INVESTIGACION OPERATIVA 2

ING. JOSE DELGADO BASTIDAS

CONTENIDO
 3

1. Introducción a la teoría de decisiones

2. Problemas de decisiones bajo condiciones de
incertidumbre
3. Problemas de decisiones bajo condiciones de
UNIDAD 1 riesgo
4. Método de valor esperado
TEORIA DE 5. Árbol de decisión
6. Teorema de Bayes
DECISIONES 7. Aspectos Cualitativos en la toma de decisiones
8. Toma de decisiones en grupo
9. Reglas de la consulta
10.Tomar la Iniciativa

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2.2 Introducción a la teoría de Juegos

2.2 Modelamiento del problema
2.3 Punto de silla
2.4 Aplicación de programación lineal
UNIDAD 2 2.5 Teoría de Juegos y el conflicto
2.6 Introducción a la cadena de Markov
TEORIA DE 2.7 Matriz de Transición
JUEGOS Y 2.8 Estados estacionarios
2.9 Cadenas de Markov Absorbentes
CADENA DE 2.10 Estado futuro del sistema
MARKOV 2.11 Aplicación de cadenas de Markov
2.12 Aspectos cualitativos en la toma de decisiones
2.13 Perspectiva estructural
2.14 Perspectiva política

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3.1 Introducción a la programación dinámica

3.2 Representación esquemática del problema
3.3 Modelo de Asignación de recursos
3.4 Programación de producción
3.5 Problemas de inventarios
UNIDAD 3 3.6 Problemas de Inversiones
PROGRAMACION 3.7 programación de actividades
DINAMICA 3.8 Casos de estudios
3.9 Aspectos cualitativos
3.10 Perspectivas de recursos humanos
3.11 Perspectivas simbolicas

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 6

Nota Fase 1= (2EE+1.5CP+AP)/4.5

Nota Fase 2= (2 EE+1.5CP+API+AP)/5.5
Nota Fase 3= (2EEAC+1.5CP+1.5SPI+AP)/6
CRITERIOS DE EE: Examen escrito

EVALUACION CP: Cuestionarios y problemas resueltos

AP: Asistencia y Participaciones
API: Primer avance del proyecto de investigación
SPI: Sustentación Proyecto Investigación

QUEDE ESCRITO: Que no se aceptaran cuestinarios si no asistió a clase respectiva

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BIENVENIDOS AL
CURSO

ING. JOSE DELGADO

 8

TEORIA DE DECISIONES
SON LOS PROCESOS COGNITIVOS QUE SE
DESARROLLAN EN LA MENTE DEL INDIVIDUO Y QUE
TIENEN COMO META PRIMARIA LA ELECCIÓN DE
UN CURSO DE ACCION QUE AYUDE A RESOLVER
ALGUN PROBLEMA

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 10

INTRODUCCION A LA TEORIA DE DECISIONES:

El análisis de decisión proporciona un soporte cuantitativo a los tomadores
de decisiones en todas las áreas.

El modelado para la toma de decisiones envuelve a dos partes diferentes,

una es el tomador de decisiones y la otra es el constructor del modelo,
conocido como el analista.

TEORIA DE El tomador de decisiones busca resultados y debe ser práctico, por ende
el pensamiento racional debería aplicarse a problemas comunes

DECISIONES

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 COMPONENTES DEL PROCESO DE TOMA DE

DECISIONES
 INFORMACIÓN

TEORIA DE  CONOCIMIENTOS
 EXPERIENCIA
DECISIONES  JUICIO
 ANÁLISIS

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 TIPOS DE PROBLEMAS:
 PROBLEMAS NO ESTRUCTURADOS :En este tipo de
decisiones, quien toma la decisión debe establecer los puntos de
vista para la definición del problema y los criterios de evaluación.
Estas decisiones no cuentan con un procedimiento definido para
tomarlas, por lo tanto no existe una receta de solución.

TEORIA DE  PROBLEMAS ESTRUCTURADOS: Son repetitivas,

rutinarias y cuentan con un procedimiento definido para
DECISIONES tomarlas, de esta forma cada vez que se presentan no se
manejan como si fueran nuevas.
 PROBLEMAS SEMIESTRUCTURADOS: En este tipo de
decisiones sólo parte del problema tiene una respuesta
ya definida proporcionada por un procedimiento que es
aceptado.

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 13

 VALOR DE LA INFORMACION:
 El valor de la información es relativo
 El valor normativo de la información en la toma de decisiones
partiremos de la premisa que siempre tenemos un conocimiento
preliminar acerca de la ocurrencia de un hecho o evento que
TEORIA DE puede ser importante en nuestras decisiones. Cualquieer valor
DECISIONES adicional puede modificar nuestro punto de vista sobre la
ocurrencia del evento y por tanto cambiar nuestras decisiones.

 DENTRO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL

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 14

Toma de
decisiones: según
la naturaleza del
problema

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 15

 DECISIONES BAJO CERTEZA (DETERMINISTICOS)

 se caracteriza porque el decisor ó grupo decisor conoce el estado de la naturaleza que
ocurrirá con certeza, conoce el conjunto de sus estrategias posibles, los resultados de
cada estrategia y conoce sus preferencias por los diversos resultados considerados
 Los criterios que imperan en el proceso de toma de decisión son generalmente dos: a.)
Minimización de costos, pérdidas, esfuerzos. b.) Maximización de ganancias, beneficios

 DECISIONES BAJO RIESGO (ESTOCASTICO)

 En el caso de riesgo, también conocido como estocástico, no se conoce perfectamente

Toma de que adoptará la naturaleza pero se asignan probabilidades de ocurrencia a estos

estados en base, a información pasada. En función a esto el grupo decisor selecciona

Decisiones: según 
aquella acción que maximiza la esperanza de acercarlo a la meta propuesta

DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

su Estados de la  Es cuando se desconoce el estado de la naturaleza es decir nos sentimos incapaces de

estimar o calcular una distribución de probabilidad a cada estado estos problemas se

Naturaleza presentan cuando no se tienen referencias a experiencias pasadas, que se presentan

por primera vez y que tal vez no volverán a repetirse en el futuro de la misma manera.
 Cuando las decisiones se toman con pura incertidumbre, el decisor no tiene
conocimiento de los resultados de ninguno de los estados de la naturaleza y/o es
costoso obtener la información necesaria. En tal caso, la decisión depende meramente
del tipo de personalidad que tenga el decisor

 DECISIONES BAJO CONFLICTO

 Von Neumman y Oskar Morgestein (1944).desarrollaron la Teoría de Juegos, donde dos
o más tomadores de decisiones, buscan maximizar su propio bienestar

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Toma de
Decisiones: según
su Estados de la
Naturaleza

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ELEMENTOS EN
LA TOMA DE
DECISIONES

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 El decisor: Es la persona o grupo responsable de tomar la decisión

de seleccionar una alternativa, de la cartera de ellas que se tengan
en un problema dado.
 El analista: (Experto) Es la persona que auxilia al tomador de
decisiones realizando los análisis que le permitan actuar
racionalmente. En ocasiones el analista es la misma persona que
toma las decisiones.
ELEMENTOS EN LA  Alternativas: Es el conjunto de cursos de acción factibles entre las
cuales el decisor debe elegir.
TOMA DE DECISIONES
 Estados de la naturaleza: Es un número finito de eventos (futuros)
posibles; es decir un conjunto de escenarios posibles. Solo puede
ocurrir un estado de la naturaleza y esta fuera del control del
decisor.
 Resultados: (Matriz de pagos) Son las consecuencias relacionadas
con la elección de cada una de las alternativas.
 Grado de incertidumbre: Se refiere al grado de conocimiento de
las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de la
naturaleza.

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Representacion de
los Modelos
Matematicos en la
Toma de Decisiones

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 20

 Un problema de decisión se puede representar

mediante una matriz. La matriz de decisión es un
modelo general de la información requerida para
resolver cualquier decisión.

Representacion  Donde:
 Ai : son los cursos posibles de acción o las estrategias.
de los Modelos  Ej: son los estados de la naturaleza.
Matematicos en  Xij : son los resultados.
la Toma de  El decisor tiene control sólo de las alternativas.
Decisiones  El decidor no tiene control sobre los estados de la
naturaleza.
 Las consecuencias Xij lo controlan en conjunto la
naturaleza (factores externos) y el decisor

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 21

TOMA DE DECISIONES
BAJO CONDICIONES DE
INCERTIDUNBRE

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 22

 En un entorno con tanta escasez de información como es el de

incertidumbre, a la hora de tomar decisiones ha de intervenir,
en gran medida, la subjetividad. Para cada tipo de problema
de decisión existe más de un criterio susceptible de
emplearse, cada uno denotando una distinta filosofía, según la
actitud del decisor y la naturaleza del problema. En cambio,
en problemas de decisión bajo incertidumbre, como se
Toma de mencionó antes, se atiende a problemas de decisiones, en los

Decisiones bajo que no se conocen las probabilidades de ocurrencia de los

estados naturales, por lo tanto, hay que recurrir a criterios
Incertidumbre empíricos para tomar la decisión

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 23

 a) Principios Maximin y Minimax. Fue sugerido por Abraham

Wald y representa una filosofía pesimista para alcanzar los
resultados. Se trata de asegurar una ganancia o una pérdida
conservadora. El criterio consiste en identificar el peor resultado
de cada alternativa y de estos peores valores escoger el mejor, la
alternativa correspondiente será la elegida, es decir:
MAX [ Min A ] para ganancias ó

Criterios de TD MIN [ Max A ] para pérdidas.

bajo Escoger lo mejor de lo peor

 b) Principios Maximax y Minimin. Estos criterios denotan un
Incertidumbre optimismo extremo para los resultados de una decisión. La regla es
seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el
mejor resultado.
MAX [ Max A ] para ganancias ó
MIN [ Min A ] para pérdidas.
Escoger el mejor de lo mejor.

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 24

 c) Principio de Hurwicz Este criterio distingue los

resultados máximos y mínimos posibles de cada
alternativa; hecho esto aplica el factor de ponderación a
llamado "índice de optimismo relativo", para llegar a la
decisión mediante el cálculo de utilidades esperadas. El
criterio se aplica siguiendo la siguiente secuencia:
 De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor
valor para cada alternativa, dando lugar a un vector de
Criterios de TD óptimos y a otro de pésimos.
 El vector de óptimos se afecta por el índice a y el vector de
bajo pésimos por ( 1-α)
 El índice α varia entre 0 y 1;
Incertidumbre  α = 0 para el caso más pesimista (criterio minimin)
 α = 1 para el caso más optimista (criterio maximax)
 0 < α < 1 para los casos intermedios. La suma de los vectores
(de óptimos y pésimos) ya ponderados, es el vector de
valores esperados. La alternativa seleccionada es aquella que
corresponde al máximo valor esperado.
H= αMáx+(1- α)Min

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 25

 d) Laplace (Modelo del Equilibrio). Este modelo busca el

equilibrio en la toma de decisiones, ya que trata a todos los
eventos con la misma probabilidad de ocurrencia, en otras
palabras se busca sacar el promedio de todos los posibles
resultados para cada alternativa. En el caso de utilidades, se elige
la alternativa que arroje el mayor valor y cuando la información es
de costos, se elegirá el menor.
 e) Savage (Modelo del Arrepentimiento o Costo de Oportunidad).
Criterios de TD Normalmente cuando un decisor se inclina por una opción y no se
encuentra del todo seguro, le llega un sentimiento de

bajo intranquilidad (arrepentimiento) por no haber elegido alguna de

las otras opciones, el criterio de Savage busca minimizar el
arrepentimiento y propone armar una nueva tabla, que se
Incertidumbre denomina de arrepentimiento o de pérdidas, de donde se elegirá
la opción que menores pérdidas le pueda traer al decisor de entre
las máximas que podrían ocurrir (MiniMax). Para armar la tabla, se
elige de la matriz de pagos, la mejor opción de cada columna, es
decir en el caso de utilidades, se elegirá el valor más alto y se lo
resta de toda la columna y en el caso de costos se elegirá el valor
más bajo y se resta la columna de este valor. De esta manera se
genera una nueva tabla de pérdidas en donde se aplica el criterio
MiniMax para elegir la mejor alternativa.

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 26

Una empresa textil puede optar por fabricar uno de los dos modelos diferentes de una determinada
prenda de vestir o ambos, pero debido a limitaciones de equipo y utillaje, los costos que supone
desarrollar ambos modelos simultáneamente superan los costos de hacerlo individualmente.
Limitaciones en la capacidad productiva hacen que sea imposible fabricar en ambos modelos tantas
unidades como pueda absorber el mercado. Los departamentos de producción y ventas de la empresa
han efectuado las siguientes estimaciones:

a) Los costos por lote (en millones de euros) de los diversos modelos son los siguientes: modelo
económico, 3; modelo de lujo, 4; ambos en el mismo año, 6.
CASOS DE ESTUDIO: b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de euros.
Aplicación 1 c) Los ingresos por ventas por lote (en millones de euros), que dependen de cuál sea la coyuntura

cuando la matriz de económica el próximo año, son: modelo económico 13, 8 ó 4; modelo de lujo 15, 7 ó 0; ambos 19,
13 ó 5, según que la economía esté en expansión, estabilidad o recesión respectivamente.

resultados es de 1. A la vista de la información anterior determine la alternativa óptima y el beneficio o costo

esperado para la empresa en base a cada uno de los siguientes criterios:

utilidades a.
b.
Pesimista
Optimista
c. Hurwicz (para un índice de optimismo =0.4)
d. Savage
e. Laplace
2. Asumiendo que el departamento de investigación económica estima que las probabilidades de que
haya expansión, estabilidad y recesión son de 0.1, 0.3 y 0.6 respectivamente, qué alternativa sería
la óptima?.

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 27

CASOS DE ESTUDIO:
Aplicación 2
cuando la matriz de
resultados son
costes

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 28

 La empresa Klaus Industrias SRL en su afán de poder definir su

presupuesto para el área de producción tiene una disyuntiva en
no saber el lugar donde fabricar 400 unidades de productos para
esta campaña. Para poder planificar el trabajo analiza 3 posibles
situaciones: fabricarlo en Perú, Fabricarlo en Bolivia o fabricarlo
en China las cantidades aparecen en la matriz 1.
CASOS DE ESTUDIO:  Si para analizar la situación tecnologica de cada uno de estos
países podemos determinar los siguientes sucesos empresas que
Aplicación 2 cuentan con alta tecnologia, empresas que cuentan con Tecnologia
cuando la matriz de normal y empresas que no cuenta con tecnología.

resultados son  Los costos fijos para cada uno de estos países son: Peru $15000,
Bolivia $15500 y China $18000. y los costos variable seria $10,
costes $10.5, $5.5
 Tomar la decisión en que lugar seria la mejor alternativa para la
empresa, considerar un ∞ = 0.65
 Si el precio del producto es de $25 determinar la utilidad de la
empresa.

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 29

ALTA TECN TECN OBS SIN TECN

CASOS DE ESTUDIO: PERU 100 200 100

BOLIVIA 50 200 150
Aplicación 2
CHINA 250 100 50
cuando la matriz de
resultados son
costes

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CASOS DE ESTUDIO:
Aplicación 2
cuando la matriz de
resultados son
costes

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 31

TOMA DE DECISIONES
BAJO CONDICIONES DE
RIESGO

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 32

 Situaciones de decisión donde se consideran varios

estados de la naturaleza y sus probabilidades de
ocurrencia pueden ser explícitamente establecidas.
INTRODUCCION  Para este tipo de toma de decisiones existen varios
criterios, sin embargo, el criterio universalmente
reconocido es maximizar o minimizar el valor esperado

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 33

P1 P2 P3 P4

Tabla de decision E1 E2 E3 E4
A1 R11 R12 R13 R14
bajo Riesgo: A2 R21 R22 R23 R24
Elementos A3 R31 R32 R33 R34
A4 R41 R42 R43 R44

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 34

 Cuando el decisor posee algún conocimiento sobre los estados de

la naturaleza puede asignarle a la ocurrencia de cada estado
alguna estimación subjetiva de probabilidad. En estos casos, el
problema se clasifica como de toma de decisiones con riesgo. El
decisor puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los
estados de la naturaleza.
 El proceso de toma de decisión con riesgo es el siguiente:
 a) Use la información que tenga para asignar su parecer personal
(llamado probabilidades subjetivas) sobre el estado de la
naturaleza.

Valor Esperado  b) Cada curso de acción tiene asociado un determinado beneficio

con cada uno de los estados de la naturaleza.
 c) Calculamos el beneficio esperado, también llamado riesgo
correspondiente a cada curso de acción.

 d) Aceptamos el principio que dice que deberíamos actuar para

minimizar (o maximizar) el beneficio esperado;
 e) Ejecute la acción que minimice el riesgo.

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 35

Crec Crec Sin Bajo

Med Camb
BENEFICIO Probab 0.4 0.2 0.3 0.1

ESPERADO: Valor Bonos 12 8 6 3

Acciones 15 7 3 -2
o escenario más Depositos 7 7 7 7
probable

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 36

C CM Sin C Bajo
Probab 0.4 0.2 0.3 0.1

Perdida Bonos
Acciones
12
15
8
7
6
3
3
-2
Oportuna Depositos 7 7 7 7
Esperada POE

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 37

 El VEIP nos ayuda a considerar el valor que tienen las

personas informadas, que son las dueñas de la
información perfecta. Recuerde que el VEIP = POE.
Cálculo del Valor
 a) Tome el beneficio máximo de cada estado de la
Esperado con naturaleza,
Información  b) Multiplique cada uno por la probabilidad de que
Perfecta ocurra ese estado de la naturaleza y luego súmelos,

Hasta que punto es necesario

para por la Información

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 38

 Valor Esperado:
 Varianza:
 La varianza es una medida del riesgo; por lo tanto, cuanto mayor la varianza,
mayor el riesgo. La varianza no se expresa en las mismas unidades que el
valor esperado (digamos, en $). En otras palabras, la varianza es difícil de
entender y explicar porque es el término al cuadrado de su cálculo. Este
problema puede resolverse trabajando con la raíz cuadrada de la varianza,
llamada desviación estándar.

EVALUACION  La desviación Estandar:

 Ambas, la varianza y la desviación estándar, proporcionan la misma

DEL RIESGO información; siempre se puede obtener una de la otra. En otras palabras, el
proceso de calcular una desviación estándar siempre involucra el cálculo de
una varianza. Como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza,
siempre se expresa en las mismas unidades que el valor esperado.

 El coeficiente de Variación:
 El coeficiente de variación se usa para representar la relación entre la
desviación estándar y el valor esperado; expresa el riesgo como porcentaje
del valor esperado.
CV = (Desviación estándar / Valor esperado)100 %

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 39

C CM Sin C Bajo
Probab 0.4 0.2 0.3 0.1

Aplicativo de Bonos
Acciones
12
15
8
7
6
3
3
-2
Evaluación de Depositos 7 7 7 7
Riesgos

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 40

Aplicativo de
Evaluación de
Riesgos

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 41

 Un árbol de decisión esta formado por nodos de decisión, nodos

de probabilidades y ramas.
 Los nodos de decisión: se denotan por cuadros y representan
aquellos lugares del proceso de toma de decisiones en los que se
toma una decisión. En este punto el tomador de decisiones tiene
control y decide la acción que debe tomar.
 Los nodos de probabilidades: Se denota por círculos e indica
Árbol de aquella parte del proceso de toma de decisiones en las que ocurre
algún estado de la naturaleza. En este punto el tomador de
Decisión decisión no tiene control de la situación que se pueda presentar y
el resultado se deja al azar.
 Las ramas: Se utilizan para denotar las decisiones o los estados de
la naturaleza con sus probabilidades de ocurrencia respectiva. Por
último se colocan los pagos al final de las ramas terminales del
estado de la naturaleza para mostrar el resultado que se obtendría
al tomar una decisión particular y que después ocurra un estado
específico de la naturaleza.

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 42

Esquema de un
Árbol de
Decisión

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 43

 Ejemplo: Usando árbol de decisión ayude al Gerente propietario

de un hotel invernal a administrarlo en la próxima temporada. Sus
utilidades durante la estación de esquiar en el presente año
dependerán de las nevadas que caigan en los meses invernales.
Basándose en su experiencia pasada, piensa que la distribución
de probabilidad de las nevadas y la utilidad resultante pueden ser
resumidas en la siguiente tabla.

Aplicativo Árbol
de Decisión
 El Gerente recibió una oferta de una gran cadena hotelera para
que dirija el hotel en el invierno, garantizándole una ganancia de
$45,000 durante la estación. También ha estado examinando la
conveniencia de arrendar el equipo para producir nieve en esa
estación. Si arrienda el equipo, el hotel podrá operar todo el
tiempo sin importar la cantidad de nevada natural.

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 44

 Si decide emplear nieve producida por el equipo para

complementar la nieve natural, su utilidad en la
temporada será de $120,000 menos el costo de
arrendamiento y operación del equipo productor de
Aplicativo Árbol nieve. El costo del arrendamiento será
aproximadamente de $12,000 por estación,
de Decisión prescindiendo de cuanto lo use. El costo de operación
será de $10,000 si la nieve natural tiene más de 40
pulgadas, $50,000, si fluctúa entre 20 y 40 pulgadas, y
$90,000 si es menor que 20 pulgadas.

ING. JOSE DELGADO

 45

 En el árbol siguiente se ilustra el problema del gerente

como un árbol de decisión. Las tres ramas que emanan
del nodo de decisión representan tres maneras
posibles de operar el hotel este invierno:
 1) alquilarlo a la cadena de hoteles,
 2) administrarlo sin el equipo productor de nieve y
 3) dirigirlo por si mismo con el equipo.
Aplicativo Árbol Las dos últimas ramas del árbol terminan en un nodo de
de Decisión probabilidad que representan la cantidad de nieve que
caerá durante la estación.
Cada uno de ellos tiene tres ramas que emanan de él, uno
para cada valor posible de la nevada; las probabilidades de
esta última están indicadas en cada rama. Es importante
mantener la secuencia correcta del tiempo cuando se
construyen árboles de decisión.
Ahora

ING. JOSE DELGADO

 46

Aplicativo Árbol
de Decisión

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 47

Aplicativo Árbol
de Decisión

ING. JOSE DELGADO

 48

 En el árbol se muestra el caso en la cadena hotelera

contrate el hotel para administrarlo $45,000. Si el
Gerente administra por si mismo el hotel sin utilizar el
equipo reproductor de nieve, su utilidad será.
Aplicativo Árbol  VE= 120000*0.4 + 40000*0.2 – 40000*0.2= $40,000

de Decisión Si se utiliza el equipo reproductor de nieve, su utilidad será:

 VME= 98000*0.4 + 58000*0.2 + 18000*0.4= $58,000
Por tanto, su decisión óptima consiste en operar el hotel por
si mismo con el equipo productor de nieve.

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 49

 La Compañia ABC ha desarrollado una nueva línea de

productos. La Administración debe decidir una estrategia
de marketing y producción adecuada. Se consideran tres
estrategias, las cuales denominaremos: A (agresiva), B
(básica) y C (precavida). Las condiciones del mercado
bajo estudio se denotan mediante S (fuerte) o W (débil).
Las mejores estimaciones de la Administración para cada
caso se muestran.
Aplicativo
Propuesto
 Además, la Administración también estima que las
probabilidades de que el Mercado sea fuerte o débil son
0.45 y 0.55 respectivamente. ¿Cuál estrategia debería ser
escogida para cada acción de decisión?

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 50

SOLUCIÓN AL
APLICATIVO
PROPUESTO

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 51

 Una empresa compra la materia prima a dos proveedores

A y B, cuya calidad se muestra en la tabla siguiente:

APLICATIVO  La probabilidad de recibir un lote del proveedor A en el

PROPUESTO 2 que haya un 1% de piezas defectuosas es del 70%. Los
pedidos que realiza la empresa ascienden a 1.000 piezas.
Una pieza defectuosa puede ser reparada por 1 euro. Si
bien tal y como indica la tabla la calidad del proveedor B
es menor, éste está dispuesto a vender las 1.000 piezas por
10 euros menos que el proveedor A. Indique el proveedor
que debe utilizar

ING. JOSE DELGADO

 52

RESPUESTA

El coste esperado de comprar la pieza al proveedor A es de 23 euros según ha calculado

en el paso anterior, mientras que el de comprar la pieza al proveedor B es de 19 euros, por
lo que deberá comprar la pieza el proveedor B dado que el coste es menor.

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 53

 Se está planteando construir una nueva sección en su negocio de

comida rápida, si bien no sabe si hacer la nueva sección grande o
pequeña. Al mismo tiempo se plantea si reúne información sobre
las ventas previstas o si por el contrario no hace nada. La
información sobre las ventas previstas puede aconsejarle un
mercado creciente o un mercado decreciente, siendo de 500 euros
el coste de dicha información, y la probabilidad de que la
información sea favorable del 60%. Si el mercado es creciente las
APLICATIVO ganancias previstas son de 9.000 euros si la sección es grande y
3.000 si es pequeña. Si el mercado es decreciente puede perder
PROPUESTO 3 10.000 euros si la sección es grande y 5.000 si es pequeña. Si no
reúne información adicional, la estimación de probabilidades de
que el mercado sea creciente es del 60%, contrariamente un
informe favorable incrementaría la probabilidad de un mercado
creciente al 80% y un informe desfavorable disminuiría la
probabilidad de un mercado creciente al 40%.
 Indique la decisión que debe tomar?

ING. JOSE DELGADO

 54

RESPUESTA

El beneficio esperado de reunir información adicional es de 1.900 euros y el de no reunir

información adicional es de 1.400 euros, por lo que debe reunir información adicional dado
que el beneficio es mayor, y si dicha información resulta favorable debe construir una sección
grande, en caso contrario construya una sección pequeña.

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 55

TEOREMA DE BAYES

ING. JOSE DELGADO

 56

Teorema de
Bayes

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 57

 Paara entenderlo un ejemplo de probabilidades:

 Se tienen dos buzones. El Buzón 1 con 3 bolitas negras y 2
rojas. El Buzón 2, con 4 negras y 3 rojas.

Teorema de
Bayes
 consiste en sacar una bolita del primer buzón e
introducirla en el segundo, para después extraer una bolita
de este último buzón y ahí preguntar probabilidades de
ocurrencia.
 Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad que sea roja?

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 58

 Solución:
Teorema de
Bayes

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 59

Teorema de
Bayes

Pregunta de Thomas Bayes:

¿Cual es la probabilidad que la bolita del segundo

buzón sea roja, si del primer buzón salió negra?

ING. JOSE DELGADO

 60

 Una Fabrica tiene 5 maquinas, la primera produce 1000

cajas/día y 50 salen en mal estado. La segunda produce el
doble que la primera y la misma proporción de defectos
que la cuarta, la tercera produce la mitad de la quinta y el
2% sale en mal estado, la cuarta produce el triple que la
primera y la misma proporción de defectos que la tercera,
mientras que la quinta produce el cuádruple que la
primera y ninguna en mal estado. El lote que la fabrica
Teorema de envio fue el total de producción del mes pasado. La
maquina 1 trabajo los 30 días la 2 y la 3 25 días, la 4 20 días
Bayes y la 5 22 días.
 Se pide:
 De cuantas cajas conto el lote enviado
 Si un cliente se quejo por que una caja estaba en mal estado,
Cúal es la probabilidad que haya sido producida por la
cuarta maquina
 Si una caja está en buen estado cual es la probabilidad que
haya sido producido por la maquina 3.

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 61

Alcances
Probabilidades
Condicionales y
Totales

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 62

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Alcances
Probabilidades
Condicionales y
Totales

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 63

Alcances
Probabilidades
Condicionales y
Totales

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 64

Alcances
Probabilidades
Condicionales y
Totales

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Alcances
Probabilidades
Condicionales y
Totales

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Alcances
Probabilidades
Condicionales y
Totales

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 En la teoría de la probabilidad el teorema de Bayes es un

resultado enunciado por Thomas Bayes en 1763 que
expresa la probabilidad condicional de un evento
aleatorioA dado B en términos de la distribución de
probabilidad condicional del evento B dado A y
la distribución de probabilidad marginal de sólo A.
 el teorema de Bayes es de enorme relevancia puesto que
vincula la probabilidad de A dado B con la probabilidad
Teorema de de B dado A.

Bayes

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Teoerma de
Bayes Aplicativo
1

P(M) = 0,3, P(F) = 0,13

P(M|F) = P(F ∩ M)/P(F) = P(F|M) P(M) / P(F) = 0,2·0,3 / 0,13 = 0,46

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 Un Doctor dispone de tres equipos electrónicos para

realizar ecosonogramas. El uso que le da a cada equipo
es de 25% al primero, 35% el segundo en y 40% el
tercero. Se sabe que los aparatos tienen probabilidades
de error de 1%, 2% y 3% respectivamente. Un paciente
Teorema de busca el resultado de una ecografía y observa que
tiene un error. Determine la probabilidad de que se ha
Bayes Aplicativo usado el primer aparato.

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