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• Para muitos mutuários, os factores que determinam a taxa de juros de um banco são
um mistério.
– Por que o banco cobrar taxas mais elevadas para alguns tipos de empréstimos, como
empréstimos em cartão de crédito, do que para empréstimos a viaturas ou a habitação?
Model de Pricing de empréstimo de custo acrescido
– o custo de captação incorridos pelo banco para levantar fundos que empresta, se tais fundos
são obtidos através de depósitos de clientes ou através de vários mercados monetários;
– O banco determinou que todos os empréstimos serão avaliados a uma margem de lucro de
1% acima do financeiro, operacional e os custos relacionados com o risco.
Model de Pricing de empréstimo de custo acrescido
– Adicionando estes quatro componentes, o pedido de empréstimo pode ser concedido a uma
taxa de 10% (10% de taxa de juro do empréstimo = 5% de custos dos fundos + 2% de custos
operacionais + 2% de prémio de risco de incumprimento + margem de lucro alvo do banco).
– Enquanto as perdas não ultrapassarem o prémio de risco, o banco fará mais dinheiro
simplesmente aumentando a quantidade de empréstimos em seus livros.
Modelo de liderança de Preço
• O problema com a simples abordagem de custo acrescidos ao preço de empréstimo é que ela implica um banco
pode fixar o preço de um empréstimo com pouco atenção à concorrência de outros credores.
• A Competição afecta a margem de lucro desejada de um banco nos empréstimos. Influenciado pela
desregulamentação bancária, que trouxe para o cenário de crédito outros provedores diminuindo
significativamente as margens financeira para todos os bancos.
Modelo de liderança de Preço
• Isso mudou o modelo de pricing dos bancos, obrigando Bancos a adoptarem modelos como o de liderança de
preços no estabelecimento do custo do crédito, onde a taxa de referência de juros ou de base é estabelecida
pelos principais bancos e sendo a esta taxa acrescida uma margem.
• Para manter-se competitivo os bancos devem procurar diminuir os custos de financiamento e de funcionamento
e determinar adequadamente o prémio de risco, que depende das características do tomador individual e do
empréstimo.
Sistemas pricing baseados pontuação de crédito e risco
• Os bancos que usam preços com base no risco pode oferecer preços competitivos nos melhores
empréstimos em todos os grupos de mutuários e rejeitam ou precificam adequadamente o prémio
desses empréstimos que representam maiores riscos.
Sistemas pricing baseados pontuação de crédito e risco
• Este modelo é adequadamente aplicado para mutuários que tenham um passado histórico de
crédito, sendo os mutuários com bons históricos de crédito recompensados pelo seu
comportamento financeiro responsável, portanto terão um preço reduzido em um empréstimo.
• Como resultado, os mutuários de menor risco não subsidiam o custo do crédito para os
mutuários mais arriscados.
Outros factores de precificação baseado em risco
• Dois outros factores também afectam o prémio de risco cobrado por um banco: as
garantias exigidas e dos termos e condições, ou maturidade do empréstimo.
• Por exemplo, um empréstimo garantido por um carro normalmente tem uma taxa de
juro mais baixa do que um empréstimo sem garantia, como dívida de cartão de
crédito.