Modelos de Ecuaciones Simultáneas

“ Universidad Nacional del Centro del Perú “

Facultad de Economía
Alumno: Aldair Alejandro, MATEO MANYARI

Docente: Mg Oswaldo Quiroz Marín

Curso: Econometría II
Huancayo - 2020
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Métodos de ecuaciones Simultáneas
Los Modelos multi-ecuacionales se
caracterizan por presentar un sistema
interconectado de variables y ecuaciones
Entonces

Si consideramos el modelo general de “ M “ ecuaciones con “ M “ variables

endógenas dado en la ecuación pueden adoptarse dos enfoques para estimar las
ecuaciones estructurales

Métodos uniecuacionales Métodos de sistemas

(Información Limitada) (Información Completa)

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Naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas
Según Damodar Gujarati
𝑌 𝑡 =𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2 𝑡 +𝑈 𝑡
 
Métodos uniecuacionales
(X a Y) Unidireccional –
No es relevante
Relación Causa- Efecto Eso sucede cuando Y está
determinada por X y algunas
X, están determinadas por Y

Modelos de ecuaciones Simultáneas ( Existe más

de una ecuación) Supuesto crucial

Las variables explicativas X son no

estocásticas, y si lo son, están distribuidas
No es posible estimar los parámetros de una independientemente del término de
ecuación aisladamente perturbación estocástica.
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 Si no cumple el supuesto crucial de M.C.O los estimadores no
Entonces sólo son Sesgados, sino también Inconsistentes

A medida que el tamaño de muestra aumenta indefinidamente, los estimadores no se

aproximan hacia sus verdaderos valores Poblacionales.

 
(1.1)

(2.2)

 Donde:

son variables mutuamente dependientes, o endógenas (Son

estocásticas)
es una variable endógena
los términos de perturbación estocástica
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 Ejemplo
Modelo de Demanda y Oferta

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Figura N°01 Interdependencia entre precio y cantidad

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SESGO EN LAS ECUACIONES
SIMULTÁNEAS :
Inconsistencia de los estimadores MCO

MCO no estimar una sola ecuación enlazada a un sistema de

aplica para ecuaciones simultáneas.

Porque

si una o más de las variables explicativas están

correlacionadas con el término de perturbación en
esa ecuación

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El problema de la Identificación
Pretende establecer si las estimaciones numéricas de los
parámetros de una ecuación estructural pueden obtenerse
de los coeficientes en forma reducida estimados

Surge porque diferentes conjuntos de coeficientes estructurales pueden

ser compatibles con el mismo conjunto de información
(Una ecuación en forma reducida dada puede ser compatible con
diferentes ecuaciones estructurales o con diferentes hipótesis
(modelos).
Método de mínimos cuadrados en dos etapas
Ecuación estructural: Se identifica un número suficiente de variables
predeterminadas que se omiten
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de la ecuación 8
Reglas para la identificación
condiciones de orden y de rango de identificación
 Para entender las condiciones de orden y de rango, se introduce la siguiente notación

 
 

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Condición de orden para la identificación
Definición 1
En un modelo de M ecuaciones simultáneas, para que una ecuación esté identificada debe excluir al
menos M-1 variables (Endógenas y predeterminadas) que aparecen en el modelo. Si Excluye M-1
variables, la ecuación esta exactamente identificada. Si excluye más de M-1 variables. Estará sobre-
identificada.

Definición 2
 Enun modelo de M ecuaciones simultaneas, para que una ecuación esté
identificada, el número de variables predeterminadas excluidas de esa ecuación no
debe ser menor que el número de variables endógenas incluidas en la ecuación
menos 1, es decir,

Si , la ecuación esta exactamente identificada, pero si , estará sobre identificada

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Condición de rango para la identificación
 En un modelo que contiene M ecuaciones en M variables endógenas, una ecuación está
identificada si y solo si puede construirse por lo menos un determinante diferente de cero, de
orden , a partir de los coeficientes de las variables (endógenas y predeterminadas) excluidas de
esa ecuación en particular, pero incluidas en las otras ecuaciones del modelo

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CONCLUSIONES
Una característica única de los modelos de ecuaciones simultáneas es que la variable endógena

1 (es decir, la variable regresada) en una ecuación puede aparecer como variable explicativa (es
decir, como regresara) en otra ecuación del sistema.

2 la variable explicativa endógena se convierte en estocástica y suele estar correlacionada

con el término de perturbación de la ecuación en la cual aparece como variable
explicativa.

En ecuaciones simultáneas no es aplicable el método clásico de MCO porque los estimadores así
3 obtenidos no son consistentes, es decir, no convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales sin
importar qué tan grande sea la muestra.

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Para establecer si una ecuación estructural está identificada, se puede aplicar la técnica de las
ecuaciones en forma reducida, que expresan una variable endógena únicamente como función de
variables predeterminadas.

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 La condición de orden o a la condición de rango para la identificación.
Aunque la condición de orden es fácil de aplicar, ésta proporciona solamente una

5 condición necesaria para la identificación. Por otra parte, la condición de rango es una
condición necesaria y suficiente para la identificación. Si la condición de rango se
satisface, la de orden se satisface también, aunque lo contrario no es cierto. Pero, en la
práctica, la condición de orden es generalmente adecuada para asegurar la
identificabilidad.

En presencia de simultaneidad, por lo general, MCO no es aplicables. No

6 obstante, si se desea utilizarlos es imperativo realizar explícitamente la
prueba de simultaneidad. La prueba de especificación de Hausman puede
emplearse para este propósito.

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Gracias
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