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1
1
(x-) -1(x-)
2
f(X) = e
(2)p/2 1/2
f(x1,x2)
x2
Toda X tal que (x-) -1(x-) = c2
0 x1
Elipsoide centrado en
Enfoque Geomtrico
(x-) -1(x-) = c2
Enfoque Estadstico
x2 x2
2 2
1 x1 1 x1
11 = 22 , 12=0 11 = 22 , 12=0.75
PROPIEDADES
X(1) (1) 11 12
X= = pp = tal que, 22 >0
X(2) (2) 21 22
X(2)
Lic. Luis Huamanchumo de la Cuba
UNI-EPIES ANLISIS MULTIVARIANTE I
PRUEBAS DE NORMALIDAD
2. Indicadores de Mardia
GRFICO Q-Q
dj2 = ( xj x ) S-1( xj x )
Pasos:
dj2 = ( xj x ) S-1( xj x )
Grfico Q-Q
16
n n n
1p =
1
n2
i=1 j=1
mij3 y 2p =
1
n m
i=1
i
4
donde
mi2 = ( xi x ) S-1 ( xi x ) y
mij = ( xi x ) S-1 ( xj x )
n 1p
( p(p+1)(p+2)/6 )
6
2p N( p(p+2) , 8p(p+2)/n )
Pasos:
y2 x2
Se cumple la necesidad
pero no la suficiencia
y1
x1
x2
y2
Casi imposible que las
y1 distribucin conjunta de
las xs no sea normal
x1
DETECCIN DE OUTLIERS
1. Distancia de Mahalanobis
DETECCIN DE OUTLIERS
2 (0.005)=14.86
4
S(i)
r i2 =
S
donde,
x(i) denota la media muestral omitiendo la observacin xi
Cambio slo en
Ho: xk Np( , ) k = 1, , n
H1: xi Np( i , ) ki k = 1, , n
donde ( n 1 ) bi2
Ti2 = corresponde a la prueba T2 de Hotelling
n
El valor ms grande de T2 (T2max) sobre la muestra se puede utilizar
para probar la presencia de un outlier
H1: xi Np( , ci ) ki k = 1, , n
donde ( n 1 ) bi2
Ti2 = corresponde a la prueba T2 de Hotelling
n
Si xi correspondiente a T2max tiene la
( n -1 p ) T2i misma distribucin normal multivariada
~ F ( p, n p -1 ) que las restantes (n-1) observaciones
( n 2 )p
S(i)
ri2 =
S
CASO
Rendimiento Semanal de 10 Portafolios de Inversin Homogneos
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XIO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XIO
1 1,99 3,00 3,55 6,94 6,51 9,91 12,71 8,57 9,27 7,67 26 1,52 1,48 1,81 -1,20 -2,88 -1,79 -4,56 -3,02 -4,81 -5,11
2 4,46 6,57 9,28 13,68 15,00 18,35 19,23 18,93 17,13 16,88 27 -0,31 -0,17 -0,32 -0,54 1,18 -0,26 -3,02 -2,56 -0,67 -0,18
3 1,78 2,76 3,63 9,30 15,19 11,67 20,20 20,59 22,49 30,52 28 2,16 1,39 2,51 -0,08 1,52 -0,32 -0,41 -0,59 2,27 24,86
4 -0,16 -1,86 -0,34 -1,66 1,89 3,72 3,27 3,38 8,60 3,27 29 -0,67 0,54 -0,66 -0,07 -1,31 -1,10 -0,29 3,66 -2,75 -2,54
5 -0,35 -0,44 1,33 1,34 3,89 2,91 7,37 8,19 11,57 41,35 30 1,02 2,53 2,12 2,40 0,75 4,21 0,78 -0,65 -1,51 1,19
6 1,52 1,12 -0,22 1,24 7,32 5,59 0,96 -0,12 0,17 6,98 31 0,40 0,04 -0,30 -0,54 -1,11 -2,50 2,13 6,39 1,16 1,01
7 2,13 2,75 1,19 3,00 0,28 -0,44 1,55 -1,57 0,65 5,62 32 -0,16 -1,33 -2,58 -2,12 0,37 -2,45 -0,77 -3,79 -3,77 -2,85
8 1,29 1,77 2,75 1,98 -0,14 -2,10 -2,42 2,09 -1,01 -0,02 33 -0,21 -0,33 1,24 -0,16 -2,23 -3,74 1,79 -1,03 2,09 -0,37
9 1,31 -0,64 -2,97 -4,84 -6,54 -5,16 -5,87 -4,49 -5,43 -5,04 34 0,93 0,17 -0,18 0,60 4,35 0,96 -0,25 -1,32 1,36 -2,31
10 1,83 1,21 -0,93 -0,42 1,93 1,71 1,80 1,15 4,11 10,89 35 0,73 0,78 0,31 0,76 -1,15 3,61 0,78 -2,15 -0,16 -1,42
11 1,15 0,67 -0,93 0,55 -1,54 -1,90 -2,09 -0,30 3,01 176,80 36 1,00 -0,24 -0,01 2,43 4,46 -0,82 4,71 2,41 4,67 3,54
12 -0,48 -0,02 -3,10 -1,77 -0,52 -2,14 -4,05 -5,60 -3,50 -2,77 37 2,13 1,69 1,89 -0,78 -3,34 1,30 -1,35 -1,20 -0,20 -0,74
13 0,41 1,28 0,01 2,84 0,39 0,34 0,01 -0,72 1,93 -1,72 38 -0,73 -1,75 -1,37 -0,74 -3,90 -5,26 -5,53 -2,55 -5,19 -0,59
14 1,51 0,20 1,64 0,52 1,81 -0,31 1,63 2,63 4,78 -0,74 39 2,12 0,83 -0,43 -0,52 0,34 -1,60 -3,25 -4,34 -5,17 -1,76
15 0,11 0,45 1,97 -0,38 0,54 0,15 2,77 -1,85 0,16 -2,01 40 -0,54 -2,58 -2,68 -3,22 -3,32 -1,80 -2,95 -3,32 -4,10 -2,34
16 3,24 3,32 4,16 2,10 1,74 5,20 1,13 5,48 2,38 2,31 41 0,25 0,01 -1,02 -2,55 0,17 1,76 1,93 1,14 -0,11 -4,09
17 2,25 2,22 0,83 5,38 0,29 -1,34 -0,78 4,74 -3,04 0,28 42 -0,17 -0,53 0,05 0,35 -3,29 -0,23 -2,07 -0,11 -5,92 1,62
18 1,94 0,94 0,74 -0,83 -2,21 3,29 2,57 -0,21 -2,69 5,54 43 -0,65 -2,12 -1,54 -3,30 -3,90 -4,67 -4,93 -3,26 -3,85 -4,06
19 2,77 2,98 4,76 4,32 8,66 6,15 8,24 11,14 7,67 7,11 44 -1,16 -1,76 -2,66 -1,70 -3,80 -6,79 -4,75 -1,45 -4,63 -3,40
20 1,70 2,79 3,68 5,52 3,94 0,38 4,34 2,72 5,64 8,37 45 0,99 0,50 -1,17 -2,30 1,01 -1,28 -2,14 -3,00 -2,50 16,03
21 -0,14 -0,80 -0,56 1,55 0,27 0,56 1,42 -2,46 -0,67 0,89 46 1,36 2,37 0,50 0,59 4,43 -1,96 1,57 1,91 1,01 1,36
22 1,21 2,99 1,73 2,54 4,12 4,17 -1,17 4,68 1,59 1,63 47 0,93 0,04 -1,09 -0,49 -2,20 2,31 8,88 -0,89 -0,82 0,85
23 0,35 -1,59 -1,31 0,75 0,57 1,15 1,19 0,43 -0,62 0,07 48 1,30 -0,28 0,33 -2,84 -2,31 -3,43 -2,41 -3,96 -1,88 -2,63
24 -0,27 -0,90 1,15 0,89 -0,39 1,81 -1,19 -1,23 1,68 -2,46 49 1,82 2,00 5,00 4,42 3,30 2,45 4,50 10,86 4,57 -3,31
25 0,84 3,25 1,41 0,76 0,64 -0,12 1,07 0,49 1,37 1,46 50 0,31 -0,28 -0,50 -3,15 1,72 -1,43 -1,86 -4,43 -3,05 -4,87
(Continuacin)
50 9.133 0.893 0.709 9.696 0.961 0.591 9.863 0.982 0.556 10.457 1.059 0.435 10.347 1.045 0.458