Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MN 07
MN 07
PREDICTOR-CORECTOR
După cum s-a putut constata la paragraful anterior, metodele de tip Runge-Kutta prezintă
următoarele două caracteristici:
La determinarea punctului următor, x m 1 , y m 1 , nu se folosesc decât informaţiile date la
punctul anterior x m , y m
Evaluarea erorii de trunchiere presupune un volum mare de calcule, ceea ce afectează
durata de calcul.
(0)
y m+1
y m-1
h h
xm-1 xm xm+1 x
f (x) L1
ym
L
(0)
y m+1
y m-1
h h
xm-1 xm xm+1 x
Relaţia reprezintă formula de calcul utilizată în etapa predictor pentru a obţine o primă
evaluare a valorii y m 1
Observaţie. Datorită faptului că etapa predictor necesită existenţa a două puncte calculate anterior, rezultă că această
etapă nu poate fi aplicată la efectuarea primului pas de integrare. Ca urmare primul pas de integrare va trebui
efectuat cu ajutorul unei metode directe, de tip Runge-Kutta, după care, la efectuarea următorilor paşi poate fi
aplicată metoda predictor-corector.
Corector
Această etapă constă în corectarea valorii estimate, y m(0)1 , prin determinarea unui şir de valori
(1) (i )
y
corectate, notate cu m 1 , … , y m 1 . Procesul de corectare se încheie în momentul în care este
f(x)
L1 L3
y(0) m+1 L2
L
y(1) m+1
ym
h x
xm xm+1
f(x)
L1 L3
y(0) m+1 L2
L
y(1) m+1
ym
h x
xm xm+1
figură.
(0)
Pentru punctul de coordonate x m 1 , y m1 se recalculează valoarea derivatei funcţiei cu relaţia
obţinându-se o valoare,
f x m1 , y m( 0)1 , care reprezintă panta dreptei L2
Se determină panta dreptei L3 ca medie aritmetică a pantelor dreptelor L1 şi L2:
1
2
f x m , y m f x m 1 , y m( 0)1
f(x)
L1 L3
y
(0)
m+1 L2
L
1
f x m , y m f x m 1 , y m( 0)1 y(1) m+1
2
ym
h x
xm xm+1
y y m x xm
( 0)
Obţinem prima corectare a valorii y m 1 intersectând dreapta L cu verticala dusă în dreptul
abscisei x m1 x m h , ordonata acestui punct va fi :
y m(1) 1 y m
h
2
f x m , y m f x m1 , y m( 0)1
A doua corectare a valorii y m 1 se obţine utilizând valoarea y m(1) 1 , ca urmare relaţia de
recurenţă pentru etapa corector se poate scrie sub forma:
h
y m(i )1 y m f x m , y m f x m1 , y m(i 11)
2
care reprezintă formula de recurenţă pentru etapa corector.
Pentru a stabili condiţiile în care aplicarea repetată a relaţiei de recurenţă determină un proces
convergent se procedează astfel:
putem scrie:
f x m1 , y m(i 11) f x m , y m h
f
x
y m(i 11) y m
f
y
respectiv :
f x m 1 , y m(i 12) f x m , y m h
f
x
y m(i 12) y m
f
y
Prin înlocuire se obţinem:
h
y m(i )1 y m(i 11) y m(i 11) y m(i 12)
2
f
y
(i 2) (i 1) (i )
care reprezintă o relaţie de legătură între trei valori obţinute succesiv: y m 1 , y m1 şi y m 1
f f
Presupunem că funcţia este mărginită, ca urmare există o valoare M astfel încât: M
y y
hM
ca urmare: ym(i) 1 ym( i11) ym( i11) ym( i12 )
2
hM
În mod analog putem scrie: y m(i 11) y m(i 12) y m(i 12) y m(i 13)
2
2
hM
Prin substituţie obţinem: ym(i) 1 ym(i11) (i 2) ( i 3)
ym 1 ym 1
2
i
hM
Procedând în mod analog se obţine în final relaţia: y m(i )1 y m(i 11) (1) (0)
y m 1 y m 1
2
2
Prin urmare dacă pasul de integrare h se alege astfel încât să fie îndeplinită inegalitatea: h
M
diferenţa valorilor corectate tinde spre zero şi ca urmare procedeul este convergent. Deci
convergenţa este mai rapidă cu cât pasul de integrare h este mai mic.
Caz particular: f x, y F x
x
şi ca urmare F x dx y x y x0 y x y 0
x0
h
yn y0 F x0 2 F x1 2 F x2 2 F xn1 F xn
2
care reprezintă formula de calcul utilizată în metoda trapezelor, ca urmare formula de
corecţie este o generalizare a metodei trapezelor pentru funcţii de mai multe variabile.
REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUAŢII
DIFERENŢIALE DE ORDINUL UNU
Se consideră sistemul de ecuaţii diferenţiale, scris sub formă matricială:
dX t
A X t B E t
dt
în care
Presupunem că valorile iniţiale ale necunoscutelor sunt cunoscute având valorile exprimate prin
matricea coloană X t 0 .
Pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii vom utiliza metoda variaţiei parametrului.
Această metodă utilizează o transformare de forma: X t Y t X 1 t
în care Y(t) este o matrice pătrată de ordinul n presupusă nesingulară pentru orice t t 0
dY t dX 1
dt A Y t
1 X t Y t B E t
dt
Deoarece Y(t) nu este specificată, alegerea acesteia se va face astfel încât să se obţină
simplificarea rezolvării ecuaţiei. Ca urmare Y(t) se determină astfel încât paranteza
pătrată din membrul stâng al ecuaţiei să fie zero. Următoarea succesiune de calcule va
conduce la obţinerea soluţiei ecuaţiei.
dY t
Se rezolvă mai întâi ecuaţia: A Y t 0
dt
care este o ecuaţie diferenţială omogenă având ca necunoscută matricea Y(t). După
rezolvarea acestei ecuaţii rezultatul va fi introdus în ecuaţia:
dX 1
Y t 1 B E t
dt
dX 1
prin integrarea ecuaţiei Y t 1 B E t se obţine:
dt
t t t
dX 1
dt dt Y 1
B E dt adică X 1 t X 1 t0 Y 1 B E dt
t0 t 0 t0
X t 0 Y t0 X 1 t0 sau X 1 t0 Y t0 1 X t0
Existenţa acestei egalităţii impune pentru matricea Y(t) o condiţie iniţială nesingulară de forma:
Y t0 U în care s-a notat cu U matricea unitate de ordinul n.
X 1 t Y t 1 X t X 1 t0 Y t0 1 X t0
Se obţine
t
X t Y t Y t0 1 X t0 Y t 1 Y 1 B E dt
t0
t
X t t t0 X t0 t B E dt
t0
dX t
care reprezintă soluţia ecuaţiei diferenţiale neomogene iniţiale A X t B E t
dt
a cărei rezolvare completă necesită rezolvarea dY t
A Y t 0
în prealabil a ecuaţiei diferenţiale omogene dt
Exponenţiala matricială
dY t
Pentru stabilirea soluţiei ecuaţiei diferenţiale omogene A Y t 0
dt
vom considera ecuaţia diferenţială omogenă scalară:
dy
a y 0 în care a este o constantă.
dt
a t t 0
Soluţia ecuaţiei scalare este: y t e care poate fi verificată prin substituţie directă.
Ak t k A2 t 2 A3 t 3 Ak t k
e At
U At
k 0 k ! 2 ! 3 ! k !
At
Deoarece A este o matrice pătrată de ordinul n, rezultă că şi e
2 4 0 38 0
şi A ; A
2 1 6 1
atunci
At 1 0 2 0 4 0 t 2 8 0 t3
e t
0 1 2 1 2 1 2! 6 1 3!
deci
2 4 3
1 2 t 2 t t 0
e At 3
1 2 1 3
2 t t t
2 3
1 t t t
2 3
Aşa cum rezultă din relaţia de definiţie şi din exemplul precedent exponenţiala matricială este
reprezentată de o sumă infinită.
Se poate obţine o formă echivalentă cu termeni finiţi utilizând transformata Laplace.
A t t 0
Y t e e At
dY t
Aplicând transformata Laplace, ecuaţia A Y t 0
dt
se transformă astfel:
s Y s Y 0 A Y s 0
sau s U A Y s Y 0 sau s U A Y s U
fiind:
Y t e At L1 s U A
1
Exemplu
2 0 1 0 2 0 s 2 0
s U A s
s 1
Dacă A atunci
2 1 0 1 2 1 2
1 s 1 0
Inversa matricei precedente se calculează astfel: s U A 1
s 2 s 1 2 s 2
1 1
0 0
s2 s2
adică s U A
sau s U A
1 1
2 1 2 2 1
s 2 s 1
s 1 3 s 1 3 s 2 s 1
sau
1
0
s2
s U A
1
2
2 1
3 s 1 3 s 2 s 1
2t
e 0
L1 s U A
1
e At
e e e
2 t 2t t
3
Prin descompunerea în serie a elementelor matricii rezultat se obţine o expresie identică cu cea
obţinută la precedentul exemplu.
At
Se demonstrează că fiecare din elementele matricei e converge către o funcţie continuă de t,
d At A3 t 2 A4 t 3 A 2 2
t A3 3
t
2
e A A t A U A t
dt 2! 3! 2! 3!
deci d At
e A e At
dt
dY t
este soluţia unică a ecuaţiei A Y t 0
dt
cu condiţia iniţială Y t0 U
Ak t k A2 t 2 A3 t 3 Ak t k
Utilizând relaţia: e At U At
k 0 k ! 2 ! 3 ! k !
putem scrie:
e At
1 k Ak t k U At
A2 t 2 A3 t 3
1 k Ak t k
k 0 k! 2! 3! k!
formă care permite deducerea unei relaţii prin care să fie efectuată integrarea numerică.
t
A t t 0
X t e X t 0 e A t B E d t
t0
n
A nt
X n t e X 0 e A nt k t B E k t t
k 1
n 1
A nt
X n t e X 0 e A n k t B E k t t B E n t t
k 1
Mărimea e A t se dă factor comun forţat între primii doi termeni,
ca urmare se obţine:
B E n t t
A n 1 t n 1
X n t e At
e X 0 e A n k 1 t B E k t t
k 1
X n t e At X n 1 t B E n t t , n 1, 2, 3, ...
t
A t t 0
X t e X t0 e A t B E dt
t0