Sistemas Estocsticos

Resumen de Probabilidades
Jaime Bustos G., Ph.D.
jaime.bustos@ufrontera.cl
Departamento de Ingeniera
Industrial y de Sistemas
Universidad de La Frontera

Basado en el texto Taha, Introduccin a la Investigacin de Operaciones

Actualizado el 20-03-2017
Leyes de probabilidad
La probabilidad se asocia a la ejecucin de
un experimento cuyos resultados se
presentan en forma aleatoria
El conjunto de posibles resultados se llama
espacio muestral y un subconjunto del
espacio se llama evento
Se puede aplicar operaciones de conjuntos
para los eventos: unin, interseccin
Leyes de probabilidad
Ej. Lanzar un dado de 6 caras
Espacio muestral = {1,2,3,4,5,6}
Es un espacio muestral discreto
E1 = un lanzamiento resulte 1 o 2
E2 = un lanzamiento que resulte en 2, 4 o 6
E3 = un lanzamiento que resulte en 2, 4 o 6
E4 = E1 int E2 = {2}
E5 = E1 U E2 = {1, 2, 4, 6}
 Si en un experimento con n intentos (o pruebas)
un evento E sucede m veces, entonces la
probabilidad de realizar el evento E se define
matemticamente como:

Representa la fraccin de largo plazo

P = # casos favorables / # total de casos

Por definicin 0 < P{E} < 1

Un evento es
imposible si P{E} = 0
seguro si P{E} = 1
 Ejercicio:
lance repetidamente una moneda al aire y grafique la
proporcin de caras obtenida
Identifique eventos imposibles y seguros
Teora axiomtica de la
Probabilidad
Dado un evento E en el espacio muestral S,
0 < P{E} < 1
P{ S } = 1
SiE c F c S, entonces P{E} < P{F}
P{Ec} = 1 - P{E}

P{E} es continua

Para dos eventos E y F, la suma E+F

representa la unin de E y F
El producto E F representa la interseccin
Ley aditiva de las
probabilidades
E y F son mutuamente excluyentes si no se intersectan,
es decir si la ocurrencia de uno prohbe la ocurrencia
del otro
Entonces

P{ Ui Ei} < iP{Ei}

Si dos eventos Ei y Ej son independientes,
P{ Ui Ei } = P { Ei}
 Caso general: sean los eventos E1 .. En
 P{ EF } es la probabilidad de que los eventos E
y F sucedan en forma simultnea
Los eventos E y F son independientes si

P{ EF } = P{ E } P{ F }
Ejemplo (12.1-1)

Calcule P{E F} y P{E +F}.

12.1B
Ley de probabilidad condicional
Ejercicios de probabilidades
(12.1A)
1000 estudiantes :
600 no estudian matemtica 400 si lo hacen

571 no estudian Ingeniera 250 no estudian Ingeniera

29 estudian 150 estudian

Ingeniera Ingeniera
Teorema de la Probabilidad
Total
Sean la particin Fk, (F1, Fj con k=1..n) del espacio muestral y E un evento cualquiera para el
cual se conocen las probabilidades condicionales P { E/ F k }
entonces, la probabilidad del evento E viene dada por

P { E } = k P { E/ Fk } P { Fk }

F1 F2 F Fk
Es decir, la probabilidad de que ocurra E es la suma de las probabilidades de ocurrencia de las
posibles causas Fk y de E (a la vez)E
.
Teorema de Bayes
O bien, sean F1, Fj con j=1..n

P { Fk / E } = P { Fk E } / P { E }

= . P {E / Fk } P { Fk } .
k P { E/ Fk } P { Fk }

Es decir, dado que se conoce la ocurrencia del evento E, cul es la

probabilidad que se haya originado en un evento particular F k?
Ejemplo 12.1-2
12.1C
1. Suponga que le dicen que el resultado es
menor que 6:
Cul es la probabilidad de sacar un nmero par?
Cul es la probabilidad de sacar un nmero impar
mayor que 1?
12.1C
12.1C 5
 Complemente con el material disponible en
campus virtual y haga ejercicios
Existe abundante material en internet sobre
estos temas