Refinacion Expo Cambiado

PROCESOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO II
BUSINESS TRENDS: REFINING MARGIN TIME SERIES EVALUATION
EVALUACIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN

EL MARGEN DE REFINACIÓN
INTEGRANTES
ALVAREZ DOMINGUEZ, IAN DRHUS ALEXANDER (20142134A) – dhrus01@hotmail.com
AVILA ACOSTA, CARLOS BRYAN (20142210J) - bryansito_al95@hotmail.com
MALPARTIDA SOTO, JUAN CARLOS (20132668C) – jmalpartidas@fip.uni.edu.pe
ZAVALETA COLLANTES, DAVID ERNESTO (20131131F) – david.zavaleta.c@uni.pe;
Escuela de Ingeniería Petroquímica
20 de junio – 2018-I
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA –
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INTRODUCCIÓN
P
PRECIO DEL CRUDO
a
r
á
m
e PRECIO DE LOS PRODUCTOS
t
r
o
s
COSTOS DE LA REFINERÍA
EVALUACIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN EL MARGEN DE REFINACIÓN
La industria de la refinería a sido expuesta a distintos escenarios, desde los

grandes beneficios de la “Época Dorada” hasta el cierres de refinerías.
Mientras que la
complejidad y la
capacidad son
determinaciones claves;
la flexibilidad, eficiencia,
locación, consumo de
energía e integración de
la petroquímica deben
ser consideras para una
completo entendimiento
cuando una refinería es
amenazada.
Fig. Rendimiento y complejidad de refinerías en problemas

EVALUACIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN EL MARGEN DE REFINACIÓN

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD NELSON

Permite medir la capacidad de conversión de una refinería de petróleo con relación a
la capacidad de destilación primaria.
El índice de complejidad Nelson asigna un factor de complejidad a cada unidad de la

refinería de acuerdo a su complejidad y el costo comparándolo con la destilación de
crudo a quien se le asigna un factor igual a 1. La complejidad de cada parte es luego
calculada multiplicando su factor por su relación de carga como porcentaje de la
capacidad de destilación de crudo.
FACTOR DE COMPLEJIDAD
DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN DE REFINERÍA

Los margen de refinería son usualmente presentados sobre una base de
tiempo y por diferentes refinerías
BP y la IEA publican
excelentes reportes , incluidos
los cálculos mensuales del
margen de refinación basados
en los precios del petróleo y
los productos; y los
rendimientos de productos
que son estimados
dependiendo de la
complejidad de la refinería y el
tipo de crudo.
Fig. Distribución del margen de refinación
DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN DE REFINERÍA
Fig. Distribución del margen de refinación
Se muestran los resultados de un análisis de toda la data del reporte de la

IEA, incluyendo las refinerías de hydroskimming, craqueo y coque.
Además de más de 1000 piezas de datos mensuales disponibles en el
informe de la IEA desde 2006 - 2016, que comprende tanto el período de
mayor margen como el período de crisis de márgenes.
SERIES DE TIEMPO
El análisis de series de tiempo es uno de los enfoques más usados en
análisis econométricos.
Los valores de una
ESTACIONARIO variable estacionaria
varían constantemente
alrededor de un valor
promedio
VARIABLES ECONÓMICAS
Las variables no
NO estacionarias pueden
ESTACIONARIO desviarse de su media
en cualquier momento
SERIES DE TIEMPO
Un método para convertir variables no estacionarias a estacionarias
es el de diferenciar sus valores hasta q la seria sea estacionaria.
Si diferenciamos solo una vez, la variable se representa como I (1) y

se define como integrada como un orden de uno.
Una variable estacionaria se integra como un orden de cero, o I (0),
ya que no necesita diferenciación.
Existen diferentes métodos para determinar si una variables es

estacionaria o no; para nuestro caso, el método usado fue el de
aumento de Dickey – Fuller (ADF).
El estadísticas ADF usada en el test de ADF es un numero

negativo, conocido como valor T.
Cuanto más negativo es el valor T, más fuerte es el rechazo de la

hipótesis que es una variable no estacionaria.
TEST DE CRITERIOS ACEPTABLES DEL ADF
La tabla incluye los criterios aceptables dependiendo en el valor

T, tamaño de la muestra y el valor P.
El valor P al 5% fue usado como un nivel aceptable de confianza.

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN
ECONOMÍA DE UNA REFINERÍA
Rendimientos de los
productos
obtenidos
TECNOLOGIA DE
PROCESAMIENTO
Influido por
PRECIO DE PRODUCTOS
SON CONOCIDOS EN
CORRIENTE DE UN INTERVALO DE
ALIMENTACION DEL TIEMPO
CRUDO
El precio del petróleo y de sus productos son ejemplos de variables no estacionarias, mientras que el
margen de refinación usualmente representa a una variable estacionaria.
Fig. Precio del petróleo crudo, precio de los productos de refinería y serie
temporal del margen de la refinería.
Fig. Precio del petróleo crudo, precio de los productos de refinería y serie
temporal del margen de la refinería.
Aunque los caminos de crudo y productos son impredecibles, el enlace del margen
de refinación presenta una imagen más clara de cómo se mueven juntas; es decir, la
diferencia entre las dos variables es predecible.
Por ejemplo, si el precio del petróleo crudo se mueve más, entonces los productos
de la refinería tienden a moverse en una dirección paralela para compensar los
costos de producción. Si los precios de los productos caen, entonces el precio del
petróleo eventualmente caerá, por lo que las dos variables permanecen juntas a
pesar de la tendencia a fluctuar por sí mismas. La relación entre el petróleo crudo y
los productos de refinería se describe como un par cointegrado.
La cointegración es una característica estadística de las variables en las

series de tiempo donde dos o más series de tiempo están cointegradas si
comparten una tendencia estocástica común.
En el caso de dos series temporales no estacionarias (X e Y), cualquier relación

entre ellas generalmente será no estacionaria. Sin embargo, existen excepciones, y
si una combinación lineal de X e Y es estacionaria, entonces se dice que ambas
series están cointegradas.
En otras palabras, mientras que X e Y no fluctúan alrededor de un valor constante,

una combinación lineal de ambos sí lo hace. La cointegración debe considerarse
como la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo.
Varios métodos pueden probar la cointegración entre dos o más variables, pero la
más simple es la prueba de Engle-Granger:
Verifique que Xt y Yt sean variables no estacionarias, I (1).

• Estimar la relación de cointegración de Eq. 1 por mínimos cuadrados ordinarios.
Aquí se pueden usar tres posibles ecuaciones, incluida la tendencia constante y /

o temporal, dependiendo de la forma de los datos.
• Verificar que los residuos de cointegración en Eq. 2 son estacionarios
Donde et es un término de error y β0, β1 son las constantes de cointegración, es

importante resaltar que la relación de cointegración implica que el término de
error es una variable con comportamiento estacionario.
Las variables Xt e Yt varían en el tiempo y sus tendencias están definidas por
fuerzas del mercado y elementos aleatorios. Sus valores en el siguiente estado
del sistema son altamente impredecibles. Cuando existe una relación de
cointegración, las variables permanecen juntas en el tiempo con una brecha
entre ellas. Este valor de brecha fluctúa cerca de un valor de equilibrio a largo
plazo, y ambas variables se ajustan a través de un mecanismo de corrección de
errores que actúa en el corto plazo y puede ser representado por Eq. 3 y Eq. 4:
donde Yt−1 – β0 – βXt−1 ~ I (0), es la relación de cointegración. Esta expresión

representa el grado de desequilibrio de la relación a largo plazo, y las constantes α1, α2
como la velocidad (y dirección) a la cual las series de tiempo se corrigen a sí mismas
de este desequilibrio. Se formaliza la forma en que las variables cointegradas se ajustan
para que coincida con su equilibrio a largo plazo.
Los términos μ1ΔXt-1 + μ2ΔXt-2 y μ1ΔYt-1 + μ2ΔYt-2 representan cada autocorrelación de

series temporales. En este caso, el retraso se encontró utilizando el método de Akaike.
Estas ecuaciones representan un sistema de corrección de errores para variables
cointegradas, donde las ecuaciones regulan el comportamiento a corto y largo plazo del
sistema bajo estudio.
MARGEN DE REFINACIÓN
El margen de refinación se define como una combinación lineal de los valores
de los productos refinados menos la suma de los costos del petróleo crudo
destilado, las operaciones y la logística.
CASO DE ESTUDIO: precios del crudo de Dubái y sus productos en el mercado
de Singapur, utilizando los rendimientos de refinación para hidroskimming,
FCC y refinerías de hidrocraqueo.
El precio del crudo de Dubái y los

productos obtenidos para las tres
configuraciones de refinería están
cointegrados, y los resultados se
muestran en la TABLA 3.
Las ecuaciones de cointegración para cada refinería también se muestran. Incluyendo la

relación de equilibrio entre las series de tiempo es útil porque permite la incorporación
tanto de la dinámica a corto plazo como de las expectativas a largo plazo.
La figura muestra los términos de corrección de errores y la evolución del margen de

refinación para cada tipo de refinería. Como se esperaba, el término de corrección de errores
es una imagen simétrica del margen de refinación que intenta reducir el error entre las dos
variables involucradas y proporciona un buen proxy de la evolución del margen de refinación.
Se estableció un modelo que considera varias configuraciones de refinería, y lo rendimientos

de pizarra y productos brutos se seleccionaron en función del margen óptimo de la refinería.
Los crudos y rendimientos evaluados por el modelo se muestran en la TABLA 4.
Los resultados de la cointegración (TABLA 5) confirman que este procedimiento, que

intenta imitar la forma habitual en que se opera una refinería mediante programación
lineal
Como ejercicio, el modelo se ajustó

para elegir el margen mínimo en lugar
del margen máximo para explorar los
beneficios de una buena gestión de la
refinería
Como se muestra en la FIG. 8, el

mercado petroquímico es típicamente
cíclico y está estrechamente vinculado
a la evolución del PIB mundial. En este
enfoque, la demanda petroquímica y
los impulsores de los precios serían
diferentes a los que rigen los productos
típicos de las refinerías, que se centran
en los mercados del transporte y la
energía.
GRACIAS

Refinacion Expo Cambiado

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Refinacion Expo Cambiado

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PROCESOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO II

BUSINESS TRENDS: REFINING MARGIN TIME SERIES EVALUATION

EVALUACIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN

EVALUACIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN EL MARGEN DE REFINACIÓN

La industria de la refinería a sido expuesta a distintos escenarios, desde los

Fig. Rendimiento y complejidad de refinerías en problemas

EVALUACIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN EL MARGEN DE REFINACIÓN

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD NELSON

El índice de complejidad Nelson asigna un factor de complejidad a cada unidad de la

DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN DE REFINERÍA

DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN DE REFINERÍA

Fig. Distribución del margen de refinación

Se muestran los resultados de un análisis de toda la data del reporte de la

Si diferenciamos solo una vez, la variable se representa como I (1) y

Existen diferentes métodos para determinar si una variables es

El estadísticas ADF usada en el test de ADF es un numero

Cuanto más negativo es el valor T, más fuerte es el rechazo de la

TEST DE CRITERIOS ACEPTABLES DEL ADF

La tabla incluye los criterios aceptables dependiendo en el valor

El valor P al 5% fue usado como un nivel aceptable de confianza.

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

ECONOMÍA DE UNA REFINERÍA

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

La cointegración es una característica estadística de las variables en las

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

En el caso de dos series temporales no estacionarias (X e Y), cualquier relación

En otras palabras, mientras que X e Y no fluctúan alrededor de un valor constante,

Verifique que Xt y Yt sean variables no estacionarias, I (1).

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

Aquí se pueden usar tres posibles ecuaciones, incluida la tendencia constante y /

Donde et es un término de error y β0, β1 son las constantes de cointegración, es

COINTEGRACIÓN Y ERROR DE LA CORRECIÓN

donde Yt−1 – β0 – βXt−1 ~ I (0), es la relación de cointegración. Esta expresión

Los términos μ1ΔXt-1 + μ2ΔXt-2 y μ1ΔYt-1 + μ2ΔYt-2 representan cada autocorrelación de

El precio del crudo de Dubái y los

Las ecuaciones de cointegración para cada refinería también se muestran. Incluyendo la

La figura muestra los términos de corrección de errores y la evolución del margen de

Se estableció un modelo que considera varias configuraciones de refinería, y lo rendimientos

Los resultados de la cointegración (TABLA 5) confirman que este procedimiento, que

Como ejercicio, el modelo se ajustó

Como se muestra en la FIG. 8, el

S-ar putea să vă placă și