11/3/2019

DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA
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Diferenciación Numérica
Se conoce con este nombre a la aproximación
numérica de la derivada primera de una función en
un punto dada por la expresión:

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′
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖
𝑓 𝑥𝑖 = + 𝑂 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
También se puede expresar como:
′
∆𝑓𝑖
𝑓 𝑥𝑖 = +𝑂 ℎ
ℎ
Donde a ∆𝑓𝑖 se le conoce como la primera diferencia
hacia adelante a h se le llama tamaño del paso o
incremento.
Se llama diferencia “hacia adelante” porque usa los
nodos i e i+1 para estimar la derivada como se 2
muestra en la figura a). Al término ∆𝑓𝑖 se lo conoce
con el nombre de primera diferencia finita dividida.
Gráfica de
aproximaciones
con diferencias
finitas de la
primera

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derivada.
a) Hacia
adelante
b) Hacia atrás
c) Centrales

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Esta diferencia dividida hacia adelante es solo
una de las tantas que pueden desarrollarse a
partir de la serie de Taylor. Es posible obtener
aproximaciones más exactas.

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Por ejemplo:
′′
′
𝑓 𝑥𝑖 2
𝑓 𝑥𝑖−1 = 𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ −⋯
2!
Truncando la igualdad después de la primer
derivada obtenemos:
′
𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖−1
𝑓 𝑥𝑖 ≅
ℎ
Otra forma es:
𝑓 ′′ 𝑥
′ 𝑖
𝑓 𝑥𝑖−1 = 𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ2 − ⋯
2! 5
𝑓 ′′ 𝑥
′ 𝑖
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ2 + ⋯
2!
Restando miembro a miembro obtenemos:

𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖−1
𝑓′ 𝑥𝑖 = − 𝑂 ℎ2
2ℎ

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Observación: El error de truncamiento es del
orden de ℎ2 en contraste con las aproximaciones
hacia adelante y hacia atrás que fueron del orden
de h.
Ejemplo
Usar aproximaciones con diferencias
finitas hacia adelante y hacia atrás de O(h)
y una aproximación de diferencia centrada
de O(ℎ2 ) para estimar la derivada de: 6
𝟒 𝟑 𝟐
𝒇 𝒙 = −𝟎. 𝟏𝒙 𝟎. 𝟏𝟓𝒙 − 𝟎. 𝟓𝒙 − 𝟎. 𝟐𝟓𝒙 + 𝟏. 𝟐
En x=0.5, usar h=0.5
Derivadas de Orden Superior
Si consideramos las fórmulas progresivas para la
primera derivada se tiene la siguiente fórmula para
la derivada segunda:

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𝒇 ′ 𝒙 − 𝒇 ′ 𝒙
′′ 𝒊+𝟏 𝒊
𝒇 𝒙𝒊 ≅
𝒉
𝒇 𝒙𝒊+𝟐 − 𝟐𝒇 𝒙𝒊+𝟏 + 𝒇 𝒙𝒊
=
𝒉𝟐

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Extrapolación de Richardson
Sea f de clase 𝑪∞ en el intervalo 𝒙 − 𝒉, 𝒙 + 𝒉 .
Escribimos las series de Taylor en un entorno
de x como sigue:

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∞
𝒉𝒌 𝒌
𝒇 𝒙+𝒉 = ෍ 𝒇 𝒙
𝒌!
𝒌=𝟎
∞
−𝟏 𝒌 𝒉𝒌 𝒌
𝒇 𝒙−𝒉 = ෍ 𝒇 𝒙
𝒌!
𝒌=𝟎
Restando miembro a miembro obtenemos:
𝟐 𝟑 ′′′
′
𝟐 𝟓 𝒗
𝒇 𝒙 + 𝒉 − 𝒇 𝒙 − 𝒉 = 𝟐𝒉𝒇 𝒙 + 𝒉 𝒇 𝒙 + 𝒉 𝒇 𝒙 + ⋯
𝟑! 𝟓!
′ 𝒉𝟐 ′′′ 𝒉𝟒 𝒗
→ 𝒇 𝒙 + 𝒉 − 𝒇 𝒙 − 𝒉 = 𝟐𝒉 𝒇 𝒙 + 𝒇 𝒙 + 𝒇 𝒙 + ⋯
𝟑! 𝟓!
𝒇 𝒙+𝒉 −𝒇 𝒙−𝒉 𝒉𝟐 𝒉𝟒 8
→ − 𝒇′′′ 𝒙 + 𝒇𝒗 𝒙 + ⋯ = 𝒇′ 𝒙
𝟐𝒉 𝟑! 𝟓!
Entonces definimos
𝐿(𝑓) = 𝑅 ℎ + 𝑎2 ℎ2 + 𝑎4 ℎ4 + 𝑎6 ℎ6 + ⋯ (1)

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𝑓 𝑥+ℎ −𝑓 𝑥−ℎ
𝑅 ℎ =
2ℎ
𝒇 𝒌+𝟏 𝒙
𝑎𝑘 = −
𝑘+1 !
𝐿(𝑓) = 𝑓 ′ 𝑥
La ecuación (1)
𝐿(𝑓) = 𝑅 ℎ + 𝑎2 ℎ2 + 𝑎4 ℎ4 + 𝑎6 ℎ6 + ⋯
da la primera estimación de la derivada usando el
método de Richardson
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 𝐿(𝑓) = 𝑅 ℎ + 𝑎2 ℎ2 + 𝑎4 ℎ4 + 𝑎6 ℎ6 + ⋯
Si evaluamos esta expresión en h/2 obtenemos:
ℎ ℎ2 ℎ4 ℎ6
𝐿(𝑓) = 𝑅 + 𝑎2 + 𝑎4 + 𝑎6 + ⋯ (2)

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2 4 16 64
Multiplicamos la ecuación (2) por 4 y le restamos la
ecuación (1) y obtenemos:
ℎ ℎ4 ℎ6
3𝐿(𝑓) = 4𝜑 2
−𝜑 ℎ − 3𝑎4
4
− 15𝑎6
16
+⋯
Despejando L
ℎ
4𝑅 −𝑅 ℎ ℎ4 ℎ6 1 1
𝐿 𝑓 = 2
− 𝑎4 − 5𝑎6 +⋯=𝑅 ℎ + 𝐴4 ℎ 4 +
3 4 16
1
𝐴6 ℎ 6 + ⋯ (3)
Esto significa que usando una combinación lineal de
ℎ
R ℎ y de R 2 obtenemos una precisión del orden de
4 10
ℎ . Análogamente se puede repetir el proceso tantas
veces como se quiera:
Con lo cual la ecuación (3) evaluada en h/2 y en h/4queda:
ℎ ℎ ℎ 2 ℎ 2 ℎ 4 ℎ 4
4𝑅 4 − 𝑅 2 4 4 − 2 4 4 − 2
𝐿 𝑓 = + 𝐴2 + 𝐴4 +⋯
3 3 3
1 ℎ 4 1 ℎ 6

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=𝑅 1 ℎ/2 + 𝐴4 ( ) +𝐴6 ( ) + ⋯
2 2
Ahora se puede eliminar el término en ℎ4 multiplicando la
segunda ecuación por 16 y restándole la primera obteniendo:

𝐿 𝑓
4 6
ℎ ℎ ℎ
16𝑅(1) 2 − 𝑅(1) ℎ 16 2 − ℎ 4
16 2 − ℎ 6
1 1
= + 𝐴4 + 𝐴6
15 15 15
2 2
+ ⋯ = 𝑅 2 ℎ + 𝐴6 (ℎ)6 +𝐴8 (ℎ)8 + ⋯

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Este procedimiento se puede repetir indefinidamente
mediante la relación de recurrencia:
4𝑘 𝑅 𝑘−1ℎൗ − 𝑅 𝑘−1 ℎ
𝑘 2
𝑅 ℎ =

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4𝑘 − 1
𝑅 0 ℎ =𝑅 ℎ
Como criterio de convergencia se toman las diferencias
|𝑅 𝑘 ℎ -𝑅 𝑘−1 ℎ/2 | Si estas diferencias son
suficientemente pequeñas el procedimiento de extrapolación
converge. Es conveniente ordenar el proceso en forma de
tabla como la siguiente:

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Ejemplo:
Calcular 𝑓 ′ 1 para la función 𝑓 𝑥 = 𝑒 𝑥 . Para ello
se pide:
a) Usar diferencias hacia adelante.

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b) Usar diferencias centradas.
c) Usar extrapolación de Richardson.
Para todos los casos usar como incremento inicial
h=0.1

FIN
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