MULTICOLINEALIDAD

En general…

• La multicolinealidad es una situación en la que

existe una relación lineal fuerte entre algunas o
todas las variables explicativas de un modelo
econométrico.
• Esto podría generar algunos problemas, como
incrementar la varianza de los coeficientes de la
regresión dado que la relación entre las variables
explicativas hace que sea difícil cuantificar con
precisión el efecto que cada una tiene sobre la
variable dependiente.
Si , la multicolinealidad es alta
Si , la multicolinealidad es alta

Detección…
• Existen algunas reglas prácticas que tratan
de determinar si existe multicolinealidad y
en qué medida afecta a la estimación; uno
de estos métodos es el factor de inflación
de la varianza.
• Este cuantifica la intensidad de la
multicolinealidad en un análisis de
regresión normal de mínimos cuadrados y
proporciona un índice que mide hasta qué
punto la varianza de un coeficiente de
regresión estimado se incrementa a causa
de la colinealidad.
1
FIV=
1 − 𝑅𝑖2
donde 𝑅𝑖2 es el coeficiente de
determinación, con 𝑋𝑖 en el lado
izquierdo y el resto de variables
predictivas en el derecho.
Si FIV>10 la multicolinealidad es
alta.
• Otra forma de detectar la multicolinealidad es el Método del determinante
en la matriz de correlación
Suponiendo que no hay multicolinealidad fuerte, la matriz de correlación
tiende a la matriz identidad, por lo cual su determinante tiende a la unidad.
Caso contrario, cuando hay multicolinealidad, la matriz de correlación dista
de ser la identidad, y la determinante estará cercana a cero; entonces bajo
esta situación se dice que hay indicios de multicoinealidad.
• Solución…
Aumentar el tamaño muestral puede reducir un problema de colinealidad
aproximada o la multicolinealidad puede atenuarse si se eliminan los
regresores que son más afectados por la multicolinealidad.