Resolución pregunta

Nro 1
Dwight Moody es el administrador de un rancho
con 1000 hectáreas de tierra cultivable. Para
mayor eficiencia, Dwight siempre cosecha un
tipo de cultivo a la vez. Ahora debe decidir entre
cuatro cultivos para la próxima temporada. En el
caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes
estimaciones sobre la cosecha y los precios por
bushel con diferentes condiciones del clima:
Después de estudiar los registros meteorológicos,
estima las siguientes propabilidades a priori sobre el
clima durante la temporada:
1. Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de
este problema mediante la identificación de las acciones, los
estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
2. Utilice la regla de decision de Bayes para determinar cuál
cosecha plantar.

3. Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de

sensibilidad respecto de las probabilidades a priori de clima
moderado y clima húmedo (sin cambiar la probabilidad a priori de
clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad a priori
de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4 y 0.6.
 SOLUCION 1: ESTADOS DE
NATURALEZA
ACCIONES
 ESTADOS DE
NATURALEZA
ACCIONES
SOLUCION 2:
Utilizando la regla de Bayes:
PARA EL CULTIVO 1:
90 x 0.2 + 150 x 0.5 + 180 x 0.3 = 147
PARA EL CULTIVO 2:
112.5 x 0.2 + 135 x 0.5 + 180 x 0.3 = 144
PARA EL CULTIVO 3:
120 x 0.2 + 105 x 0.5 + 105 x 0.3 = 108
PARA EL CULTIVO 4:
90 x 0.2 + 90 x 0.5 + 90 x 0.3 = 90

De acuerdo a los resultados obtenidos decimos que se puede plantar la

cosecha del CULTIVO 1
SOLUCION 3:
1. PROBABILIDAD A PRIORI DE CLIMA MODERADO ES: 0.2
cultivo 1: 90 x 0.2 + 150 x 0.2 + 180 x 0.6 = 156

cultivo 2: 112.5 x 0.2 + 135 x 0.2 + 180 x 0.6 = 157.5

cultivo 3: 120 x 0.2 + 105 x 0.2 + 105 x 0.6 = 87.1

cultivo 4: 90 x 0.2 + 90 x 0.2 + 90 x 0.6 = 90

2. PROBABILIDAD A PRIORI DE CLIMA MODERADO ES: 0.3

cultivo 1:90 x 0.2 + 150 x 0.3 + 180 x 0.5 = 153

cultivo 2:112.5 x 0.2 + 135 x 0.3 + 180 x 0.5 = 171

cultivo 3:120 x 0.2 + 105 x 0.3 + 105 x 0.5 = 108

cultivo 4:90 x 0.2 + 90 x 0.3 + 90 x 0.5 = 90

3. PROBABILIDAD A PRIORI DE CLIMA MODERADO ES: 0.4

cultivo 1:90 x 0.2 + 150 x 0.4 + 180 x 0.4 = 150

cultivo 2:112.5 x 0.2 + 135 x 0.4 + 180 x 0.4 = 148.5

cultivo 3:120 x 0.2 + 105 x 0.4 + 105 x 0.4 = 108

cultivo 4:90 x 0.2 + 90 x 0.4 + 90 x 0.4 = 90

4. PROBABILIDAD A PRIORI DE CLIMA MODERADO ES: 0.6

cultivo 1:90 x 0.2 + 150 x 0.6 + 180 x 0.2 = 144

cultivo 2:112.5 x 0.2 + 135 x 0.6 + 180 x 0.2 = 139.5

cultivo 3:120 x 0.2 + 105 x 0.6 + 105 x 0.2 = 108

cultivo 4:90 x 0.2 + 90 x 0.6 + 90 x 0.2 = 90

Resolución pregunta
Nro 2
Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su
fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una
inversión. La primera opción es una inversión conservadora con
buen desempeño si la economía mejora y sólo sufrirá una
pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda es una
inversión especulativa que se desempeña muy bien si la
economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una
inversión contracíclica que perdería algún dinero en una
economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si
empeora.Warren cree que existen tres escenarios posibles en las
vidas de estas inversiones potenciales: 1) economía que mejora,
2) economía estable y 3) economía que empeora. Es pesimista
sobre el rumbo de la economía y ha asignado probabilidades a
priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios.
También estima que sus ganancias en estos escenarios son las
que se presentan en la tabla siguiente:
Nos piden determinar la inversión que debe
realizar Warren según los siguientes
criterios:
a) Criterio de pago maximin
b) Criterio de la posibilidad máxima
c) Regla de decisión de Bayes
Solución a)
El primer paso para el criterio de pago Maximin, es encontrar el pago
mínimo de cada alternativa. Los pagos mínimos son los montos de
color rojo que lo representaremos en la siguiente tabla:
 Solución a)
El segundo paso es obtener el valor máximo de los 3 valores que en
este caso es 10, por la tanto según este criterio Warren debe elegir
la inversión conservadora o inversión contracíclico.
 Solución b)
El primer paso para el criterio de la posibilidad máxima, es encontrar el estado de naturaleza con más
probabilidad en ocurrir que en este caso es economía estable con un (0.5) como se especifica en la
tabla.
 Solución b)
Como segundo paso es determinar el valor máximo de toda la columna sombreada la cual viene a ser
la Inversión Especulativa. Por ende, según este criterio Warren debe elegir una inversión especulativa.
Solución c)

Para realizar de una manera practica y sencilla la regla de decisión de Bayes es

construir el árbol de decisiones
Solución c)
Solución c)
Una vez ya construido el arbol de decisiones pasamos a realizar la regla de
decisión de Bayes la cual consiste en hallar el valor esperado de los pagos de
cada opción posible y elegimos aquella con el máximo pago esperado.
Resolución pregunta
Nro 3
El lunes, cierta acción cerró a $10. el martes se espera que la acción cierre a 9, 10 u
11 dólares, con probabilidades respectivas de 0.3, 0.3 y 0.4. el miércoles, se espera
que la acción cierre %10 abajo, sin cambio o %10 arriba del cierre del martes, con
las siguientes probabilidades.

El martes recibe instrucciones de comprar 100 acciones antes del jueves. Todas las
compras se hacen al final del día, al precio de cierre conocido ese día, de manera que
sus únicas opciones son comprar al final del martes o al final del miércoles. Usted
quiere determinar una estrategia óptima: comprar el martes o aplazar la compra
hasta el miércoles, dado el precio al cierre del martes, con el fin de minimizar el
precio esperado de compra. Desarrolle y evalúe un árbol de decisión para determinar
la estrategia óptima.
Debemos calcular los valores de %10 abajo
y %10 arriba para cada caso

Para el caso del día miércoles cuando la acción es de

$9

Valor dado %10 abajo Sin cambio %10 arriba

9 9-(9x0.1) = 8.1 9 9+(9x0.1) = 9.9
Para el caso del día miércoles cuando la acción es de
$10

Valor dado %10 abajo Sin cambio %10 arriba

10 10-(10x0.1) = 9 10 10+(10x0.1) = 11
Para el caso del día miércoles cuando la
acción es de $11

Valor dado %10 abajo Sin cambio %10 arriba

11 11-(11x0.1) = 9.9 11 11+(11x0.1) = 12.1
Reemplazamos los valores y calculamos
Finalmente seleccionamos el mayor que es
$8.91, la cual pertenece a comprar las 100
acciones el miércoles si la cotización es de $9.