metode pentru determinarea

trendului:
1. Media mobila
2. Metoda EWMA
3. Metoda CUSUM
4. Analiza de regresie

Metoda Mediei mobile

Media mobila este un indicator utilizat pe scar larg
n analiza tehnic, care v ajut la netezirea cotatiilor
prin filtrarea "zgomotului" din fluctuaiile de date
aleatorii.

Media mobila

Avantajele mediei mobile:

Media mobil este un instrument de uniformizare care arat
tendina de baz a pieei.
Aceasta este una dintre cele mai bune moduri de a msura
puterea unei tendine pe termen lung precum i
probabilitatea ca aceasta s se inverseze.
Cnd o medie mobil se ndreapt n sus i preul este mai
mare dect aceasta, sigurana este ntr-un trend ascendent
(uptrend).
Invers, o medie mobil care alunec descendent i care are
preul mai mic dect media, poate fi folosit pentru a
semnala un trend descendent (downtrend).

Media mobila exponentiala - EWMA

n controlul calitii statistice, graficul EWMA (sau media
exponeniala ponderat) este un tip de grafic de control
folosit pentru a monitoriza fie variabilele sau atributele
de tip date utiliznd a ntreaga istorie a procesului
industrial.
n timp ce alte diagrame de control trateza subgrupuri
raionale de probe individuale, graficul EWMA urmrete
media mobila exponentiala ponderat a tuturor
mijloacelor de prob anterioare.

Media mobila exponentiala - EWMA

Avantajele mediei mobile exponentiale

EWMA Datorit faptului c d ponderea cea mai mare observaiilor
celor mai recente, EWMA le ofera utilizatorilor s reacioneze
mai rapid la schimbrile recente de pret.
Spre deosebire de media mobil simpl, fiecare pre anterior
din setul de date este folosit la calculularea EWMA.
Dei ponderea referinelor de date mai vechi se diminueaz n
timp, aceasta nu dispare complet niciodat. Acest lucru
rmne valabil indiferent de perioada specificat a EWMA.
Efectele datelor mai vechi scad mai rapid pentru mediile
mobile exponeniale mai scurte fa de cele mai lungi, dar, din
nou, nu dispar complet niciodat.

Metoda CUSUM
Ca toate grafice de control, controlul CUSUM este o
metod de a privi variaiile de proces.
Aceasta diagram de control CUSUM monitorizeaz
abaterile rezultate individuale eantioane (valori X) sau
medii subgrupurilor (valorilor X) de la o valoare int.
Valoarea int este acelai ca scopul tau proces - n
cazul n care dorii ca procesul s funcioneze.
Suma cumulat este suma acestor abateri de-a lungul
timpului.

Pentru a putea folosi metoda CUSUM

avem nevoie de :
1. Date:

2. media: =AVERAGE(B5:B24)

3. deviatia standard: =STDEV.S(B5:B24)

4. limita maxima de control:
=C5+(3*$C$3)
5. limita minima de control: =C5(3*$C$3)
(C5 este media )

Metoda CUSUM

Avantajele metodei CUSUM

sunt extrem de bune la identificarea schimbari in procesul de
medie;
poate fi aplicat att variabile i atribute diagrame care includ,
de exemplu, intervale i deviaiile standard
.
utilizeaza toate datele istorice: adic, fiecare valoare n CUSUM
este o funcie a tuturor punctelor de date anterioare;
sunt interpretate prin analiza panta diagramei.

Analiza de regresie
Analiza de regresie este un instrument statistic de investigare a
relaiilor dintre variabile.
De obicei, cercettorul ncearc s ca anumite efectul de cauzalitate de
o variabil pe altul, efectul unei creteri de pre la cerere, de exemplu, sau
efectul schimbrilor n oferta de bani asupra ratei inflaiei.
Pentru a explora aceste probleme, cercetatorul asambleaz datele
privind variabilele de baz de interes i are regresie pentru a estima
efectul cantitativ a variabilelor cauzale asupra variabila care le
influeneaz.
Investigatorul de asemenea, evaluate n mod tipic "semnificaia
statistic" a relaiilor estimate, care este, gradul de ncredere c relaia
adevrat este aproape de relaia estimat.

Analiza de regresie

Avantajele Analizei de regresie

Analiza de regresie, o tehnic de analiz statistic utilizat de
economiti i persoanele din domeniul afacerilor, ajut managerii
i proprietarii de afaceri, deoarece prognozeaz condiiile
viitoare.
Sprijin cantitativ la judecat managerilor, subliniaz defectele
n gndire de management i ofer perspective noi care pot ajuta
factorii de decizie a companiei si directioneaza afacerile lor spre
un viitor mai profitabil.
Unul dintre avantajele principale ale tehnicilor de prognoz
bazate pe regresie este faptul c acestea folosesc cercetri i
analize pentru a anticipa ceea ce este probabil s se ntmple n
trimestrul urmtor a anului sau chiar mai departe n viitor.

Bibliografie:
1. Bozarth C. - Single Regression: Approaches to
Forecasting : A Tutorial, http://scm.ncsu.edu/ , 2011.
2. http://
www.jmp.com/support/help/The_CUSUM_Control_Chart
.shtml
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/902415
4. http://
www.spcforexcel.com/knowledge/variable-control-chart
s/keeping-process-target-cusum-charts
5. http://thor.info.uaic.ro/~val/statistica/StatGloss.htm
6. http://web-ng.info.uvt.ro/~balint/files/statistica.pdf
7. http://

V mulumesc.