Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea “Al. I.

Cuza” Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

BĂNCI ŞI PIEŢE FINANCIARE

Managementul riscului de
creditare
ING Bank

Prof. Coord.:
Prof.Vasile Cocriş Realizat de:

Iaşi - 2011
ING Bank

ING este o instituţie financiară multinaţională de origine


olandeză care oferă servicii bancare, de asigurări şi de
management al activelor unui număr de peste 85 de
milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din
peste 60 de ţări. Cu un personal de peste 130.000 de
angajaţi, grupul deserveşte o gamă foarte variată de
clienţi cum ar fi indivizi sau familii, mici afaceri sau mari
corporaţii, instituţii sau guverne.
Riscul de credit
(denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau
risc de nerambursare) exprimă probabilitatea
neîncasării efective, la scadenţă, a fluxului de
numerar anticipat, determinat de creditare.

CAUZE:
 conjunctura economică dificilă;
 starea de sănătate financiară necorespunzătoare a
clienţilor ;
 absenţa supravegherii clienţilor, etc.
În cazul ING, riscul de creditare apare atunci când
instituţia acordă un împrumut unui client, sau atunci când
acordă garanţii în numele clienţilor. Aceasta este categoria
de risc cea mai frecventă, şi include credite pe termen
lung, credite ipotecare, credite revolving, descoperite de
cont, garanţii, scrisori de credit, etc.
Portofoliul de credite – ING Bank

Anul 2010:
Majorarea volumului creditelor acordate cu 10%-15%;
Valoarea activelor - 1.247 miliarde de euro, cu 7 % peste nivelul din 2009;
Ponderea creditelor neperformante în total a urcat de la 2% în 2009 la 2,2% în 2010;
Profitul net din operaţiunile bancare a urcat la 4,383 de miliarde de euro.
Analiza riscului de creditare a băncii ING
Economic Capital (Bank diversified only) by risk type

12
10,349
9,991
10
8,686 8,435
8 7,503 7,407

4
2007
2008
Clasele de risc
2,581 2009
2,151
2,013 2,074
2 1,221
1,004

0
Credit risk Market risk Business risk Operational risk
(including
Transfer risk)
Sursa: ING Bank

Economic Capital (Bank diversified only) by Line of Business

10 9,849

9 8,646 8,662
8
7,166
7
6,169

Analiza sectorială a
6
5,36
5
4,466 2007
4,05
4 2008
riscului de creditare 3 2,831 2,787
2,339
2009

2
1,09
1
0
Commercial Retail Banking ING Direct Corporate Line
Banking Bank
Sursa: ING Bank
Profilul de expunere la
risc al băncii ING
Credite restante ING Credite restante pe sectoare de afaceri

Credite restante Credite restante pe sectoare de afaceri


2008 2009 2008 2009
De restructurare (18- 1,183 2,737
19) la statutul periodic De restructurare (18- 1,183 2,737
(1-17) 19) la statutul periodic
De recuperare
Sursa:(20-22)
ING 3,556 6,105 (1-17)
la statutul periodic
Sursa: INGsau De recuperare (20-22) 978 2,895
de restructurare (1-19) la statutul periodic sau
Total credite restante 4,739 8,842 de restructurare (1-19)
Total credite restante 2,161 5,632

Sursa: ING
Calitatea portofoliului de credite
ING Bank

Portofoliul de credite
2008 2009
Nici restante, nici îndoielnice 817,069 790,377
Restante, dar îndoielnice (1-90 zile)* 7,224 7,404
Îndoielnice 8,592 11,983
Sursa: ING 832,885 809,764

Sursa: ING
*Bazat pe creditare (doar credite de consum şi credite ipotecare rezidenţiale).
Analiza sectorială a creditelor băncii
ING la sfârşitul anului 2010

Analiza sectoriala a creditelor la 31 decembrie 2010 - ING Bank

Persoane fizice

Imobiliare

Industrii generale

17%
Alimente&Băuturi&Produse de
4% 38% îngrijire personală
4%
Construcţii&Contractanţi

5%
Servicii
5%
6%
8% 13%
Media

Transport&Logistică

Altele

Sursa: Raport Anual 2010 - ING


Provizioanele - ING Bank

Provizioanele ING BANK


Commercial Retail Banking ING Direct Total ING
Banking Bank
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Deschidere balanţă 921 1,024 771 1,070 309 517 2,001 2,611
Modificări în 2 -3 2 -3
componenţa grupului
Write-offs -260 -520 -399 -493 -69 -204 -728 -1,217
Recuperări 24 21 63 125 4 2 91 148
Creşterea/diminuarea 596 1,211 401 997 283 765 1,280 2,973
furnizării de
împrumuturi
Diferenţe de schimb -17 -28 -36 -12 3 -8 -50 -48
valutar
Alte modificări -242 -80 270 27 -13 -12 15 -65
Închidere balanţă 1,024 1,628 1,070 1,711 517 1,060 2,611 4,399

Sursa: ING
Ratingurile băncii ING – în funcţie
de riscul de creditare

Ratingurile riscului de creditare - ING Bank (2009)

5,50%0,80% 7,00% 1 (AAA)


9,90% 9,10% 2-4 (AA)
5-7 (A)
8-10 (BBB)
11-13 (BB)
32,70%
35,00% 14-16 (B)
17-22 (CCC&Problem Grade)

Sursa: ING
Măsurile întreprinse de banca ING în direcţia diminuării riscului
de credit se concretizează în:

-realizarea unei baze informaţionale eficiente;

-cunoaşterea tuturor factorilor de decizie controlabili şi necontrolabili, toate


limitările şi rezultatele posibile pentru orice linie de credit sau serviciu care ar
putea fi acordat;

-întocmirea cu grijă a documentaţiei de creditare pentru a asigura termenii şi


condiţiile care sprijină poziţia băncii;

-asigurarea unor garanţii corespunzătoare;

- asigurarea unui control calitativ şi cantitativ al creditului, asigurând printre


altele ţinerea evidenţei şi raportul dintre gradul de îndatorare şi credit, etc.
CONCLUZII
• Managementul riscului de creditare reprezintă o componentă
esenţială a managementului riscului bancar, utilă pentru
succesul pe termen lung al oricărei instutiţii bancare.

• Baza unui management „sănătos” al riscului de credit constă


în capacitatea politicilor privind gestionarea riscului de credit,
de a identifica riscurile existente şi potenţiale, inerente oricărei
activităţi de creditare, şi de a le limita sau de a le reduce.

• În ceea ce priveşte banca ING, succesul acesteia şi


recunoaşterea atât din partea partenerilor, cât şi a competitorilor
se datorează adaptării continue la nevoile pieţei, introducerii de
noi servicii care să satisfacă aşteptările clienţilor şi refuzului
ferm de a face concesii calităţii.

S-ar putea să vă placă și