La Toma de

Decisiones
Definicin

El tomar decisiones es una operacin por la cual,

frente a un problema determinado,
considerando diferentes alternativas y sus posibles
consecuencias, se opta por una que ser puesta
en prctica, lo que sera la solucin.
La Decisin

Es una eleccin entre dos o mas lneas de accin

diferentes. El objeto de la teora de la decisin es
racionalizar dicha eleccin. El estudio de la teora
de la decisin provee de herramientas para la toma
de decisiones importantes.
Tipos de decisiones

Decisiones Cotidianas
Referidas a hechos o situaciones especficos o
puntuales, generalmente con una baja
probabilidad de consecuencias serias o graves.
Decisiones trascendentes
Generalmente se refieren a situaciones no
repetitivas, pueden tener consecuencias
importantes.
 Decisiones reactivas
Se toman bajo extrema presin, se acta de manera casi
automtica, es necesario tomarlas cuando se enfrentan
situaciones criticas.
Decisiones proactivas
En ocasiones permiten disponer de tiempo para pensar las
diferentes opciones.
Parmetros en la toma de
decisiones
Certidumbre
Bajo las condiciones de certeza o certidumbre
conocemos nuestro objetivo y tenemos informacin
exacta, medible y confiable acerca del resultado
de cada una de las alternativas que podamos
considerar.
 Riesgo
Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o
consecuencia adversos . Se entiende tambin como la medida
de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la
consecuencia del peligro y esta en relacin con la frecuencia
en que se presente el evento. Se produce el riesgo siempre que
no somos capaces de diagnosticar con certeza el resultado de
alguna alternativa, pero contamos con suficiente informacin,
como para prever la probabilidad que tenga para llevarnos a
un estado de cosas deseado.
 Incertidumbre
La incertidumbre refiere a la duda que se tiene sobre un asunto
o cuestin .
Dentro de un estado de incertidumbre habr una marcada
dificultad a la hora de efectuar un pronstico sobre el futuro.
Categoras de la Toma de
Decisiones
Toma de decisiones bajo certidumbre
En la toma de decisin con certidumbre se asume
que est disponible la informacin completa, de tal
manera que el decisor conoce exactamente cul
ser el resultado de cada alternativa que tome. El
decisor es, pues, un previsor perfecto del futuro.
Sin embargo, para cualquier ser humano tener
certidumbre de lo que va a suceder es casi
imposible.
 Toma de decisiones con riesgo
Una decisin con riesgo (tambin conocida como
situacin de decisin probabilstica o estocstica) es tal
que el decisor puede considerar varios estados de la
naturaleza, cada uno con probabilidad dada de que
ocurra. As pues, en las situaciones de riesgo se asume
que la totalidad de las probabilidades de ocurrencia de
los estados de la naturaleza ( y sus respectivos
condicionales) se conocen o pueden estimarse.
Un ejemplo de una situacin de este tipo lo tenemos en
la ruleta.
El tablero de la ruleta se divide en 37 partes iguales: 18
son negras, 18 son rojas y una tiene cero. El jugador
conoce las probabilidades de cada estado de la
naturaleza representados por partes de la ruleta (18/37
para rojo y negro, 1/37 para el cero).
Cuando toma una decisin, el jugador conoce la totalidad de
las probabilidades de ganar el premio y puede determinar el
grado de riesgo que asume.

Hay menos informacin disponible que en la toma de decisin

con certidumbre puesto que no es definitivo el conocimiento del
resultado que ocurrir. El resultado real depender del estado
de la naturaleza que se d. Por ejemplo el nmero de paraguas
que un almacn vende en un mes depende de cunto llueva
durante ese mes.
 Toma de decisiones bajo incertidumbre

En la toma de decisiones bajo incertidumbre el decisor considera

situaciones en las que varios resultados son posibles para cada
alternativa. As pues, en contraste con las situaciones de riesgo, el
decisor no conoce, o no puede estimar, la probabilidad de
ocurrencia de los posibles estados de la naturaleza.
Por ejemplo, puede ser imposible asignar probabilidad
al xito de un nuevo producto. As pues, las situaciones de
incertidumbre contienen menos informacin que las de riesgo.
La mayora de las decisiones se toman as. El decisor no tiene
informacin a la hora de decidir, no conoce bien como se
comportar el entorno ni los resultados posibles de cada
alternativa.
Podemos decidir sin tener que competir o con un oponente que
nos influye.
Criterios para la toma de decisiones bajo
condiciones de incertidumbre

Criterio maximin o pesimismo

El decisor de este criterio es completamente
pesimista, puesto que asume que pasar lo peor
cuando haya seleccionado una alternativa. Para
protegerse, el decisor seleccionar aquella
alternativa que tenga un mayor valor siguiendo
esta presuncin pesimista (lo mejor de lo peor).
Criterio maximax u optimista
El decisor optimista asume que ocurrir el mejor
resultado y seleccionar la alternativa con el
mayor valor posible.
As pues, el decisor busca el mejor valor posible
para cada alternativa.
 Criterio de Laplace
Como a priori no existe ninguna razn para suponer que una
situacin se puede presentar antes que los dems, podemos
considerar que todas las situaciones tienen la misma probabilidad
de ocurrencia, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el
estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos las situaciones
son equiprobables.

Criterio del Hurwicz optimista-pesimista

Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas
u optimistas como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera
que el decisor debe ordenar las alternativas de acuerdo con una
media ponderada de los niveles de seguridad y optimismo.

Criterio de Savage o arrepentimiento

Una vez tomada la decisin y producido el estado natural se
obtiene un resultado; Savage argumenta que despus de conocer
el resultado, el decisor puede arrepentirse de haber seleccionado
una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar
de que ese arrepentimiento se reduzca al mnimo.
Matriz de decisin
La matriz de decisiones presenta en filas y columnas al conjunto
de elementos que se emplea para decidir .
Las estrategias (E1, E2,, En) se presentan en las filas de la
matriz y son las opciones que el sujeto decisor contempla como
realizables.
Los estados de la naturaleza (N1, N2,, Nn) son los posibles
escenarios o variables externas del entorno que el sujeto no
puede controlar.
Los resultados previstos (Rij ) que dependen de cada estrategia
combinada con cada uno de los posibles estados de la
naturaleza.
Aplicacin 1
Un empresario de espectculos tiene que organizar un concierto
y se le ofrecen las opciones de hacerlo al aire libre o en un
pabelln cubierto. Los beneficios van a depender de la
asistencia del pblico y sta a su vez del clima, que puede ser
con lluvia, con nubes o soleado. Los resultados esperados si lo
organiza al aire libre son 10.000, 50.000 y 65.000 soles si el tiempo
es lluvioso, nublado o soleado respectivamente. Si el concierto
se realiza en pabelln cubierto, los resultados seran 45.000,
40.000 y 35.000 soles para cada estado climtico.
SE PIDE :
a)Configurar la matriz de decisin.

a) Matriz de decisiones

b )Qu decisin debe tomar el empresario si sabe con

exactitud que ese da llover?
Si se conoce que el tiempo va a ser lluvioso, la estrategia
escogida ser la de hacer el concierto cubierto, ya que le
aporta un mayor beneficio (45.000 soles)
c) Qu decisin debe tomar el empresario si el Instituto de
Meteorologa confirma que hay una probabilidad de lluvia del
15% y de nubes del 30%?
Tomando valores esperados a partir de las probabilidades:
VE Aire Libre: 10.000*0,15+50.000*0,30+65.000*0,55 = 52.250
soles.
VE Cubierto: 45.000*0,15+40.000*0,30+35.000*0,55 = 38.000
soles.
Por lo tanto, la estrategia escogida ser la de hacer el
concierto al aire libre, ya que da unos beneficios superiores.
d) Qu decisin tomar el empresario en un ambiente de
incertidumbre aplicando todos los criterios explicados y
sabiendo que el coeficiente de optimismo es del 40%?
Criterio pesimista o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez
escogida una estrategia se le presentar el estado de la
naturaleza ms desfavorable, por ello escoger el valor mximo
entre los mnimos. En nuestro caso:

Escoger realizar el concierto a cubierto, ya que como mnimo

tendra unos beneficios de 35.000 soles.
 Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentar la mejor
alternativa, es decir, escoger el mximo entre los mximos.
Arriesga mucho.

Segn este criterio, la estrategia escogida ser la realizarlo al aire

libre, ya que le puede producir unos beneficios de 65.000 soles.
 Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la probabilidad de
ocurrencia de cada situacin, imagina que todas tienen la
misma probabilidad. Como hay tres opciones, la probabilidad
de cada una es 1/3 :

Aire libre: 1/3*10.000+1/3*50.000+1/3*65.000 = 41.250.

Cubierto: 1/3*45.000+1/3*40.000+1/3*35.000 = 39.600.
La estrategia escogida seria realizarlo al aire libre.
 Criterio de Hurwicz optimista pesimista
Coeficiente de optimismo = 0.40
Como consecuencia multiplica por 0.40 el mejor resultado de
cada alternativa (el mximo) y el 0,60 por el peor (mnimo).

Aire libre: 65.000*0,40+10.000*0,60 =32.000

Cubierto: 45.000*0,40+35.000*0,60 = 39.000
Segn este criterio, la estrategia escogida sera la de realizar el
concierto a cubierto.
 Criterio de Savage
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz de costes de
oportunidad, que es lo que se deja de ganar por no haber
escogido la mejor opcin. Observando los datos de forma vertical,
es decir, por columnas, se resta el peor resultado del mejor.

A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad

mayores y de stos el ms pequeo, en resumen, de los mximos se
escoge el mnimo. Por ello siguiendo este criterio, el valor escogido
sera realizarlo a cubierto ya que tiene un coste de oportunidad
mnimo.
Aplicacin 2
La empresa Digital S.A. se plantea la adquisicin de un nuevo
equipo, pudiendo elegir entre las tres alternativas A, B o C.
Los resultados como consecuencia de la eleccin del equipo
dependen del comportamiento de la demanda que puede
ser alta, con una probabilidad del 30%; media, con una
probabilidad del 45%; o baja, con una probabilidad del 25%.
De tal forma:
-Si elige A, los beneficios sern de 300.000 u.m., 200.000 u.m. o
100.000 u.m., si la demanda es alta, media o baja
respectivamente.
-Si elige B, los beneficios sern de 250.000 u.m., 240.000 u.m. o
160.000 u.m., si la demanda es alta, media o baja
respectivamente.
-Si elige C, los beneficios sern de 225.000 u.m., 205.000 u.m. o
175.000 u.m., si la demanda es alta, media o baja
respectivamente.
a)Configurar la matriz de decisin.

b) Qu decisin debe tomar el empresario si sabe

con exactitud que la demanda ser media?
Si se conoce que la demanda va a ser media, la
estrategia escogida ser la de optar por la alternativa
B, ya que le aporta un mayor beneficio (240.000 u.m.).
c)Qu decisin debe tomar el empresario si se encuentra
en un ambiente de riesgo?

Valor esperado a partir de las probabilidades:

VE A: 300.000*0,30+200.000*0,45+100.000*0,25 = 205.000 u.m.
VE B: 250.000*0,30+240.000*0,45+160.000*0,25 = 223.000 u.m
VE C: 225.000*0,30+205.000*0,45+175.000*0,25 = 203.500 u.m
Por lo tanto, la estrategia escogida ser la de optar por
la alternativa B, ya que da unos beneficios superiores
(223.000 u.m.) .
d)Qu decisin tomar el empresario en una
ambiente de incertidumbre aplicando todos los
criterios que conoces y sabiendo que el coeficiente
de optimismo es del 65%?
Criterio pesimista o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que
una vez escogida una estrategia se le presentar el
estado de la naturaleza ms desfavorable, por ello
escoger el valor mximo entre los mnimos. En
nuestro caso:

Escoger la alternativa C, ya que como mnimo

tendra unos beneficios de175.000 u.m.
Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentar
la mejor alternativa, es decir, escoger el mximo
entre los mximos. Arriesga mucho.

Segn este criterio, la estrategia escogida ser optar

por la alternativa A, ya que le puede producir unos
beneficios de 300.000 u.m.
Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la
probabilidad de ocurrencia de cada situacin,
imagina que todas tienen la misma probabilidad.
Como hay tres opciones, la probabilidad de cada
una es 1/3 y despus se aplica el criterio de riesgo:

A: 1/3*300.000+1/3*200.000+1/3*100.000 = 198.000
B: 1/3*250.000+1/3*240.000+1/3*160.000 = 214.500
C: 1/3*225.000+1/3*205.000+1/3*175.000 = 199.650
La estrategia escogida sera optar por la alternativa B.
Criterio de Hurwicz optimista - pesimista
Como consecuencia multiplica por 0,65 el mejor
resultado de cada alternativa (el mximo) y el 0,35 por
el peor (mnimo)
A: 300.000*0,65+100.000*0,35 = 230.000
B: 250.000*0,65+160.000*0,35 = 218.500
C: 225.000*0,65+175.000*0,35=207.500
Segn este criterio, la estrategia escogida sera optar
por la alternativa A.
Criterio de Savage (coste de oportunidad)
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz
de costes de oportunidad, que es lo que se deja de
ganar por no haber escogido la mejor opcin.
Observando los datos de forma vertical, es decir,
por columnas, se resta el peor resultado del mejor.

A partir de la matriz se escogen por filas, los costes

de oportunidad mayores y de stos el ms
pequeo, en resumen, de los mximos se escoge el
mnimo. Por ello siguiendo este criterio, el valor
escogido sera la opcin B, ya que tiene un coste de
oportunidad mnimo.