Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
prof.dr.Gabriela Prelipcean
Prelegere 2
Tipologia modelelor
economico-matematice
Modelarea cu ajutorul tehnicilor de
previziune
de judecată – se bazează pe estimări subiective, mai degrabă decât
pe date; sunt folosite pentru prognoze pe termen lung (dacă sunt
evidenţiaţi factori externi) sau atunci când nu există date istorice sau
acestea sunt limitate. Ca exemple pot fi considerate: părerea
experţilor, metoda Delphi, analogii istorice etc.;
cauzale – pentru care este posibilă identificarea unor relaţii
funcţionale de tipul Y = f(x1, x2, ....., xn), unde Y este variabila
dependentă , exprimată în funcţie de nivelul factorilor explicativi,
independenţi (x1, x2, ....., xn). Ca exemple: analiza de regresie
simplă, analiza corelaţiei;
bazate pe serii de timp – în cazul în care evoluţia curentă a unui
indicator (de ex., volumul producţiei sau rata inflaţiei) depinde de
nivelul anterior (în ipoteza păstrării unui comportament iniţial al
fenomenului): Y1 = f(Yi-1, Yi-2,.......). Exemple: metoda mediilor
mobile, metode de ajustare, metode de decompoziţie, metoda Box-
Jenkins.
econometrice – în cazul unor ecuaţii simultane sau sisteme de
ecuaţii ce descriu în formă matematică diferite legităţi economice şi
pentru rezolvarea cărora este necesar un set de date iniţiale.
Modelarea comportamentului
producătorului
1. modele la nivel microeconomic
- modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie – între care amintim:
model arborescent pentru structura producţiei şi a necesarului de resurse materiale,
modele de tip grafice GANTT, modela de tip ADC (Analiza Drumului Critic), modele de
ordonanţare, analiza ABC a stocurilor, modele pentru determinarea capacităţilor de
producţie, modele de transport – repartiţie, teoria firelor de aşteptare, modele de
stocare etc.
- modele informaţional decizionale – de forma: modele pentru descrierea reţelei
informaţional-decizionale (modele de tip organigramă, diagrame de flux etc.) şi modele
care descriu structura procesului decizional (metode ale teoriei deciziei – arborele
decizional, modelul deciziilor de grup a lui Arrow, teoria utilităţii, modele în condiţii de
risc şi incertitudine, modele multicriteriale).
- modele ale relaţiilor umane – se referă la modele de descriere a relaţiilor
interpersonale şi de grup, modele de selecţie a personalului, modele care descriu
comportamentul în firme (relaţia dintre motivaţii şi comportament, stilul de conducere
etc.). Pentru realizarea acestora se utilizează diverse metode de investigare: interviul,
chestionarul etc.
- modele informatice – modele complexe hardware, software de aplicaţii, organizare
a datelor.
2. modele la nivel macroeconomic
- modelarea situaţiilor concurenţiale
– evoluţia cu ajutorul lanţurilor Markov.
- optimizarea proceselor cu ajutorul
programării liniare – probleme de
programare liniară.
-modele de regresie, analiza seriilor
de timp.
Modele de simulare
- simularea Monte Carlo – utilizată pentru
analiza problemelor stochastice sau în condiţii de
risc, atunci când aceeaşi direcţie de acţiune poate
avea mai multe consecinţe, ale căror probabilităţi
se pot estima.
- simularea în cazul evenimentelor discrete
- simularea sistemelor continue cu tehnici
Forrester (dinamică industrială) – pentru
probleme complexe, globale care sunt compuse
din succesiuni de cauze şi efecte, iar decizia sau
politica într-un domeniu de activitate poate cauza
un anumit rezultat sau efect în alt sector, care la
rândul lui generează o altă decizie în alt sector.
Problematica decizională
Introducere în problematica decizională
Cadrul decizional
Actorii/ decidenţii
Problema decizională
Stările naturii
Mulţimea variantelor decizionale
Criteriile decizionale
Scopurile
Consecinţele/efectele unei acţiuni
Utilitatea decizională (Ud)
Raţionalitatea procesului decizional
În abordarea clasică, un proces decizional este presupus a fi raţional;
atunci când abordarea se bazează exclusiv pe raţionalitatea
proceselor de decizie poartă denumirea de abordare normativă sau
prescriptivă.
Aceasta presupune ca modelele decizionale utilizate să fie bine
structurate şi definite, să se bazeze pe cunoaşterea perfectă a
factorilor implicaţi în decizia respectivă, astfel încât să poată fi
selectată cea mai bună opţiune. Această abordare este posibilă atunci
când procesul decizional se desfăşoară în condiţii de certitudine sau
în condiţii de risc.
Folosirea modelelor prescriptive este strâns legată de stabilirea unui
obiectiv unic, de exemplu, maximizarea rezultatelor; teoria normativă
constă în utilizarea tehnicilor de optimizare a deciziilor, ca efect al
acestor tehnici vizându-se obţinerea unei utilităţi maxime; ca
exemple de tehnici de optimizare a deciziilor putem aminti:
programarea liniară, analiza statistică, analiza cost-volum-profit,
tehnici de analiză a investiţiilor etc.
Pe lângă abordarea normativă/prescriptivă, în practică
sunt utilizate modelele descriptive; acestea constituie o
reprezentare fidelă a realităţii şi pot fi asimilate şi
modelelor comportamentale, care ţin cont de
imperfecţiunile în cunoştinţele deţinute sau în
comportamentul celor implicaţi în procesul decizional.
Procesul decizional în astfel de cazuri este mai puţin
structurat şi nu este complet raţional.
Simon (1977) a descris comportamentul decidenţilor ca
fiind „satisfăcător” şi nu „optimal”, atunci când aceştia
acţionează într-un mediu complex şi doar parţial cunoscut.
Astfel, acesta demonstrează că managerii, respectiv
decidenţii, nu pot identifica totalitatea variantelor posibile
de strategie de acţiune şi nici totalitatea rezultatelor
scenariilor considerate. Limitarea se datorează
imperfecţiunilor informaţionale şi capabilităţilor
decidenţilor de a percepe aceste alternative şi rezultate.
Iraţionalitatea în procesul de decizie
Abordarea procesului decizional se realizează preponderent, dar
nu exclusiv, din perspectivă descriptivă ; în sensul invocat
subliniem următoarele idei:
experienţa, intuiţia şi imaginaţia pot exercita o influenţă pozitivă în
practică, în finalizarea cu succes a unui proces decizional (deşi toate
trei componentele nu pot fi formalizate şi incluse într-un model
normativ);
obţinerea eficienţei maxime de către decident poate fi rezultatul unei
iraţionalităţi aparente limitate bazate pe experienţă, intuiţie şi
imaginaţie; când spunem eficienţă maximă ne gândim la utilitate
maximă, noţiune care însă rămâne relativă şi chiar controversată în
teorie întrucât este dependentă de sistemul de valori faţă de care se
defineşte;
promotorii modelelor şi procedeelor de formalizare a procesului
decizional ar trebui să manifeste o atitudine mai flexibilă faţă de
materializarea actului de decizie (nu tot ceea ce este excesiv
formalizat conduce automat la utilitate maximă).
Profesorul american Keneth Arrow este autorul unei cunoscute teorii
privind deciziile colective, numită şi „teorema imposibilităţii”, conform
căreia într-un număr suficient de mare de cazuri o astfel de decizie nu
poate satisface condiţiile de raţionalitate prevăzute. În fundamentarea
acestei teorii autorul pleacă de la concepte specifice logicii clasice, cu
ajutorul cărora demonstrează într-o manieră proprie faptul că nu pot fi
îndeplinite toate criteriile/condiţiile de raţionalitate în toate situaţiile ce
implică cel puţin două variante de alegere.
În practică decidenţii se confruntă frecvent cu situaţii ce implică mai
multe variante de opţiune; în consecinţă, nu atât ca regulă, cât mai
curând ca excepţie, se poate afirma că obţinerea unei eficienţe/utilităţi
maxime presupune, pe lângă conturarea unei structuri raţionale, şi
recursul la alte componente cum ar fi cunoaşterea inconştientă.
„Luarea deciziilor, afirmă Maynard şi Mehrtens, se presupune a fi bazată
exclusiv pe criterii raţionale şi se acordă prea puţin credit posibilităţii ca
deciziile să poată fui influenţate de către „scenarii” subconştiente (ca
factori motivatori de care individul nu este conştient) şi intuiţie”.
Procesele intuitive şi non-raţionale au o contribuţie importantă în actul
decizional; alături de conştient, subconştientul este privit tot mai mult
ca sursă de intenţionalitate, ceea ce necesită sincronizarea între
subconştient şi convingerile conştiente.
Un analist american, anume J. Gall critică formalizarea
excesivă a procesului decizional şi apreciază că această
formalizare/modelare dezorientează uneori decidenţii din
economia reală.
Uneori, modelele normative sofisticate fie nu sunt înţelese
de către decidenţii din economia reală, fie pur şi simplu
sunt ignorate. Altfel spus, este poate preferabil ca sarcina
de înmagazinare/procesare şi corelare a informaţiilor ce
stau la baza fundamentării unei decizii să fie transferată
computerului şi tehnicilor de IA, iar decidentul din
economia reală să fie eliberat de calcule complexe şi
iteraţii succesive; într-o astfel de ipoteză decidentul ar
avea o libertate mai mare de a recurge la subconştient
pentru o alegere inspirată în procesul de decizie.
Economistul ungur Janos Kornai, în cunoscuta
lucrare Anti-equilibrium, apreciază că în economia
reală se constată că de facto regula este luarea
deciziilor pe bază de rutină, sau chiar la întâmplare,
respectiv pe o bază empirică şi fără a ţine prea mult
seama de recomandările formulate de teoria
procesului decizional.
Conform opiniei invocate, Şcoala echilibrului general
ne spune cum trebuie să fie un proces de decizie, în
timp ce este de dorit a generaliza aspectele esenţiale
ce descriu un proces de decizie efectiv şi eficient.
Un alt analist de renume mondial, anume Karl
Popper, consideră că descoperirea ştiinţifică
reprezintă, în esenţa sa, un moment iraţional către
care nu se poate ajunge pe nici un drum logic, fiind
bazat exclusiv pe cea mai pură intuiţie.
Evident, în măsura în care autorul invocat are
dreptate, adică descoperirea ştiinţifică se obţine prin
intuiţie şi doar secundar prin structuri raţionale,
atunci survine implicit un paralelism real între
problematica procesului decizional şi demersul logic
şi/sau empiric ce stă la baza creativităţii ştiinţifice
În încercarea de a sugera posibila influenţă pozitivă (nu
neapărat şi obligatorie) a unui „reziduu” iraţional asupra
structurii logice care stă la baza unui proces decizional
formalizat s-a introdus noţiunea de iraţionalitate limitată (IL);
IL poate fi definită drept un comportament specific uman al
cărui principiu de referinţă faţă de sistemul activităţii umane
este reprezentat de structurile logico-raţionale, dar care, ca
excepţie (în cazuri limită), apelează şi la experienţă, intuiţie şi
imaginaţie;
IL este o secvenţă „extra-logică”, acceptată ca excepţie din
dorinţa de a pune în valoare cele trei componente invocate,
respectiv experienţa, intuiţia şi imaginaţia.
IL nu trebuie privită însă ca o simplă sumă a celor trei
componente; de asemenea este de la sine înţeles că
ponderea/influenţa fiecăreia dintre componente în manifestarea
acestei secvenţe „extra-logice” diferă de un caz la altul şi de la
un individ/decident la altul
Menţinând perspectiva normativă
asupra procesului decizional, vom
spune că din cele 7 etape formalizate
ale unui proces decizional, marea lor
majoritate trebuie să rămână bazate
pe structuri raţionale, singura
excepţie admisibilă teoretic este doar
în cazul etapei 4 în care se face
alegerea propriu-zisă între variante.
După opinia lui Drucker, aspectele importante ale
procesului decizional sunt următoarele:
activitatea de luare a deciziilor este una din sarcinile
importante ale oricărui factor de răspundere (executiv);
numai executivii sunt cei care adoptă decizii ceea ce
transformă această activitate într-o sarcină specifică;
urmare a poziţiei deţinute în organigramă, a expertizei
şi/sau know-how-ului ce se prezumă a fi asociat oricărui
executiv, este de aşteptat ca fiecare decizie adoptată de
un factor de răspundere să fie o decizie eficientă şi să aibă
un efect semnificativ asupra întregii organizaţii/sectorului;
în mod obişnuit, executivii nu iau foarte multe decizii
întrucât este de aşteptat ca ei să se concentreze pe
probleme majore, strategice; prin urmare, viteza cu care
se iau deciziile nu este foarte importantă în „ecuaţia
generală”
Caracteristicile cu adevărat importante ale deciziilor luate de către
Vail şi Sloan nu sunt nici noutatea lor, nici natura lor
controversată;
Alfred P. Sloan a rămas cunoscut în istoria managementului pentru
decizia luată în 1922 de a descentraliza structura organizatorică a
companiei General Motors; această decizie a permis GM să devină
cea mai mare corporaţie mondială;
Theodore Vail a rămas, după opinia lui Drucker, cel mai eficient
factor de decizie din istoria afacerilor americane, ca preşedinte la
Bell Telephone System (în perioada 1910-1920); între deciziile
pentru care Vail a rămas celebru amintim: crearea celui mai
eficient laborator de cercetare, anume Bell Laboratoaries; Vail a
creat un nou instrument financiar pentru AT&T prin care a atras
fonduri enorme de la micii investitori privaţi; Vail a decis că sarcina
Bell este să ofere servicii către populaţie; ulterior, Vail a decis ca
fiecare manager să fie judecat după calitatea serviciului oferit şi nu
după profitul obţinut
Mark Brown accentuează cât de
important este pentru un executiv
să nu devină victima propriului său
sistem de gândire; numai
încurajarea discuţiilor/dezbaterilor
constructive poate să conducă către
succes în afaceri
Într-un excepţional articol din Harvard Business Review se prezintă
sintetic A Brief History of Decision Making; istoria alegerii între
diverse variante de importanţă majoră arată fără putinţă de tăgadă
că toate deciziile eficiente s-au bazat pe dezacorduri între opiniile
unor mari personalităţi ale lumii; consensul este bun/util, exceptând
cazurile în care el este atins cu prea mare uşurinţă, întrucât în astfel
de cazuri el devine suspect.
Într-adevăr, orice decizie umană este o alegere între alternative şi
este nevoie de mai multe opţiuni, fiecare argumentată în parte,
pentru ca ulterior să se poată face o alegere între căi cât mai bine
fundamentate.
O decizie este rareori o alegere între bine şi rău; ea este în cel mai
bun caz o alegere între „aproape bine” şi probabil „rău”; un executiv
eficient va transforma ideea plauzibilă într-o idee corectă, iar ideea
corectă într-o decizie bună; în plus, orice decizie se poate compara
cu o operaţie chirurgicală; nu se iau decizii care nu sunt necesare
tot aşa cum un chirurg bun nu face operaţii care nu se impun
Nivel real Nivel conceptual
Testarea modelului
Alegerea
Implementarea (luarea deciziei)
Mediu
Entitatea
Ieşiri
Intrări Procesul economic
Limitele afacerii
Mediu
Decizii în condiţii de certitudine
modele de programare liniară - au cea mai
largă răspândire datorită simplităţii lor şi permit
evaluarea variantelor de acţiune şi identificarea soluţiei
optime pe baza maximizării sau minimizării unei funcţii
obiectiv, ale cărei variabile sunt supuse unui set de
condiţii implicite numite restricţii şi a unor condiţii
explicite privind valorile posibile ale acestora
modele de programare dinamică - se
bazează pe teorema de optimalitate Bellman, conform
căreia „orice politică extrasă dintr-o politică optimală
este ea însăşi optimală” sau „o strategie optimă este
formată din substrategii optime” (optimizare
secvenţială)
Decizii în condiţii de risc