Econometrie

CURS 1

Conf.univ.dr. Mihai Sacala

sacalamihai@yahoo.com
mihai.sacala@csie.ase.ro
 Bibliografie
Green, W., Econometric Analysis, Prentice-Hall
International, 2000
Andrei, T., Statistic i Econometrie, Ed. Economic, 2005
http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=11
Modele econometrice, Tnsoiu, O., Iacob, A.
 Forma de evaluare
Examen 60% (2 puncte teorie + 7 puncte probleme + 1 punct din oficiu)
Punctaj seminar 40%
10% activitate seminar
20% test (Lucrare la curs, saptamana 5, joi 23 martie 2017)
10% proiect (echipe de 2 studenti, prezentare seminar dupa cursul 9)
Structura cursului

-Concepte generale n econometrie.

- Testarea ipotezelor statistice
- ANOVA
- Regresie unifactoriala
- Regresie multifactoriala
- Ipotezele modelului liniar de regresie
- Modelarea seriilor cronologice
- Ecuatii simultane 4
 Econometria definiie
provine din cuvintele greceti: eikonomia - economie i
metren - msur.
experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere,
al statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie
necesar, dar nu i suficient pentru o nelegere efectiv a
relailor cantitative din economia modern; unificarea lor este
aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast
unificare. (R.Frisch, Econometrica)
scopul econometriei este acela de a testa o teorie economic
folosind date reale.
 Econometria poate fi folosit n dou moduri, care nu snt
mutual exclusive:

Ca unealt de previziune i.e. date fiind valori ipotetice ale

anumitor variabile, putem previziona valoarea variabilei de interes.

Ca metod explicatorie i.e. poate fi folosit pentru a confirma sau

infirma o teorie economic.
 Etapele demersului econometric

Delimitarea ipotezelor din teoria economic ce urmeaz a fi testate

Teoria cererii si ofertei
Formularea matematic a ipotezelor economice
P=f(Q), unde f(Q)<0
Specificarea modelului econometric
P=a+bQ+
Culegerea datelor
Estimarea parametrilor
Predicia pe baza modelului
Concluzii i recomandri: e.g. poate fi ales acel pre care maximizeaz
profitul
 Statistic vs Econometrie
Econometria pleac de la un model economic, adic exist
anumite relaii a priori acceptate pe baza unui model
economic; aceste relaii snt testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caut anumite corelaii

ntre variabile, dar fr a avea la baz o teorie economic.
 Modelul econometric
Modelul econometric: un model economic formulat astfel nct
parametrii s poat fi estimai dac se face presupunerea c
modelul este corect.
Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric:
relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la
procesul economic descris (exemplu: VN=VB - I );
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,
nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile
(exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);
relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de lege
(exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).
 Variabile i date statistice
Variabilele economice determin structura modelului econometric:
endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;
exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul
econometric nu are nimic de spus.
Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor
date de tip profil (cross-sectional data)
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat, "tieturi" care
sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
date de tip serii de timp (serii cronologice)
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei;
adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului.
date de tip panel
sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i logitudinale, n raport cu axa timpului.
Caracteristica esenial a acestor date este simultaneitatea.
 Modelarea economic

X S Y
Modelele deterministe: y = f(x) (de exemplu: Q = wL) se utilizeaz frecvent n
practica economic n analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a
fenomenelor social economice.

Modelul econometric descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile

sistemului - factorii de influen X - i ieirile acestuia, variabilele rezultative Y:
Y = f(X)+U
 Tipologia modelelor econometrice

1. dup numrul factorilor luai n considerare

modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de
influen ai variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali
factori cu excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin
intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u
modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns trebuie
ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi
mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x1,x2,...,xp)+u
2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz
modele liniare: dac legtura este liniar
modele neliniare: dac legtura este neliniar
 Tipologia modelelor econometrice
3. dup includerea factorului timp n model
modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei
exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ut
modele dinamice:
introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ
y = f(xt,t) + ut
autoregresive : variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele
explicative
y = f(xt,yt-k) + ut
model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei
variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ut
 Tipologia modelelor econometrice

4. Numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior
modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii
Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:

Y1 b12Y2 ... b1nYn c11 X 1 c12 X 2 ... c1m X m U1

b Y Y ... b Y c X c X ... c X U
21 1 2 2n n 21 1 22 2 2m m 2


bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n

Yi , i 1, n variabile rezultative sau endogene

X j , j 1, m variabile explicative sau exogene
 Sintetizarea datelor primare
sinteza tendinei centrale
1 n
media: x i xki
n k 1
sinteza numeric a variabilitii
1 n
dispersia variabilei xi este s
2
i
n 1 k 1
( xki x i ) 2
abaterea standard sau abaterea medie ptratic: si si
2

sinteza numeric a legturii de tip liniar

covariana: exprimarea variaiilor simultane a dou variabile liniar dependente
1 n
sij
n 1 k 1
( xki x i )( xkj x j )

Dac cele dou variabile coincid sii=si2

sij
coeficientul de corelaie Pearson r ij [1,1]
si s j
 Rafinarea datelor

Rafinarea datelor (purificarea datelor) primare este necesar

pentru asigurarea: consistenei; relevanei; comparabilitii
Se realizeaz prin:
recalcularea datelor dup metodologii care au ieire date comparabile;
interpolare sau completarea datelor omise;
extrapolarea: completarea datelor omise la capetele seriilor de timp;
ajustarea datelor, netezirea datelor.
 Transformarea datelor
Centrarea observaiilor: substituirea valorilor fiecrei observaii aparinnd
unei variabile numerice cu o valoare nou (transformat): xkci xk i x i
unde x i este media variabilei
n
i. n
media lor este nul:
x ki ( x ki x i ) n x i n x i 0
c
k 1 k 1
dispersia lor este proporional cu ptratul lungimii vectorului:
1 n 1
k
2
sv2 ( v v ) 2
v
n 1 k 1 n 1
dac v i w sunt dou variabile centrate, covariana este:
1 n 1 t
svw
n 1 k 1
(vk v)( wk w)
n 1
vw

coeficientul de corelaie de tip Pearson:

1 t
vw
svw n 1 vt w
rvw cos
sv s w 1 1 vw
v w
n 1 n 1
 Transformarea datelor
Standardizarea observaiilor: operaii prin care se substituie valoarea
individual a fiecrei variabile (observaie) cu o nou valoare individual:
x c
x xi
xkis ki ki
si si 1 n 1 n (x x ) 1 1 n
xkis ( xki x i ) 0
s i
media lor este nul: xk ki

n k 1 n k 1 si n si k 1
dispersia lor este egal cu unitatea:
1 n s 1 n xki x i 1 1 n 1

s 2 s 2
sis ( xki x i ) ( xi ) 2 ( xki x i ) 2 2 si2 1
n 1 k 1 n 1 k 1 si si n 1 k 1 si
au covarianele scalate n intervalul -1;1

covariana vectorilor cu valori standardizate este coeficientul de

corelaie:
1 n 1 n 1 t
svw k
n 1 k 1
( v v )( wk w) k k n 1 v w rvw
n 1 k 1
v w