DIAGNÓSTICO

INICIAL DEL ESTUDIO

DE CASO
ESTRATEGIA PROPUESTA EN EL ESTUDIO DE CASO

• Proyección
• Compra
• Decisión
MODELO PROBABILÍSTICO DE PROYECCIÓN

• Modelos de pronóstico de comportamiento exponencial

(simple)

“Este es un modelo útil para pronosticar

un periodo futuro”
Según Ullmann, j. e. en su libro métodos cuantitativos en administración: teoría y 512
problemas resueltos.
MODELO PROBABILÍSTICO DE COMPRA

• Modelo de inventario determinístico y probabilístico (eoq)

“este es el modelo clásico, más antiguo. este tipo de modelo supone que se refiere a
una función comercial, su objetivo es determinar qué cantidad se debe ordenar (q) y el
punto de reorden (r) que indica en que momento
se debe hacer el pedido de manera que se minimicen los costos totales de los
inventarios.”
Según Ruiz, en el texto investigación de operaciones. en: selección de guías de estudio:
contabilidad y finanzas
 MODELO PROBABILÍSTICO DE DECISIÓN
• Criterios decisiones bajo incertidumbre (criterio laplace y hurwicz)
“este criterio distingue los resultados máximos y mínimos posibles de cada alternativa; hecho esto aplica el
factor de ponderación ß llamado "índice de optimismo relativo", para llegar a la decisión mediante el
cálculo de utilidades esperadas. el criterio se aplica siguiendo la secuencia:
1.- de la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada alternativa, dando
lugar a un vector de óptimos y a otro de pésimos.
2.- el vector de óptimos se afecta por el índice ß y el vector de pésimos por (1 - ß)
el índice ß varia entre 0 y 1;
ß = 0 para el caso más pesimista ( criterio minimin )
ß = 1 para el caso más optimista ( criterio maximax )
0 <= ß => 1 para los casos intermedios.
 3.- la suma de los vectores ( de óptimos y pésimos ) ya ponderados, es el vector de
valores esperados. la alternativa seleccionada es aquella que corresponde al máximo
valor esperado.
2.4 criterio de laplace.
El criterio de laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las
probabilidades sean las mismas para cada estado. como ahora ya se cuenta con
información de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza matemática
asociada a cada alternativa y por último se selecciona aquella alternativa que
corresponda al máximo valor monetario esperado.
Esto se puede expresar así: p(e)=1/n ; donde n es el número de estados naturales.
Alternativa elegida ---maximo(si p(e)aij )”
Según “Antonio del Valle en el texto decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
 REFERENCIAS

• “Ullmann, j. e. (1979). métodos cuantitativos en administración: teoría y 512 problemas

resueltos. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538”
• “Ruiz, e. n. (2011). investigación de operaciones. en: selección de guías de estudio:
contabilidad y finanzas. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538”
• “Antonio del Valle, j., decisiones bajo condiciones de incertidumbre, recuperado de
http://www.ingenieria.unam.mx/javica1/ingsistemas2/decisiones/incertidumbre.html
”