Sistemas de Trading con Volumen

y Patrones Gráficos
Autor: www.tecnicasdetrading.com
Introducción
-El análisis del volumen de negociación es un técnica para evaluar la salud de
una tendencia, con base en la actividad del volumen de transacción en el
mercado.

-El volumen es uno de los indicadores más antiguos usados por los operadores
en una gran cantidad de mercados.

-El indicador de volumen es uno de los métodos más simples para observar la
actividad de compra y venta de un mercado en niveles clave.

-Muchas estrategias de trading con volumen se han desarrollado para

combinar la información que presenta la acción del precio con los datos de
volumen de transacción.
Tipos de estrategias con volumen y acción del precio
En esta guía explicaremos como usar el volumen para establecer las intenciones
del mercado en cuatro estrategias que se emplean regularmente en muchos
mercados:

● Rompimientos

● Rompimientos falsos

● Tendencias en los mercados

● Picos de volumen

Vamos a usar como ejemplos las acciones para explicar estas estrategias, ya que
sus datos de volumen son más fiables y accesibles.
Estrategia 1 - Volumen y rompimiento del precio
Muchos traders buscan rupturas de soportes y resistencias para abrir nuevas
posiciones. Algunos incluso operan con rupturas del mercado al inicio de cada
sesión. Los rompimientos pueden confirmarse mediante los siguientes
componentes:

● Precio
● Volumen

-Cuando el precio rompe soportes y resistencias importantes con poco volumen,

esas rupturas son poco confiables y puede esperarse que el precio revierta su
dirección desde los máximos/mínimos alcanzados.
 Estrategia 1 - Primer ejemplo
● Gráfico de 5 minutos de la acción de
Netflix.
● Precio subió un 15% durante el día
después de gap alcista importante.
● Veamos qué le pasó a Netflix después
de romper máximos de inicios del
2015
 Estrategia 1 - Segundo ejemplo
● Vemos que el precio nunca volvió a
subir después de la primera candela
de 5 minutos.
● Este es un ejemplo donde el precio
puede haber roto un máximo
alcanzado hace semanas, pero no
puede romper el máximo diario actual.
● Para los daytraders, es mejor
esperar que el máximo diario sea
atravesado al alza junto con un alto
volumen de negociación que
confirme la ruptura.
 Estrategia 1 - Ejemplo de rompimiento válido
● Idealmente, el volumen aumenta con
la ruptura del precio y permite obtener
la mayor parte de las ganancias en el
movimiento de impulso alcista o
bajista.
● La siguiente imagen muestra un
ejemplo de un escenario con un
rompimiento alcista respaldado por un
aumento del volumen de negociación.
Estrategia 1 - Repaso de los conceptos relacionados
● Rompimiento bajista del precio
apoyado por un aumento del volumen
de venta en el mercado.
● Para validar el movimiento bajista
tenemos que analizar la acción del
precio en más detalle.
● En la siguiente diapositiva veremos si
el precio seguirá en la dirección de la
tendencia o cambiará su dirección.
Estrategia 1 - Repaso de los conceptos relacionados
● Este gráfico muestra la continuación
de la acción del precio que
presentamos en el gráfico anterior.
● Acá la acción del precio tiene un buen
volumen de negociación bajista y solo
hay una candela alcista antes de que
se produzca la caída.
● Aquí es donde la experiencia y la
gestión monetaria deben aplicarse.
 Estrategia 1 - Resumen
Las reglas básicas de la estrategia con rupturas del precio respaldados por el
volumen son:

● La acción del precio del mercado tiene alta volatilidad y las barras de precios reflejan la
dirección de la tendencia general:
○ Barras rojas para una ruptura bajista.
○ Barras verdes para una ruptura alcista.
● El volumen debe incrementarse durante los rompimientos.
● Después del rompimiento, la acción del precio debería moverse rápidamente a favor de la
ruptura.
● SI el volumen de transacción se conserva o aumenta después del rompimiento la validez
de este es aún mayor.
Estrategia 2 - Volumen y rupturas falsas del precio
La mayoría de los rompimientos del mercado terminan como rupturas falsas. Por eso, es
importante considerarlos.

De hecho, las rupturas fallidas ocurren con mucha frecuencia.

Los operadores de daytrading que usualmente operan con las rupturas de la mañana,
tienen mucha experiencia en los rompimientos del precio que simplemente no funcionan.

Por lo tanto: ¿Cómo podemos saber cuándo una ruptura del precio está fallando?

Respuesta: Podemos ver las señales de advertencia en el volumen del mercado

Estrategia 2 - Ejemplo de ruptura alcista fallida
● Vemos un intento fallido de ruptura alcista
en el siguiente gráfico.
● El volumen después del rompimiento no
fue nada especial, incluso comenzó a
bajar después de la ruptura.
● Por eso el precio comenzó a moverse de
forma lateral. No había suficiente para
apoyar la ruptura.
● Una operación alcista con este intento de
ruptura habría resultado en una mala
operación.
 Estrategia 2 - Ejemplo de ruptura bajista fallido
● Vemos un intento fallido de ruptura bajista en
el siguiente gráfico.
● El volumen se agota conforme el precio trata
de formar un bajo más bajo.
● Muchos operadores pudieron haber quedado
atrapados aquí.
● Para no quedar atrapado en este falso
rompimiento, hay que evitar la entrada si
vemos un movimiento lateral sin tendencia
durante una cierta cantidad de periodos.
● Esta puede ser una señal de que el
movimiento bajista no continuará.
 Estrategia 2 - Resumen
Las reglas básicas de la estrategia con rupturas falsas del precio respaldados por el volumen
son:

● Primero tenemos una ruptura alcista o bajista que se está quedando sin impulso. Las
rupturas fallan con frecuencia.
● Si el volumen se agota después de la ruptura y entramos apenas ocurre el rompimiento,
hay que buscar una buena salida si las cosas no cambian después de unas pocas
candelas.
● Se puede operar con la posible inversión alcista/bajista después de la ruptura.
○ Espere a que se formen una pocas candelas para ver si el pico se mantiene.
○ Si la ruptura es falsa abra una posición en contra de ese rompimiento.
● Se puede usar el pico de la primera candela como nivel lógico para el cierre de la
posición.
 Estrategia 3 - Operaciones con picos de volumen
Los picos en el volumen de negociación a menudo se producen por eventos resultados de
noticias del mercado.

Los picos se producen cuando cuando el volumen de negociación aumenta un 500% o más
sobre el promedio de volumen reciente. A menudo conducen a inversiones bruscas del precio,
ya que los movimientos son insostenibles por el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Las operaciones contrarias a los picos de volumen pueden ser rentables, pero el trader
debe tener habilidad y dominio del análisis de volumen.

Pueden ser una buena oportunidad para que un operador tome una posición de movimiento
contrario. Pero la acción es rápida y hay que mantener los stops loss ajustados, aunque se
pueden obtener buenas ganancias si se tiene cuidado.
Estrategia 3 - Ejemplo 1 de pico de volumen
● El mercado experimentó una brecha
alcista significativa en el precio de
$13.20 a casi $16.
● Nótese como el precio nunca
alcanza un nuevo máximo a pesar
de que el volumen de transacción y
la acción del precio estaban
presentes.
● Esta es una señal clave de que las
fuerzas de venta aún están
dominando el mercado.
Estrategia 3 - Resumen
Las reglas básicas de la estrategia con acción del precio y picos de volumen son:

● El punto máximo o mínimo de la primera candela no es atravesado por el precio.

● Hay un volumen de negociación significativo en la primera candela.
● Los eventos posteriores de alto volumen de negociación establecen el cambio de la
tendencia desde el pico inicial de volumen y precio en la apertura del mercado.
● El stop loss de protección se coloca directamente arriba o debajo de la primera
candela.
Estrategia 3 con picos de volumen y candelas de
cola larga
Otra estrategia con picos de volumen utiliza candelas japonesas con colas extremadamente
largas.

Bajo este escenario, el precio a menudo volverá a probar el máximo o mínimo del pico.

Aquí podemos abrir una posición en la dirección de la tendencia principal, después de que
el precio haya tenido un buen retroceso desde el pico inicial del precio y el volumen.

En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de esta estrategia en un gráfico de 5

minutos.
Estrategia 3 - Ejemplo con candela de cola larga
● Aquí el mercado tuvo un gap bajista
significativo en el precio y luego se recuperó
con rapidez.
● Cuando el movimiento alcista comenzó a
perder fuerza y el mercado empezó a
moverse de manera lateral y el volumen se
redujo, pudimos haber abierto una posición
de venta.
● Esto se debe a que estas son señales de
que el precio está a punto de retomar la
tendencia bajista principal.
Estrategia con picos de volumen y colas largas -
Resumen
Las reglas básicas de la estrategia con candelas de cola larga y picos de volumen son:

● Primero identificamos un gap alcista/bajista del precio con un volumen alto, que tenga
una candela de cola larga en la primera barra de volumen.
● Luego esperamos a que el precio se mueva dentro del gap alcista/bajista del precio
formado en la apertura del mercado y a que el volumen de transacción caiga.
● Por último abrimos una posición en la dirección de la tendencia general con un precio
objetivo que se coloca en el precio mínimo de la cola de la candela (posiciones de
venta) o en el precio máximo de la cola de la candela (posiciones de compra).
Estrategia 4 - Volumen y tendencias del mercado
En los mercados en tendencia, se espera que el volumen de negociación aumente en cada
movimiento de impulso sucesivo y disminuya en los movimientos de retroceso.

● En una tendencia alcista, la interpretación es que hay un mayor volumen de

negociación de compra a medida que el mercado sube, lo que confirma la salud de la
tendencia.
● En una tendencia alcista, debe haber un mayor volumen de negociación de venta a
medida que el mercado baja, lo que confirma la salud de la tendencia.

La confirmación en la actividad del volumen de transacción suele ser el resultado de un

mercado que está en una fase de impulso dentro de una tendencia del precio.
 Estrategia 4 - Ejemplo 1 con tendencias del precio
● El incremento del volumen en la dirección de
la tendencia general es algo que usualmente
se produce conforme el mercado se desarrolla
a través de la sesión.
● El operador tiene que esperar a que la
operación se desarrolle por la mañana y
buscar tomar una posición después de las 11
a. m.
● Conforme el precio se mueve a su favor, el
operador debe vigilar con cuidado la actividad
del volumen para comprobar si hay riesgo de
inversión en el mercado.
● La velocidad de esta estrategia y sus señales
es mucho más lenta comparada con las otras
estrategias discutidas en esta presentación.
 Estrategia 4 - Ejemplo 2 con tendencias del precio
● Aunque muchos operadores no operan en la
tarde ya que no quieren dejar posiciones que
queden abiertas al final del día, esto no
significa que no se deba hacer.
● Si la tendencia tiene suficiente fuerza y el
operador desea sacarle provecho, puede
operar y mantenerse en el mercado en la
tarde, en tanto tome las precauciones del
caso, sobre todo en el cierre de la sesión.
● En este período pueden ocurrir los falsos
rompimientos, tal como muestra el siguiente
gráfico de precios:
Estrategia 4 - Ejemplo 3 con tendencias del precio
● Este gráfico muestra lo que ocurre con
demasiada frecuencia cuando se trata de
operar por la tarde.
● Por lo tanto: ¿Cómo podemos
determinar los mercados que se
moverán en tendencia durante todo el
día?
● Con base en la experiencia, lo único que
podemos decir es que es algo muy difícil.
Estrategia 4 - Resumen
Las reglas básicas de la estrategia con volumen y tendencias del mercado son las
siguientes:

● El volumen de transacción debe mover el precio en la dirección de la tendencia

general.
● El operador debe prepararse para mantener operaciones abiertas durante varias horas
para obtener las ganancias a partir de los movimientos de tendencia.
● Al descubrir que mercados probablemente tendrán tendencia todo el día antes de las
10 a.m., debemos tratar de entrar al mercado y mantener nuestras posiciones en tanto
el volumen siga favoreciendo las operaciones.

En vez de usar el volumen para pronosticar qué mercados van a moverse en tendencia, se
puede usar el volumen como un indicador que nos mantiene en una posición ganadora.
 Conclusiones de la estrategia
● Estas estrategias se pueden usar en cualquier mercado y en cualquier marco
de tiempo (con las modificaciones necesarias), en tanto posea datos de
volumen confiables (como los mercados de valores y de futuros).
● El volumen debe aumentar en la dirección de las operaciones. Mantenga esto
en su mente para que las posibilidades de sus transacciones mejoren.
● El volumen debe confirmar nuestras operaciones, pero no debe usarse como
único indicador para establecer cuándo debemos entrar al mercado y en qué
dirección.
● El volumen puede usarse como indicador para establecer si las señales de
distintos sistemas de trading, como las estrategias de seguimiento de
tendencia, tienen buenas posibilidades de éxito.
Fuentes de información
La información utilizada para la elaboración de esta presentación fue obtenida a
partir del siguiente artículo:

https://www.tecnicasdetrading.com/2019/06/estragias-simples-con-patrones-precios-volumen.html

Pueden obtener acceso a más información sobre estrategias de trading, incluyendo

la descripción de estrategias de distintos tipos, en el siguiente artículo:

https://www.tecnicasdetrading.com/2010/03/estrategias-de-trading.html
Brokers Recomendados
Para aplicar las estrategias recomendadas en esta presentación podemos utilizar
los servicios de cualquiera de los siguientes brokers ECN:

Axitrader HotForex
Medios de contacto
Pueden contactarnos y obtener acceso a más contenido similar al de esta
presentación mediante los siguientes medios:

● https://www.tecnicasdetrading.com/formulario-de-contacto

● https://www.facebook.com/tecnicasdetrading

● https://twitter.com/TecnicasTrading/

● https://www.linkedin.com/company/tecnicas-de-trading

● https://www.youtube.com/c/Tecnicasdetrading