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General
Modelos con mas de dos variables dependientes
1. Introducción
2. Modelos de regresión lineal de k variables
3. Supuestos del MCRL
4. Estimación MCO
5. Medidas de bondad de Ajuste
6. Pruebas de Hipótesis
7. Predicción
8. Modelos no Lineales
1. Introducción
FRP
Y t = 1 2 X 2i + 3 X 3i 4 X 4i ... k X ki i
PLANTEAMIENTO:
El primer problema que debemos plantearnos es el de la determinación de las
variables que debemos incluir en el mismo, es decir, una vez definida la
variable objetivo (Explicada), debemos identificar cuál son los factores que
condicionan su evolución en un sentido u otro.
Para abordar esta primera etapa debemos acudir necesariamente a los
planteamientos y desarrollos de la teoría económica entendiendo esta en un
sentido amplio de análisis de las interrelaciones entre los fenómenos
económicos.
2. Modelos de regresión lineal de k variables
Y1 = 1 + 2X21 + 3X31+…+ k Xk1 + u1
Y2 = 1 + 2X22 + 3 X32+… + k Xk2 + u2
Y3 = 1+ 2X23 + 3 X33+… + k Xk3 + u3
……………………………………
Yn = 1+ 2X2n + 3X3n+… + kXkn + un
Y1 1 X 21 X 31 ... X k1 1 u1
Y 1 X 22 X 32 ... X k 2 u
2 2 2
Y3 1 X 23 X 33 ... X k3 3 u3 y = X + u
... ... ... ... ... ...
Yn 1 X 2n X 3n ... X kn k un
y = X + u
nx1 nxk kx1 nx1
3. Supuestos del MCRL
N
2
Min ˆ ,ˆ ,ˆ ...., ˆ ui
1 2 3 n
t 1
4. Estimación MCO
ˆ y X ˆ
ˆ
ˆ´ˆ y X y X ˆ
ˆ´ˆ yy 2ˆ X y ˆ X X ˆ
Para minimizar la suma cuadrática de perturbaciones respecto a , igualaremos a
0 la derivada de la expresión anterior respecto a los coeficientes .
2
ˆ ˆ ˆ
yy 2 yX X X
2 X y 2 X X ˆ
ˆ ˆ
4. Estimación MCO
Igualando a 0 la derivada obtendremos:
2 X Y 2 X X ˆ 0 X Y X X ˆ 0 X X ˆ X Y
Pre-multiplicando por la inversa (X’X)-1:
X X X X X X X Y
1 1
ˆ
X X X Y
1
ˆ
var ˆ1
cov ˆ1 , ˆ2
... cov ˆ1 , ˆk
var cov ˆ
cov ˆ , ˆ
2 1
var ˆ2
... cov ˆ2 , ˆk
... ... ... ...
cov ˆ , ˆ
k 1
cov ˆk , ˆ2 ...
var ˆk
ˆ ˆ
var cov ˆ 2 ( X ´ X )1 ˆ 2
nk
4. Propiedades del Vector de coeficiente
estimados
ˆ
X y nY 2
R
2
yy nY 2
X y nY / n k
ˆ 2
R adj
2
yy nY / n 1
2
5. Medidas de bondad de Ajuste
Matriz de correlación
ui ~ Normal[o, u I ] 2
ˆ
~ N[ , ( X ´X ) ]
2 1
R / k 1
2
F
(1 R ) / n k
2
7 Prediccion
8. Modelos no lineales
Y AW K eu
LogY LogA LogW log K u log e
y X u