ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1. Introduccién:
El andlisis de sensibilidad es una de las partes mas importantes en la programacién lineal,
sobretodo para la toma de decisiones; pues permite determinar cuando una solucién sigue
siendo éptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en
los datos del problema mismo.
Este anlisis consiste en determinar que tan sensible es la respuesta éptima del Método
Simplex, al cambio de algunos datos como las gananeias o costos unitarios (coeficientes de la
funeién objetivo} o la disponibilidad de los recursos (términos independientes de las
restricciones),
La variacién en estos datos del problema se analizaré individualmente, es decir, se analiza la
sensibilidad de la solucion debide ala modificacion de un dato ala vez, asumiendo que todos
los demas permanecen sin alteracién alguna, Esto es importante porque estamos hablando de
que la sensibilidad es estatica y no dindmica, pues solo contempla el carnbio de un dato ala
vez y no el de varios. ‘vauo)
Objetivo Principal del Andlisis de Sensibilidad
= Establecer un intervalo de niimeros reales enel cual el dato que se analiza puede estar
contenido, de tal manera que la solucin sigue siendo éptima siempre que el dato
pertenezea a dicho intervalo. Los anélisis mas importantes son;
1. Los coeficientes de la funcién objetivo; y
2. Los términos independientes de las restrieciones
yse pueden abordar por medio del Mitede Grifica o del Métedo Simplex.
2. Analisis de senabiidad grafico
Abordaremos primero el andlisis de sensibilidad de manera grafica.
Partamos del siguiente modelo de programacién lineal:
Max Z=3x+2y
sfa 5x +8y 240
2x +10y £100
x 20,720
cuya solucién es la siguiente: ‘Optined Dectslans(X,rr (36, 27)
Payoff: 20X+ 20Y= 163 Stain enti a que eos nono
12 4byy=17, etolocnmegiemes sempre y wand en de ied [eo
sd - LF}y eine ce en tle por emia dei
21 Anais desentiad rfc pra loscoefetes ea fucon bg
Anat de mod ator podeme cheat iil our Todas las lineas rojas mantienen
lasolucién éptima pero las lineas
anules generan una nueva
solucién éptima pues existe un
area de la region factible sobre
ellas, lo cual indica que la funcién
no ha sido optimizada en el punto
que analizamos (3.6,2.7)
Ahora si observamos bien la
prafica podernos notar que las
Tineas rojas, que son las que nos
interesan, siempre estan
comprendidas entre las dos
restricciones o desigualdades que definen el vértice Sptimno (aquellas que simultaneamos para
encontrar la solucién) y las Iineas azules estan o bien por bajo o bien por encima de alguna de
las dos restriceiones. Notemos que existen infinidad de rectas rojas que pasan por nuestro vértice éptime y estan
comprendidas entre las restriceiones, El proceditiento que seguirnos para enteentrar estas
rectas fue girar la recta solucién del problema original con centro en el punto pivote.
Entonees lo tinieo que esta variando en
la recta de isoutilidad es la inclinacion de
sta, y como sabernos la inelinacién de
una recta viene dada por su pendiente,
es decir su primera derivada.
‘aoe sn0Y= to
Todas las rectas de isoutilidad que
mantienen la solucién éptima tendran la
siguiente ecuaciéns
(p- 2.7) = m(x -3.6)
donde estamos forzando que pasen por
pi Lasoo tC 22
ae a0Y 200
el véttice Sptimo y permitiéndole que su
» 4 2 9 4 5 4 7 © pendiente sea variable, lo cual la hace
rotar alrededor del vérties éptimo,
Ahora esta claro que debemos restringir la pendiente de manera que no exceda la inclinacién
de las restrieciones, es decit que no sea mayor ni menor a las pendientes de las restrieciones
que definen la solucién. Las lineas de las restricciones son las siguientes con sus respectivas primeras derivadas y por
consiguiente sus pendientes.
Sx+8y = 40 20x + 10y = 100
By = 40-5x 1Oy = 100 - 20x
0- Sx 100 ~ 20x
10
10 - 2x
de estas pencientes lamenores —2ylamayores - 2, por lo que coneluimos que las
pendientes de nuestras rectas de isoutilidad deben estar entre estos valores. Asi:
-2m-2. Ahora que ya restringimos la pendiente, sabernos que las Iineas de isoutilidad
sonlineas que se generan dando valores arbitrarios a la funcién objetivo (Z), Asi:
3xt2y=k; donde ke R, cuando k=16.3 llegamos al éptimo de nuestro problema original.
Ahora bien, nuestro objetive es determinar cuanto pueden valer los coeficientes de la funcién
objetive de manera que la solucién dptima no se altere, para ello plantearemos coeficientes
generales de la funeién, de manera que el nuevo coeficiente de la variable rseraC, el
nuevo coeliciente de la variable ysera C, generando la nueva funcién objetivo: CyxtCyy=k, donde k,C,,C, eR Encontremos entonces la pendiente de nuestra funcién
objetiva,
CyrtCy yak
Cy y=k-C,x
5
Entonces podemos coneluir que: -2 eee 5
’
Ahora podemos resolver la desigualdad para el coeficiente que nosotros queremos analizar.
Algo importante a tomar en cuenta es que el analisis se hace un coeticiente a la vez,
asumiendo que el otro permanecera constante, Anflisis de sensibilidad para Anélisis de sensibilidad para:
C,=2 a=3
-2¢-3 2-2
a 8
azn?
ca
l, SS g 8
pa 5
Jeo, <4
25
Conclusiin El coeficiente de la variable x Contlusibut Hl eoeficiente de la variable
puede estar comprendido entre 25 y 4, puede estar comprendido entre 1.5 y 48,
vescteciondo carstarte al eoafeenterte la matteniendo constante el coafiiente da la
varicble, sin que lasohsién pte variable 1, sin que la soluci6n éptima
‘ varie,
varie. 2.2 Analisis de sensibilidad grafico pata los terminos independientes de las
restricciones,
Ahora abordaremos el cago cuando uno de los terminos independientes de las
desigualdades varia, ya sea incrementandose o reduciéndose; asumiendo que los demas
datos del problema siguen constantes.
La légiea a seguir en el analisis de sensibilidad cle estos términos es un poco diferente,
yaque cuando se poseen mas recursos, es evidente que la solucidn éptima variara; pero
nuestro objetivo seré que el vertice de la solucién optima siga siendo la intersecciin de
las mistnas testricciones, es decit, que las restricciones que le daban solucidn al
problema original, le den también solucién al nuevo problema,
Observemos las siguiente figuras: Podemos ver que con
las nuevas 20
unidades de recurso
enuna de las
restriceiones
. (20x -+10y £120) la
Stes ye ome region factible se
expande (zona azul) y
evidentemente la
solucién 6ptima ha
eambiado tambien;
pero resulta que las
mismas dos
4 1 7 a 1 5 g 7 4 restricciones que
definian la solucién
inicial, definen también la nueva solucién. Se puede observar come la linea de
isoutilidad se ha desplazado hacia el nuevo vértice 6ptimo, aumentando su valor. $i seguimos desplazando la
recta de la restriccién
aurmentando su término
independiente, Ilegaremos a un
punto en que esas restrieciones
yano brindan la solucién
aieuayems Optima, por ejemplo:
gow o0y= non
Ahora que la nueva restriceién
es: 20x-+10y $170la region
factible ya no depende de dicha
1 4 2 9 4 se) ta testriccién y por tanto esta
restriceién ha dejado de pertenecer a la solucién éptima, lo cual queriamos ewitar. Ahora
bien ;Qué determina hasta donde podemos desplazar la recta? Si nos fijamos bien
mientras desplaz4bamos la restriceién hacia la derecha hubo un instante en el que dejo
de participar en la solucién éptima, y es precisamente eso lo que buscamnos evitar que
alguna de las restrieciones que dieron la respuesta inicial salga de lasolucién y por tanto
ese punto donde la recta sale de la solucién (8,0),¢s el que limita el valor de nuestro
término independiente.
Nota: es en el punto (8,0) donde la restriccién deja de formar parte de la solucién. que al menos pase por el punto que la lirnita, es decir, por (8,0), manteniendo constantes
sus coeficientes por supuesto. Asi, la nueva recta que pasa por este punto sera:
20*8+10*0 = 160 entoncestenemos : 20x+10y $160 y de aqui podemos observar que el
maximo valor que puede tomar el término independiente de esta restriccién es 160.
Ahora la pregunta es ,Cual es el minimo?
Un anélisis similar podemos
ajecutar ahora con la misma
restriceién, pero en lugar de
aumentar el termino
independiente lo disminuimos.
Observe:
Podemos ver que con las 40
unidades faltantes de recurso,
en una de las restrieciones
(20x +10» = 60) la rogién
factible se ha contraido (zona
celeste) y evidentemente la
solueién éptimna ha cambiado
también; pero resulta que las
mismas dos restricciones que definian la solucién inicial, definen también la nueva
solucién. Se puede observar como la linea de isoutilidad se ha desplazado hacia el
nuevo vértice éptimo, disminuyendo su valor.
Si seguimos desplazando la recta de la restriecién disminuyendo su termine
independiente, llegaremos a un punto en que esas restriceiones ya no brindan la
solucién éptima, por ejemplo: Ahora que la nueva
restriccién est
20x +10y $40 la region
factible ya no depende de
dicha restriccién y por
tanto esta restriccién ha
dejade de pertenecer ala
solucién éptima, lo cual
queriamos evitar. Ahora
bien ;Qué determina hasta
donde podemos desplazar
la recta? Si nos fijamos bien
mientras desplazabamos la
restriecién hacia la
izquierda hubo un instante
en el que impidié que la
otra restriceién formara
2 50x+ BOy= 4n0
0 1 2 3 4 4
parte de la solucién éptima, y es precisamente eso lo que buscamos evitar que alguna de
las restrieciones que dieron la respuesta inicial salga de la solueién y por tanto ese punto
donde la recta sale de la solucién (0,5), es el que limita el valor de nuestro término
independiente.
Nota: es en el punto (0,5) donde la otra restriecién deja de formar parte de la solucién. Ahora la condicin para que la restriceién vuelva aser parte de la respuesta Optima es
queal menos pase por el punto que la limita, es decir, por (0,5), manteniendo constantes
sus coeficientes por supuesto, Asi, la nueva recta que pasa por este punto seré:
20*0+10*5= 50 entoncestenemos : 20z+10y £50y de aqui podemos observar que el
minimo valor que puede tomar el término independiente de esta restriceidn es 50, Ahora
ya hemos acotado el término, obteniendo el siguiente resultado:
Sea byel termina independiente de la restriceidn niitnero 2, tenemos:
alr tly sh,
Entonees la respuesta se mantiene Optima, sin alterar ningtin otro dato del problema
siempre que:
SN sa, £160 El mismo andlisis hay que efectuar para encontrar el intervalo del término
independiente de la restriecién 1 (4)
Prohamos la restriceién Sx+8y SB,spara ,=60; b= 90; b= 30; b= 20
aesed
La zona aul representa el ineremento en la regién factible del problema y la linea roja
gruesa representa la nueva linea de isoutilidad 6ptima.
Recomendaciém Antes de avanzar en el documento, intente analizar cual es el punto
que limita la participacién de las restricciones en la solucién éptima.
8 =30 8 = 20 Ss anes say =o of.
*. \ anes y= me
\,
ex 80y= 400
La zona celeste representa la contraccién de la regién factible del problema y la linea
roja gruesa representa la nueva linea de isoutilidad optima
Recomendacidr: Antes de avanzar en el documento, intente analizar cual es el punto
que limita la participacién de las restrieciones en la solucién dptima, Al trazar lineas paralelas a la restriceién que queremos analizar, podemos observar lo
siguiente:
$e han mareado los
puntos que limitan
la participacién de
la restriceién en la
Incremento de Ta
2
e region factible solucién, El azul es
el que lo limita
7 50x+ 80y= 700 superiormente y el
s celeste lo limita
8 inferiormente.
4
Ahora entonces
8 SnRQx+ 80y¥= 400 sustituimos esos
2 puntos enlarecta
4 general: Sx+Sy =),
° que planteamos
Oe “ontraccion de la a 5 desde el inicio. Asi:
regién factible
Limite superior: (0,10) 5*0+8*10=80 entonces el limite superior deb, es 90
Limite inferior: (5,0) 5°5+0"3=25 entonces el limite inferior de B, es 25
Entonces la respuesta se mantiene éptima, sin alterar ningdn otro dato del problema
siempre que:
25
cc, 2
resolwiend o
ULM Ole 4.2 Analizando los terminos independientes de las restricciones
Se mostraran los raparnes desplazarmientos de las restricciones en una recta azul y los rninimes
enuna recta celeste.
a) Primera restriccién: 7x — 2° BB,
Los puntos que nos interesan sons Puntos (%, 6)
- Blintercepts con el eje y de la rectaSx +2y = 317 ¥
- Lainterseceidn de las rectas: Sx + 2s = 31 con —x+2¥=1 5,3)
Les puntos que nos interesan sen: Puntos (%.¥)
= ELintersepto som el ee y ne In rectabe t25¢= 317 y co, 33
= La interseceisn de las rectast Sx-+2y=51 con —x4+2¥=1 (9,83
Evaluande esos puntos en la restriccion que mos interesa:
zros 2he gaat Limite inferior
yeoe 42-55 -6— 29 Limite superior.
Entences: — 3124, =29 Mote que no existe un limite inferior para esta restriccién pues lo que sucede es que se vuelve
una restriccién redundante, es decir que no forma parte de la regién factible, y por tanto no
importa que tan debajo de ella este.
Entonces, el tinico punto que nos interesa es el punto que lo limita superiormente que coincide
conel vertice optimo (3, 8}, y es este el tinieo punt que se evaluara.
(3,8) -1*% 3+ 2*8=-34+ 16-13 Limite superior
Por lo tanto: 0 Sh, 313 o) Tereera restriceién: Sx-+ 2y SB,
Note que no existe un limite superior para esta restriecién pues nunca deja de participar en la
solucién éptima,
Entonces, el tinico punto que nos interesa es el punto que lo limita inferiormente que es (1, 1),
y es este el tinico punto que se evaluara.
(1,1) 5*14+2"1=5+2=7 Limite inferior.
Por fo tanto: 75), <0 4.3 Conclusiones
El andlisis de sensibilidad para el modelo de programacién lineal:
Max Z = Sx+ By
Jx-2y25
-x42y21
Se+2y S31
xBO:¥20
sfa
Arrojo los siguientes resultados:
Sea Ciel coeficiente de la funcién objetivo que acompafiaa la variable i; y
Sea d,el termine independiente de la restriceisn i
Entonces:
—28=C, $20 25C,s0 -3154, =29 -0 Sh, £13 TSky S00
Siempre y cuando se cambie una variable a la vex y dicha variable se mantenga dentro de los
intervalos antes especificados; entonces, la solucion Max Z = 79 con (x,y )=(3 ,8) seguira
siendo $ptirna.
5. Andlisis de sensibilidad con el Método Simplex
Ahora aprenderemos tina manera mas practica de hacer un andlisis de sensibilidad en un
modelo de programacion lineal. utilizando el metodo Simplex.
‘Tomemvos el siguiente modelo:
Max Z = 3x, 44m tim
x +2x, 510
2x, + 2x, +2; 510
x, 20; x, =0;,x,20 Cuya tabla simplex final es:
1 * Xs 51 Sa
&, ¥2 1 0 ¥2 0
a 1 0 1 a 1
z ¥2 0 ° ¥2 3/2 20
5.1 Anilisis de sensibilidad para coeficientes de la funcién objetivo
Recordemos que las variables estructurales son aquellas con las que se planteo originalmente el
problema de programacién lineal, en nuestro caso: x, X,Y Xs; pero, dentro de las variables
estructurales podemos dictinguir variables basieas (x,y %,) (aparecen en la primera columna
de la tabla simplex final y definen la solucion 6ptima)y variables no basicas (14); entonces, el
analisis de sensibilidad para los coeficientes de la funeion objetivo de estas variables depende de
si la variable es basica 6 no.
5.1.1 Andlisis de sensibilidad para coeficientes de variables no basicas
Este es el andlisis mas seneillo ya que sila variable es no basica, entonces tiene un coeficiente
distinto de cero en la Giltirna fila de la tabla simplex final, este coeficiente es el rnéixirne valor que
el coeficiente de la funcion objetivo de dicha variable puede aurnentar manteniendo la solucién
Sptima,
Procedimiento:
a) Se lee de Ia tabla simplex final, el término que pertenece a la columna de la variable no
basiea en la tiltima fila y ce le resta una variable cualquieral,
b) Se plantea la condicién de optimalidad; cs decir, que este nuevo término debe ser
positive (mayor que cero) para que la solucién siga siendo Sptima
c) Se resuelve la desigualdad
d) Se suma a ambos lados de Ia desigualdad el coeficiente de la funcién objetivo que
acomnafia a la variable v este resultado es el intervalo de sensibilidad del coeficiente Analisis para la variable no basicax:
») t-aso
2
1
e) Ast
) 2
d) El coeficiente de ta variable xen el problema es: 3 por tanto:
B4Ac341
Sustituimos 3+A=C, 2
ast
2
®) Entonces el intervalo es el siguiente: SCs Z
5.1.2 Analisis de sensibilidad para coeficientes de variables basicas
Cuando las variables son basicas, el procedimiento para el analisis de sensibilidad varia un
poco, pero conserva su légica.
Procedimiente:
a) Se reemplaza el cere en Ja ultima fila de la columna de la variable por el negative de la
variable A (A)
b) Ahora la tabla ya no es Sptima, pues existe un elemento negative en la dltima fila, por
tanto normaliza la columna de Ja variable, es decir se debe generar un cero en la
posicion donde esta -A
¢) Se plantea la condicion de optimalidad; es decir, que todos los términos de 1a altima fila
de la tabal simplex deben ser positives (mayor que cero) para que la colueién siga
siendo ptima
d) Se resuelven las desigualdades individualmente y se interceptan los conjuntos
soluciones
e) Se suma a todos los lados de Ia desigualdad al coeficiente de la funcién objetive que
acompafia ala variable y este resultado os ol intervalo de servibilidad del coeficiente Anilisis para la variable no basicx,:
a)
b)
x Ky % a &
X y2 1 0 y2 0 5
% 1 0 1 at 1 0
Zz yz =A ° y2 3/2 20
Para optimizar la tabla de nuevo se efectuara la siguiente operaciénf, +A* {> fh
Obteniendo el siguiente resultado:
x % Xs 5 %
% Y2 1 0 2 ° 5
rs 1 ° 1 a 1 0
Zz tata 0 0 tata 3/2 20438
202 202 |
11 11 3
s+ 5A20 s+7A20 S20 Elwalor de Z no nos interesa
202 202 2
AB-1 Az-l Siempre es verdadera
Se interceptan los conjuntos soluciones para dar el siguiente resultado: Az-1
El cceficiente de la variable x, en el problema es: 4 por tanto:
4+h24-1
Cc, 23
Entonces el intervalo es el siguiente: 35C, S00
Sustituimos 4+A
a 5.2 Analisis de sensibilidad para terminos independientes de las restricciones
Ahora nes corresponde analizar la sensibilidad a cambios de los términos indapendientes de las
restrieciones, pero primero recordemos que las restricciones de un problema de programacién
lineal representan las limitantes de recursos que tiene una empresa,
La primera pregunta que podriamos hacernos antes de averiguar scuantos recursos mas puedo
contratar para seguir con mi ptimo? (andlisis de sensibilidad de los térmninos independientes)
es ycuanto es lo mas que estoy dispuesto a pagar por una unidad de recurso extra?
La respuesta a esta pregunta es el Precio Sombra, este es el maximo incremento en el precio
normal de un recurso que estamos dispuastos a pagar sin que nuestras ganancias disminuyan.
Este es un dato que se puede leer directamente de la tabla simplex final en Ja dltima fila de la
columna de la variable de holgura asociada a la restriccién o recurso que queremos investigar.
Por ejemplo:
cae * Xz SL 52
% 12 1 0 y2 0
X 1 0 1 a 1
Zz 12 0 0 y2 32 20
El precio sombra para la restriceién uno se lee en la iiltima fila de la colurnna de la variable de
holgura de dicha restriceién (s,) y su valor es: + lo cual significa que si actualmente pago $3
por cada unidad del recurso de la restriecién uno, el mayor precio que estoy dispuesto a pagar
(sin que mis ganancias disminuyan) es $3 oo 3.5 por unidad de recurso. estoy dispuesto a pagar (sin que mis ganancias disminuyan) es $3 +
recurso.
4.5 por unidad de
Ahora que ya sabernos ycuanto pagar? Concentrémonos en decidir yeuanto comprar?
Procedimiento:
a)
by
a)
ey
La sensibilidad del término independiente de una restriecién se analizara con la
colurnna de la variable de holgura asociada a dicha restriecién; entonces, se realiza una
operacién entre columnnas, de la siguiente manera:
Ala altima colurmna de la tabla simplex final se le surna la colurnna de la wariable de
holgura de la restriccién que analizamos multiplicada por la variable A.
Cres tA KC youre,
Recerdernos que por las restricciones de no negatividad los valores en la ultima
colurnna de la tabla simplex deben ser siempre positives (mayores que cero); por tanto
el resultado anterior debe curplir las restricciones de no negatividad.
Cat + A *Choigua® 0 cada término de este resultado debe cumplir esta condicién, la
ultima fila no se toma en cuenta.
Se plantean las desigualdades de cada término y se resuelven individuaknente.
Se interceptan los conjuntes solucién de las desigualdades
Se le summa a todos los lados de la desigualdad el término independiente de la
restricci6n que se analiza, dando como resultado el intervalo de sensibilidad de dicho
término. Andlisis para el termina independiente de la restriccién uriq:
a) La variable de holgura asociada a la primera restriccidn em; entonces , efectuamos:
1
sata
2
») | -A& [zo
zo+ta
2
1 ;
a) d+ Azo -Az0 La.ultima fila no se tomaen cuenta
1 -Aa0
s+lazo Avo
dass
2
Az-10
4) Se interceptan los conjuntes soluciones para dar el siguiente resultado: — 10 SA SO
@) El término independiente de la primera restriccion gen el problema es: 10 por tanto:
—104+10210+4510+0
Sustituimos 10+A =),
Osh 510
f) Entoneas el intervalo es el siguiente: 0
aa 2) %3 yy % 55
1 1 0 78 3 3 0 20/3
% 0 1 43 6 13 0 78
5 0 0 -98 Ye 35 1 16/3
Zz 0 0 ota oat 6+ta 0 oo a
3 3 3 3
Condiciones de optimalidad :
o44taca aetaso 6+taco
3 3 3
Resolviendo :
Abe z Az-6 AB-18
Interceptando los conjuntos :
Tome el de menor valor absolute de los positives y el de menor valor absolute de los negatives.
Az-6
Entonees: -6
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